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27 d
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20
.. 21
38
1T12
Los suspreparanuestro
IGNACIO DESCDirect
NotaInformaSocieda
Ciertas Conseccifras qu
Los estsociedaconformpor la CLey parconsisteefectuaGrupo Fvaluaro
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on con apego a
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mer y Preventis.
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nas.
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ca refieren las Di
oras de Grupos
porcentajes inas cifras presencomo total en c
os incluidos enan parte del G
Criterios de Coonal Bancaria y
Agrupacionesúltimos estad
iedad controlade son susceptibsanas prácticas
de la Circularn sido prepara
Bolsa BBVA A Bancomer G.
iera contenida acuerdo con la
27 d
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ALAGON NAVASeneral Finanzas
sposiciones des Financieros al
ncluidos en esntadas en diferiertas tablas no
n este reporte Grupo Financie
ontabilidad parade Valores (CN
s Financieras, ddos financierodora y las enti
bles de consolis y a las disposi
r Única de la ados en forma
Bancomer, Gestión, Hipote
en este reportes reglas y princ
de abril de 2012
verdad que, enciero contenid
nte su situación
FERNANDO DDirector Gene
e Carácter Genl 31 de marzo de
ste documentorentes tablas po sean una sum
consolidados ero que son sa Sociedades CNBV) con fundade observancia
os trimestralesdades financieidarse hasta laiciones legales
CNBV, los esta consolidada. BBVA Bancom
ecaria Naciona
e está basada ecipios contable
n el ámbito de da en el presenfinanciera.
DEL CARRE GONZÁLeral Auditoría Inter
eral Aplicablese 2012.
o han sido obueden variar li
ma aritmética de
con los de lassusceptibles deControladoras damento en lo da general y ob
s, encontrándoras y demás so fecha mencioy administrativ
ados financierLas compañía
mer Operadorl, Seguros BBV
en estados finaes establecidos
nuestras respente reporte trim
LEZ LEOBARna Directo
s a la Informac
bjeto de ajusteigeramente y ee las cifras que
entidades finae consolidarsede Grupos Fina
dispuesto por ebligatoria, aplicose reflejadas ociedades que nada, las cuale
vas aplicables.
ros de Grupo as consolidadara, BBVA BanVA Bancomer,
ancieros no audpor las autorid
Págin
ectivas funcionmestral, la cua
RDO RAMÍREZ HERNr Contabilidad Corp
ión Financiera
es por redondes posible que les preceden.
ancieras y dem, se formulan
ancieros, emitidel artículo 30 decados de man
las operacionforman parte
es se realizaron
Financiero BBs incluyen: BB
ncomer ServicPensiones BB
ditados de GFBdades regulator
na 3
nes, al, a
NÁNDEZporativa
de
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BVA BVA cios BVA
B y rias
1T12
Even
DECRBANC
En AsaSubsidsiguien
El Gru$2.0910trimestacción
Durant$1.3931se reaAsimisBancom$27,720respec
CRITE
En marcambioreestru
ntos Des
RETO Y DISCOMER Y SU
ambleas Geniarias celebra
nte manera:
upo Financier07709017012tral, en Marzoen circulació
te el trimest22910682 polizó el primemo, las Subsimer y Afore B0.00, $2,5tivamente
ERIOS CON
rzo 2012 entraos más signifiucturas y reno
stacados
STRIBUCIOUBSIDIARIA
nerales Ordinadas durante
ro BBVA Ban2 por cada acco se efectuó n.
re, BBVA Bar cada acción
er pago parcidiarias Casa BBVA Bancom60.84558823
NTABLES
aron en vigorcativos son lo
ovaciones.
27 d
s
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narias de AcFebrero y Ma
ncomer autoción en circula el primer pa
ncomer auto en circulació
cial a razón de Bolsa BBV
mer decretaro3529 y $7.73
r las modificacos derivados d
de abril de 2012
VIDENDOS
ccionistas dearzo de 2012,
rizó a pagaración, el pagoago parcial a
orizó a pagaón, los pagos s
de $0.43303VA Bancomeron y pagaron 37054166030
ciones al Critede los traspas
DEL GRUP
el Grupo Finse autorizo u
r un divideno será proporc
razón de $0
r un dividense realizarán e34179942403 , BBVA Bancoun dividendo
003 por ca
erio Contablesos a cartera v
PO FINANC
anciero BBVun pago de d
do total anucional y se rea
0.52276927254
ndo total anuen forma trim
por acción omer Gestióno a razón de da acción
e B-6 “Cartera vencida por e
Págin
CIERO BBV
A Bancomerividendos, de
ual a razón alizará en form42529 por ca
ual a razón estral. En Maren circulació
, Seguros BBV$0.71089488en circulació
de Crédito” Ll tratamiento
na 4
VA
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1T12
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ltados
Ingresos rec
o El mmay
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La continuade los gastsucursales, meses.
La utilidad incremento
idad
La cartera alcanza un por los crédtérminos anuna muy fav
El crédito ccomportamcierre del prBancomer euna cuota d
La captaciócon marzo que en conj
En los recuraumentan 7
obresalie
ro BBVA Ba
currentes con
margen finanyores volúme
s comisiones mpo que abso
inversión en tos de adminmás de 800 c
neta alcanzóde 4.6% resp
vigente, excsaldo de 604
ditos para indnuales en 22.3vorable evolu
comercial cerrmiento del fina
rimer trimesten diversas c
de 24.0% de ac
n de recursosdel 2011. Adicunto se refleja
rsos fuera de7.9% en el año
27 d
entes
ancomer (G
n positiva evol
nciero presenenes de crédit
reflejan mayorben el impac
infraestructunistración y cajeros, 15.215
ó los 7,171 mpecto al cierre
luyendo la v4,689 mdp, codividuos. El fin3%, mientras
ución con un a
ró el primer tanciamiento pre del 2011. En
colocaciones dcuerdo a infor
s del público, cionalmente, a en un crecim
balance, los o y mantienen
de abril de 2012
GFBB)
lución en el p
nta un aumeto y adecuada
yores volúmecto de la regu
ra, que en papromoción, s
5 TPV y 2,250
millones de pedel primer tri
vivienda antigon un incremnanciamientoque el crédito
aumento del 2
trimestre conpara empresan crédito corpde deuda de rmación de la
considerandolos títulos de
miento interan
activos admi una tendenc
rimer trimestr
ento interanua gestión de p
enes de neglación.
rte genera unse ve reflejad
0 empleados a
esos (mdp) aimestre del añ
gua, ha tenidmento del 6.4%
al consumoo para peque
24.0% respect
n un saldo deas medianas porativo, destsus clientes,
a Bolsa Mexica
o vista y plazoe créditos emnual del 6.4%.
nistrados poria positiva.
re del año:
ual de 11.1%, recios.
gocio y trans
n aumento inteda en el crea lo largo de l
al cierre de mño previo.
do una evolu% impulsada, y tarjeta de c
eñas empresato a marzo 20
e 211,730 mdpque crece 12
taca la participermitiendo
ana de Valore
o ha crecido 4mitidos crecen
.
r las sociedad
Págin
impulsado p
saccionalidad
eranual de 11.5ecimiento de os últimos do
marzo 2012,
ución favorabprincipalmen
crédito crece as ha manteni011.
p, destacando2.4% respectopación de BBque se alcan
es.
4.7% comparan 17.8% anual,
des de inversi
na 5
por
al
5% 12
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un
ble, nte,
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ado , lo
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1T12
Indic
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Grupo FinIndicado
INDICADSucursaleCajeros aEmpleado Grupo F Negocio
INDICADa) Margenb) Índice c) Índice dd) Rendime) Rendimf) Índice dg) Índice h) Índice i) Índice dINDICADj) Índice dk) Índice d
cadores
Margen de inter
Activo producti+ cartera de créd
Índice de eficieintermediación +
Índice de produ
Rendimiento so
Rendimiento so
Índice de liquide
Activo líqui
Pasivo líquipréstamos b
Índice de capita
Índice de capitariesgo de crédito
Índice de capitacrédito, mercado
Índice de moros
Índice de cober
nanciero BBVA Banores del negocio
DORES DE INFRAESTesautomáticososFinancieroo Bancario
DORES DE RENTABILn de interés neto (MIde eficiencia de productividad
miento sobre capital pmiento sobre activos de liquidezde capitalización estide capitalización básde capitalización tota
DORES DE CALIDAD de morosidad de cobertura
Financi
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vo promedio: Dispdito vigente
encia: Gastos de a+ otros ingresos (eg
uctividad: Comision
bre capital (ROE):
bre activo (ROA):
ez: Activo líquido /
do: Disponibilidade
ido: Depósitos de ebancarios y de otros
alización estimado
alización básico eo, mercado y operac
alización total estimo y operacional
sidad, excluyendo
tura: Estimación pr
ncomer
TRUCTURA
LIDAD (%)IN)
promedio (ROE)promedio (ROA)
imado sobre riesgo csico estimado sobre rl estimado sobre riesDE ACTIVOS (%)
27 d
eros
rgen financiero ajus
ponibilidades + inve
administración y pgresos) de la operac
nes y tarifas, neto / G
Utilidad neta (anua
Utilidad neta (anua
Pasivo líquido
es + títulos para neg
exigibilidad inmedis organismos de co
sobre riesgo de c
estimado sobre riecional
mado sobre riesgo
IPAB: Cartera venc
reventiva para riesg
créditoriesgo de crédito y desgo crédito y de merc
de abril de 2012
stado por riesgos c
ersiones en valores
promoción / Margeción
Gastos de administr
alizada) / Capital co
alizada) / Activo tota
gociar + títulos disp
iata + préstamos barto plazo
rédito: Capital neto
esgo de crédito, m
o de crédito, merca
cida / Cartera total b
gos crediticios / Car
e mercado y operaciocado y operacional
crediticios (anualiza
+ deudores por rep
en financiero + co
ración y promoción
ontable promedio
al promedio
onibles para la ven
ancarios y de otros
o / Activos sujetos a
mercado y operac
ado y operacional:
bruta, excluyendo I
rtera vencida
1T 2T2011 2011
1,801 1,8096,979 7,106
33,860 34,08226,666 26,819
4.5 4.340.4 39.450.2 51.721.5 22.32.3 2.4
106.9 108.626.9 27.4
on 11.5 11.515.9 15.6
2.5 3.1154.7 136.0
ado) / Activo produc
porto + prestamos
omisiones y tarifas
n
ta
s organismos de ex
a riesgo de crédito
ional : Capital bás
: Capital neto / Acti
IPAB
3T 4T2011 2011 2
1,808 1,811 17,293 7,710 7
34,921 35,320 3627,464 28,090 27
4.3 4.843.2 41.851.2 49.117.0 23.81.8 2.5
101.4 104.7 127.2 26.711.2 11.315.7 15.8
3.5 3.1123.6 126.4 1
Págin
ctivo promedio
de valores + deriva
s, neto + resultado
xigibilidad inmedia
ico / Activos sujeto
ivos sujetos a riesgo
1T 3M2012 2011 2
1,813 1,801 17,806 6,979 7
6,110 33,860 367,858 26,666 27
4.6 4.542.4 40.446.9 50.220.9 21.52.1 2.3
106.8 106.9 126.1 26.911.0 11.515.1 15.9
3.3 2.5123.2 154.7 1
na 6
ados
o de
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3M2012
,813,806
,110,858
4.642.446.920.92.1
06.826.111.015.1
3.323.2
1T12
DiscDurantepor mapreventcrecimiresultadsemestren infra
MargeEl marcomporparte, eneto (M
Grupo FEstado Millones de
Margen fEstimacióMargen fComisionResultadoOtros ingGastos deResultadoParticipacResultadoImpuestoImpuestoResultado
GrupoMargeMillones d
Ingreso ComisioIngreso Ingreso MargenEstimacMargen
IntegracMargen Activo pMargen
cusión dee el primer trimyores volúmentivas para riesgento del crédit
do por intermere del año pasa
aestructura. De
en Financierrgen financierortamiento se ex
el margen finanMIN) ajustado se
Financiero BBVAde resultadospesos
financieroón preventiva para rifinanciero ajustado nes y tarifas, netoo por intermediación
gresos (egresos) de le administración y pro de la operaciónción en el resultado o antes de impuesto
os a la utilidad causaos a la utilidad diferido neto
o Financiero BBen financierode pesos
financiero por créones de margen, n
financiero por reppor primas y rese financiero ión preventiva pa financiero ajusta
ción del MIN:financiero ajustad
productivo prome de interés neto (
e Resultmestre de 2012 enes de crédito gos crediticios to. Las comisioediación cae 26ado. Los gastose esta manera, l
ro o se situó explica por mayo
nciero ajustado e ubica en 4.6%
A Bancomer
iesgos crediticiospor riesgos creditic
na operaciónromoción
de subsidiarias no coos a la utilidaddosdos (netos)
BVA Bancomer
édito y captación, etoportos, netoervas, neto
ra riesgos crediticado por riesgos c
do por riesgos creedio(MIN) (%)
27 d
ados el margen finay captación asse ubican en
ones crecen 4.16.0% interanuas de administraca utilidad neta
n 19,029 mdores volúmenepor riesgos cre
% en 1T12.
cios
onsolidadas y asocia
r
2neto 15
1cios (4
crediticios 12
editicios 121,1
de abril de 2012
nciero se ubicósí como por un4,824 mdp, 4.5%, por mayore
al, debido a eleción y promociaumenta un 4.6
p, registrandoes de crédito y editicios aume
1T2011
17,121(4,618)12,5034,8602,037
(29)(9,684)
9,687adas 4
9,691(1,547)(1,049)
6,856
1T 2T2011 20115,942 15,299
256 283422 260501 1,302
17,121 17,1444,618) (5,171)2,503 11,973
2,503 11,97321,191 1,123,430
4.5 4.3
ó en 19,029 mdna buena gestió5% superior a les volumen de evados ingresoión crecen 11.5%6% para alcanz
o un incremecaptación en snta 13.6% respe
2T 3T2011 2011
17,144 18,109(5,171) (5,718)11,973 12,3915,025 5,3142,590 536
(118) 99(9,716) (10,382)
9,754 7,95892 104
9,846 8,062(2,039) (3,188)
(334) 1,0287,200 5,618
3T2011 216,545 17
259140
1,16518,109 18(5,718) (4,12,391 14
12,391 141,144,656 1,197
4.3
p, 11.1% mayor ón de precios. las del año prenegocio y tran
os registrados d% debido a unazar los 7,171 mdp
ento interanuaegmentos másecto a 1T11. El m
4T 12011 20
18,890 19,0(4,504) (4,8214,386 14,25,209 5,0
949 1,50301 (16
(10,601) (10,7910,244 9,8
12110,365 9,90
(453) (8(1,548) (1,628,036 7,1
4T 1T2011 20127,827 17,343
325 236445 757293 693
8,890 19,029,504) (4,824)
4,386 14,205
4,386 14,2057,871 1,230,067
4.8 4.6
Págin
al 1T11, impulsaLas estimacion
evio, derivado nsaccionalidaddurante el prima mayor inversp.
al de 11.1%, es rentables. Pormargen de inte
1T 1T12/ 1T12 4T11 1
029 0.7% 124) 7.1% 405 (1.3%) 13
061 (2.8%)08 58.9% (26.
60) n.a.95) 1.8% 1819 (4.1%) 189 (26.4%)08 (4.4%) 2
811) 79.0% (47.27) 5.1% 5171 (10.8%) 4
1T12/ 1T14T11 1T
(2.7%) 8(27.4%) (7.8
70.1% 79136.5% 38
0.7% 117.1% 4
(1.3%) 13
(1.3%) 132.7% 9
-18 pb +16
na 7
ado nes del . El
mer ión
este r su rés
T12/T11
1.1%4.5%3.6%4.1%.0%)
n.a.1.5%1.4%
n.a.2.2%.6%)5.1%
4.6%
12/T11.8%8%).4%.3%
1.1%4.5%
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.6%.7%pb
1T12
ComisLas comimpulsatransacinversió
ResultDurantedecremingreso
La carte
GastoDurantecontinusucursamil nueBancomsucursa
GrupoIngresMillones d
ComisioComisioTarjeta Afore, FSociedaOtros
GrupoIngresMillones d
IngresoResultadResultad
Grupo CompoMillones de
Títulos paTítulos diTítulos coTotal
GrupoGasto Millones d
Gasto deSalariosGasto deGasto geRentas, dIVA e imCuota poGasto no
siones y Tarmisiones se ubada por el crcionalidad, así
ón.
tado por Inte los primeros
mento de 26.0%os registrados d
era de inversion
s de Adminie el 1T12, los ga
ua inversión enales en 12 unidavas terminales
mer mantiene eales y de 21.2% e
o Financiero Bso por comiside pesos
ones y tarifas, netones bancariasde crédito y débit
Fondos de pensiónades de inversión
o Financiero Bso por intermde pesos
o por intermediacdo por intermediado por comprave
Financiero BBVosición de invere pesos Marzo 2012
ara negociarisponibles para la veonservados a vencim
o Financiero Bde administra
e pesos
e administración s y prestaciones e administración yestionable depreciación y ampuestos diferenteor costo de captaco gestionable
ifas ican en 5,061 mecimiento de como por el cr
termediaciós tres meses d
% respecto a mdurante el prime
nes en valores e
istración y Pastos de adminin infraestructuades, el números punto de ventel liderazgo en en cajeros auto
BBVA Bancomones y tarifas
to
ton y SAR
BBVA Bancommediación
ciónación
enta de divisas
VA Bancomersiones y operac
entamiento
BVA Bancomeación y promo
y promoción
y operación
mortización es a ISR y PTU ción (IPAB)
27 d
mdp en 1T12 plas comisione
recimiento de c
ón de 2012, el inarzo de 2011, der semestre de
está compuesta
Promociónistración y promura. En el último de cajeros auta al mercado yinfraestructura
omáticos al mes
mers 1T
20114,8601,4891,540680813338
mer1T
20112,0371,665
372
ciones con valo
eroción 1T
20119,6843,8393,0656,9041,309
814657
2,780
de abril de 2012
por mayor volues de tarjeta clientes y activo
greso por intedebido a una bl año previo.
a principalmen
moción mostramo año, BBVA
utomáticos crecy se han contraa con una parts de diciembre
2T2011 25,025 51,468 11,650 1
729816362
2T2011 22,5902,183
407
resGubername
208
35
2T20119,716 13,797 33,165
6,9621,323
757674
2,754
umen de negocde debito y
os en los fondo
ermediación sebase comparati
nte por valores g
ron un aumentA Bancomer hce 827 unidadeatado 2,250 nueticipación de m2011, según dat
3T 4T2011 20115,314 5,2091,505 1,4841,750 1,862
788 779850 846421 238
3T 4T2011 2011
536 94993 529
443 420
ental Bancario8,056 29,226
89,254 3,33161,147 5,590
58,457 38,147
3T 4T2011 20110,382 10,6013,860 3,8923,184 3,553
7,044 7,4451,357 1,4251,278 1,009
703 7223,338 3,156
cio. Esta positivcrédito, debid
os de pensione
e situó en 1,5va mayor deriv
gubernamenta
to interanual dea incrementad
es, se han incorevos empleado
mercado de 15.8tos de la CNBV
1T20125,0611,4241,757
745852283
1T20121,508
1,115393
Otros deuda A11,1683,084
814,260
1T201210,795
4,1183,3637,4811,518
1,097699
3,314
Págin
va evolución edo a una mays y sociedades
08 mdp, con vada de elevad
ales.
e 11.5% debido ado el número porado más de
os. Con ello, BB8% en número .
1T12/ 1T14T11 1T
(2.8%) 4(4.0%) (4.4(5.6%) 14(4.4%) 9.
0.7% 4.18.9% (16.3
1T12/ 1T14T11 1T
58.9% (26.0110.8% (33.0(6.4%) 5.
Acciones To12,744 261
818 96,0 66
13,562 424,
1T12/ 1T14T11 1T1.8% 11.5.8% 7.
(5.3%) 9.0.5% 8.6.5% 16.08.7% 34.
