FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A. · 2020. 10. 20. · 3.7.2.1.6 del Módulo Adicional del folleto...

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 1.026.500.000 EUROS

EMISIÓN 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C y D

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.026.500.000 EUROS

CLOSING DATE 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C and D

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2020

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2020

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

[email protected]

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,

durante el tercer trimestre del ejercicio 2020, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

FECHA DE PAGO – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (10 de Julio de 2020), y de

acuerdo con el orden de prelación de pagos preestablecido, no se podrá llevar a cabo el pago de

los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 237.402,90 euros y

adicionalmente se procederá a la dotación parcial del Fondo de Reserva requerido

(26.500.000,00 euros) pasando este de 22.734.702,04 euros 22.760.714,87 euros.

Barcelona, 6 de Julio de 2020



COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

FIJACIÓN TIPO INTERÉS – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.


que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:


Para la Serie A(G) y para el Periodo de Devengo de intereses del 10/07/2020 al 13/10/2020, la

Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -0,3330%, que correspondería

de aplicar la fórmula indicada en la documentación. La Sociedad Gestora ha determinado dicho

tipo del 0% por las dificultades operativas de aplicar un valor negativo al Tipo de Interés

Nominal.

Barcelona, 8 de Julio de 2020



COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE HABILITACIONES PARA EL

ALARGAMIENTO DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE

CREDITO DEL FONDO FONCAIXAFTGENCAT 5, FONDO DE

TITULIZACIÓN DE ACTIVOS


que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el artículo el art. 17 del

REGLAMENTO (UE) No 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de

16 de abril, sobre el abuso de mercado, CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. (en adelante,

la “Sociedad Gestora”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(en adelante, “CNMV”) el siguiente:


Se pone en conocimiento público que el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora,

reunido en sesión de 16 de julio de 2020, acordó aceptar la solicitud recibida el día 30 de junio

de 2020 mediante carta por parte de CaixaBank S.A., como administrador, en la cual requería

modificar la habilitación para alargar los plazos de los Derechos de Crédito transmitidos

concedida al originador en la Estipulación - 10.1.6 de la escritura de constitución y en el apartado

3.7.2.1.6 del Módulo Adicional del folleto informativo, registrado por la Comisión Nacional del

Mercado de Valores con fecha 26 de noviembre de 2007 y número de registro 8913, del fondo

FONCAIXA FTGENCAT 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (en adelante, el

“Fondo”). Esta aceptación se sometió a la condición previa consistente en la confirmación por

las agencias de calificación, Moody´s Investors Service y S&P Global Ratings, de que esta

medida, por sí sola, no afectaría negativamente a la calificación de los bonos emitidos por el

Fondo. La expresada confirmación ha sido recibida por la Sociedad Gestora, de modo que con

efectos 21 de julio se ha completado el referido procedimiento.

Dicha habilitación se sometió, entre otras, a la limitación consistente en la prohibición de

sobrepasar el porcentaje del 10% considerando el importe a que ascienda la suma del principal

inicial cedido al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento

del plazo de vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de

Crédito. Asimismo, se autorizaba a la Sociedad Gestora a modificar, en cualquier momento de

la vida del Fondo, la mencionada habilitación.

En virtud de la referida resolución, el porcentaje de la habilitación otorgada se incrementa hasta

un máximo del 16% considerando el importe a que ascienda la suma del principal inicial cedido

al Fondo de los Derechos de Créditos sobre los que se produzca el alargamiento del plazo de

vencimiento respecto al Saldo Inicial cedido al Fondo de todos los Derechos de Crédito. El resto

de los requisitos y condiciones a los que se sometía la habilitación queda inalterado, todo ello de

conformidad con las previsiones de la escritura de constitución del Fondo de acuerdo con la

legislación vigente en el momento de constitución del Fondo.

En Barcelona, a 22 de julio de 2020


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 3º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2020

Periodo anterior31/12/2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 131.676.131,28 1001 147.359.275,89

I. Activos financieros a largo plazo 0002 131.676.131,28 1002 147.359.275,89

1. Activos titulizados 0003 131.676.131,28 1003 147.359.275,89

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 123.472.094,34 1009 138.368.279,721.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 9.273.332,85 1025 10.061.647,091.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.069.295,91 1027 -1.070.650,921.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/09/2020


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 49.486.276,95 1041 53.289.492,47

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 18.115.684,61 1043 20.462.457,15

1. Activos titulizados 0044 18.115.684,61 1044 20.462.457,15

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 17.278.192,11 1050 19.588.614,271.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 174.568,56 1065 202.449,471.22 Intereses vencidos e impagados 0066 1.112,17 1066 2.992,241.23 Activos dudosos -principal- 0067 743.824,69 1067 743.113,391.24 Activos dudosos -intereses- 0068 4.246,15 1068 4.881,211.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -86.259,07 1069 -79.593,431.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070

2. Derivados 0071 1071

2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 31.370.592,34 1085 32.827.035,32

1. Tesorería 0086 31.370.592,34 1086 32.827.035,322. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 181.162.408,23 1088 200.648.768,36

S.01



30/09/2020


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 149.973.469,30 1089 169.566.596,14

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 149.973.469,30 1094 169.566.596,14

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 147.959.659,34 1095 166.326.499,48

1.1 Series no subordinadas 0096 101.360.264,16 1096 119.304.294,771.2 Series subordinadas 0097 64.000.000,00 1097 64.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 -17.400.604,82 1098 -16.977.795,291.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 1101

2.1 Préstamo subordinado 0102 11022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107

3. Derivados 0108 2.013.809,96 1108 3.240.096,66

3.1 Derivados de cobertura 0109 2.013.809,96 1109 3.240.096,663.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 33.202.748,89 1117 34.322.268,88

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 33.189.643,63 1123 34.308.736,27

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 30.308.811,55 1124 31.864.291,81

1.1 Series no subordinadas 0125 17.267.494,32 1125 19.553.114,831.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 240.844,68 1128 243.206,831.5 Intereses vencidos e impagados 0129 12.800.472,55 1129 12.067.970,151.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 2.542.000,00 1131 2.040.000,00

2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 2.542.000,00 1134 2.040.000,002.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 11362.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138

3. Derivados 0139 338.832,08 1139 402.533,51

3.1 Derivados de cobertura 0140 338.832,08 1140 402.533,513.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 1143 1.910,95

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 1144 1.910,954.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 13.105,26 1148 13.532,61

1. Comisiones 0149 13.105,26 1149 13.532,61

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 13.105,26 1150 13.532,611.2 Comisión administrador 0151 1.071.730,18 1151 1.024.732,361.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 1.093.000,00 1153 1.093.000,001.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 -2.164.730,18 1155 -2.117.732,361.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 -2.013.809,96 1158 -3.240.096,66

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 -2.013.809,96 1160 -3.240.096,66

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 181.162.408,23 1162 200.648.768,36

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(3º trimestre)

P. corriente

anterior(3º trimestre)

Acumulado

actual30/09/2020

Acumulado

anterior30/09/2019

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 527.951,60 1201 667.136,99 2201 1.830.463,33 3201 2.076.957,50

1.1 Activos Titulizados 0202 561.862,35 1202 696.256,69 2202 1.934.615,44 3202 2.163.593,791.2 Otros activos financieros 0203 -33.910,75 1203 -29.119,70 2203 -104.152,11 3203 -86.636,29

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -269.200,67 1204 -280.289,80 2204 -824.254,00 3204 -845.278,04

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -269.200,67 1205 -280.289,80 2205 -824.254,00 3205 -845.278,042.2 Deudas con entidades de crédito 0206 0,00 1206 0,00 2206 0,00 3206 0,002.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 -314.826,12 1208 -389.234,14 2208 -964.300,76 3208 -1.248.077,93

A) MARGEN DE INTERESES 0209 -56.075,19 1209 -2.386,95 2209 41.908,57 3209 -16.398,47

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -45.552,65 1217 -42.005,83 2217 -132.895,94 3217 -136.297,43

7.1 Servicios exteriores 0218 -12.409,86 1218 -6.592,18 2218 -33.825,47 3218 -28.332,917.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -12.409,86 1219 -6.592,18 2219 -33.825,47 3219 -28.332,917.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 0,00 1220 0,00 2220 0,00 3220 0,007.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -33.142,79 1224 -35.413,65 2224 -99.070,47 3224 -107.964,52

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -14.656,98 1225 -15.016,13 2225 -44.572,65 3225 -45.000,007.3.2 Comisión administrador 0226 -15.985,81 1226 -17.897,52 2226 -46.997,82 3226 -55.464,527.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -2.500,00 1227 -2.500,00 2227 -7.500,00 3227 -7.500,007.3.4 Comisión variable 0228 0,00 1228 0,00 2228 0,00 3228 0,007.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 0,00 1229 0,00 2229 0,00 3229 0,007.3.6 Otros gastos 0230 0,00 1230 0,00 2230 0,00 3230 0,00

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 144.162,68 1231 6.528,61 2231 -378.819,98 3231 -1.172.233,81

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 144.162,68 1232 6.528,61 2232 -378.819,98 3232 -1.172.233,818.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 0,00 1238 0,00 2238 0,00 3238 0,00

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 -42.534,84 1239 37.864,17 2239 469.807,35 3239 1.324.929,71

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 06/07/2020 28.662.755,91– Fondo de Reserva / Reserve Fund 22.734.202,04

