Post on 25-Jul-2020
:
:
:
:
:
:
:
VERSION: 2.0 - Julio 2019
PERIODO I - 2020
UNIDAD ACADEMICA COCHABAMBA
PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
COCHABAMBA - BOLIVIA
SIGLA
DOCENTE
INGENIERÍA COMERCIALECONOMETRIA I
COM - 05 2 23
RODRIGO PANIAGUA TAPIA
CARRERA
ASIGNATURA
CURSO A
CICLO DE FORMACION INSTRUMENTAL
I.
AP.TEO AP.PRACT AP.PRACT LAB TOTAL SEMANAL
TOTAL SEMESTRAL
4 2 0 6 120
II.
III.
DATOS REFERENCIALES DE LA ASIGNATURA
JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL
La asignatura de Econometría I proporciona una introducción al método econométrico, centrándose en el modelo de regresiónlineal. Se estudia, dentro de dicho contexto, la relación entre los supuestos del modelo, las propiedades de los estimadores, ylos estimadores óptimos limitándose al caso de observaciones independientes. Al culminar en curso el estudiante está encondiciones de estudiar la realidad económica a partir de modelos lineales que vienen de la teoría económica, además depoder generar modelos propios o hipótesis económicas para poder contrastarlas con la inferencia estadística.Al finalizar el curso, los estudiantes podrán realizar modelación matemática de fenómenos económicos, además realizaránanálisis crítico de uso de datos con alto nivel de responsabilidad, puntualidad y formalidad.
La econometría se ocupa de la medición empírica de los modelos construidos por la economía matemática, para darsoporte o verificación a los planteamientos proporcionados por la teoría económica, bajo métodos apropiados deinferencia estadística. Esto supone el manejo conceptual e instrumental de dos asignaturas básicas, como ser laestadística y la economía teórica. La materia comienza con la especificación del modelo lineal, sus propiedades ysupuestos, para luego poner a prueba la validéz de los mismos, ante escenarios diversos de la vida económica engeneral.
DESCRIPCIÓN ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA
Sigla
Ciclo de Formación INSTRUMENTAL
COM - 05 2 23
Carga Horaria
ECONOMÍA
ECONOMETRIA IAsignatura
Área de Conocimiento
Nº CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDADES TEMÁTICAS DE APRENDIZAJE CONTENIDO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
1
Comprende la naturaleza de la econometría, sus principales definiciones y su metodología.
INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
1.1. Definición de Econometría y Metodología1.2. Variable Aleatoria1.3. Distribuciones de probabilidad1.4. Teoría Asintótica en Econometría
2
Aplica el modelo lineal general;calculando el estimador de mínimoscuadrados ordinarios; empleando lavarianza de los errores y el coeficientede determinación; determinando elestimador de máxima verosimilitud.
MODELO LINEAL GENERAL ESPECIFICACION Y ESTIMACION
2.1. Estimados de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y supuestos2.2. Propiedades del estimador MCO2.3. Varianza del estimador MCO2.4. Distribución del estimador MCO
3
Determina la validez del modelo lineal;empleando el contraste de hipótesis;identificando los intervalos deconfianza; realizando la estimación bajo restricciones, aplicando variablesficticias (DUMMY).
INFERENCIA EN EL MODELO LINEAL GENERAL
3.1. Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza3.2. Estimación bajo restricciones3.3. Cambio de régimen y variables ficticias3.4. Predicción en el modelo lineal
4
Comprende la lógica de la estimaciónmínimo - cuadrática; empleandoestimadores robustos de la matriz devarianzas y covarianzas de losestimadores, errores de especificación y multicolinealidad.
MATRICES DE COVARIANZAS NO ESCALARES
4.1. Propiedades del estimador MCO4.2. Inferencia estadística con datos erróneos 4.3. Errores de especificación4.4. Multicolinealidad
5
Determina las causas de laheterocedasticidad; empleando elestimador de los mínimos cuadradosgeneralizados; calculando matrices decovarianzas robustas aheteroscedasticidad.