(3.2%) 6.5.0% 19.
na 8
está yor de
un dos
a la de
e 15 BVA
de
12/T11
4.1%4%)4.1%.6%.8%3%)
12/T110%)0%).6%
otal,194,487,745,426
12/T115% .3% .7% .4% 0% 8% .4% .2%
1T12
Aná
CarterAl cierrfavorabcréditosmientradel 24.0la factu
El crédicrecimide cada
El crédifinanciacrédito clientesValores
GrupoCarterMillones d
ActividaEntidadeCréditosCreditos Credit CreditSubtota
EntidadeProgramSubtota
Total ca
lisis de l
ra de Créditre de marzo dble alcanzando s para individuas que el crédit0% respecto a mración de TDC c
ito hipotecarioento de 6.5% r
a tres nuevas hi
to comercial camiento para e
corporativo, ds, permitiendo s.
o Financiero Bra de crédito ve pesos
ad Empresarial o Ces financierass de Consumos a la Vivienda Tottos a la Vivienda htos a la Vivienda el cartera al sector
es Gubernamentamas de apoyol cartera gobierno
artera vigente
a Activid
o Vigente de 2012, La ca
un saldo de 60os. El financiamto para pequeñmarzo 2011. El mcreció 17% en lo
, excluyendo loespecto a marzipotecas en el m
erró el primer empresas medidestaca la part
que se alcanc
BVA Bancomevigente
Comercial
talhistóricaexcluyendo histórir privado
les
o
27 d
dad Com
rtera vigente, 04,689 mdp, comiento al consuñas empresas hmonto de crédios últimos doce
os saldos de lazo 2011. BBVA Bmercado de ban
trimestre con ianas que crecticipación de Bce una cuota d
erMar2011
213,9178,299
122,841141,280
8,454ca 132,826
486,337
85,1085,224
90,332
576,669
de abril de 2012
mercial
excluyendo laon un incremenumo y tarjeta dha mantenido uto nuevo de lose meses.
a vivienda antiBancomer manncos y Sofoles.
un saldo de 211ce 12.4% respecBBVA Bancomede 24% de acu
Jun S2011 20
202,780 211,78,095 7,5
129,546 136,6142,084 143,2
7,340 6,9134,744 136
482,505 499,
75,925 77,5,275 5,3
81,200 82,6
563,705 581,7
a vivienda antinto del 6.4% imde crédito creceuna muy favors créditos al co
gua se ubica entiene su posic
1,730 mdp, descto al cierre deer en diversas uerdo a inform
Sep Dic011 2011736 218,536530 7,425659 146,734205 145,577993 6,874,212 138,703130 518,272
327 87,612330 4,332657 91,944
787 610,216
igua, ha tenidmpulsada, princi
e en términos able evolución
onsumo subió 2
en 141,515 mdpión de liderazg
stacando el comel primer trimecolocaciones
mación de la Bo
Mar Dic2012 2011-
211,7307,701
150,203148,186
6,671 (141,515
517,820
89,1724,368
93,540
611,360
Págin
do una evolucipalmente, por anuales en 22.3
n con un aumen20%, mientras q
p, presentandogo, otorgando u
mportamiento estre del 2011. de deuda de solsa Mexicana
c-Mar Mar-M2012 2011-20(3.1%) (1.03.7% (7.22.4% 22.1.8% 4.
(3.0%) (21.2.0% 6.
(0.1%) 6.
1.8% 4.0.8% (16.41.7% 3.6
0.2% 6.0
na 9
ión los
3%, nto que
un una
del En
sus de
Mar0120%)2%).3% 9% .1%).5% 5%
8% 4%)6%
0%
1T12
Calida
CarteraEl creciíndice d
Calific
Al cierre25,642 cartera
GrupoCarteMillones d
ActividEntidadEntidadCréditoCreditoTotal c
GrupCalifi
Millones
GrupoCalificMillones d
ad de Activo
a de Crédito Vemiento de la ca
de cartera venc
cación credi
e de marzo de mdp, las cualecon calificación
o Financieroera vencida t
de pesos
ad Empresarial des financierasdes gubernamenos de Consumoos a la Viviendaartera vencida
po Financiero Bcación de la ca
s de pesos
Nivel de R A BCDE
Total reqAdicio
Tota
o Financiero BBcación de la ca
de pesos
Marzo 2Nivel de R
A BCDE
Total requAdicion
Total
os
encida artera vigente ida permanece
ticia
2012 se calificós exceden la cn B constituyó
o BBVA Banctotal
o Comercial
ntales
BBVA Bancomeartera de créd
Riesgo
ueridoonal
al
BVA Bancomeartera de créd
2012.Riesgo
ueridonal
27 d
ha venido acome en niveles bajo
ó la cartera de cartera vencida28.9% y las car
omerM24
4,5
14,
erito M
Exposic
3842021441
607,
erito
ComExposició
288,346,32,7
11,0
338,6
de abril de 2012
mpañado de bos de 3.3% en m
crédito por la q. La cartera de
rteras C, D y E e
Mar Jun011 2011
4,745 6,6743 6
18 4,866 5,352
5,334 6,156,966 18,192
Mar-11ión Reserva
4,759 2,3212,684 8,5894,706 4,9224,259 3,1941,295 1,344,703 20,370
2,779
23,149
mercialn Reserva E
346 1,718315 2,186777 914156 119020 1,01914 5,956
4406,396
uenos indicadomarzo 2012.
ue se realizó ue tipo A constitel restante 3.7%
n Sep2011
4 6,8466 24 7442 5,9596 7,5022 21,053
Dic-11Exposición R
441,614181,98017,4244,4821,669
647,169
ViviendaExposición Re
123,91926,0935,148
125205
155,490
ores de calidad
n requerimientuyó 67.4% de .
Dic M2011 207,555 7
10
5,756 56,369 7,
19,681 20,
1Reserva Expo
2,6058,8275,6593,2741,573
21,9382,935
24,873
aeserva Expo
3731,2321,741
88205
3,6392,826
6,465
Página
d de los activos
to de reservas pla cartera total
Mar Mar-M012 2011-20,810 64.6
1 (66.71
5,712 17.4,296 36.8,820 39.1
Mar-12osición Reser
437,720 2,188,141 9,18,301 6,4,284 3,1,573 1,
650,019 22,33,
25,6
Consumoosición Reser
25,455115,733 5,10,376 3,4,003 2,
348155,915 12,7
12,7
a 10
s. El
por l, la
Mar012
6% 7%)n.a.4% 8% 1%
rva
,405,030,112,158,614319,323
642
rva
314,612,457,951390
72457
781
1T12
Capta
La captaAdicioncrecimi
En los raño y m
Este nivmás de de Inve
La evolucosto, 3
GrupoCaptacMillones d
VistaPlazo Titulos dSociedaTotal de
ción
ación de recursnalmente, los t
ento interanua
ecursos fuera dmantienen una t
vel de actividadun 30% de par
rsión considera
ución de los de30% de las socie
o Financiero Bción y recursoe pesos
de crédito emitidodes de inversión
e recursos gestion
sos del públicotítulos de crédl del 6.4%.
de balance, los tendencia posit
d permite a BBVrticipación de mando no solo ba
epósitos permitedades de inve
BVA Bancomeos totales
os
nados
27 d
o, considerandoditos emitidos
activos admintiva.
VA Bancomer mmercado en Visancos sino a tod
te una rentable rsión, 16% del p
erMar2011
377,329 3 186,148 50,580 252,410 2
866,467
de abril de 2012
o vista y plazo hcrecen 17.8%
istrados por las
mantener el lidesta, y más de 2das las operado
composición dplazo y el restan
Jun Se2011 20
389,804 406,3 165,265 179,96 53,564 55,7
266,758 270,69 875,391 912,76
ha crecido 4.7%anual, lo que
s sociedades de
erazgo en todo1% en activos aoras de fondos
de la captación,nte 6% de los tí
ep Dic011 2011
381 437,309 62 154,265
721 53,548 96 281,818 60 926,940
% comparado coe en conjunto
e inversión aum
os los rubros deadministrados e.
, con el 48% deítulos de crédito
Mar Dic2012 2011-
439,126 150,481 59,572
272,330 921,509
Págin
on marzo de 20se refleja en
mentan 7.9% en
e la captación, cen las Sociedad
e recursos de bo emitidos.
c-Mar Mar-M-2012 2011-20
0.4% 16(2.5%) (19.2
11.2% 17(3.4%) 7(0.6%) 6
a 11
011. un
n el
con des
bajo
Mar012
6.4%2%).8%.9%.4%
1T12
Calif
La inforlas califFitch Rmodific
BBVA
StandaMoodyFitch
Calific
ficación
rmación aquí picaciones vigen
Ratings), en sucaciones sin pre
A Bancomer
rd & Poor'sy's
caciones de
de Agen
ublicada, ha sidntes que le han
u calidad de eevio aviso por p
LaEmisor
27 d
ncias de
do preparada pn sido otorgadaemisor en escaparte de las Age
rgo Plazo C
BBBBaa1
A-
Escala Gl
de abril de 2012
Rating
por BBVA Bancoas por Agenciasala nacional yencias Calificad
Corto Plazo L
A-3P-2F1
lobal
omer con el úns Calificadoras y global monedoras.
Largo Plazo
mxAAAAaa.mx
AAA(mex)
Escala N
ico fin de inform(Standard and
eda extranjera,
Corto Plazo
mxA-1+MX-1
F1+(mex)
Nacional
Página
mar a sus clienPoor’s, Moody, están sujetas
o Perspectiv
EstableEstableEstable
a 12
ntes ’s y s a
va
1T12
Com
Comp
SegurSegurosnegocio47.9% in
HipoteHipotec
Casa dCasa demismo
PensioPension
BancoBancomfecha de
Comp
Afore Afore B
mpañías
pañías Subsi
os Bancomes Bancomer rego de seguros hnteranual.
ecaria Naciocaria Nacional r
de Bolsa Bane Bolsa Bancomperíodo del año
ones Bancones Bancomer r
omer Gestiómer Gestión rep
e 2011.
pañías Subsi
Bancomer ancomer regist
Subsidia
idiarias del G
er gistró una utilida mantenido u
onal reportó una util
ncomer mer reportó una
o anterior.
mer reportó una uti
n portó para 1T12
idiarias del B
tró una utilidad
27 d
arias
Grupo
dad neta de 823un nivel de acti
lidad neta de 15
a utilidad neta d
lidad neta de 31
2 una utilidad n
Banco
d neta de 364 m
de abril de 2012
3 mdp en 1T12, vidad elevado,
5 mdp para 3M1
de 157 mdp en 1
14 mdp en 3M12
neta de 82 mdp
mdp en el prime
un crecimiento, con un increm
12, crecimiento
T12, crecimient
2.
p, un crecimien
er trimestre de 2
o de19.1% compmento de las pr
de 114.3% supe
to de 51.0% com
nto de 7.9% su
2012, 43.2%may
Página
parado con 1T11rimas emitidas
erior a 3M11.
mparado con el
perior a la mis
yor al 1T11.
a 13
1. El de
l
ma
1T12
Esta
Grupo
•
•
•
•
•
ados Fina
o Financiero
Balance
Cuentas
Estado d
Estado d
Estado d
ancieros
o BBVA Banc
General
de Orden
de Resultados
de Flujos de Efe
de Variaciones e
27 d
s
comer Cons
ectivo
en el Capital Co
de abril de 2012
olidado
ontable
Página
a 14
1T12
G
Grupo Activo
Millones de
DISPONICUENTAINVERSIO Títulos p Títulos d Títulos cDEUDORDERIVAD Con Fine Con FineAJUSTESTOTAL CCreditos Activida Entidade EntidadeCréditos Créditos TOTAL CCréditos Activida Entidade EntidadeCréditos Créditos TOTAL CEstimacióTOTAL DCUENTADEUDORCUENTABENEFICOTRAS CBIENES AINMUEBINVERSIOIMPUESTOTROS A Cargos dTOTAL A
GRUPO F
Financiero BBV
e pesos
BILIDADESAS DE MARGENONES EN VALORESpara negociardisponibles para la vconservados a vencRES POR REPORTODOSes de Negociaciónes de CoberturaS DE VALUACION PCARTERA DE CRED
comercialesd empresarial o com
es financierases gubernamentalesde consumoa la vivienda
CARTERA DE CRED comercialesd empresarial o com
es financierases gubernamentalesde consumoa la vivienda
CARTERA DE CREDón preventiva para
DE CARTERA DE CRAS POR COBRAR DERES POR PRIMA (NEAS POR COBRAR A CIOS POR RECIBIR ECUENTAS POR COBADJUDICADOS (NELES, MOBILIARIO YONES PERMANENTTOS Y PTU DIFERIDACTIVOSdiferidos, pagos antACTIVO
FINANCIEBala
VA Bancomer
S
ventaimiento
POR COBERTURA DITO VIGENTE
mercial
s
ITO VENCIDA
mercial
s
ITOriesgos crediticios
REDITO (NETO)E INSTITUCIONES DETO)REASEGURADOREEN OPERACIONES BRAR (NETO)TO)
Y EQUIPO (NETO)TESDOS (NETO)
ticipados e intangib
27 d
ERO BBVance Gen
DE ACTIVOS FINAN
DE SEGUROS Y FIAN
S Y REAFIANZADODE BURSATILIZAC
bles
de abril de 2012
VA BANCOneral Con
1
321
CIEROS53
5(
5NZAS (NETO)
RES (NETO)ION
1,2
OMER Y nsolidado
Mar Ju
2011 20100,354 99,42
2,324 2,96395,103 401,66233,962 244,82103,494 93,72
57,647 63,110 1
51,527 58,4047,571 53,973,956 4,42
1,119 1,56576,669 563,70312,548 292,07213,917 202,78
8,299 8,0990,332 81,20122,841 129,54141,280 142,0814,966 18,19
4,766 6,684,745 6,67
318
4,866 5,355,334 6,15
591,635 581,89(23,149) (24,733
568,486 557,16665 73
3,109 2,5697 12
1,209 1,1938,561 40,342,902 2,9515,418 15,732,633 2,568,435 7,70
14,029 15,0914,029 15,09
205,971 1,210,20
SUBSIDIo
n Sep
11 201124 101,55461 2,992
60 392,43320 231,51223 99,44417 61,47714 586
03 89,74579 79,30424 10,44163 1,24605 581,78775 301,92380 211,73695 7,53000 82,65746 136,65984 143,20592 21,05384 7,59274 6,846
6 24 744
52 5,95956 7,50297 602,8403) (26,031)
64 576,80939 80162 2,52721 12392 1,18947 54,66457 3,37137 16,38569 2,68101 8,22793 14,44593 14,44507 1,269,778
Página
ARIAS
Dic M
2011 20115,449 127,
3,546 4,0422,048 424,252,629 261105,681 96,63,738 66
7,462 274,461 64,63,633 58,10,828 6
969 1,610,216 611,3317,905 312218,536 211,
7,425 791,944 93,
146,734 150,145,577 14819,681 20,7,556 77,555 7
10
5,756 56,369 7,
629,897 632,(24,873) (25,6605,024 606,
8642,092 3,
1031,175 1
44,212 58,4,104 4,17,171 17,2,808 2,6,440 4
16,808 19,16,808 19,
1,324,736 1,344
a 15
Mar
012,724098,4261,194,487,745
2,159,829,356,473,827360,971,730,701,540,203,186820,812,810
11
5,712,296,180642),538935
,394106,175
,202,250,302,928,741,939,939,573
1T12
G
Grupo Pasivo Millones de
CAPTAC Depósito Depósito Del Púb MercadoTitulos dPRESTAM De exigib De corto De largoRESERVAACREEDPRESTAMCOLATER Reporto PréstamDERIVAD Con fines Con finesAJUSTESCUENTAOTRAS C Participa Acreedo Acreedo AcreedoOBLIGACCREDITOTOTAL PCAPITALCapital soPrima enCAPITALReservasResultadResultadResultadEfecto acResultadCAPITALPARTICIPTOTAL CTOTAL P
GRUPO FB
Financiero BBVy Capital
e pesos
ION TRADICIONALos de exigibilidad inos a plazolico en Generalo de Dineroe crédito emitidos
MOS INTERBANCARbilidad inmediata
o plazoo plazoAS TECNICASORES POR REPORTMO DE VALORESRALES VENDIDOS Oso de Valores
DOSs de Negociacións de CoberturaS DE VALUACION P
AS POR PAGAR A RECUENTAS POR PAGación de los Trabaja
ores por liquidación ores por colaterales ores diversos y otrasCIONES SUBORDINAOS DIFERIDOS Y COPASIVOL CONTRIBUIDOocial
n venta de accionesL GANADOs de capitalo de ejercicios anteo por val. de títuloso por val. de instrum
cumulado por conveo neto
L CONTABLE MAYOPACION NO CONTR
CAPITAL CONTABLEPASIVO Y CAPITAL C
FINANCIEBalance G
VA Bancomer
nmediata
RIOS Y DE OTROS O
TO
O DADOS EN GARA
OR COBERTURA DEASEGURADORES YAR
adores en las Utilidade operacionesrecibidos en efectiv
s cuentas por pagarADAS EN CIRCULAC
OBROS ANTICIPADO
eriores disponibles para la
mentos de coberturersión de Subs
ORITARIOROLADORAECONTABLE
27 d
ERO BBVGeneral C
ORGANISMOS
NTIA
DE PASIVOS FINANCY REAFIANZADORE
ades por pagar
vorCION
OS
a venta de Subs ra de flujos de efecti
de abril de 2012
VA BANCOConsolid
CIEROSES (NETO)
1,0
ivo de Subs
1
OMER Y dado (cont
Mar Ju2011 20
614,057 608,6377,329 389,80186,148 165,26140,906 144,2
45,242 21,0450,580 53,5636,903 18,322,086 3,5510,045 9,8
4,772 4,974,388 74,9
167,444 186,61
14,308 13,1411
14,297 13,1454,935 62,9453,708 61,1
1,227 1,79632 1,1
2553,007 52,00
11122,124 21,911,436 9,39
19,336 20,6456,186 55,286,458 5,9
078,344 1,079,0989,132 89,19,799 9,79
79,333 79,335,966 39,86
204 2026,347 21,68
986 1,921,496 1,9
77 66,856 14,05
125,098 128,992,529 2,1
127,627 131,1,205,971 1,210,20
SUBSIDIinuación)
un Sep11 201133 642,06404 406,38165 179,962
216 161,11049 18,85264 55,72173 25,51558 10,14572 10,14343 5,22773 77,825
615 155,5910 2
40 22,9660 7
40 22,95948 93,54852 90,45096 3,09877 3,04025 2705 47,52632 40
931 15,04896 10,49546 21,94382 62,253
921 5,71892 1,136,07532 89,13299 9,79933 79,33366 42,17104 20486 17,00028 3,11824 2,00768 16856 19,67498 131,30317 2,40015 133,703
07 1,269,778
Página
ARIAS
Dic M2011 20
645,122 649437,309 439154,265 150138,810 134
15,455 15,53,548 59
20,306 20,4,179 4
11,052 11,05,075 4
81,087 85,209,322 224,0
124,723 32,
024,723 32,74,721 6272,121 59,2,600 23,134 3,
2061,939 62,
4924,404 2910,187 9,
27,299 23,62,450 58,
5,791 6,1,188,616 1,206,
89,132 899,799 9,
79,333 7944,260 46,
20412,330 352,590 2,1,255 1,
17127,710 7
133,392 135,2,728 2,
136,120 137,1,324,736 1,344
a 16
Mar012
9,1799,126
,4814,917,564,572,228
4,227020
4,981649048
1,995
0,995
2,391,530
2,861,652
32689
609,713,637,279,837,878,579
9,132,799,333,836204,190,843308120
7,171968026994,573
1T12
G
“El preseFinancieControladispuestaplicadoentidadela fecha administ
El presedirectivo
IGNACIO DEDire
Grupo CuentaMillones de
OPERAC
Clientes Bancos dLiquidacPremios Valores dValores dValores yOperacioOperacioOperacioOperaciopterceros Totales pCapital so
GRUPO FBalanc
ente Balance Genro que son susce
adoras de Grupoto por el artículo
os de manera coes financieras y d
arriba mencionatrativas aplicable
nte Balance Genos que lo suscribe
SCHAMPS GONZÁLector General
Financiero BBVas de ordene pesos
IONES POR CUENT
cuentas corrientese clientesión de operaciones de clientesde clientesde clientes recibidosy documentos recibiones por cuenta de ones de reporto de cones de prestamos dones de compra de o
(neto)por cuenta de terceocial histórico
FINANCIEce Gener
neral consolidadoeptibles de consoos Financieros, eo 30 de la Ley
onsistente, encondemás sociedadeada, las cuales se
es.
neral consolidaden.”
