eBook - Estructura Del Precio y Fibonacci

8/16/2019 eBook - Estructura Del Precio y Fibonacci

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Estructura del precio y Fibonacci

En este breve e-book, vamos a analizar los principales patrones que utilizamos a diarioel equipo de la SalaParaTraders.com, utilizando como método de análisis principal laestructura del precio as como retrocesos y proyecciones Fibonacci.El mercado es !ractal, lue"o al tratarse de un método de estudio "eneral, puede seraplicado a cualquier producto #acciones, !ore$, ndices%& y temporalidad #scalpin",medio plazo%&.

'ebemos tener en cuenta dos !actores clave(

). *denti!icaci+n de zonas relevantes #niveles, proyecciones, ...&. /nálisis del precio tras alcanzar zonas relevantes #patrones&

0amos por lo tanto con el primer !actor comentado arriba, la identi!icaci+n de zonasrelevantes d+nde, el precio con "ran probabilidad tenderá a reaccionar o!reciendo enocasiones posibilidad de entrada a buen precio.

1onas relevantes #no están ordenadas por importancia o !iabilidad&(

• 2iveles - SPT( 3asados en 4ann, Fibonacci y arm+nicos, resultan de "ran ayudaen cualquier temporalidad y subyacente. En la SalaParaTraders.com 5emosautomatizado su estudio creando un indicador automático disponible demomento 6nicamente para 2in7aTrader #más in!ormaci+n acerca del indicadoraquí &

http://salaparatraders.com/spt-niveles/

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/qu tienes un e7emplo de los niveles en un "rá!ico de ticks #para scalpin" odaytradin"& sobre el !uturo del 8ro(

• etrocesos Fibonacci( 9 en particular el que denominaremos como de a5oraen adelante. El ),:; de cualquier impulso. Si bien es cierto que e$isten otrosretrocesos de relevancia como el <=; o el >:;, centraremos nuestra atenci+n6nicamente a la 5ora de tomar una posible entrada en el .

Puedes ver en este "rá!ico de ticks sobre el !uturo del '/? los #l nea dorada&de al"unos impulsos(



• 2ivel de apertura( 2ivel "enerado por el precio de apertura en cada nueva sesi+nde cualquier subyacente.También disponemos de un indicador para 2in7aTrader que nos marca de maneraautomática el nivel de apertura en cualquier producto que seleccionemos. 'ecualquier modo, se puede marcar a diario de manera manual sin mayor

inconveniente.

E7emplo del precio testeando nivel de apertura en el !uturo del '/?(

• Estructuras "eneradas por el precio( 9 en especial centraremos nuestra atenci+nen los dobles tec5os@suelos que se produzcan, con la ayuda de 0elas Aeikin/s5i en nuestro "ra!icador. / estas estructuras de doble tec5o@suelo lasdenominaremos a partir de a5ora 'T #'oble Tec5o& y 'S #'oble Suelo& con el !inde simpli!icar conceptos. /s mismo también podemos contemplar como apoyoa nuestro análisis l neas de tendencia, abanicos de 4ann y canales o /ndreBCsPitc5!ork.

0eamos a5ora un e7emplo de dobles suelos@tec5os "enerados durante unasesi+n intrad a sobre el !uturo del Drudo en "rá!ico de ticks y con velas Aeikin/s5i #para marcar la estructura tendremos siempre en cuenta el cierre de lasvelas Aeikin /s5i y no sus mec5as o colas&(



epasando las zonas relevantes mencionadas, recordamos por lo tanto las quetendremos siempre en cuenta con mayor interés(

). 2iveles SPT.

>. 2ivel de apertura. Estructura del precio #en especial 'T y 'S&

Esto no quiere decir que no e$istan otros indicadores técnicos que puedan resultar deayuda, como medias m+viles, volumen u otros osciladores. Tampoco quiere decir quese deba tomar entrada cada vez que se produzca un patr+n en al"una de estas zonas.Se"6n nuestra propia e$periencia el sentido com6n y la simplicidad son 5erramientasdeterminantes e imprescindibles en tradin". Por lo tanto, cada trader debe de testearlas veces que sea necesario cada uno de los patrones e identi!icaci+n de zonas, 5astaencontrar con cuales de ellos se encuentra más c+modo en su operativa.

