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GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO

RETORNO A LAS FUENTES CON UNA VISIÓN SISTÉMICA

Gabriel Mayor Socio Director/ Consultor

[email protected]

Universidad del CEMA, 5 / 12 / 2002


OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN

• COMPARTIR EXPERIENCIA EJECUTIVA

• PERSPECTIVA AMPLIA

• VISIÓN SISTÉMICA


¿SIGNIFICADO?

• ¿SUJETO DE CRÉDITO?

• ¿RIESGO VERSUS INCERTIDUMBRE?

• RELACIÓN COSTO – BENEFICIO

• RIESGO VERSUS ESTRUCTURA DEL CRÉDITO

• NECESIDAD DE PROCESOS


¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

• COSTO DE MALAS DECISIONES CREDITICIAS

• EJEMPLO HIPOTÉTICO MUY SIMPLIFICADO (BANCO):SI EL APALANCAMIENTO ES 9:1 Y EL RETORNO SOBRE EL CAPITAL 30% (A.IMP.)EL RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS ES DE 3%

SE REQUIEREN 33 BUENOS PRÉSTAMOS PARA COMPENSAR UNOSÓLO INCOBRABLE


¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? (Cont.)

• MALOS CRÉDITOS TOMAN TIEMPO EXCESIVO DE LA GERENCIA,... DESMOTIVAN AL PERSONAL...MENOS NEGOCIOS

• SIGNIFICATIVA DIFERENCIA EN LA PERCEPCIÓN DEL RIESGOPOR ACREEDORES Y DEUDORES

- ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN Y PUNTOS DE VISTA

- DIFERENTE RELACIÓN RIESGO-RENTABILIDAD


¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? (Cont.)

LA CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

UN INDICADOR ANTICIPADO

DE LA CALIDAD DE LA CARTERA


¿CUÁL ES EL DESAFÍO?

• CONOCER MIS RIESGOS... Y PARA ELLO, CONOCER A MI CLIENTE

• MEDIRLOS (MAGNITUD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA)

• CONTENERLOS (ESTRUCTURA DEL CRÉDITO, PACTOS,VARIABLES A MONITOREAR, REVISIONES PERIÓDICAS)

• POSTURA ANTICIPATORIA

• ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS Y EFECTIVAS

• CAPACIDAD DE GESTIÓN CREDITICIA CON PROCESOS


PROCESO DE CRÉDITO INTEGRADO

• MERCADO OBJETIVO: DEFINICIÓN Y PARÁMETROS DEACEPTACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO Y PRODUCTOS

• ORIGINACIÓN: ORIGEN DEL CLIENTE, EVALUACIÓN,ESTRUCTURACIÓN, APROBACIÓN

• DOCUMENTACIÓN: LEGALES, PERFECCIONAMIENTO, VALIDEZ

• DESEMBOLSO: CONTROL DE APROBACIONES, DOC. Y GTÍAS,VERIFICACIÓN DE ACTIVOS SUBYACENTES

PROCESO DE CRÉDITO INTEGRADO (Cont.)

• ADMINISTRACIÓN:COBRANZAS,CONOCIMIENTO DEL CLIENTE,MONITOREO (CLIENTE Y GARANTÍAS), REVISIONES PERIÓDICAS(SIN BRECHAS) DEL CRÉDITO, PACTOS Y GARANTÍAS

• ESTRATEGIAS, POLÍTICAS, NORMAS, PRÁCTICAS YPROCEDIMIENTOS, AUTORIDADES DE APROBACIÓN

• ALERTAS TEMPRANAS OPORTUNAS...POSTURAANTICIPATORIA Y CLASIFICACIONES RIGUROSAS VS. CRÉDITOS,CARTERA Y PROCESO

• ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS, REALISTAS,CREATIVAS Y EFICACES VS. CRÉDITOS, CARTERA Y PROCESO



PROCESO DE CRÉDITO INTEGRADO (Cont.)

