Unidad de Información y Análisis Financiero Métodos para Calificar Operaciones Sospechosas Unidad...

Unidad de Informacióny Análisis Financiero

Métodos para Calificar Operaciones Sospechosas

Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero

Métodos para Calificar Operaciones Sospechosas Contenido

• El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS• Inteligencia Reactiva – Listas• Inteligencia Reactiva – Delación• Inteligencia Reactiva Líneas Calientes• Inteligencia Proactiva• Inteligencia Analítica Vínculos NO conocidos• Score-Based Analysis Una solución realizable


Reportes de Operaciones SospechosasContenido

El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS


Todo es parte de un sistema

Tipologías

Manual de Prevención

Señales de AlertaReportes


Contenido mínimo del ROS

IDEAS®

Importancia

Datos

Explicación

Alertas

Soporte


Contenido mínimo del ROS

Importancia: Motivos de importancia y urgencia

Datos: Descripción de la operación

Explicación: Comentarios sobre la Sospecha

Alertas: Método de detección, autoridades, tipologías y señales de alerta

Soporte: Información en poder de la entidad


Software de captura de ROS


Software de captura de ROS

Módulo de Captura

(Reportantes)Unidad de Informacióny Análisis Financiero

Módulo de administración

BaseDe Datos

UIAFAnalistas UIAF

LAN

Analista 1Analista 1Analista 2Analista 2

Analista 4Analista 4

Analista 3Analista 3


El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Inteligencia Reactiva – Listas


Inteligencia Reactiva

“Proceso para analizar información que proviene de una TERCERA PARTE”


Inteligencia Reactiva

• Listas–Información pública–Referencia para actuar

• Delación–Mecanismo de acusación–Señal de alerta

• Líneas Calientes–Emergencias o Asistencia–Posibles irregularidades


Inteligencia Reactiva - ListasListas OFAC www.ustreas.gov/offices/eotffc/

ofac/


Inteligencia Reactiva - Listas

Listas OFAC – SDN & BP www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/



Lista “CLINTON”www.cicad.oas.org/

Lavado_Activos/esp/Documentos/o_eje_a.htm


Inteligencia Reactiva - ListasBuscados FBI

www.fbi.gov/mostwant.htm



Fugitivos DEAwww.dea.gov/fugitives/internl/

internllist.htm


Inteligencia Reactiva - ListasBuscados INTERPOL www.interpol.int/Public/

Wanted/Fugitives/Links.asp#18


Inteligencia Reactiva - ListasTerroristas FBI

www.fbi.gov/mostwant/terrorists/fugitives.htm

Unidad de Informacióny Análisis FinancieroUnidad de Información

y Análisis Financiero


Terroristas COLOMBIANOS

www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/

recompensas_actua_colombia.pdf


Inteligencia Reactiva - ListasBoletines FISCALÍA GENERAL DE

LA NACIÓN

www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Bol2004/enero/bolEner.htm



Sancionados PROCURADURÍA

www.procuraduria.gov.co/sancionados/indexsc.html


Inteligencia Reactiva - ListasResponsables Fiscales –

CONTRALORÍA General de la República

www.contraloriagen.gov.co


...hay algo por hacer !



El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Inteligencia Reactiva – Listas Inteligencia Reactiva – Delación


Inteligencia Reactiva - Delación

Policía Nacional www.policia.gov.co/inicio/

Ejército Nacional www.ejercito.mil.co/denuncias.asp


Inteligencia Reactiva - DelaciónPrograma Presidencial de Lucha

Contra la Corrupciónwww.anticorrupcion.gov.co



Fondelibertad - Antisecuestro www.antisecuestro.gov.co



DAS www.das.gov.co



Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co



Contraloría General de la República

www.contraloriagen.gov.co



Procuraduría General de la Nación www.procuraduria.gov.co



El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Inteligencia Reactiva – Listas Inteligencia Reactiva – Delación Inteligencia Reactiva Líneas Calientes


¿ Se podría usar para lavado de activos ?


