GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. - CaixaBank

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1,F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 253.380.000 EUROS

EMISION 03/07/2008SERIES: AG, AS, B, C y D

SECURITISATION BONDSAMOUNT 253.380.000 EUROS

CLOSING DATE 03/07/2008SERIES: AG, AS, B, C and D

INFORME_TRIMESTALSEGUNDO TRIMESTRE - 2015

QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2015

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

INFORME_TRIMESTALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello

[email protected] / [email protected]

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

segundo trimestre del ejercicio 2015, a la COMISIÓN NACIONAL DEL

MERCADO DE VALORES:

Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (17 de Abril de 2015),

y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se realizaran las actuaciones

siguientes:

Se mantiene la disposición total del Fondo de Reserva requerido (13.800.000,00

euros).

No se ha llevado a cabo el pago de los intereses correspondientes a los Bonos

“Serie D”, los cuales ascienden a 120.393,96€

Se realizará la amortización parcial por un importe de 2.389.853,04 euros sobre

2.908.837,24 euros de la serie de bonos “AG”, provocando un Déficit de

Amortización de 518.984,20 euros.

Se ha recibido el importe de 740.110,52 euros en concepto de Disposición del

Aval de la Generalitat de Catalunya de la fecha de pago 8 de Abril de 2015 por

el déficit de amortización de la serie AG.

Se procederá a la Reclamación del Aval a la Generalitat de Catalunya por el

importe del Déficit de Amortización de los bonos “AG” de 518.984,20 euros.

Se ha realizado la amortización parcial por un importe de 1.846.224,73 euros

sobre 3.255.276,01 euros de la serie de bonos “AS”, provocando un Déficit de

Amortización de 1.409.051,28 euros.

Barcelona, 15 de Abril de 2015

GestiCaixa


Catalunya Banc, S.A., con fecha 24 de abril de 2015, ha comunicado que en el marco del

plan de reestructuración de Catalunya Banc, S.A. y en ejecución del contrato de

compraventa de las acciones de Catalunya Banc, S.A. formalizado entre el Fondo de

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

en fecha 21 de julio de 2014, una vez cumplidas todas las condiciones suspensivas

previstas en dicho contrato, incluidas las preceptivas autorizaciones, Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria, S.A. ha completado la adquisición de acciones representativas del

98,4% del capital social de Catalunya Banc, S.A.

Barcelona, 30 de Abril de 2015


Por la presente comunicamos que para los siguientes contratos: Contrato de Cuenta

Corriente de Tesorería y Contrato de Agente de Pagos, se ha modificado la entidad

contrapartida, siendo ahora Société Générale Sucursal en España en sustitución de

Barclays Bank PLC, Sucursal en España.

Barcelona, 20 de Mayo de 2015


“Moody's Investors Service” ha procedido a revisar la calificación de los siguientes

participantes del fondo de referencia:

- Catalunya Banc, S.A., que actúa en calidad de Administrador, la de riesgos a

largo plazo a “B1” y la perspectiva ha pasado de “Negative” a “Positive”.

- CecaBank, S.A., que actúa como contrapartida del Contrato de Permuta

financiera, la de riesgos a largo plazo a “Baa2” y la perspectiva ha pasado de

“Negative” a “Stable”,.

Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia.

Barcelona, 18 de Junio de 2015

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 1º Semestre Ejercicio: 2015

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/06/2015

Periodo anterior31/12/2014

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 54.716 1008 62.340

I. Activos financieros a largo plazo 0010 54.716 1010 62.340

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 52.939 1200 60.430

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 50.486 1206 56.1812.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 3.163 1220 4.3782.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -710 1221 -1292.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1.777 1230 1.910

3.1 Derivados de cobertura 0231 1.777 1231 1.9103.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/06/2015


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 16.993 1270 17.638

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 735 1280 735

V. Activos financieros a corto plazo 0290 10.612 1290 12.497

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 519 1300 407

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 10.093 1400 12.090

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 9.670 1406 11.6083.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 474 1420 1.1383.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -106 1421 -7503.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 30 1422 293.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 25 1424 65

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 5.646 1460 4.406

1. Tesorería 0461 5.646 1461 4.4062. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 71.709 1500 79.978

S.01



30/06/2015


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 75.611 1650 65.491

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 75.611 1700 65.491

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 75.439 1710 65.491

1.1 Series no subordinadas 0711 19.139 1711 26.5601.2 Series subordinadas 0712 56.300 1712 56.3001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 1713 -17.3691.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 172 1720

2.1 Préstamo subordinado 0721 172 1721 1722.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724 -1722.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 1730

3.1 Derivados de cobertura 0731 17313.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 -5.679 1760 12.577

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 15.861 1800 12.568

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 39 1810 39

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 12.962 1820 10.940

2.1 Series no subordinadas 0821 9.423 1821 10.7162.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 1823 -3.0892.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 200 1824 2242.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 3.339 1826 3.089

3. Deudas con entidades de crédito 0830 17 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 1834 -163.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 17 1837 16

4. Derivados 0840 186 1840 191

4.1 Derivados de cobertura 0841 186 1841 1914.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 2.657 1850 1.398

5.1 Importe bruto 0851 2.657 1851 1.3985.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 -21.540 1900 9

1. Comisiones 0910 -21.540 1910 9

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 9 1911 91.2 Comisión administrador 0912 129 1912 1161.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 -21.678 1914 2171.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -3331.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 1.777 1930 1.910

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 1.777 1950 1.910

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 71.709 2000 79.978

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/06/2015

Acumulado

anterior30/06/2014

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 775 3100 898

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 773 3120 8931.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 2 3130 5

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -506 3200 -676

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -505 3210 -6752.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -1 3220 -12.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -296 3240 -251

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 -27 3250 -29

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -67 3600 -59

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -26 3610 -137.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -26 3611 -137.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -41 3630 -46

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -23 3631 -247.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -13 3632 -177.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -5 3633 -57.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -821 3700 -1.996

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -821 3720 -1.9968.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800 433

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 915 3850 1.651

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/04/2015 3.802.508,25

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 0,00Total 3.802.508,25

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 11.115,24▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) 160.921,67▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests 0,00▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests 35.801,95▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 42.027,21▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 54.166,56▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation 1.846.224,73▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation 1.649.742,52 (*)▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Intereses B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests 0,00▪ Intereses C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests 0,00▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 0,00▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests 0,00▪ Amortización Bonos D / Series D Bond Amortisation 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪

▪

Total 3.802.499,88

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 0,00Total 8,37

▪ Amortización Bonos AG por Disposición Aval /Series AG Bond Amortisation by Guaranty of Generalitat Catalunya 740.110,52▪ Amortización Bonos AG Total / Total Series AG Bond Amortisation 17/04/2015 2.389.853,04

(*) NOTA:

(*) NOTE:

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 17 DE ABRIL DE 2015

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th APRIL 2015

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / Outstanding Financial Intermediation Fee

19/01/2015 0,00

Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial Intermediation Fee

17/04/2015 0,00

Se ha procedido a la reclamación del Aval a la Generalitat de Catalunya, por un importe de €518.984,20 equivalente al importe

de déficit de amortización de los bonos de la Serie AG

The guaranty of Generalitat de Catalunya has been claimed by an amount of €518.984,20 equivalent to the principal deficiency

of the Class AG bonds

GestiCaixa GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A

▪ Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya 22/04/2014 178.944,00▪ Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya 17/07/2014 812.657,40▪ Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya 17/10/2014 406.519,76▪ Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya 19/01/2015 740.110,52▪ Disposición del Aval Generalitat/ Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya 17/04/2015 518.984,20

Importe dispuesto Aval Generalitat/ The amount due to the Generalitat de Catalunya Total 2.657.215,88

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 30/06/2008 13.800.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 6.900.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 17/04/2015 13.800.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 17/04/2015 0,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