Total 28.662.755,912/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.000,00

▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00

▪ Intereses del Swap / Interests Swap 292.083,60

▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00

▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00

▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00

▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 0,00

▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 10.506,30

▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 26.198,70

▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00

▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00

▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 5.555.752,44

▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00

▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00

▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 22.760.714,87

▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 0,00

▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00

▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Interests on Start-up Subordinated Loan

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución

Subordinated Start-up Loan repayment

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00

▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago

Outstanding Intermediation Fee at

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 10/07/2020 0,00

Total 28.662.755,913/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 22.760.714,87

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 22.760.714,87

Total 22.760.714,87

0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

10 DE JULIO DE 2020AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 10th JULY 2020

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

0,00

0,00

14/04/2020

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 27/11/2007 26.500.000,00

▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 13.250.000,00

▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 10/07/2020 26.500.000,00

▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 10/07/2020 22.760.714,87

Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional

07/04/2020 3.796.764,04 168.761.654,4714/04/2020 3.468.228,63 168.761.654,4721/04/2020 3.453.218,12 168.761.654,4728/04/2020 3.389.773,46 168.761.654,4705/05/2020 3.157.267,76 168.761.654,4712/05/2020 3.666.074,46 161.683.516,1119/05/2020 3.731.912,36 161.683.516,1126/05/2020 3.748.412,37 161.683.516,1102/06/2020 3.680.782,47 161.683.516,1109/06/2020 3.094.201,71 161.683.516,1116/06/2020 3.028.254,75 161.683.516,1123/06/2020 2.902.241,31 161.683.516,1130/06/2020 2.798.723,44 161.683.516,11 2.537.000,00

2.640.000,002.640.000,002.640.000,002.241.000,002.241.000,002.433.000,00

1.772.000,002.101.000,002.101.000,002.101.000,002.412.000,002.640.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Permuta Financiera/SWAPDepósito Société Générale

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020

Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 2 0,08 25.929,07 0,02 2,978808 0,275691 0,446000 3,650000 54,049315 02/04/2025

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 6 0,23 77.467,98 0,05 2,653440 0,350271 0,000000 4,500000 113,923549 29/03/2030

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 3 0,12 9.207,27 0,01 3,640049 0,462614 2,950000 4,400000 65,903201 28/03/2026

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 11 0,42 88.652,96 0,06 3,814180 0,389821 1,317000 4,750000 60,966670 29/10/2025

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 10 0,39 110.310,41 0,07 3,396868 0,506664 0,500000 4,250000 76,505944 14/02/2027

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 7 0,27 119.518,46 0,08 3,882369 0,424695 1,000000 4,284000 105,326509 10/07/2029

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 17 0,65 388.410,89 0,26 2,584486 0,557398 0,000000 4,420000 115,776285 24/05/2030

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 14 0,54 279.285,46 0,19 3,226722 0,446831 0,584000 4,296000 81,587510 19/07/2027

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 20 0,77 295.487,27 0,20 3,509300 0,329300 0,696000 4,073000 77,672201 22/03/2027

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 6 0,23 142.757,32 0,09 3,970275 0,316346 3,000000 4,101000 110,472185 14/12/2029

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 18 0,69 809.736,05 0,54 2,558824 1,608390 0,411000 4,351000 84,937371 29/10/2027

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 29 1,12 808.117,54 0,54 3,068750 0,237338 0,000000 4,650000 130,211496 07/08/2031

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 29 1,12 972.428,82 0,65 3,072928 0,406610 0,696000 4,250000 107,248401 07/09/2029

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 34 1,31 950.944,34 0,63 2,714471 0,589209 0,411000 4,362000 118,436655 13/08/2030

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 22 0,85 828.002,30 0,55 2,000118 0,683963 0,000000 4,440000 137,629817 20/03/2032

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 24 0,92 1.040.084,11 0,69 1,264693 0,839787 0,000000 4,362000 130,448208 14/08/2031

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 66 2,54 2.888.080,98 1,92 1,060052 0,811096 0,296000 4,150000 112,704724 20/02/2030

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 64 2,46 2.789.152,97 1,85 1,096514 0,780194 0,000000 4,140000 157,623161 18/11/2033

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 134 5,16 7.308.592,91 4,85 1,077176 0,766501 0,000000 4,400000 150,147757 05/04/2033

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 121 4,66 6.374.365,60 4,23 1,191491 0,838123 0,000000 4,440000 150,937075 29/04/2033

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 180 6,93 10.526.665,23 6,99 1,086444 0,820995 0,000000 4,300000 158,759411 23/12/2033


Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2005 al 31/12/2005 205 7,89 12.682.724,59 8,42 1,145202 0,911560 0,000000 4,998000 174,009078 01/04/2035

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 458 17,64 30.328.948,31 20,14 1,503544 0,865686 0,000000 5,304000 152,225319 07/06/2033

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 445 17,14 29.385.937,10 19,51 1,394612 0,726994 0,000000 5,600000 167,177625 05/09/2034

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 464 17,87 28.170.791,87 18,70 1,487043 0,781084 0,000000 5,510000 159,556960 16/01/2034

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 170 6,55 9.856.773,52 6,54 1,519212 0,837239 0,000000 4,601000 125,761241 24/03/2031

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 17 0,65 1.485.903,59 0,99 0,708224 0,844856 0,467000 1,000000 213,267381 09/07/2038

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 21 0,81 1.865.559,24 1,24 1,452624 0,879546 0,750000 4,362000 126,311369 10/04/2031

Total Cartera / Total 2.597 100,00 150.609.836,16 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 1,413280 0,803340 154,621938 19/08/2033

Media Simple / Arithmetic Average: 57.993,78 1,732920 0,762480 125,391591 10/03/2031

Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal


PERSONA FISICA 1.717 66,11 83.870.846,00 55,69 1,459761 0,759116 0,000000 5,600000 165,152984 05/07/2034

MEDIANA EMPRESA 4 0,15 1.023.243,24 0,68 0,485663 0,485663 0,400000 1,250000 34,122310 04/08/2023

MICROEMPRESA 769 29,61 52.840.142,15 35,08 1,351973 0,838061 0,250000 4,900000 152,086671 03/06/2033

PEQUEÑA EMPRESA 107 4,12 12.875.604,77 8,55 1,435843 0,974166 0,017000 5,510000 107,242959 07/09/2029






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 314 12,09 23.438.167,07 15,56 0,342887 0,608586 0,000000 0,497000 184,795764 23/02/2036

0,50 0,99 953 36,70 64.196.041,38 42,62 0,725332 0,851586 0,500000 0,997000 154,494297 15/08/2033

1,00 1,49 447 17,21 23.446.380,15 15,57 1,078101 1,101569 1,000000 1,484000 144,283621 08/10/2032

1,50 1,99 39 1,50 2.730.407,61 1,81 1,642855 1,587450 1,500000 1,990000 160,605482 17/02/2034

2,00 2,49 25 0,96 2.760.463,33 1,83 2,195363 1,674145 2,000000 2,497000 149,930562 29/03/2033

2,50 2,99 64 2,46 5.728.004,88 3,80 2,657367 1,699036 2,500000 2,998000 127,365223 12/05/2031

3,00 3,49 130 5,01 6.002.909,58 3,99 3,302660 0,411286 3,000000 3,498000 160,466248 13/02/2034

3,50 3,99 366 14,09 14.799.631,86 9,83 3,764646 0,147511 3,500000 3,998000 145,612636 18/11/2032

4,00 4,49 237 9,13 7.013.172,12 4,66 4,172550 0,358170 4,000000 4,482000 131,240605 07/09/2031

4,50 4,99 16 0,62 378.366,98 0,25 4,693708 0,803219 4,500000 4,998000 120,493424 15/10/2030

5,00 5,49 4 0,15 46.568,94 0,03 5,245523 1,605818 5,150000 5,304000 67,257582 09/05/2026












Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


5,50 5,99 2 0,08 69.722,26 0,05 5,524701 0,000000 5,510000 5,600000 29,428398 14/03/2023






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 1.543 59,41 31.748.362,58 21,08 1,894311 0,753129 0,000000 5,600000 112,628678 18/02/2030

50.000,00 99.999,99 639 24,61 46.188.199,31 30,67 1,413589 0,797586 0,000000 5,510000 162,061804 02/04/2034

100.000,00 149.999,99 256 9,86 30.902.034,03 20,52 1,346197 0,787275 0,000000 4,612000 173,752086 24/03/2035

150.000,00 199.999,99 76 2,93 12.923.206,02 8,58 1,069107 0,780821 0,000000 4,190000 191,436658 12/09/2036

200.000,00 249.999,99 34 1,31 7.561.316,16 5,02 1,113965 0,721467 0,017000 4,182000 157,784582 23/11/2033

250.000,00 299.999,99 19 0,73 5.159.135,36 3,43 0,612804 0,707742 0,196000 1,250000 193,636483 18/11/2036

300.000,00 349.999,99 8 0,31 2.627.058,46 1,74 1,574376 0,852184 0,489000 3,940000 175,465520 15/05/2035

350.000,00 399.999,99 7 0,27 2.590.163,37 1,72 0,805502 0,879892 0,339000 2,000000 168,064247 02/10/2034

400.000,00 449.999,99 2 0,08 826.039,08 0,55 1,599645 1,599645 0,740000 2,500000 75,090411 02/01/2027