HETEROSCEDASTICIDAD
5.1. Causas5.2. Detección5.3. Mínimos cuadrados generalizados MCG5.4. Matrices de covarianza robusta a heteroscedasticidad
6
Determina las causas de la autocorrelación; explicando laparticularización del estimador de losmínimos cuadrados generalizados;calculando matrices de covarianzasrobustas a auto correlación.
AUTOCORRELACION6.1. Causas.6.2. Detección6.3. Solución.
7
Realiza el análisis de series temporales; empleando modelos ARIMA paraespecificación y para predicción.
ANALISIS DE SERIES TEMPORALES
7.1. Definiciones de series temporales7.2. Modelos ARIMA especificación7.3. Modelos ARIMA predicción
8
Emplea el teorema de Bayes;empleando inferencia bayesiana,intervalos de credibilidad y test dehipótesis bayesianso; identificandométodos de simulación bayesiana;diferenciando entre la teoría bayesianay la clásica.
TEORIA BAYESIANA
8.1. Probabilidad y teorema de Bayes8.2. Información a priori8.3. Inferencia Bayesiana e intérvalos de confianza8.4. Métodos de simulación bayesianos
ÁREA DE COMPETENCIA PROFESIONAL: ECONOMÍAV. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA A DESARROLLAR
COMPETENCIA A DESARROLLAR :Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios
ASIGNATURA: ECONOMETRIA I
9
Aplica métodos con regresoresestocásticos; identificando laspropiedades de los estimadoresestadísticos; diferenciando laexogeneidad y la validez de losinstrumentos, estimando launiecuacional; empleando modelos deecuaciones simultaneas
REGRESORES ESTOCASTICOS
9.1. Modelos con regresores estocásticos9.2. Propiedades de los estimadores9.3. Variables instrumentales9.4. Modelos de ecuaciones simultáneas
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 4PONDERACIÓN 0%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Diferencia los tipos de definiciones sobre econometría
1. Definiciones de econometría2. Modelación econométrica
Capacidad Persuasiva para exponer ideas o proyectos.
1. Explicación teorica2. Ejemplos de la vida real
Presenta sus definiciones sobre econometría
2 0% 1
Comprende la metodología de econometría
3. Metodología de la Econometría4. Variables aleatorias y distribuciones de
Capacidad Persuasiva para exponer ideas o proyectos.
1. Explicación teorica2. Prácticas sobre metodología y distribuciones
Aplica la metodología y diferencia los conceptos de distribuciones de probabilidad
2 0% 2; 3
, 1 E.1 100% 3
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
UNIDAD DE APRENDIZAJE :
CONOCIMIENTOS
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTALREACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICO REACTIVO DE PRÁCTICA
EN AULA, CAMPO Y/O LABORATORIO
ACCIONES DEL ESTUDIANTE
VI. PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS DE FORMACIÓN
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 1
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
ASIGNATURA :
Modelación estadístico y algebra matricial
Aplica el concepto de econometría basada en la generación de modelos matriciales con el uso de la estadística
Comprende la naturaleza de la econometría, sus principales definiciones y su metodología.
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN
OBSERVACIONES (*):
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
0
0%
HRS
COD % HRS
COD %
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTALPRACT: LABORAT
(*)ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULA
VI. PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS DE FORMACIÓN
1100%
EV. FINAL
100%
TOTALES
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
00%
OBSERVACIONES (*):
INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA
5
SEM
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 13PONDERACIÓN 100%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Conoce las propiedades algebraicas y estadisticas del modelo lineal
Estimador MCO Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
Exposición teórica y prácticas de derivadas lineales
Deriva el estimador lineal y sus propuedades estadísticas y algebraicas
5 0% 4Estima modelos lineales aplicados a Bolivia u otro país (Uso de laboratorio de cómputo)
Estimar vía MCO los modelosl lineales
Describe los resultados de las varianzas y covarianzas en la economía
Varianza y covarianza MCO
Respeto por las normas de ortografia y redacción.