AVAL GENERALITAT / THE GUARANTY OF GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

al día 30/06/2015 at 30/06/2015

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,281292 0,03485 0,888030 1,212000 3,449000 30/10/201622.094,56 1,712953 16,043836

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,140651 0,08053 0,950000 0,880000 0,880000 02/08/202751.053,49 0,880000 145,084932

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,562594 0,51424 0,653970 0,915000 2,686000 25/06/2023326.030,37 2,105362 95,868303

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,562594 0,24257 0,155156 2,406000 3,271000 25/05/2023153.789,90 2,959204 94,826904

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,562594 0,38754 0,369677 1,179000 2,574000 02/04/2018245.700,56 2,159051 33,087274

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,984537 0,36103 0,426995 1,338000 3,633000 23/01/2026228.894,36 3,165936 126,839227

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 1,265829 0,27797 0,439535 1,548000 3,074000 30/03/2020176.237,30 2,568803 57,017604

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 1,265829 0,41457 0,414189 1,298000 3,433000 17/12/2022262.840,95 2,901519 89,624362

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 1,265829 0,42472 1,743614 1,280000 5,430000 19/01/2024269.275,61 2,982201 102,697009

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 1,8284113 0,72543 0,765674 1,085000 3,500000 13/07/2022459.924,39 1,819494 84,441623

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 4,0787629 8,77010 0,846080 0,665000 5,000000 07/05/20225.560.285,27 1,234671 82,242457

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 2,9535921 5,52456 0,739676 0,838000 5,829000 22/10/20263.502.599,84 1,174800 135,775769

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 4,6413533 4,10260 1,380016 0,712000 4,298000 14/10/20272.601.065,03 1,722849 147,507659

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 4,5007032 2,47474 0,922883 0,979000 4,000000 19/02/20281.568.996,55 2,204933 151,689072

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 5,0632936 3,49448 0,776847 1,080000 5,250000 10/10/20252.215.517,62 3,144300 123,375254

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 6,4697646 6,48511 0,709343 1,335000 4,033000 02/01/20294.111.592,27 3,096884 162,160283

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 6,0478243 5,81693 1,042151 0,848000 4,838000 23/06/20283.687.962,28 3,007496 155,826880

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 8,1575258 7,90653 1,021444 0,888000 5,950000 24/12/20255.012.774,58 2,565509 125,840854

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 7,8762356 7,84426 1,465791 0,712000 6,338000 17/08/20294.973.299,57 2,104446 169,605678

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 8,0168857 6,99663 0,983813 0,715000 8,210000 08/02/20294.435.898,22 1,735973 163,380863

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 10,6891776 13,92767 0,957532 0,555000 7,990000 09/08/20328.830.206,03 1,591891 205,354635

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 13,3614695 15,85631 1,107436 0,555000 13,760000 08/11/203210.052.972,05 1,326793 208,333217

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 6,3291145 5,06642 1,105650 0,602000 10,020000 16/06/20313.212.135,37 1,501426 191,543715

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 1,9690614 1,40604 1,124201 0,555000 11,210000 13/04/2032891.437,28 1,922012 201,471824


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2009 al 30/06/2009 1,125188 0,86416 1,637201 0,798000 7,500000 03/11/2028547.883,53 1,845509 160,180673

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 15/12/2028161,5525891,0114851,908750

Media Simple / Arithmetic Average: 89.170,84 20/08/2025121,8002200,9695432,357160

Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 100,00000711 100,00000 1,011485 0,555000 13,760000 18/12/202863.400.466,98 1,908747 161,663241




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.50 00.99 13,5021196 29,60403 0,785659 0,555000 0,998000 15/03/203018.769.090,44 0,794318 176,510638

01.00 01.49 30,66104218 27,82181 1,046558 1,005000 1,488000 16/11/203017.639.156,65 1,254097 184,590363

01.50 01.99 7,1730051 7,09352 1,346849 1,505000 1,969000 05/12/20234.497.326,95 1,629861 101,196016

02.00 02.49 3,2348823 3,22189 0,557388 2,000000 2,457000 01/02/20272.042.696,34 2,295028 139,131712

02.50 02.99 7,5949454 6,06557 0,684682 2,501000 2,980000 11/11/20273.845.602,31 2,743478 148,417403

03.00 03.49 10,5485275 8,41677 0,844207 3,000000 3,449000 09/07/20265.336.270,59 3,107569 132,335675

03.50 03.99 22,92546163 14,18018 1,013992 3,500000 3,988000 17/11/20268.990.298,68 3,658506 136,633334

04.00 04.49 0,703235 1,17640 3,549440 4,000000 4,338000 16/09/2033745.844,41 4,271326 218,588148

04.50 04.99 0,562594 0,88012 1,700072 4,640000 4,980000 22/11/2034558.001,67 4,799936 232,802750

05.00 05.49 0,421943 0,13396 4,858083 5,000000 5,430000 11/02/202484.932,95 5,358997 103,452659

05.50 05.99 0,843886 0,50488 2,704634 5,500000 5,950000 17/05/2030320.094,55 5,829827 178,564962

06.00 06.49 0,281292 0,78077 5,248323 6,250000 6,338000 10/03/2028495.011,34 6,326975 152,355770

06.50 06.99 0,140651 0,02065 0,000000 6,900000 6,900000 30/01/201813.094,91 6,900000 31,068493

07.50 07.99 0,281292 0,04576 0,000000 7,500000 7,990000 15/10/201629.010,11 7,647793 15,563462

08.00 08.49 0,281292 0,03059 0,000000 8,210000 8,260000 16/06/201719.395,16 8,236311 23,586876

08.50 08.99 0,281292 0,00362 0,000000 8,500000 8,750000 27/01/20162.293,25 8,721007 6,952172

10.00 10.49 0,281292 0,01183 0,000000 10,000000 10,020000 10/01/20187.497,57 10,011575 30,396451

11.00 11.49 0,140651 0,00476 0,000000 11,210000 11,210000 29/04/20163.015,44 11,210000 9,994521


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

13.50 13.99 0,140651 0,00289 0,000000 13,760000 13,760000 14/10/20171.833,66 13,760000 27,517808




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 46,55415331 11,80845 0,925113 0,555000 13,760000 13/02/20227.486.610,17 2,522422 79,511505

50,000.00 99,999.99 25,59775182 21,32220 1,056338 0,680000 6,250000 02/06/202813.518.374,45 2,275852 155,123711

100,000.00 149,999.99 14,34599102 19,38431 1,033928 0,555000 4,980000 18/12/203012.289.744,01 1,977731 185,643757

150,000.00 199,999.99 5,6258840 10,78110 1,042544 0,698000 3,829000 07/01/20346.835.268,86 1,727468 222,319533

200,000.00 249,999.99 3,9381228 9,71338 0,938619 0,555000 4,640000 23/04/20336.158.327,67 1,793911 213,792114

250,000.00 299,999.99 1,5471211 4,79292 1,131327 0,698000 2,829000 11/07/20343.038.736,31 1,306008 228,386608

300,000.00 349,999.99 0,281292 0,95089 0,874933 1,329000 2,800000 17/03/2023602.867,75 2,064892 92,555674

350,000.00 399,999.99 0,281292 1,20642 1,324339 0,979000 1,165000 07/12/2030764.876,51 1,071649 185,293843

400,000.00 449,999.99 0,843886 4,03431 2,324849 0,765000 6,338000 08/12/20302.557.771,30 3,094187 185,303655

650,000.00 699,999.99 0,140651 1,02987 0,500000 0,712000 0,712000 30/10/2021652.940,81 0,712000 76,043836

700,000.00 749,999.99 0,140651 1,11746 0,000000 2,600000 2,600000 04/07/2036708.476,59 2,600000 252,164384

900,000.00 949,999.99 0,140651 1,45890 0,700000 0,865000 0,865000 30/06/2022924.951,94 0,865000 84,032877

1,050,000.00 1,099,999.99 0,140651 1,70697 0,900000 0,888000 0,888000 01/12/20231.082.224,14 0,888000 101,063014

