Información Inversionistas de BBVA Bancomer | …...Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD *...

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

1

Rendimiento Máximo del Título Opcional 26.00%

Nivel de Referencia del Título OpcionalPrecio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen

GD * del día 17 de enero de 2018)

Derechos de Ejercicio 1

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora

pagará:

[(PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 7)]

II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora

pagará:


Donde:

PE = Precio de Ejercicio

PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha de Liquidación 26 de enero de 2018

Plazo de Vigencia de la Serie El plazo de vigencia de esta Serie es de 728 días, es decir del 24 de enero de 2018 al 22 de enero

de 2020.

Número de Serie Serie 501

Moneda MXN

Prima de Emisión MXN 100.00

Rendimiento Máximo del Derecho 13.00%

Precio de Ejercicio 2 MXN 100.00

Valor de Referencia de Ejercicio Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen

GD * del día 17 de enero de 2018) evaluado en la Fecha 16 de enero de 2019


pagará:



pagará:


Donde:



Valor de Referencia de Ejercicio Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen

GD * del día 17 de enero de 2018) evaluado en la Fecha 18 de julio de 2018


Fecha de Ejercicio 2 / Liquidación 16 de enero de 2019 18 de enero de 2019


0.0000

1.19500 Factor 8 100.0000

Fecha de Ejercicio 1 / Liquidación 18 de julio de 2018 20 de julio de 2018


Factores

1.00000 Factor 5 1.2600

1.06500 Factor 6 0.8500

1.13000 Factor 7

Un Lote

17 de enero de 2018

Clave de Pizarra [GDC001L DC001]

Títulos OpcionalesDe Compra en Efectivo, Americanos, con Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de Prima de Emisión, Referidos a General Dynamics Corporation

(GD *).

Estos Títulos Opcionales tienen un porcentaje retornable de Prima de Emisión del 15.0000%, es decir, tienen una pérdida máxima del 85.0000% de la Prima

Pagada. En los Títulos Opcionales Americanos en las fechas en las que se pueden ejercer los Derechos de Ejercicio (vencimiento anticipado), otorgaran, en su

caso, el derecho de obtener en efectivo el monto calculado, de acuerdo con lo que a continuación se establece.

A. Datos Generales

Documento con Información Clave para la Inversión

Emisor

Tipo de Oferta Oferta Pública Primaria

Fecha de Oferta/ Cierre/ Emisión/ Cruce/ Registro en Bolsa

y Publicación del Aviso con Fines Informativos de la Serie24 de enero de 2018

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

Monto Colocado $18,300,000.00 M.N ( DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL pesos 00/100 M.N )

Número de Títulos Opcionales 183,000 ( CIENTO OCHENTA Y TRES MIL ) Títulos Opcionales

Volumen mínimo de los Títulos Opcionales a ejercer

2


Número de Títulos Opcionales autorizados por el Consejo

de Administración del Emisor para circular:

Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen

GD * del día 17 de enero de 2018) evaluado en la Fecha 22 de enero de 2020


Plazo de Vigencia de la EmisiónHasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 30 de

octubre de 2014.

Fecha de Ejercicio 4 / Liquidación 22 de enero de 2020 24 de enero de 2020


Hasta 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales


Porcentaje Mínimo de Ejercicio -100.00%

Valor de Referencia de Ejercicio

Fecha de Ejercicio 3 / Liquidación 17 de julio de 2019 19 de julio de 2019


Valor de Referencia de EjercicioPrecio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen

GD * del día 17 de enero de 2018) evaluado en la Fecha 17 de julio de 2019

17 de enero de 2018


Lugar y Forma de LiquidaciónEn la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., mediante transferencia

electrónica.


pagará:



pagará:


Donde:




pagará:


II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y mayor o igual al

Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 6, la Emisora pagará:


III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 6, la Emisora

pagará:

((VE – (PE x Factor 6)) x Factor 1) + (PE x Factor 6) + (PRPE x Factor 8)

La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el

Precio de Ejercicio.

Donde:

VE = Valor de Referencia de Ejercicio



Posibles Adquirientes Personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea

expresamente.


Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo

Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento.

El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora.

Representante Común Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las seriesEl Régimen Fiscal Aplicable se pueden consultar en el Aviso de Oferta Pública aplicable a la

emisión.

Lugar de Emisión México, Ciudad de México

Evento ExtraordinarioSerán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos Extraordinarios” del Prospecto

de Colocación.

Fecha de Ejercicio 1



3

MXN 113.0000000 MXN 0.00

MXN 119.5000000 MXN 0.00

A. En las Fechas de Ejercicio de la 1 a la 3:

Tabla de Escenarios I

Fechas de Ejercicio

Si el Valor de Referencia de

Ejercicio es mayor o igual al

(PE x Factor 1)

Si el Valor de Referencia de

Ejercicio es menor al (PE x

Factor 1)

MXN 106.5000000 MXN 0.00

Tabla de pago

General Dynamics Corporation GD *

Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD

* x (100 / Precio de cierre del mercado de

origen GD * del día 17 de enero de 2018)

Ejemplo del Rendimiento del Título Opcional

Gráfico

Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, la Fecha se modificará

al siguiente día hábil para el Mercado de Origen.

Precio Inicial de GD * USD 208.52

Activo(s) Subyacentes Clave de PizarraNivel de Referencia de los Activos(s)

Subyacentes(s)Mercado de origen

Niveles de Referencia

Nivel de Referencia del Título Opcional Inicial MXN 100.00

17 de enero de 2018


E.U.A. (ISIN: US3695501086) Código

BBG: GD UN Equity

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

De

rech

os d

e lo

s T

en

edo

res e

n M

XN


Pago del Título Opcional por Fecha de Ejercicio





0.0000 USD MXN 15.0000

4.1704 USD MXN 17.0000

8.3408 USD MXN 19.0000

12.5112 USD MXN 21.0000

16.6816 USD MXN 23.0000

20.8520 USD MXN 25.0000

25.0224 USD MXN 27.0000

29.1928 USD MXN 29.0000

33.3632 USD MXN 31.0000

37.5336 USD MXN 33.0000

41.7040 USD MXN 35.0000

45.8744 USD MXN 37.0000

50.0448 USD MXN 39.0000

54.2152 USD MXN 41.0000

58.3856 USD MXN 43.0000

62.5560 USD MXN 45.0000

66.7264 USD MXN 47.0000

70.8968 USD MXN 49.0000

75.0672 USD MXN 51.0000

79.2376 USD MXN 53.0000

83.4080 USD MXN 55.0000

87.5784 USD MXN 57.0000

91.7488 USD MXN 59.0000

95.9192 USD MXN 61.0000

100.0896 USD MXN 63.0000

104.2600 USD MXN 65.0000

108.4304 USD MXN 67.0000

112.6008 USD MXN 69.0000

116.7712 USD MXN 71.0000

120.9416 USD MXN 73.0000

125.1120 USD MXN 75.0000

129.2824 USD MXN 77.0000

133.4528 USD MXN 79.0000

137.6232 USD MXN 81.0000

141.7936 USD MXN 83.0000

145.9640 USD MXN 85.0000

150.1344 USD MXN 87.0000

154.3048 USD MXN 89.0000

158.4752 USD MXN 91.0000

162.6456 USD MXN 93.0000

166.8160 USD MXN 95.0000

170.9864 USD MXN 97.0000

175.1568 USD MXN 99.0000

179.3272 USD MXN 100.0000

183.4976 USD MXN 100.0000

187.6680 USD MXN 100.0000

191.8384 USD MXN 100.0000

196.0088 USD MXN 100.0000

200.1792 USD MXN 100.0000

204.3496 USD MXN 100.0000

208.5200 USD MXN 126.0000

212.6904 USD MXN 126.0000

216.8608 USD MXN 126.0000

221.0312 USD MXN 126.0000

225.2016 USD MXN 126.0000

229.3720 USD MXN 126.0000

233.5424 USD MXN 126.0000

237.7128 USD MXN 126.0000

241.8832 USD MXN 126.0000

246.0536 USD MXN 126.0000

250.2240 USD MXN 126.0000

