FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A. · 2013. 6. 13. · foncaixa hipotecario 11, f.t.a. € € bonos...

FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 6.500.000.000 EUROS

EMISION 27/07/2010SERIES: A, B y C

SECURITISATION BONDSAMOUNT 6.500.000.000 EUROS

CLOSING DATE 27/07/2010SERIES: A, B and C

INFORME TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2011

QUARTERLY REPORTFIRST QUARTER - 2011

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


Informe TrimestralQuaterly ReportIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal / Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

primer trimestre del ejercicio 2011, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A.

Barcelona, 23 de Febrero de 2011

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Standard & Poor’s”, a

fecha 22 de Febrero de 2011, ha bajado la calificación de la deuda a largo y corto plazo,

de CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, entidad cedente de los

activos del fondo de titulización de referencia, siendo la calificación actual la siguiente:

- Deuda a Largo Plazo: “A+”.

- Deuda a Corto Plazo: “A-1”.

Esta bajada de la calificación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, no provoca

acción correctora alguna en ninguno de los contratos del fondo de titulización de

referencia.

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: Gesticaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2011

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/03/2011

Periodo anterior31/12/2010

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 5.946.145 1008 6.156.749

I. Activos financieros a largo plazo 0010 5.946.145 1010 6.156.749

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 5.946.145 1200 6.054.904

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 5.946.145 1203 6.054.9042.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 12202.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230 101.845

3.1 Derivados de cobertura 0231 1231 101.8453.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



31/03/2011


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 426.954 1270 453.187

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 264.092 1290 265.032

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 264.092 1400 265.032

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 248.937 1403 251.9363.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 3.462 1420 1.3503.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -215 1421 -483.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 11.908 1422 11.7943.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 1424

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 162.862 1460 188.155

1. Tesorería 0461 162.862 1461 188.1552. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 6.373.099 1500 6.609.936

S.01



31/03/2011


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 6.010.242 1650 6.243.928

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 6.010.242 1700 6.243.928

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 5.981.504 1710 6.113.286

1.1 Series no subordinadas 0711 5.591.504 1711 5.723.2861.2 Series subordinadas 0712 390.000 1712 390.0001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 130.583 1720 130.642

2.1 Préstamo subordinado 0721 130.583 1721 130.6422.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 -101.845 1730

3.1 Derivados de cobertura 0731 -101.845 17313.2 Derivados de negociación 0732 1732

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 261.012 1760 264.163

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 259.658 1800 262.661

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 4 1810 4

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 254.499 1820 257.220

2.1 Series no subordinadas 0821 248.891 1821 251.9122.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 5.608 1824 5.3082.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 1825

3. Deudas con entidades de crédito 0830 184 1830 175

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 184 1835 1753.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 1836

4. Derivados 0840 4.971 1840 5.262

4.1 Derivados de cobertura 0841 4.971 1841 5.2624.2 Derivados de negociación 0842 1842

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 1.354 1900 1.502

1. Comisiones 0910 1.354 1910 1.502

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 28 1911 281.2 Comisión administrador 0912 28 1912 281.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 1.298 1914 1.4461.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 19171.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 101.845 1930 101.845

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 101.845 1950 101.845

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 6.373.099 2000 6.609.936

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual31/03/2011

Acumulado

anterior31/03/2010

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 36.526 3100

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 35.898 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 628 3130

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -29.216 3200

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -30.162 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -995 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 1.941 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 3240

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 7.310 3250

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -7.143 3600

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 0 36107.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 36117.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -7.143 3630

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -159 36317.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -155 36327.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -5 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -6.824 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -167 3700

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -167 37208.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000

GestiCaixa FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 16 DE MARZO DE 2011

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 11/03/2011 301.995.796,75

16 DE MARZO DE 2011 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 16th MARCH 2011

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

y ,Total 301.995.796,75

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 159.129,94▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap -1.650.009,53▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 27.276.873,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 554.775,00▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 2.029.950,00▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 134.802.486,00▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0 00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 130.000.000,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 983.450,00▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Interests on Start-up Subordinated LoanA i ió P é S b di d G d C i ió

3.250,04

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de ConstituciónSubordinated Start-up Loan repayment

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 155.759,88▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago

Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 16/03/2011 6.971.966,88

Total 301.350.964,54

16/12/2010 0,00

58.333,33

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 130.000.000,00

Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 130.000.000,00

Total 130.644.832,21

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 31/03/2011 at 31/03/2011

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,001781 0,00123 0,000000 2,927000 2,927000 01/05/202076.076,64 2,927000 109,043121 11,007033

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,001781 0,00096 1,150000 2,570000 2,570000 01/01/202359.427,61 2,570000 141,075975 52,572754

Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,003552 0,00290 0,727671 2,500000 3,177000 14/09/2019179.653,89 2,745822 101,496472 38,010273

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,007114 0,00386 0,883319 2,250000 3,000000 14/07/2021239.517,76 2,560558 123,467355 39,338854

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,0195511 0,01404 0,616304 2,250000 3,750000 06/12/2023870.384,55 3,006700 152,241987 43,408390

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,0231013 0,01699 0,519182 1,982000 3,500000 26/08/20221.052.972,81 2,938912 136,882285 40,782398

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,0462026 0,03126 0,524292 1,750000 3,500000 01/03/20231.937.589,04 2,891629 143,043367 40,199224

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,0693039 0,04572 0,658917 1,981000 3,500000 28/05/20242.834.031,54 2,594706 157,937211 44,179612

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,18301103 0,13170 0,614701 1,750000 3,750000 14/04/20258.163.173,83 2,731512 168,500084 47,538573

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,27186153 0,20065 0,546307 1,673000 3,515000 16/04/202612.437.324,88 2,698432 180,545241 48,890748

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,40156226 0,29660 0,481677 1,699000 3,509000 01/11/202518.384.461,63 2,701114 175,107451 47,889888

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,40512228 0,29356 0,633281 1,525000 3,558000 01/10/202618.196.237,25 2,671024 186,060166 48,337983

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,61834348 0,43928 0,578416 1,781000 3,671000 06/11/202627.228.227,32 2,664599 187,261505 47,878784

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,89552504 0,68786 0,456125 1,525000 3,658000 19/06/202742.636.334,42 2,756932 194,644114 48,008591

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,82445464 0,63055 0,431215 1,675000 3,558000 27/02/202839.084.106,39 2,811223 202,958745 48,092499

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 1,21180682 0,92797 0,536679 1,715000 3,759000 14/06/202857.519.739,65 2,723059 206,504614 46,586244