1,350,000.00 1,399,999.99 0,140651 2,20260 1,250000 1,585000 1,585000 09/12/20161.396.461,56 1,585000 17,358904

2,250,000.00 2,299,999.99 0,140651 3,60921 0,500000 0,838000 0,838000 01/06/20262.288.253,47 0,838000 131,079452


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

3,050,000.00 3,099,999.99 0,140651 4,88101 0,500000 0,665000 0,665000 01/07/20243.094.581,44 0,665000 108,065753




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 0,281292 0,28927 2,577136 2,929000 4,960000 07/09/2035183.400,81 3,759975 242,281271

Indice 108 IRPH CONJUNTO ENTIDADES (NOMINAL) 26,44163188 15,08795 0,340364 2,251000 5,950000 29/01/20269.565.831,06 3,147654 127,046101

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 65,68214467 78,73253 1,033937 0,555000 5,950000 07/09/202949.916.792,99 1,575423 170,296438

Indice 000 TIPO FIJO 2,3910017 0,52941 0,000000 4,980000 13,760000 09/05/2029335.647,22 6,096482 166,315027

Indice 22 INDICE MIBOR HIPOTECARIO 0,984537 0,30915 0,960748 1,179000 1,338000 02/11/2024196.004,51 1,235878 112,146779

Indice 174 EURIBOR 3 MESES 0,281292 1,72443 0,893418 0,888000 2,406000 07/11/20231.093.294,23 0,903370 100,282716

Indice 176 EURIBOR 1 AÑO 1,8284113 0,45989 0,727361 0,760000 3,233000 17/11/2018291.570,42 0,896080 40,612429

Indice 221 EURIBOR 2,1097015 2,86737 4,077246 2,829000 6,338000 11/10/20281.817.925,74 4,421783 159,441306




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,6568226 0,14297 0,982193 0,719000 8,500000 26/10/201590.645,14 2,739872 3,891694

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 3,3755324 0,67946 0,570871 0,915000 11,210000 20/05/2016430.782,57 2,465603 10,689827

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,2503516 2,85311 1,121366 0,985000 8,210000 06/12/20161.808.885,39 1,667648 17,271741

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 5,3445938 1,32204 0,710102 0,760000 7,990000 06/05/2017838.177,82 2,208469 22,224328

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 5,2039437 2,35590 1,071174 0,755000 13,760000 01/11/20171.493.648,45 2,499725 28,092406

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,7974727 1,53573 1,121685 1,012000 10,020000 10/04/2018973.661,88 1,921216 33,368551

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,6722919 1,00456 0,706520 0,915000 3,771000 30/10/2018636.898,33 2,875828 40,022643

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,3755324 1,79722 1,187824 0,979000 5,829000 16/05/20191.139.447,79 3,146046 46,527348

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 4,3600631 2,32075 0,808036 0,698000 5,000000 04/10/20191.471.366,45 2,753539 51,177624

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,8129420 1,24374 0,899202 1,212000 3,750000 13/04/2020788.536,03 2,795966 57,492229

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 2,8129420 2,05818 1,017690 0,848000 3,750000 03/12/20201.304.892,95 3,226205 65,155182

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,9690614 1,24239 0,943021 1,198000 3,750000 06/04/2021787.677,93 1,896056 69,248142

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 2,9535921 3,31740 0,728223 0,712000 3,600000 05/11/20212.103.245,83 1,489198 76,239927

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,6877612 2,60714 0,722140 0,865000 3,750000 17/06/20221.652.940,95 1,286389 83,605696

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 3,3755324 2,88816 1,082211 0,815000 3,750000 02/11/20221.831.107,75 1,625656 88,121750

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 2,1097015 1,84265 0,926785 0,765000 6,250000 18/04/20231.168.246,37 2,037047 93,603310

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,4064710 2,26922 0,945978 0,888000 3,855000 10/11/20231.438.696,15 1,298988 100,398863

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2,3910017 6,63126 0,584373 0,665000 3,680000 12/06/20244.204.249,90 1,214623 107,452585

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,5471211 1,09726 0,740700 1,263000 3,988000 13/10/2024695.667,85 3,175578 111,488003

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,4064710 1,20303 1,166563 0,848000 5,430000 18/03/2025762.729,35 3,424357 116,609679

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,125188 1,43199 1,373207 0,762000 4,838000 11/10/2025907.888,06 2,355309 123,432845

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,125188 4,69203 0,557776 0,838000 3,271000 31/05/20262.974.766,48 1,067000 131,045430

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,265829 1,29909 1,178645 0,765000 3,838000 30/11/2026823.629,58 1,725973 137,036108

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,4064710 1,57709 0,962140 1,055000 3,919000 28/03/2027999.885,34 1,673336 140,943178

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 2,5316518 3,12418 1,184128 0,680000 3,829000 03/11/20271.980.746,84 1,846700 148,141972


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1,5471211 1,80046 1,250146 0,602000 3,936000 21/03/20281.141.500,34 1,593890 152,717184

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 1,125188 1,38016 3,980297 0,555000 6,338000 24/11/2028875.024,93 4,375373 160,881359

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,843886 1,68179 1,601750 1,905000 3,600000 15/03/20291.066.260,73 2,949647 164,508942

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 1,125188 1,69703 0,619161 0,962000 3,633000 21/09/20291.075.923,28 2,549569 170,766640

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1,125188 1,11537 1,077143 0,898000 5,950000 30/03/2030707.149,73 3,018002 176,989640

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,281292 0,21616 0,935953 3,000000 3,000000 20/11/2030137.049,27 3,000000 184,734760

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 0,562594 0,39054 0,848027 1,280000 2,686000 02/03/2031247.606,78 1,718523 188,087671

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,984537 0,83150 0,928532 0,905000 3,449000 27/10/2031527.174,09 1,518840 195,938556

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,562594 0,84341 1,595880 0,880000 3,829000 20/05/2032534.724,51 2,029882 202,695929

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 1,9690614 2,39558 0,865739 0,555000 3,600000 07/10/20321.518.811,69 1,290379 207,291769

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 1,6877612 1,27341 1,011520 0,962000 1,513000 06/05/2033807.348,78 1,221331 214,213318

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 1,4064710 1,79360 0,944148 0,879000 3,600000 11/10/20331.137.148,78 1,432293 219,407335

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,703235 0,60255 0,991267 1,080000 3,600000 09/05/2034382.019,89 2,421481 226,331007

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1,4064710 2,12882 0,861821 1,335000 3,750000 13/11/20341.349.684,74 2,808020 232,499377

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 1,265829 1,79983 1,538348 1,112000 3,750000 02/05/20351.141.099,43 2,041828 238,077836

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 1,5471211 2,18876 0,876171 1,513000 3,750000 22/09/20351.387.681,91 2,990751 242,763325

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 2,5316518 4,14713 0,777069 0,712000 5,950000 11/05/20362.629.302,34 1,874026 250,388851

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 1,9690614 2,24186 1,045033 0,812000 3,750000 20/09/20361.421.349,80 1,821162 254,726298

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 2,8129420 4,38532 0,938991 0,555000 4,640000 27/03/20372.780.315,69 1,746203 260,905537

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 3,3755324 5,72664 1,068153 0,665000 5,500000 08/11/20373.630.717,41 1,084370 268,349825

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 1,5471211 2,10040 0,957028 0,698000 1,429000 17/02/20381.331.661,74 1,093965 271,646649

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,421943 0,57749 1,100000 1,355000 3,057000 15/09/2038366.133,95 1,632881 278,566138

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,140651 0,17852 0,000000 4,980000 4,980000 05/08/2039113.183,80 4,980000 289,183562

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,281292 0,78179 3,637790 0,730000 4,298000 16/03/2040495.655,95 3,859911 296,553641

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,140651 0,33052 1,100000 1,429000 1,429000 06/08/2040209.548,94 1,429000 301,249315