254.3944 USD MXN 126.0000

258.5648 USD MXN 126.0000

262.7352 USD MXN 126.0000

4

22.00% MXN 122.00

20.00% MXN 120.00

14.00% MXN 114.00

16.00% MXN 116.00

18.00% MXN 118.00

24.00% MXN 124.00

26.00% MXN 126.00

8.00% MXN 108.00

10.00% MXN 110.00

12.00% MXN 112.00

2.00% MXN 102.00

4.00% MXN 104.00

6.00% MXN 106.00

-4.00% MXN 96.00

-2.00% MXN 98.00

0.00% MXN 100.00

-10.00% MXN 90.00

-8.00% MXN 92.00

-6.00% MXN 94.00

-16.00% MXN 84.00

-14.00% MXN 86.00

-12.00% MXN 88.00

-22.00% MXN 78.00

-20.00% MXN 80.00

-18.00% MXN 82.00

-28.00% MXN 72.00

-26.00% MXN 74.00

-24.00% MXN 76.00

-34.00% MXN 66.00

-32.00% MXN 68.00

-30.00% MXN 70.00

-40.00% MXN 60.00

-38.00% MXN 62.00

-36.00% MXN 64.00

-46.00% MXN 54.00

-44.00% MXN 56.00

-42.00% MXN 58.00

-52.00% MXN 48.00

-50.00% MXN 50.00

-48.00% MXN 52.00

-58.00% MXN 42.00

-56.00% MXN 44.00

-54.00% MXN 46.00

-64.00% MXN 36.00

-62.00% MXN 38.00

-60.00% MXN 40.00

-70.00% MXN 30.00

-68.00% MXN 32.00

-66.00% MXN 34.00

-76.00% MXN 24.00

-74.00% MXN 26.00

-72.00% MXN 28.00

-82.00% MXN 18.00

-80.00% MXN 20.00

-78.00% MXN 22.00

-88.00% MXN 12.00

-86.00% MXN 14.00

-84.00% MXN 16.00

-94.00% MXN 6.00

-92.00% MXN 8.00

-90.00% MXN 10.00

-100.00% MXN 0.00

-98.00% MXN 2.00

-96.00% MXN 4.00

Tabla de pago

B. En la última Fecha de Ejercicio 4

Escenarios en la Fecha de Ejercicio 4Nivel de Referencia del Título

Opcional

Rendimiento del

Subyacente

Valor de Referencia de

Ejercicio

Derechos de los tenedores en

MXN

17 de enero de 2018


5

17 de enero de 2018


B. Factores de RiesgoLos Títulos Opcionales son valores que representan un derecho temporal para ejercer un derecho de compra o de venta, adquirido por los tenedores a

cambio del pago de una Prima de Emisión. Dicho derecho expira al término del Plazo de Vigencia. Los Títulos Opcionales son instrumentos financieros

especializados diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como con los factores que determinan su precio. De hecho, el

precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversionista, pudiendo dar lugar a

pérdidas.

Ni el presente Documento ni su contenido constituyen por parte de BBVA Bancomer una oferta o invitación de compra susceptible de aceptación o

adhesión por parte del receptor, ni de realización o cancelación de inversiones

Riesgo de Mercado. El movimiento del precio del subyacente, las tasas de interés, la volatilidad implícita del subyacente y el plazo a vencimiento

depende de diversos factores ajenos a la Emisora de los Títulos Opcionales

Riesgo de Liquidez. En caso de que el tenedor del Título Opcional quisiera vender de manera anticipada tendría que realizar la operación en mercado

secundario.

Riesgo de Mercado Secundario. Los Títulos Opcionales podrán ser comprados y vendidos por su tenedor libremente en la Bolsa, y en función de las

propias condiciones del mercado, pudiera haber o no otros participantes interesados en adquirir los Títulos Opcionales en mercado secundario.

Riesgo de Contraparte. Es la exposición a pérdidas como resultado del incumplimiento o falta de capacidad crediticia de la Emisora de los Títulos

Opcionales. El cumplimiento a las reglas de cobertura y liquidez por parte de la Emisora disminuye considerablemente el riesgo de contraparte.