LEZ JAVIER MDirector
VA Bancomer
TA DE TERCEROS
de clientes
s en custodiaidos en garantíaclientes
clientesde valores de clienteopciones de clientesp
eros
27 d
ERO BBVral Conso
o con los de las enolidarse, se formuemitidos por la para Regular la
ntrándose reflejaes que forman pa
e realizaron y va
do fue aprobado
MALAGON NAVASGeneral Finanzas
OP
2,067 Cu32 Ac
2,035 Co0 Bie
746,995 746,043
952 Bie38 Co38 Co
es 0 Ints 0 Ot
56,278 Ac805,378
1,020
de abril de 2012
VA BANCOolidado (C
ntidades financieuló de conformidComisión Nacios Agrupaciones das las operaciorte del Grupo Fin
aluaron con ape
o por el Consejo
FERNANDO DDirector Gen
PERACIONES POR C
uentas de riesgo proctivos y Pasivos Conompromisos Crediticenes en fideicomisoMandatosFideicomisosenes en custodia o e
olaterales recibidos olaterales recibidos tereses devengadostras cuentas de regis
cciones entregadas e
OMER Y Cuentas de O
eras y demás socdad con los Criter
nal Bancaria y dFinancieras, de
ones efectuadas nanciero que songo a sanas práct
o de Administrac
DEL CARRE GONZÁneral Auditoría Inte
CUENTA PROPIA
opiasntingentescioso o mandato
en administraciónpor la entidad y vendidos o entreg
s no cobrados derivastro
en custodia (unidad
SUBSIDIOrden al 31-0
iedades que formrios de Contabilidde Valores, con observancia gepor la sociedad
n susceptibles deticas y a las disp
ción bajo la resp
ÁLEZ LEOBARDrna Director
gados en gtía. por laados de cartera de
es)
Página
ARIAS 03-12)
man parte del Grudad para Socieda
fundamento eneneral y obligatod controladora y e consolidarse, haposiciones legale
ponsabilidad de
DO RAMÍREZ HERNÁContabilidad Corpo
3,106
233891,8569,322
254,50
a entida 494,
1,621,
15,841,274,
a 17
upo des
n lo oria,
las asta es y
los
ÁNDEZorativa
6,12482
3,311808,267
2,541,944,373
9,017,962,627
669
1T12
GRU
“El preseGrupo FSociedaden lo disaplicadoefectuadFinancieapego a
El presendirectivo
IGNACIO DEDire
GrupoEstadoMillones d
IngresoIngresoGastos pIncremeSiniestraMargenEstimacMargenIngresoComisioComisioComisioResultadOtros inGastos dResultaParticipResultaImpuestImpuestResultaParticipResulta
UPO FINA
ente Estado de Rinanciero que so
des Controladoraspuesto por el aros de manera codas por la sociero que son suscesanas prácticas y
nte Estado de Reos que lo suscribe
SCHAMPS GONZÁLector General
o Financiero BBo de resultadode pesos
s por interesess por primas (netopor interesesento neto de reseralidad, reclamacio
n financieroción preventiva pan financiero ajusta
no financieroones y tarifas cobrones y tarifas pagaones y tarifas, netdo por intermedia
ngresos (egresos)de administracióndo de la operacióación en el resultado antes de imputos a la utilidad catos a la utilidad dido antes de partiación no controlado neto
ANCIEROEstado
esultados consoon susceptibles das de Grupos Finrtículo 30 de la Lonsistente, enco
edad controladoreptibles de consoy a las disposicion
esultados consolen.”
LEZ JAVIER MDirector
BVA Bancomers
o)
rvas tecnicasones y otras oblig
ara riesgos creditiado por riesgos c
radasadastoación de la operación
n y promociónónado de subsidiariuestos a la utilidaausadosiferidos (netos)icipación no cont
adora
27 d
O BBVA Bo de Resu
lidado con los dede consolidarse,
nancieros, emitidoLey para Regular
ntrándose reflejra y las entidad
olidarse, durante nes legales y adm
idado fue aproba
MALAGON NAVASGeneral Finanzas
r
gaciones contractu
cioscrediticios
as no consolidadaad
troladora
de abril de 2012
BANCOMultados C
e las entidades fise formuló de c
os por la Comisi las Agrupacionejados todos los
des financieras yel período arriba
ministrativas aplic
ado por el Conse
FERNANDO DDirector Gen
uales (neto)
as y asociadas
ER Y SUConsolida
nancieras y demconformidad conón Nacional Banes Financieras, d
ingresos y egrey demás sociedaa mencionado, lascables.
ejo de Administr
DEL CARRE GONZÁneral Auditoría Inte
1T 22011 20
24,033 23,45,949 3,9
(7,413) (7,58(3,391) (4
(2,057) (2,217,121 17,1
(4,618) (5,112,503 11,96,897 7,66,595 6,7
(1,735) (1,754,860 5,02,037 2,59
(29) (11(9,684) (9,71
9,687 9,74
9,691 9,8(1,547) (2,03(1,049) (33
7,095 7,4(239) (276,856 7,20
BSIDIARado
más sociedades qun los Criterios decaria y de Valoree observancia geesos derivados ades que formas cuales se realiza
ación bajo la res
ÁLEZ LEOBARDrna Director
2T 3T011 2011428 24,507934 5,05686) (7,563)21) (2,167)
211) (1,724)44 18,10971) (5,718)
973 12,391615 5,85084 7,230
59) (1,916)025 5,314
90 53618) 9916) (10,382)54 7,95892 10446 8,062
39) (3,188)34) 1,028
473 5,90273) (284)00 5,618
Página
RIAS
ue forman parte e Contabilidad pes, con fundameeneral y obligatode las operacio
an parte del Gruaron y valuaron c
sponsabilidad de
DO RAMÍREZ HERNÁContabilidad Corpo
4T2011 20
26,860 26,5,993 7
(8,263) (7,7(3,274) (4,3(2,426) (2,18,890 19,0(4,504) (4,814,386 14,2
6,158 6,57,391 7
(2,182) (2,05,209 5,0
949 1,5301 (1
(10,601) (10,710,244 9,
12110,365 9,9
(453) ((1,548) (1,68,364 7,4(328) (2
8,036 7
a 18
del para ento oria, nes upo con
los
ÁNDEZorativa
1T012,128,177
792)353)131)
029824)205569,135
074)06150860)
795)81989
908811)
627)47099),171
1T12
G
“El presenFinancieroGrupos FiRegular laentradas demás socuales se
El presenque lo sus
IGNACIO DEDire
GRUPO F
nte estado de flujoo que son susceptibinancieros, emitidoas Agrupaciones Fde efectivo y salid
ociedades que formrealizaron y valuaro
nte Estado de Flujoscriben.”
SCHAMPS GONZÁLector General
GrEsMilMa
Re
Aju
UDARPIPP
Ac
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPF
Activ
CPCPCPF
Activ
PP
F
Increm
Efecto
Efecti
Efecti
FINANCIEEst
Del 1 de
os de efectivo consbles de consolidarss por la Comisión N
Financieras, de obsas de efectivo deri
man parte del Grupon con apego a san
s de Efectivo conso
LEZ JAVIER MDirector
rupo Financiero BBstado de flujos de elones de pesosrzo 2012
esultado neto
ustes por partidas que no
Utilidad o pérdida por vaDepreciaciones de inmueAmortizaciones de activoReservas TécnicasProvisionesmpuestos a la utilidad ca
Participación en el resultaParticipación no controla
ctividades de operación
Cambio en cuentas de maCambio en inversiones enCambio en deudores porCambio en derivados (actCambio en cartera de créCambio en cuentas por coCambio en deudores porCambio en reaseguradorCambio en beneficios porCambio en bienes adjudicCambio en otros activos oCambio en captación tradCambio en préstamos intCambio en acreedores poCambio en préstamo de vCambio en colaterales veCambio en derivados (paCambio en reaseguradorCambio en obligaciones sCambio en otros pasivos Cambio en instrumentos Pagos de impuestos a la Flujos netos de efectivo
idades de inversión
Cobros por disposición dPagos por adquisición deCobros por disposición dPagos por adquisición deCobros de dividendos enPagos por adquisición deFlujos netos de efectivo
idades de financiamiento
Pagos de dividendos en ePagos de dividendos en e
Flujos netos de efectivo
mento o disminución net
os por cambios en el valo
ivo y equivalentes de efe
ivo y equivalentes de efe
27 d
ERO BBVtado de Fe enero a
solidado con los dese, se formuló de coNacional Bancaria yservancia general yivadas de las operapo Financiero que nas prácticas y a las
olidado fue aproba
MALAGON NAVASGeneral Finanzas
BVA Bancomerefectivo
o implican flujo de efecti
alorización asociada a actebles, mobiliario y equipoos intangibles
ausados y diferidosado de subsidiarias no co
adora
argenn valores reportotivo)dito (neto)obrar de instituciones de primas (neto)
res y reafianzadores (netor recibir en operaciones dcados (neto)operativos (neto)dicionalerbancarios y de otros o
or reportovalores (pasivo)endidos o dados en garanasivo)res y reafianzadores (netosubordinadas con caractoperativosde cobertura (de partidautilidadde actividades de opera
de inmuebles, mobiliario e inmuebles, mobiliario yde subsidiariase subsidiarias efectivo
e activos intangiblesde actividades de inver
o
efectivoefectivo (participación no
de actividades de finan
ta de efectivo y equivalen
or del efectivo y equivale
ectivo al inicio del period
ectivo al final del periodo
de abril de 2012
VA BANCOFlujos deal 31 de m
e las entidades finonformidad con los y de Valores, con fuy obligatoria, aplicaciones efectuadasson susceptibles d
s disposiciones lega
ado por el Consejo
FERNANDO DDirector Gen
vo:
tividades de inversión y fo
onsolidadas y asociadas
e seguros y fianzas (neto)
o) (activo)de bursatilización
rganismos
ntía
o) (pasivo)erísticas de pasivo
as cubiertas relacionadas
ación
y equipoy equipo
sión
o controladora)
ciamiento
ntes de efectivo
entes de efectivo
o
o
OMER Y Efectivo
marzo de
ancieras y demás Criterios de Contab
undamento en lo dados de manera c
s por la sociedad code consolidarse, duales y administrativa
de Administración
DEL CARRE GONZÁneral Auditoría Inte
financiamiento
41,2
)
s con actividades de oper
SUBSIDIo
2012
sociedades que fobilidad para Sociedispuesto por el artí
consistente, encontontroladora y las e
urante el período aas aplicables.
bajo la responsab
ÁLEZ LEOBARDrna Director
7,171
(51)341
2964,353,280,438(89)299 8,867
16,038
(655)(3,706)
5,3035,277
(6,887)(72)
(1,303)(3)
1(146)
(17,729)8,543
39514,726
08,272
(12,590)12
(1,248)1,556
ración) 4,048(811)
2,983
50(524)
3(39)
0(170)
(680)
(4,850)(1,000)
(5,850)
12,491
(216)
115,449
127,724
Página
ARIAS
orman parte del Grades Controladoraículo 30 de la Ley ptrándose reflejadasentidades financieraarriba mencionado
ilidad de los direct
DO RAMÍREZ HERNÁContabilidad Corpo
a 19
rupo s de para s las as y , las
ivos
ÁNDEZorativa
1T12
GE
“El preseque formContabilcon fundy obligatcontableque formse realiza
El presenresponsa
IGNACIO DEDire
Grupo FinaEstado de vMillones de
Saldos al 31
Reclasificac
Saldos ajus
MOVIMIENLOS PROPI
Traspaso dPago de divPago de divel retiro BaPago de divde C.V.Total
MOVIMIENDE LA UTIL
Resultado
Resultadode Subs Resultadoflujos de ef Efecto acu Efecto co
Total
Saldo al 31
GRUPO FEstado de
ente Estado de Vaman parte del Gru
idad para Socieddamento en lo distoria, aplicados
e derivados de lasman parte del Gruaron y valuaron c
nte Estado de Vaabilidad de los di
SCHAMPS GONZÁLector General
anciero BBVA Bancomevariaciones en el capitae pesos
1 de Diciembre de 2011
ción de efectos de valua
stados al 31 de diciembr
NTOS INHERENTES A LAIETARIOS
el resultado del ejerciciovidendos en efectivovidendos de Administrancomer, S.A. de C.V.videndos de Seguros BB
NTOS INHERENTES AL RLIDAD INTEGRAL
o neto
o por val. de títulos dispo
o por val. de instrumentofectivo de Subsumulado por conversiónnsolidación de Subs
de Marzo de 2012
FINANCIEe Variacio
Del 1 de
ariaciones en el Cupo Financiero q
dades Controladospuesto por el artde manera conss operaciones efeupo Financiero qucon apego a sana
ariaciones en el Crectivos que lo su
LEZ JAVIER MDirector
eral contable
C
9
ación de Subsidiarias
re de 2011. 9
AS DECISIONES DE
o 2011
dora de fondos para
BVA Bancomer, S.A.
RECONOCIMIENTO
onibles para la venta
os de cobertura de
n de Subs
9
Cap
27 d
ERO BBVones en e
e enero a
Capital Contable que son susceptiboras de Grupos Ftículo 30 de la Le
sistente, encontráectuadas por la sue son susceptibas prácticas y a la
Capital contable uscriben.”
MALAGON NAVASGeneral Finanzas
apitalsocial
Prima enventa deacciones
Reserv
cap
9,799 79,333 2
9,799 79,333 2
9,799 79,333 2
pital Contribuido
de abril de 2012
VA BANCOel Capita
al 31 de m
consolidado conbles de consolida
Financieros, emitiey para Regular laándose reflejado
sociedad controlables de consolidaras disposiciones l
consolidado fue
FERNANDO DDirector Gen
vasde
ital
Resultado de
ejercicios anteriores
Resulpor v
títulos Pa
vent
204 16,346
(4,016) 2
204 12,330 2
27,710(4,850)
22,860
204 35,190 2
OMER Y al Contab
marzo de
n los de las entidaarse, se formuló idos por la Comisas Agrupaciones os todos los movadora y las entidarse, durante el peegales y adminis
e aprobado por e
DEL CARRE GONZÁneral Auditoría Inte
ltado val.de
disp. ara la ta de Subs
Resultado porval.de
instrumentos decobertura de
fujos de efectivode Subs
2,590 1,255
2,590 1,255
253
53
253 53
2,843 1,308
Capital Ganado
SUBSIDIble Conso
2012
ades financieras yde conformidad sión Nacional BaFinancieras, de o
vimientos en lasades financieras yeríodo arriba mestrativas aplicable
el Consejo de Ad
ÁLEZ LEOBARDrna Director
r e e e o s
Efecto acumulado
de conversión
de Subs
Resultadne
27,71
5 171
5 171 27,71
(27,71
(27,71
7,1
3(51)
3 (51) 7,1
8 120 7,1
Página
ARIAS olidado
y demás sociedacon los Criteriosncaria y de Valo
observancia genes cuentas de capy demás sociedancionado, las cuaes.
ministración bajo
DO RAMÍREZ HERNÁContabilidad Corpo
do to
Participación no
controladora
Tca
con
10 2,728 136
10 2,728 136
0)(4
(304) (
(696) (0) (1,000) (5,
171 299 7
(1)
71 298 7
71 2,026 137
20
des s de res, eral
pital des ales
o la
ÁNDEZorativa
Totalapitaltable
6,120
6,120
,850)
(304)
(696),850)
7,470
253
53(51)
(1)
7,724
7,994
1T12
Apén
1.
2.
3.
UtilidMillones d
Grupo
Resulta
Negoci
Sector S
Hipotec
Casa de
Bancom
Particip
(1) Incluye
(2) Incluye
dice
Utilidad
Operac
Operac
ad netade pesos
Financiero BBV
ado de la control
o Bancario
Seguros (1)
caria Nacional
e Bolsa Bancome
mer Gestión
pación no contro
el resultado de Seguro
e el interés minoritario
Grupo FinaOperacionMillones de peso
Marzo 2012
Acreedores pDeudores por
d Neta
iones de rep
iones con Ins
A Bancomer
adora
er
oladora y otros (2
os Bancomer, Pensione
de Seguros Bancomer
anciero BBnes de repoos
or reportor reporto
SubyacentePeso
USDTasa ExtranjeBono M10TIIECetesIndiceEuro
SubyacentUSD *Otras divisIndice ExtrAccionesBonos MIpc
27 d
ortos
strumentos F
1T20116,856
(2)
5,794
1,041
7
104
762) (164)
es Bancomer y Preventi
y Preventis
VA Bancomortos
era
te
sasanjero
Contr
de abril de 2012
Financieros D
2T2011 27,200 5
2
6,157
1,017
6
115
75
(172) (
is.
mer
Gubern
CompraFuturos*
Compraratos Adelantado
Derivados
3T 4T2011 20115,618 8,036
5 (1)
4,611 6,984
936 1,056
25 11
143 112
76 81
(178) (207)
namental B(222,841)
2,159
Ven
Buy29,440
4,5475,442
164,3894,8002,443
84
Futures*
Venta150,359 166,532 5
1,925640
3,2781,782
os
T 1T2012
6 7,171
) 3
4 5,963
6 1,144
1 15
2 157
1 82
) (193)
Bancario(1,207) (
0
ta
Sell174
2,3062,7557,174
011,978
0
138,74150,822
6,0781,538
00
Página
1T12/ 1T14T11 1T
(10.8%) 4.
n.a.
(14.6%) 2.
8.3% 9.
36.4% 114.
40.2% 51.
1.2% 7.
(6.8%) 17.
Total(224,048)
2,159
a 21
12/T116%
n.a.
9%
9%
.3%
0%
9%
.7%
1T12
* Monto c
4.
GrupoIngresMillones de
InversioRenta vaRenta fijResultadOperaciTotal
ontratado en mdp.*
Resulta
SubyUSDADRIPCWarTasaCMESwaCom
o Financiero BBsos por interme pesos
nes en valoresariableado por valuación dones con instrum
** Monto de referen
ado por Interm
yacenteD/DIVISARs
rant (Bonos)a de interesEption
mmodities
DivisaMXNUSDUDIJPYEuroCopCHFPen
Swaps deMXNUSDEUR
Swaps deAcciones/Acciones
Swaps de C
Credito
FordwardsDivisaUSD
Swaps de
com
BVA Bancomemediación
divisasentos financieros
27 d
ncia en mdp
mediación
V
Swa
e Tasa de Inte
e Acciones/USDMXN
Credito
s de cobertura
e Commoditie
er
Res
derivados
de abril de 2012
Ventas C9,0198,054
8861,014
79,432390
1,295539
CallOpciones **
Por reaps de Divisas *
erés **
Por Rec
Comp
es
sultados de lospor va
Compras Venta10,631 11,76,658 4,12,069
022,119 8,7
251 21,998 30
539
ecibir A e143,223145,79167,538
3,26323,3715,904
710280
Por Recibi7946
Por Recibi38
cibir A entr
833
pra Ven486
Por Recibi
s 03M12 Resualuación
338207
131(1,957)
7,2335,614
as Compras68 10,468
128 1,395411 360
0 0782 15,560229 13700 0
0 0
Put
entregar136,851143,51173,470
9,62416,759
4,197710143
ir91,92961,635
546
ir8,926
728
regar
nta651
r
618
ultados de los 0por compra
Página
03M12aventa TOT
1,069 1,4320749 8
0 (1,9(5,568) 1,6(4,499) 1
a 22
AL407527
880957)665,115
1T12
5.
6.
7.