Explicación teórica y resolución de casos
Calcula la matriz de varianzas y covarianzas 4 0% 5
Identifica la distribución de estimador lineal y los test de hipótesis
Distribución del estimador y Test
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
Exposición teórica y análisis de casos de la vida real
Aplica indicadores de multicolinealidad 4 T.1 100% 6
, 0% 3
UNIDAD DE APRENDIZAJE :CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 2
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
ASIGNATURA :
Aplica el modelo lineal general; calculando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios; empleando la varianzade los errores y el coeficiente de determinación; determinando el estimador de máxima verosimilitud.
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNConoce las propiedades estadísticas del modelo lineal y su relación con la realidad economica
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
3
0%
HRS
COD % HRS
COD %
Capacidad de organizar y seleccionar información numérica y documental.
3 P.1 0% 5
MODELO LINEAL GENERAL ESPECIFICACION Y ESTIMACION
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 160% 0% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 10PONDERACIÓN 0%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Aplica el contraste de hipótesis a modelos multivariados
Matriz de varianzas y covarianzas. Test de hipótesis multivariado y restringido
Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental.
Presentación teórica y casos de estudio
Redacta hipótesis multivariadas y restringidas 6 0% 8
Anida modelos lineales y aplica test de cambio de régimen (Uso laboratorio cómputo, 3 horas)
Anida los modelos lineales
Identifica posible cambio de regimen en los modelos lineales y los anida para solucionarlos
Cambo de régimen y test de identificación
Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental.
Exposición teórica y casos de estudio
Aplica las variables DUMMY y el proceso de anidación 4 0% 9
, 0% 7
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 3 UNIDAD DE APRENDIZAJE :
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
ASIGNATURA :
Determina la validez del modelo lineal; empleando el contraste de hipótesis; identificando los intervalos deconfianza; realizando la estimación bajo restricciones, aplicando variables ficticias (DUMMY).
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNExplique las caracteristiscas del modelo lineal, exponenetes ventajas y desventajas.
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
Defensa de conceptos en clases
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
4
100%
HRS
COD % HRS
COD %
Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental.
4 P.2 100% 9
INFERENCIA EN EL MODELO LINEAL GENERAL
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 140% 0% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 9PONDERACIÓN 0%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Estimación de modelos lineales con matrices robustas
Estimación lineal y problemas sobre la matriz de regresores
Pensamiento crítico Exposición teórica y estudio de casos
Calcula y resuelve las matrices robustas 9 0% 10
Estimación de modelos lineales con matrices de covarianza robusta
Estimación MCO
, 0%
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 4 UNIDAD DE APRENDIZAJE :
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios
ASIGNATURA :
Comprende la lógica de la estimación mínimo - cuadrática; empleando estimadores robustos de la matriz devarianzas y covarianzas de los estimadores, errores de especificación y multicolinealidad.
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNDiferencia la estimación de covarianzas robustas de la normal
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
Defensa de conceptos en clases
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
4
100%
HRS
COD % HRS
COD %
Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
4 P.3 100% 10
MATRICES DE COVARIANZAS NO ESCALARES
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 130% 0% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 12PONDERACIÓN 40%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Identifica el problema de Heteroscedasticidad
Patron de heterocedasticidad y propiedades lineales MCO
Capacidad de organizar y seleccionar información nume´rica y documental.
1. Explicacion teorica2. Resolucion caso
Identifica el problema en modelos lineales 6 0% 11
Identifica la presencia de heteroscedasticidad (Uso de laboratorio de cómputo, 3 horas)
Resolver los ejercicios e interpretar resultados
Resuelve problemas de heteroscedasticidad en modelos lineales
Estimación eficiente, test de heteroscedasticidad y estimador White
Capacidad de representación gráfica de ideas o conceptos.
1. Explicacion teorica2. Resolucion caso
Elimina o reduce los efectos de la heterocedasticidad en modelos lineales
6 T.2 40% 12
, 0% 14
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 5 UNIDAD DE APRENDIZAJE :
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
ASIGNATURA :
Determina las causas de la heterocedasticidad; empleando el estimador de los mínimos cuadrados generalizados;calculando matrices de covarianzas robustas a heteroscedasticidad.