Los factores de riesgo anteriormente descritos no son los únicos, el inversionista deberá revisar la totalidad de Factores de Riesgo que se incluyen en el

Prospecto de colocación.

C. Características de la Oferta

Los recursos provenientes de la emisión se destinarán al cumplimiento de los fines propios de la Emisora.

En el caso de los Títulos Opcionales con porcentaje de prima retornable, una parte de los fondos obtenidos se destinará a comprar un instrumento de

renta fija el cual tiene como objetivo generar el rendimiento mínimo garantizado y otra porción de los fondos se destina a la parte opcional mediante la

cobertura dinámica que se explica en la Cláusula Décima Cuarta del Acta de Emisión “Cobertura y Norma de Liquidez Agregada o, en su caso Plan de

Requerimientos de Efectivo”.

D. La EmisoraBBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer es la principal subsidiaria de Grupo Financiero BBVA Bancomer,

S.A. de C.V. Es un banco multipropósito, constituido como sociedad anónima bajo las leyes mexicanas y que brinda una amplia gama de servicios

bancarios, instrumentos y servicios financieros. Su modelo de negocios consiste en una distribución segmentada por tipo de cliente con una filosofía de

control de riesgo y un objetivo de crecimiento y rentabilidad con eficiencia a largo plazo. Su oficina principal se encuentra ubicada en Avenida Paseo de

la Reforma No. 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, y su número telefónico central es (55) 5621 3434. La persona encargada de las

relaciones con los inversionistas es Adabel S. Sierra Martínez y podrá ser contactada en el teléfono (55) 5621 2718 y en el correo electrónico

[email protected].

Portafolio de Cobertura

% Retornable de la prima Rendimiento de la canasta

Inversión en instrumentos:

+

Inversión en instrumentos:

Recursos de la emisión - De Deuda - De Renta Variable

- Derivados - Derivados

- De Deuda

E. Información Financiera

Estado de Resultados:2014 2015 2016

Total de Ingresos 111,081 119,831 137,879Utilidad neta 24,745 28,613 33,311UPA* N/D N/D N/DEBITDA 32,595 37,435 42,307

Balance general:2014 2015 2016

Disponibilidades 124,190 150,102 186,749Activo Fijo 28,946 39,641 42,563Otros activos 9,624 7,951 7,049Total de activos 1,531,252 1,696,133 1,908,681Pasivos bursátiles* N/D N/D N/DPasivos bancarios 49,621 20,838 19,204Otros Pasivos 74,853 98,435 130,922Total Pasivo 1,397,279 1,550,956 1,749,699Capital Contable 133,973 145,177 158,982

*Información no reportada por el Emisor en sus informes financieros.

Distribución y Ventas Teléfono

Valentin Gratteau 5621 9914

Omar Revuelta 5621 9322

6

Email

[email protected]@bbva.com

17 de enero de 2018


Datos de Contacto

Información de contacto

Respecto al desempeño financiero de Bancomer, la cartera vigente de BBVA Bancomer al cierre de 2016 fue de

$999,701 millones de pesos, que representan un crecimiento de 13.2%. El mayor dinamismo se observó dentro de la

cartera comercial que creció a un ritmo de 15.1% en términos anuales. La utilidad neta al 31 de diciembre de 2016 se

ubicó en $33,311 millones de pesos, comparada con $28,613 millones de pesos del año anterior. Esto representó un

aumento de $4,698 millones de pesos o 16.4%.Para conocer la información financiera detallada del Emisor, así como tener una comprensión integral de la

información financiera seleccionada, le sugerimos consultar el Prospecto y los avisos informativos al Prospecto

publicados respecto de la actualización de la inscripción de los Títulos Opcionales en el Registro Nacional de Valores

y los Estados Financieros respectivos. La información financiera detallada del Emisor podrá ser consultada en la

página web: www.bancomer.com.

