Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados · el Mercado de Derivados”, o bien,...

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Índice

- Estrategia nº 1: Opcional Querido Watson, Opcional. Pags.;

2-8

- Estrategia nº 2: La Brújula. Pags.; 9-10

- Estrategia nº 3: El CoVertizo. Pags.: 11-12

- Estrategia nº 4: Monopoly-O. Pags.; 13-18

- Estrategia nº 5: Quiero Ser Mi Banco. Pags.; 19-24

- Estrategia nº 6: Quiero Ser Mi Banco 2.0. Pags.; 25-28

- Estrategia nº 7: Regreso al Futuro I. Pags.; 29-36

- Estrategia nº 8: Rojas Vs Verdes, Como Ganar 50 $ al Día.

Pags.; 37-40

- Estrategia nº 9: Materias Primas y Estacionalidad. Pags.; 41-

54

- Estrategia nº 10: Ibex 35, El Índice Canarias. Scalping.

Pags.; 55-61

- Estrategia nº 11: La Ruleta de la Fortuna. Pags.; 62-71

Estas son mis Estrategias, si no le Gustan, Tengo Otras…………

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (1): “Opcional Querido Watson, Opcional”

Esperamos hayan sido Monetariamente Satisfactorias el Conjunto de veinte “Estrategias de Inversión caseras y sencillas para Ganar Dinero en Bolsa” Publicadas hasta la fecha, a partir de este momento, y, tras el lanzamiento gratuito de “Manual Práctico para el Mercado de Derivados”, vamos Publicar otra Serie de Estrategias de Inversión para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados.

No importa cual sea el grado de conocimiento hacia estos productos financieros, redefinidos correctamente como deRRRRibados, ya que, son Armas de Destrucción Masiva en manos de los mafiosos que dirigen el Casino Mundial que nos Gobierna. Tan solo importa que sepáis lo que son, nada.

Exactamente, nada, pero con un valor y liquidez monetario excepcional ya que sirven de cobertura o armas de especulación masiva para asegurar la dirección de un mercado a favor del casino mundial que nos gobierna.

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Aunque su función mas conocida sea la de asegurar la cartera de acciones y/o bonos, no obstante su intencionado cometido es condicionar la dirección mas interesada del mercado ya que se puede comprar y vender algo que ni siquiera existe.

Además, se crearon para satisfacer y asegurar con su compra-venta un retorno monetario constante por el cobro de comisiones y swaps (intereses) añadidos. Su banca, doblemente siempre gana.

Introducido un breve resumen de su cometido, a continuación, vamos a elaborar la primera estrategia de la saga; “Opcional Querido Watson, Opcional”

No hemos elegido este titulo por anhelo nostálgico a frases celebres de personajes literarios, mas bien, por el ajuste de su contenido. En la estrategia numero 5 de la anterior serie, “Sherlock Holmes”, veíamos un método Contrarian que incluía varios indicadores elementales para descubrir la posible dirección del mercado, pues bien, en esta estrategia realizaremos la misma tarea, pero utilizando las Opciones como Indicadores. Será muy sencillo, e incluso muy efectivo.

Esperando que hayáis repasado el capitulo de las Opciones tal y como publicamos su funcionamiento en el “Manual Practico para el Mercado de Derivados”, o bien, simplemente lo tengáis delante para realizar cualquier consulta, a continuación, vamos a ofreceros una formula que releva pistas determinantes sobre la dirección o rumbo que seguirá el mercado a corto o largo plazo.

Aunque esta formula es valida para cualquier mercado o índice del mundo, vamos a centrarnos únicamente en el Casino Ibex 35, concretamente, en el mercado donde se regulan y negocian todas las opciones de acciones españolas, el Meff, donde, también se negocian todos los Futuros. Podéis visitar su pagina en la siguiente dirección, http://www.meff.es.

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En la anterior pagina Web, podréis ver que Prima, Vencimiento, y Precio de Ejercicio tiene cada Opción Call y Put que se negocia sobre acciones del índices español, siendo todos estos parámetros los factores a tener en cuenta en esta estrategia. Entrad en la Web Derivados Financieros Datos Mercado Cotizaciones, ¿Veis el cuadrito?, bajo del mismo accederéis a la información que nos interesa “Futuros y Opciones sobre Acciones”.

Pues bien, vamos a utilizar estos datos como un Indicador de Tendencia más, diagnosticando así cual es la dirección más probable para el Índice Ibex en los próximos Vencimientos. Además, esta estrategia también nos servirá para descubrir un Optimo Precio de Entrada de cualquier Valor Negociado.

En primer lugar, y, como Indicador de Tendencia, hemos de observar el Valor “Mini Ibex 35”, concretamente, las Opciones Europeas que solo expiran al vencimiento, y, los Precios de Ejercicio mas Negociados en el Vencimiento mas cercano

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Por ejemplo; en el vencimiento 20 de Junio del presente año 2014 podeis observar que los precios de ejercicio mas negociados están entre 10.500 – 11.000, siendo así, es muy probable que en este rango se mueva el índice durante este corto periodo, ¿Por qué razones?, Efectivamente, porque el valor de 11.000 puntos supone un fuerte nivel de resistencia, y, el de 10.500 un sólido soporte a muy corto plazo. ¿Cómo podéis aprovechar estos datos?;

Si la Tendencia Primaria es Alcista, tal y como sucede actualmente, Vender Puts de Mini Ibex una semana antes del Vencimiento en el Strike que no se Negocien Calls, en este caso, Ibex 10.000. Muy importante, esperad a que solo falten unos días para el Vencimiento.

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Si la Tendencia Primaria fuere Bajista, Vender Calls de Mini Ibex una semana antes del Vencimiento en el Strike que no se Negocien Puts.

Con esta técnica, ingresareis todos los trimestres un dinero extra.

Ahora, vamos a utilizarla para Descubrir Óptimos Precios de Entrada en las Acciones más negociadas del Índice, particularmente, preferimos HiperTrola y TeleAfonica.

Quienes utilizan este tipo de instrumentos, principalmente institucionales, venden opciones para cubrir sus posiciones de contado, ingresando así un dinero extra en su posición de efectivo, que, además les sirve de seguro a todo riesgo en sus carteras de fondos. En venideras estrategias, crearemos fondos de inversión tal y como lo hacen los bancos, aplicando métodos seguros que vuestro director de cabecera quizás nunca os haya explicado.