450.000,00 499.999,99 3 0,12 1.383.807,76 0,92 1,118441 1,238365 0,294000 2,300000 186,159424 05/04/2036

500.000,00 549.999,99 1 0,04 546.326,66 0,36 0,650000 0,650000 0,650000 0,650000 164,120548 04/06/2034

550.000,00 599.999,99 1 0,04 550.984,13 0,37 3,932000 0,000000 3,932000 3,932000 192,164384 05/10/2036

600.000,00 649.999,99 1 0,04 610.281,99 0,41 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 253,216438 06/11/2041

700.000,00 749.999,99 1 0,04 734.210,55 0,49 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 87,090411 02/01/2028

800.000,00 849.999,99 1 0,04 805.201,66 0,53 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 133,117808 03/11/2031

850.000,00 899.999,99 1 0,04 876.037,92 0,58 0,400000 0,400000 0,400000 0,400000 13,052055 01/11/2021

900.000,00 949.999,99 1 0,04 939.063,76 0,62 0,650000 0,650000 0,650000 0,650000 201,139726 05/07/2037

950.000,00 999.999,99 1 0,04 983.992,03 0,65 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 116,087671 03/06/2030

1.050.000,00 1.099.999,99 1 0,04 1.068.841,60 0,71 0,600000 0,600000 0,600000 0,600000 34,027397 01/08/2023

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK



Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1.550.000,00 1.599.999,99 1 0,04 1.585.573,73 1,05 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 75,090411 02/01/2027






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 770 29,65 30.173.385,22 20,03 3,665454 0,262101 1,900000 5,304000 143,894804 26/09/2032

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1 0,04 6.400,69 0,00 1,000000 1,250000 1,000000 1,000000 82,060274 02/08/2027

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 9 0,35 172.358,59 0,11 0,708309 0,987745 0,539000 1,139000 133,668043 20/11/2031

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 83 3,20 10.315.349,73 6,85 1,327505 1,362560 0,000000 2,500000 88,877962 26/02/2028

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 5 0,19 196.308,30 0,13 1,797293 0,151362 1,469000 3,836000 147,537198 15/01/2033

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 1.695 65,27 107.754.161,07 71,55 0,760995 0,888391 0,000000 4,000000 163,307854 10/05/2034

Indice 000 TIPO FIJO 13 0,50 791.156,42 0,53 3,777010 0,000000 2,500000 5,600000 241,368522 10/11/2040

Indice 634 TIPO FIJO 21 0,81 1.200.716,14 0,80 2,574612 2,574612 1,990000 3,700000 170,187313 06/12/2034






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2020 al 31/12/2020 21 0,81 41.705,07 0,03 2,011999 0,853076 0,000000 4,724000 1,434607 12/11/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 66 2,54 358.616,41 0,24 1,643241 0,731473 0,362000 4,998000 6,739469 23/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 86 3,31 2.267.630,35 1,51 1,002838 0,585993 0,017000 4,900000 12,479592 14/10/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 119 4,58 2.082.295,00 1,38 1,698264 0,863782 0,196000 5,510000 17,588869 19/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 99 3,81 1.991.278,06 1,32 1,844979 0,793016 0,228000 4,900000 23,253801 07/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 47 1,81 1.185.762,68 0,79 1,357399 0,836373 0,347000 4,362000 28,959664 28/02/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 62 2,39 2.794.191,29 1,86 1,265947 0,710929 0,328000 4,400000 34,482177 15/08/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 32 1,23 943.915,96 0,63 2,074805 0,881936 0,308000 4,150000 41,946610 29/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 27 1,04 663.648,45 0,44 1,722071 1,075457 0,423000 4,440000 47,164444 04/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 39 1,50 1.346.047,13 0,89 1,212461 0,755770 0,392000 4,304000 53,568144 18/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 39 1,50 1.102.054,96 0,73 1,870685 0,801867 0,347000 4,500000 59,138292 04/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 66 2,54 2.993.094,72 1,99 1,975457 0,810902 0,411000 5,304000 66,308426 10/04/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 94 3,62 4.061.994,19 2,70 1,580626 0,681104 0,161000 5,600000 71,021312 31/08/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 88 3,39 6.668.682,50 4,43 1,736481 1,302824 0,311000 5,224000 76,551168 16/02/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 54 2,08 2.882.009,65 1,91 1,873029 0,727677 0,467000 4,362000 82,912086 28/08/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 25 0,96 1.918.037,38 1,27 1,369287 0,968827 0,444000 4,400000 88,880346 26/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 29 1,12 1.154.292,46 0,77 2,174361 1,047147 0,446000 4,612000 95,011262 30/08/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 33 1,27 1.559.631,55 1,04 1,586727 0,691838 0,296000 4,101000 101,236900 08/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 36 1,39 1.679.011,37 1,11 1,721848 1,014906 0,346000 4,250000 107,697715 21/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 46 1,77 2.819.087,66 1,87 1,285437 0,723676 0,244000 4,351000 114,763541 24/04/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 42 1,62 1.648.103,25 1,09 1,954061 0,732908 0,411000 4,432000 119,851968 25/09/2030







Del 01/01/2031 al 30/06/2031 68 2,62 3.206.994,65 2,13 2,053783 0,725509 0,347000 4,932000 126,016443 01/04/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 59 2,27 4.571.366,03 3,04 1,794552 0,814761 0,401000 4,212000 131,219498 06/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 90 3,47 5.230.163,57 3,47 1,423063 0,806742 0,196000 4,082000 137,504796 16/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 54 2,08 3.859.192,77 2,56 1,721624 0,897890 0,312000 4,400000 142,968464 29/08/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 35 1,35 1.488.354,05 0,99 1,038161 0,856887 0,339000 4,150000 149,874435 27/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 60 2,31 3.075.134,93 2,04 0,987520 0,882943 0,296000 4,362000 155,446861 13/09/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 77 2,96 5.330.267,11 3,54 1,057182 0,733433 0,212000 4,296000 162,487575 15/04/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 65 2,50 4.304.980,90 2,86 1,326503 0,726514 0,312000 4,362000 167,676131 20/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 93 3,58 6.259.221,39 4,16 1,054193 0,794520 0,262000 4,296000 173,593325 19/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 93 3,58 6.854.616,93 4,55 1,175309 1,024189 0,000000 4,661000 179,726237 22/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 193 7,43 13.232.948,89 8,79 1,253398 0,775330 0,212000 4,932000 186,236999 07/04/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 160 6,16 14.877.286,40 9,88 1,570588 0,702466 0,144000 4,900000 191,943279 28/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 140 5,39 12.023.355,05 7,98 1,489905 0,742996 0,196000 4,432000 197,686807 22/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 87 3,35 8.067.708,93 5,36 1,166941 0,836008 0,000000 4,336000 202,896284 27/08/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 31 1,19 2.710.212,75 1,80 1,534343 0,774322 0,000000 4,482000 208,928666 27/02/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 35 1,35 2.785.548,37 1,85 1,468469 0,816023 0,519000 3,900000 214,030013 01/08/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 3 0,12 160.210,13 0,11 2,442076 0,461905 1,000000 3,796000 219,732142 22/01/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 1 0,04 6.679,86 0,00 3,586000 0,250000 3,586000 3,586000 226,158904 05/08/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 3 0,12 300.869,28 0,20 1,294023 0,815883 0,717000 3,851000 233,993174 31/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 2 0,08 96.800,48 0,06 0,092635 0,324108 0,000000 0,100000 239,358665 10/09/2040

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 1 0,04 127.977,72 0,08 0,553000 0,700000 0,553000 0,553000 245,161644 06/03/2041







Del 01/07/2041 al 31/12/2041 9 0,35 1.551.224,70 1,03 1,046172 0,991127 0,000000 3,498000 252,161978 05/10/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 3 0,12 355.343,55 0,24 0,618356 0,901458 0,000000 1,894000 258,301692 10/04/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 1 0,04 50.943,82 0,03 0,000000 0,250000 0,000000 0,000000 266,202740 06/12/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 1 0,04 78.813,15 0,05 1,419000 1,500000 1,419000 1,419000 268,241096 06/02/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 6 0,23 378.944,72 0,25 0,645035 0,539690 0,000000 4,073000 276,593166 18/10/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 4 0,15 151.408,26 0,10 0,000000 0,250000 0,000000 0,000000 282,073194 02/04/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 5 0,19 282.510,93 0,19 0,527107 0,572397 0,000000 3,412000 287,828092 24/09/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 8 0,31 878.103,06 0,58 1,001619 0,640806 0,000000 3,911000 294,672123 21/04/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 7 0,27 786.229,98 0,52 1,603631 0,498677 0,000000 4,190000 300,280578 08/10/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 9 0,35 767.530,04 0,51 0,472942 0,711823 0,000000 0,703000 305,820207 26/03/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 18 0,69 2.183.785,17 1,45 0,576149 0,484048 0,000000 3,796000 311,879693 26/09/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 14 0,54 1.213.017,73 0,81 0,912518 0,346258 0,000000 4,040000 318,261391 09/04/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 8 0,31 1.005.329,65 0,67 0,759366 0,956189 0,000000 3,100000 324,368345 11/10/2047















Del 01/01/2048 al 30/06/2048 4 0,15 195.671,12 0,13 1,252231 0,983305 0,484000 4,411000 332,140570 04/06/2048