La información aquí presentada es pública y se encuentra en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de

C.V. y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para mayor información de las características y términos de

los títulos opcionales, favor de consultar el título, los avisos informativos, el acta de emisión, así como el prospecto

de colocación en las páginas web: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv y www.bancomer.com.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS


OFERTA PÚBLICA DE 183,000 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL) TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, AMERICANOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON PORCENTAJE RETORNABLE DE

PRIMA DE EMISIÓN Y CON COLOCACIONES SUBSECUENTES, REFERIDOS A GENERAL DYNAMICS CORPORATION CORRESPONDIENTES A LA SERIE 501. LA EMISIÓN PODRÁ DIVIDIRSE EN HASTA 1,000 SERIES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 174,763, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014, OTORGADA

ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 178,037, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, EL

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 180,201, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 183,457, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, EL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 187,138, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO Y EL QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 196,878 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2017, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ

MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE 100 TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO.

MONTO DE LA OFERTA $18,300,000.00 M.N.

(DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Gastos Relacionados con la Colocación

Registro en RNV: $9,150.00

Listado en BMV: $15,080.73 (incluye iva)

Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Todos los gastos relacionados con la colocación fueron cubiertos con recursos propios de la emisora

Recursos netos que obtendrá la Emisora por la colocación

Recursos netos Aproximadamente $18,275,769.27

Información de la Emisión Emisor:


Plazo de Vigencia de la Emisión: Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 30 de octubre de 2014.

Número de Títulos Opcionales autorizados para circular:

Hasta 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales

Posibles Adquirentes: Personas Físicas y Morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente

Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series:

El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV y 142 fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias. Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular.

Lugar de Emisión: Ciudad de México, México.

Lugar y Forma de Liquidación: En la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., mediante transferencia electrónica.

Evento Extraordinario: Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos Extraordinarios” del Acta de Emisión.

Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales:

El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora.

Fechas de la presente Colocación

Fecha de la Oferta de la Serie: 24 de enero de 2018

Fecha de Cierre de Libro de la Serie: 24 de enero de 2018

Fecha de Emisión de la Serie: 24 de enero de 2018

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos de la Serie:

24 de enero de 2018

Fecha de Cruce: 24 de enero de 2018

Fecha de Liquidación: 26 de enero de 2018

Fecha de Registro en Bolsa: 24 de enero de 2018

Plazo de Vigencia de la Serie: El plazo de vigencia de esta Serie es de 728 días, es decir del 24 de enero de 2018 al 22 de enero de 2020

Características de la presente Colocación

Monto Emitido: $18,300,000.00 M.N. (dieciocho millones trescientos mil pesos

00/100 m.n.)

Monto Colocado: $18,300,000.00 M.N. (dieciocho millones trescientos mil pesos

00/100 m.n.)

Número de Títulos Opcionales: 183,000 (ciento ochenta y tres mil) Títulos Opcionales

Clase de los títulos: Títulos Opcionales de Compra

Forma de Liquidación: En Efectivo

Tipo de Ejercicio: Americanos

Fecha(s) de Observación: N/A Fecha(s) de Ejercicio: Conforme se establece en la Tabla de Derechos

Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer: Un Lote

Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales

Activo(s) Subyacentes Clave de Pizarra

Nivel de Referencia de los Activo(s) Subyacente(s) Mercado de

Origen

General Dynamics Corporation GD * Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x

(100 / Precio de cierre del mercado de origen GD * del día 17 de enero de 2018)

E.U.A.

Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, la Fecha se modificará al siguiente día hábil para el Mercado de Origen.

Nivel de Referencia

Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial: 208.52 USD x (100/208.52 USD) = 100

Nivel de Referencia del Título Opcional: Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen GD * del día 17 de enero de 2018)

Subyacente Clave Serie ISIN País Bolsa de Origen

Fuente de Información de

Bolsa Fuente de Información Suspensión

Significativa

General Dynamic Corporation GD * US3695501086 E.U.A New York www.nyse.com http://www.gd.com/ NO

Subyacente Descripción Bolsas y cualquier otro tipo de mercado regulado en los que son negociados los valores:

General Dynamic Corporation General Dynamics Corporation es una empresa diversificada en defensa. Ofrece una amplia cartera de productos y servicios en aviación comercial, vehículos de combate, sistemas de armas y municiones, diseño y construcción de buques, sistemas de información y tecnologías.