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 1,35572763 1,02633 0,647890 1,675000 3,752000 22/08/202863.616.238,39 2,626469 208,771139 46,924151

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 2,187281231 1,73144 0,769793 1,532000 4,000000 16/01/2029107.322.334,60 2,494157 213,611506 48,333037

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 3,352881887 2,80372 0,701314 1,625000 3,502000 20/07/2029173.787.014,38 2,406011 219,683781 47,587046

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 5,907963325 5,06521 0,726516 1,364000 5,350000 27/03/2030313.963.912,05 2,242393 227,893194 47,557512

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 6,321963558 5,51134 0,777476 1,215000 3,500000 17/08/2030341.616.540,33 2,354851 232,589162 48,542854

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 6,705763774 6,06563 0,784124 1,475000 4,950000 25/04/2031375.974.044,06 2,300247 240,848224 48,221639

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 7,133974015 6,72269 0,776435 1,401000 3,752000 24/09/2031416.701.386,32 2,300098 245,827596 47,835025

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 9,054735096 8,96457 0,781386 1,415000 5,600000 26/08/2032555.663.091,19 2,215345 256,889100 48,726806

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 10,131495702 10,34366 0,773352 1,435000 6,050000 25/06/2033641.144.946,31 2,229320 266,842835 48,512541

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 10,472645894 11,25520 0,722528 1,373000 4,905000 25/09/2034697.645.834,55 2,270706 281,889055 48,720260

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 8,875274995 9,89593 0,697250 1,499000 4,700000 09/09/2035613.392.906,59 2,274494 293,347580 50,046931


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Del 01/01/2007 al 30/06/2007 7,549754249 8,64763 0,719361 1,465000 5,182000 24/06/2036536.017.444,45 2,251912 302,819623 49,422986

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 5,362473018 6,41059 0,723875 1,431000 6,500000 26/08/2036397.356.188,13 2,230534 304,916274 49,649323

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 4,331912438 4,85571 0,770596 1,515000 4,000000 25/06/2036300.977.653,60 2,264582 302,878533 49,010895

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 2,677681507 2,99044 0,768718 1,263000 6,002000 13/12/2035185.360.584,45 2,418458 296,470702 47,267018

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 1,75729989 1,92190 0,978527 1,515000 4,000000 19/03/2034119.127.894,98 2,742114 275,644859 46,931597

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 1,57605887 1,78763 1,039386 1,549000 4,349000 22/12/2034110.805.108,00 2,618607 284,763541 48,430768

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 0,26119147 0,27525 1,051419 1,782000 4,000000 30/07/203417.060.930,83 2,628774 279,996205 45,902979

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 48,61389815/06/2033266,5291670,7479872,313500

Media Simple / Arithmetic Average: 47,319138110.135,63 22/06/2032254,7595920,7510322,347820

Mínimo / Minimum: 0,017012228,10 01/04/20110,0328540,0000001,215000

Máximo / Maximum: 177,1055512.605.633,47 01/03/2050467,0225872,6000006,500000

56280 100,000006.198.433.312,42

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

01.00 01.49 0,0266515 0,03072 0,398945 1,215000 1,499000 30/11/20311.904.268,45 1,366057 248,030386 36,570648

01.50 01.99 21,7039812215 24,72939 0,690180 1,512000 1,999000 21/07/20331.532.834.551,16 1,894111 267,722422 46,268994

02.00 02.49 53,7562230254 53,22319 0,858739 2,000000 2,499000 04/07/20333.299.004.088,38 2,227003 267,151498 49,360427

02.50 02.99 12,487567028 11,39776 0,589122 2,500000 2,999000 27/10/2033706.482.554,94 2,759726 270,917482 50,323050

03.00 03.49 9,173775163 8,05887 0,393916 3,000000 3,499000 28/08/2032499.523.889,89 3,113309 256,972988 48,625052

03.50 03.99 2,180171227 1,85992 0,763453 3,500000 3,970000 11/09/2031115.285.978,62 3,514232 245,418438 49,400887

04.00 04.49 0,63611358 0,65759 1,038241 4,000000 4,426000 13/12/203340.760.084,65 4,013016 272,483866 44,790733

04.50 04.99 0,0177710 0,02028 0,434189 4,505000 4,950000 27/01/20341.256.778,99 4,738948 273,956985 56,719486

05.00 05.49 0,008885 0,01241 0,660717 5,005000 5,350000 25/05/2034769.290,28 5,251525 277,824810 43,520888

05.50 05.99 0,003552 0,00374 0,293055 5,600000 5,802000 14/05/2033231.873,70 5,703338 265,473189 39,058056

06.00 06.49 0,003552 0,00511 0,773977 6,002000 6,050000 02/01/2035316.572,95 6,035535 285,120224 58,019743

06.50 06.99 0,001781 0,00102 0,000000 6,500000 6,500000 01/04/202563.380,41 6,500000 168,049281 40,685584




Mínimo / Minimum: 0,017012228,10 01/04/20110,0328540,0000001,215000

Máximo / Maximum: 177,1055512.605.633,47 01/03/2050467,0225872,6000006,500000

56280 100,000006.198.433.312,42



al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 0,0710740 0,03971 0,789258 1,715000 4,000000 01/12/20292.461.239,70 2,293446 224,073985 2,221571

005.00 009.99 0,36070203 0,23476 0,670085 1,525000 3,500000 05/04/202714.551.244,04 2,233402 192,188745 8,200110

010.00 014.99 1,37349773 0,99122 0,735114 1,263000 4,000000 07/08/202761.439.958,53 2,266522 196,256350 13,024913

015.00 019.99 2,905121635 2,24565 0,707110 1,475000 4,334000 28/12/2028139.194.965,66 2,261028 212,985723 17,825241

020.00 024.99 4,753022675 3,86602 0,713941 1,385000 4,426000 30/08/2029239.632.472,04 2,286695 221,032134 22,649395

025.00 029.99 6,588493708 5,79927 0,737707 1,401000 5,182000 27/12/2030359.464.131,06 2,273550 236,926759 27,651214

030.00 034.99 8,320904683 7,62255 0,719385 1,435000 5,802000 06/07/2031472.478.406,54 2,314908 243,194987 32,614549

035.00 039.99 9,733485478 9,47425 0,735931 1,215000 5,340000 16/05/2032587.255.355,84 2,285209 253,552990 37,553190

040.00 044.99 10,477975897 10,67227 0,738230 1,364000 6,500000 09/12/2032661.513.834,51 2,290912 260,339900 42,538745

045.00 049.99 10,945276160 11,52429 0,742756 1,499000 4,950000 25/07/2033714.325.598,44 2,306279 267,842453 47,515422