Inteligencia ReactivaLíneas Calientes

• Urgencias–Policía–Bomberos–Ambulancias

• Asistencia–Médica–Información turística, económica, cultural–Trámites, consultas

• Irregularidades–Delitos, infracciones, abusos–Inconformidades, reclamos


Inteligencia Reactiva - Líneas


Líneas para Urgencias

Inteligencia Reactiva - LíneasRegistraduría Nacional del Estado

Civilwww.registraduria.gov.co


Inteligencia Reactiva - LíneasMinisterio de Relaciones Exteriores www.minrelext.gov.co



DIAN www.dian.gov.co



Comisionado Nacional para la Policía

www.comisionadopolicia.gov.co


Llame Ya !!Línea exclusiva para lavado de

activos



El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Inteligencia Reactiva – Listas Inteligencia Reactiva – Delación Inteligencia Reactiva Líneas Calientes Inteligencia Proactiva


Inteligencia Proactiva

“Proceso que analiza información para identificar áreas vulnerables, oportunidades o problemas con el fin de predecir cambios o comportamientos ANTES de que ocurran”



• Reducir sobrecarga de información• Eliminar análisis repetitivos• Mejorar la detección de problemas/oportunidades• Incrementar la comunicación y colaboración

Objetivos:



• Integración–Nueva Tecnología–Herramientas Analíticas–Conocimiento del Negocio–Canales de Comunicación

• Resultados–Monitoreo Permanente de Información–Acciones-Validaciones–Notificaciones-Comunicación–Niveles y Seguridad



Resultados:• Monitoreo Permanente

–Tipo de Información–Criterios–Periodicidad

• Acciones–Cruces, filtros y validaciones–Decisiones Simples



• Notificaciones-Comunicaciones–Oportunidad de información–Reportes, Hojas de Cálculo–Vínculos, Referencias, Bandejas–Métodos virtuales: email, intranet, páginas web –Informes personalizados y controlados

• Niveles-Seguridad–Visualización de resultados: Detallado, general–Apoyo y mantenimiento –Calidad de la información



El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Inteligencia Reactiva – Listas Inteligencia Reactiva – Delación Inteligencia Reactiva Líneas Calientes Inteligencia Proactiva Inteligencia Analítica Vínculos NO conocidos


Inteligencia AnaliticaVinculos NO conocidos



El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Inteligencia Reactiva – Listas Inteligencia Reactiva – Delación Inteligencia Reactiva Líneas Calientes Inteligencia Proactiva Inteligencia Analítica Vinculos NO conocidosScore-Based Analysis Una solución

realizable


Score-Based Analysis Una solución realizable

• Definición

• Metodología

• Ejemplos Teóricos

• Ejemplo Practico

• Mejoras


Plan de Temas

Score-Based AnalysisDefinición

• Seleccionar transacciones a “verificar”.• Asignar una calificación a cada transacción• Función depende de valores de variables

seleccionadas.• Usa conocimiento de casos conocidos.• Requiere de afinación. • Inicialmente para sistemas de detección

automática.


Score-Based Analysis

• Calificación basada en algoritmos.If (clientenuevo) and (TransaccEfectivo > 30) THEN seleccionar

If no (Buscarlistaclinton(nombrecliente) )THEN rechazar

If (condocionK1) and (condicionK2) and … (condicionKN) THEN calificacion = X3

• Calificación basada en modelos.Desarrollar formulación matematica, con base en conocimiento previo. Obteniendo

una calificación.

• Sistemas automatizados usan una combinación de ambas técnicas.


)(8)(*7)(*6)(*5

)(*4)(*3)(*2)(*1)(

xaCalAnalistkxesPalbrasClvkxCalTerFteskxRpOtrasEnk

xRpEntidadkxValDiarioKxAntiguedadKxValorkxonCalificaci

Score-Based AnalysisMetodología

1. Identificar variables disponibles (valor, fecha, Nro transacciones diarias, promedio mensual, antigüedad, Estrato, Tipo Cliente …)