Para la presente estrategia, esta segunda utilidad funciona muy bien cuando se aplica a un vencimiento no más lejano de tres meses, concretamente, se realizará el primer día que haya expirado el último vencimiento negociado. Teniendo en cuenta la presente fecha, se aplicara el día 21 de Junio, y, el Vencimiento a tres meses más cercano, en este caso, 19 de Septiembre.

El objetivo de esta práctica es descubrir el Soporte y Resistencia más probable durante este periodo, operando sobre los mismos con bastante acierto. Recordad, estos rangos son los esperados por los institucionales, manos fuertes, que, casi nunca se equivocan. Además, combinada con otras fórmulas, nos indicará como operar durante la terciaria de ese rango.

Por ejemplo; el día 21 de Junio, observamos que HiperTrola para el próximo vencimiento a tres meses, 19 de Septiembre 2014, sus opciones más negociadas se sitúan en los precios de ejercicio 4,5 y 5,5, claramente, se establece en este rango el nivel de precio esperado para la acción, pues bien, podremos operar de la siguiente forma:

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En primer lugar, tendremos en cuenta la tendencia primaria, actualmente alcista, siendo así, realizaremos el siguiente cálculo; la media de los últimos 20 mínimos, y, la media de los 20 últimos máximos, donde, compraremos en la media de los mínimos, y, venderemos en la media de los máximos. ¿Por qué esta táctica?, para operar sobre las directrices del canal de la terciaria que probablemente se forme durante este periodo. Si la tendencia primaria fuere bajista, lo contrario, vendemos en la media de los máximos, y, recompramos en la media de los mínimos.

En segundo lugar, y, si la tendencia primaria fuere alcista, Vendemos Opciones Put fuera del dinero, es decir, en los precios de ejercicio negociados mas lejanos, obteniendo así un dinero extra, ¿Por qué razón?, porque es poco probable que nos ejecuten las opciones, ya que, la dirección esperada del mercado es la contraria. Si la tendencia primaria fuere bajista, lo contrario, Vendemos Opciones Call fuera del dinero.

Elegimos el primer día por varias razones; si vendemos opciones, el precio de la prima ira cayendo progresivamente, siendo así, podremos recomprarlas con beneficio si fuere el caso. También, pueden realizarse spreads si necesidad de comprar al contado, aunque esta opción requiere operadores que permitan esta practica, por ejemplo, interactivebrokers.

Suponiendo que ya domináis la creación de spreads con plataformas mas avanzadas, la siguiente técnica seria muy apropiada, crear un spread sin necesidad de comprar al contado.

Por ejemplo; si la tendencia primaria es alcista, el primer dia, Vendemos Opciones Put fuera del Dinero, y, Compramos las mismas Opciones Call que tengan un precio de ejercicio (strike) situado en la media de los últimos 20 mínimos. Cuando obtengáis un beneficio, es decir, la diferencia aumente, deshacéis la posición. Si la tendencia primaria fuere bajista, lo contrario, Vendemos Opciones Call fuera del dinero, y, Compramos las

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mismas Opciones Put que tengan un precio de ejercicio (strike) situado en la media de los últimos 20 máximos.

Antes de realizar estas técnicas, repasad el capitulo de los spreads del manual practico para el mercado de derivados, y, aseguraros que domináis la plataforma que permiten este tipo de operaciones.

Muchos, también utilizan el ratio put / call, donde, interpretan que; si es mayor que 1 todos están bajistas, y, por lo tanto el mercado reaccionara al alza basándose en métodos contrarian. Si este ratio fuere menor que 1, interpretarían que la mayoría están alcistas, y, por lo tanto el mercado reaccionaria a la baja.

Bien, para ratios extremos, es decir, que se negocien el doble de puts que de calls, o viceversa, puede funcionar para estrategias intradia como indicador de tendencia contrarian, en venideras estrategias veremos como. Pero, recordad que las opciones se utilizan mayoritariamente para cubrir carteras de contado. En nuestro caso, lo utilizaremos para reforzar la presente estrategia, ¿Cómo?, realizando el siguiente cálculo; media de los últimos 20 ratios put / call, donde, si no se sitúa en ningún extremo, confirmara la tendencia terciaria esperada durante los próximos tres meses

Muy Importante; tened en cuenta las comisiones a la hora de operar con opciones, donde, la comisión se fija por contrato, y, recordad que cada contrato es un paquete de 100 acciones. Bien, imaginad que vais a comprar 10 calls HiperTrola, y, la comisión por contrato es de 0,95 €, efectivamente, el coste de esta operativa es de 9,5 €.

A partir de ahora, además de Elemental, también es Opcional querido Watson, Opcional.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (2): “La Brújula”

La Brújula, instrumento que no necesita presentación, efectivamente, todos sabéis su función, orientarnos hacia una determinada dirección. Concretamente, sus agujas imantadas indican la dirección del campo magnético terrestre, apuntando siempre hacia los polos Norte y Sur.

Bien, el Mercado de Derivados también tiene un campo magnético, pero amañado. Se le conoce como Sistema Monetario, donde, todo el Dinero-Deuda creado de la nada apunta siempre hacia los grandes bancos privados.

La principal fuente de ingresos de la BancoCleptocracia actualmente es el fraudulento negocio de las tarjetas de crédito, y, el casino mundial que nos gobierna. Las fichas de este casino, que, ni si quiera tienen realidad física, son los derivados, y, se mueven por el campo magnético del sistema monetario a su más lucrativo propósito; generar comisiones e intereses (swaps) con el movimiento arbitrario de estas armas de destrucción masiva.

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Aunque la herramienta que proponemos a continuación no es tan cierta ni precisa como una Brújula, si ayuda a detectar estos movimientos en el campo magnético del sistema monetario, indicándonos la dirección mas probable de cualquier mercado parasitario.

Principalmente, servirá como indicador direccional, es decir, nos ayudara a descubrir el campo magnético monetario, y, hacia donde se dirigen y orientan sus monedas imantadas. Las agujas de la brújula serán las opciones call y put. Podréis aplicar esta estrategia a cualquier producto cotizado; índice, acción, bono, etc., tan solo es necesario que en vuestra coticen las opciones.

La operativa es muy sencilla, y, se basa en el principio de Compra de Volatilidad, donde, se espera un movimiento brusco del precio.