• Mercado de New York cotiza bajo la clave GD

• Mercado de U.S. cotiza bajo la clave GD

• Mercado de México cotiza bajo la clave GD *

Precios máximos anuales de los últimos 5 años:

Acciones listadas en el SIC Precios máximos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2013 2014 2015 2016 2017

GD * 74.09 95.55 145.36 153.28 178.67

Precios mínimos anuales de los últimos 5 años:

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos anuales en cada uno de los últimos 5 años

2013 2014 2015 2016 2017

GD * 61.96 64.57 94.46 131.27 124.18

Precios máximos semestrales de los últimos dos ejercicios:

Acciones listadas en el SIC Precios máximos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 Enero - Junio 2017 Julio - Diciembre 2017

GD * 145.71 178.67 204.52 213.86

Precios mínimos semestrales de los últimos dos ejercicios:

Acciones listadas en el SIC Precios mínimos semestrales en cada uno de los últimos 2 ejercicios

Enero - Junio 2016 Julio - Diciembre 2016 Enero - Junio 2017 Julio - Diciembre 2017

GD * 124.18 138.41 175.32 193.84

Precios máximos mensuales de los últimos seis meses:

Acciones listadas en el SIC

Precios máximos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Julio 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

Diciembre 2017

GD * 204.93 201.35 206.8 213.86 207.16 203.86

Precios mínimos mensuales de los últimos seis meses:


Precios mínimos mensuales en cada uno de los últimos 6 meses

Julio 2017

Agosto 2017

Septiembre 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

Diciembre 2017

GD * 193.84 196.53 196.74 202.98 197.77 196.18

Volumen promedio anual en cada uno de los últimos cinco años:


Volumen promedio anual en cada uno de los últimos 5 años (en número de títulos)

2013 2014 2015 2016 2017

GD * 557,080.24 523,301.80 369,106.12 383,988.54 314,204.80

Serie Clave de Pizarra de esta Serie Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional Precio por Lote

501 GDC001L DC001 $ 100.00

15.0000000000%

$15.0000000000

26.0000000000%

$26.0000000000

$10,000.00

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8

1.000000000000000 1.065000000000000 1.130000000000000 1.195000000000000 1.260000000000000 0.850000000000000 0.000000000000000 100.000000000000000

Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. El Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede variar en función al Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes que lo compongan. Cada Título Opcional otorga el derecho de ejercicio a sus tenedores conforme a lo siguiente:

Derecho de Ejercicio 1

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:


II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:


Donde: PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha de Ejercicio 18 de julio de 2018

Precio de Ejercicio $100.00

Fecha de Liquidación de Ejercicio

20 de julio de 2018


Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen GD * del día 17 de enero de 2018) evaluado en la Fecha 18

de julio de 2018

Rendimiento Máximo del Derecho

6.50%

Derecho de Ejercicio 2 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:


II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el

Fecha de Ejercicio 16 de enero de 2019


http://www.nyse.com/

http://www.gd.com/


18 de enero de 2019 Factor 1, la Emisora pagará:





de enero de 2019


13.00%

Derecho de Ejercicio 3

I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:


II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:



Fecha de Ejercicio 17 de julio de 2019



19 de julio de 2019



de julio de 2019


19.50%

Derecho de Ejercicio 4 I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:


II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 6, la Emisora pagará:


III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 6, la Emisora pagará:

((VE – (PE x Factor 6)) x Factor 1) + (PE x Factor 6) + (PRPE x Factor 8)

La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio.

Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión

Fecha de Ejercicio 22 de enero de 2020


Porcentaje Mínimo de Ejercicio

-100.00%


24 de enero de 2020



de enero de 2020


26.00%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0

11

0

12

0

13

0

14

0

Dere

chos d

e los T

enedo

res e

n M

XN


Pago del Título Opcional por Fecha de Ejercicio





Tabla de Escenarios I

Fechas de Ejercicio Si el Valor de Referencia de Ejercicio es mayor o igual al

(PE x Factor 1) Si el Valor de Referencia de Ejercicio es menor al

(PE x Factor 1)

Fecha de Ejercicio 1 MXN 106.5000000 MXN 0.00



Escenarios en la Fecha de Ejercicio 4

Nivel de Referencia del Título Opcional Rendimiento del Subyacente Valor de Referencia de Ejercicio Derechos de los tenedores en MXN

0.0000 USD -100.00% MXN 0.00 MXN 15.0000

4.1704 USD -98.00% MXN 2.00 MXN 17.0000

8.3408 USD -96.00% MXN 4.00 MXN 19.0000

12.5112 USD -94.00% MXN 6.00 MXN 21.0000

16.6816 USD -92.00% MXN 8.00 MXN 23.0000

20.8520 USD -90.00% MXN 10.00 MXN 25.0000

25.0224 USD -88.00% MXN 12.00 MXN 27.0000

29.1928 USD -86.00% MXN 14.00 MXN 29.0000

33.3632 USD -84.00% MXN 16.00 MXN 31.0000

37.5336 USD -82.00% MXN 18.00 MXN 33.0000

41.7040 USD -80.00% MXN 20.00 MXN 35.0000

45.8744 USD -78.00% MXN 22.00 MXN 37.0000

50.0448 USD -76.00% MXN 24.00 MXN 39.0000

54.2152 USD -74.00% MXN 26.00 MXN 41.0000

58.3856 USD -72.00% MXN 28.00 MXN 43.0000

62.5560 USD -70.00% MXN 30.00 MXN 45.0000

66.7264 USD -68.00% MXN 32.00 MXN 47.0000

70.8968 USD -66.00% MXN 34.00 MXN 49.0000

75.0672 USD -64.00% MXN 36.00 MXN 51.0000

79.2376 USD -62.00% MXN 38.00 MXN 53.0000

83.4080 USD -60.00% MXN 40.00 MXN 55.0000

87.5784 USD -58.00% MXN 42.00 MXN 57.0000

91.7488 USD -56.00% MXN 44.00 MXN 59.0000

95.9192 USD -54.00% MXN 46.00 MXN 61.0000

100.0896 USD -52.00% MXN 48.00 MXN 63.0000

104.2600 USD -50.00% MXN 50.00 MXN 65.0000

108.4304 USD -48.00% MXN 52.00 MXN 67.0000

112.6008 USD -46.00% MXN 54.00 MXN 69.0000

116.7712 USD -44.00% MXN 56.00 MXN 71.0000

120.9416 USD -42.00% MXN 58.00 MXN 73.0000

125.1120 USD -40.00% MXN 60.00 MXN 75.0000

129.2824 USD -38.00% MXN 62.00 MXN 77.0000

133.4528 USD -36.00% MXN 64.00 MXN 79.0000

137.6232 USD -34.00% MXN 66.00 MXN 81.0000

141.7936 USD -32.00% MXN 68.00 MXN 83.0000

145.9640 USD -30.00% MXN 70.00 MXN 85.0000

150.1344 USD -28.00% MXN 72.00 MXN 87.0000

154.3048 USD -26.00% MXN 74.00 MXN 89.0000

158.4752 USD -24.00% MXN 76.00 MXN 91.0000

162.6456 USD -22.00% MXN 78.00 MXN 93.0000

166.8160 USD -20.00% MXN 80.00 MXN 95.0000

170.9864 USD -18.00% MXN 82.00 MXN 97.0000

175.1568 USD -16.00% MXN 84.00 MXN 99.0000

179.3272 USD -14.00% MXN 86.00 MXN 100.0000

183.4976 USD -12.00% MXN 88.00 MXN 100.0000

187.6680 USD -10.00% MXN 90.00 MXN 100.0000

191.8384 USD -8.00% MXN 92.00 MXN 100.0000

196.0088 USD -6.00% MXN 94.00 MXN 100.0000

200.1792 USD -4.00% MXN 96.00 MXN 100.0000

204.3496 USD -2.00% MXN 98.00 MXN 100.0000

208.5200 USD 0.00% MXN 100.00 MXN 126.0000

212.6904 USD 2.00% MXN 102.00 MXN 126.0000

216.8608 USD 4.00% MXN 104.00 MXN 126.0000

221.0312 USD 6.00% MXN 106.00 MXN 126.0000

225.2016 USD 8.00% MXN 108.00 MXN 126.0000

229.3720 USD 10.00% MXN 110.00 MXN 126.0000

233.5424 USD 12.00% MXN 112.00 MXN 126.0000

237.7128 USD 14.00% MXN 114.00 MXN 126.0000

241.8832 USD 16.00% MXN 116.00 MXN 126.0000

246.0536 USD 18.00% MXN 118.00 MXN 126.0000

250.2240 USD 20.00% MXN 120.00 MXN 126.0000

254.3944 USD 22.00% MXN 122.00 MXN 126.0000

258.5648 USD 24.00% MXN 124.00 MXN 126.0000

262.7352 USD 26.00% MXN 126.00 MXN 126.0000

Los Títulos Opcionales de Compra, en Efectivo, Americanos, con Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de Prima de Emisión objeto de esta Emisión, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como de