'e lo que no cabe duda es que cada una de estas zonas e$plicadas arriba seidenti!ican de manera ob7etiva, lue"o cuando un trader marque un 'T por e7emplo,cualquier otro operador de la SalaParaTraders.com 5abrá identi!icado el mismo 'T enun determinado producto, tome la entrada o no, la identi!icaci+n de todas estas zonases ob7etiva, !acilitando as la comunicaci+n a la 5ora de compartir conocimientos,dudas etc.



0amos a5ora a detallar el se"undo !actor. na vez identi!icadas las zonas derelevancia, e$plicamos a continuaci+n los patrones a tener en cuenta.

Patrones técnicos #no están ordenados por importancia o !iabilidad&(

• 0elas de ec5azo #0 &( Este tipo de patr+n técnico, es !ácil de identi!icar y re!le7ac+mo el precio, una vez 5a testeado una zona relevante determinada muestrarec5azo en la misma, o!reciendo oportunidades de entrada en el inicio decorrecciones@"iros, sea cual sea el marco temporal de estudio.

E7emplos "rá!icos de 0 mediante la utilizaci+n de velas 7aponesas(

En el "rá!ico sobre el !uturo del '/? #< minutos& e$puesto arriba marcamos trese7emplos. 'os 0 en zona de nivel intrad a y uno en zona de precio de apertura.El aspecto !undamental a tener en cuenta en la identi!icaci+n de 0 es porencima de cualquier otro la mec5a@cola que de7a la vela al testear una zonadeterminada. Por lo tanto, cuanto mayor sea la cola de la vela entenderemosque mayor 5a sido el rec5azo a la zona testeada./demás de mostrar rec5azo #mec5a de la vela&, el cierre obviamente debe deproducirse en la direcci+n opuesta.En el primer e7emplo en zona de nivel de apertura vemos c+mo, el precio trasintentar dilatar al alza nivel de apertura, no consi"ue consolidarlo cerrando pordeba7o del mismo y de7ando as , rastro del rec5azo que el precio encontr+ alintentar dilatar la zona.

En los otros dos e7emplos en zona de nivel intrad a se produce e$actamente lomismo. Precio intentado dilatar nivel sin poder consolidarlo, produciéndoseposteriormente cierres de vela en sentido contrario.



Duando se produzca una 0 en cualquiera de las zonas relevantes analizadas enel primer !actor y, además el precio se encuentre en má$imos@m nimos desesi+n, la posibilidad de correcci+n o "iro será mayor.

0amos con otro "rá!ico(

'e nuevo se repite el patr+n en este caso en un "rá!ico sobre le !uturo del Euro.Precio testeando nivel intrad a sin poder consolidarlo, produciéndose cierre ensentido contrario.

ecalcar la importancia del uso del sentido com6n con este y cualquier otropatr+n en tradin". 0 se producen todos los d as en "rá!icos intrad a, por lotanto debemos !iltrar y esperar a que estas se produzcan en zonas importantes#ya 5emos 5ablado de ellas( niveles intrad a, - , ' @'T, má$imos@m nimos desesi+n etc&.

Entonces, Gqué aspectos técnicos tendremos en cuenta a la 5ora de !iltrar y porlo tanto identi!icar una 0 de mayor con!ianzaH

• Ia 0 debe de producirse # sin e$cepci+n& en al"una de las zonasanalizadas anteriormente.

• Duanto mayor sea la mec5a de la vela mayor con!ianza nos "enerará.• Si además de producirse en una zona relevante lo 5ace testeando

má$imos@m nimos de sesi+n, más probable será la correcci+n@"iro.•

/ludiendo de nuevo al sentido com6n, su identi!icaci+n debe de sersencilla. 0ela de "ran mec5a y cuerpo pequeJo con cierre en sentidocontrario . i tenemos dudas en relaci+n a una 0 , sencillamente no es



una 0 .