Grupo FCosto pMillones
A carterTerminaTotal
GrupoImpueMillones de
ISR Y PT Estima OtrosTotal
Grupo FTasas dede los p
Captació Depós Depós
PréstamCall monPréstamPréstamFinanciaFinancia
Captació
Captació Depós Depós
PréstamCall monPréstamFinanciaFinancia
Captació
Program
Impues
Captaci
Financiero BBVAprogramas de aps de pesos
ra de viviendaación Anticipada P
o Financiero BBestos diferidos
e pesos
TUación preventiva p
Financiero BBVA Be interés promediréstamos interba
M
ón sitos de exigibilidadsitos a plazo
mos interbancariosneyos de Banco de Méos de bancos comemiento de los fondmiento de otros or
ón total moneda
M
ón sitos de exigibilidadsitos a plazo
mos interbancariosneyos de bancos comemiento de la bancamiento de los fond
ón total moneda e
mas de Apoy
stos Diferidos
ión y Tasas
Bancomeroyo a deudores
Programa Punto Fi
BVA Bancomes
para riesgos credit
Bancomerio de la captaciónncarios y de otros
MONEDA NACION
d inmediata
s y de otros organ
éxicoercialesos de fomentoganismos
nacional
ONEDA EXTRANJ
d inmediata
s y de otros organ
ercialesa de desarrolloos de fomento
extranjera
27 d
yo a Deudores
s
nal Hipotecario
erMar2011
icios 7,0451,3908,435
tradicional ys organismos
NAL
nismos
JERA
nismos
de abril de 2012
s
Mar2011
(4)(3,048)(3,052)
Jun S2011 2
7,045 5656 2
7,701 8
2
104
4444
00
00
6
0
Jun2011
(3)(49)(52)
Sep Dic2011 2011
5,757 4,4282,470 2,0128,227 6,440
1T 2T2011 2011
1.99 2.050.79 1.024.08 4.02
4.80 4.634.29 4.174.86 4.834.07 4.054.71 4.7411.21 5.96
2.11 2.15
0.06 0.070.05 0.060.13 0.21
0.90 0.810.30 0.291.00 0.966.35 1.861.34 1.70
0.13 0.16
Sep2011
(4)0
(4)
Mar Dic2012 2011
4,618123 (
4,741 (
3T 42011 201
2.08 1.91.06 1.04.02 3.8
4.58 4.74.45 4.44.88 4.54.05 4.04.41 4.25.81 10.3
2.13 2.0
0.07 0.00.06 0.00.25 0.2
0.71 0.80.32 0.3
1.01 1.10.70 0.51.47 1.5
0.17 0.2
Página
Dic M2011 20
(3)4643
c-Mar Mar-M-2012 2011-20
4.3% (34.(93.9%) (91.(26.4%) (43.8
T 1T11 2012
93 1.7400 0.8986 3.72
6 4.9746 4.4557 4.5605 4.0625 4.1830 14.78
0 1.84
8 0.1206 0.0624 0.50
83 0.9334 0.3714 1.42
57 0.6858 1.73
0 0.23
a 23
Mar012
(4)0
(4)
Mar012
.4%)
.2%)8%)
1T12
8.
9.
A marz(incluyecartas d
Asimismel restoprofesio
10.
Grupo AnálisisMillone
Saldo mIntereseTasa
VolumeTasa
DíasTotal
Movimi
Transac
o de 2012 los e 7,073 mdp dede crédito), las c
mo, del total deo de las empreonales principa
. Análisis
GrMoMar
SE
S
U
S
Financiero BBVAs precio volume
es de pesos
medio trimestrales cobrados
en
ientos en Car
cciones y Exp
créditos otorge cartas de crécuales se encue
las transaccionesas que confoalmente y no re
s de Precio y
MOVIMIENT
upo Financieovimientos drzo 2012 Millones d
aldo inicial (31 dEntradas:
Traspaso de vigalidas:LiquidacionesAdjudicadosVenta de carterQuitas Castigos Traspasos a vig
Utilidad/pérdida
aldo final (31 de
A Bancomern cartera de cré
27 d
rtera Vencida
posiciones In
gados a partes édito) comparaentran registrad
nes intragrupoorman al Gruppresentan riesg
Volumen
TOS DE LA CAM
ero BBVA Bade la cartera
e pesos
de Diciembre de
gente
a
gentemonetaria
e Marzo de 2012
édito 1T2011
577,716,8
11.68
1T12/4T11
4(22
(194
de abril de 2012
a
ntragrupo
relacionadas ado con 29,377das en cuentas
, el 95% correso Financiero ygo alguno para
ARTERA VENillones de pesos
ancomer vencida
e 2011)
2)
2T2011 2
83 576,935 57875 17,1188% 11.74% 1
/ 1T12/1T11
68 88729) 29
95) 18844 1,104
(exposiciones 7 mdp a marzos de orden.
ponden a opery son derivadaa la liquidez y re
NCIDA A MAR
3T 4T2011 2011
74,344 591,94317,343 17,9341.82% 11.86%
intragrupo) suo de 2011 (inclu
aciones entre Bas de la prestaentabilidad del
RZO 2012
Total
19,6819,0619,061
(7,871) (854) (125) (44)
(873) (2,974) (3,001)
(51)
20,820
1T 1T2012 4
607,77417,978
11.70% (
Página
uman 23,730 muye 8,178 mdp
BBVA Bancomeación de servic
mismo.
T12/ 1T12/T11 1T11
15,831 29,944 1,
(0.15%) 0.02
a 24
mdp de
er y cios
9911032%
1T12
11.
12.
BBVA CapitaMillone
Capital BáCapital CoCapital NActivos e
Capital BáCapital CoIndice de
Obligac
Índice d
Grupo FinanObligacioneMillones de pesos
BACOMER-06 no coBACOMER-08 no coBACOMER-08-2 noBACOMER-09 no coBACOMER-08-3 noNotas de Capital noNotas de Capital noNotas SubordinadaNotas de Capital noIntereses devengadTotal
Bancomeralización Estims de pesos
ásicoomplementario
Netoen Riesgo
ásico como % de los Aomplementario comoe Capitalización Tot
BBCaMillo
CapCapCap
IndicIndicIndiIndicIndicIndi
ciones
de Capitalizac
nciero BBVA s
onvertiblesonvertibles
o convertiblesonvertibles
o convertibleso Preferentes (USD)o Preferentes (USD)as Preferentes (EURo Preferentes (USD)dos no pagados
mada
Activos en Riesgoo % de los Activos en al Estimado
BVA Bancomapitalizació
ones de pesos
pital Básicopital Complementpital Neto
ce de Capital Basce de Capital Comice de Capital poce de Capital Basce de Capital Comice de Capital po
27 d
ción Estimad
Bancomer
)))
)
569
RCr
1Riesgo
2
mern estimada
tario
sico / Riesgo Crémplementario / Ror Riesgo Créditsico / Riesgo Totamplementario / Ror Riesgo Total
de abril de 2012
do de BBVA B
Saldo Mar-12 E
2,5001,200
3,0002,7292,859
12,8096,405
10,25616,0121,067
58,837
111,774 41,741
153,515 9,837 968,408
Riesgo Riesgo Créd.rédito Mdo.y Opnal19.6% 11.5%
7.3% 4.3%26.9% 15.9%
Marzo2011
a
ditoRiesgo CréditotoalRiesgo Total
Bancomer
Fecha FEmisión Ven
28-Sep-0628-Jul-08
06-Oct-0819-Jun-09
11-Dic-0822-Abr-10
17-May-0717-May-07
10-Mar-11
4
620,875
. Riesgol. Crédito
% 19.1%% 7.6%% 26.7%
Diciemb2011
Fechancimiento
18-Sep-1416-Jul-18
24-Sep-1807-Jun-19
26-Nov-2022-Abr-2017-May-2217-May-2210-Mar-21
118,540 47,051
165,591 1,045,271
Riesgo Créd. Mdo.y Opnal.
11.3%4.5%
15.8%
bre1
Marzo2012
118,54843,115
161,663
19.1%6.9%
26.0%11.1%
4.0%15.1%
Página
Tasa
TIIE28 + 0.30TIIE28 + 0.60TIIE28 + 0.65TIIE28 + 1.30TIIE28 + 1.00
7.256.00804.7990
6.50
118,5 43
161,6 621,628 1,070,4
Riesgo Riesgo CCrédito Mdo.y Op
19.1% 16.9% 4
26.0% 15
Marzo2012
a 25
5483,115663499
réd. pnal.11.1%
4.0%5.1%
1T12
BBVA BActivosMillones
Marzo
Activos ePonderadoPonderadoPonderadoPonderadoPonderadoPonderadoPonderadoPonderadoPonderadoMetodologActivos e
Operacion
Operaciontasa real o
Tasa de ReTasa de inextranjera
PosicionesOperacion
PosicionesPosicionesgrupo de aSobretasaActivos enTotal con
BCMM
CaCaObDeDeDeDeGaCaObReDeCa
Bancomers en Riesgo de pesos
2012
n Riesgo Créditoos al 10%os al 11.5%os al 20%os al 23%os al 50%os al 100%os al 115%os al 125%os al 150%gía Interna TDCn Riesgo Mercado
nes en moneda nacion
nes en moneda naciono denominadas en UD
endimineto referida anterés Operaciones ena con tasa nominal
s en UDIs o con rendimnes referidas al SMG
s en divisas o con rens en acciones o con reacciones
n riesgo operativon Crédito,Mercado y
BVA Bancomapital Neto
Millones de pearzo 2012
apital Básicoapital contablebligaciones subordinaeducción de inversioneducción de inversioneducción de inversioneducción de entidadeastos de organizaciónapital Complementabligaciones e instrumeservas preventivas peducción de títulos suapital Neto
27 d
nal con tasa nominal
nal conDIs
al salario minimo genen moneda
miento referido al INP
dimiento indizado al tendimiento indizado a
Operativo
er
esos
adas e instrumentos nes en instrumentos nes en acciones de ennes en acciones no fin
es financieras filialesn y otros intangiblesario
mentos de capitalizacipor riesgos crediticio
ubordinados
de abril de 2012
eral (SMG)
PC
tipo de cambioal precio de una acció
de capitalizaciónsubordinadosntidades financierasnancieras
ónos generales
Activos Ponderadpor Riesg
62
3
4
32
2
2
3
n o
212
1,070
dosgo
Capital Requerid
21,628 49,987806
35,743 24,5898,721
431,952 3413,843 112,657 1
755111,575 8,
24,476 25,
214,381 17
12,365
24,562 1,
14,127 1
33,907 230
2,168
21622,720 124,395 90,499 85,6
118,548114,95315,463
(879)(5,816)
(501)0
(4,672)43,11541,3072,687(879)
161,663
Página
do730
7965
,859367698,5561,1071,013
60,926958
7,150
989
,965
1,130
2,7132
173
171,819,952640
26
1T12
13.
14.
Casa dCapitalMillones de
Capital BCapital CCapital NActivos e
Capital BCapital CIndice de
HipoteCapitaMillones dCapital BáCapital CoCapital NActivos
Capital BáCapital CoIndice de
Índice d
. Índice
e Bolsa lización estima
e pesos
BásicoComplementarioNetoen Riesgo
Básico como % de loComplementario come Capitalización To
CasActMillo
Marz
ActiGruGruGruActiOpetasa
indizacciTota
ecaria Nacionaalización estimde pesosásicoomplementarioNetoen Riesgo
ásico como % de losomplementario come Capitalización To
de Capitalizac
de Capitaliza
ada
os Activos en Riesgomo % de los Activos
otal Estimado
sa de Bolsa tivos en Riesgnes de pesos
o 2012
ivos en Riesgo Crépo I (ponderados apo II (ponderados po III (ponderadosivos en Riesgo Meeraciones en moneda nominal
zado al precio de uonesal con Riesgo Créd
Casa de BoCapital NeMillones de pesos
Marzo 2012
Capital BásicoCapital contabDeducción deCapital Neto
al mada
s Activos en Riesgoo % de los Activos eotal Estimado
27 d
ción Estimad
ación Estimad
RieCré
o 117s en Riesgo 0
1174
o
éditoal 0%)al 20%)
s al 100%)ercadoda nacional con
una acción o grupo
dito y Mercado
olsaeto
s
oble
e inversiones e
RiCr
1417en Riesgo 0
1417
de abril de 2012
do de Casa de
do de Hipote
Marzo2011
91
9178 1,82
esgo Riesgédito Crédito y Md4.4% 50.1
0.0% 0.04.4% 50.1
Activopo
o de
en acciones no
Marzo2011
1,30
1,3092 19
esgo Riesgédito Crédito y Mdo7.7% 666.1%0.0% 0.0%
7.7% 666.1%
e Bolsa
caria Nacion
Diciem201
160
1627 91
go Riesgoo. Crédito Cr% 1360.4%% 0.0%% 1360.4%
os Ponderadosor Riesgo
9
71,8
1
1,81,9
C
financieras
Diciem2011
080
0896 39
go Riesgoo. Crédito Cr% 2176.8%% 0.0%% 2176.8%
al
mbre1
1,2380
1,2381,914
Riesgoédito y Mdo. C
64.7% 10.0%
64.7% 11
Capital Requerido
90 70 012 1
78 671 150
10 1
61 14961 157
Casa deBolsa
1,0321,036
(4)1,032
mbre1
8510
851118
Riesgorédito y Mdo.
719.2% 20.0%
719.2% 22
Página
Marzo2012
1,
1,90 1,
Riesgo RieCrédito Crédito y M146.7% 52
0.0% 0146.7% 52
Marzo2012
39
Riesgo RieCrédito Crédito y M217.7% 805
0.0% 0217.7% 805.
a 27
0320
032,961
esgoMdo.2.6%0.0%2.6%
8650
865107
esgoMdo.5.6%0.0%.6%
1T12
15.
Grupo FinaIngresos tMillones d
Ingresos y Resultado pMargen finEstimaciónMargen finComisioneResultado pOtros ingreTotal de inGastos de aResultadoParticipació
Resultado
Impuestos Impuestos ResultadoParticipacióResultado
Informa
Hip
ActMilMarActivGrupGrupGrupActivOpertasa ActivTota
HipCaMiMaCapCapiDeduEn loCapCap
anciero BBVA Bancomotales de la operación e pesos
gastos por intereses, nepor posición monetariananciero preventiva para riesgo
nanciero ajustado por es y tarifas, netopor intermediación
esos (egresos) de la opengresos (egresos) de laadministración y promo de la operación
ón en el resultado de sub
antes de impuestos a
a la utilidad causadosa la utilidad diferidos (ne antes de participación
ón no controladora neto
ación por Seg
potecaria Naci
tivos en Riesglones de peso
rzo 2012vos en Riesgo Crédit
po I (ponderados al 0%po II (ponderados al 20po III (ponderados al 10vos en Riesgo Mercaraciones en moneda nnominal
vos en Riesgo Operatial con Riesgo Crédito
potecaria Napital Netollones de perzo 2012ital Básicoital contableucción de inversion
os que la instituciónital Complementaital Neto
mer Marzo 2012
eto
s crediticiosriesgos crediticios
ración operaciónción
bsidiarias no consolidad
la utilidad
etos)n no controladora
27 d
gmentos
ional
goos
to%)0%)00%)adonacional con
ivoo y Mercado
acional
sos
nes en acciones de en no actuó como orig
rio
To
(
das y asociadas
de abril de 2012
entidades financierginador de los activ
otal Banca Comercial
19,029 12,600
19,029 12,60(4,824) (4,82 14,205 7,780
5,061 3,691,508 52(160) 5
20,614 12,04(10,795)
9,81989
9,908(811)
(1,627) 7,470(299) 7,171
Activos Ponderadospor Riesgo
3
3
510
rasvos subyacentes
Banca Corporativa y
Gobierno
01 2,5770 0
01 2,5771) (3) 0 2,57491 87621 25
53 (8) 5 3,467
Capital
Requerido
39 30 01 0
38 313 1
13 155 4
07 9
865878
(4)(8)0
865
Operaciones de Tesorería
SSePr
858 0
858 0
858 1,153579
(4) 2,586
Página
Sector eguros y revisión
OtrosSegmen
2,368 0
2,368 0
2,368 713 (1
492 (173)
3,400
a 28
s tos
625 0
625 -
625 ,372)(109)
(28) -884
1T12
16.
17.
. Negocio
Tenenc
Grupo FiNegocioMillones de pe
Afore Banc Total de Total de Total de
Seguros Ba Total de Total de Total de
Pensiones Total de Total de
Casa de Bo Total de Total de
Bancomer Total de Total de
Bancomer Total de Total de Bancomer Total de Total de
Grupo FinaTenencia aBBVA BancomeCasa de Bolsa Seguros BancoPensiones BanPreventisHipotecaria NaBBVA BancomeBBVA BancomeBBVA Bancome
* Antes GFB Servici
os no Bancar
cia Accionaria
inanciero BBs no bancar
esos
comeractivocapitalactivos en admi
ancomeractivocapitalprimas emitidas
Bancomeractivocapital
olsa Bancomeractivocapital
USA Incorporaactivocapital
GestiónactivocapitalHipotecaria Naactivocapital
anciero BBVccionariaerBBVA Bancome
omerncomer
acional er Operadora *er Servicios Ader Gestión
ios
27 d
rios
a de GFBB po
BVA Bancomios
inistración
s (nominales)
te
acional
A Bancome
er
ministrativos
de abril de 2012
or Subsidiaria
merMar J2011 2
3,887 33,505 2
207,649 217,
43,224 41,6,458 54,636 8
44,099 442,927 3
1,031921 1,
586565
678311
1,473 11,320 1
e 1T2011
99.99% 999.99% 975.01%
99.99% 991.59%
99.99% 999.99% 999.99% 999.99% 9
a
Jun Sep2011 2011
3,358 3,7792,914 3,269,090 224,275
,909 44,256,389 6,152
8,224 11,820
4,199 45,908,202 3,366
1,153 1,200,007 1,069
603 761591 744
759 758385 462
1,472 9991,326 851
2T 32011 20
99.99% 99.999.99% 99.975.01% 75.0
99.99% 99.991.59% 91.5
99.99% 99.999.99% 99.999.99% 99.999.99% 99.9
Dic2011
9 4,1119 3,6575 234,849 2
6 46,0812 7,0640 15,922
8 48,177 56 3,002
0 1,3569 1,242
7044 684
8 8512 543
9 992863
3T 4T011 2011
9% 99.99%9% 99.99%
01% 75.01%9% 99.99%9% 91.59%9% 99.99%9% 99.99%9% 99.99%9% 99.99%
Página
Mar2012
3,3002,807
248,424
46,7225,1015,341
50,9683,315
1,2391,036
699682
657347
1,022878
1T2012
99.99%99.99%75.01%
99.99%91.59%
99.99%99.99%99.99%99.99%
29
1T12
18.
Entre la
a) EfectBajo losse consMéxico bajo los
b) ReseBajo losde crédefectos contemde los e
c) ComBajo losindepengrupo e
d) VariaBajo crdisminuaplican directam
19.