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


08 BARCELONA 1.513 58,26 92.711.729,22 61,56 1,431830 0,776630 0,000000 5,600000 154,709469 21/08/2033

17 GIRONA 204 7,86 10.974.141,25 7,29 1,160903 0,794714 0,000000 4,400000 157,551808 16/11/2033

25 LLEIDA 303 11,67 18.257.809,89 12,12 1,190267 0,926309 0,000000 4,440000 149,260866 09/03/2033

43 TARRAGONA 577 22,22 28.666.155,80 19,03 1,591951 0,814706 0,000000 4,900000 157,188167 05/11/2033

CATALUNYA 2.597 100,00 150.609.836,16 100,00 1,417940 0,803974 0,000000 5,600000 154,847751 26/08/2033






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 2.585 99,54 150.317.667,55 99,81 1,414420 0,803703 0,000000 5,600000 154,933546 28/08/2033

HIPOTECARIO 2.585 99,54 150.317.667,55 99,81 1,414420 0,803703 0,000000 5,600000 154,933546 28/08/2033

3 DEPOSITOS DINERARIOS 3 0,12 143.859,34 0,10 0,890873 0,547728 0,400000 4,650000 71,400190 12/09/2026

4 GARANTIAS DE TERCEROS 5 0,19 78.747,48 0,05 0,557573 0,557573 0,500000 1,250000 12,186309 05/10/2021

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 4 0,15 69.561,79 0,05 1,002386 0,825429 0,000000 5,250000 43,912932 28/05/2024

PERSONAL 12 0,46 292.168,61 0,19 0,789169 0,644397 0,000000 5,250000 37,565320 17/11/2023






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector


CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal


01-Agricultura, ganadería, caza y servic 137 5,28 7.110.221,51 4,72 1,468163 0,838708 0,000000 4,724000 144,057891 01/10/2032

02-Silvicultura y explotación forestal. 10 0,39 763.735,79 0,51 1,794477 0,872860 0,444000 4,612000 151,942466 29/05/2033

03-Pesca y acuicultura. 26 1,00 1.126.916,95 0,75 1,721624 0,757333 0,397000 4,351000 136,245084 06/02/2032

08-Otras industrias extractivas. 1 0,04 50.806,89 0,03 3,862000 0,000000 3,862000 3,862000 189,139726 04/07/2036

09-Actividades de apoyo a las industrias 2 0,08 84.153,14 0,06 0,520113 0,656928 0,503000 0,750000 127,614220 20/05/2031

10-Industria de la alimentación. 20 0,77 1.105.145,05 0,73 1,213719 0,727306 0,317000 4,411000 152,999706 30/06/2033

11-Fabricación de bebidas. 7 0,27 276.503,02 0,18 0,861147 0,700820 0,196000 4,400000 130,994910 31/08/2031

13-Industria textil. 15 0,58 920.125,48 0,61 1,186244 1,007619 0,239000 3,862000 205,004833 30/10/2037

14-Confección de prendas de vestir. 9 0,35 349.781,97 0,23 1,501088 1,026952 0,462000 4,296000 144,646955 19/10/2032

16-Industria de la madera y del corcho, 23 0,89 1.203.845,14 0,80 1,073357 0,971749 0,000000 4,296000 118,559263 17/08/2030

17-Industria del papel. 1 0,04 5.277,06 0,00 3,823000 0,250000 3,823000 3,823000 42,049315 01/04/2024

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 21 0,81 1.016.538,13 0,67 1,510343 0,763731 0,347000 3,940000 128,989573 01/07/2031

20-Industria química. 3 0,12 181.501,81 0,12 3,203102 0,038596 0,411000 5,510000 120,987263 30/10/2030

22-Fabricación de productos de caucho y 9 0,35 375.308,63 0,25 2,322562 0,619620 0,446000 4,900000 126,010079 01/04/2031

23-Fabricación de otros productos minera 4 0,15 252.361,05 0,17 1,519710 0,689539 0,739000 1,900000 158,707325 21/12/2033

24-Metalurgia, fabricación de productos 12 0,46 643.072,65 0,43 1,415404 1,008007 0,234000 4,190000 179,410633 12/09/2035

25-Fabricación de productos metálicos, e 30 1,16 1.630.605,87 1,08 1,264376 0,713583 0,212000 4,250000 144,185416 05/10/2032

26-Fabricación de productos informáticos 8 0,31 327.857,10 0,22 1,851183 0,961598 0,328000 5,600000 173,338707 11/03/2035

27-Fabricación de material y equipo eléc 2 0,08 89.788,48 0,06 3,695485 0,217258 3,550000 3,824000 190,526194 16/08/2036

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 16 0,62 640.586,49 0,43 0,773839 0,813651 0,000000 4,095000 110,700872 21/12/2029

29-Fabricación de vehículos de motor, fa 3 0,12 62.362,05 0,04 1,665604 0,890987 0,734000 2,554000 84,300186 09/10/2027







31-Fabricación de muebles. 5 0,19 214.793,56 0,14 2,376459 0,456926 0,653000 3,862000 146,557540 16/12/2032

32-Otras industrias manufactureras. 5 0,19 116.404,38 0,08 1,367689 0,725625 0,578000 4,182000 76,452596 13/02/2027

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 14 0,54 736.504,67 0,49 1,735260 0,741689 0,000000 4,362000 82,023834 01/08/2027

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 2 0,08 180.086,77 0,12 0,536747 0,784734 0,462000 1,000000 179,595166 18/09/2035

39-Actividades de descontaminación y otr 5 0,19 215.624,32 0,14 2,504228 0,543721 0,747000 4,042000 177,046962 02/07/2035

41-Construcción de edificios. 10 0,39 829.207,77 0,55 1,494233 0,907904 0,497000 4,150000 162,483253 15/04/2034

43-Actividades de construcción especiali 110 4,24 4.979.655,80 3,31 1,791429 0,769051 0,228000 4,932000 148,619135 17/02/2033

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 70 2,70 5.225.893,51 3,47 1,073787 0,770964 0,000000 4,750000 166,211440 07/08/2034

46-Comercio al por mayor e intermediario 113 4,35 7.320.866,10 4,86 1,293425 0,764655 0,000000 4,432000 162,257330 08/04/2034

47-Comercio al por menor, excepto de veh 221 8,51 10.678.634,39 7,09 1,606342 0,861838 0,000000 4,932000 155,677561 20/09/2033

49-Transporte terrestre y por tubería. 227 8,74 13.341.997,07 8,86 1,579096 0,760263 0,000000 5,304000 181,857768 26/11/2035

50-Transporte marítimo y por vías navega 1 0,04 22.134,78 0,01 4,182000 0,250000 4,182000 4,182000 78,049315 02/04/2027

52-Almacenamiento y actividades anexas a 14 0,54 803.338,81 0,53 1,234119 0,833077 0,467000 4,182000 142,764801 23/08/2032

53-Actividades postales y de correos. 4 0,15 171.165,68 0,11 0,695735 0,887232 0,489000 2,705000 134,785161 24/12/2031

55-Servicios de alojamiento. 57 2,19 6.835.737,67 4,54 1,744630 1,430425 0,000000 4,296000 137,459328 14/03/2032

56-Servicios de comidas y bebidas. 295 11,36 14.432.241,77 9,58 1,850144 0,732731 0,000000 5,150000 158,245578 07/12/2033

58-Edición. 1 0,04 7.478,06 0,00 0,489000 0,750000 0,489000 0,489000 186,147945 04/04/2036

59-Actividades cinematográficas, de víde 2 0,08 17.431,41 0,01 1,807261 1,026917 1,250000 3,748000 18,683854 21/04/2022

60-Actividades de programación y emisión 6 0,23 204.459,05 0,14 1,601996 0,700851 0,496000 4,351000 163,703501 22/05/2034

62-Programación, consultoría y otras act 19 0,73 1.648.350,22 1,09 2,156678 0,600744 0,334000 3,932000 171,194276 05/01/2035

63-Servicios de información. 98 3,77 7.808.543,26 5,18 1,215270 0,766182 0,250000 4,432000 152,416067 13/06/2033







64-Servicios financieros, excepto seguro 5 0,19 486.782,42 0,32 0,651311 0,437307 0,000000 4,150000 218,510741 15/12/2038

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 6 0,23 219.952,08 0,15 1,095761 1,305750 0,367000 3,932000 161,063418 03/03/2034

66-Actividades auxiliares a los servicio 3 0,12 97.687,45 0,06 1,131578 1,084391 0,496000 4,150000 138,344510 10/04/2032

68-Actividades inmobiliarias. 437 16,83 28.443.372,93 18,89 1,151678 0,775236 0,017000 4,661000 145,795587 23/11/2032

69-Actividades jurídicas y de contabilid 56 2,16 3.552.607,78 2,36 0,822033 0,699201 0,196000 4,000000 164,355012 11/06/2034

70-Actividades de las sedes centrales, a 12 0,46 743.487,62 0,49 1,474756 0,715024 0,296000 4,140000 143,152128 04/09/2032

71-Servicios técnicos de arquitectura e 39 1,50 2.173.437,40 1,44 1,273614 0,774046 0,346000 4,000000 171,069391 01/01/2035

72-Investigación y desarrollo. 1 0,04 18.807,92 0,01 0,478000 0,750000 0,478000 0,478000 22,027397 01/08/2022