En relaci+n a la recomendaci+n de uso del ST8P y P 8F*T utilizando comopatr+n de entrada a mercado una 0 (

• Primero y más importante. E2T*'8 D8KL2. na operaci+n#independientemente del patr+n de entrada& no puede acabar en ne"ativodespués de desarrollar a nuestro !avor una serie de puntos. G/ partir decuántos puntos no puede acabar en ne"ativoH 'e nuevo, E2T*'8D8KL2. Dada trader debe de realizar su propio backtestin", a7ustandotodos estos aspectos a su "esti+n emocional y por lo tanto optimizandosus resultados en base a la comodidad y tranquilidad que sus Mre"lasN le"eneren. Aay traders que pre!ieren Ma5o"arN al precio y tener menor ; deaciertos y por el contrario, otros pre!ieren aumentar el n6mero de

operaciones "anadoras sacri!icando más puntos cuando el precio alcanzaST8P. 2o 5ay uno correcto, ambos están bien y son per!ectamenterentables siempre y cuando sus re"las una vez dentro de mercado 5ayansido establecidas mediante el estudio previo y de nuevo, se a7usten a su+ptima "esti+n emocional. 'ic5o esto, si un trade 5a desarrollado más del<=; a nuestro !avor, para nosotros no tiene sentido mantener el )==; delries"o #ST8P& que 5ab amos tomado al entrar a mercado. Por lo tanto yde nuevo, se debe de a7ustar estos aspectos de manera individual.2osotros prote"emos la posici+n pre!eriblemente a 3E #o cuanto menos

reducimos ST8P& una vez el precio 5a desarrollado más de un <=; delrecorrido 5ac a nuestro ob7etivo como norma básica y "eneral.

• 'espués de lo mencionado arriba, ubicaremos ST8P un tick porencima@deba7o de la 0 .

• *nicialmente ubicaremos P 8F*T en la si"uiente zona relevante. na vezque nuestra posici+n está en 3E, podemos aumentar o mantener ob7etivodependiendo obviamente de la situaci+n del mercado.

• 'e nuevo , recomendamos a cada trader realizar backtestin", para poderas optimizar los parámetros que más se a7usten a su "esti+n emocional.

E7emplo de ubicaci+n estándar de ST8P y P 8F*T(



• Patr+n de 4iro #P4&( Para la identi!icaci+n de este patr+n utilizaremos velas Aeikin/s5i. Este patr+n se activa tras la secuencia de '8 velas, cuando el cierre de lase"unda vela no consi"a superar el anterior al encontrarse el precio en zonarelevante, entendemos como posible un patr+n de "iro.



0eamos un e7emplo(

0emos como, en este "rá!ico del !uturo del Euro, el precio tras testear del6ltimo desarrollo ba7ista, en una secuencia de '8 0EI/ , la se"unda vela noconsi"ue cerrar por encima de la anterior, mostrando rec5azo a la zonacomentada de .

/l"unos e7emplos más de P4(



'e la misma !orma que para los patrones de entrada por 0 , tendremos encuenta lo si"uiente a la 5ora de operar por P4(

• El P4 solo se activará tras producirse en zonas relevantes # ,

niveles, 'S@'T etc&• Si se produce en con!luencia de varias zonas, por e7emplo P4 en

zona de nivel en con!luencia con , mayor con!ianza nos"enerará el patr+n.

• ST8P inicial ubicado un tick por encima@deba7o de m nimo@má$imode la se"unda vela que con!irma la secuencia de Patr+n de 4iro.

• P 8F*T inicial en si"uiente zona de relevancia.• Prote"eremos la posici+n tras desarrollar el precio a nuestro !avor.