Conformestablecpresentcorresp
. Concilia
as principales d
tos inflacionars criterios de nidere que el endurante los últ
s criterios de CN
ervas crediticias criterios de no
dito al que está de este anális
mplan el uso de establecidos po
misiones s criterios de ndientemente destablecen que
aciones en supiterios de norm
uciones en el vacontra el capit
mente a resulta
. Admini
me a los requercidos por las intan las medidas
pondiente:
Grupo FinanConciliaciónCNBV y NorMillones de pesos
Utilidad GrupoCriterios CNBVEfectos inflacioReservas de créComisiones Variaciones en sOtros
Utilidad GrupoNormas Interna
ación de Crite
iferencias en cr
rios ormas internac
ntorno económtimos años, es
NBV.
as ormas internacexpuesta la en
sis, se requiermetodología d
r la CNBV para
normas internde la fecha de clos ingresos po
puestos por obmas internacioalor actual de ltal contable, mados.
stración Inte
rimientos normstituciones de c
s que para tal ef
nciero BBVAn de criteriosrmas Interna
Financiero BBVV
nariosédito
supuestos por o
Financiero BBVacionales
27 d
erios Contab
riterios de regis
cionales, solamico del país es necesario elim
cionales, la cartntidad, estimane utilizar critede Pérdida Espla determinaci
nacionales, los cobro. Sin embor comisiones d
bligaciones cononales, las varas obligacionesientras que la
gral de Riesg
mativos de la CNcrédito para la fecto ha implan
A Bancomers contables e
acionales
VA Bancomer -
obligaciones con
VA Bancomer -
de abril de 2012
bles entre CN
stro contable, d
mente se permitde alta inflació
minar los efecto
tera de créditondo la necesida
rios corporativperada para los
ón de las reserv
ingresos debbargo los criterideben reconoce
n el personaliaciones en sus o por las varinorma local es
gos
NBV, relativos aAdministración
ntado la admini
entre
n el personal
BV y Normas
destacan las sig
te reconocer loón. En virtud deos derivados de
s debe ser anaad de coberturavos para la cas portafolios mvas crediticias.
en ser reconoios contables aerse en el perio
upuestos que aciones en el v
stablece que di
la revelación dn Integral de Riistración, así co
1T 2T2011 2011
6,856 7,20015 16
(178) 375135 102
0 015 (120)
6,843 7,573
s Internaciona
guientes:
os efectos infla los bajos índic
el reconocimien
lizada para deta por deteriorolificación de rinoristas. Estos
ocidos conformaplicables a cierodo en que se re
se originan povalor razonablechas variacion
de las políticas yesgos, a contin
omo la informac
3T 42011 201
5,618 8,0317 1
266 (186113 16
0 (115191 9
6,205 8,01
Página
ales
acionarios cuances de inflaciónnto de la inflac
terminar el rieso de su valor. Pa
iesgos los cuas criterios difier
me se devengurtas entidades ealizan.
or incrementose de los activos,
es deben lleva
y procedimientnuación se ción cuantitativ
T 1T11 2012
36 7,17116 216) (195)
66 1285) 0
95 21
12 7,146
30
ndo de ión
sgo ara
ales ren
uen del
s o , se rse
tos
va
1T12
El cumppreceptentornobásicos
Asimismpara el Rprincipa
Informa
Particip
EstablecautorizaMonitorcomo la
Políticas
Manualtecnolócontiencapacita
Toma d
Indepeoperativlímites eprocesoratificac
Herram
Medició
Indicad
Establecrevisión
Establecestánda
Integrac
Informa
ReporteFinanza
plimiento en matos fundamentao de los riesgos de identificaci
mo, las entidadeRetiro, han emiales actividades
ación cualitati
pación de los ór
cimiento de losación de manureo de la posicia vigilancia del
s y Procedimie
es de riesgos ógico, marco m
e las metodoación en riesgo
de decisiones tá
ndencia de la vos, fijación deen términos deo de autorizacición del Comité
mientas y analític
ón continúa de
ores de grados
cimiento de pron y calibración d
cimiento de mares internacion
ción de los ries
ación:
es periódicos pas y la Alta Direc
ateria de Adminales para la efic
s cuantificables ón, medición, m
es reguladoras itido disposicios llevadas a cab
va:
rganos sociales
s objetivos de euales de políticón y observancapego a las res
ntos:
bajo contenidometodológico ylogías relacion
os y divulgación
ácticas:
Unidad de Adme procesos de e capital econóón para nuevo
é de Riesgos.
cos:
riesgos de créd
s de diversificac
ocesos periódicde modelos.
etodologías panales.
gos a través de
ara el Comité dcción.
27 d
nistración Integciente y eficaz a
y no cuantificamonitoreo, limit
de las Instituciones al respectobo por BBVA Ba
s:
exposición al riecas y procedimcia de los límite
soluciones del C
o estándar quey procesos no
nadas Responsn de normativid
ministración Inmonitoreo conmico para cada
os productos y
dito, mercado y
ción (correlacio
cos de análisis
ara el monitore
e la definición d
de Riesgos, el C
de abril de 2012
gral de Riesgosadministración ables y bajo la vtación, control
ones de Seguroo. A manera de ancomer, princi
esgo y determimientos de rieses de riesgo a qConsejo de Adm
e incluyen: estrormativos. Mansabilidad de tedad.
tegral de Riesgn la emisión dea unidad de ne/o servicios qu
y liquidez bajo m
ones).
de sensibilidad
eo y control de
de requerimient
Consejo de Adm
se lleva a cabode los riesgos,
visión de que sey divulgación.
os, Pensiones yresumen, a conipal subsidiaria
nación de los lísgo por parte que se encuentrministración po
rategia, organiznual específicoerceros definid
gos, así como e reportes diar
egocio y por tipue impliquen ri
metodologías y
d, pruebas bajo
e riesgos opera
tos de capital p
ministración, las
o mediante el reevaluando los
e satisfagan los
y la Administracntinuación se p
a:
ímites ligados adel Consejo dera expuesto BB
or parte del Com
zación, marco o para riesgosda y delimitad
su participaciórios y mensua
po de riesgo. Esiesgo para BBV
y parámetros co
condiciones ex
acionales y lega
para absorber lo
s unidades tom
Página
econocimiento mismos en el
s procesos
ción de Fondospresentan las
al capital así come Administraci
BVA Bancomer, mité de Riesgos
operativo, mas legales, el cda, programa
ón en los Comiles, estructura
stablecimiento VA Bancomer c
onsistentes.
xtremas, así co
ales de acuerd
os mismos.
madoras de ries
a 31
de
s
mo ón. así
s.
rco cual
de
ités de
del con
mo
o a
sgo,
1T12
Platafor
Revisióncalidad
Auditor
Participcumplim
Realizacsobre loaseguraportafo
BBVA Bcontinúmetodo
Marco mmanera
a) PortafoinstrumBalancevencim
b) Emprescomo eConsumHipotec Riesgo En cuaninversió(VaR) co
1)
2)
3)
En resucalculad La Unidestableccontrapde riesgConsejo
rma Tecnológic
n integral de toy suficiencia de
ría y Contraloría
pación de auditomiento por tipo
ción de auditoos modelos, sisando cumplen lios y exposicio
ancomer consiúa en proyectoológicos.
metodológico: a:
Riesgo de Melios de operac
mentos financiere Estructural.- iento e instrum
Riesgo de Crésas y Corporatixposiciones po
mo.- Tarjetas decaria .- Cartera h
de Mercado
nto al proceso ón, la mediciónomo la medida
Definir el graíndices. Estimar de foprecios, tasasforma conjunReevaluar elpotencial má
umen, el VaR sdo en el 99% de
dad de Adminiscer y dar seg
parte, riesgo esgo, y proporcioo de Administra
ca:
odos los sisteme datos y autom
a:
oría interna reso y área de riesg
rias al cumplimstemas, metodcon su funcion
ones de riesgo d
idera que a la feos de mejora e
El balance gen
ercado: ciones e inversros derivados. disponibles p
mentos financie
édito: ivos.- Cartera d
or inversiones ee crédito, planeshipotecaria.
para la medicn diaria del ries
central. A man
do de sensibilid
orma razonabls, tipos o índic
nta. portafolio anxima en términ
se ha fijado baje las veces.
stración Globaguimiento a lastructural y riesonando información.
27 d
mas fuente y dematización.
specto al cumpgo.
miento de dispdologías, supuenalidad en atede BBVA Banco
echa cumple can mediciones
neral de BBVA B
siones.- Inversio
ara la venta, ros derivados p
de crédito traden emisiones cos de financiami
ción de riesgossgo mercado snera de ilustrac
dad en la valua
e el cambio eses, consideran
te tales cambnos de valor.
jo la visión de
l de Riesgos eas directrices, sgo de liquidez
mes, análisis y
de abril de 2012
e cálculo para la
limiento de dis
osiciones legalestos, parámetrnción a las car
omer.
abalmente con y limitaciones,
Bancomer se v
ones en valore
resto de opepara administra
dicional, incluyomo contrapartiento.
s de mercado yse realiza medición, el VaR con
ación de las pos
sperado para udo en ello el g
ios esperados
que no se pe
en Áreas de Memetodologías
z de la Institucievaluaciones a
as mediciones
sposiciones lega
les por una firmros y procedimracterísticas de
las disposicion automatizació
isualiza, para e
es para negoci
raciones, incluación del riesgo
endo las pequtes en instrume
y en relación aiante técnicas
nsiste en:
siciones ante ca
un horizonte dgrado en que lo
conjuntos y c
rderá en un dí
ercado (UAGRAy límites de
ón, estableciena la Alta Direcc
de riesgo, proy
ales e implanta
ma de expertomientos de mede las operacion
nes en materia ón de procesos
efectos de riesg
iar, reportos y
uyendo valoreo estructural de
eñas y medianentos financiero
a los portafolioestadísticas de
ambios en prec
de tiempo deteos mismos se p
con ello deter
ía de operació
AM) tiene la reriesgo de me
ndo los parámeción, al Comité
Página
yectos de mejo
ación de planes
os independiendición de riesg
nes, instrument
de riesgos, si bs y refinamien
go, de la siguie
operaciones c
s conservadose tasas de interé
nas empresas, os derivados.
os de operacióne Valor en Ries
cios, tasas, tipo
erminado de tapueden mover
rminar la pérd
n más del mon
esponsabilidad ercado, riesgo etros de medicé de Riesgos y
a 32
ora,
s de
ntes gos, tos,
bien tos
nte
con
s a és.
así
n e sgo
os o
ales de
ida
nto
de de
ión y al
1T12
La medconsecumiden ytravés dEstructualisado. Cartera En el caperderásin “Alispeso a l
Asimismde las mde riesgsignificapérdidaconsideriesgo y
Balance
Por lo qbajo cosensibil
Las sencurvas negociosensibilConsejo
Por su pasí comAdminiscualitatliquidez
BBVaMillo
VaRVaR
ición del riesgouencia de camy se asignan límde una combinural. Actualme.
as de Negociac
aso particular dá en el horizontsado Exponenca información d
mo, se realizan mismas bajo escgo cambios poativas del mer
as y gananciaserando únicamey en consecuen
e Estructural
que respecta alondiciones actu
idad del marge
sibilidades de vde +/-100 pun
o bancario, paidades se cuen
o de Administra
parte, para riesmo planes para c
stración. Se cuivo. El análisis s
z y la manera ad
BVA Bancomelor en riesgo
ones de pesos
R 1 díaR 10 días
BBVValoMillone
Dic-11
RentaRentaCambVegaTotal
o de mercado cbios en los fact
mites con el finnación de la mnte, la metodo
ción
de la Institucióte de un día ma
cial”, una que pde todo un año
simulaciones dcenarios catastrcentuales obsrcado. Con fres diarias que sente el cambio
ncia poder calib
riesgo estructuales y se deten financiero an
valor económicntos base. Lasra los libros dnta con límitesación.
gos de liquidezcaso de conting
uenta con diverse realiza desddecuada de sol
ero de títulos p
VA Bancomeor en riesgo es de pesos
a fijaa variablebios
al
27 d
cuantifica el catores de riesgo
n de asegurar uetodología apl
ología oficial u
ón el VaR se caas de dicho Vaondere muy fu
o de tendencias
diarias de las ptróficos (stress servados en deecuencia mensse hubieran obo en valor debidbrar los modelo
ural de mercadtermina su sennte cambios en
co y de margens mediciones a
de moneda nacs por moneda
z del balance segencia, los cuarsos indicadoree varias perspeventarlas.
para negociar
rde títulos pa
de abril de 2012
ambio potenciao de mercado. Cun adecuado colicada sobre la
utilizada para e
alcula por SimuaR en el 99% deuerte los últimos.
érdidas o ganatest). Estas est
eterminado perual se realizan
bservado si se do a movimien
os utilizados.
do a tasas de innsibilidad a alz las tasas de int
n financiero se manteriores se rcional y money a nivel glob
e han estableciles están aprob
es y alertas de lectivas y horizo
r 1T2011
85274
ara negociar
al en el valor deCuando se idenontrol. La medis Carteras de
el cálculo de V
ulación Histórice las veces. Se
os datos del me
ancias de las catimaciones se gíodo de la hist
n pruebas de hubiesen man
ntos del merca
nterés, se lleva zas o bajas enterés.
miden a través realizan para l
eda extranjera.bal, aprobados
ido mecanismobados por el Coa liquidez, tant
ontes a fin de p
2T2011
78245
r VaR1 Día
78 30 10 23 90
e las posicionentifican riesgosición global deNegociación y
VaR es Simulac
ca y bajo la visutilizan dos me
ercado y otra q
arteras mediantgeneran aplicaoria, el cual abbacktesting pantenido las mido contra el cá
a cabo la valun tasas. Asimis
de movimientoas posiciones Cabe menciopor el Comité
os de seguimienomité de Riesgoto de carácter c
permitir anticipa
3T 42011 20
72232 2
R VaRa 10 Días
8 245 0 97 0 33 3 67 0 285
Página
es asumidas cos significativos,l riesgo se hacsobre el Balan
ción Histórica
sión de que noetodologías coue le da el mis
te reevaluacionndo a los facto
barca turbulencara comparar ismas posicionálculo de valor
ación del balanmo, se calcula
os paralelos en estructurales
onar que para é de Riesgos y
nto e informacos y el Consejocuantitativo coar necesidades
4T 1T011 2012
75 90234 285
Rs
a 33
mo , se e a
nce sin
o se n y mo
nes res
cias las
nes, en
nce a la
las del las
y el
ión de mo de
1T12
Para daórgano fondeo tasa de
El Comiobjetivo
Riesgo
La medmedida
La PE deincurridcrédito cada ac
Pérdida
Marzo '12
SensibBalanc
Portafo
MNME
Total
Marzo '12
SensibBalanc
Portafo
MNME
Total
ar seguimiento de la Alta Diredel Balance Esinterés del mar
ité adopta estro, buscando arm
de crédito
ición de los riess básicas: Pérd
e un portafolio dos por su recu
a través del tiecreditado, por e
Esperada = Prob
2
bilidad Valor Ece Estructura
lio
2
bilidad Margece Estructura
lio
a la Gestión deección en dontructural, así corgen financiero
rategias de invmonía entre ob
sgos de créditoida Esperada (P
representa el pperación y se lempo. El cálculo
ello, el modelo s
babilidad de Inc
Económico Esl (´000,000 M
n Financiero cl (´000,000 M
GrupoPérdidMarzo de
Portafolio
ComerciConsumHipoteca
27 d
e Activos y Pasde se analizan
omo las necesido y del valor eco
ersión y coberbjetivos de cobe
o está asociada PE) y Pérdida N
promedio del sae considera como de la PE globase centra inicial
umplimiento x S
stimadoMXP)
con Plan EstruMXP)
o Financierda esperad
2012
ialoario
de abril de 2012
ivos se encuenn y deciden lasdades de liquidonómico.
rturas para maertura y rentab
a la volatilidadNo Esperada (PN
aldo de créditomo una pérdidaal de cada portalmente en un á
Severidad de la
uctural Estim
ro BBVA Bda vs carte
ntra constituidos propuestas ddez de mediano
ntener dichas ilidad, dentro d
de los ingresoNE).
o que no fue paga inevitable delafolio requiere mbito individua
Pérdida x Expos
-100 pb +10
705 (1(2,067) 2
(1,361)
ado
-100 pb +10
(598) 5(492)
(1,090) 1,
ancomerera vigente
1.25.60.6
o el Comité de Ae cobertura, p
o y largo plazo
sensibilidades de políticas y lím
s esperados y s
gado, más el ne negocio de otose determine pal.
sición
% + 100pb00 pb valor abs.
,722) 1.4%2,065 1.7%
344 1.1%
% + 100pb00 pb valor abs.
598 0.9%492 0.7%
,090 1.6%
e
2%6%6%
Página
Activos y Pasivposicionamiento
y la sensibilida
dentro del ranmites establecid
se cuenta con d
eto de los costoorgamiento de
primero la PE pa
bAlerta % Utiliza
6.0% 24.0%3.0% 57.7%
7.0% 16.3%
bLímite % Utiliza
4.0% 22.0%2.0% 36.2%
5.0% 32.1%
a 34
vos, o y d a
ngo dos
dos
os
ara
ado
%%
%
ado
%%
%
1T12
Probabipermitesituació
Severidelemengarantía
Exposicdeterm
Una vezeconómsignificapromedy, por esegund
Desde eque debfrente autilizadocapital adenomi
En el cásolvencvolatilidprobabioperar, cumplamodeloportafocrédito,
Riesgo
La medde las unormat
La Institpersigutambiéncualitat
ilidad de Incumen determinar eón de la cartera
ad de la pérdidtos que permita.
ción se refiere ainar este factor
z que se determmico necesario ativamente en dio se tendrá cunde, el riesgo po fondo que sir
este punto de vbe de ser asimila las pérdidas no o no, pero quasignado depenina capital econ
álculo del capitacia deseado pordad de las pérdilidad. Esta propor lo que el ca. Asimismo, en
os de originaciólio más importa, están ligados c
operacional
ición y control nidades de riesivo.
tución, consciee una gestión i
n abordando laivos, sin menos
M
P
*
mplimiento es aqeste factor son
Vencida.
da es aquella péen determinar
al monto máximr son tamaño de
mina el nivel de para cubrir los el tiempo, se pu
ubierto el riesgopersiste generarva como garan
vista, las pérdidalada como un co esperadas, de
ue asegura la sonde entonces dnómico, para da
al económico, rr la Institución, idas, asegurandbabilidad de soapital económictodos los nivel
ón (Scorings o Rante que es el dcon la probabil
del riesgo opersgo de mercado
nte de la imporntegral del mis medición de oscabo de la obje
Grupo FinaParámetroMarzo de 2012
Portafolio
ComercialConsumoHipotecario* Los parámetros so
27 d
quella de que ucalificación de
érdida económieste factor son
mo de saldo al me la línea, utiliza
pérdida esperariesgos identifi
uede inferir queo crediticio en endo incertidum
ntía para cubrir
as promedio pucosto del negocebe asegurarse
olvencia de la inde qué tan voláarle una conno
equerido para de tal forma qudo una determi
olvencia se deteco tendrá que ses de transacci
Ratings) y, en elde Tarjeta de Cridad de incump
racional está a o y riesgo de cr
rtancia de contsmo, contemplaotros elementos
etividad en los
anciero BBVos de riesgo
on ponderados, sobr
de abril de 2012
un cliente incumriesgo por clien
ica neta de la ren gastos de recu
momento del inación de línea y
ada, la volatilidaicados. Dado que creando un foel largo plazo; s
mbre, por lo quer cuando éstas
ueden soportarcio de crédito me separando unnstitución ante tiles son las pétación de riesg
respaldar las Pue el monto asiinada calidad cermina utilizandser igual al monión y portafolio caso de los morédito. Estos mplimiento señal
cargo de una Urédito, así como
emplar todos loando no sólo los que exigen la sistemas utiliza
VA Bancomos (cartera
e la cartera vigente
mpla sus obligante, migración
ecuperación deuperación (adju
ncumplimiento,y tipo de produ
ad de la mismaue las pérdidasondo con un msin embargo, ene debe de ser tarebasen las pér
rse con la creacmientras que, eln determinado m
quebrantos pordidas de crédio.
NE, se tiene qugnado cubra de
crediticia para edo la calificaciónto necesario p
os, se tienen defodelos de compodelos, ademálada.
Unidad de Riesgo de las unidad
os aspectos vins aspectos cuaintroducción d
ados. Se define
mervigente)
PD´s Se2.7%5.7%2.5%
e de cada uno de los
aciones. Los elede la calidad cr
e un financiamiudicación y ven
, los elementos cto.
a determina el ms de crédito pueonto igual a la n el corto plazoambién cubiertrdidas promedi
ción de una rese segundo fondomonto de capit
or encima del prto en el tiempo
e establecer el eterminado nú
el banco a un ción de riesgo conpara que esta pfinidos para su portamiento, ses de apoyar la d
go Operacionales de auditoria
nculados al riesntitativos del ri
de mecanismos el riesgo opera
everidad45.0%78.3%21.0%
portafolios
Página
ementos que rediticia y
ento, los nta) y tipo de
que permiten
monto de capitaeden variar pérdida
o las fluctuaciona con un io.
erva preventivao para hacer
tal que podrá seromedio. Este
o y se le
nivel de mero de veceserto nivel de n la que se deserobabilidad se utilización los
e tienen para eldecisión del
independientea y cumplimient
go operacionaiesgo, sino de evaluación acional como
a 35
al
nes
a
er
s la
ee
l
e to
l,
1T12
aquél nolas sigulegales,
El modeoperacicuantifi
Identifictransforapoyo.