050.00 054.99 10,218555751 11,10033 0,752894 1,515000 6,050000 20/03/2034688.046.731,86 2,309422 275,674482 52,490736

055.00 059.99 9,742365483 10,53105 0,765455 1,515000 5,350000 06/08/2034652.759.998,67 2,331649 280,226353 57,527107

060.00 064.99 9,536255367 10,23651 0,770809 1,525000 4,925000 28/09/2034634.502.942,04 2,334567 281,985806 62,458945

065.00 069.99 7,789624384 8,11595 0,769257 1,525000 6,002000 28/05/2035503.061.798,41 2,380515 289,925810 67,217341

070.00 074.99 3,916132204 4,06023 0,771714 1,373000 4,000000 02/01/2036251.670.730,34 2,365748 297,126345 72,224018

075.00 079.99 1,68443948 1,81702 0,762817 1,632000 4,000000 25/03/2037112.626.904,08 2,344917 311,825385 77,104535

080.00 084.99 0,69474391 0,74370 0,787086 1,675000 3,509000 28/04/203846.097.686,76 2,293146 324,956164 82,267959

085.00 089.99 0,42466239 0,44131 0,787371 1,525000 3,509000 01/04/203927.354.520,09 2,239705 336,057328 87,165423

090.00 094.99 0,32338182 0,34118 0,756009 1,525000 3,500000 02/09/203921.147.748,78 2,245598 341,121808 92,108606

095.00 099.99 0,0888450 0,09093 0,690738 1,673000 3,500000 17/12/20395.636.040,39 2,333573 344,592525 97,051123

100.00 104.99 0,0195511 0,02084 0,736713 1,675000 3,095000 06/12/20341.291.791,46 2,099585 284,241856 101,999159

105.00 109.99 0,008885 0,00964 0,650750 1,899000 3,089000 13/09/2038597.375,26 2,286983 329,469643 108,866760

110.00 114.99 0,005333 0,00496 0,668791 2,031000 2,996000 11/10/2034307.542,02 2,254863 282,397355 113,403501

115.00 119.99 0,001781 0,00224 1,000000 2,225000 2,225000 30/06/2036139.063,24 2,225000 303,047228 115,756709

120.00 124.99 0,005333 0,00619 0,506970 1,875000 2,996000 02/01/2031383.863,65 2,384865 237,137742 121,120467

125.00 129.99 0,001781 0,00146 0,250000 3,250000 3,250000 01/11/202690.717,64 3,250000 187,071869 129,471726

135.00 139.99 0,001781 0,00131 1,000000 2,170000 2,170000 01/11/203781.343,22 2,170000 319,080082 136,194686


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



145.00 149.99 0,001781 0,00109 0,750000 1,982000 1,982000 01/10/203767.825,30 1,982000 318,061602 148,353572

150.00 154.99 0,001781 0,00132 0,850000 2,223000 2,223000 30/06/204881.566,77 2,223000 447,047228 152,583625

155.00 159.99 0,001781 0,00177 0,750000 2,171000 2,171000 01/01/2035109.490,64 2,171000 285,075975 157,516842

175.00 179.99 0,001781 0,00097 0,700000 1,932000 1,932000 01/06/203360.425,44 1,932000 266,053388 177,105551




Mínimo / Minimum: 0,017012228,10 01/04/20110,0328540,0000001,215000

Máximo / Maximum: 177,1055512.605.633,47 01/03/2050467,0225872,6000006,500000

56280 100,000006.198.433.312,42



al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 0,63077355 0,22513 0,685768 1,625000 4,000000 20/06/202213.954.804,93 2,294684 134,696704 20,572908

50,000.00 99,999.99 55,5419331259 38,49081 0,756682 1,364000 6,500000 19/02/20312.385.827.035,42 2,399691 238,696804 45,581978

100,000.00 149,999.99 27,4040515423 30,10728 0,748172 1,373000 5,802000 22/12/20331.866.179.747,82 2,306526 272,769132 49,792101

150,000.00 199,999.99 10,007115632 15,50569 0,744325 1,515000 4,754000 13/08/2035961.110.151,26 2,242423 292,441787 51,570648

200,000.00 249,999.99 3,665602063 7,36951 0,730949 1,475000 6,050000 10/06/2036456.794.373,71 2,204047 302,370549 51,958754

250,000.00 299,999.99 1,52985861 3,77195 0,730278 1,549000 5,350000 18/06/2036233.801.523,15 2,189515 302,652033 51,685141

300,000.00 349,999.99 0,56326317 1,65100 0,713176 1,263000 4,000000 19/10/2035102.336.349,37 2,153876 294,648462 51,123197

350,000.00 399,999.99 0,28785162 0,97578 0,729003 1,215000 4,000000 23/04/203560.483.049,94 2,141104 288,780376 49,333580

400,000.00 449,999.99 0,1261571 0,48633 0,760011 1,625000 3,095000 17/12/203530.144.590,95 2,082129 296,605466 48,974617

450,000.00 499,999.99 0,0888450 0,38299 0,714281 1,632000 4,000000 26/03/203523.739.551,61 2,300687 287,843070 47,467908

500,000.00 549,999.99 0,0550831 0,26350 0,689669 1,725000 3,499000 15/07/203316.332.686,43 2,140034 267,506779 45,207821

550,000.00 599,999.99 0,015999 0,08350 0,656732 1,725000 3,339000 04/12/20345.175.985,45 2,127022 284,174399 46,873850

600,000.00 649,999.99 0,014218 0,08021 0,673295 1,681000 2,225000 20/01/20374.971.527,14 1,953224 309,735621 55,877561

650,000.00 699,999.99 0,014218 0,08717 0,791451 1,920000 2,421000 19/11/20335.403.127,10 2,169200 271,673516 47,965218

700,000.00 749,999.99 0,010666 0,06946 0,855575 1,899000 3,000000 03/05/20354.305.260,23 2,190824 289,086109 56,985034

750,000.00 799,999.99 0,008885 0,06282 0,940770 1,973000 4,000000 01/10/20333.893.815,76 2,452193 270,071873 51,294028

800,000.00 849,999.99 0,007114 0,05282 0,826628 1,875000 3,500000 28/09/20363.274.157,59 2,322994 305,978461 53,302944

850,000.00 899,999.99 0,003552 0,02831 0,750000 1,873000 2,041000 22/11/20381.754.553,12 1,957551 331,772228 32,932079

900,000.00 949,999.99 0,003552 0,02947 0,674987 1,775000 1,882000 16/07/20331.826.609,63 1,828527 267,538869 50,219214