Esta incertidumbre viene determinada habitualmente por las primas de las Opciones Call y Put, que, tendrán valores muy dispares.

Siendo así, cuando las primas de cualquier producto cotizado (put y call) sea una de la otra superior en un 100 %, es decir, el doble, compraremos una opción put y otra opción call. A esta acción también se la conoce como Comprar Volatilidad, donde, apostamos por ambas direcciones del mercado sin importarnos cual vaya a ser su dirección.

Como el movimiento que esperamos será brusco, determinado y anticipado por el valor dispar entre las primas de las opciones, la opción comprada asociada al movimiento que finalmente se produzca se revalorizará más que la otra.

Al suceder lo anterior, vendemos ambas opciones cuando se obtenga una ganancia neta, es decir, la plusvalía de la opción asociada al movimiento será mayor a la perdida de la otra opción comprada.

Esta condición, suele ocurrir en puntos clave de la cotización, por lo tanto, estad atentos en; soportes, resistencias, triángulos, etc.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (3): “El CoVertizo”

Descuidad, CoVertizo no es un error del corrector automático de nuestro móvil, es una nueva palabra que se ajusta a las funciones de esta estrategia.

En el significado, hace alusión a refugio, cobertura, protección, en este caso, para nuestro dinero. En la escritura, CoVer, es parte del termino ingles Covered, que significa cubierto.

En el mercado de derivados, todos los términos conocidos se aprenden en Ingles, en ocasiones, por pereza a la traducción adaptada, la mayoría, para destacar cuando hablas en el grupo de compañeros traders. No es lo mismo decir en la oficina que has hecho una covered call, a que has realizado un cubierto, podrían confundirte con un principiante de poco acierto.

Las estrategias CoVertizo, Covered si estáis en la oficina, sirven para aplicar una cobertura si tenéis una cartera de acciones, es decir, se utilizan para proteger vuestra inversión de minusvalías. Por lo tanto, siempre se llevaran a cabo cuando estemos comprados al contado (Covered Call), o, vendidos en descubierto (Covered Put).

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Todos los grandes fondos de inversión las utilizan como seguro a todo riesgo, sin embargo, en vuestro banco de cabecera, nunca os explicaran como funcionan, ya que, podríais ganar el mismo dinero.

Bien, se utilizan generalmente cuando, tras comprar un paquete de acciones o confeccionar una cartera, se espera un rango lateral para la cotización, o, leves minusvalías durante un tiempo.

Primero, explicaremos la CoVertizo Call, Covered Call si aun sigues estando en la oficina, donde, el mecanismo es el siguiente; vendemos opciones call para ingresar una prima, por si, la acción cae y perdemos dinero por estar comprados al contado, asi de sencillo. Por último, venderemos las acciones cuando la perdida de estar comprados al contado sea igual a la prima ingresada.

Si se produjera lo anterior, al recomprar la opción call con beneficios, estos se neutralizarían con la perdida generada con la venta de acciones. No llevar a cabo esta estrategia si las acciones suben de precio tal y como esperabas.

Ahora, explicaremos la CoVertizo Put, Covered Put si aun no ha cerrado la oficina, donde, el mecanismo es el siguiente; vendemos opciones put para ingresar una prima, por si, la acción sube y perdemos dinero por estar vendidos al descubierto, así de sencillo. Por último, recompraremos las acciones cuando la perdida de estar vendidos al descubierto sea igual a la prima ingresada.

Si se produjera lo anterior, al recomprar la opción put con beneficios, estos se neutralizarían con la perdida generada con la recompra de acciones vendidas al descubierto. No llevar a cabo esta estrategia si las acciones bajan de precio tal y como esperabas.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (4): “Monopoly-O”

¿Recordáis aquel fantástico y maravilloso juego interminable que reunía múltiples aspectos de una economía, y, que al mismo tiempo nos enfrentaba a todos por unos cuantos papeles sin ninguna valía? Efectivamente, Monopoly es lo que teníais en mente. Este juego, sigue practicándose todos los días, se le conoce como Deseconomia Virtual de Mercado Monetario, donde, todos nos enfrentamos por unos papelitos que no valen nada, mientras, quienes los crean y mienten saquean todos los recursos y nos esclavizan a su más lucrativo antojo.

Concretamente, en este juego nos volvíamos progresivamente despiadados, monetariamente cegados, donde, solo importaban las ganancias generadas por las adquisiciones en abundancia. Pues bien, en la actual deseconomia virtual de mercado monetario sucede lo mismo, todos participamos en un juego interesadamente programado con reglas humanamente invalidas, donde, nos saqueamos unos a otros explotando ventajas diferenciales que solo benefician a los amos del tablero. Es decir, no importa cuanto ganes, finalmente, todo vuelve a su caja.

La emoción que generaba la desleal ambición competitiva, finalmente desaparecía, y, no tenia ningún sentido ganar si durante el juego no te divertías. Así que nunca veáis la inversión como un juego porque no es divertido ni emocionante perder gran parte de vuestros ahorros.

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Al final de una partida, siempre hay un solo ganador que adquiere todas las propiedades del tablero, se lo conoce como Monopolio a este ultimo virtual usurero. Pues bien, hace un tiempo, en el territorio peninsular, se llevo a cabo una partida en el sector teleco y energético, ¿Quién fue el ganador de este nuevo Monopolio? TeleAfonica e HiperTrola.

Pero, ¿Qué relación existe entre estas corporaciones y la presente estrategia?, simple, ambas compañías, desde su “liberalización” han establecido un Monopolio sólido y estable, que, vamos a monetizar de un modo muy rentable.

TeleAfónica e HiperTrola, no solo viven del consumo necesario de comunicación y energía, además, son los titulares de toda la red e infraestructura que el resto de competidores necesitan para dar los mismos servicios. Efectivamente, lo anterior les otorga una ventaja diferencial única, que, asegura el dominio y control sobre todas las áreas del sector. Esta condición reduce sus posibilidades de quiebra a 0,01 %. Pues bien, este seguro de quiebra a todo riesgo nos permitirá realizar estrategias Short Put con alegres plusvalías. Short Put, no hace referencia a ninguna marca de pantalones con caballitos bordados, tan solo se trata de vender opciones puts. Aplicaremos esta estrategia, Vender Opciones Put, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: _ Caída de la acción superior al 30-40 %, y, _ Venta de Opciones Put con Strike (Vencimiento) superior a 1 año.