Cuantifihistóricmanifesfrecuen
MitigacdeseadotransferimpactoOperaci
SeguimanalizarevoluciócontabitecnolóRiesgosuniformen procla infraede riesgadminis
En el neerrores se han eRiesgo o
20
De acuepor la Clineamieórganos
Así misaprobad
Código
Políticas
o tipificable coientes clases de de proveedore
elo de gestión donal asociado acación-mitigac
cación. Consistermarse en evenEs la parte más
icación. Se cuanos (base de datstado en forma
ncia de ocurren
ión. Habiendo os se emprendrencia del mismo de un evento.ional que se ha
iento. Para anar el grado de imón de indicadolizadas por ries
ógicos, además s tecnológicos q
mes en la institucesamiento de destructura tecngo operacional,strativos y dem
egocio Bancarioen la operación
establecido los operacional op
0. Control
erdo con las disCNBV, el Consejentos para su s internos que i
mo, BBVA Bandos por los órg
de conducta;
s contables;
mo riesgo de ce riesgo: de proes y desastres.
del riesgo operaa los procesos d
ción-seguimient
e en determinantos de riesgo os importante de
ntifica el costo tos de pérdidas de eventos en cia e impacto m
identificado y ce un proceso d
mo, o mediante . Las decisione
a constituido en
alizar la evolucimplantación de
res causales desgo operacionade la metodolo
que evalúa queución y cumplandatos y evoluciológica de la in se calcula la pr
mandas judiciale
o pueden maten de procesos, modelos intern
portunamente.
l Interno
sposiciones en jo de Administrimplementaci
intervienen en
comer cuenta anos internos c
27 d
rédito ó de meoceso, de fraud
acional se basadel banco a trato.
ar cuáles son looperacional), quel ciclo, ya que
que puede gens operacionales
el pasado. La cmonetario en ca
cuantificado lose mitigación quuna modificaci
es sobre la mitign cada unidad d
ión del riesgo olas medidas de
e riesgo operacal, registradas eogía general dee los riesgos iden con los estándón tecnológica
nstitución. Por lrobabilidad de es en los que la
rializarse eventdesastres, defic
nos robustos qu
materia de conración de BBVAón y las funcisu implementa
con los siguiecorrespondient
de abril de 2012
rcado. Es una de, tecnológico,
a en un modelovés de un circu
s factores de riue residen en lodetermina la ex
nerar un factor s) o de forma escuantificación saso de ocurren
s factores de rieue consiste en rión de los proce
gación se llevande negocio/apo
operacional se he mitigación y ucional, así comoen una base de e riesgos operacentificados y losdares de segur
a, así como de ao que respectaresolución advinstitución es p
tos de Riesgo Ociencias tecnolue nos permite
ntrol interno apA Bancomer haones y respon
ación, aplicació
ntes documentes:
definición amprecursos huma
causa-efecto euito de mejora c
esgo (circunstaos procesos de xistencia de las
de riesgo. Puestimada si se trse realiza con bcia.
esgo operacionreducir el nivelesos que dismin a cabo en el s
oyo.
hace un seguimuno cuantitativoo analizando la datos. Para el ccionales se ha cs planes de mitidad lógica, con
asegurarse de ua al riesgo legal,versa sobre el inparte actora o d
Operacional poógicas, riesgos
en conocer la m
plicables a las Ia aprobado los nsabilidades asn, vigilancia y s
tos rectores de
lia que incluye anos, prácticas
en el que se idecontinua: ident
ancias que puecada unidad d
s demás.
ede realizarse coata de riesgos q
base en dos com
nal, si éste exce de riesgo mednuyan la frecueeno del Comité
miento cualitatio consistente eevolución de p
caso específico constituido un Cigación en procntinuidad del n
una adecuada a, además del cinventario de prdemandada.
r causas diverss legales, etc.
materialización d
nstituciones deobjetivos de co
signadas a las supervisión.
el control inter
Página
principalmentecomerciales,
ntifica el riesgoificación-
den e negocio /
on datos que no se han mponentes:
ede los niveles diante la encia o el é de Riesgo
vo a través de en medir la pérdidas
de los riesgos Comité de ceso sean egocio, eficienc
administración rcuito de gestió
rocesos
sas como: fraudEn la Institucióde los eventos
e Crédito emitidontrol interno, distintas áreas
rno, debidame
a 36
e
o
cia de
ón
de, ón
de
das los s y
nte
1T12
Políticas
Manualprocedioperacirecurso
Agendalas relanormat
Adiciondocumesometidfuncion
La estrude func
El Bancodiario drevisiónfunciónInterno.
El Bancasiste afuncionrige por
s para el adecu
es para la opeimientos y coones; para salv
os de procedenc
as de labores, etivas a la elabiva en materia
nalmente, siguentado los prodos periódicam
namiento de los
uctura organizaiones y respon
o cuenta con ude los mecanisn del cumplimin de Auditoría I
.
o tiene estableal Consejo de
namiento del Cor un Estatuto ap
uado empleo y a
ración de las dontroles, entre vaguardar la infcia ilícita.
n las que se deoración de loscontable.
uiendo criterioocesos, riesgosmente a procs controles imp
acional del Bansabilidades, ad
una Dirección dsmos de controento de los obnterna indepen
ecido un Comitée Administracontrol Interno. probado por el
27 d
aprovechamien
distintas áreas otros aspecto
formación y lo
etallan las respos estados finan
os corporativo y controles recesos de revlementados po
nco está apoyadaptándose a lo
de Contraloría Iol establecidosbjetivos y lineandiente, que su
é de Auditoría ión en la supEl Comité sesiConsejo de Ad
de abril de 2012
nto de los recur
de negocios yos, para la dos activos; y par
onsabilidades dncieros y para
os acordes aelacionados co
visión internosor las distintas á
da en principios requerimient
nterna encargas en toda la enamientos de coupervisa el ade
(integrado popervisión de iona cuando mministración.
rsos humanos y
y centrales, en ocumentación,ra prevenir y d
de los diferenteel registro de
estándares on la informacs, para compáreas responsab
os de independtos del negocio
ada de coordinntidad y que hontrol interno, aecuado funcion
r Consejeros Plos estados f
menos trimestra
y materiales;
las que se deta registro y liqetectar actos u
es puestos del Blas operacion
internacionaleión financiera,
probar el adebles.
encia, segrega y regulatorios.
ar y asegurar eha implementadadicionalmente
namiento del Si
ropietarios Indfinancieros y almente y su fu
Página
allan las políticquidación de
u operaciones c
Banco, incluyenes conforme a
es, el Banco los cuales sercuado diseño
ción y delegac.
el funcionamiendo programas e cuenta con uistema de Cont
dependientes) qen el adecua
uncionamiento
a 37
cas, las
con
ndo a la
ha rán
o y
ión
nto de
una trol
que ado o se
1T12
IINSTRRUM
27 d
ENTODERI
de abril de 2012
OS FIIVAD
INANDOS
NCIER
Página
ROS
a 38
1T12
INFOR
Las Ederivade for
Discufinancúnicamnegoc
Dichacelebrcoberelegib
INF
RMACIÓN C
Emisoras deados para lrma enuncia
usión de lacieros derivmente conciación.
a discusiónrar operacrtura o negbles; políti
FORMACIÓN
INSTRU
CUALITATIV
eberán inclula posición ativa más n
a administvados, expln fines de
n deberá inciones congociación imica para la
27 d
N ADICIONA
TRIME
UMENTOS F
VA Y CUAN
uir informacfinanciera
no limitativa
tración soblicando si dcobertura
ncluir una n derivadosmplementada designac
de abril de 2012
L CORRESP
STRE DE 20
FINANCIERO
TITATIVA.
ción que pey los resul
a, lo siguien
bre las podichas políto también
descripciós; instrumdas; mercación de a
ONDIENTE A
012.
OS DERIVAD
ermita evalultados de lante:
olíticas de íticas permin con otros
ón general mentos utiliados de neagentes de
AL PRIMER
DOS
uar la impora compañía
uso de iten que ses fines, tal
de los oblizados; esgociación;
e cálculo
Página
rtancia de la, incluyend
instrumentean utilizadles como
bjetivos pastrategias
contraparto valuació
a 39
los do,
tos dos
de
ara de
tes ón;
1T12
princicolatetipo dsi las comitauditoriesgocomoen sudichoadminadmin
BBVAfines dnegoc
Los ooperac
1. merca
2. instrum
3. propio
De cocelebrlas op
(i) opeoperaccelebr
ipales conderales y línede operació
operacionetés que desoria; procedos de merca la existenc
u caso, cua tercero.
nistración innistración in
A Bancomer de coberturaciación.
objetivos prciones con i
Ser un paados extrabu
Atender lamentos deriv
Contar conos de BBVA
onformidad ra operacioneraciones fi
eraciones aciones de dra las operac
diciones oeas de crédn (Vg. cobees con derisarrollen ladimientos dado y de liqcia de un teralquier obsEn su cas
ntegral de rntegral de r
utiliza la cea de una tra
rincipales qnstrumentos
articipante aursátiles.
as necesidadvados que le
n un portafoBancomer.
con las disnes derivadanancieras de
a futuro; (ii) derivados dciones deriva
27 d
o términos dito; procesertura simpivados obtu
as actividadde control
quidez en larcero indep
servación oso, informariesgos, regriesgos.
lebración deansacción o
que BBVA s derivados,
activo en los
des de nuees permitan
olio de instr
posiciones as autorizaderivadas que
operacionee crédito. adas, son lo
de abril de 2012
de los csos y nivelle, coberturuvieron predes en matinterno par
as posicionependiente qo deficienciación sobreglas que lo
e operacioneconjunto de
Bancomer son los que
s mercados
estros clientcambiar o m
rumentos qu
legales aplidas y sobre e llevan a ca
es de opciónA la fecha
os siguientes
ontratos; ples de autora parcial, e
evia aprobateria de prára adminises de instru
que revise dia que haye la integrarigen y exis
es financierae transaccio
persigue e a continuac
de derivad
es, ofrecienmitigar sus ri
ue permitan
icables, BBVsubyacente
abo, se encu
n; (iii) operaa, los subyas:
políticas dorización reespeculació
ación por paácticas soctrar la expoumentos findichos proceya sido ideación de ustencia de u
as derivadasones, o bien
para la ceción se men
dos reconoc
ndo una amesgos.
n la cobertu
VA Bancomes permitidouentran:
aciones de acentes sob
Página
de márgeneequeridos pón) indicandarle del o l
cietarias y osición a l
nancieros; aedimientos
entificada pun comité un manual
s, ya sea pa, con fines
elebración cionan:
cidos y en l
mplia gama
ura de riesg
mer solamenos. Dentro
swaps y, (bre los cual
40
es, por do los de
los así y,
por de de
ara de
de
os
de
gos
nte de
(iv) es
1T12
1. Acco
2. Índ3. Mo4. Índ5. Ta
cu6. Op
inc
Las espara ccobert
Ahoradistinto
BBVAque sBoardque pValoreconoc
Las coinstiturequierequisde lavoperat
Dentrocuentecuentafactore
Las po
cciones, un ticen en unadices de preoneda naciodices de preasa de interéalquier título
peraciones acisos anterio
strategias decubrir riesgoturas de flujo
bien, las esos mercado
A Bancomer e encuentra of Trade, eertenecen a
es. Del micidos como d
ontrapartes eciones fina
eran operar sitos de contvado de dintiva de los in
o de las políen con una a su historiaes.
olíticas para
grupo o caa bolsa de vaecios sobre aonal, divisas ecios referidoés nominaleo de deuda, a futuro, de
ores.
e operacioneos de tasasos de efectiv
strategias des y para ate
celebra opean MexDer,entre otros, al Comité Tismo modo,derivados OT
elegibles concieras nacproductos
tratación estnero y demánstrumentos
íticas para ocalificación al crediticio
la designac
27 d
nasta de acalores; acciones quey unidades
os a la inflaces, reales o
y, e opción y d
es de cobers fijas comovo, como pa
e negociaciónder la dem
eraciones de Mercado Masí como e
Técnico de l, celebra oTC (Over the
n las cualescionales y en estos m
tablecidos pás requerim financieros
operar derivade riesgos i, su capaci
ción de agen
de abril de 2012
cciones, o t
e coticen ende inversión
ción; sobretasas,
de swap sob
rtura que BBo parte de rte de la ges
ón consistenmanda en est
erivadas en Mexicano deen cualquier a Organizacperaciones e Counter).
s BBVA Bancextranjeras
mercados, sor la Instituc
mientos legaderivados.
ados, se estnterna mínimdad de pag
ntes de cálcu
títulos refere
una bolsa dn;
en las cual
bre los suby
BVA Bancomla gestión dstión del bala
n en ser un tos instrume
los mercade Derivadosotro merca
ción Internaen mercad
comer realizs, personassiempre y cción y con la
ales necesar
tablece que ma, la cual go y de end
ulo y valuaci
enciados a
de valores;
les quedan
yacentes re
mer ha impledel riesgo dance estruct
participanteentos de nue
dos reconocis, S.A. de Cado establecacional de Cos extrabur
za derivados físicas y cuando cumas políticas rios para pa
las contrapase les otorgdeudamiento
ón son las s
Página
acciones, q
comprendid
feridos en l
ementado, sde mercadotural.
e activo en lestros cliente
idos, entre lC.V., Chica
cido en paísComisiones rsátiles, mej
s, son aquellmorales q
mplan con lde prevenciarticipar en
artes elegiblga tomando o, entre otr
siguientes:
a 41
ue
os
os
on o y
os es.
os go
ses de jor
las ue os ón la
es en ros
1T12
1. ocasioacuerdde cálagente
2. BBVAnacion
Por lo derivacontraaproba
Ahoramismolegislagremia
En lascon prlíneasinstitu
De acy conderivaestablcon el
La Inscolate
Tratándoseones ellos llde en los coculo, en la me de cálculo
TratándoseA Bancomer nales, amba
que se refieadas, hacematos que seados por la
bien, en eos contienenación mexicalmente.
s políticas y roductos der de crédito ciones finan
uerdo a la cntraste de cados que pecerse el in fin de conta
stitución harales, medi
e de agenteevan a caboontratos cormayoría de lsiempre es
e de agentesiempre acts partes act
ere a los instmos mención
utilizan paInternationa
el caso de cn lineamientocana, hacie
normativa inrivados es reque permit
ncieras, corp
alidad creditcrédito menpretende retercambio d
ar con un niv
a establecidiante los c
27 d
es de cálculo dichas funrespondientos casos esBBVA Banc
es de valuactúa con dichúan como va
trumentos mn que los téara documenl Swap and
contratos suos o criterioendo menc
nterna, se coequisito la ctan cubrir la
porativos, em
ticia de la concionado y ealizar, se e colaterale
vel razonable
o con algucuales se e
de abril de 2012
o con los innciones y, ees. Con los
s BBVA Bancomer.
ción, la políto carácter yaluadores.
mediante los érminos y contar operaciDerivative A
ujetos a lass muy similaión que d
ontempla qucalificación ya exposiciónmpresas y pe
ontraparte, mconjuntándodeterminan
es, el cual see del mismo
unas contraestablece u
ntermediarioen otras, BB intermediarcomer. Por
tica consistey, con los int
cuales se foondiciones qiones financ
Association I
s leyes y juares, tomanichos contr
ue para la cey, de ser necn de riesgosersonas físic
misma que solo con el si para o
erá un mitigao.
partes acuen umbral d
s extranjeroBVA Bancomrios nacionar último, con
e en que cotermediarios
ormalizan laque se estacieras derivanc. (ISDA).
risdicción ddo en cuentratos fuero
elebración dcesario, la as determinacas.
se determinatipo de op
otorgar la ante del ries
erdos de inde exposici
Página
os, en algunmer, según ales, el agen
los clientes
on los clients extranjeros
as operacionablecen en ladas, son l
e México, lta, si aplica,n elaborad
e operacionautorización ada, tanto c
a en el análisperaciones
línea debesgo de crédi
ntercambio ón en ries
a 42
nas se
nte s el
tes s o
nes os os
os la os
es de
con
sis de
erá to,
de go
1T12
(Threscubierla fech
En virque tepor tapor riecaso d
El provehícugubernde acu
En cuAdminha deproduc
El Cooperac
Para ratifica(CLNPoperacconsidposter
El CLgestióGlobaInternoSistem
shold) a partrta por la conha en que se
rtud de los aengan un vanto presentaesgo de crédde corporativ
oducto de laulos autorizanamentales.uerdo a lo pa
umplimientonistración Intefinido una cto y/o activ
omité de Riciones y ser
ello, BBVAación del CP), define lociones quederados, estrior a fin de s
NP esta con y/o control de Riesgoo, Control d
mas y Audito
tir del cual entraparte gee le entregó
acuerdos dealor de merca valor de mdito, de acuevos y empre
a llamada dados como . Si hubiese actado en el
o con las tegral de Rieserie de poidad dentro
esgos tienervicios que p
A Bancomeromité de R
os requerimi por su ptudiando y, ssupervisar s
onformado pol del produos en Áreasde Operaciooria.
27 d
es necesarioeneralmentela notificació
e intercambado negativ
mercado poserdo con los
esas, solo és
e margen, dcolateralesincumplimie
l contrato re
“Disposicioesgos” y conolíticas y prde la operat
e la responpor su propia
r tiene estaRiesgos y a ientos y pol
propia natursi procede,
su correcto fu
por todas lasucto en cues de Mercaones, Fiscal,
de abril de 2012
o hacer llam, a más tardón.
io de colatevo se comproitivo) activoss términos sstas deberán
deberá qued elegibles,
ento de la llaspectivo.
nes de Can base en larocedimientotiva de Merc
sabilidad dea naturaleza
ablecido un través del
líticas necesraleza conlaprobando suncionamien
s áreas impestión, entredo, la Direc, Gestión y
madas de madar a los dos
erales de lasomete a ents o efectivo suscritos en n otorgar las
dar depositadepósitos m
amada de m
arácter Pruas políticas cos para la cados, consi
e aprobar lconlleven u
proceso dComité Loc
sarias para leven un rsu realizaciónto en todas
plicadas en e ellas, la Ucción GenerContabilida
argen, la cus días hábile
s instituciontregar a la opara reducirel contrato garantías.
ado en cuamonetarios argen, debe
udencial encorporativasaprobación stente en lo
la realizacióun riesgo.
de autorizaccal de Nuevla realizació
riesgo distinón, dando us las áreas im
el proceso Unidad de Aral de Mercd de Merca
Página
al, deberá ses siguientes
es financierotra parte (qr la exposicibilateral, en
lquiera de lo con activ
erá proceder
n Materia s, la instituci
de un nuesiguiente:
ón de nuev
ción que, cvos Productón de nuevnto a los n seguimien
mplicadas.
operativo, Administracicados, Contados, Jurídic
a 43
ser s a
ras ue ón el
os vos rse
de ón
evo
vas
on tos vas ya
nto
de ón rol co,
1T12
El comdirectrnivel losu apr
Anualmgenera
Ademála cuaintermcomunla Instnorma
De acinstituConseinternoasignaaplicaBancotodas
El cummediaadmincuantibajo lmonito
La Insdesende la BancoAdmin
mité menciorices de riesocal como crobación al C
mente el Coales para la
ás, dando cal se regula
mediarios, enicación exptitución cuma antes menc
cuerdo conciones de c
ejo de Admo, los lineaadas a las ción, vigilan
omer y en elas Unidade
mplimiento ante el reco
istración dficables (créa visión deoreo, limitac
stitución a trnvuelve con
posición yomer, así cnistración po
onado apruesgo estableccorporativo; eCLNP para s
onsejo de Adoperación c
umplimientoan las ope
en forma apedida por e
mple con loscionada.
las disposcrédito emitinistración d
amientos padistintas á
cia y supervllas se debe
es de Negoc
en materia onocimiento e los riesgédito, mercae que se saión, control y
ravés de la independen
y de los límcomo la vior parte del C
27 d
eba o rechacidas por la en situacionsu autorizac
dministraciócon clientes
o a la Circularaciones finanual BBV
el Comité des requerimie
siciones entidas por lade BBVA B
ara su impleáreas y órgvisión. Estasen involucraio en las que
de Adminide precep
gos, evaluaado y liquideatisfagan losy divulgació
Unidad de Ancia a las Umites de riegilancia de
Comité de R
de abril de 2012
aza el nuevAlta Direcc
es especialeión.