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,140651 0,38933 1,050000 0,755000 0,755000 05/10/2041246.838,71 0,755000 315,221918

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,421943 0,62672 1,143639 1,265000 3,600000 20/04/2042397.345,38 1,882460 321,705705

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,140651 0,33855 1,100000 0,629000 0,629000 05/08/2042214.641,40 0,629000 325,216438

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,140651 0,27004 0,500000 3,500000 3,500000 06/01/2044171.205,29 3,500000 342,246575

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,140651 0,28381 1,250000 3,600000 3,600000 06/04/2044179.934,67 3,600000 345,238356

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,140651 0,27808 1,750000 1,430000 1,430000 06/11/2045176.302,86 1,430000 364,273973

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,140651 0,20265 1,100000 1,355000 1,355000 06/04/2046128.483,30 1,355000 369,238356

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,281292 0,42432 1,170001 0,715000 1,298000 12/05/2047269.018,39 0,919052 382,410398

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,562594 0,80722 1,050641 0,629000 0,979000 19/08/2047511.782,78 0,746273 385,651761

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 0,140651 0,30089 1,000000 0,755000 0,755000 12/03/2048190.764,10 0,755000 392,416438

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 0,140651 0,31407 1,100000 1,398000 1,398000 07/03/2049199.123,95 1,398000 404,252055

Del 01/01/2052 al 30/06/2052 0,140651 0,43095 0,850000 0,730000 0,730000 08/06/2052273.226,73 0,730000 443,309589

Del 01/01/2057 al 30/06/2057 0,140651 0,18817 1,100000 0,715000 0,715000 09/07/2057119.299,74 0,715000 504,328767




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 27,14487193 30,57758 1,066491 0,555000 11,210000 10/05/203219.386.328,38 1,863272 202,367441

17 GIRONA 0,421943 0,13317 0,882928 0,555000 1,513000 24/06/202484.429,82 0,889045 107,852679

25 LLEIDA 8,5794761 7,22321 0,896853 0,712000 8,750000 03/07/20264.579.551,28 1,957967 132,123594

43 TARRAGONA 63,85373454 62,06604 0,998002 0,629000 13,760000 04/08/202739.350.157,50 1,927611 145,163093

CATALUNYA 100,00000 100,00000 1,007430 0,555000 13,760000 159,414990 11/10/202863.400.466,98 1,908369711




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 94,93671675 97,31004 1,018178 0,555000 6,338000 22/02/202961.695.016,61 1,922243 163,825418

HIPOTECARIO 94,93670 97,31000 1,018178 0,555000 6,338000 163,825418 22/02/202961.695.016,61 1,922243675

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 1,265829 0,37643 0,632217 0,764000 11,210000 03/07/2019238.659,21 2,279880 48,124211

7 PERSONAL 3,7974727 2,31353 0,791693 0,760000 13,760000 04/12/20221.466.791,16 1,280702 89,193205

PERSONAL 5,06330 2,69000 0,751824 0,760000 13,760000 78,925956 26/01/20221.705.450,37 1,53049736




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 4,0787629 2,48389 0,985153 0,719000 10,020000 26/01/20231.574.800,78 2,791237 90,910850

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,140651 0,10231 1,250000 1,488000 1,488000 02/11/202864.865,62 1,488000 160,142466

03-Pesca y acuicultura. 0,281292 0,55955 0,250000 2,406000 2,686000 19/12/2019354.756,02 2,544790 53,653188

10-Industria de la alimentación. 1,265829 0,50674 0,858468 0,760000 3,750000 11/06/2020321.278,35 2,218902 59,408497

11-Fabricación de bebidas. 0,562594 0,37210 0,863420 0,764000 3,057000 15/03/2017235.912,25 1,179901 20,518517

13-Industria textil. 0,140651 0,03954 1,250000 1,579000 1,579000 30/07/201825.070,37 1,579000 37,019178

14-Confección de prendas de vestir. 0,843886 0,34617 0,465450 1,338000 2,656000 10/05/2024219.471,71 2,481429 106,357337

15-Industria del cuero y del calzado. 0,140651 0,01046 0,000000 5,750000 5,750000 04/04/20166.631,05 5,750000 9,172603

16-Industria de la madera y del corcho, 1,125188 0,92819 1,034264 1,505000 5,950000 18/09/2023588.479,71 3,014433 98,652648

17-Industria del papel. 0,140651 0,03254 0,400000 3,600000 3,600000 31/08/201920.633,16 3,600000 50,038356

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,562594 0,18196 1,507729 1,180000 5,000000 31/12/2027115.361,09 2,631373 150,067145

23-Fabricación de otros productos minera 0,421943 0,32230 3,352140 1,005000 4,838000 27/09/2028204.341,33 3,623190 158,960687

25-Fabricación de productos metálicos, e 0,843886 0,71425 1,408246 1,665000 5,829000 05/09/2020452.839,19 3,485683 62,253247

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,281292 0,26975 1,046263 1,355000 3,600000 29/05/2019171.025,04 2,561393 46,977568

31-Fabricación de muebles. 0,140651 0,04429 1,100000 3,250000 3,250000 30/10/201528.081,71 3,250000 4,010959

33-Reparación e instalación de maquinari 0,281292 0,25402 0,614927 3,251000 6,250000 24/12/2022161.046,87 4,405833 89,847929

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,140651 0,00470 0,500000 3,564000 3,564000 19/07/20152.980,73 3,564000 0,624658

36-Captación, depuración y distribución 0,140651 0,13874 0,750000 0,914000 0,914000 31/12/202187.961,91 0,914000 78,082192

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,140651 0,22474 1,100000 1,312000 1,312000 01/07/2026142.486,89 1,312000 132,065753

41-Construcción de edificios. 11,6737083 19,78612 0,688344 0,655000 4,980000 08/11/202912.544.490,70 1,484602 172,352379

42-Ingeniería civil. 0,140651 0,18817 1,100000 0,715000 0,715000 09/07/2057119.299,74 0,715000 504,328767

43-Actividades de construcción especiali 6,3291145 4,77332 0,991699 0,798000 13,760000 17/03/20293.026.307,71 2,474974 164,581630

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 2,3910017 5,64833 0,827558 0,698000 4,338000 23/03/20273.581.066,43 1,254543 140,752598

46-Comercio al por mayor e intermediario 16,87764120 13,13728 1,099685 0,555000 11,210000 29/03/20308.329.096,95 1,772123 176,972665

47-Comercio al por menor, excepto de veh 10,9704678 8,95214 1,422025 0,698000 10,000000 08/11/20315.675.701,29 2,400749 196,309603


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

49-Transporte terrestre y por tubería. 2,1097015 1,52497 0,906019 0,629000 8,750000 25/03/2034966.839,58 1,754915 224,842086

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,281292 0,37394 0,766545 1,455000 2,686000 29/08/2017237.080,94 2,016666 26,013289

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,281292 0,24220 0,500000 0,755000 3,600000 15/07/2018153.556,29 1,981119 36,503710

53-Actividades postales y de correos. 0,140651 0,02409 1,000000 3,156000 3,156000 29/06/201815.271,55 3,156000 36,000000

55-Servicios de alojamiento. 1,4064710 3,07986 1,202467 0,985000 3,199000 07/07/20171.952.644,29 1,596914 24,268242

56-Servicios de comidas y bebidas. 5,0632936 4,10284 1,125174 0,602000 5,250000 28/07/20292.601.219,92 2,221678 168,945729

58-Edición. 0,281292 0,07769 1,215378 2,501000 2,755000 04/11/202149.254,43 2,609980 76,213559

60-Actividades de programación y emisión 0,140651 0,07281 3,500000 4,000000 4,000000 01/07/202546.159,31 4,000000 120,065753

62-Programación, consultoría y otras act 0,140651 0,14743 1,100000 1,398000 1,398000 04/09/203693.473,64 1,398000 254,202740

