Evolución de Mercado...Informe de la Administración • Gestión de Operaciones - Derivados...
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Evolución de Mercado
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Evolución de Mercado
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados enero 2019– Con Simultáneas y Repos
2
• Hasta el 31 de enero de 2019
No Entidad Total
1 Banco de Bogotá 16,20%
2 Davivienda 11,48%
3 Bancolombia 9,82%
4 CrediCorp Capital 7,21%
5 BBVA Colombia 6,71%
6 Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6,51%
7 GNB Sudameris 6,18%
8 Banco Agrario 4,88%
9 Citibank 4,59%
10 Banco Itau Corpbanca 4,39%
11 BTG Pactual 4,05%
12 JPmorgan 3,95%
13 Colpatria 3,13%
14 Corficolombiana 2,46%
15 Banco de Occidente 1,40%
16 BNP Paribas Corp Financiera 1,29%
17 Banco AV Villas 1,12%
18 Banco Santander 0,84%
19 Alianza Valores 0,83%
20 Bancoldex 0,73%
21 Corredores Davivienda 0,65%
22 Acciones y Valores 0,65%
23 AXA Colpatria Seguros S.A 0,24%
24 AXA Colpatria Seguros de Vida S.A 0,19%
25 Banco Popular 0,13%
26 Valores Bancolombia 0,13%
27 UltraSerfinco 0,11%
28 Casa de Bolsa 0,06%
29 AXA Colpatria Capitalizadora S.A. 0,02%
30 AdCap 0,02%
31 Itau Comisionista de Bolsa 0,01%
32 Global Securities 0,01%
33 Servivalores 0,00%
34 Protección 0,00%
35 FiduBancolombia 0,00%
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados enero 2019 - Sin Simultáneas y Repos
3
• Hasta el 31 de enero de 2019
No Entidad Total
1 BBVA Colombia 13,49%
2 Banco de Bogotá 11,89%
3 CrediCorp Capital 9,77%
4 Banco Itau Corpbanca 8,39%
5 Bancolombia 8,07%
6 Davivienda 7,93%
7 BTG Pactual 6,17%
8 Banco de Occidente 5,68%
9 Bancoldex 5,44%
10 Alianza Valores 5,02%
11 JPmorgan 3,54%
12 Banco Santander 3,03%
13 Acciones y Valores 2,03%
14 Colpatria 1,66%
15 GNB Sudameris 1,60%
16 Corficolombiana 1,45%
17 Corredores Davivienda 1,14%
18 Banco Agrario 0,99%
19 Banco Popular 0,75%
20 Citibank 0,62%
21 Valores Bancolombia 0,53%
22 UltraSerfinco 0,47%
23 Banco AV Villas 0,26%
24 Protección 0,03%
25 Casa de Bolsa 0,01%
26 Itau Comisionista de Bolsa 0,01%
27 FiduBancolombia 0,01%
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados enero 2019
4
• Hasta el 31 de enero de 2019
No Entidad Total
1 CrediCorp Capital 24,67%
2 BTG Pactual 21,89%
3 Alianza Valores 13,28%
4 Acciones y Valores 7,27%
5 Corredores Davivienda 4,16%
6 Davivienda 3,65%
7 Bancolombia 3,24%
8 GNB Sudameris 2,83%
9 BBVA Colombia 2,83%
10 Banco de Occidente 2,83%
11 Banco Itau Corpbanca 2,83%
12 Banco Agrario 2,83%
13 Banco de Bogotá 2,83%
14 Valores Bancolombia 1,94%
15 UltraSerfinco 1,73%
16 Banco AV Villas 0,95%
17 Protección 0,10%
18 Casa de Bolsa 0,05%
19 Itau Comisionista de Bolsa 0,04%
20 FiduBancolombia 0,03%
21 Corficolombiana 0,00%
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados enero 2019– Con Simultáneas y Repos
5
• Hasta el 31 de enero de 2019
No Entidad Total
1 Banco de Bogotá 16,56%
2 Davivienda 11,71%
3 Bancolombia 10,03%
4 BBVA Colombia 6,87%
5 Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6,66%
6 CrediCorp Capital 6,65%
7 GNB Sudameris 6,32%
8 Banco Agrario 4,99%
9 Citibank 4,70%
10 Banco Itau Corpbanca 4,49%
11 JPmorgan 4,04%
12 BTG Pactual 3,50%
13 Colpatria 3,20%
14 Corficolombiana 2,52%
15 Banco de Occidente 1,43%
16 BNP Paribas Corp Financiera 1,32%
17 Banco AV Villas 1,12%
18 Banco Santander 0,86%
19 Bancoldex 0,75%
20 Corredores Davivienda 0,54%
21 Alianza Valores 0,46%
22 Acciones y Valores 0,45%
23 AXA Colpatria Seguros S.A 0,25%
24 AXA Colpatria Seguros de Vida S.A 0,19%
25 Banco Popular 0,13%
26 Valores Bancolombia 0,07%
27 UltraSerfinco 0,07%
28 Casa de Bolsa 0,06%
29 AXA Colpatria Capitalizadora S.A. 0,03%
30 AdCap 0,02%
31 Itau Comisionista de Bolsa 0,01%
32 Global Securities 0,01%
33 Servivalores 0,00%
Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados enero 2019– Sin Simultáneas y Repos
6
• Hasta el 31 de enero de 2019
No Entidad Total
1 BBVA Colombia 17,11%
2 Banco de Bogotá 15,09%
3 Banco Itau Corpbanca 10,64%
4 Bancolombia 10,09%
5 Davivienda 9,77%
6 Banco de Occidente 7,20%
7 Bancoldex 6,90%
8 JPmorgan 4,50%
9 Banco Santander 3,84%
10 CrediCorp Capital 3,84%
11 Colpatria 2,10%
12 GNB Sudameris 2,03%
13 Corficolombiana 1,84%
14 Alianza Valores 1,76%
15 Banco Agrario 1,26%
16 Banco Popular 0,95%
17 Citibank 0,79%
18 BTG Pactual 0,24%
19 Acciones y Valores 0,05%
20 Valores Bancolombia 0,00%
21 UltraSerfinco 0,00%
22 Casa de Bolsa 0,00%
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
–Entidades Participantes, Consolidado 2008 – Enero - 2019*
7Hasta el 31 de Enero de 2019
0
5
10
15
20
25
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35
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enero
18
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39 39 39 39 38
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3432 33
37 36 36
Nú
mer
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Evolución Miembros*
Miembros
Miembros Operando
• Con simultáneas
Informe de la Administración• Gestión de Operaciones
– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Enero 2019*)
8Hasta el 31 de Enero de 2019
9.003.967
7.900.881