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En definitiva, aplicaremos Monopoly-O cuando la acción esté agotando la tendencia primaria bajista que este en marcha en ese momento, ya que, TeleAfonica e HiperTrola, casi nunca van más a allá de una caída superior al 50 % desde su último techo o máximo ascendente. Pero, ¿Por qué nunca caen más? Simple, porque el 50 % de caída, corresponde al 100 % de la anterior subida, es decir, causalmente se detiene en niveles cercanos donde entraron las manos fuertes o institucionales. Veamos como se produce esta situación en ambos gráficos:

En el grafico semanal de la anterior década de HiperTrola, podéis ver como se cumplen las condiciones de esta estrategia, donde, tras marcar un techo en 7 €, la caída fue del 50 %, hasta los 3,50 €, y, tras marcar un techo en 5 €, la caída fue hasta los 2,5 €. Actualmente, esta en marcha una super tendencia primaria alcista, así que estad atentos en la próxima caída.

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En el grafico semanal de la anterior década de TeleAfonica, podéis ver como se cumplen las condiciones de esta estrategia, donde, tras marcar un techo en 16 €, la caída fue del 50 %, hasta los 8 €. Así que, estad atentos para la próxima caída. Y ahora, hablemos de la operativa de Monopoly-O. Imaginad que en un año HiperTrola cotiza a 6,5 €, y, durante los próximos meses la acción cae entre un 30-40%, hasta los 4 € aproximadamente, pues bien, en ese momento, venderíamos opciones put con strike 3,25 €, es decir, justo en el valor que supondría una caída del 50 %. Y recordad, siempre con vencimientos a uno o dos años vista. A partir de esa venta pueden ocurrir dos cosas; que la acción siga cayendo y os ejecuten las opciones put comprando HiperTrolas a 3,25 €, o, que la acción se recupere y obtengáis una plusvalía por la venta de opciones. Sea cual fuere, ambas opciones son buenas., Si os ejecutan las opciones put, nos deshaceros de las acciones hasta que hayan subido un 50 %.

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Este tipo de estrategia habitualmente son aplicadas por la Banco-Cleptocracia, que, tras deshacerse de todos los papelitos en la fase de distribución, venden opciones put para obtener grandes plusvalías, o, excelentes precios de entrada. ¿Nunca os han ofrecido esta estrategia vuestro director de cabecera?, pues, aunque no lo creías, si os la habrán ofrecido, a través de fondos de inversión garantizados, donde, a cambio de unas migajas, el dinero de sus clientes se utiliza para generar grandes cajas…Queremos Ser tu Banco. Esta bien, también os descubriremos como ganar monedas con Monopoly-O durante las tendencias primarias alcistas. Sirva HiperTrola como ejemplo:

Hace más de 2 años, FlorIntestino de hACSe nos facilito una excelente oportunidad para ganar unas monedas a largo plazo, enhorabuena a todos los que la siguieron este pelotazo. En este enlace podéis consultar la misma.

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Ahora, vamos a explicaros como aplicar Monopoly-O durante tendencias primarias alcistas. Para ello, utilizad siempre gráficos semanales, ya que, siempre se dibujan en los mismos los intereses de los institucionales. La operativa es muy sencilla; Vender Opciones Put en los mínimos ascendentes cuando la cotización supere el anterior máximo. Liquidaremos la posición, es decir, recompraremos la opción put, cuando hayáis ganado un 10 %.

Para el grafico que acontece, venderíamos opciones put en;

3,60 € cuando supero el anterior máximo de 3,90 €




….Y ahora, es muy probable que vuelva a presentarse una nueva oportunidad de Monopoly-O si HiperTrola corrige hasta los 5 €…Estad atentos.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (5): “Quiero Ser Mi Banco”

Antes de presentaros la siguiente estrategia, vamos a exponeros algunos de los motivos por los que el sistema monetario anuncia “Queremos Ser Tu Banco”:

“Carteras de Vencimiento”: Nuestro generoso sistema contable permite que las carteras de vencimiento no estén contempladas ni valoradas en los balances de los bancos si sus amos así lo requisan, es decir, pueden esconder la deuda real bajo la alfombra hasta que vayan deshaciéndose de ella poco a poco, o sino, ¿A que creéis que se deben gran parte de los enormes beneficios que publican aun los bancos?.

Se les ha permitido que utilicen las carteras de negociación o trading, es decir, que sustraigan a corto plazo de la cartera vencimiento activos para ir vendiéndolos y sumar así plusvalías en la cuenta de resultados, porque, si tuvieran que valorarlos en sus balances, las perdidas serian desorbitadas. Aunque esto, siempre lo supo el Sr. Mercado, que se merienda sistemas financieros de un bocado.

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Una sencilla modificación del código contable, bastaría para terminar con el voraz apetito del sistema monetario insaciable, efectivamente, “eliminar el permiso de valoración bancaria interesada”, es decir, los balances estarán completamente al descubierto.

Con esta sencilla medida, la Bancarrota técnica es inevitable, no obstante, será inmediatamente reparable, y, socialmente favorable ¿Cómo?, podéis encontrar la solución en el siguiente enlace…

“Carry Trade”: ¿Sabíais que ningún estado puede pedir prestado directamente al BCE a un tipo de interés actual del 0,25 %?, siempre, han sido súbditos del invalido sistema monetario. Pero, ¿en que consiste esta fraudulenta practica?, sirve para que el sistema financiero privado pueda bancarizar países comprando deuda publica que renta a un interés medio del 4 %, no sin antes claro haberles prestado papa banco central al 1 %, obteniendo así una rentabilidad segura del 3 %. He aquí el secreto de gran parte del beneficio garantizado que publican las magnánimas entidades financieras y que todos pagamos con nuestros impuestos, ¿Queremos ser tu banco? No, gracias…

“Cuentas Margen”: Muchos desconocen que su cuenta de valores, es realmente una cuenta margen, es decir, un tipo de cuenta que permite a los villanos financieros alquilar las acciones de sus clientes a los intereses de amigos de lo ajeno, que, no aportan nada y saquean a la economía con la práctica de la venta en descubierto, pero, existe una solución al respecto;

Limitar las posiciones cortas tan solo a un día su operativa, ya que, así realmente se cubrirían las necesidades reales de intercambio o trading profesional que mantiene la liquidez del mercado, mostrándose al mismo tiempo quien las realiza para descubrir si existen conflictos de intereses.