Patr+n de /"otamiento #P/&( Patr+n !ormado por la misma secuencia de '80EI/ que un patr+n de "iro, solo que en este caso, el precio inicialmenteparece consolidar una zona relevante determinada, la si"uiente vela i"ual queen un P4, no consi"ue realizar nuevos m nimos@má$imos, lue"oentendemos que la consolidaci+n a zona no se realiza con la !uerza eintenci+n necesario y por la tanto es una !alsa rotura, pudiendo darlu"ar a correcci+n@"iro de mercado.

Este patr+n a veces se produce en > velas, con la e$periencia y prácticanecesaria se puede aplicar un P/ en > velas en ocasiones, de cualquier modo,recomendamos 6nicamente dar como válidos al principio los P/ en secuenciasde 0EI/ .

0eamos e7emplos en el si"uiente "rá!ico(



8bservamos como 5emos mencionado arriba c+mo, el precio pese a cerrar porencima@deba7o de la zona relevante a vi"ilar, el cierre de la si"uiente vela noconsi"ue ser mayor, por lo tanto entendemos que la rotura no es !uerte y puedaser una !alsa dilataci+n para una continuaci+n en sentido contrario#correcci+n@"iro&.

Ia ubicaci+n de ST8PS y P 8F*TS, as como la !iloso! a de protecci+n de laposici+n a 3E una vez el precio desarrolle a nuestro !avor es e$actamente lamisma que la detallada para los P4.

'oble tec5o@'oble suelo #'T@'S&( Patr+n conocido por la mayor a de traders. Ia6nica particularidad es que, mediante Aeikin /s5i nos resultará más visual y porlo tanto más ob7etivo identi!icar un 'T@'S. Entenderemos como la !inalizaci+nde un impulso el cambio de color de velas Aeikin /s5i, cuando el precio visite enun !uturo estas zonas de estructura previa, tenderá a reaccionar en dic5aárea, lue"o suponen interesantes zonas a vi"ilar tanto para el más estrictoscalpin" como para su estudio en "rá!icos de medio@lar"o plazo.

0emos a continuaci+n al"unos e7emplos(



Estos patrones se producen a diario y, resultan por e$periencia propia muy 6tilespese su aparente sencillez. 'e nuevo el E2T*'8 D8KL2 y la P/D*E2D*/ comoen cualquier otro método de estudio en tradin" resulta !undamental. Iasimplicidad en tradin" es sin+nimo de é$ito. Por lo tanto, vi"ilar a diario nuestrosproductos !avoritos y esperar que se "eneren los patrones de mayor !iabilidadresultará clave.



'e nuevo, si en este caso se produce un 'T@'S en má$imos@m nimos de sesi+n,o en con!luencia con una zona relevante como, , nivel intrad a etc, laprobabilidad de acierto aumentarán sin duda al"una.

ST8PS ubicados en m nimos@má$imos y P 8F*T inicialmente en si"uiente zonarelevante. na vez la operaci+n desarrolle a nuestro !avor y esté prote"ida en 3E,podemos aumentar sin problema la e$pectativa respecto a nuestro ob7etivoinicial.

4esti+n Emocional y tradin"

Todos estos patrones mencionados arriba, los utilizamos y aplicamos a diario enel mercado. Son !ruto de la e$periencia adquirida tras muc5os errores, testeardecenas de indicadores, caer y volver a levantarse etc.

Ia simplicidad en tradin" ba7o nuestro punto de vista es simplementeimprescindible, as como el sentido com6n.

En la SalaParaTraders analizamos y compartimos todos los d as esta manera de

observar y entender el mercado, la que a nosotros nos !unciona y, la que nospermite dis!rutar de esta actividad, los d as que el mercado alcanza nuestrosob7etivos y por supuesto, los d as d+nde el prota"onista principal es el stop.

2o disponemos de in!ormaci+n privile"iada ni intentamos analizar medianteaspectos !undamentales el mercado, entendemos el tradin" como n6meros,estad stica y probabilidad, y esto es lo que ponemos en práctica.