2. Para c/variable determinar valores posibles,variación. Ej Sexo (M,F); Estrato(1,2,3,4,5,6).

3. Seleccionar variables importantes.

4. Para c/variable seleccionada determinar parámetros de evaluación.

5. Determinar función de calificación. Cal(x) = K1Var1(x) + K2(Var2(x) + … + KnVarn(x)


Score-Based AnalysisMetodología

6. Nivel de importancia de variables seleccionadas.

7. Asignar valores a constantes. ( K1 = .2; K2 = .3; K3= .1; K4 = .05; K5 =.25; K6 = .1 )

8. Intervalos de calificación seleccionados. (Seleccionar todos los que calificación > 4)

9. Probar el modelo y la función de calificación con transacciones previamente evaluadas.

10. Interpretar los resultados y ajustar el modelo. Volver a paso 4.


Intervalos de Generación de alerta

• Falsos positivos

• Zona de incertidumbre

• Disminuir area

SI NO

ZONA DE INCERTIDUMBRE


Score-Based AnalysisEjemplo Selección de ROS para estudiar

• AlgoritmoSi ROSUrgente Then Califica = 5Sino Si ValorROS > 999999999 then Califica = 5 SiNO

Si ROSImportante then Califica = 4SiNo Si ValorROS > 99999999 then Califica = 4 SiNo

Si ValorROS > 9999999 then Califica = 3SiNo Si ValorROs > 1000000 then califica = 2

SiNO Califica = 1 FinSi

FinSI FinSi

FinSI


Score-Based AnalysisEjemplo Calificación de ROS

Variable VariableEntidad Reportante Oficina ReportanteValor Operación CiudadFecha Reporte DireccionFecha Inicio Operación Tipo OperaciónFecha Final Operación Producto involucradoPersonas Involucradas UrgenteDescripción Número Reportes Entidad

Número Reportes Otras E.

Variables Disponibles



Variables Seleccionadas

Variable TipoTipo Entidad DTipo Operación DValor Operación SAntigüedad SValor Diario Operación SUrgente SNúmero Reportes Entidad SNúmero Reportes Otras E. SCalificacion TerFtes SPalabras Claves SCiudad D



Párametros de Evaluación

Rango Puntaje Rango Puntaje0- 1'000.000 1 Nro Meses Reporte 5 / Nro Meses1'000.000 - 10'000.000 210'000.000 - 100'000.000 3100'000.000 - 1000'000.000 4 1 1Mayor a 1000'000.000 5 De 2 a 3 3

Mas de 3 5

Encontrado 5NO Encontrado 1

Valor Operación

En Terceras Fuentes

Antigüedad Reporte

Nro Reportes



)(8)(*7)(*6)(*5

)(*4)(*3)(*2)(*1)(

xaCalAnalistkxesPalbrasClvkxCalTerFteskxRpOtrasEnk

xRpEntidadkxValDiarioKxAntiguedadKxValorkxonCalificaci

Constante ValorK1 0.050k2 0.050K3 0.050K4 0.075K5 0.075K6 0.150K7 0.150K8 0.400

Rango Selección5 -4.5 Estudio completo3.5 a 4.5 Estudio Básico3 a 3.5 Verificacion 0 a 3 Archivar

Accion a seguir


Score-Based AnalysisMejoras al modelo

• Validar modelo con casos conocidos.• Seleccionar constantes, rangos y otros párametros

basado en métodos matemáticos : probabilidades, árboles de decisión, intervalos de confianza, redes bayesianas.

• Parametrizar el sistema (rangos de calificación, constantes) buscando optimizar el modelo, generar escenarios y dirigir estudios.

• Ejemplo Practico


Revisión permanente...

Modelo de Espiral


Cantidad de Reportes

ROS por Sector

1

10

100

1000

10000

2000 2001 2002 2003 2004Años

Can

tid

ad

Dian

Financiero

Internacional

Notariado

OFICIAL

Supersolidaria

Supervalores

Terceros


Cantidad de Reportes

Nombre Sector 2000 2001 2002 2003 2004Dian 179 196 83 27 97

Financiero 8611 12099 12044 11560 4433Internacional 1

Notariado 22 2OFICIAL 2 61 57 45 66

Supersolidaria 8 2 4Supervalores 4 135 1271 84 49

Terceros 3 5 4


GraciasUnidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co

[email protected]


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