Con la anterior medida, su operativa tan solo podría limitarse a un día y finalmente la abandonarían. Cerraríamos así con todos esta medida la ventanilla del casino mundial que nos gobierna.

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“Tarjetas de Crédito”: Actualmente, este modelo fraudulento proporciona gran parte de las ganancias del sector bancario, que, funciona como el invalido sistema monetario. Para evitarlo, bastaría que todos pagasen en efectivo, así de sencillo.

Incluso a algunos les parecerá insignificante un sobrecoste evitable del 2 %, pero, si tenemos en cuenta que estos saldos se liquidan mensualmente, su recaudación anual supone una rentabilidad superior al 30 %. ¡¡¡Queremos ser tu Banco!!!.

Pero, ¿Cómo nace esta práctica?, en su origen, se diseñó para evitar la usura y las regulaciones de claridad sobre los prestamos, siendo así, crearon una tasa para el comerciante que les protegiera.

Y, aunque TeaVisa y MasterCarO son entidades independientes, fueron creadas por los grandes Bancos, que, además de controlar sus acciones, pueden emitir este tipo de tarjetas de crédito embolsandose un 80 % del total de las tarifas.

Además de clasificarse esta rentabilidad como Usura, la ganancia se genera sobre el dinero de otras personas, ¡¡¡el propio del prestatario!!!, ya el colmo de la Usura.

Para ampliar más información al respecto, podéis visitar la siguiente entrada.

Y bien, ¿Qué os han parecido los motivos del sistema monetario para querer ser vuestro banco?, esperamos que muy pronto, podamos desplazarlos, ¿Cómo?, Reformando el actual sistema monetario. Pero, hasta la fecha del suceso, en la siguiente estrategia os revelaremos un plan para ganar dinero como un banco.

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Si aplicáis este método, podéis triplicar de forma muy sencilla la rentabilidad anual que os ofrece vuestro queridísimo amigo el banco, que, siempre quiere lo mejor para vosotros, no os quepa dura. Vayamos a la práctica, y, expliquemos la operativa de la estrategia “Quiero Ser Mi Banco”: Imaginad que disponéis de unos ahorros, 16.000 € por ejemplo, pues bien, abrid una cuenta remunerada que os ofrezca un 3 % anual, y, depositar los ahorros en la misma. Acto seguido, pedir la opción sobre esta cuenta para operar en bolsa, que, permita además operar en el mercado Meff. Al hilo de la estrategia anterior, operad solo con TeleAfonica, HiperTrola, Banco SaltaAndres, y, BeBeuVA, teniendo en cuenta además las siguientes condiciones: _ Vencimientos que coincidan anualmente con la apertura de la cuenta, es decir, si abristeis la cuenta en Diciembre, operad con el vencimiento de Diciembre del siguiente año. _ Strikes muy fuera del dinero, que, siempre, sean opuestos a la tendencia primaria que haya en marcha, es decir, si la acción esta en primaria alcista, vender opciones put fuera del dinero, pero, si la tendencia primaria es bajista, vender opciones call fuera del dinero. Si acabáis de aterrizar en el planeta bursátil, fuera del dinero significan precios alejados de la cotización actual. _ Si nos ejercitaran las opciones vendidas, la cantidad que

hemos depositado en la cuenta ha de coincidir con el total de la

compra de acciones. Mas adelante, en el ejemplo, veremos como.

El Dinero depositado en la cuenta, además, servirá de garantía si nos ejercitaran las opciones. Para entender la operativa de “Quiero Ser Mi Banco”, veamos un claro y sencillo ejemplo:

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Don Ahorro, abrió su cuenta remunerada el 15 de Diciembre de 2.013, que, le ofrece una rentabilidad anual del 3 %. En el mismo instante, depositó 16.000 €, y, solicitó a su director de cabecera que su cuenta con opciones operar pudiera. Entonces, ¿Qué Vencimiento elegiría Don Ahorro para Vender Opciones? Efectivamente, Diciembre de 2.014. A través del análisis técnico, Don Ahorro observó que la tendencia primaria que estaba en marcha para TeleAfonica era alcista, entonces, ¿Qué tipo de opciones vendería Don Ahorro? Efectivamente, opciones put. Pero, con un capital depositado de 16.000 €, ¿Cuál seria el numero de opciones que vendería?, con claro ejemplo mejor se entendería; La acción cotiza sobre los 10 €, y, vemos que para el Vencimiento de Diciembre de 2.014 cotizan opciones put con Strike 8 €, Prima de 1 €, por lo tanto, si tenemos en la cuenta 16.000 €, ¿Cuántas opciones put venderíamos?, Efectivamente, 20, ya que, si nos ejecutaran las opciones vendidas, estaríamos comprando 2.000 de TeleAfonicas a 8 €, en total, 16.000 €. Pero, ¿Qué ingreso obtendría Don Ahorro?, 20 Puts x 100 acciones x 1 € (Prima) = 2.000 € Al vencimiento, pueden ocurrir dos cosas; _ Que a Don Ahorro no le ejecuten las opciones porque la cotización de TeleAfonica es superior a 8 €, mas que probable esta situación ya que en primaria alcista se encontraba la acción. Si este fuere el suceso, la suma de plusvalías seria: 320 € del 2 % de la cuenta remunerada, más, 2.000 € de la venta de opciones (12 % sobre el capital depositado), en total, una Rentabilidad del 14 % Anual, ¿Quieres Ser Tu Banco?.