ón aprueba le Intermedia
ar 4/2006 emnancieras d
VA Bancome Auditoria, mntos para c
n materia d Comisión
Bancomer haementación,ganos inters políticas soar, además de se origine
istración Intptos fundamando éstosez) y no cuas procesos n.
Administracnidades de esgo a los el apego a Riesgos.
vo productoción y las poes, el Comité
os objetivosarios.
mitida por Baerivadas quer remite mediante la celebrar deri
de control Nacional Ba aprobado, las funciornos que inon de obligadde los órganriesgo de m
tegral de Rmentales pas, en el eantificables (
básicos de
ión Integral Negocio, prque se enlas resolu
, teniendo eolíticas exisé de Auditor
s, metas y p
anco de Méxue celebrenal Banco cual se hac
ivados estab
interno aplancaria y d
o los objetivones y respntervienen edo cumpliminos y unida
mercado.
Riesgos, se ara la eficieentorno de (operaciona
e identificaci
de Riesgosrocura el moncuentra exuciones del
Página
en cuenta ltentes tantoria es quién
procedimient
xico, mediann los distint
Central uce constar qblecidos en
icables a lde Valores, vos de contponsabilidaden la mismento en BBVdes centrale
lleva a caente y efic
los aquéllles y legaleión, medició
s, área que onitoreo dia
xpuesto BBV Consejo
44
as o a da
tos
nte tos na ue la
as el
trol es
ma, VA es,
bo caz os s), ón,
se rio VA de
1T12
Dentroestablpérdid(factor(diariometodRiesgoa la Asensib(prueb
Paralede coestabllos objAuditoContro
Tambipor CoparticiInternopor un
De macumplBancoadminlos obcuidan
En corelativProcedestablque s
o de los ecimiento y
da y capital res de riesg
os / mensuadologías y pos, al ConseAlta Direccibilidad, pruebas de backt
elamente, laoordinar y ecidos en to
bjetivos y lineoría Interna ol Interno.
ién, BBVA Bonsejeros Ppando en lao. Este Com
n estatuto ap
anera especimiento de
omer, ha cistración de
bjetivos, pondo siempre
onsecuenciavos a la adimientos decidos por e
se someten
principalesy vigilancia
económico go), adicionaales / trimeparámetros ejo de Adminón. Lo an
ebas bajo cotesting y stre
Institución asegurar e
oda la entideamientos dindependie
Bancomer tieropietarios Ia revisión d
mité sesionaprobado por
cífica en lo las disposicconstituido los riesgos líticas y pro los límites d
a, BBVA Baadministracióde Riesgos, el Consejo d
periódicam
27 d
s procesosde una est(VaR) para
al a medicioestrales) de
consistentenistración, anterior, sopoondiciones eesstesting).
cuenta con el funcionamdad, a travése control intnte, que su
ene establendependien
de los estada cuando me
el menciona
que compeciones regul
un Comitéy el vigilar
ocedimientode exposició
ancomer haón de riesg
los cuales de Administramente a pro
de abril de 2012
s de contructura de a cada unidones continue riesgos dees; dichos a las unidadeortado por extremas y
una Direccmiento diars de prograterno. Adicioupervisa la
cido un Comntes) y que ados financie
enos trimestrado Consejo
ete a la admatorias, el C
é de Riesgque la realiz
os para la ón.
a documentgos dentro incluyen lo
ación y confocesos de r
ntrol implemlímites y su
dad de negouas y emisióe crédito, mreportes sees tomadoraprocesos pla revisión
ión de Contrio de los mas de rev
onalmente, cadecuada e
mité de Audasisten al Coeros y en laralmente y, so de Adminis
ministración Consejo de gos facultazación de laAdministrac
tado las pode los M
os objetivos,forme a la rerevisión inte
mentados, ublímites enocio y por tón de repormercado y e informan as de riesgoperiódicos dy calibració
traloría Intermecanismo
isión del cucuenta con uejecución de
ditoría que eonsejo de Aa supervisiósu funcionamstración.
integral de Administracdo, cuyo s operacion
ción Integral
olíticas y pManuales de, lineamientegulación vigernos para
Página
destacan n términos tipo de riesrtes periódicliquidez, baal Comité , a Finanzas
de análisis n de model
rna encargaos de contmplimiento una función el Sistema
está (integraAdministracióón del Contmiento, se ri
riesgos y, ción de BBVobjeto es es se ajustel de Riesgo
procedimiente Políticas tos y políticgente, mismcomprobar
a 45
el de go
cos ajo de s y de os
da trol de de de
do ón, trol ge
en VA
la e a os,
tos y
cas os el
1T12
adecurespon
Descrinstrunormalas vdescren fun
Adicioindepvende
Tratánpara dque c
ConfoCriteriinstrumderivaresultacapita
Las opextrabnumer
En BBse reaDireccde la Dla funcpara la
ado diseño nsables.
ripción geumentos quatividad con
variables deripción de lnción de la
onalmente, pendiente aedor o contr
ndose de indeterminar uentan.
rme a las o B-5 “Dermentos finan
ados clasificaados y la vall contable.
peraciones dbursátiles y, rosos partici
BVA Bancomaliza diariamción de AdmDirección deción central a valuación
y funcionam
enérica soue sean vantable aplice referencilas políticasvaluación o
deberá aca la Emisorraparte del
nstrumentosla efectivid
Disposicionerivados y Oncieros derivados de neluación de d
derivadas sese determinpantes, lo q
mer, la valuamente dentro
inistración Ge Variables d
de asegurade posicione
27 d
miento de los
bre las tluados a c
cable, así coia relevants y frecuenobtenida.
clararse si ra, mencioninstrument
s de cobertdad de la m
es de la CoOperacionesvados se vagociación y
derivados de
e realizan tana, el valor juue define el
ción de las o de la PlatGlobal de Riede Mercadoar que la infes sean ade
de abril de 2012
s controles i
técnicas dcosto o a vomo los métes y los ncia de valu
dicha valuanando si dto financier
tura, explicmisma, menc
omisión Nacs de Coberlúan a merc cobertura d
e cobertura d
nto en mercusto de los precio de m
posiciones eaforma Tecesgos en Ár y la Direcciformación (p
ecuados y op
mplementad
de valuacivalor razonétodos y técsupuestos
uación y las
ación es redicho tercero derivado
cación respecionando e
cional Bancrtura”, se e
cado. Los efde valor razde flujos de e
cados reconoinstrumento
mercado para
en instrumennológica dereas de Merción de Metoparámetros)portunos.
dos por las d
ión, distingnable en tércnicas de v
aplicadoss acciones
ealizada poero es el ea la misma
ecto al métl nivel de c
caria y de Vestablece qfectos de vazonable se efectivo se r
ocidos comos según la pa cada uno d
ntos financie Tesorería ycado (UAGRdologías y M) y los mode
Página
distintas áre
guiendo lrminos de
valuación cos. A su ve
establecid
or un terceestructurado.
todo utilizadcobertura co
Valores, en que todos laluación de lreconocen
reconoce en
o en mercadperspectiva de ellos.
eros derivady Riesgos.
RAM), a travModelos, tieelos utilizad
46
eas
los la
on ez,
das
ero or,
do on
el os os en el
os de
os La
vés ne os
1T12
En cude Créinformde Ad
1. regula
2. perten
3. operac
AdicioprecioRiesgoproporvalore
En cuase adeque seinternoregula
Dentrosistemprocedinstrumpara stambiéteórico
mplimiento cédito emitida
mación directministración
Valores inados en merc
Instrumentnezcan a me
Subyacentciones estru
onalmente, pos, la Institucos, mismosrcionar diar
es y demás in
anto a los mecuan a moe autorizan os como ext
atorias en la
o del Manuamática, se dodimientos qumentos opesu valuacióén, los proceos y de mod
con las Dispas por la Cota del proveen, para lo sig
nscritos en cados recon
tos financieercados reco
tes y demucturadas o p
para aquellación utiliza m que se inciamente el nstrumentos
modelos de vodelos de nopor el Comiternos, cuenmateria.
al de Valuaciocumenta due deben curados por lan, así comoedimientos yelos de no a
27 d
posiciones domisión Nacedor de precuiente:
el Registronocidos.
eros derivadonocidos por
más instrumpaquetes de
as variablesmodelos decorporan a precio actu
s financieros
valuación utio arbitraje deté de Riesg
ntan con cer
ión y Variabe forma cla
umplirse y aas áreas deo la fuente y políticas parbitraje, par
de abril de 2012
de Carácter Gcional Bancacios oficial, a
o Nacional
dos que cor el Banco de
mentos finane instrumento
s no proporc valuación ilas bases
ualizado pars de la Institu
ilizados parae acuerdo aos; es importificación, e
les de Mercara, precisa, aplicarse pare mercado,
de informapara validar ra así garant
General Aplaria y de Vaaprobado pr
de Valores
oticen en be México.
ncieros queos financiero
cionadas pointernos aprde datos c
ra la valuacución.
a cada uno da las mejoreortante mencn cumplimie
ado la Institusuficiente y
ra identificarlos paráme
ación de eslos datos futizar la solid
icables a lasalores, la Insreviamente p
autorizado
bolsas nacio
e formen os derivados
or el proveerobados porcorrespondieción de cad
de los instrues prácticas cionar que taento con las
ución, de may completa r y clasificar etros que destos últimosuente respecez de la info
Página
s Institucionstitución utilipor el Conse
os, inscritos
onales o q
parte de ls.
edor oficial r el Comité entes a fin da uno de l
umentos, éstde mercadoanto auditordisposicion
anera formalas políticaslos diferent
eben utilizars. Se incluycto de valorormación.
a 47
es iza ejo
o
ue
as
de de de os
tos o y res nes
al y s y tes rse yen res
1T12
De mabolsa últimorespecfacilidaelectrógran ntiempo
Finalmestandsobre instrumMetod
Con reprocedcontabprimarretrospde efe
Regulacompemercadeterm
Para compaen la descode est
Se cocoeficfuera d
anera generde negocia hecho o pcta a instrumad y confiabónicos de conúmero de eo, o bien, ba
mente, paradarizadas, re
los modelmentos y nudologías y M
elación a ladimientos pable, documeria (elemenpectiva; incl
ectividad det
armente se ensación soado o en losminado (80%
medición dara la variacvaluación a ntando en stas valuacion
onsiderará qiente de efede dicho ran
ral, en el cación determrecio repres
mentos altambilidad a traotización comellos, son e
asados en di
a el caso esulta neceslos utilizadouevos produodelos.
s operacionara dar cum
entación formnto cubiertouyendo las erminados.
realizan pruobre una bas flujos del
% y 125%) re
de efectividación en la va
mercado dsu caso, los nes se deter
que la cobeectividad se ngo, se cons
27 d
aso de los inmina el valorsentativo demente líquidoavés de sistmo Reuters
estándares dsposiciones
de instrusaria la consos por el ctos del áre
nes de cobemplimiento amal del insto) y medicacciones a
ebas de efese periódicainstrumento
especto a los
ad retrospealuación a mel derivado intereses d
rmina el coe
rtura es efemantenga d
siderará inefe
de abril de 2012
nstrumentosr de mercade una emisióos, se obtienemas de coy/o Bloomb
del mercado legales.
umentos nosulta en litermercado.
ea de merca
rtura, la Insa la normatirumento deción de efseguir en c
ectividad de a o acumulao de cobertus cambios d
ectiva para ercado de lade cobertur
devengados eficiente de e
ectiva en la dentro del raectiva.
en mercaddo en cada ón o contranen precios orretaje (broberg y, los mo, por conve
o líquidos ratura espec
La funciónados (Tesore
stitución tieniva aplicablerivado de cfectividad, caso de que
las coberturativa, en losura, los cuae la posición
coberturas a posición pra relacionady el importe
efectividad re
evaluaciónango 80-125
os organizatransacción
ato específicde referenc
oker electrónmodelos de venciones ad
o estructucializada o lan de la mería), recae
e establecide con relacobertura y dtanto prosp se incumpl
ras, en las qus cambios e
ales fluctúenn primaria cu
de valor rrimaria contda con el riee nominal vietrospectivo
retrospectiv y, si el coe
Página
ados, la prop, reflejando
co. Por lo qcia con relatinicos), medivaluación paoptadas en
uraciones a investigaci
modelación en el área
das políticasión al registde la posicipectiva coman los nivel
ue se validaen el valor n en un ranubierta.
razonable, tra la variaciesgo cubiergente; a pa
o.
va, cuando ficiente que
48
pia el
ue va os
ara el
no ón de de
s y tro ón
mo es
a la de go
se ón
rto, rtir
el da
1T12
Tradinen pepara ctodas
El Banuna cooscila de flujrango
Las pr
1. cambi
a. VaR E
b. (senside par
2. variab
a. Pla posrequer
ng Book cuesos y seis coberturas econ el rango
nking Book obertura de entre 83% y
jo de efectivde efectivid
ruebas de ef
Cobertura os en el valo
Por VaR: vElemento Cu
Por Sensbilidad de larámetros req
Cobertura bilidad de los
Por Flujos: vsición primarridos
enta al cierreen dólares,
en pesos, eo de efectivid
cuenta al ciflujo de efe
y 120% paravo y 92% paad.
fectividad pr
de valor raor razonable
valida que eubierto) se e
ibilidad: vaa posición prqueridos, tan
de flujos ds flujos de ef
valida que laria / Flujo t
27 d
e del trimestcuya efecti
ntre 100% ydad.
erre del trimctivo y dos
a las cobertuara la cobert
rospectiva de
azonable: Ce (precio de
el coeficientencuentre de
lida que larimaria / sennto por plazo
e efectivo: fectivo de un
a efectividadde la posici
de abril de 2012
tre con doceividad retrosy 120% par
mestre con vde tipo de c
uras de valortura de tipo
ependiendo
Consiste en mercado) de
e de eficaciantro de los p
a efectividansibilidad deos como a n
Consiste enna posición p
d en términoión de cobe
e coberturasspectiva oscra cobertura
veinte cobercambio; cuyar razonable,de cambio,
del tipo de c
la coberture una posici
a en términoparámetros r
ad en térm la posición ivel total.
n la cobertuprimaria:
s de los flujoertura), esté
s de valor racila entre el s en dólare
rturas de vaa efectividad de 81% par, cumpliendo
cobertura pu
a de la expón primaria:
os de VaR (requeridos.
minos de lade cobertur
ura de la ex
os proyectaddentro de lo
Página
azonable, se94% y 100
s, cumplien
alor razonabd retrospectira la cobertuo todas con
ueden ser:
posición a l:
(VaR Cartera
a sensibilidra) este dent
xposición a
dos (Flujo tos parámetr
49
eis 0% do
ble, va
ura el
os
a /
ad tro
la
de ros
1T12
Al cierefectiv91.3%
Las coque os98.4%efectiv
Discupudiefinanc
Generfondeacomo mantecon eldicha asigna
El mectener combise reflrecurs
Conce
• balanc
rre del trimevidad prospe
% y 99.3% par
oberturas descila entre e
%, y las de vidad.
usión de la aeran ser utilcieros deriv
ralmente, la ados con paresultado rie
ener cierta cl objeto de liquidez, es
ada al área d
canismo funla suficientenación de aleja en las d
sos, en su m
eptualmente
Fuentes ince u otros ac
estre, las coctiva que osra coberturas
e valor razonel 82.8% y 1tipo de cam
administraclizadas paravados.
estructura dasivos de cesgos y costantidad de acumplir con
s una tarea dde Tesorería
ndamental ee cantidad
ambas estratdiferencias o
magnitud y en
, las fuentes
nternas de liqctivos que p
27 d
berturas de scila entre el s en dólares,
nable del Ba118.4%, y la
mbio del 99.
ción sobre la atender re
de vencimiecorto plazo tos de liquidactivos líquid
n el pago dede administa.
s tener un ade activos tegias. En eobservadas n su estabilid
s de liquidez
quidez: Los uedan ser e
de abril de 2012
valor razon91.2% y 99
, cumpliendo
anking Book a cobertura 7% y 100%
las fuentes equerimien
ntos de la ino con pasiv
dez. Por tantdos o accese sus obligaración integ
acceso amplíquidos (co
este sentidoen el tiempodad a lo larg
z son:
activos líquinajenados.
able del Tra.9% para co
o todas con e
presentan ude flujos pr
%, cumpliend
internas y etos relacion
nstitución esvos de exigo, la entidad
so a capacidaciones de cgral de flujos
lio a recursoon el costo , la situacióno sobre los
go del tiempo
idos que la i
ading Book oberturas en el rango de ef
una efectividaresenta una do todas co
externas denados con
s de activos ibilidad inm
d enfrenta ladades ampliacorto plazo. s de efectivo
os líquidos yque ello im
n de liquidezusos y las f
o.
institución m
Página
presentan upesos, y enfectividad.
ad prospectiefectividad
n el rango
e liquidez qinstrument
a largo plazediata, dan
a necesidad as de liquideEl manejo
o, la cual es
y a bajo cosmplica) o uz de un banfuentes de l
mantiene en
50
na tre
iva de de
ue tos
zo, do de ez, de stá
to, na co los
su
1T12
• captacla cap
En el c
1. Coefic
2.
Las fu
1. Moneyde Dis
2. donde
La cap
Explicy en lesper
Asimivalor del inconcela pér
Fuentes eción de recutación colate
caso de BBV
USD: Es eciente de Liq
MXP/USD
entes extern
Las principy, Subastas stribución.
Las principe hay interca
pacidad de r
cación de lola administrrados por la
ismo, reveldel activo
nstrumento ebido, que mrdida parci
externas de ursos del meeralizada a t
VA Bancome
el excedentequidez.