los factores que determinan su precio. El adquiriente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario y que se mencionan en el Acta de Emisión y en el Prospecto de Colocación. Cada serie de Títulos Opcionales está representada por un Título depositado en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Los efectos de los valores de referencia son los que se describen en el apartado de Factores de Riesgo del presente Prospecto de Colocación. Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien actuará como intermediario colocador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.) que el Emisor, por lo que ambas entidades están controladas por una misma sociedad, y sus intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas.

INTERMEDIARIO COLOCADOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES

CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Los títulos opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0175-1.20-2014-011, según el mismo fue actualizado con el número 0175-1.20-2015-012, con el número 0175-1.20-2015-013, con el número 0175-1.20-2015-014, con el número 0175-1.20-2016-015 y con el número 0175-1.20-2017-016, y son aptos para ser listados en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. La presente emisión de títulos opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/107514/2014 de fecha 28 de octubre de 2014; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo fue autorizado mediante oficio No. 153/5276/2015 de fecha 24 de abril de 2015, la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como de la reducción en el número autorizado de Títulos Opcionales a ser emitidos, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo fue autorizado mediante oficio No. 153/5504/2015 de fecha 10 de julio de 2015, la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo, fue autorizado mediante oficio No. 153/5924/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo, fue autorizado mediante oficio No. 153/105320/2016, de fecha 14 de marzo de 2016; y la difusión del Prospecto actualizado, en el cual se incorporan nuevos Activos Subyacentes, fue autorizado mediante oficio No. 153/106066/2016, de fecha 28 de octubre de 2016; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo, fue autorizado mediante oficio No. 153/10045/2017, de fecha 27 de febrero de 2017; autorizó la difusión del aviso informativo con motivo de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes mediante oficio número 153/10672/2017, de fecha 22 de septiembre de 2017. La Inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto de Colocación, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El Prospecto de Colocación y el aviso informativo respectivo con sus anexos podrán consultarse en Internet en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx o en la página de Internet del Emisor: www.bancomer.com (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Prospecto correspondiente). Prospecto y aviso informativo a disposición con el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales. El presente aviso de colocación con fines informativos forma parte integral del Prospecto, según el mismo sea actualizado. Americano Ciudad de México, a 24 de enero de 2018. Aut. C.N.B.V. para su publicación 153/107514/2014 de fecha 28 de octubre de 2014, 153/5276/2015 de fecha 24 de abril de 2015, 153/5504/2015 de fecha 10 de julio de 2015, 153/5924/2015 de fecha 10 de noviembre de

2015, 153/105320/2016 de fecha 14 de marzo de 2016, 153/106066/2016 de fecha 28 de octubre de 2016, 153/10045/2017 de fecha 27 de febrero de 2017 y 153/10672/2017 fecha 22 de septiembre de 2017.

Información Inversionistas de BBVA Bancomer | …...Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD *...

Documents

Transcript of Información Inversionistas de BBVA Bancomer | …...Precio de Cierre del Mercado de Origen de GD *...