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_ Que a Don Ahorro le ejecuten las opciones porque la cotización de TeleAfonica es inferior a 8 €. Si fuere este el suceso, la plusvalía del primer año solo seria del 2 %, 320 €, pero, para igualar y obtener la anterior rentabilidad anual del 14 % esperamos a que la acción suba un 20 %, es decir, a que cotice la acción a 9,6 €. Siendo así, al segundo año la suma de plusvalías seria; 3.200 € de la venta de acciones, mas, 1.280 € del 8 % de Dividendos, en total, 4.480 €, siendo igual a, una Rentabilidad Anual del 14 %.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (6): “Quiero Ser mi Banco 2.0”

Al hilo de la estrategia anterior, veamos otra práctica muy sencilla para ganar dinero vendiendo opciones, donde, destinaremos el ingreso obtenido a la compra de otras opciones. De igual modo, querréis ser vuestro propio banco, pero, ¿en que se diferencia la operativa?, en dos condiciones que siempre han de ser cumplidas:

_ Tendencias Laterales, o, Potencialmente alcistas

_ Vender siempre opciones put

_ Comprar opciones call con el ingreso anterior

De igual modo, necesitamos depositar unos ahorros como garantía, ya que, estos nos servirán de reembolso si nos ejecutan las opciones put vendidas. No obstante, la probabilidad de esta acción es muy reducida. En definitiva, a este tipo de práctica también se la conoce como autofinanciación con opciones

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Tal y como señalábamos en las condiciones, vender opciones put que nos sirvan de financiación gratuita para comprar opciones call, es conveniente que se produzca la siguiente premisa;

La opción call ha de cotizar ser siempre a la par, o incluso mas barata, que la opción put, donde, el strike de la opción put ha de estar fuera del dinero, y, el strike de la opción call ha de estar dentro del dinero, es decir, que compremos opciones call con precios de ejercicio similares a la cotización de la acción en ese momento.

Seria apropiado que el vencimiento de la opción call sea siempre como mínimo a un año vista, pero, en esta ocasión, el vencimiento de la opción put puede ser cualquiera, preferiblemente, el que menor duración tuviera. No obstante, ha de cumplirse la condición de que la opción call comprada cotice siempre como mínimo a la par que la opción put vendida, así que estad atentos a las columnas del meff o sucedáneos, ya que, en múltiples ocasiones se producen estas condiciones. En ocasiones, si realizáis un buen rastreo, podréis incluso comprar opciones call que sean el doble de baratas que las opciones put que hayáis vendido, así que estad atentos porque los beneficios pueden ser muy suculentos.

Para la presente estrategia, retomemos el ejemplo del Sr Don Ahorro;

Don Ahorro, abrió su cuenta remunerada el 15 de Diciembre de 2.013, que, le ofrece una rentabilidad anual del 2 %. En el mismo instante, depositó 16.000 €, y, solicitó a su director de cabecera que su cuenta con opciones operar pudiera. Entonces, ¿Qué Vencimiento elegiría Don Ahorro para Vender Opciones? Efectivamente, en este caso podría ser cualquiera donde la condición de esta estrategia se produjera. A través del análisis técnico, Don Ahorro observó que la tendencia primaria que estaba en marcha para TeleAfonica era alcista, por lo tanto, siguen cumpliéndose las condiciones previstas, pero ¿Cuál seria el

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numero máximo de opciones que vendería?, con claro ejemplo mejor se entendería; La acción cotiza sobre los 10 €, y, vemos que para el Vencimiento de Diciembre de 2.014 cotizan opciones put con Strike 8 €, Prima de 1 €, por lo tanto, si tenemos en la cuenta 16.000 €, ¿Cuántas opciones put venderíamos?, Efectivamente, 20, ya que, si nos ejecutaran las opciones vendidas, estaríamos comprando 2.000 de TeleAfonicas a 8 €, en total, 16.000 €. Pero, ¿Qué ingreso obtendría Don Ahorro?, 20 Puts x 100 acciones x 1 € (Prima) = 2.000 € Pero, Don Ahorro observa que las opciones call, strike 10 €, para el vencimiento Marzo 2.015, cotizan a 0,90 €, ¿Qué haría Don Ahorro si siguiera esta estrategia? 22 calls x 100 acciones x 0,90 € (Prima) = 1.800 € Esperando que nuestras predicciones de Análisis Técnico sigan cumpliéndose, es decir, que la tendencia primaria en marcha siga siendo alcista, probablemente suceda lo siguiente; Que a Don Ahorro no le ejecuten las opciones porque la cotización de TeleAfonica es superior a 8 € en Diciembre de 2.014, concretamente, ahora la acción está cotizando a 11,5 €. Bien, si ejecutásemos las opciones call compradas, ¿Cuál seria la plusvalía? Teniendo el derecho de comprar 2.200 acciones de TeleAfonica a 10 €, pero, venderlas a 11,5 €, efectivamente, la plusvalía seria de 3.300 €, es decir, hemos ganado un €uro y medio por acción.

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Por lo tanto, la Rentabilidad total sobre vuestros ahorros de 16.000 € seria del 24 %, (320 € = 2 % de la cuenta remunerada + 200 € = 1 % del excedente por la venta de opciones + 3.300 € = 21 % de la venta de acciones), ¿Queréis ser de nuevo vuestro propio Banco? Esta estrategia es apropiada si esperáis que a largo plazo haya un movimiento fuerte al alza, no obstante, si os va la tendencia en marcha, no es necesario comprar opciones call. En futuras propuestas, plantearemos como obtener una renta mensual con una estrategia similar a la presente.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (7): “Regreso al Futuro I”.

¿Recordáis el filme al que hace referencia el título de esta estrategia?, Regreso al Futuro, donde, unos simpáticos personajes viajaban al futuro para corregir algunos “errores” cometidos en el pasado, o bien, impedir que otros pudieran beneficiarse monetariamente de viajes intratemporales. Pues bien, hemos construido un Delorean monetario para viajar al futuro, y, beneficiarnos de acciones venideras con alta probabilidad de suceso. ¿Preparados para viajar al mañana monetario?.

A través de la observación, descubrimos que algunas acciones u otros instrumentos de deuda monetizada sin realizad física siguen un patrón de conducta monetaria, también conocido como tendencia. No obstante, este patrón se repite en varias ocasiones a través del tiempo, es decir, los cambios y movimientos de precios son cíclicos, por lo tanto, viajar al futuro monetario es una acción predecible. Pero, ¿Qué acciones están mas afectas a esta pauta?, simple, las mas representativas de la BancoCleptocracia de cada territorio.

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Y para el territorio peninsular, ¿Quiénes son las mas destacadas?, efectivamente, BeBeuVA y SantoAndres. No obstante, también podéis viajar al futuro monetario de otras BancoCleptocracias; JB Morgan, GolMan Sacas, etc.

Ahora bien, os estaréis preguntando porque son tan predecibles los movimientos cíclicos de estas acciones, simple, porque son el efecto y consecuencia del fraudulento sistema monetario, donde, se expande y contrae la oferta monetaria a favor únicamente de los dueños del capital. Por lo tanto, sus gráficos cotizados estarán monetariamente sincronizados e interesadamente programados.