73-Publicidad y estudios de mercado. 7 0,27 386.853,90 0,26 0,880377 0,996076 0,696000 1,000000 148,576257 16/02/2033

74-Otras actividades profesionales, cien 11 0,42 456.726,65 0,30 0,910652 0,810602 0,347000 4,150000 136,640642 18/02/2032

75-Actividades veterinarias. 15 0,58 945.193,88 0,63 0,675587 0,757355 0,312000 3,436000 186,663271 20/04/2036

77-Actividades de alquiler. 3 0,12 144.759,44 0,10 3,460574 0,588488 1,169000 3,836000 143,267025 07/09/2032

79-Actividades de agencias de viajes, op 5 0,19 332.208,07 0,22 1,282051 0,821014 0,661000 3,572000 156,941913 28/10/2033

81-Servicios a edificios y actividades d 16 0,62 739.012,62 0,49 1,445173 0,631148 0,394000 4,150000 171,675436 20/01/2035

82-Actividades administrativas de oficin 2 0,08 34.566,72 0,02 4,144486 0,229797 4,040000 4,362000 16,630737 18/02/2022

84-Administración Pública y defensa, Seg 4 0,15 163.803,59 0,11 1,192790 0,829137 0,644000 3,514000 160,411952 11/02/2034

85-Educación. 50 1,93 3.286.756,21 2,18 1,421829 0,730436 0,212000 4,420000 184,752351 22/02/2036

86-Actividades sanitarias. 90 3,47 5.930.789,84 3,94 1,145915 0,721345 0,000000 4,650000 145,408324 11/11/2032

87-Asistencia en establecimientos reside 4 0,15 278.851,37 0,19 0,757471 0,911163 0,551000 1,000000 81,624106 20/07/2027

88-Actividades de servicios sociales sin 1 0,04 141.819,77 0,09 0,850000 0,850000 0,850000 0,850000 174,115068 04/04/2035

90-Actividadse de creación, artísticas y 19 0,73 798.553,26 0,53 0,927915 0,670181 0,000000 5,250000 182,799084 24/12/2035







91-Actividades de bibliotecas, archivos, 1 0,04 106.730,46 0,07 3,845000 0,250000 3,845000 3,845000 127,068493 03/05/2031

92-Actividades de juegos de azar y apues 4 0,15 74.487,32 0,05 1,837681 1,082247 0,603000 3,354000 122,427392 13/12/2030

93-Actividades deportivas, recreativas y 15 0,58 398.521,09 0,26 2,764749 0,785448 0,696000 4,112000 110,603779 18/12/2029

94-Actividades asociativas. 12 0,46 291.581,33 0,19 2,003241 0,624156 0,311000 4,150000 120,547704 17/10/2030

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 7 0,27 248.320,41 0,16 1,280764 0,522601 0,161000 4,046000 106,183365 05/08/2029

96-Otros servicios personales. 90 3,47 4.274.713,61 2,84 1,269940 0,814837 0,000000 5,224000 158,001606 30/11/2033

99-Actividades de organizaciones y organ 44 1,69 1.832.407,71 1,22 1,483973 0,878101 0,000000 4,296000 133,465766 14/11/2031






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 2.588 99,65 147.211.629,12 97,74 1,403534 0,779335 0,000000 5,600000 156,420571 13/10/2033

TRIMESTRAL 8 0,31 3.301.908,44 2,19 1,865486 1,867834 0,689000 2,500000 83,450029 14/09/2027

ANUAL 1 0,04 96.298,60 0,06 0,810000 1,000000 0,810000 0,810000 11,046575 01/09/2021






Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 287 11,05 3.827.436,83 2,54 2,015653 0,940711 0,000000 5,600000 63,894559 26/01/2026 3,414474

005.00 009.99 350 13,48 9.697.514,88 6,44 1,537392 0,791580 0,000000 5,510000 73,245519 07/11/2026 7,570252

010.00 014.99 255 9,82 11.463.272,38 7,61 1,709528 1,040460 0,000000 4,500000 99,459036 13/01/2029 12,784943

015.00 019.99 238 9,16 13.226.453,15 8,78 1,683826 0,798866 0,000000 4,900000 118,680264 21/08/2030 17,245339

020.00 024.99 230 8,86 13.561.598,27 9,00 1,563410 0,749635 0,000000 4,440000 145,783447 23/11/2032 22,532249

025.00 029.99 191 7,35 11.750.981,85 7,80 1,691469 0,735226 0,000000 4,932000 156,423566 13/10/2033 27,500518

030.00 034.99 183 7,05 14.632.778,57 9,72 1,180777 0,732375 0,000000 4,661000 156,973967 29/10/2033 32,336936

035.00 039.99 198 7,62 12.469.211,34 8,28 1,230801 0,840491 0,000000 4,400000 165,281221 09/07/2034 37,759932

040.00 044.99 252 9,70 20.070.765,95 13,33 1,254003 0,846335 0,000000 4,190000 175,074056 03/05/2035 42,741971

045.00 049.99 174 6,70 16.190.176,38 10,75 1,127626 0,780797 0,000000 4,351000 186,420466 13/04/2036 47,508478

050.00 054.99 108 4,16 10.718.347,52 7,12 1,330379 0,778606 0,000000 4,362000 199,403060 13/05/2037 52,080041

055.00 059.99 46 1,77 4.470.693,17 2,97 1,605106 0,790964 0,312000 4,190000 208,871589 25/02/2038 57,412648

060.00 064.99 32 1,23 3.179.734,32 2,11 1,084949 0,708014 0,212000 3,932000 201,982199 30/07/2037 62,173010

065.00 069.99 14 0,54 1.684.794,18 1,12 2,189274 0,558138 0,497000 4,182000 250,763572 23/08/2041 67,222987

070.00 074.99 10 0,39 1.452.164,15 0,96 0,439730 0,647990 0,222000 0,644000 280,691888 20/02/2044 73,377111

075.00 079.99 9 0,35 1.080.074,30 0,72 0,876394 0,769094 0,000000 3,586000 194,213721 06/12/2036 77,967963

080.00 084.99 4 0,15 533.063,38 0,35 0,385632 0,704524 0,294000 1,250000 185,853792 26/03/2036 84,076665

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK





Loan Portfolio at 30/09/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

085.00 089.99 4 0,15 308.606,93 0,20 2,032380 0,614434 0,000000 4,000000 217,650322 19/11/2038 86,091382




Media Ponderada / Weighted Average: 1,413280 0,803340 154,621938 19/08/2033 33,588237

Media Simple / Arithmetic Average: 57.993,78 1,732920 0,762480 125,391591 10/03/2031 22,024193

Mínimo / Minimum: 158,78 0,000000 0,000000 0,032854 01/10/2020 0,032921

Máximo / Maximum: 1.585.573,73 5,600000 4,000000 332,252055 01/06/2048 87,765131


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/09/2020Loan Portfolio at 30/09/2020

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 1.989.040,04 1,32

2 1.069.113,37 0,71

3 1.068.841,60 0,71

4 983.992,03 0,65

5 939.063,76 0,62

6 908.174,98 0,60

7 876.037,92 0,58

8 800.879,25 0,53

9 734.210,55 0,49

10 636.690,35 0,42

11 610.281,99 0,41

12 599.966,26 0,40

13 550.984,13 0,37

14 546.326,66 0,36

15 545.813,82 0,36

16 516.456,26 0,34

17 515.477,94 0,34

18 479.399,73 0,32

19 466.156,76 0,31

20 451.574,08 0,30

Total: 15.288.481,48 10,14

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 150.609.836,16

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 722.245.942,66 230.292.865,39 168.575.545,22 16,8576 2.759

31/01/2020 1.978.417,60 534.474,87 166.062.652,75 16,6063 2.733

29/02/2020 1.547.259,71 774.233,83 163.741.159,21 16,3741 2.712

31/03/2020 1.843.582,49 422.120,19 161.475.456,53 16,1476 2.696

30/04/2020 2.000.164,55 142.876,80 159.332.415,18 15,9332 2.670

31/05/2020 1.280.932,45 474.235,13 157.577.247,60 15,7577 2.654

30/06/2020 1.308.785,92 314.646,60 155.953.815,08 15,5954 2.638

31/07/2020 1.509.314,64 537.266,25 153.907.234,19 15,3907 2.623

31/08/2020 1.304.597,09 111.369,09 152.491.268,01 15,2491 2.609

30/09/2020 1.453.672,78 427.759,07 150.609.836,16 15,0610 2.597

736.472.669,89 234.031.847,22

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/10/2019 173.757.130,86 17,37572 409.277,27 0,23232 2,75245 0,19349 2,29736 0,33459 3,94198 0,34821 4,09941

30/11/2019 171.089.473,44 17,10895 1.023.418,89 0,58899 6,84340 0,36165 4,25446 0,39644 4,65490 0,37644 4,42487

31/12/2019 168.575.545,22 16,85756 956.202,97 0,55889 6,50432 0,46020 5,38472 0,42062 4,93227 0,39370 4,62345

31/01/2020 166.062.652,75 16,60627 534.474,87 0,31705 3,73899 0,48839 5,70574 0,34105 4,01668 0,39530 4,64185

29/02/2020 163.741.159,21 16,37412 774.233,83 0,46623 5,45350 0,44744 5,23910 0,40455 4,74804 0,41477 4,86523