ORGANIZACIÓN Y RRHH VERSUS RIESGOS

• ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN• COMPETENCIAS• ASIGNACIONES,• CAPACITACIÓN• “COACHING” (CRÉDITOS Y PROCESO)• ROTACIÓN/ CONTINUIDAD• PREMIOS Y CASTIGOS


RECAPITULEMOS

• CREDIBILIDAD/ CONFIANZA...CONOCER AL CLIENTE

• TOMO RIESGOS; NO INCERTIDUMBRE

• RELACIÓN RIESGO-RENTABILIDAD

• CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS O EL MERCADODISCRIMINARÁ CONTRA MI

• BUENA GESTIÓN REQUIERE PROCESOS, PARA EVALUAR,OTORGAR, ADMINISTRAR Y RECUPERAR CRÉDITOS

• RELACIÓN COSTO-BENEFICIO


VISIÓN SISTÉMICA

• PLANES Y GESTIÓN DE NEGOCIOS, MARKETING Y RIESGOCREDITICIO DEBEN ESTAR BIEN INTEGRADOS

• CONTEXTO EXTERNO E INTERNO

• GESTIÓN DE CARTERA

• OFERTA DE PRODUCTOS CON RIESGO CREDITICIO

• PROCESO DE GESTIÓN DE CRÉDITOS...DE TODA LA EMPRESA

• INTERRELACIONES (EJ.:RECESIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA)


CONTENCIÓN DE RIESGOS – ENFATIZAR:

• CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL CLIENTE, NEGOCIO, ENTORNO,RIESGOS...TODO GENERA TAMBIÉN VENTAJAS COMERCIALES

• ADECUADA ESTRUCTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓNPERFECCIONADA

• MONITOREO CONTÍNUO Y REVISIONES PERIÓDICAS• ALARMAS TEMPRANAS (ACTITUD ANTICIPATORIA)• ACCIONES CORRECTIVAS OPORTUNAS• SUPERIORES INVOLUCRADOS E INFORMADOS• BUENA DOCUMENTACIÓN EN LEGAJOS DE CRÉDITO• INVITAR A “DON PEROGRULLO”, CIUDADANO POCO COMÚN


ALARMAS TEMPRANASY CLASIFICACIONES RIGUROSAS

• PROCESOS, CARTERA Y CRÉDITOS VS. CONTEXTO ECONÓMICO,POLÍTICO, LEGAL/ REGULATORIO...

• PROCESOS, CARTERA Y CRÉDITOS VS. VARIABLES A MONITOREAR,PLANES Y PROYECCIO-NES, SUPUESTOS, NOVEDADES

• PROCESO DE CRÉDITOS VS. CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS,POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS Y NORMAS PROCEDIMIENTOS

• CLASIFICACIONES RIGUROSAS: PROCESOS, CARTERA Y CRÉDITOS


DECISIONES DE MERCADO Y SELECCIÓN DE RIESGOS

EL MÁXIMO NIVEL EJECUTIVO DE LA EMPRESA DEBE:

• ENTENDER LA DINÁMICA RIESGO-RENTABILIDAD YMANEJARLA

• APROBAR NIVEL Y TIPOS DE RIESGOS Y TOMADORESACEPTABLES

• APROBAR TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN (CRÉDITOS YPRODUCTOS)

• ASEGURAR COMPETENCIAS PROFESIONALES ADECUADAS


CONTEXTO EXTERNO

• SHOCKS ECONÓMICOS EXTERNOS E INTERNOS DEL PAÍS

• ETAPA EN EL CICLO ECONÓMICO

• SEGURIDAD JURÍDICA (MARCO LEGAL,TIEMPOS DE EJECUCIÓN,PREDICTIBILIDAD)

• CAMBIOS EN LAS “REGLAS DE JUEGO” (CAMPOS JURÍDICO,ECONÓMICO, POLÍTICO, REGULATORIO,...)