En términos "eneral podemos sintetizar lo si"uiente(

). /ceptaci+n( Es primordial entender las pérdidas como parte de estaactividad. Esto suena sencillo y muy obvio, pero a la 5ora de la verdad supuesta en práctica no resulta tan l+"ica. 2o e$iste un sistema que noarro7e en al"6n momento operaciones con resultado ne"ativo. Iaconsistencia se basa en un con7unto de operaciones positivas y ne"ativascuyo resultado "lobal está a tu !avor. El resto es simplemente no aceptarlas re"las del 7ue"o y por lo tanto, te vas a !rustrar intentando buscar al"oque no e$iste. 'e la misma !orma que un piloto necesita cientos de 5orasen avi+n li"ero y simulador antes de aterrizar un avi+n comercial, no e$isteun sistema de tradin" que sin es!uerzo al"uno, sin e$periencia y muc5as5oras de práctica y backtestin" vaya a proporcionarte consistencia en



tradin". /plicando sentido com6n se entiende per!ectamente lo detalladoen este punto.

. Don!ianza( na vez entendido que las pérdidas van a lle"ar en al"6nmomento, solo la con!ianza en tu sistema 5ará que puedas mantenerte!irme en tu operativa diaria. Ios 7u"adores pro!esionales de P+quer lo

aplican en cada mano, lo llaman varianza. Ia varianza es al"o inevitable.Saben per!ectamente que pese a 7u"ar cada mano aplicando su estrate"iava a lle"ar tarde o temprano una rac5a de manos perdedoras #'raB 'oBnen tradin"&, y es precisamente en ese momento d+nde deben se"uiractuando más que nunca !ieles a su sistema, y la varianza de nuevoequilibrará la balanza a su !avor. Ia 6nica !orma de obtener con!ianzacie"a en tu sistema es, 5aber realizado un e$tenso backtestin", a7ustandocada parámetro a tu psicotradin". 'e manera que, cada cada vez queentres a mercado sepas lo que ten"as que 5acer, sin des"astarte

emocionalmente. Dambiar al"o de tu sistema cada vez que pierdas un parde operaciones no te acerca a la consistencia. 'e nuevo, sentido com6n,es sencillo, si ten"o un re"istro de )== operaciones con patrones claros yob7etivos, d+nde tras realizar backtestin" O de )== operaciones sonpositivas y mi ratio ries"o@bene!icio no es menor de )(), el sistema esrentable. Kuc5os traders durante su aprendiza7e no quieren 5acerbacktestin" por dos motivos, el primero porque quieren al"o rápido y sines!uerzo que arro7e "randes "anancias, y esto sencillamente no e$iste. Else"undo porque no se quieren en!rentar a la realidad y, pre!ieren ir

MsaltandoN de un sistema a otro 5asta darse cuenta de que este no e$istecomo ellos lo entend an.>. Donsistencia( na vez tienes tu sistema de tradin" y entiendes y aceptas

las re"las del 7ue"o #pérdidas, d as malos etc&, lo 6nico que tienes que5acer es repetir a diario lo mismo. 'e nuevo MsuenaN muc5o más sencillode lo que realmente es. Presiones e$ternas, tu e"o, situacionesparticulares a7enas al tradin" etc 5arán que no resulte sencillo mantenerse!irme y !iel a tu sistema. 'iscernir entre las necesidades de tu vida !uerade las pantallas y actuar de i"ual manera en tu tradin" diariamente puederesultar en ocasiones muy complicado.

Encontrar el equilibrio entre estos > aspectos mencionados arriba es unade las claves para dis!rutar de esta actividad.

En tradin" como en la vida, cuenta más la actitud que la aptitud. Ia5abilidad se entrena a diario, se puede conse"uir con una buena actitud,una actitud responsable.