31/03/2020 161.475.456,53 16,14755 422.120,19 0,25780 3,05008 0,34706 4,08619 0,40365 4,73766 0,40022 4,69834

30/04/2020 159.332.415,18 15,93324 142.876,80 0,08848 1,05663 0,27096 3,20346 0,37973 4,46279 0,35716 4,20274

31/05/2020 157.577.247,60 15,75773 474.235,13 0,29764 3,51377 0,21468 2,54597 0,33113 3,90197 0,36379 4,27917

30/06/2020 155.953.815,08 15,59538 314.646,60 0,19968 2,36999 0,19530 2,31862 0,27121 3,20644 0,34594 4,07324

31/07/2020 153.907.234,19 15,39073 537.266,25 0,34450 4,05660 0,28063 3,31602 0,27579 3,25975 0,30843 3,63896

31/08/2020 152.491.268,01 15,24913 111.369,09 0,07236 0,86489 0,20558 2,43921 0,21013 2,49260 0,30739 3,62692

30/09/2020 150.609.836,16 15,06099 427.759,07 0,28051 3,31471 0,23253 2,75490 0,21392 2,53701 0,30883 3,64362

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 15.348.410,90 5.392.591,97 20.741.002,87 15.162.301,65 5.356.189,45 20.518.491,10 186.109,25 36.402,52 222.511,77

31/01/2020 38.498,59 4.867,50 43.366,09 35.605,75 15.690,81 51.296,56 189.002,09 25.579,21 214.581,30

29/02/2020 30.989,87 4.486,82 35.476,69 19.490,33 1.996,67 21.487,00 200.501,63 28.069,36 228.570,99

31/03/2020 46.847,83 7.963,99 54.811,82 39.289,88 5.559,31 44.849,19 208.059,58 30.474,04 238.533,62

30/04/2020 62.874,61 10.042,34 72.916,95 56.433,16 8.046,95 64.480,11 214.501,03 32.469,43 246.970,46

31/05/2020 30.020,60 5.090,84 35.111,44 40.844,90 4.489,92 45.334,82 203.676,73 33.070,35 236.747,08

30/06/2020 27.396,98 6.186,91 33.583,89 57.124,14 7.560,26 64.684,40 173.949,57 31.697,00 205.646,57

31/07/2020 34.841,42 7.761,41 42.602,83 35.461,31 7.780,03 43.241,34 173.329,68 31.678,38 205.008,06

31/08/2020 22.206,48 5.410,73 27.617,21 10.032,85 2.733,66 12.766,51 185.503,31 34.355,45 219.858,76

30/09/2020 20.339,12 5.592,94 25.932,06 48.234,60 7.970,61 56.205,21 157.607,83 31.977,78 189.585,61

15.662.426,40 5.449.995,45 21.112.421,85 15.504.818,57 5.418.017,67 20.922.836,24

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 9.834.405,30 3.709.322,00 13.543.727,30 9.683.795,49 3.665.477,68 13.349.273,17 150.609,81 33.410,28 184.020,09 1.150.244,35

31/01/2020 49.192,49 4.870,66 54.063,15 30.388,20 14.926,65 45.314,85 169.414,10 23.354,29 192.768,39 1.059.446,91

29/02/2020 26.682,49 4.032,73 30.715,22 31.326,34 2.123,96 33.450,30 164.770,25 25.263,06 190.033,31 1.064.788,13

31/03/2020 53.702,44 6.542,90 60.245,34 36.042,68 4.695,61 40.738,29 182.430,01 27.110,35 209.540,36 991.775,81

30/04/2020 44.938,73 6.264,24 51.202,97 51.799,82 7.491,20 59.291,02 175.568,92 25.883,39 201.452,31 992.578,22

31/05/2020 31.970,88 7.241,27 39.212,15 28.089,81 2.766,26 30.856,07 179.449,99 30.358,40 209.808,39 1.111.629,08

30/06/2020 22.683,08 5.550,52 28.233,60 34.900,73 5.487,42 40.388,15 167.232,34 30.412,70 197.645,04 1.108.422,72

31/07/2020 27.633,65 7.083,37 34.717,02 33.539,75 7.284,04 40.823,79 161.326,24 29.940,83 191.267,07 1.194.869,01

31/08/2020 21.350,62 5.532,43 26.883,05 5.879,96 2.255,72 8.135,68 176.796,90 33.068,80 209.865,70 1.174.073,49

30/09/2020 17.924,50 5.699,71 23.624,21 47.811,36 7.824,14 55.635,50 146.910,04 30.865,61 177.775,65 1.155.554,98

10.130.484,18 3.762.139,83 13.892.624,01 9.983.574,14 3.720.332,68 13.703.906,82

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 89.183.383,89 11.183.227,94 -58.145.676,83 -491.345,09 31.037.707,06 10.691.882,85 41.729.589,91 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2020 405.373,51 13.879,75 -282.617,29 0,00 31.160.463,28 10.705.762,60 41.866.225,88 0,00 0,00 0,00 0,00

29/02/2020 24.616,68 66.324,44 -216.458,53 0,00 30.968.621,43 10.772.087,04 41.740.708,47 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2020 373.393,64 76.851,43 -40.032,89 0,00 31.301.982,18 10.848.938,47 42.150.920,65 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2020 537.048,21 0,00 -182.977,35 -97.332,95 31.656.053,04 10.751.605,52 42.407.658,56 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2020 112.606,69 39.080,10 -126.562,58 0,00 31.642.097,15 10.790.685,62 42.432.782,77 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2020 39.299,33 75.325,29 -33.101,74 0,00 31.648.294,74 10.866.010,91 42.514.305,65 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2020 243.872,19 76.625,45 -149.820,70 0,00 31.742.346,23 10.942.636,36 42.684.982,59 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2020 0,00 80.117,61 -10.404,90 0,00 31.731.941,33 11.022.753,97 42.754.695,30 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2020 166.180,62 83.899,69 -439.222,23 0,00 31.458.899,72 11.106.653,66 42.565.553,38 0,00 0,00 0,00 0,00

91.085.774,76 11.695.331,70 -59.626.875,04 -588.678,04

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 7 2.518,62 109,03 2.627,65 203.066,31 205.693,96DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 4 8.179,17 1.003,14 9.182,31 352.404,44 361.586,75DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 23 55.111,45 8.254,05 63.365,50 1.330.261,44 1.393.626,94DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 140 91.798,59 22.611,56 114.410,15 8.539.986,06 8.654.396,21DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 174 157.607,83 31.977,78 189.585,61 10.425.718,25 10.615.303,86

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 7 2.518,62 109,03 2.627,65 203.066,31 205.693,96 2.062.039,13 9,97527DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 4 8.179,17 1.003,14 9.182,31 352.404,44 361.586,75 1.624.710,09 22,25546DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 23 55.111,45 8.254,05 63.365,50 1.330.261,44 1.393.626,94 9.909.072,62 14,06415DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 140 91.798,59 22.611,56 114.410,15 8.539.986,06 8.654.396,21 44.335.211,11 19,52037DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 174 157.607,83 31.977,78 189.585,61 10.425.718,25 10.615.303,86 57.931.032,95 18,32404Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie AGSeries AG Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 4.494

Código ISIN / ISIN Code: ES0337782017

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,26 26.396,92 26,40 % 5.555.752,44 118.627.758,48 5.555.752,44 5.555.752,44 0,00

14/04/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,02 27.633,18 27,63 % 7.078.139,88 124.183.510,92 7.078.139,88 7.078.139,88 0,00

10/01/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,20 29.208,20 29,21 % 7.595.758,80 131.261.650,80 7.595.758,80 7.595.758,80 0,00

10/10/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,17 30.898,40 30,90 % 7.406.875,98 138.857.409,60 7.406.875,98 7.406.875,98 0,00

10/07/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988,20 32.546,57 32,55 % 8.934.970,80 146.264.285,58 8.934.970,80 8.934.970,80 0,00

10/04/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,45 34.534,77 34,53 % 7.116.024,30 155.199.256,38 7.116.024,30 7.116.024,30 0,00

10/01/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,19 36.118,22 36,12 % 8.409.127,86 162.315.280,68 8.409.127,86 8.409.127,86 0,00

10/10/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.983,69 37.989,41 37,99 % 8.914.702,86 170.724.408,54 8.914.702,86 8.914.702,86 0,00

10/07/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667,80 39.973,10 39,97 % 7.495.093,20 179.639.111,40 7.495.093,20 7.495.093,20 0,00

10/04/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769,76 41.640,90 41,64 % 7.953.301,44 187.134.204,60 7.953.301,44 7.953.301,44 0,00

10/01/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 43.410,66 43,41 % 9.741.059,58 195.087.506,04 9.741.059,58 9.741.059,58 0,00

10/10/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,34 45.578,23 45,58 % 9.268.155,96 204.828.565,62 9.268.155,96 9.268.155,96 0,00

10/07/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,28 47.640,57 47,64 % 10.719.448,32 214.096.721,58 10.719.448,32 10.719.448,32 0,00

10/04/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.243,35 50.025,85 50,03 % 10.081.614,90 224.816.169,90 10.081.614,90 10.081.614,90 0,00

10/01/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,22 52.269,20 52,27 % 10.782.094,68 234.897.784,80 10.782.094,68 10.782.094,68 0,00

10/10/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,62 54.668,42 54,67 % 11.093.978,28 245.679.879,48 11.093.978,28 11.093.978,28 0,00