CONTEXTO INTERNO

• RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES

• FORTALEZA DE PROCESOS (CRÉDITOS Y PRODUCTOS)

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CONTRAPESOS

• SISTEMA DE PREMIOS Y CASTIGOS


GESTIÓN DE CARTERA

• CONCENTRACIONES PARA RIESGO SIMILAR/CORRELACIONADO

• ATOMIZACIÓN PARA CADA TIPO DE RIESGO (MONTO Y %)

• DIVERSIFICACIÓN

• TOLERANCIA CERO (EJ.: VS. LAVADO DE DINERO)


TIPOS DE RIESGOS• DIRECTO Y CONTINGENTE• CRÉDITO (PRÉSTAMO, EMISOR, CONTRAPARTE, PERFORMANCE)• PRECIO (TASA/ PRECIO)• TASA DE INTERÉS (FIJA VS. VARIABLE)• MONEDA• PAÍS/ DE TRANSFERENCIA• EMPRESARIO (DE ACCIONISTA)• FONDEO / LIQUIDEZ• INDEPENDENCIA/ SEPARACIÓN DE FUNCIONES• FIDUCIARIO, LEGAL, IMPOSITIVO, REGULATORIO• DOCUMENTACIÓN• SISTEMAS/ OPERACIONES• REPUTACIÓN• INTERRELACIONES VS. GESTIÓN DE RIESGO


CALIFICACIÓN CREDITICIA

DOS ENFOQUES CLÁSICOS:

• “SCORING” PARA CRÉDITOS ATOMIZADOS, CON RIESGODIVERSIFICABLE (NO CORRELACIONADO)

• EVALUACIÓN DE RIESGO INDIVIDUAL CASO-POR-CASO

• ALTERNATIVAS INTERMEDIAS

• POR PRODUCTO


CLAVES PARA LA EVALUACIÓN CREDITICIA

“CHARACTER” (VOLUNTAD DE PAGO)

• CALIDAD DE LA GERENCIA/ SOCIOS Y DEL GERENCIAMIENTO

• CAPACIDAD DE REPAGO (ANÁLISIS DE DOS SALIDAS)

• CAPITAL (SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO)

• CONTEXTO EXTERNO E INTERNO


EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIOY BENCHMARKING

• “CHARACTER”, CALIDAD Y APOYO EVENTUAL DE SOCIOS

• “CHARACTER”, PROFESIONALISMO Y CALIDAD DE GERENCIA

• ACCESIBILIDAD, CALIDAD, CONFIABILIDAD INFO FINANCIERA

• CALIDAD DE CLIENTES


EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIOY BENCHMARKING (Cont.)

• CALIDAD, COMPETITIVIDAD Y FASE CICLO DE PRODUCTOS

• INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA

• FASE EN EL CICLO DE LA INDUSTRIA

• SENSIBILIDAD DE LA INDUSTRIA EN DIFERENTES ESCENARIOS

• CALIDAD DE BIENES DE USO Y TECNOLOGÍA

• CUELLOS DE BOTELLA/ LIMITANTES DEL DESARROLLO


EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIOY BENCHMARKING (Cont.)

• CALIDAD Y APOYO EVENTUAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

• REFERENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y PROVEEDORES

• CALIDAD Y APOYO DE PROVEEDORES

• ASPECTOS CUANTITATIVOS (LIQUIDEZ, CAPITAL ,ENDEUDAMIENTO, PERÍODO DE COBRANZAS, ROTACIÓN DEINVENTARIOS, RENTABILIDAD, EVOLUCIÓN DE VENTAS)


CONCLUSIÓN

• NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL; VOLVER A LAS FUENTESCON UNA VISIÓN SISTÉMICA

• OLVIDAR LECCIONES DEL PASADO ES REPETIR ERRORES

• LA HISTORIA SE REPITE CON VARIANTES

• PROCESO....PROCESO...PROCESO...(CRÉDITOS Y PRODUCTOS)

• COOPERACIÓN INTERNA Y SUAVIZAR CICLOS DE DOMINIO

• CONTRAPESOS Y CONTROLES; PREMIOS Y CASTIGOS; VISIÓN LP

• SENTIDO COMÚN

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