950,000.00 999,999.99 0,003552 0,03121 1,002726 2,171000 2,465000 27/05/20361.934.476,40 2,319603 301,901263 44,561302

1,000,000.00 1,049,999.99 0,003552 0,03281 0,874637 1,923000 2,421000 19/07/20342.033.917,00 2,171277 279,651932 54,857293

1,100,000.00 1,149,999.99 0,005333 0,05497 0,682422 1,715000 2,141000 02/10/20373.407.084,10 1,991446 318,117723 56,874308

1,550,000.00 1,599,999.99 0,001781 0,02576 0,500000 1,920000 1,920000 01/12/20311.596.956,28 1,920000 248,049281 52,415101

1,600,000.00 1,649,999.99 0,001781 0,02623 0,750000 2,126000 2,126000 01/03/20371.626.018,61 2,126000 311,030801 39,520407

1,700,000.00 1,749,999.99 0,001781 0,02772 1,200000 2,573000 2,573000 01/04/20341.717.955,14 2,573000 276,041068 44,615027

2,200,000.00 2,249,999.99 0,001781 0,03553 0,600000 2,126000 2,126000 01/01/20402.202.370,81 2,126000 345,067762 53,268387


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

2,600,000.00 2,649,999.99 0,001781 0,04204 0,750000 1,965000 1,965000 01/06/20342.605.633,47 1,965000 278,045175 56,902618




Mínimo / Minimum: 0,017012228,10 01/04/20110,0328540,0000001,215000

Máximo / Maximum: 177,1055512.605.633,47 01/03/2050467,0225872,6000006,500000

56280 100,000006.198.433.312,42



al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 13,996097877 12,42729 0,092455 1,715000 6,002000 23/03/2033770.297.564,64 3,072962 263,767799 49,198337

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 0,18124102 0,13070 0,942222 1,750000 2,882000 28/07/20248.101.169,31 2,219521 159,936486 43,183036

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 0,67697381 0,51788 0,957291 1,699000 3,041000 15/07/202632.100.318,53 2,217863 183,509792 46,354146

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 0,0319818 0,03052 0,758908 1,263000 2,538000 06/01/20301.892.014,68 1,979831 225,269611 40,047777

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 85,1083947899 86,88915 0,840240 1,215000 6,050000 17/07/20335.385.766.125,19 2,205575 267,593558 48,555027

Indice 000 TIPO FIJO 0,003552 0,00332 0,000000 5,340000 6,500000 02/11/2033205.613,04 5,697571 271,138359 37,782336

Indice 188 VPO MFOMENTO 2002/05 0,001781 0,00114 0,000000 2,550000 2,550000 01/08/203370.507,03 2,550000 268,057495 74,763305




Mínimo / Minimum: 0,017012228,10 01/04/20110,0328540,0000001,215000

Máximo / Maximum: 177,1055512.605.633,47 01/03/2050467,0225872,6000006,500000

56280 100,000006.198.433.312,42



al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 0,014218 0,00499 0,914187 1,825000 2,670000 03/05/2011309.024,21 2,317648 1,095749 33,531882

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 0,015999 0,01154 0,789263 1,873000 3,000000 19/09/2011715.132,56 2,181634 5,657390 32,801780

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 0,014218 0,01261 0,624499 1,765000 3,025000 26/02/2012781.853,32 2,207466 10,909619 37,283117

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 0,008885 0,00270 0,784077 1,725000 2,531000 15/10/2012167.212,34 2,012224 18,541210 16,207602

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 0,010666 0,00609 0,696373 1,725000 3,002000 08/03/2013377.722,63 2,076883 23,263814 28,836191

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 0,0213212 0,00991 0,777031 1,731000 3,338000 04/09/2013614.398,05 2,071854 29,176277 20,480610

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 0,0302117 0,01513 0,789335 1,749000 3,327000 25/04/2014937.750,19 2,328922 36,842335 22,886650

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 0,1279372 0,07400 0,711029 1,675000 4,000000 24/09/20144.586.578,65 2,261736 41,846386 24,862937

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 0,1474883 0,08958 0,717884 1,615000 4,000000 22/03/20155.552.637,90 2,233977 47,706460 25,795356

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 0,19367109 0,13019 0,701903 1,632000 3,750000 24/09/20158.069.942,73 2,249493 53,839421 26,889550

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 0,20789117 0,13611 0,698157 1,625000 3,500000 21/03/20168.436.400,94 2,239010 59,700634 27,144490

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 0,27541155 0,17273 0,737245 1,715000 3,500000 24/09/201610.706.295,74 2,267409 65,871474 27,830534

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 0,30739173 0,21902 0,745994 1,725000 4,000000 16/03/201713.575.624,94 2,218864 71,536942 29,575335

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 0,34115192 0,24085 0,704996 1,625000 4,000000 19/09/201714.928.622,23 2,243621 77,688716 30,770966

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 0,51706291 0,36694 0,698009 1,625000 3,525000 19/03/201822.744.669,69 2,224880 83,640629 33,067985

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 0,50817286 0,37266 0,690194 1,615000 3,500000 17/09/201823.099.254,31 2,284804 89,598717 32,918139

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 0,58280328 0,43719 0,768451 1,615000 4,000000 18/03/201927.099.154,80 2,278742 95,597030 34,655511

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 0,66098372 0,47905 0,742451 1,625000 3,750000 22/09/201929.693.390,79 2,274018 101,751788 35,687159

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 0,70185395 0,52525 0,718888 1,665000 3,500000 19/03/202032.557.178,23 2,282451 107,635617 35,865920

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,70007394 0,53602 0,727355 1,625000 3,500000 11/09/202033.224.913,48 2,245250 113,420118 35,841420

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 0,75693426 0,56656 0,704431 1,632000 4,000000 17/03/202135.117.922,40 2,305712 119,579837 35,644600

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 0,85999484 0,66617 0,722538 1,705000 4,000000 17/09/202141.291.905,20 2,276431 125,618937 36,951611

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,91684516 0,71206 0,735945 1,625000 4,000000 18/03/202244.136.780,83 2,311291 131,600259 38,443201

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 0,92395520 0,74570 0,734118 1,632000 3,502000 17/09/202246.221.782,77 2,312677 137,623787 40,120806

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,05721595 0,83036 0,741575 1,615000 4,000000 16/03/202351.469.442,31 2,285361 143,517590 39,321653

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,26333711 1,01029 0,759831 1,215000 4,000000 19/09/202362.621.918,88 2,315079 149,657752 39,961927