: Posición pr
nas de liquid
pales fuentede Crédito
pales fuentesambios inicia
respuesta de
os cambiosración de laa administra
lar cualquiesubyacentefinanciero
modifique sial o total d
27 d
liquidez: Cercado (inclutravés de la
er, las fuente
e de liquide
ropia sujeta
dez de BBVA
es en MXP scon el Banc
s en USD soales y finales
e estas fuen
s en la expoa misma, asación, que p
er situacióne o las variderivado d
significativade la cober
de abril de 2012
Contratación uyendo el Baoperativa FX
es internas d
ez con resp
a venta o re
A Bancomer
se integran co de México
on los FX Fos de nociona
tes de liquid
osición a losí como conpuedan afec
n o eventuiables de redifiera de aamente el ertura, y qu
de nuevosanco de MéX.
de liquidez e
ecto al requ
eporto.
r, son las sig
por la financo y emisión
orwards y Fales.
dez es inmed
os principalntingenciasctarla en fu
ualidad, taleeferencia, q
aquél con eesquema deue requiera
s pasivos aéxico) y clien
están compr
uerimiento r
guientes:
ciación mayde papel pr
FX Swaps, o
diata.
les riesgos s y eventosturos repor
es como caque impliquel que origiel mismo o
que la Em
Página
través dentes, así com
rendidas en:
regulatorio d
yorista vía Cropio vía Me
peraciones
identificads conocidosrtes.
ambios en ue que el usinalmente fque impliq
misora asum
a 51
la mo
del
Call esa
en
dos s o
el so
fue ue
ma
1T12
nuevaque vanterilas me
Adiciohayanasí cpresese hay
A niveligero al trime
Valor eSin AlMillone
Renta Renta CambiVegaTotal
as obligaciovea afectadior, tambiénencionadas
onalmente, n vencido domo el nú
entaron durya presenta
el total, el Vaincremento eestre anterio
en Riesgo de isadoes de pesos
FijaVariable
ios
ones, compda su liquidn deberá prs operacion
descripciódurante el trúmero y mrante el trimado a los co
aR de la posen la exposic
or a MX$ 90 m
títulos para n1T
2012
78 30 10 23 90
27 d
promisos o dez (Vg. poresentarse enes en deriv
ón y númerorimestre y d
monto de lmestre. Asimontratos res
sición para nción al riesgomillones para
negociarT 42 201
8 67 0 36 0 10 3 14 0 75
de abril de 2012
variacioneor llamadasel impacto evados.
ro de Instrude aquéllosllamadas dmismo, revspectivos.
negociar de Bo de tasas dea el primer tri
4T11
76045
es en su flus de margeen resultad
umentos fins cuya poside margen velar cualqu
BBVA Bancoe interés, paimestre.
ujo de efecten). Para e
dos o flujo d
nancieros dición haya
que, en uier incump
omer se increasando de MX
Página
tivo de formefectos de de efectivo
derivados qsido cerradsu caso,
plimiento q
ementa por X$ 75 millon
a 52
ma lo
de
ue da, se ue
un nes
1T12
Durantderivad
Colate
Divisa
USD
EUR
Tipovalo
Ta
te el primer dos disminuy
eral Recibid
a NúLla
o de derivado,or o contrato
FUTURO
FUTURO
FUTURO
FUTURO
FUTURO
FORWARD
FORWARD
FORWARD
OPCION
OPCION
OPCION
OPCION
SWAP
SWAP
SWAP
FORWARD
abla de Ven
trimestre deyo ligeramen
do (montos
úm. amadas
258
22
Subyacent
DIVISAS
TASAS
INDICES
BONOS
ACCIONES
DIVISAS
INDICES
ACCIONES
DIVISAS
TASAS
INDICES
ACCIONES
DIVISAS
TASAS
ACCIONES
DIVISAS
ncimientos
27 d
e 2012 el vonte respecto a
en millones
Colateral el 1T12 pdevolución
teFines de cotros fines
nego
NEG
NEG
NEG
NEG
S NEG
NEG
NEG
S NEG
NEG
NEG
NEG
S NEG
NEG
NEG
S NEG
COBE
s de OperacMiles
de abril de 2012
olumen de lal trimestre a
s de la divis
Recibido por incremn
cobertura u s tales como ciacion
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
GOCIAR
ERTURA
ciones Deris de Pesos
lamadas de anterior:
sa referida)
durante mento o
S
CR
1,056
518
Numero Operaciones
40
83
1424
42
3
1121
12
59
457
413
44
112
25
185
31
1
ivadas Prim
margen par
)
Saldo final
Colateral Recibido
6
s
Montos de trimestre
20
mer Trimes
Página
ra colateral
627
27
Nominal por Ene a Marzo 012
26,283.350
35,304.386
-7,654.360
1,611.037
-15.619
4,876.282
-19,368.948
124,370.335
-228.359
-12,100.849
-295.843
-6,574.222
-948.106
158,198.624
38,130.922
-55.135
stre '12
a 53
de
1T12
TítuloDeuda
Colate
Divisa
USD
EUR
TítuloDeuda
Inform
Dicharazonen casactivoconso
Asimillegarrefere
os de a mxn
eral Entrega
a NúLla
os de a mxn
mación cuan
a Informacióable de cadso de prese
os, pasivosolidadas de
ismo, se der a represeencia el num
68
ado (monto
úm. amadas
265
19
69
ntitativa con
ón deberá pda uno de loentarse de
s o capital l último trim
eberá presentar, de co
meral siguie
27 d
os en millon
Colateral Eel 1T12 pdevolución
nforme al fo
proporcionos Instrumeforma agretotal conso
mestre
entar este tionformidadente, los po
de abril de 2012
nes de la div
Entregado por incremn
ormato con
narse siempentos financegada, repreolidado, o
ipo de inford con el an
rcentajes a
4,031
visa referida
durante mento o
S
CE
1,200
260
3,361
ntenido en la
pre que el vcieros derivesente cuanbien, el 3%
rmación cunálisis de sntes menci
1,8
a)
Saldo final
Colateral Entregado
7
2
a TABLA 1
valor absolvados, o dendo menos% de las v
uando dichosensibilidadionados,
Página
847
787
-
241
luto del vale la sumators el 5% de lventas total
o valor pued a que ha
a 54
lor ria los les
da ce
1T12
En capuedalimita
Nota: contra
Tipo dederivad
valor ocontrat
FUTURO
FUTURO
FUTURO
FUTURO
FUTURO
FORWARD
FORWARD
FORWARD
FORWARD
OPCION
OPCION
OPCION
OPCION
OPCION
OPCION
SWAP
SWAP
SWAP
SWAP
SWAP
SWAP
SWAP
FORWARD
aso de que ca ser plenaciones rele
El colateraaparte, se pr
e o, o to
Subyacente
DIVISAS
TASAS
INDICES
BONOS
ACCIONES
D DIVISAS
D INDICES
D BONOS
D ACCIONES
DIVISAS
TASAS
INDICES
BONOS
ACCIONES
COMMODITIES
DIVISAS
TASAS
CREDITO
ACCIONES
COMMODITIES
DIVISAS
TASAS
D DIVISAS
Resume
cualquier damente reflevantes que
al otorgado esenta en sw
Fines de cobertura u
otros fines tales como
negociacion
M
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
NEGOCIAR
COBERTURA
COBERTURA
COBERTURA
n Derivados po
27 d
dato relacionejado, se d
e ocasionan
en derivadowaps por re
Monto nocional / valor nominal
+Cpa - Vta
T
29,349.543
164,256.528
-9,535.317
2,687.394
0.000
27,327.411
-2,371.206
3,278.450
-898.527
80.483
-50,133.034
1,131.920
-1,014.095
-4,128.696
0.000
3,372.833
1,133,706.695
832.605
39,653.582
618.402
1,437.688
120,403.509
-165.321
or Subyacente, OMile
de abril de 2012
nado con lodeberá propn dicha situa
os es por lapresentar el
Trimestre ActualMzo. 12 A
-161.707
335.425
-349.662
11.256
0.000
2,284.412
176.938
-27.117
55.384
246.771
-276.030
116.433
0.000
-0.523
0.000
-1,140.945
-1,731.983
8.300
135.094
-0.000
1,251.567
2,767.895
-4.461
Valor raz
Objeto, Posicióes de Pesos
os aspectosporcionar uación.
a posición mayor volu
Trimestre Anterior Dic. 11
M
701.755
319.589
-69.162
14.541
-0.814
-735.690
93.647
0.000
-992.259
298.176
91.282
-114.040
0.000
207.491
0.000
-5,280.648
-2,220.193
19.778
1,375.181
-0.000
3,907.611
3,781.189
-24.312
zonable
ón y Valor de M
s antes menuna discusi
neta en riesmen de pos
Monto nominal de vencimientos por
año
29,325.077
59,539.628
-9,535.317
2,687.394
0.000
34,209.633
-4,153.007
3,278.450
-898.527
-475.819
-6,862.295
486.429
-777.420
-1,447.006
0.000
-352.790
328,914.091
0.000
39,653.582
409.531
1,512.510
9,490.343
-165.321
ercado Mar '12
Página
ncionados nión sobre l
sgo con casición.
Colateral / lineas de credito /
valores dados en garantia
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3,175.128
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
a 55
no las
da
1T12
ANÁL
Tratánque pdel mdel princluymetodinterp
Riesgo
En cuportafomediase per
La metiempo“Alisadmercainformmuest
Con fcalibradiariasconsidcálculo
Valor eSin AlMillone
Total
LISIS DE SE
ndose de inpor su naturétodo aplicrecio de losyendo la vdologías, ppretación de
o de Mercad
uanto al proolios de op
ante técnicasrderá en un
etodología uto de un díado Exponen
ado, sirviendmación de dtra el VaR S
frecuencia mar los models que se huderando único del VaR.
en Riesgo de isadoes de pesos
ENSIBILIDAD
nstrumentoraleza debacado para las derivados
volatilidad presentar e los mismo
do (Trading B
oceso para eración e ins estadísticadía de opera
tilizada paraa con una cncial”. La do sólo comos años deimulación hi
mensual se los utilizadosubieran obscamente el c
títulos para n1T
2012
90
27 d
D
os con finean reconocea determinas ante camde dichas los indica
os.
Book)
la mediciónversión, la
as de VaR coación más d
a el cálculo donfianza deprimera, da
mo medida ae tendenciasstórica Sin A
realizan ps. La pruebaservado si scambio en v
negociarT 42 201
0 75
de abril de 2012
s distintos er la inefectación de lasmbios en las
variables. adores pe
n de riesgomedición d
omo la medel monto ca
del VaR es Sel 99%. Se a mayor poalterna, y la s, siendo laAlisado:
ruebas estaa consiste ese hubiesenvalor debido
4T11
5
a los de ctividad de las pérdidas es distintas
En caso ertinentes
os de mercdiaria del rieida central. lculado en e
Simulación Hutilizan dos onderación
segunda, la medida of
adísticas deen compararn mantenidoa movimien
cobertura oa coberturaesperadas ovariables dde contarasí como
cado y en resgo mercaEl VaR dete
el 99% de las
Histórica a umetodología los últime da el misficial. A co
e backtestinr las pérdidao las mismantos del mer
Página
o de aquella, descripcióo sensibilidde referencr con dich
una bre
relación a lado se realiermina que s veces.
n horizonte ías Con y S
mos datos dsmo peso a ontinuación
ng para podas y ganancias posicionecado contra
56
los ón
dad cia,
as eve
os za no
de Sin del
la se
der ias es, el
1T12
Balanc
Por lo valuacbajas en las
Las smovimrealizanacion
BBVAlos facfundam
Valor Balanc
Portafo
MNMETotal
MargeBalanc
Portafo
MNMETotal
ce Estructur
que respección del balaen tasas. A tasas de int
ensibilidademientos paraan para las nal y extranje
A Bancomer ctores de riemental, a co
Económicoce Estructural M
olio -1
en Financiero ce Estructural M
olio -1
ral (Banking
cta al riesgo ance bajo co
Asimismo, seterés.
es de valor alelos en las
posiciones era.
cuenta con esgo de las ontinuación s
Millones de pes
100 pb
705-2067-1361
Sensibilida
con Plan PresMillones de pes
100 pb
-598-492
-1090
Sensibilida
27 d
Book)
estructural dondiciones ae calcula la
económico curvas de +estructurale
una gran dposiciones,
se presenta
sos
+100 pb
-17222065
344
ad
supuestalsos
+100 pb
598492
1090
ad
de abril de 2012
de mercadoactuales y sesensibilidad
y de marg+/-100 puntoes del negoc
diversidad dedado que nla volatilidad
%
1.4%1.7%1.1%
%
0.9%0.7%1.6%
a tasas de e determina
d del margen
en financieros base. Lascio bancario
e variables no se considd de algunas
Alerta
6.0%3.0%7.0%
Límite
4.0%2.0%5.0%
interés, se la su sensibiln financiero
ro se midens mediciones en los libro
de mercadodera alguna s variables d
% Utilizado
24.0%57.7%16.3%
% Utilizado
22.0%36.2%32.1%
Página
leva a caboidad a alzasante cambi
n a través s anteriores os de mone
o vinculadasvariable com
de referencia
a 57
la s o os
de se da
s a mo a:
1T12
Por ocon ianteriel fluj
BBVAa los qmadurestadomercafactore
Tradin
Volatil
Factor
Cambi MX$Tasas Bono Real Libor Basis EuroÍndices IPC
tra parte, dinstrumentoior, que mujo de efectiv
A Bancomer gque se ve exros. Las mo de resultadado. A cones de riesgo
ng Book
lidad de Varia
r
arios/US$de Interés
o M10 10 yr 10ys 10y
os Sob. 10ys
**
deberá presos financie
uestre la pérvo.
gestiona de xpuesta, tan
medidas de sdos y en el fntinuación, o:
ables de Refer30-MarValor
12.84
6.551.762.265.943.45
395* T
Volatilidad anua
27 d
entarse un eros derivardida poten
manera inteto a instrumsensibilidad flujo de efecse muestra
rencia30-Mar
57 9
5% 146% 466% 374% 175% 33
21 12Tasas de Interéslizada considera
V
de abril de 2012
análisis deados mencncial refleja
egral su posmentos financ
permiten dctivo ante ca la sensibil
r 30-Di
.4% 1
.0% 2
.2% 1
.3% 4
.1% 1
.7% 2
.4% 2s Continuas Actuando 60 observac
Volatilidad
e sensibilidacionados enda en el es
ición a los dcieros derivaeterminar e
ambios de lolidad y exp
ic
6.2%
20.7%8.8%
47.1%9.9%
26.6%
21.7%al/365ciones
ad para lasn el párra
stado de res
distintos factados como ael impacto pos factores dposición a lo
Página
s operacionfo inmediasultados y
ores de riesa instrumentpotencial en de riesgo enos principal
a 58
es ato en
go tos
el el les
1T12
Bank
Identioperacondipérdid
BBVAasociaincluyeque sepreciode opcfinancoperac
Tres epara l
AnalisMillone
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AnalisMillone
Tasa d
king Book
ificación deaciones coiciones de das.
A Bancomer ados a las pendo instrume ve expues
o de los activciones (de ta
cieros que ciones camb
escenarios la Emisora.
sis de Sensibies de pesos
de Interes a 1pón Cambiaria Eón en Renta Vaa Tasas de Intea Tipos de Cama Renta Variab
sis de Sensibies de pesos
de Interes a 10
e los riesgon instrum
mercado,
está expuesposiciones qmentos madsta la Emisovos e índiceasas, tipos dmantiene
biarias, swap
que, en cas
lidad
bEquivalente MXariableerés a 1%mbio a 1%ble a 1%
lidad
0pb
27 d
gos que pumentos fina
así como
sto a riesgosue mantiene
duros y deriora son las ces de renta vde cambio y la Emisoraps, forwards
so de que o
T
XN
T
de abril de 2012
ueden genancieros do los instr
s de mercade en una amvados. Loscurvas de tavariable y larenta variab
, se cuents, futuros y o
ocurran, pu
TOTAL
-1.6307.3
-136.3-3.41.51.0
TOTAL
-1361.4
erar pérdidderivados rumentos q
do por los dmplia gama s principalesasas de inteas superficieble). Dentrota con acc
opciones.
edan gener
das en la por camb
que origin
istintos factode producto
s factores deerés, el tipo es de volatilio de la gamaciones, bon
rar situacio
Página
Emisora pbios en larían dich
ores de riesos financieroe riesgo a lde cambio, idad implícita de productnos, reporto
nes advers
59
por las as
go os, os el
tas tos os,
sas
1T12
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Podrápérdid
Estimescen
Tratánrespoaplicaresultsubya
BBVAla pérdalgunomovimpresen
Los es
1. de la dólar deseminterésecono
s escenariosueron emplosibles (queos subyaceque una vaacentes o vos o variabal cantable d
án utilizarsdas a que h
mación del imnario menci
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miento sobrentados en fe
scenarios co
Tequila 94cuenta corrse increme
mpleo y carts y colapso
omías emerg
s deberán dleados parae implique uentes o varariación devariables debles que tde la Emiso
se parámethace referen
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instrumentode la Em
so de consntes. Indicaariables de
cuenta con ue podría veentos considee los princ
echas históri
onsiderados
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gentes.
27 d
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tros distinncia el nume
el estado del numeral a
os financieisora deter
siderar que ar cuál es e
referencia
escenarios rse sometiderados. Parcipales factcas determi
para el Trad
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del 300% das. Provocdad económ
de abril de 2012
de forma gea cabo y coón de por loreferencia)
menos el 5a, o la vario consecuestre inmed
tos cuanderal i, anter
de resultadoanterior.
eros derivadrminar si elos resulta
el nivel de bajo el cua
históricos qo el portafora medir el itores de rinadas.
ding Book so
a delicada sivocaron la f
causando cando a su mica, así co
eneral. los sonsiderar sio menos el ) y (c) rem50% en el iación mínimencia una diato anterio
do éstos prior
os y en fluj
dos con fiel análisis
ados de las estrés o v
al se llega a
que le permlio actual enmpacto de uesgo que
on los siguie
ituación polífalta las resquiebras dvez inflació
mo un conta
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motas o deprecio de
ma requeridpérdida eq
or).
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ines de code sensibimedidas d
variación endicha conc
iten determin caso de quun evento, scomponen
entes:
ítica y un crervas intern
de miles deón, alza en agio hacia e
Página
y parámetr(a) probableprecio de l
e estrés (qe los activda en dichquivalente
dentificar l
vo, pare ca
bertura, seilidad resulde efectividan los activclusión.
nar cuál seue se repitie
se considerael portafol
reciente définacionales. e compañía
las tasas el resto de l
60
ros es, los ue
vos os al
las
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io,
icit El
as, de as
1T12
Los p10%) y
2. de la sudesestadoreperc
Los p25%) factore
3. centroy cont
Los p25%) factore
4. estadola tascontinaumenvolatili
Los p30%),
rincipales fay el tipo de c
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rincipales fay tasa de
es.
Septiembreo financiero dtracción de la
rincipales fay tasa de i
es.
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rincipales faentre otros
actores afeccambio USD
Efecto DragóHong Kong s
sobrevino y europeas
esto del mun
actores afecinterés den
e 01 – Tras de los Estada economía
actores afecnterés deno
– A mediay un incremeencia para
con el inco por parte rácticamente
actores afecfactores.
27 d
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ón) – Entre ose extendióel temor d
s al podersndo.
ctados son lnominadas e
los ataques dos Unidos estadounide
ctados son ominadas en
dos del 200ento en la inffrenar la in
cremento dede Banco d
e todos los f
ctados son
de abril de 2012
as tasas de superior al
octubre y no por los me
de una caíse ver afec
as tasas deen dólares
terroristas ade Norteamense.
las tasas den dólares (m
04, ante los flación, la F
nflación, sin e las tasas.de México infactores de r
las tasas de
e interés na20%), entre
oviembre deercados burída de las ctadas por
e interés na(alza supe
a las Torres mérica, sobre
e interés namovimientos
cambios enED decide iclaridad ha
De manerncrementó driesgo nacio
e interés na
cionales (al otros factor
e 1997, una rsátiles. Tra
utilidades sus filiales
cionales (alrior al 10%
Gemelas deevino un pán
acionales (ms hasta 50%
n el ciclo dencrementar acia los mera análoga, de manera inales.
acionales (m
Página
za superior res.
abrupta caís la crisis dde empresen Asia q
za superior %), entre otr
e NY, principnico financie
movimiento %), entre otr
e la economabruptamen
ercados de el sorpresi
importante l
movimiento
a 61
al
ída del sas ue
al ros
pal ero
de ros
mía nte
si vo as
de
1T12
En el descri
La estescen
Tradin
Bankin
EscenMillone
TequilaAsia 9SeptieMéxico
Valor Balanc
MNMETotal
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timación del arios mencio
ng Book
ng Book
narios Historices de pesos
a 947mbre 01o 04
Económicoce Estructural M
anking Bookdo menciona
impacto en onados es la
cos
Millones de pes
27 d
k, se considada anteriorm
el estado da siguiente:
-620-197-252156
sos
2869113
2982
de abril de 2012
dera el escemente.
e resultados
Margen FiBalance Es
MNMETotal
enario Asia
s al cierre de
inanciero con structural Millo
97 (Efecto D
e marzo de 2
Plan Presupuones de pesos
Página
Dragón), cu
2012, para l
uestal
1055-19
1036
62
ya
os
1T12
GGrup
27 d
po F
CO
RelaciónTel. (5
Fax. (52 55www.ba
www.
de abril de 2012
Fina
ONTACTO
con Inversioni52 55) 5621-572
5) 5621-6161 Extancomercnbv.c.bancomer.com
ncie
istas 1 . 15721
com m
ero
Página
a 63
![PRESENTACION 1T2013 [Modo de compatibilidad] · 2020. 7. 30. · Cuenta de Resultados CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA Var (Miles de Euros) 2013 2012 1T13/1T12 Importe Neto de la](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5fe65ed29375e6356b60d6e5/presentacion-1t2013-modo-de-compatibilidad-2020-7-30-cuenta-de-resultados.jpg)
