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Junio/June 2011
Resumen y Análisis OperativoResumen y Análisis Operativodel Mercado Mexicano de Derivados
Market StatisticsMarket Statistics
CONTENIDOCONTENIDO
Volumen de Operación de Futuros
Lugar por Operador de Futuros
Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10
Volumen de Operación por Serie
Futuros TIIEFuturos CETESFuturos Swaps de 10 años Futuros DEUAFuturos IPC
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto de Futuros
Interés Abierto por Serie
Futuros TIIE y Swaps de 10 añosFuturos DEUAFuturos IPC
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE 28Futuros CETES 91Futuros SwapFuturos Bono 20 Años, 10 Años y 3 AñosMáximos Históricos
Concentrado del Mercado de Futuros 1
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131415161719Junio 2011Junio 2011
CONTENIDOCONTENIDO
Junio 2011Junio 2011
Concentrado del Mercado de Opciones
Volumen de Operación de Opciones
Lugar por Operador de Opciones
Opciones sobre IPC
Opciones sobre DEUA
Opciones Sobre Acciones Individuales:
América Móvil L
Cemex CPO Walmex V Tlevisa CPO Gmexico B Naftrac 02
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL
Opciones sobre CEMEX CPO Opciones sobre WALMEX V
Opciones sobre TLEVISA CPO Opciones sobre GMEXICO B
Opciones sobre Naftrac 02
Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02
Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales:
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CONTENIDOCONTENIDO
Junio 2011Junio 2011
Interés Abierto por Serie
Opciones sobre IPC
Opciones sobre Dólar
Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Cemex
Opciones sobre Walmex
Opciones sobre Naftrac 02Análisis de Volatilidad Implícita
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02
Opciones sobre Dólar
Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre Tlevisa CPO Opciones sobre Gmexico B
Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano
/ Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL, Cemex, WalmexEstadísticas Operativas de Opciones
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 Máximos Históricos
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June 2011June 2011
CONTENTSCONTENTS
Futures Trading Volume
League TablesFutures on Foreign Currencies – US Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW103 and 10 Year Bonds- M3 / M10
Trading Volume by Maturity
Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC
Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures
Futures Open Interest
Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10Foreign Currencies – US DollarFutures on Equity Indices - IPC
Historical Open Interest AnalysisFutures on Foreign Currencies – UD Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3)Futures on Individual Equities – CXC & AXL
Futures Trading Statistics
Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91Futures on Interest Rates – SWAPSFutures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3Trading Records
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June 2011June 2011
CONTENTSCONTENTS
Market Summary Options Options Volume Traded
League Tables
Equity Index Options – IPC
US Dollar Options
Individual Equities Options:
Individual Equity Options - América Móvil L
Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
Historical Trading Volume Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil L
Historical Open Interest Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil L
Strike Prices Traded
Equity Index Options - IPCUS Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil LIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
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June 2011June 2011
CONTENTSCONTENTS
Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
Implied Volatility Analysis (At the end of the Month)
Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Individual Equity Options – Cemex CPO Individual Equity Options – Walmex V Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
US Dollar Options
Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series)
Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
Implied Volatility Nearest Maturity
/ ATM Strike Prices
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L
Options Trading Statistics
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Trading Records
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Futuros / Futures
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CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives
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VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
3
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
4
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
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VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
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VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
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Análisis Comparativo Volumen / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
8
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
9
INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
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INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
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INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures
*Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
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ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos SWAP / SWAP INTEREST RATE FUTURES|
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos SWAP entregable / CC SWAP FUTURES|
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 y M10 / 3 & 10 YEAR BOND FUTURES
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M20 / 20 YEAR BOND FUTURES
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos / Trading Records
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos / Trading Records
Opciones / Options
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CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
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VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADEDOpciones Financieras / Financial Options
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Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.
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Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADED VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options
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INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
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PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
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INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Futuro IPC / Index Futures Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones AMX L & CEMEX CPO / Stock Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones WALMEX V & TLEVISA CPO / Stock Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones GMEXICO B & TELMEX L l Stock Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones NAFTRAC & BRTRAC I ETF’s Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
39
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Currency Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY IPC / Equity Index Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
42
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Cemex CPO / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Walmex V / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Tlevisa CPO / Tlevisa CPO Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Gmexico B / Gmexico B Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Telmex L / Telmex L Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
44
VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA * / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY Brtrac / Index Tracking Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - Cemex CPO – Walmex V – Tlevisa CPO / Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY IPC - NAFTRAC 02 - Telmex L – Gmexico B/ Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
49
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY BRTRAC / Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSGLOBAL MARKET
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Futuro IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURE OPTION
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones AMX L / AMX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones CEMEX CPO / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
54
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones TLEVISA CPO / TLEVISA CPO INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones TELMEX L / TELMEX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones BRTRAC / BRTRAC STOCK OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Dólar / DOLLAR OPTIONS
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
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ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
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La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.
Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 342-9900.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.
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Francisco Javier Sánchez Torres
Estadística de Derivados MexDer
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