11/07/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,72 57.137,04 57,14 % 10.788.835,68 256.773.857,76 10.788.835,68 10.788.835,68 0,00

11/04/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716,76 59.537,76 59,54 % 12.209.119,44 267.562.693,44 12.209.119,44 12.209.119,44 0,00

11/01/2016 0,05200 % 8,48 6,87 38.109,12 0,00 3.000,43 62.254,52 62,25 % 13.483.932,42 279.771.812,88 13.483.932,42 13.483.932,42 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


13/10/2015 0,08200 % 14,68 11,82 65.971,92 0,00 2.589,20 65.254,95 65,25 % 11.635.864,80 293.255.745,30 11.635.864,80 11.635.864,80 0,00

10/07/2015 0,11400 % 20,42 16,34 91.767,48 0,00 3.020,57 67.844,15 67,84 % 13.574.441,58 304.891.610,10 13.574.441,58 13.574.441,58 0,00

10/04/2015 0,17000 % 30,60 24,48 137.516,40 0,00 2.764,04 70.864,72 70,86 % 12.421.595,76 318.466.051,68 12.421.595,76 12.421.595,76 0,00

12/01/2015 0,18000 % 36,01 28,81 161.828,94 0,00 2.984,20 73.628,76 73,63 % 13.410.994,80 330.887.647,44 13.410.994,80 13.410.994,80 0,00

10/10/2014 0,30300 % 62,04 49,01 278.807,76 0,00 3.508,29 76.612,96 76,61 % 15.766.255,26 344.298.642,24 15.766.255,26 15.766.255,26 0,00

10/07/2014 0,42700 % 89,77 70,92 403.426,38 0,00 3.048,23 80.121,25 80,12 % 13.698.745,62 360.064.897,50 13.698.745,62 13.698.745,62 0,00

10/04/2014 0,38100 % 82,78 65,40 372.013,32 0,00 3.738,36 83.169,48 83,17 % 16.800.189,84 373.763.643,12 16.800.189,84 16.800.189,84 0,00

10/01/2014 0,32700 % 75,37 59,54 338.712,78 0,00 3.287,68 86.907,84 86,91 % 14.774.833,92 390.563.832,96 14.774.833,92 14.774.833,92 0,00

10/10/2013 0,31700 % 76,23 60,22 342.577,62 0,00 3.898,29 90.195,52 90,20 % 17.518.915,26 405.338.666,88 17.518.915,26 17.518.915,26 0,00

10/07/2013 0,31000 % 77,11 60,92 346.532,34 0,00 4.312,00 94.093,81 94,09 % 19.378.128,00 422.857.582,14 19.378.128,00 19.378.128,00 0,00

10/04/2013 0,29200 % 73,00 57,67 328.062,00 0,00 1.594,19 98.405,81 98,41 % 7.164.289,86 442.235.710,14 7.164.289,86 7.164.289,86 0,00

10/01/2013 0,31400 % 80,24 63,39 360.598,56 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 0,64900 % 165,86 131,03 745.374,84 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 0,87000 % 219,92 173,74 988.320,48 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 1,40300 % 354,65 280,17 1.593.797,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 1,65600 % 423,20 334,33 1.901.860,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 1,68300 % 425,43 344,60 1.911.882,42 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 1,38000 % 348,83 282,55 1.567.642,02 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 1,09800 % 277,55 224,82 1.247.309,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/01/2011 1,06500 % 269,21 218,06 1.209.829,74 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 0,91000 % 230,03 186,32 1.033.754,82 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 0,74000 % 187,06 151,52 840.647,64 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 0,79200 % 200,20 162,16 899.698,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 0,84100 % 210,25 170,30 944.863,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 1,12900 % 297,93 244,30 1.338.897,42 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 1,55300 % 375,31 307,75 1.686.643,14 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 2,82900 % 722,97 592,84 3.249.027,18 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 5,49300 % 1.434,28 1.176,11 6.445.654,32 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2008 5,06200 % 1.293,62 1.060,77 5.813.528,28 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 4,84200 % 1.223,95 1.003,64 5.500.431,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 4,69800 % 1.187,55 973,79 5.336.849,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 4,45290 % 507,14 415,85 2.279.087,16 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 449.400.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

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Bonos de Titulización Serie ASSeries AS Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2020 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2019 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 0,05800 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 0,15200 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


13/10/2015 0,18200 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 0,21400 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 0,27000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 0,28000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 0,40300 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 0,52700 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 0,48100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 0,42700 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 0,41700 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2013 0,41000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 0,39200 % 2,51 1,98 12.878,81 0,00 2.559,58 0,00 0,00 % 13.133.204,98 0,00 13.133.204,98 13.133.204,98 0,00

10/01/2013 0,41400 % 6,70 5,29 34.377,70 0,00 3.774,92 2.559,58 2,56 % 19.369.114,52 13.133.204,98 19.369.114,52 19.369.114,52 0,00

10/10/2012 0,74900 % 19,41 15,33 99.592,71 0,00 3.805,43 6.334,50 6,33 % 19.525.661,33 32.502.319,50 19.525.661,33 19.525.661,33 0,00

10/07/2012 0,97000 % 34,46 27,22 176.814,26 0,00 3.913,30 10.139,93 10,14 % 20.079.142,30 52.027.980,83 20.079.142,30 20.079.142,30 0,00

10/04/2012 1,50300 % 70,43 55,64 361.376,33 0,00 4.484,61 14.053,23 14,05 % 23.010.533,91 72.107.123,13 23.010.533,91 23.010.533,91 0,00

10/01/2012 1,75600 % 102,43 80,92 525.568,33 0,00 4.286,46 18.537,84 18,54 % 21.993.826,26 95.117.657,04 21.993.826,26 21.993.826,26 0,00

10/10/2011 1,78300 % 122,01 98,83 626.033,31 0,00 4.245,90 22.824,30 22,82 % 21.785.712,90 117.111.483,30 21.785.712,90 21.785.712,90 0,00

11/07/2011 1,48000 % 119,42 96,73 612.744,02 0,00 4.851,71 27.070,20 27,07 % 24.894.124,01 138.897.196,20 24.894.124,01 24.894.124,01 0,00

11/04/2011 1,19800 % 112,89 91,44 579.238,59 0,00 5.355,84 31.921,91 31,92 % 27.480.815,04 163.791.320,21 27.480.815,04 27.480.815,04 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/01/2011 1,16500 % 127,43 103,22 653.843,33 0,00 5.994,08 37.277,75 37,28 % 30.755.624,48 191.272.135,25 30.755.624,48 30.755.624,48 0,00

11/10/2010 1,01000 % 124,85 101,13 640.605,35 0,00 5.630,56 43.271,83 43,27 % 28.890.403,36 222.027.759,73 28.890.403,36 28.890.403,36 0,00

12/07/2010 0,84000 % 117,08 94,83 600.737,48 0,00 6.235,09 48.902,39 48,90 % 31.992.246,79 250.918.163,09 31.992.246,79 31.992.246,79 0,00

12/04/2010 0,89200 % 141,98 115,00 728.499,38 0,00 7.830,89 55.137,48 55,14 % 40.180.296,59 282.910.409,88 40.180.296,59 40.180.296,59 0,00

11/01/2010 0,94100 % 165,33 133,92 848.308,23 0,00 7.310,17 62.968,37 62,97 % 37.508.482,27 323.090.706,47 37.508.482,27 37.508.482,27 0,00

13/10/2009 1,22900 % 248,55 203,81 1.275.310,05 0,00 6.360,15 70.278,54 70,28 % 32.633.929,65 360.599.188,74 32.633.929,65 32.633.929,65 0,00

10/07/2009 1,65300 % 399,48 327,57 2.049.731,88 0,00 23.361,31 76.638,69 76,64 % 119.866.881,61 393.233.118,39 119.866.881,61 119.866.881,61 0,00

14/04/2009 2,92900 % 748,52 613,79 3.840.656,12 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 5,59300 % 1.460,39 1.197,52 7.493.261,09 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2008 5,16200 % 1.319,18 1.081,73 6.768.712,58 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 4,94200 % 1.249,23 1.024,37 6.409.799,13 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 4,79800 % 1.212,83 994,52 6.223.030,73 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 4,55290 % 518,52 425,19 2.660.526,12 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 513.100.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

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Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 210


FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2020 0,20700 % 50,03 40,52 10.506,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2020 0,11000 % 29,03 23,51 6.096,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2020 0,08300 % 21,21 17,18 4.454,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2019 0,14400 % 36,80 29,81 7.728,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2019 0,19000 % 48,03 38,90 10.086,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2019 0,19200 % 48,00 38,88 10.080,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2019 0,18200 % 46,51 37,67 9.767,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2018 0,17900 % 45,74 37,05 9.605,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2018 0,17100 % 43,23 35,02 9.078,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2018 0,17100 % 42,75 34,63 8.977,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 0,17100 % 43,70 35,40 9.177,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 0,17000 % 43,44 35,19 9.122,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 0,17000 % 42,97 34,81 9.023,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 0,17900 % 44,75 36,25 9.397,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 0,19600 % 50,09 40,57 10.518,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 0,20700 % 52,33 42,39 10.989,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 0,25300 % 63,95 51,80 13.429,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 0,35800 % 90,49 73,30 19.002,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 0,45200 % 113,00 91,53 23.730,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