Antes de ilustraros gráficamente, veamos que piezas necesita un Delorean monetario;

_ Gráficos semanales (mínimo 4 años en pantalla)

_ Volumen + OBV

_ BeBeuVA (Rango de precios entre 5 – 10 €)

_ SantoAndres (Rango de precios entre 4 – 8 €)

Construido el Delorean, veamos en que consiste la operativa, es decir, que combustible necesitamos para viajar al futuro:

Tendencias Primarias Bajistas en marcha; Venta de opciones call en el strike del rango superior para un vencimiento muy cercano, y, con este ingreso, compramos opciones call para el mismo strike a dos años vista, como mínimo. Cuando venzan las opciones vendidas, sin que nos hayan ejecutado las mismas (*), seguiremos vendiendo la misma cantidad de opciones cada vencimiento, ya que, tenemos la posición cubierta con las opciones compradas. Y así, sucesivamente hasta que cambie la tendencia primaria.

(*) Si nos ejecutaran las opciones vendidas, ejecutaríamos las opciones compradas deshaciendo así la estrategia sin ninguna perdida.

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Tendencias Primarias Alcistas en marcha; Venta de opciones put en el strike del rango inferior para un vencimiento muy cercano, y, con este ingreso, compramos opciones put para el mismo strike a dos años vista, como mínimo. Cuando venzan las opciones vendidas, sin que nos hayan ejecutado las mismas (*), seguiremos vendiendo la misma cantidad de opciones cada vencimiento, ya que, tenemos la posición cubierta con las opciones compradas. Y así, sucesivamente hasta que cambie la tendencia primaria.

(*) Si nos ejecutaran las opciones vendidas, ejecutaríamos las opciones compradas deshaciendo así la estrategia sin ninguna perdida.

Si aplicáis esta operativa, podéis obtener una sueldo mensual vitalicio de por vida. Por lo tanto, vendiendo opciones cada vencimiento, estaréis viajando monetariamente al futuro con total garantía y alegres plusvalías.

Y ahora, expliquemos detalladamente ambas opciones:

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Para BeBeuVA simularemos la primera opción, dirigida a vender opciones call cubiertas durante una tendencia primaria bajista en marcha.

En primer lugar, habréis observado que hemos fotografiado un grafico semanal de los últimos 4 años, donde, se definen claramente dos tendencias primarias, una bajista y otra alcista, en este orden concretamente. No es casualidad, sino causalidad, que, cada dos años BeBeuVA y SantoAndres repitan están tendencias cíclicas, el motivo, la expansión y contracción crediticia que practican, es decir, manipulan la oferta monetaria a su mas lucrativo antojo (Carry Trade (bancarizar territorios a través de la odiosa deuda publica), Financiarización de la economía (sistema fraudulento de tarjetas de crédito), Reserva Fraccional (préstamos creados de la nada con usura practicada), etc.)

Otra de las piezas que necesitábamos para el Delorean BeBeuVA era un rango de precios, concretamente situado entre los 5 y 10 €. Aunque llegase a 4 €, es en 5 € donde se inicia el cambio de tendencia. La otra pieza, el Volumen + OBV también ha sido dibujada. Y ahora, viajemos al futuro.

A principios de 2.010, BeBeuVA confirmó el inicio de una tendencia primaria bajista, que, duró aproximadamente dos años y medio, hasta Septiembre de 2.012 concretamente. En esta fecha, la cotización rompió al alza la directriz bajista, y, la tendencia del OBV pasó a ser alcista. El rango de precio para la cotización se estableció entre 5 y 10 €.

Con la anterior información, veamos la estrategia Regreso al futuro en acción:

Para vender opciones, recordad que siempre debéis aportar dinero en garantía. Bien, imaginad que disponéis de diez mil euros, abrid una cuenta de valores que permita operar con derivados, ahora, ya podréis regresar al futuro. Como hemos de calcular el numero de opciones call que podemos vender en función de nuestra garantía, en este caso, para diez mil €uros, hasta 10 opciones call venderíais.

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Recordad la operativa, hemos de vender opciones call con strike situado en el rango superior de precios, en este caso, ¿Cuál seria?, efectivamente, en 10 € se situaría. Dado que la tendencia primaria bajista se inicio en Febrero, ¿Cuál seria el vencimiento en el que opciones call se venderían?, efectivamente, el mas cercano, concretamente, para este ejemplo, Marzo de 2.010. Y ahora, con el dinero que ingresaríais, ¿Qué opciones call compraríais?, ebuala, Marzo de 2.012, a dos años vista. Veamos el viaje al futuro en dos líneas.

Venta 10 calls (Strike 10, Vto. Marzo 2.010) x 100 acciones x 0,50 € (Prima) = + 500 € Compra 7 calls (Strike 10, Vto. Marzo 2.012) x 100 acciones x 0,70 € (Prima) = - 490 € En algunas ocasiones, encontrareis que el precio de las primas a dos años vista puede incluso ser igual, no obstante, habitualmente suele ser entre un 15-25 % mas caras. Para este ejemplo hipotético, el coste de la operación será únicamente el importe de las comisiones. No obstante, este ejemplo se ha cumplido en la práctica. Bien, estamos en Abril de 2.010 y no han ejecutado las opciones call vendidas como era tendencialmente de esperar, a partir de ahora, ¿Qué haríamos?, efectivamente, vender 7 opciones call cada vencimiento venidero, obteniendo así un ingreso duradero. Concretamente, para este ejemplo, venderíamos; 7 opciones call strike 10 Vto. Junio 2.010, prima (0,50) = 350 € 7 opciones call strike 10 Vto. Sept. 2.010, prima (0,40) = 280 € 7 opciones call strike 10 Vto. Dic. 2.010, prima (0,35) = 245 € ….y así, sucesivamente todos los vencimientos. Generalmente, la prima irá disminuyendo, ya que, a medida que cae el precio de la acción también lo hace el precio de la opción call.