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,18870669 0,98312 0,770595 1,515000 4,000000 19/03/202460.938.260,33 2,353260 155,635334 41,365460


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,23134693 1,01338 0,763589 1,625000 4,426000 14/09/202462.813.848,78 2,336160 161,538735 41,416082

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,33618752 1,12519 0,727728 1,549000 6,500000 18/03/202569.744.083,26 2,299570 167,621999 42,441816

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,47122828 1,22938 0,744134 1,525000 4,000000 16/09/202576.202.113,44 2,293806 173,574906 42,062389

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,45522819 1,26815 0,735976 1,625000 4,000000 20/03/202678.605.402,11 2,311385 179,657755 42,093782

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,38060777 1,19132 0,700701 1,632000 4,036000 15/09/202673.843.157,03 2,314537 185,534728 42,680988

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,43923810 1,23091 0,749261 1,532000 5,182000 22/03/202776.297.240,96 2,288668 191,716780 42,758112

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,39303784 1,23700 0,737540 1,625000 4,000000 16/09/202776.674.413,77 2,285007 197,577892 43,444255

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1,71286964 1,47937 0,730135 1,385000 4,000000 16/03/202891.697.777,57 2,332161 203,547602 45,407039

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 1,927861085 1,68080 0,728774 1,263000 4,000000 17/09/2028104.183.273,74 2,342551 209,630256 46,018819

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 2,016701135 1,80110 0,792443 1,364000 4,505000 21/03/2029111.640.282,21 2,428485 215,707691 46,931513

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,084221173 1,89361 0,799386 1,565000 4,750000 17/09/2029117.373.938,81 2,413076 221,619703 45,712613

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 2,251241267 2,05454 0,746692 1,525000 4,000000 17/03/2030127.349.044,61 2,397089 227,561142 47,610040

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,272571279 2,08421 0,693383 1,538000 3,558000 14/09/2030129.188.090,21 2,364010 233,517241 47,749725

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,372071335 2,20775 0,694026 1,625000 4,000000 19/03/2031136.845.881,30 2,394686 239,629328 47,994056

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2,306331298 2,13769 0,683555 1,431000 4,000000 13/09/2031132.503.131,29 2,394903 245,473174 48,177677

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,416491360 2,28819 0,733002 1,625000 4,000000 21/03/2032141.831.839,95 2,368826 251,709456 49,079342

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,883801623 2,78797 0,716919 1,531000 4,000000 17/09/2032172.810.667,43 2,350968 257,615963 49,174196

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 3,958782228 3,69719 0,729503 1,515000 5,802000 22/03/2033229.167.756,47 2,299914 263,736822 49,077326

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 4,228862380 4,06898 0,764909 1,373000 6,002000 13/09/2033252.213.280,62 2,339426 269,500367 50,223481

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 4,518482543 4,56202 0,813952 1,515000 4,950000 18/03/2034282.773.534,08 2,439899 275,600476 50,056737

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 4,484722524 4,57251 0,821704 1,401000 4,349000 16/09/2034283.423.842,70 2,345827 281,580406 49,918923

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 4,921822770 5,17952 0,793840 1,531000 5,177000 19/03/2035321.049.112,22 2,285605 287,613966 51,066291

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 5,556153127 6,05466 0,775223 1,415000 6,050000 14/09/2035375.294.037,31 2,224928 293,503470 51,462145

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 5,582803142 6,19102 0,744092 1,515000 4,905000 17/03/2036383.745.986,38 2,294458 299,567477 51,115842

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 4,671292629 5,35785 0,695770 1,515000 4,319000 14/09/2036332.102.959,19 2,280526 305,523377 52,119516

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 3,837952160 4,52037 0,724119 1,465000 4,387000 17/03/2037280.191.897,34 2,268164 311,580943 50,752232

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 2,750531548 3,45377 0,716159 1,625000 5,340000 09/09/2037214.079.744,94 2,252157 317,367943 51,878158


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2038 al 30/06/2038 2,370291334 2,83301 0,767317 1,565000 4,000000 11/03/2038175.602.238,04 2,280615 323,365752 51,582638

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 1,50853849 1,76358 0,765166 1,625000 4,000000 06/09/2038109.314.335,58 2,324225 329,253888 50,909096

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,59879337 0,72877 0,814735 1,615000 4,000000 08/03/203945.172.368,52 2,365199 335,246236 53,512365

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,41933236 0,52538 0,876340 1,699000 4,000000 17/09/203932.565.156,10 2,403145 341,617155 54,953079

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,22210125 0,33660 0,821057 1,699000 3,545000 10/02/204020.863.881,59 2,324278 346,387513 52,047067

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,1368277 0,16129 0,750134 1,435000 3,259000 22/09/20409.997.252,31 2,195726 353,797615 51,447119

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 0,1705896 0,21614 0,707868 1,512000 3,339000 21/03/204113.397.189,14 2,194547 359,691072 52,238663

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,21855123 0,26710 0,712168 1,549000 3,175000 16/09/204116.555.974,58 2,237168 365,592438 54,967861

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,1741398 0,20634 0,736680 1,632000 3,500000 19/03/204212.789.954,69 2,235779 371,619805 57,167089

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,1599190 0,21380 0,700549 1,715000 4,000000 14/09/204213.252.437,58 2,227135 377,502154 51,662867

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 0,1616991 0,19777 0,746470 1,515000 3,188000 19/03/204312.258.710,66 2,187985 383,624582 53,226857

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,1030658 0,11927 0,792109 1,525000 4,000000 29/09/20437.393.088,44 2,140957 389,997816 54,766570

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,22921129 0,28659 0,816253 1,553000 4,000000 25/03/204417.764.178,12 2,558644 395,830765 53,233261

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 0,22388126 0,28195 0,778923 1,581000 3,525000 22/09/204417.476.304,86 2,355338 401,796696 54,786997

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,24520138 0,34454 0,761551 1,725000 3,496000 11/03/204521.356.282,47 2,271089 407,390047 52,296279

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,42111237 0,56439 0,784929 1,575000 3,089000 26/09/204534.983.444,94 2,202835 413,924299 53,487072

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,85466481 1,13466 0,724636 1,649000 3,720000 23/03/204670.331.100,09 2,240697 419,764959 55,632377

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 0,85110479 1,16242 0,708744 1,715000 3,339000 23/09/204672.051.603,72 2,282966 425,810036 57,279032

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,95593538 1,29697 0,682403 1,575000 3,500000 18/03/204780.391.813,66 2,274284 431,599905 56,878082

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,58280328 0,83535 0,711771 1,515000 3,589000 08/09/204751.778.543,29 2,258780 437,321306 58,855045

