Curso Avanzado de Trading de Sistemas

con NinjaTrader (Módulo II)

Si bien todas las imágenes e información del presente documento están extraídas de los dosieres generados en la anterior edición del Módulo II o del Manual que se aporta con la participación en el curso, los resultados mostrados poseen carácter meramente informativo, no debiendo interpretarse en modo alguno que la asistencia a dicho curso implicará rendimientos similares.

Los datos mostrados son, en todo caso, resultados de pruebas de Backtest y como tal deben ser considerados.

Les recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Declaración de Riesgos

Este módulo está centrado en la aplicación práctica de los contenidos del Módulo I

Esto Implica:

-Menos video tutoriales

-Menos desarrollo teórico

-Mucha más implicación y trabajo colaborativo

En esta breve presentación vamos a aportar una visión global del conjunto de actividades que van a ser desarrolladas a lo largo del mismo

Módulo II

Hacemos un recorrido recordatorio de aspectos vistos en el anterior módulo y añadimos material adicional que facilite la ulterior labor de desarrollo de Indicadores y Sistemas.

Cada ejemplo sirve para mostrar alguna particularidad concreta en la elaboración de Estrategias de trading

NinjaScript

El manual aporta tres sistemas, cada uno de ellos puede ser considerados paradigmáticos de un estilo de trading concreto

Consideramos que, si bien sólo construiremos la cartera compuesta por un único sistema multiactivos, el alumno se beneficiará de la aportación al contenido del manual, de 3 estilos distintos que le sirvan de modelo en el futuro para sus propios diseños

En conjunto, aportan casi todas las claves a tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia

VBO Intradiario

Tendencial Intradiario

Swing tendencial

Modelos de Diseño

Se sigue la metodología de casos

El equipo docente propone una aproximación y desde ahí se desarrolla un Sistema completo de inversión

-Mecanismo principal : Lógica

-Mecanismos de soporte:

-Entradas

-Filtros

-Salidas

Todo ello de acuerdo a un “Procedimiento de Diseño y Evaluación de Sistemas”

Objetivos:

Desarrollo de las ideas de trading de una forma estandarizada y documentada

Aplicación de estructura por bloques en el diseño de la estrategia

Portada del Procedimiento de creación de sistemas

Construcción del Sistema

El procedimiento de evaluación viene a proyectar el marco teórico visto en el módulo I sobre un conjunto de pasos concretos que deben realizarse de forma secuencial durante el proceso de evaluación

Análisis de la curva de Equity

Análisis del Timing

Test Multimercado

Robustez

Sensibilidad

Evaluación del Sistema In Sample

El procedimiento RWFO mejora, a nuestro juicio, la capacidad del tradicional WF en proveer de un ciclo de trabajo adecuado para el Trader

Test Profile

Out of sample

Análisis de riesgos

RWFO: Robust Walk Forward Optimization

Portada del Procedimiento de Construcción de la Cartera

Objetivos: Desarrollar una metodología estandarizada de selección de mercados y ponderación de activos en base a unos criterios y objetivos planificados

El proceso está diseñado en el “Procedimiento de Gestión de Carteras”

Creación de la Cartera

Listado de la documentación generada por un sistema aplicado a una activo

Dossier documental

Ponderaciones de cada sistema

Out of Sample de cada sistema

Curva de Capital sin MM

El Proceso realizado para el binomio sistema-activo es repetido para cada uno de los activos de los que constará la cartera, generando un dossier documental y una serie de resultados Out of Sample

Aplicación propietaria incluida en el curso: Portfolio Constructor

Ponderación

Aplicación propietaria incluida en el curso: Combinador de Estrategias

Listado de la documentación generada

Test Profile Cartera

Portada del Procedimiento de Gestión Monetaria

La implementación del MM sobre una cartera es un medio técnicamente exigente, dadas las implicaciones directas sobre la curva de capital, necesitándose un procedimiento especialmente riguroso

OQM facilita el Procedimiento de “Money Management” donde se establecen los pasos secuenciales en la implantación de la técnica de gestión monetaria

Gestión Monetaria

Imagen de Proceso realizado mediante software MSA (Market system Analyzer)

La aplicación de cualquiera de las técnicas de MM, implica el desarrollo de un proceso similar al de evaluación de una estrategia, cuyo fin es la caracterización estadística de la serie de datos Out of Sample + MM

El resultado final es el Test Profile de la cartera con MM incluido

Proveer de una mecánica estandarizada en el Diseño y Creación de Carteras de Sistemas de Trading

La manera más eficaz de aprender a desarrollar una Cartera de Inversión, pasa por la elaboración de la misma, paso a paso, bajo la supervisión de personal experto

La dinámica de trabajo debe ser enfocada desde un punto de vista profesional con procedimientos claros y concisos que permita la trazabilidad y repetición

El resultado en el trading está profundamente ligado a nuestra capacidad de trabajar de una forma ordenada y planificada

Este curso aporta una Hoja de ruta clara sobre el desarrollo de nuestro Portfolio

Materiales aportados

Manual :

- Consolidación de Conocimientos de Ninjascript

- Diseño de 3 sistemas de trading con distinta filosofía

- Procedimiento de Diseño y Evaluación

- Procedimiento de Creación de Carteras

- Procedimiento de Gestión Monetaria

Aplicaciones propietarias en Excel:

- Portfolio Constructor

- Combinador de Estrategias

Objetivos del Curso