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNIdentifica y soluciona la presencia de heteroscedasticidad en los modelos lineales
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
Discusión de conceptos en clases
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
6
60%
HRS
COD % HRS
COD %
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
6 P.4 60% 13
HETEROSCEDASTICIDAD
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 180% 0% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 9PONDERACIÓN 40%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Identifica el problema de autocorrelación en los modelos lineales
Estimador MCO y propiedades estadísticas
Pensamiento crítico 1. Explicacion teorica.2. Presentacion de un caso
Identifica las consecuencias del problema de la autocorrelación residual
6 0% 15Resuelve la presencia de autocorrelación en modelos lineales (Uso de laboratorio de cómputo 3
Resolver modelos lineales y aplicar test respectivos
Soluciona el problema de autocorrelación de orden uno
Test Durbin Watson Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
1. Explicacion teorica.2. Presentacion de un caso
Aplica las medidas correctivas a los modelos lineales 3 T.3 40% 16
, 0% 16
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 6 UNIDAD DE APRENDIZAJE :
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
ASIGNATURA :
Determina las causas de la auto correlación; explicando la particularización del estimador de los mínimoscuadrados generalizados; calculando matrices de covarianzas robustas a auto correlación.
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNIdentifica el problema de autocorrelación residual y su efecto en las estimaciones lineales.
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
Repaso de conceptos en clases
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
6
60%
HRS
COD % HRS
COD %
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
6 P.5 60% 15
AUTOCORRELACION
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 150% 0% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 12PONDERACIÓN 70%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Especifica los modelos ARIMA
Procesos en series de tiempo y estacionariedad.
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
1. Explicacion teorica2.- Casos de estudio
Aplica la metodología MCO6 T.4 40% 16
Estimación de modelos ARIMA
Aplica la metodología de la econometría
Estima y predice con modelos ARIMA
Estacionariedad e inferencia estadística
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
1. Explicacion teorica2.- Casos de estudio
Aplica la metodología MCO6 T.5 30% 17
, 0% 18
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 7 UNIDAD DE APRENDIZAJE :
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
ASIGNATURA :
Realiza el análisis de series temporales; empleando modelos ARIMA para especificación y para predicción.
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNReconocer las TIC como influencias sobre los recursos humanos y la organización.
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
Invitar a profesionales expertos en el area y entrevistas como trabajo de campo
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
6
30%
HRS
COD % HRS
COD %
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
6 P.6 30% 18
ANALISIS DE SERIES TEMPORALES
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 180% 0% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 10PONDERACIÓN 0%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Aplica el teorema de Bayes en la estimación econométrica
Estimación e inferencia bayesiana
Pensamiento lógico para formular abstracciones de la realidad.
Exposición en clases y estudio de casos
Aplicación de los conceptos a la realidad económica 10 T.6 0% 18
, 100% 19
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 8 UNIDAD DE APRENDIZAJE :
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
ASIGNATURA :
Emplea el teorema de Bayes; empleando inferencia bayesiana, intervalos de credibilidad y test de hipótesisbayesianso; identificando métodos de simulación bayesiana; diferenciando entre la teoría bayesiana y la clásica.