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 0,41756235 0,57893 0,759543 1,649000 3,250000 08/03/204835.884.874,40 2,214702 443,292217 57,413727

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 0,1439281 0,19201 0,761461 1,749000 3,288000 29/08/204811.901.580,01 2,294112 449,007526 57,405655

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 0,005333 0,00842 0,755836 2,023000 2,345000 01/01/2049521.800,14 2,171125 453,092402 57,660652

Del 01/07/2049 al 31/12/2049 0,007114 0,01726 0,611068 1,732000 2,070000 09/09/20491.069.560,93 1,906336 461,355821 58,997284


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2050 al 30/06/2050 0,001781 0,00222 0,450000 1,976000 1,976000 01/03/2050137.530,39 1,976000 467,022587 64,134687




Mínimo / Minimum: 0,017012228,10 01/04/20110,0328540,0000001,215000

Máximo / Maximum: 177,1055512.605.633,47 01/03/2050467,0225872,6000006,500000

56280 100,000006.198.433.312,42



al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 0,78003439 0,70979 0,751744 1,615000 4,950000 22/09/203443.995.853,31 2,207244 281,776731 53,907721

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,78000439 0,70980 0,751744 1,615000 4,950000 281,776731 22/09/203443.995.853,31 2,207244 53,907721

07 BALEARES 4,180882353 4,73731 0,784492 1,515000 4,000000 01/02/2034293.638.728,45 2,474843 274,126020 46,741996

BALEARES 4,180902353 4,73730 0,784492 1,515000 4,000000 274,126020 01/02/2034293.638.728,45 2,474843 46,741996

39 SANTANDER 1,10163620 1,04108 0,826501 1,625000 4,000000 06/06/203464.530.766,55 2,242465 278,224106 52,354412

CANTABRIA 1,10160620 1,04110 0,826501 1,625000 4,000000 278,224106 06/06/203464.530.766,55 2,242465 52,354412

28 MADRID 14,326588063 16,17642 0,784287 1,263000 5,350000 04/07/20321.002.684.425,26 2,151017 255,158178 45,087171

COMUNIDAD DE MADRID 14,326608063 16,17640 0,784287 1,263000 5,350000 255,158178 04/07/20321.002.684.425,26 2,151017 45,087171

30 MURCIA 2,926441647 2,71061 0,879190 1,665000 4,618000 12/03/2034168.015.174,49 2,371316 275,400131 54,964962

REGION DE MURCIA 2,926401647 2,71060 0,879190 1,665000 4,618000 275,400131 12/03/2034168.015.174,49 2,371316 54,964962

31 NAVARRA 1,21002681 1,23549 0,719841 1,575000 5,177000 23/07/203376.580.817,87 2,190947 267,771861 53,281529

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1,21000681 1,23550 0,719841 1,575000 5,177000 267,771861 23/07/203376.580.817,87 2,190947 53,281529

26 LA RIOJA 0,35181198 0,33496 0,775892 1,615000 3,463000 18/04/203120.762.343,73 2,153828 240,599423 48,857921

LAS RIOJA 0,35180198 0,33500 0,775892 1,615000 3,463000 240,599423 18/04/203120.762.343,73 2,153828 48,857921

51 CEUTA 0,0568632 0,05054 0,882749 1,725000 3,000000 23/08/20303.132.653,48 2,402268 232,798932 52,045014

CEUTA 0,0569032 0,05050 0,882749 1,725000 3,000000 232,798932 23/08/20303.132.653,48 2,402268 52,045014

52 MELILLA 0,0231013 0,02541 0,804392 1,725000 4,000000 26/10/20341.575.203,33 2,305349 282,883792 58,287319

MELILLA 0,0231013 0,02540 0,804392 1,725000 4,000000 282,883792 26/10/20341.575.203,33 2,305349 58,287319

35 LAS PALMAS 1,42857804 1,40420 0,934284 1,632000 4,310000 14/10/203487.038.560,06 2,285969 282,497359 55,894324

38 TENERIFE 0,83333469 0,80628 0,899937 1,699000 3,500000 21/07/203449.976.943,81 2,351230 279,690692 56,979034

CANARIAS 2,261901273 2,21050 0,921630 1,632000 4,310000 281,463324 13/09/2034137.015.503,87 2,310013 56,293954

06 BADAJOZ 0,76226429 0,63685 0,804700 1,675000 4,000000 02/12/203339.474.690,43 2,412037 272,112749 57,353407

10 CACERES 0,27541155 0,23978 0,799315 1,682000 4,000000 13/02/203314.862.345,65 2,299115 262,527665 54,840048

EXTREMADURA 1,03770584 0,87660 0,803271 1,675000 4,000000 269,568762 15/09/203354.337.036,08 2,382066 56,686334

22 HUESCA 0,25586144 0,24488 0,736800 1,665000 4,000000 23/02/203315.179.027,03 2,322000 262,837675 56,400128

44 TERUEL 0,0408723 0,03953 0,820647 1,675000 3,177000 19/04/20322.450.055,64 2,093959 252,660180 50,106253


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




50 ZARAGOZA 1,08031608 1,12098 0,830201 1,615000 4,000000 20/06/203369.483.073,65 2,162732 266,708026 48,458650

ARAGON 1,37700775 1,40540 0,812563 1,615000 4,000000 265,571986 17/05/203387.112.156,32 2,190284 49,983124

01 ALAVA 0,25764145 0,26327 0,744548 1,615000 3,259000 14/10/203216.318.880,26 2,036674 258,500499 45,123195

20 GUIPUZCOA 0,40156226 0,45865 0,792851 1,625000 4,700000 14/03/203528.429.183,95 2,202457 287,459617 42,624980

48 VIZCAYA 2,013151133 2,16337 0,727049 1,215000 4,000000 20/02/2033134.094.883,91 2,086561 262,764119 44,694435

PAIS VASCO 2,672401504 2,88530 0,738624 1,215000 4,700000 266,063958 01/06/2033178.842.948,12 2,099167 44,424803

03 ALICANTE 2,862471611 2,56190 0,876579 1,665000 4,000000 22/09/2033158.797.413,10 2,432479 269,772100 52,481530

12 CASTELLON 0,73561414 0,69854 0,847512 1,715000 4,000000 30/08/203343.298.773,84 2,396244 269,011891 52,159415

46 VALENCIA 3,985432243 3,72497 0,891682 1,625000 4,177000 15/05/2034230.890.002,58 2,366994 277,519103 50,864299

COMUNIDAD VALENCIANA 7,583504268 6,98540 0,881697 1,625000 4,177000 273,769710 21/01/2034432.986.189,52 2,394549 51,600367