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
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Evolución
Total Monto
% Monto -3,62%
% Crecto Respecto a enero - 18
• Sin simultáneas
Informe de la Administración• Gestión de Operaciones - Derivados
– Operaciones de Mercado y de Registro (2008 – Enero 2019*)
9Hasta el 31 de Enero de 2019
% Monto -24,47%
% Crecto Respecto a enero - 18
1.948.615
1.564.312
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
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mar-18
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Evolución
Total Monto
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Operaciones Enero 2019
10Hasta el 31 de Enero de 2019
5.891.250
5.102.551
1.461.553
1.622.329
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Mon
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edio
dia
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es d
e pe
sos
Evolución Simultáneas Mec y Sen
Monto Simultáneas SEN
Monto Simultáneas MEC
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Operaciones Enero 2019
Participación de 12 SCB
Total de operaciones repo
Ene/19: 1.113
11Hasta el 31 de Enero de 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
ago-17 sep-17 nov-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19
Can
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Operaciones Repo
Valor en millones Cantidad Promedio de Operaciones
Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
– Participación por tipo de producto
12Hasta el 31 de Enero de 2019
PROD PORC
Renta fija 89,01%
FWD 7,09%
Futuro TRM 1,75%
OIS IBR formación 0,65%
OIS IBR 0,59%
Renta Variable 0,43%
TES de ref Especificas 0,40%
Futuro OIS 0,03%
Futuro mini TRM 0,03%
Futuros acciones 0,01%
Colcap 0,00%
Futuros electricidad 0,00%
IBR 0,00%
IPC 0,00%
PARTICIPACIÓN IMPORTE EN EFECTIVO
ENERO DE 2019 ACUMULADO MES
• Gestión de Operaciones
Informe de la Administración
13Hasta el 31 de Enero de 2019
• Gestión de Operaciones
Informe de la Administración
14Hasta el 31 de Enero de 2019
• Gestión de OperacionesM
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Informe de la Administración
15Hasta el 31 de Enero de 2019
• Gestión de Operaciones
Informe de la Administración
16Hasta el 31 de Enero de 2019
• Gestión de Operaciones
Informe de la Administración
17Hasta el 31 de Enero de 2019
• Gestión de Operaciones
Informe de la Administración
18Hasta el 31 de Enero de 2019
• Gestión de Operaciones
Informe de la Administración
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Hasta el 31 de Enero de 2019
• Posición Abierta
– Resumen Posición Abierta (2008 – Enero 2019)
Informe de la Administración
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on
es d
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Hasta el 31 de Enero de 2019
% Monto -5,14%
% Crecto Respecto a enero - 18
Segmento Producto
Valor Posición
Abierta
Participación
(Valoración)
Valor garantías
exígidas por
fluctuación
Participación
Garantías
exígidas
(Millones COP) % (Millones COP) %
Derivados financieros
Bono Nocional 0 0% 0 0%
Futuro de TES ref. específicas 1.374.014 2,92% 53.556 4,22%
Futuros TRM 941.378 2,00%
524.750 41,35%FX Forward 19.435.875 41,36%
OPCION TRM 468 0,00%
Futuros de Acciones con
Liquidación por Entrega44.926 0,10% 12.425 0,98%
Futuros de Acciones con
Liquidación por diferencias49.571 0,11% 13.811 1,09%
Colcap 12.939 0,03% 1.579 0,12%
Futuros sobre Electricidad 7.661 0,02% 3.172 0,25%
OIS IBR FORMACIÓN 4.722.397 10,05% 4.707 0,37%
FUTURO DE OIS 1.591.735 3,39% 3.364 0,27%
OIS IBR 6.627.575 14,10% 16.252 1,28%
Renta Fija Simultáneas 11.365.396 24,19% 266.397 20,99%
Renta Variable Repos 814.510 1,73% 368.939 29,07%
Total 46.987.981 100% 1.268.950,2 100%
• Posición Abierta
– Resumen Posición Abierta Repos
Informe de la Administración
22Hasta el 31 de Enero de 2019
597.026
814.510
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
ago-
17
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17
sep-
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oct-
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oct-
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18
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-18
mar
-18
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may
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18
jun-
18
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jul-1
8
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18
oct-
18
nov-
18
nov-
18
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18
dic-
18
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19
ene-
19
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Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo operaciones
Importe en efectivo Posición abierta
Informe de la Administración• Posición Abierta por Especie (Repos)
PA: 1.629.020
Monto en Millones de Pesos
(Activo y pasivo)
23Hasta el 31 de Enero de 2019
Informe de la Administración• Garantía exigida por fluctuación por Especie (Repos)
GE: 368.939
Monto en Millones de Pesos
24Hasta el 31 de Enero de 2019
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