Io 6nico que di!erencia al <; del <; restante que se"6n estad sticaspierde dinero en bolsa ba7o nuestro punto de vista es la actitud. 9 no se



trata de ser positivo 6nicamente. Se trata de levantarse cuando durante tuaprendiza7e te das cuenta que no era tan sencillo. Se trata de traba7ar yaplicar muc5o es!uerzo cada d a, 5asta alcanzar la 5abilidad necesaria.Esa es la actitud.

Si diez traders operando un mismo sistema con unos patrones claramentede!inidos pueden obtener resultados di!erentes, esto prueba lo citadoarriba sobre la actitud.

/ctitud responsable. Si no aplicas disciplina en la e7ecuci+n de un sistemarentable, los resultados no van a lle"ar, "arantizado.

Ia constancia creará el resultado. Si aplicas con disciplina ymanteniendo una actitud responsable tu sistema de tradin" solo necesitas

que el !actor tiempo 5a"a su traba7o para "enerar resultados positivos.

na actitud responsable ta mantendrá alerta, te ayudará a evolucionar dela misma !orma que los mercados lo 5acen.

/plica con disciplina un sistema rentable # backtestin"& de maneraconstante cada d a de tu operativa, abriendo tu mente a la autoevaluaci+n # emocional y técnica& y obtendrás una evoluci+n natural ypositiva en tu camino como trader.

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E7emplos de entradas mediante estructura del precio y Fibonacci

Entrada en Drudo #"rá!ico de ticks&. Patr+n de "iro en zona de nivel intrad a.8bservamos como el precio, tras alcanzar zona de nivel, no consi"ue realizar cierrespor deba7o del mismo, "enerando en una secuencia de dos velas un P4. bicamos stopinicialmente en el m nimo de la vela que teste+ nivel intrad a y ob7etivo en este caso en

del desarrollo ba7ista previo.



Entrada en 13 #"rá!ico de ticks&. Entrada tras realizar precio patr+n de "iro en dobletec5o. Stop en má$imos y ob7etivo en con!luencia de si"uiente estructura previarelevante y zona de nivel intrad a.

Entrada en 13 #"rá!ico de ticks&. Entrada por patr+n de "iro en zona de nivel intrad a.Stop a7ustado en má$imos tras el testeo y ob7etivo en zona de si"uiente nivel. /ntes dealcanzar ob7etivo la operaci+n ya está en 3E R tras desarrollar a nuestro !avor desdeel inicio de la entrada # sentido com6n&.



Entrada en 8ro #"rá!ico de ticks&. Entrada por patr+n de "iro en zona de nivel intrad a.En este caso alcanza stop ubicado en zona de m nimos. El ob7etivo estaba ubicado enzona de si"uiente nivel. Pese a alcanzar stop, podemos apreciar la #"anancia@pérdida& positiva en este tipo de entradas de scalpin" a"resivo.

Entrada en SP<== #"rá!ico de ticks&. Entrada por patr+n de "iro en zona de nivelintrad a. Stop ubicado en m nimos, ob7etivo en zona de del impulso ba7ista previo.



Entrada en 'oB ones #"rá!ico de ticks&. Entrada por patr+n de "iro en zona de nivelintrad a. Stop ubicado en má$imos y ob7etivo en este caso, ubicado en con!luencia denivel intrad a y #l nea dorada en el "rá!ico&.

Entrada en SP<== #"rá!ico de ticks&. Entrada por patr+n de "iro tras testear precio nivelintrad a. Stop ubicado en má$imos y ob7etivo en zona de si"uiente nivel intrad a.



4rá!ico de ticks Euro medio plazo. 8bservamos di!erentes e7emplos de patrones, eneste caso en una "rá!ico para operadores de medio plazo. 0emos como mediante elanálisis de estructura del precio y Fibonacci, al tratarse como ya 5emos mencionado deun estudio !ractal, se puede aplicar en cualquier temporalidad. 'e nuevo observamosen el "rá!ico la importancia de las estructuras que el precio va "enerando en sudesarrollo as como los retrocesos #en especial el mencionado & y proyecciones deFibonacci.

/prende a identi!icar estos patrones a diario en la SalaParaTraders.

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