63-Servicios de información. 0,281292 0,13630 1,066171 0,830000 1,298000 18/08/203386.417,76 0,988320 217,656746

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,562594 0,81882 0,818317 1,155000 3,500000 03/08/2024519.137,59 2,352881 109,161644

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,140651 0,33669 1,300000 0,930000 0,930000 30/11/2022213.463,88 0,930000 89,063014

68-Actividades inmobiliarias. 11,1111179 12,00257 1,224093 0,715000 4,298000 19/07/20327.609.687,17 1,937373 204,657824

69-Actividades jurídicas y de contabilid 1,5471211 1,44281 0,845627 0,715000 3,750000 15/05/2030914.750,04 2,362179 178,519401

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,843886 0,47841 2,053510 1,079000 5,430000 06/01/2029303.315,90 2,720545 162,274309

71-Servicios técnicos de arquitectura e 2,1097015 2,34251 0,853515 0,848000 3,750000 28/07/20311.485.161,03 1,793360 192,947894

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,281292 0,19501 0,821570 1,298000 3,750000 29/05/2018123.636,73 1,881346 34,974528

74-Otras actividades profesionales, cien 0,703235 0,53392 0,871867 1,012000 3,750000 17/02/2028338.506,07 3,092154 151,654686

75-Actividades veterinarias. 0,281292 0,22554 0,572670 1,180000 3,100000 05/03/2028142.991,13 2,820946 152,212056

77-Actividades de alquiler. 0,562594 0,59650 0,840315 0,780000 1,280000 08/03/2021378.184,85 1,011241 68,290316

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,703235 0,39586 1,081328 0,948000 3,600000 24/04/2030250.974,97 1,695039 177,822149

81-Servicios a edificios y actividades d 0,984537 0,65869 0,601998 1,088000 3,750000 10/02/2024417.614,87 2,927555 103,404542

82-Actividades administrativas de oficin 1,4064710 1,52580 0,965093 0,915000 3,500000 10/01/2026967.364,86 2,247111 126,415367

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,281292 0,15796 0,782951 1,355000 3,750000 28/09/2027100.147,22 2,248333 146,957309

85-Educación. 0,984537 0,60638 1,065072 1,079000 3,521000 05/09/2025384.450,28 2,470462 122,246786


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

86-Actividades sanitarias. 1,5471211 1,30869 1,203918 0,788000 3,750000 12/12/2030829.715,68 1,832264 185,450600

87-Asistencia en establecimientos reside 0,140651 0,04417 0,500000 2,656000 2,656000 02/01/202928.002,51 2,656000 162,147945

88-Actividades de servicios sociales sin 0,140651 0,30497 1,250000 1,719000 1,719000 01/10/2026193.355,56 1,719000 135,090411

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,140651 0,09345 1,100000 3,000000 3,000000 30/09/201959.250,87 3,000000 51,024658

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,140651 0,02065 0,000000 6,900000 6,900000 30/01/201813.094,91 6,900000 31,068493

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,421943 0,21181 1,000883 1,579000 3,533000 29/06/2022134.287,18 2,004604 83,990282

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,843886 1,85346 0,920388 0,888000 3,600000 11/08/20231.175.101,95 0,942257 97,408651

94-Actividades asociativas. 0,281292 0,09520 0,554153 3,307000 3,600000 21/12/202160.355,34 3,470952 77,764450

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,703235 0,66025 1,036648 0,629000 3,600000 22/12/2042418.604,16 1,398398 329,772696

96-Otros servicios personales. 2,9535921 3,28611 0,921851 0,555000 3,750000 10/06/20272.083.407,92 1,798809 143,343340




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 97,60900694 95,29025 1,015611 0,555000 13,760000 12/06/202960.414.462,20 1,924878 167,432028

TRIMESTRAL 0,562594 1,72059 0,622531 0,712000 2,800000 11/07/20221.090.864,62 1,344005 84,383122

SEMESTRAL 0,843886 0,20800 0,878723 1,065000 3,600000 04/10/2019131.874,05 2,481092 51,164656

ANUAL 0,984537 2,78116 1,120661 0,985000 3,750000 02/03/20171.763.266,11 1,662652 20,082751




Mínimo / Minimum: 265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 3.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000063.400.466,98


711


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 7,7355855 1,68429 1,022307 0,719000 5,829000 11/11/20191.067.847,34 2,587123 52,425845 3,675481

005.00 009.99 9,0014164 3,78290 0,990085 0,780000 5,000000 08/05/20202.398.375,00 2,166083 58,312298 7,353928

010.00 014.99 10,1265872 6,32758 1,498783 0,862000 5,700000 01/04/20244.011.713,82 2,830555 105,090338 12,661180

015.00 019.99 9,8452970 7,64675 1,269205 0,848000 4,338000 01/03/20224.848.072,40 2,250520 80,045801 16,970364

020.00 024.99 6,7510548 4,84129 0,950899 0,555000 3,855000 03/07/20243.069.397,39 2,320398 108,137648 22,462757

025.00 029.99 8,7201162 9,51931 1,278200 0,665000 6,338000 29/03/20276.035.288,99 2,430926 140,960333 27,241213

030.00 034.99 5,7665341 10,38747 0,838989 0,698000 5,950000 22/04/20266.585.702,84 1,463732 129,771113 31,550050

035.00 039.99 6,3291145 10,85006 0,780141 0,602000 5,430000 23/03/20266.878.989,53 1,420617 128,771708 37,759949

040.00 044.99 4,9226435 5,01129 0,911314 0,798000 4,960000 23/07/20273.177.180,46 2,138902 144,788485 42,202222

045.00 049.99 4,6413533 5,17452 1,008700 0,815000 3,600000 12/07/20303.280.668,01 1,615298 180,409541 47,630208

050.00 054.99 5,6258840 9,05697 0,835524 0,712000 5,950000 07/08/20335.742.159,82 2,046146 217,279813 52,687028

055.00 059.99 3,2348823 3,97563 0,808255 0,655000 3,600000 17/08/20332.520.570,66 1,872949 217,601201 57,710176

060.00 064.99 4,6413533 6,48897 0,998161 0,555000 3,750000 07/06/20364.114.038,90 1,630531 251,280166 62,125601

065.00 069.99 3,3755324 5,00593 0,991899 0,555000 4,980000 13/06/20383.173.782,19 1,455132 275,461134 66,953503

070.00 074.99 2,9535921 5,14166 1,085692 0,715000 4,640000 26/12/20363.259.835,61 1,632517 257,906997 71,729380

075.00 079.99 0,703235 1,32683 1,100000 0,629000 1,398000 27/09/2047841.214,98 0,986622 386,953479 78,049911

080.00 084.99 0,140651 0,18817 1,100000 0,715000 0,715000 09/07/2057119.299,74 0,715000 504,328767 80,747604

085.00 089.99 0,140651 0,27808 1,750000 1,430000 1,430000 06/11/2045176.302,86 1,430000 364,273973 86,184695


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



090.00 094.99 0,281292 0,62236 1,168403 0,629000 3,600000 10/05/2043394.576,07 1,983836 334,346838 90,761524


Media Ponderada / Weighted Average: 39,25864715/12/2028161,5525891,0114851,908750

Media Simple / Arithmetic Average: 30,96452289.170,84 20/08/2025121,8002200,9695432,357160

Mínimo / Minimum: 0,000000265,95 19/07/20150,6242300,0000000,555000

Máximo / Maximum: 90,8328643.094.581,44 29/06/2057504,3287676,00000013,760000

100,0000061.695.016,61


675


al día 30/06/2015 at 30/06/2015


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

3.094.581,44 4,881

2.288.253,47 3,612

1.396.461,56 2,203

1.082.224,14 1,714

954.535,37 1,515

924.951,94 1,466

816.014,82 1,297

722.091,70 1,148

599.493,63 0,959

598.632,90 0,9410

596.446,14 0,9411

472.929,73 0,7512

462.350,76 0,7313

435.888,33 0,6914

434.797,87 0,6915

432.996,57 0,6816

423.890,84 0,6717

401.784,21 0,6318

383.882,20 0,6119

382.087,15 0,6020

Total: 16.904.294,77 26,68

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 63.400.466,98


INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / Repayments

Ordinarias (1)Ordinary

Anticipaciones (2)Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding Principal

ImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

163.062.855,47 48.112.583,12 78572.132.298,34 30,0551Saldo Anterior / Previous Balance1.125.200,83 59.875,31 77770.947.222,20 29,561331/01/2015

747.775,72 131.961,20 76570.067.485,28 29,194828/02/20151.092.746,53 274.234,92 75068.700.503,83 28,625231/03/2015

857.425,54 2.336.929,12 73565.506.149,17 27,294230/04/201519.352,36 263.679,18 72765.223.117,63 27,176331/05/2015

1.556.771,12 265.879,53 71163.400.466,98 26,416930/06/2015

51.445.142,38168.462.127,57

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/07/2014 80.643.556,1 33,60148 249.749,5 0,30547 3,60473 0,44403 5,20019 0,26626 3,14871 0,23041 2,73012

31/08/2014 79.033.658,0 32,93069 25.395,9 0,03149 0,37724 0,39424 4,62959 0,25097 2,97045 0,22766 2,69797

30/09/2014 77.526.924,7 32,30289 75.954,5 0,09610 1,14717 0,14442 1,71938 0,25352 3,00013 0,22175 2,62881

31/10/2014 76.639.079,2 31,93295 233.159,2 0,30075 3,54985 0,14284 1,70073 0,29355 3,46631 0,22638 2,68303

30/11/2014 74.653.992,0 31,10583 78.632,8 0,10260 1,22429 0,16653 1,98015 0,28045 3,31394 0,22023 2,61102

31/12/2014 72.132.298,3 30,05512 816.340,5 1,09350 12,36087 0,49987 5,83627 0,32231 3,79984 0,27766 3,28147

31/01/2015 70.947.222,2 29,56134 59.875,3 0,08301 0,99156 0,42749 5,01096 0,28527 3,37003 0,27576 3,25943

28/02/2015 70.067.485,3 29,19479 131.961,2 0,18600 2,20930 0,45521 5,32778 0,31097 3,66850 0,28098 3,32010

31/03/2015 68.700.503,8 28,62521 274.234,9 0,39139 4,59685 0,22021 2,61080 0,36014 4,23712 0,30684 3,62060

30/04/2015 65.506.149,2 27,29423 2.336.929,1 3,40162 33,98567 1,33736 14,91897 0,88347 10,10136 0,58895 6,84289

31/05/2015 65.223.117,6 27,17630 263.679,2 0,40253 4,72479 1,40876 15,65484 0,93313 10,64037 0,60732 7,04931

30/06/2015 63.400.467,0 26,41686 265.879,5 0,40765 4,78355 1,41412 15,70990 0,81896 9,39677 0,57095 6,64024

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

24.601.770,81 4.942.017,90 29.543.788,71Saldo anterior / Previous Balance 23.466.736,70 4.820.347,90 28.287.084,60 1.142.375,83 123.477,92 1.265.853,75

433.265,99 77.856,41 511.122,4031/01/2015 786.982,26 59.620,36 846.602,62 788.659,56 141.713,97 930.373,53

204.902,13 35.499,88 240.402,0128/02/2015 34.990,35 9.979,08 44.969,43 958.571,34 167.234,77 1.125.806,11

36.379,87 7.119,99 43.499,8631/03/2015 561.587,30 104.448,20 666.035,50 433.363,91 69.906,56 503.270,47

98.856,79 41.727,11 140.583,9030/04/2015 197.471,30 28.412,19 225.883,49 334.749,40 83.221,48 417.970,88

505.281,50 91.140,95 596.422,4531/05/2015 38.289,24 8.911,92 47.201,16 801.741,66 165.450,51 967.192,17

26.750,86 8.245,17 34.996,0330/06/2015 532.174,32 101.258,68 633.433,00 296.318,20 72.437,00 368.755,20

25.907.207,95 5.203.607,41 31.110.815,36 25.618.231,47 5.132.978,33 30.751.209,80

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 4.789.094,46 1.339.585,51 6.128.679,97 4.533.012,51 1.280.649,88 5.813.662,39 256.081,95 58.935,63 315.017,58 878.472,75

31/01/2015 57.976,61 8.829,69 66.806,30 35.026,38 18.752,07 53.778,45 279.032,18 49.013,25 328.045,43 813.581,85

28/02/2015 37.090,29 7.702,94 44.793,23 27.129,05 6.237,85 33.366,90 288.993,42 50.478,34 339.471,76 796.486,56

31/03/2015 46.132,41 8.742,17 54.874,58 48.922,08 14.757,23 63.679,31 286.203,75 44.463,28 330.667,03 644.687,73

30/04/2015 61.118,15 34.168,08 95.286,23 169.887,04 25.409,64 195.296,68 177.434,86 53.221,72 230.656,58 967.531,81

31/05/2015 79.195,35 22.724,82 101.920,17 33.160,58 7.053,26 40.213,84 223.469,63 68.893,28 292.362,91 1.259.008,42

30/06/2015 16.300,09 6.492,38 22.792,47 103.740,85 28.445,07 132.185,92 136.028,87 46.940,59 182.969,46 815.859,10

5.086.907,36 1.428.245,59 6.515.152,95 4.950.878,49 1.381.305,00 6.332.183,49

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 28.320.043,31 4.010.951,76 -5.258.444,42 -106.411,05 23.061.598,89 3.904.540,71 26.966.139,60

0,0031/01/2015 477.074,31 143.477,32 -3.921,40 0,00 23.534.751,80 4.048.018,03 27.582.769,83 734.655,75 0,00 0,00

0,0028/02/2015 57.608,91 127.034,96 -18.792,08 0,00 23.573.568,63 4.175.052,99 27.748.621,62 734.655,75 0,00 0,00

0,0031/03/2015 250.720,06 130.726,17 -22.960,31 0,00 23.801.328,38 4.305.779,16 28.107.107,54 734.655,75 0,00 0,00

0,0030/04/2015 1.303.123,79 75.731,85 -1.047.372,90 0,00 24.057.079,27 4.381.511,01 28.438.590,28 734.655,75 0,00 0,00

0,0031/05/2015 1.838,86 107.341,86 -675.967,48 0,00 23.382.950,65 4.488.852,87 27.871.803,52 734.655,75 0,00 0,00

0,0030/06/2015 900.762,02 157.989,01 -276.579,47 0,00 24.007.133,20 4.646.841,88 28.653.975,08 734.655,75 0,00 0,00

31.311.171,26 4.753.252,93 -7.304.038,06 -106.411,05

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2015

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

123.818,34HASTA 1 MES / Up to 1 month 13.225.672,47 13.349.490,81 53.639.303,09 24,88752151 106.659,54 17.158,80

20.893,09DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 1.136.480,43 1.157.373,52 3.372.206,51 34,3209611 18.042,44 2.850,65

29.394,58DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 900.993,51 930.388,09 3.261.949,08 28,5224613 24.717,13 4.677,45



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 207 282.047,56 71.553,35 353.600,91 18.753.845,07 19.107.445,98 72.290.956,82 26,43131

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

14.461.086,00HASTA 1 MES / Up to 1 month 117.314,43 17.967,28155 135.281,71 14.325.804,29

1.158.220,63DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 18.257,77 2.851,6812 21.109,45 1.137.111,18

930.388,09DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 24.717,13 4.677,4513 29.394,58 900.993,51



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 296.318,20 72.437,00 368.755,20 19.854.607,64 20.223.362,84213

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0341082016

932Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

2.908.837,24 2.389.853,04 518.984,2017/04/2015 % 12,9616,20 15.098,40 0,00 2.564,22 12.349.121,1613,25 %13.250,130,41900 2.389.853,04