08 BARCELONA 23,4843613217 23,94743 0,611311 1,373000 6,050000 29/11/20321.484.365.338,47 2,346855 260,031028 43,313605

17 GIRONA 3,363541893 3,66657 0,702571 1,475000 4,089000 16/12/2033227.270.133,92 2,307788 272,591109 48,240634

25 LLEIDA 1,855011044 1,86744 0,701251 1,632000 4,925000 27/04/2033115.752.221,34 2,339215 264,914260 52,813955

43 TARRAGONA 6,305973549 6,26759 0,630727 1,615000 4,750000 18/11/2033388.492.440,00 2,398120 271,654911 51,431533

CATALUNYA 35,0089019703 35,74900 0,628342 1,373000 6,050000 263,590257 18/03/20332.215.880.133,73 2,351931 45,752612

15 LA CORUÑA 1,20824680 1,05121 0,788219 1,625000 4,000000 26/12/203365.158.829,56 2,204458 272,905945 55,448584

27 LUGO 0,34826196 0,30054 0,716332 1,665000 4,000000 22/05/203318.628.982,84 2,205016 265,729218 57,866844

32 ORENSE 0,20078113 0,16938 0,714494 1,625000 3,711000 23/09/203310.498.681,36 2,299218 269,824855 56,060280

36 PONTEVEDRA 1,59026895 1,48980 0,830977 1,625000 4,349000 11/10/203492.344.269,07 2,308168 282,386733 51,386577

GALICIA 3,347501884 3,01090 0,796631 1,625000 4,349000 276,478399 14/04/2034186.630.762,83 2,259467 53,807185

02 ALBACETE 0,48685274 0,42581 0,814532 1,725000 4,000000 25/05/203426.393.546,88 2,210904 277,818070 56,731914

13 CIUDAD REAL 0,63788359 0,54321 0,866963 1,749000 4,000000 01/10/203333.670.525,31 2,317208 270,066481 57,563952

16 CUENCA 0,0906251 0,08509 0,802258 1,675000 3,500000 15/02/20345.274.510,31 2,188577 274,570532 49,655574

19 GUADALAJARA 0,85643482 0,85555 0,851636 1,699000 3,500000 18/06/203353.031.001,57 2,194740 266,627690 49,777494

45 TOLEDO 2,100211182 2,09661 0,823988 1,665000 4,000000 12/03/2035129.957.184,85 2,253447 287,395365 55,636338

CASTILLA-LA MANCHA 4,172002348 4,00630 0,834659 1,665000 4,000000 279,086449 02/07/2034248.326.768,92 2,244771 54,726295

04 ALMERIA 0,96660544 0,92277 0,775954 1,725000 5,005000 02/12/203357.197.399,04 2,444586 272,110895 56,010121


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




11 CADIZ 1,71464965 1,50267 0,835921 1,665000 5,802000 21/06/203393.142.079,51 2,471071 266,721886 50,524797

14 CORDOBA 1,814141021 1,68922 0,774721 1,675000 4,094000 29/11/2033104.705.383,88 2,388729 272,021862 52,885563

18 GRANADA 1,815921022 1,61906 0,808315 1,665000 4,000000 23/06/2033100.356.534,14 2,416238 266,798685 50,380381

21 HUELVA 1,05366593 0,86941 0,907124 1,675000 4,000000 07/05/203453.889.764,76 2,416489 277,252880 51,460423

23 JAEN 1,45167817 1,22401 0,788211 1,665000 4,000000 25/07/203375.869.625,16 2,482092 267,836249 58,113665

29 MÁLAGA 1,846131039 1,82023 0,826983 1,532000 4,000000 22/12/2032112.825.558,99 2,420547 260,793586 47,564613

41 SEVILLA 4,378112464 3,90182 0,839406 1,364000 6,500000 26/01/2034241.851.836,06 2,440551 273,933600 52,721654

ANDALUCIA 15,040908465 13,54920 0,821653 1,364000 6,500000 269,933564 27/09/2033839.838.181,54 2,434972 52,218727

05 AVILA 0,19367109 0,18010 0,819091 1,732000 3,500000 16/08/203311.163.077,26 2,200746 268,580266 54,966035

09 BURGOS 0,34115192 0,33806 0,797800 1,625000 4,000000 25/07/203320.954.581,44 2,148810 267,854416 54,041647

24 LEON 0,84577476 0,71107 0,831540 1,682000 4,000000 20/01/203444.075.198,94 2,179650 273,716418 58,593555

34 PALENCIA 0,0995056 0,08754 0,754393 1,675000 4,334000 28/01/20325.426.211,79 2,130705 249,986585 52,911734

37 SALAMANCA 0,20434115 0,17922 0,855536 1,715000 3,395000 06/06/203311.108.625,15 2,227494 266,223267 52,249740

40 SEGOVIA 0,21855123 0,22573 0,803159 1,732000 4,000000 04/04/203313.991.514,27 2,182169 264,165432 52,122272

42 SORIA 0,0408723 0,04260 0,893394 1,725000 3,495000 25/01/20342.640.283,70 2,157620 273,888844 58,601609

47 VALLADOLID 0,46375261 0,42390 0,785843 1,625000 3,500000 11/11/203226.274.993,24 2,126977 259,421668 52,425903


al día 31/03/2011 at 31/03/2011


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




49 ZAMORA 0,1332675 0,11153 0,896831 1,725000 4,000000 09/06/20346.913.179,23 2,279865 278,309219 64,063781

CASTILLA Y LEON 2,540901430 2,29980 0,818607 1,625000 4,334000 267,819073 24/07/2033142.547.665,02 2,174553 55,577919




Mínimo / Minimum: 0,017012228,10 01/04/20110,0328540,0000001,215000

Máximo / Maximum: 177,1055512.605.633,47 01/03/2050467,0225872,6000006,500000

56280 100,000006.198.433.312,42



al día 31/03/2011 at 31/03/2011


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

260.5633,47 0,041

220.2370,81 0,042

171.7955,14 0,033

162.6018,61 0,034

159.6956,28 0,035

114.8827,57 0,026

113.9255,30 0,027

111.9001,23 0,028

101.9912,39 0,029

101.4004,61 0,0210

97.7785,78 0,0211

95.6690,62 0,0212

91.3762,44 0,0113

91.2847,19 0,0114

88.3032,81 0,0115

87.1520,31 0,0116

83.7561,33 0,0117

81.8809,17 0,0118

81.5938,58 0,0119

80.1848,51 0,0120

Total: 2.397.9732,15 0,39

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 619.843.3312,42


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

108.782.640,20 82.357.089,96 565956.308.144.812,78 97,0484Saldo Anterior / Previous Balance21.428.611,59 10.750.682,38 565486.275.965.518,81 96,553331/01/201138.831.652,44 6.822.553,75 563446.230.311.312,62 95,850928/02/201121.429.882,49 10.448.117,71 562806.198.433.312,42 95,360531/03/2011