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNComprende y Aplica la teoria bayesiana a la estimacion en Econometria
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
Repaso conceptual en clases
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
0
0%
HRS
COD % HRS
COD %
TEORIA BAYESIANA
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 100% 100% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
COMPETENCIA
APREND. TEORICO
CARGA HORARIA 5PONDERACIÓN 50%
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACCIONES DEL ESTUDIANTE HRS
COD % SEM
Aplica variables instrumentales al analisis econometrico
Identificacion de instrimentos. Propiedades del estimados MCO
Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
Aplicaciòn de casos de la realidad
Estima modelos con variables instrumentales 3 T.9 25% 19
Estimacion de modelos con variables instrumentales
Estima el modelo
Estima modelos de variables simultaenas
Propiedades de la estimacion condicionada de modelos simultaneos
Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
Aplicaciòn de casos de la realidad
Estima modelos de ecuaciones simultaneas 2 T.10 25% 19
, 0% 19
CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 9 UNIDAD DE APRENDIZAJE :
...continuación
Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas, relacionando la teoría y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo
ASIGNATURA :
Aplica métodos con regresores estocásticos; identificando las propiedades de los estimadores estadísticos;diferenciando la exogeneidad y la validez de los instrumentos, estimando la uniecuacional; empleando modelosde ecuaciones simultaneas
HABILIDADES / PROCEDIMIENTOS
CONOCIMIENTOSACTITUDES DEL
ESTUDIANTE
REACTIVOS FORMATIVOS DE APRENDIZAJE TEÓRICOREACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
REACTIVO DE PRÁCTICA EN AULA, CAMPO Y/O
LABORATORIOACCIONES DEL ESTUDIANTE
OBSERVACIONES (*):
CRITERIO DE CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓNEncuentra los estimadores de MCO para modelos de ecuaciones simultáneas
REACTIVO EVALUATIVO FINAL DEL CRITERIO DE DESEMPEÑO
Resuelve ejercicios de ecuaciones simultáneas
APREND.PRÁCT:
AULA /CAMPO
6
50%
HRS
COD % HRS
COD %
Criterio lógico en la formulación y resolución de problemas.
6 P.7 50% 19
REGRESORES ESTOCASTICOS
...continuación
ECONOMETRIA I
APREND.
PRÁCT
LABORATOR.
EV. FINAL TOTALES
0 0 110% 0% 100%
REACTIVOS FORMATIVOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y/O EXPERIMENTAL
ACTITUDES DEL ESTUDIANTE
PRACT: AULAPRACT: LABORAT
(*)
SEM
OBSERVACIONES (*):
VII.
APRE
ND.
TEO
RICO
APRE
ND.
PRÁC
T:AU
LA /
CAM
PO
APRE
ND.
PRÁC
TLA
BORA
TOR.
EVAL
UACI
ÓN
FI
NAL
DEL
CR
ITER
IO
TOTA
LES
APRE
ND.
TEO
RICO
APRE
ND.
PRÁC
T:AU
LA /
CAM
PO
APRE
ND.
PRÁC
TLA
BORA
TOR.
EVAL
UACI
ÓN
FI
NAL
PON
DER
ACI
ÓN
A
CUM
ULA
DA
AP. TEÓRICO
1 Comprende la naturaleza de la econometría, sus principales definiciones y su metodología. 4 0 0 1 5 0% 0% 0% 100% 100% Semana:1; 2; 3; ; ;
2 Aplica el modelo lineal general; calculando el estimador de mínimos cuadrados ordinarios; empleando la varianza de los errores y el coeficiente de determinación; determinando el
13 3 0 0 16 100% 0% 0% 0% 100% Semana:4; 5; 6; ;
3 Determina la validez del modelo lineal; empleando el contraste de hipótesis; identificando los intervalos de confianza; realizando la estimación bajo restricciones, aplicando variables ficticias
10 4 0 0 14 0% 100% 0% 0% 100% Semana:8; 9; ; ;
4 Comprende la lógica de la estimación mínimo - cuadrática; empleando estimadores robustos de la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores, errores de especificación y
9 4 0 0 13 0% 100% 0% 0% 100% Semana:10; ; ; ;
5 Determina las causas de la heterocedasticidad; empleando el estimador de los mínimos cuadrados generalizados; calculando matrices de covarianzas robustas a heteroscedasticidad.
12 6 0 0 18 40% 60% 0% 0% 100% Semana:11; 12; ; ;
6 Determina las causas de la auto correlación; explicando la particularización del estimador de los mínimos cuadrados generalizados; calculando matrices de covarianzas robustas a auto
9 6 0 0 15 40% 60% 0% 0% 100% Semana:15; 16; ; ;