3.067.715,28 2.327.604,76 740.110,5219/01/2015 % 16,4920,61 19.208,52 0,00 2.497,43 14.738.974,2015,81 %15.814,350,43100 2.327.604,76

2.914.485,16 2.507.965,40 406.519,7617/10/2014 % 23,4129,63 27.615,16 0,00 2.690,95 17.066.578,9618,31 %18.311,780,55200 2.507.965,40

2.903.431,64 2.090.774,24 812.657,4017/07/2014 % 29,7037,60 35.043,20 0,00 2.243,32 19.574.544,3621,00 %21.002,730,67700 2.090.774,24

1.729.130,28 1.550.186,28 178.944,0022/04/2014 % 33,2442,07 39.209,24 0,00 1.663,29 21.665.318,6023,25 %23.246,050,64000 1.550.186,28

3.261.748,36 3.261.748,36 0,0017/01/2014 % 32,9841,75 38.911,00 0,00 3.499,73 23.215.504,8824,91 %24.909,340,57500 3.261.748,36

2.683.442,36 2.683.442,36 0,0017/10/2013 % 35,9545,50 42.406,00 0,00 2.879,23 26.477.253,2428,41 %28.409,070,56900 2.683.442,36

3.209.090,36 3.209.090,36 0,0017/07/2013 % 38,8449,16 45.817,12 0,00 3.443,23 29.160.695,6031,29 %31.288,300,56000 3.209.090,36

2.793.008,28 2.793.008,28 0,0017/04/2013 % 41,1452,07 48.529,24 0,00 2.996,79 32.369.785,9634,73 %34.731,530,55200 2.793.008,28

4.137.427,60 4.137.427,60 0,0017/01/2013 % 47,5960,24 56.143,68 0,00 4.439,30 35.162.794,2437,73 %37.728,320,55900 4.137.427,60

5.415.973,16 5.415.973,16 0,0017/10/2012 % 80,98102,50 95.530,00 0,00 5.811,13 39.300.221,8442,17 %42.167,620,83600 5.415.973,16

2.397.756,40 2.397.756,40 0,0017/07/2012 % 111,34140,94 131.356,08 0,00 2.572,70 44.716.195,0047,98 %47.978,751,10300 2.397.756,40

3.468.913,32 3.468.913,32 0,0017/04/2012 % 171,35216,90 202.150,80 0,00 3.722,01 47.113.951,4050,55 %50.551,451,58100 3.468.913,32

3.873.382,68 3.873.382,68 0,0017/01/2012 % 226,72286,99 267.474,68 0,00 4.155,99 50.582.864,7254,27 %54.273,461,92200 3.873.382,68

2.994.310,96 2.994.310,96 0,0017/10/2011 % 246,87304,78 284.054,96 0,00 3.212,78 54.456.247,4058,43 %58.429,451,95600 2.994.310,96

2.932.687,12 2.932.687,12 0,0018/07/2011 % 223,12275,46 256.728,72 0,00 3.146,66 57.450.558,3661,64 %61.642,231,68200 2.932.687,12

3.875.945,68 3.875.945,68 0,0018/04/2011 % 190,30234,94 218.964,08 0,00 4.158,74 60.383.245,4864,79 %64.788,891,34800 3.875.945,68

4.762.072,64 4.762.072,64 0,0017/01/2011 % 202,73250,29 233.270,28 0,00 5.109,52 64.259.191,1668,95 %68.947,631,33700 4.762.072,64

3.591.788,20 3.591.788,20 0,0018/10/2010 % 190,79235,54 219.523,28 0,00 3.853,85 69.021.263,8074,06 %74.057,151,19600 3.591.788,20

4.433.766,32 4.433.766,32 0,0019/07/2010 % 168,25207,71 193.585,72 0,00 4.757,26 72.613.052,0077,91 %77.911,000,99400 4.433.766,32

16.153.181,68 16.153.181,68 0,0019/04/2010 % 211,30260,87 243.130,84 0,00 17.331,74 77.046.818,3282,67 %82.668,261,03200 16.153.181,68

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 223,18275,53 256.793,96 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,001,09000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 284,56347,02 323.422,64 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,001,32900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 365,84446,15 415.811,80 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,001,76500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 573,27699,11 651.570,52 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,002,86000 0,00


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0341082016







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AG Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.181,461.440,81 1.342.834,92 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,005,51800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.286,101.568,42 1.461.767,44 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,005,32670 0,00

03/07/2008 93.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0341082008







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





3.255.276,01 1.846.224,73 1.409.051,2817/04/2015 % 15,8819,85 20.703,55 0,00 1.770,11 16.212.777,9115,54 %15.544,370,46900 1.846.224,73

3.433.076,22 2.149.883,75 1.283.192,4719/01/2015 % 19,4624,33 25.376,19 0,00 2.061,25 18.059.002,6417,31 %17.314,480,48100 2.149.883,75

3.261.596,59 1.897.217,00 1.364.379,5917/10/2014 % 25,7632,61 34.012,23 0,00 1.819,00 20.208.886,3919,38 %19.375,730,60200 1.897.217,00

3.249.226,61 2.139.526,76 1.109.699,8517/07/2014 % 31,8940,37 42.105,91 0,00 2.051,32 22.106.103,3921,19 %21.194,730,72700 2.139.526,76

1.935.067,47 1.734.811,47 200.256,0022/04/2014 % 35,8345,36 47.310,48 0,00 1.663,29 24.245.630,1523,25 %23.246,050,69000 1.734.811,47

3.650.218,39 3.650.218,39 0,0017/01/2014 % 35,8545,38 47.331,34 0,00 3.499,73 25.980.441,6224,91 %24.909,340,62500 3.650.218,39

3.003.036,89 3.003.036,89 0,0017/10/2013 % 39,1049,49 51.618,07 0,00 2.879,23 29.630.660,0128,41 %28.409,070,61900 3.003.036,89

3.591.288,89 3.591.288,89 0,0017/07/2013 % 42,3053,55 55.852,65 0,00 3.443,23 32.633.696,9031,29 %31.288,300,61000 3.591.288,89

3.125.651,97 3.125.651,97 0,0017/04/2013 % 44,8656,78 59.221,54 0,00 2.996,79 36.224.985,7934,73 %34.731,530,60200 3.125.651,97

4.630.189,90 4.630.189,90 0,0017/01/2013 % 51,8565,63 68.452,09 0,00 4.439,30 39.350.637,7637,73 %37.728,320,60900 4.630.189,90

6.061.008,59 6.061.008,59 0,0017/10/2012 % 85,82108,63 113.301,09 0,00 5.811,13 43.980.827,6642,17 %42.167,620,88600 6.061.008,59

2.683.326,10 2.683.326,10 0,0017/07/2012 % 116,39147,33 153.665,19 0,00 2.572,70 50.041.836,2547,98 %47.978,751,15300 2.683.326,10

3.882.056,43 3.882.056,43 0,0017/04/2012 % 176,77223,76 233.381,68 0,00 3.722,01 52.725.162,3550,55 %50.551,451,63100 3.882.056,43

4.334.697,57 4.334.697,57 0,0017/01/2012 % 232,62294,46 307.121,78 0,00 4.155,99 56.607.218,7854,27 %54.273,461,97200 4.334.697,57

3.350.929,54 3.350.929,54 0,0017/10/2011 % 253,18312,57 326.010,51 0,00 3.212,78 60.941.916,3558,43 %58.429,452,00600 3.350.929,54

3.281.966,38 3.281.966,38 0,0018/07/2011 % 229,76283,65 295.846,95 0,00 3.146,66 64.292.845,8961,64 %61.642,231,73200 3.281.966,38

4.337.565,82 4.337.565,82 0,0018/04/2011 % 197,36243,65 254.126,95 0,00 4.158,74 67.574.812,2764,79 %64.788,891,39800 4.337.565,82