110.378.443,80190.472.786,72

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/07/2010 6.496.075.495,0 99,93962 3.494.482,0 0,05379 0,64362

31/08/2010 6.466.349.047,8 99,48229 8.652.650,1 0,13320 1,58672

30/09/2010 6.433.114.902,9 98,97100 11.674.927,9 0,18055 2,14520 0,12253 1,46045

31/10/2010 6.400.758.653,7 98,47321 10.714.173,0 0,16655 1,98036 0,16010 1,90439

30/11/2010 6.365.148.400,4 97,92536 13.937.985,7 0,21776 2,58199 0,18829 2,23620

31/12/2010 6.308.144.812,8 97,04838 34.598.221,3 0,54356 6,33118 0,30943 3,65060 0,21602 2,56168

31/01/2011 6.275.965.518,8 96,55332 10.750.682,4 0,17043 2,02604 0,31072 3,66557 0,23544 2,78897

28/02/2011 6.230.311.312,6 95,85094 6.822.553,8 0,10871 1,29674 0,27442 3,24377 0,23136 2,74130

31/03/2011 6.198.433.312,4 95,36051 10.448.117,7 0,16770 1,99392 0,14895 1,77283 0,22922 2,71625

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 37.424,01 23.867,82 61.291,83

40.622,67 22.014,10 62.636,7731/01/2011 10.178,69 8.122,68 18.301,37 67.867,99 37.759,24 105.627,23

39.800,98 26.941,20 66.742,1828/02/2011 23.791,90 13.134,83 36.926,73 83.877,07 51.565,61 135.442,68

38.156,36 24.261,93 62.418,2931/03/2011 29.941,29 17.753,66 47.694,95 92.092,14 58.073,88 150.166,02

118.580,01 73.217,23 191.797,24 63.911,88 39.011,17 102.923,05

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal


PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

12.918,39 8.519,52 21.437,91Saldo anterior / Previous Balance 148,78 139,80 288,58 12.769,61 8.379,72 21.149,33

14.431,55 7.943,75 22.375,3031/01/2011 2.155,01 1.255,05 3.410,06 25.046,15 15.068,42 40.114,57

10.869,31 6.042,26 16.911,5728/02/2011 1.414,27 1.223,85 2.638,12 34.501,19 19.886,83 54.388,02

17.656,25 10.022,91 27.679,1631/03/2011 5.682,62 2.803,71 8.486,33 46.474,82 27.106,03 73.580,85

55.875,50 32.528,44 88.403,94 9.400,68 5.422,41 14.823,09

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal


Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2011 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2011 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2011 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2011

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

41.622,33HASTA 1 MES / Up to 1 month 9.803.331,40 9.844.953,73 22.107.157,19 44,5328877 25.716,32 15.906,01

24.707,93DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 3.161.309,63 3.186.017,56 7.609.573,44 41,8685423 14.385,67 10.322,26

10.254,91DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 761.804,93 772.059,84 1.502.403,51 51,388315 5.515,33 4.739,58



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 134 92.092,14 58.073,88 150.166,02 17.123.259,55 17.273.425,57 39.810.538,47 43,38908

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

9.844.953,73HASTA 1 MES / Up to 1 month 25.716,32 15.906,0177 41.622,33 9.803.331,40

3.186.017,56DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 14.385,67 10.322,2623 24.707,93 3.161.309,63

772.059,84DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 5.515,33 4.739,585 10.254,91 761.804,93



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 92.092,14 58.073,88 150.166,02 17.123.259,55 17.273.425,57134

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0337790002

61100Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

16/06/2011 % 390,59482,211,97400

134.802.486,00 134.802.486,00 0,0016/03/2011 % 361,61446,43 27.276.873,00 0,00 2.206,26 5.840.395.028,0095,59 %95.587,481,82600 134.802.486,00

134.802.486,00 134.802.486,00 0,0016/12/2010 % 577,24712,64 43.542.304,00 0,00 2.206,26 5.975.197.514,0097,79 %97.793,741,80670 134.802.486,00

27/07/2010 6.110.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337790010







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





16/06/2011 % 501,77619,472,42400

0,00 0,00 0,0016/03/2011 % 460,89569,00 554.775,00 0,00 0,00 97.500.000,00100,00 %100.000,002,27600 0,00

0,00 0,00 0,0016/12/2010 % 721,01890,14 867.886,50 0,00 0,00 97.500.000,00100,00 %100.000,002,25670 0,00

27/07/2010 97.500.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337790028







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





16/06/2011 % 605,26747,242,92400

0,00 0,00 0,0016/03/2011 % 562,14694,00 2.029.950,00 0,00 0,00 292.500.000,00100,00 %100.000,002,77600 0,00

0,00 0,00 0,0016/12/2010 % 880,771.087,37 3.180.557,25 0,00 0,00 292.500.000,00100,00 %100.000,002,75670 0,00

27/07/2010 292.500.000,00100.000,00


31/03/2011

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.23 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 2.72 2.96 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59

(ISIN : ES0337790002)BONOS SERIE A / SERIES A BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 12.94 8.70 8.48 6.52 5.34 4.54 3.96 3.52Amortización Final / Final maturity 16/03/2050 18/03/2030 17/09/2029 16/03/2026 18/12/2023 16/06/2022 16/06/2021 16/06/2020

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 12.55 8.59 8.38 6.44 5.27 4.47 3.90 3.45

Amortización Final / Final maturity 18/09/2034 16/09/2027 16/06/2027 18/03/2024 16/03/2022 16/09/2020 16/09/2019 17/09/2018

(ISIN : ES0337790010)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




(ISIN : ES0337790028)BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,0556%, Tasa Recuperación Morosidad - 27,6593%, Tasa Fallidos - 0,0000%, Tasa Recuperación Fallidos - 0,0000%. / Other used information source: Delinquency Rate - 0,0556%, Delinquency Recoveries Rate - 27,6593%, Default Rate - 0,0000% and Default Recoveries Rate - 0,0000%.

FONCAIXA HIPOTECARIO 11, F.T.A. · 2013. 6. 13. · foncaixa hipotecario 11, f.t.a. € € bonos...

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