7 Realiza el análisis de series temporales; empleando modelos ARIMA para especificación y para predicción.
12 6 0 0 18 70% 30% 0% 0% 100% Semana:16; 17; ; ;
8 Emplea el teorema de Bayes; empleando inferencia bayesiana, intervalos de credibilidad y test de hipótesis bayesianso; identificando métodos de simulación bayesiana; diferenciando
10 0 0 0 10 0% 0% 0% 100% 100% Semana:18; ; ; ;
9 Aplica métodos con regresores estocásticos; identificando las propiedades de los estimadores estadísticos; diferenciando la exogeneidad y la validez de los instrumentos, estimando la
5 6 0 0 11 50% 50% 0% 0% 100% Semana:19; 19; ; ;
84 35 0 1 120
4 2 0 0 6
PONDERACIONES PLANIFICADAS CRONOGRAMA DE DESARROLLO POR Nº DE SEMANA
CARGA HORARIA PLANIFICADA, PONDERACIONES DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA
PROMEDIOS DE CARGA HORARIA EN EL SEMESTRE
PROMEDIO DE HORAS SEMANALAES PLANIFICADAS
Nº CRITERIO DE DESEMPEÑO
CARAG HORARIA PLANIFICADA
APREND. PRÁCTICO Y
LABORATORIO
Semana:; ; ; ; PRIMER PARCIAL Semana: 3
Semana:5; ; ; ; PRIMER PARCIAL Semana: 3
Semana:9; ; ; ; PRIMER PARCIAL Semana: 7
Semana:10; ; ; ; SEGUNDO PARCIAL Semana:
Semana:13; ; ; ; SEGUNDO PARCIAL Semana: 14
Semana:15; ; ; ; SEGUNDO PARCIAL Semana: 16
Semana:18; ; ; ; EVALUACIÓN DE
FINAL DE SEMESTRE
Semana: 18
Semana:; ; ; ; EVALUACIÓN DE
FINAL DE SEMESTRE
Semana: 19
Semana:19; ; ; ; EVALUACIÓN DE
FINAL DE SEMESTRE
Semana: 19
CRONOGRAMA DE DESARROLLO POR Nº DE SEMANA
CRON
. DE
EVAL
.PAR
CIAL
ES Y
EV
A.FI
NAL P
OR N
º DE
SEM
ANA
CARGA HORARIA PLANIFICADA, PONDERACIONES DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA
PERIODO DE EVALUACIÓN
VIII.
Nº AUTOR (AÑO)1 William Greene 20182 Damodar Gujarati 20123 Walter Enders 20084 J. Wooldridge 20165 Johnston y Dinardo 2013
IX.
Nº AUTOR (AÑO) TITULO DE ARTÍCULO Nº
123
X.
Nº TITULO DE INTERÉS FECHA DE VISITA
12345
XI.
Nº TITULO DEL RECURSO FECHA DE EDICIÓN
1 Eviews 7 20132 STATA 20123 Blog personal 20174 Moodle / Classroom5
BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN EL PROCESO: LIBROS
PÁGINAS WEB DE INTERÉS
DIRECCIÓN URL
www.ine.gob.go
Pearson 8va Ed.Mc Graw HillPrentice Hall
Cenpage Learning - 4ta EdVicents Vivers
DESCRIPCIÓN GENERAL
www.udape.gob.bo
EDITORIAL / Nº EdiciónTITULO
EconometriaEconometria
BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN EL PROCESO: REVISTAS CIENTÍFICAS
Introduccion a la econometriaMétodos de Econometría
Econometric Analysis
REVISTA
www.redalyc.orgwww.scielo.org
Software econométrico
DESCRIPCIÓN GENERAL
econometria101.wordpress.comwww.cepal.org/es/temas/econometria
datos.bancomundial.org
OTROS RECURSOS INTERACTIVOS DE FORMACIÓN
RECURSO
Software para computadoraSoftware econométricoBlog wordpress.com
eLearning
Software para computadoraBlog para presentación de investigaciones
Aula virtual
CIUDADNY
MexicoMexicoEspañaEspaña
PÁGINAS
BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN EL PROCESO: LIBROS
PÁGINAS WEB DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN GENERAL
BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN EL PROCESO: REVISTAS CIENTÍFICAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
OTROS RECURSOS INTERACTIVOS DE FORMACIÓN
Software para computadoraSoftware para computadora
Blog para presentación de investigacionesAula virtual