5.329.229,36 5.329.229,36 0,0017/01/2011 % 210,32259,65 270.814,95 0,00 5.109,52 71.912.378,0968,95 %68.947,631,38700 5.329.229,36

4.019.565,55 4.019.565,55 0,0018/10/2010 % 198,77245,39 255.941,77 0,00 3.853,85 77.241.607,4574,06 %74.057,151,24600 4.019.565,55

4.961.822,18 4.961.822,18 0,0019/07/2010 % 176,71218,16 227.540,88 0,00 4.757,26 81.261.173,0077,91 %77.911,001,04400 4.961.822,18

18.077.004,82 18.077.004,82 0,0019/04/2010 % 221,54273,51 285.270,93 0,00 17.331,74 86.222.995,1882,67 %82.668,261,08200 18.077.004,82

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 233,42288,17 300.561,31 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,001,14000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 295,26360,07 375.553,01 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,001,37900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 376,21458,79 478.517,97 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,001,81500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 583,29711,33 741.917,19 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,002,91000 0,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

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0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.192,171.453,87 1.516.386,41 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,005,56800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.298,171.583,14 1.651.215,02 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,005,37670 0,00

03/07/2008 104.300.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

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0,00 0,00 0,0017/04/2015 % 130,82163,53 42.027,21 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,66900 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2015 % 142,26177,82 45.699,74 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,68100 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2014 % 161,92204,96 52.674,72 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,80200 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2014 % 174,95221,45 56.912,65 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,92700 0,00

0,00 0,00 0,0022/04/2014 % 185,54234,86 60.359,02 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,89000 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2014 % 166,56210,83 54.183,31 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,82500 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2013 % 165,35209,30 53.790,10 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,81900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2013 % 161,75204,75 52.620,75 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,81000 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2013 % 158,40200,50 51.528,50 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,80200 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2013 % 163,32206,74 53.132,18 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,80900 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2012 % 219,25277,53 71.325,21 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,08600 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2012 % 270,19342,01 87.896,57 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,35300 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2012 % 365,64462,84 118.949,88 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,83100 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2012 % 438,51555,07 142.652,99 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,002,17200 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2011 % 451,68557,63 143.310,91 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,002,20600 0,00

0,00 0,00 0,0018/07/2011 % 395,58488,37 125.511,09 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,93200 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2011 % 327,19403,94 103.812,58 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,59800 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2011 % 324,94401,16 103.098,12 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,58700 0,00

0,00 0,00 0,0018/10/2010 % 296,07365,52 93.938,64 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,44600 0,00

0,00 0,00 0,0019/07/2010 % 254,71314,46 80.816,22 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,24400 0,00

0,00 0,00 0,0019/04/2010 % 262,49324,06 83.283,42 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,28200 0,00

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 274,36338,72 87.051,04 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,34000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 338,08412,29 105.958,53 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,57900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 417,67509,35 130.902,95 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,002,01500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 623,38760,22 195.376,54 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,003,11000 0,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

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0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.234,991.506,09 387.065,13 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,005,76800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.346,461.642,03 422.001,71 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,005,57670 0,00

03/07/2008 25.700.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

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0,00 0,00 0,0017/04/2015 % 257,94322,42 54.166,56 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,31900 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2015 % 278,03347,54 58.386,72 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,33100 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2014 % 293,15371,07 62.339,76 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,45200 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2014 % 297,62376,73 63.290,64 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,57700 0,00

0,00 0,00 0,0022/04/2014 % 321,05406,39 68.273,52 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,54000 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2014 % 297,78376,94 63.325,92 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,47500 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2013 % 296,57375,41 63.068,88 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,46900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2013 % 291,56369,06 62.002,08 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,46000 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2013 % 286,77363,00 60.984,00 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,45200 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2013 % 294,56372,86 62.640,48 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,45900 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2012 % 350,48443,64 74.531,52 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,73600 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2012 % 399,98506,31 85.060,08 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,00300 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2012 % 495,44627,14 105.359,52 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,48100 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2012 % 569,73721,18 121.158,24 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,82200 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2011 % 584,76721,93 121.284,24 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,85600 0,00

0,00 0,00 0,0018/07/2011 % 528,66652,67 109.648,56 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,58200 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2011 % 460,27568,24 95.464,32 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,24800 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2011 % 458,02565,46 94.997,28 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,23700 0,00

0,00 0,00 0,0018/10/2010 % 429,15529,82 89.009,76 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,09600 0,00

0,00 0,00 0,0019/07/2010 % 387,80478,76 80.431,68 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,89400 0,00

0,00 0,00 0,0019/04/2010 % 395,58488,37 82.046,16 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,93200 0,00

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 407,45503,03 84.509,04 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,99000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 477,26582,02 97.779,36 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,22900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 552,39673,65 113.173,20 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,66500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 753,67919,11 154.410,48 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,003,76000 0,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0341082032







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


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Principal Devengado





0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.374,161.675,81 281.536,08 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,006,41800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.503,401.833,42 308.014,56 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,006,22670 0,00

03/07/2008 16.800.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0341082040







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series D Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/04/2015 % 697,94872,42 0,00 120.393,96 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,56900 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2015 % 748,03935,04 0,00 129.035,52 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,58100 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2014 % 747,40946,07 0,00 130.557,66 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,70200 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2014 % 722,24914,23 0,00 126.163,74 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,82700 0,00

0,00 0,00 0,0022/04/2014 % 790,111.000,14 0,00 138.019,32 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,79000 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2014 % 752,03951,94 0,00 131.367,72 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,72500 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2013 % 750,82950,41 0,00 131.156,58 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,71900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2013 % 740,87937,81 0,00 129.417,78 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,71000 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2013 % 731,15925,50 0,00 127.719,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,70200 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2013 % 748,81947,86 0,00 130.804,68 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,70900 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2012 % 804,731.018,64 0,00 140.572,32 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,98600 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2012 % 849,301.075,06 0,00 148.358,28 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,25300 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2012 % 944,751.195,89 0,00 165.032,82 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,73100 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2012 % 1.023,981.296,18 0,00 178.872,84 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,005,07200 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2011 % 1.045,451.290,68 0,00 178.113,84 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,005,10600 0,00

0,00 0,00 0,0018/07/2011 % 989,351.221,42 0,00 168.555,96 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,83200 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2011 % 920,961.136,99 0,00 156.904,62 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,49800 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2011 % 918,711.134,21 0,00 156.520,98 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,48700 0,00

0,00 0,00 0,0018/10/2010 % 889,841.098,57 0,00 151.602,66 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,34600 0,00

0,00 0,00 0,0019/07/2010 % 848,481.047,51 0,00 144.556,38 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,14400 0,00

0,00 0,00 0,0019/04/2010 % 856,271.057,12 0,00 145.882,56 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,18200 0,00

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 868,141.071,78 0,00 147.905,64 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,24000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 959,011.169,52 0,00 161.393,76 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,47900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 1.018,771.242,40 171.451,20 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,91500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 1.204,671.469,11 202.737,18 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,006,01000 0,00


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0341082040







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series D Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.855,912.263,31 312.336,78 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,008,66800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 2.046,652.495,92 344.436,96 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,008,47670 0,00

03/07/2008 13.800.000,00100.000,00


30/06/2015Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.57 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 6.64 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.61 1.19 1.11 1.01 0.93 0.87 0.81 0.76

Amortización Final / Final maturity 17/04/2018 17/04/2017 17/04/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/10/2016 17/10/2016 18/07/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS




BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




BONOS SERIE C / SERIES C BONDS





30/06/2015Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE D / SERIES D BONDS




(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 5,6937%, Tasa Recuperación Morosidad - 94,7437%, Tasa Fallidos - 37,6897%, Tasa Recuperación Fallidos - 24,0182%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 5,6937%, Delinquency Recoveries Rate - 94,7437%, Default Rate - 37,6897% and Default Recoveries Rate - 24,0182%.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. - CaixaBank

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