13/10/2015 0,48200 % 127,19 102,39 26.709,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 0,51400 % 129,93 103,94 27.285,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 0,57000 % 139,33 111,46 29.259,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 0,58000 % 151,44 121,15 31.802,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 0,70300 % 179,66 141,93 37.728,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 0,82700 % 209,05 165,15 43.900,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 0,78100 % 195,25 154,25 41.002,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 0,72700 % 185,79 146,77 39.015,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 0,71700 % 183,23 144,75 38.478,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2013 0,71000 % 179,47 141,78 37.688,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 0,69200 % 173,00 136,67 36.330,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2013 0,71400 % 182,47 144,15 38.318,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 1,04900 % 268,08 211,78 56.296,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 1,27000 % 321,03 253,61 67.416,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 1,80300 % 455,76 360,05 95.709,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 2,05600 % 525,42 415,08 110.338,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 2,08300 % 526,54 426,50 110.573,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 1,78000 % 449,94 364,45 94.487,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 1,49800 % 378,66 306,71 79.518,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/01/2011 1,46500 % 370,32 299,96 77.767,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 1,31000 % 331,14 268,22 69.539,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 1,14000 % 288,17 233,42 60.515,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 1,19200 % 301,31 244,06 63.275,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 1,24100 % 310,25 251,30 65.152,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 1,52900 % 403,49 330,86 84.732,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 1,95300 % 471,98 387,02 99.115,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 3,22900 % 825,19 676,66 173.289,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 5,89300 % 1.538,73 1.261,76 323.133,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2008 5,46200 % 1.395,84 1.144,59 293.126,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 5,24200 % 1.325,06 1.086,55 278.262,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 5,09800 % 1.288,66 1.056,70 270.618,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 4,85290 % 552,69 453,21 116.064,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 21.000.000,00

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BLANK

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Bonos de Titulización Serie CSeries C Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2020 0,65700 % 158,78 128,61 26.198,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2020 0,56000 % 147,78 119,70 24.383,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2020 0,53300 % 136,21 110,33 22.474,65 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2019 0,59400 % 151,80 122,96 25.047,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2019 0,64000 % 161,78 131,04 26.693,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2019 0,64200 % 160,50 130,00 26.482,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2019 0,63200 % 161,51 130,82 26.649,15 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2018 0,62900 % 160,74 130,20 26.522,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2018 0,62100 % 156,98 127,15 25.901,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2018 0,62100 % 155,25 125,75 25.616,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 0,62100 % 158,70 128,55 26.185,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 0,62000 % 158,44 128,34 26.142,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 0,62000 % 156,72 126,94 25.858,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 0,62900 % 157,25 127,37 25.946,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 0,64600 % 165,09 133,72 27.239,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 0,65700 % 166,08 134,52 27.403,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 0,70300 % 177,70 143,94 29.320,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 0,80800 % 204,24 165,43 33.699,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 0,90200 % 225,50 182,66 37.207,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


13/10/2015 0,93200 % 245,94 197,98 40.580,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 0,96400 % 243,68 194,94 40.207,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 1,02000 % 249,33 199,46 41.139,45 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 1,03000 % 268,94 215,15 44.375,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 1,15300 % 294,66 232,78 48.618,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 1,27700 % 322,80 255,01 53.262,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 1,23100 % 307,75 243,12 50.778,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 1,17700 % 300,79 237,62 49.630,35 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 1,16700 % 298,23 235,60 49.207,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2013 1,16000 % 293,22 231,64 48.381,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 1,14200 % 285,50 225,55 47.107,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2013 1,16400 % 297,47 235,00 49.082,55 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 1,49900 % 383,08 302,63 63.208,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 1,72000 % 434,78 343,48 71.738,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 2,25300 % 569,51 449,91 93.969,15 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 2,50600 % 640,42 505,93 105.669,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 2,53300 % 640,29 518,63 105.647,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 2,23000 % 563,69 456,59 93.008,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 1,94800 % 492,41 398,85 81.247,65 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/01/2011 1,91500 % 484,07 392,10 79.871,55 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 1,76000 % 444,89 360,36 73.406,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 1,59000 % 401,92 325,56 66.316,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 1,64200 % 415,06 336,20 68.484,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 1,69100 % 422,75 342,43 69.753,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 1,97900 % 522,24 428,24 86.169,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 2,40300 % 580,73 476,20 95.820,45 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 3,67900 % 940,19 770,96 155.131,35 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 6,34300 % 1.656,23 1.358,11 273.277,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2008 5,91200 % 1.510,84 1.238,89 249.288,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 5,69200 % 1.438,81 1.179,82 237.403,65 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 5,54800 % 1.402,41 1.149,98 231.397,65 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 5,30290 % 603,94 495,23 99.650,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 16.500.000,00

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Bonos de Titulización Serie DSeries D Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2020 3,70700 % 895,86 725,65 0,00 237.402,90 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2020 3,61000 % 952,64 771,64 0,00 252.449,60 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2020 3,58300 % 915,66 741,68 0,00 242.649,90 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2019 3,64400 % 931,24 754,30 0,00 246.778,60 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2019 3,69000 % 932,75 755,53 0,00 247.178,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2019 3,69200 % 923,00 747,63 0,00 244.595,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2019 3,68200 % 940,96 762,18 0,00 249.354,40 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2018 3,67900 % 940,19 761,55 0,00 249.150,35 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2018 3,67100 % 927,95 751,64 0,00 245.906,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2018 3,67100 % 917,75 743,38 0,00 243.203,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 3,67100 % 938,14 759,89 0,00 248.607,10 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 3,67000 % 937,89 759,69 0,00 248.540,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 3,67000 % 927,69 751,43 0,00 245.837,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 3,67900 % 919,75 745,00 0,00 243.733,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 3,69600 % 944,53 765,07 0,00 250.300,45 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 3,70700 % 937,05 759,01 0,00 248.318,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 3,75300 % 948,68 768,43 0,00 251.400,20 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 3,85800 % 975,22 789,93 0,00 258.433,30 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 3,95200 % 988,00 800,28 0,00 261.820,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


13/10/2015 3,98200 % 1.050,81 845,90 0,00 278.464,65 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 4,01400 % 1.014,65 811,72 0,00 268.882,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 4,07000 % 994,89 795,91 0,00 263.645,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 4,08000 % 1.065,33 852,26 0,00 282.312,45 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 4,20300 % 1.074,10 848,54 0,00 284.636,50 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 4,32700 % 1.093,77 864,08 0,00 289.849,05 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 4,28100 % 1.070,25 845,50 0,00 283.616,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 4,22700 % 1.080,23 853,38 0,00 286.260,95 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 4,21700 % 1.077,68 851,37 0,00 285.585,20 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2013 4,21000 % 1.064,19 840,71 0,00 282.010,35 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 4,19200 % 1.048,00 827,92 0,00 277.720,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2013 4,21400 % 1.076,91 850,76 0,00 285.381,15 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 4,54900 % 1.162,52 918,39 0,00 308.067,80 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 4,77000 % 1.205,75 952,54 0,00 319.523,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 5,30300 % 1.340,48 1.058,98 0,00 355.227,20 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 5,55600 % 1.419,87 1.121,70 0,00 376.265,55 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 5,58300 % 1.411,26 1.143,12 0,00 373.983,90 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 5,28000 % 1.334,67 1.081,08 0,00 353.687,55 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 4,99800 % 1.263,38 1.023,34 0,00 334.795,70 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/01/2011 4,96500 % 1.255,04 1.016,58 0,00 332.585,60 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 4,81000 % 1.215,86 984,85 0,00 322.202,90 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 4,64000 % 1.172,89 950,04 0,00 310.815,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 4,69200 % 1.186,03 960,68 0,00 314.297,95 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 4,74100 % 1.185,25 960,05 0,00 314.091,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 5,02900 % 1.327,10 1.088,22 0,00 351.681,50 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 5,45300 % 1.317,81 1.080,60 0,00 349.219,65 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 6,72900 % 1.719,63 1.410,10 455.701,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 9,39300 % 2.452,62 2.011,15 649.944,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2008 8,96200 % 2.290,29 1.878,04 606.926,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 8,74200 % 2.209,78 1.812,02 585.591,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 8,59800 % 2.173,38 1.782,17 575.945,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 8,35290 % 951,30 780,07 252.094,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 26.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.31 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.64 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.10 3.09 2.71 2.34 2.07 1.86 1.69 1.55

Amortización Final / Final maturity 10/10/2029 12/07/2027 10/07/2026 12/01/2026 10/04/2025 10/10/2024 10/07/2024 10/04/2024Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.69 2.10 1.89 1.68 1.49 1.32 1.16 1.13Amortización Final / Final maturity 10/04/2024 10/07/2023 10/04/2023 10/01/2023 10/10/2022 11/07/2022 11/04/2022 11/04/2022

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life

Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS





Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/09/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.31 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.64 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE C / SERIES C BONDS




BONOS SERIE D / SERIES D BONDS




(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 6,6441 %, Tasa Recuperación Morosidad - 95,3558 %, Tasa Fallidos - 20,8658 %, Tasa Recuperación Fallidos - 65,5820 % / Other used information source: Delinquency Rate - 6,6441 %, Delinquency Recoveries Date - 95,3558 %, Default Rate - 20,8658 % and Default Recoveries Date - 65,5820 % .

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