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El salario medio mensual para este ejemplo seria de 100 € aproximadamente, y, sin dejar en deposito permanente vuestra primera garantía, que, podríais dedicar a aplicar otras estrategias que generen alegres plusvalías. Además, podréis incrementar esta renta mensual vitalicia en función de vuestra aportación inicial, es decir, si disponéis de 30.000 €, multiplicaríais por tres este salario. Bueno, ya es Septiembre de 2.012, y con el otoño, llegó una nueva tendencia alcista primera, ¿Qué haríamos?, efectivamente, lo contrario:

Recordad la operativa para la segunda opción, vender opciones put con strike situado en el rango inferior de precios, en este caso, ¿Cuál seria?, efectivamente, en 5 € se situaría. Dado que la tendencia primaria alcista se inicio en Septiembre de 2.012, ¿Cuál seria el vencimiento en el que opciones put se venderían?, efectivamente, el mas cercano, concretamente, para este ejemplo, Diciembre de 2.012. Y ahora, con el dinero que ingresaríais, ¿Qué opciones put compraríais?, ebuala, Diciembre de 2.014, a dos años vista. Veamos el viaje al futuro en dos líneas.

Venta 10 puts (Strike 5, Vto. Diciembre 2.012) x 100 acciones x 0,50 € (Prima) = + 500 € Compra 8 puts (Strike 5, Vto. Diciembre 2.012) x 100 acciones x 0,60 € (Prima) = - 480 € Volvemos a repetir que, en algunas ocasiones encontrareis que el precio de las primas a dos años vista puede incluso ser igual, no obstante, habitualmente suele ser entre un 15-25 % mas caras. Para este ejemplo hipotético, el coste de la operación será únicamente el importe de las comisiones.

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Bien, estamos en Enero de 2.013 y no han ejecutado las opciones put vendidas como era tendencialmente de esperar, a partir de ahora, ¿Qué haríamos?, efectivamente, vender 8 opciones put cada vencimiento venidero, obteniendo así un ingreso duradero. Concretamente, para este ejemplo, venderíamos; 8 opciones put strike 5 Vto. Marzo 2.013, prima (0,45) = 360 € 8 opciones put strike 5 Vto. Junio 2.013, prima (0,35) = 280 € 8 opciones put strike 5 Vto. Sept. 2.013, prima (0,30) = 240 € ….y así, sucesivamente todos los vencimientos. Generalmente, la prima irá disminuyendo, ya que, a medida que cae el precio de la acción también lo hace el precio de la opción call. El salario medio mensual para este ejemplo también seria de 100 € aproximadamente, y, sin dejar en deposito permanente vuestra primera garantía, que, podríais dedicar a aplicar otras estrategias que generen alegres plusvalías. Además, podréis incrementar esta renta mensual vitalicia en función de vuestra aportación inicial, es decir, si disponéis de 30.000 €, multiplicaríais por tres este salario. A continuación, podéis simular la construcción de un Delorean monetario con el siguiente grafico del Banco SantoAndres;

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Observando la cotización actual del gráfico BeBeuVA, vemos que aun sigue en tendencia primaria alcista, donde, la cuarta onda correctiva está a la vista. Posiblemente, corrija hasta los 8 € - 7,5 €, no obstante, durante la quinta onda expansiva probablemente el precio suba de nuevo hasta las 10 €. Sea cual fuere la cotización programada, una nueva excursión al futuro puede ser planteada. Saludos desde Diciembre del año 2.016, os estamos esperando.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (8): Rojas Vs Verdes, Como Ganar 50 $ al Día

La presente estrategia es una de las más sencillas de aplicar intradía con beneficios prácticamente asegurados ya que, podréis operar todos los días del año comprando o vendiendo futuros de los índices mundiales más capitalizados; s&p500, nasdaq100, Dax, Eurostock, etc.

Quienes guían todos estos índices operan con información que nosotros desconocemos, no obstante, momentos próximos a la apertura o durante los periodos con más actividad del día suelen dejar un rastro con alto grado de cumplimiento direccional, y por lo tanto, monetariamente ganancial.

Elegimos por su tamaño, liquidez y representación continental los siguientes índices: s&p500, Eurostoxx y Dax. Obviamente, también han sido seleccionados por el alto grado de cumplimiento para esta estrategia.

Sin importarnos las razones que moverán al mercado, únicamente nos interesará la previsible dirección que mantendrá el índice durante el día. En algunas ocasiones, podremos equivocarnos ya que, la banca del casino mundial que nos gobierna desde que utiliza el trading de alta frecuencia emite pistas falsas para succionar ganancias perpetuas, ¿Cómo?, emitiendo y ejecutando ordenes supersónicas que, anticipan los agentes del mercado cuando introducen sus posiciones, es decir, operan en fracciones de segundo obteniendo información

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privilegiada del conjunto del propio mercado. Esta práctica podría considerarse fraude, a nivel electrónico claro, tal y como se declara la compra o venta de acciones con información privilegiada.

No obstante, para reducir el impacto de esta práctica fraudulenta que, durante el primer trimestre del año 2.014 permitió a Goldman Sachs ganar durante 90 sesiones seguidas sin un solo céntimo de perdidas, prácticamente imposible, hemos utilizado la teoría de los grandes números, donde, la probabilidad de aciertos en acción es casi siempre más elevada que la de fracasos.

Esta teoría suele cumplirse en la práctica ya que, el mercado habitualmente se posiciona del lado de las ganancias y, muy pocas veces farolea con sus intenciones cuando la tendencia o dirección ya están en marcha.

Bien, entonces, ¿Cómo funciona y se aplica esta estrategia?, simple, tan solo hay que contar las velas verdes y rojas de un grafico de minutos que, se produzcan antes de la media hora de apertura del índice elegido. También, podéis elegir los momentos con más actividad del índice, así de sencillo.

Particularmente, nos parece visualmente más claro elegir un gráfico con velas verdes (alcistas) y velas rojas (bajistas) sobre un fondo negro, no obstante, podéis elegir Blancas Vs Negras, o el color que creáis oportuno.

Para coger una muestra representativa, es conveniente seleccionar un total de 30 velas que, se produzcan durante los primeros treinta minutos anteriores la apertura, o, en las franjas horarias con mayor actividad. Sera vuestra decisión el periodo de selección, sin embargo, preferimos la apertura o primer momento de negociación.

La operativa es muy sencilla; Contaremos el número de velas rojas y verdes, y:

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- Si el número de rojas es mayor que el de verdes, teniendo en cuenta también el volumen, y/u otras sencillas señales de análisis técnico como máximos decrecientes, entonces, en la apertura nos pondremos cortos (Vender)

- Si el número de verdes es mayor que el de rojas, teniendo en cuenta también el volumen, y/u otras sencillas señales de análisis técnico como mínimos crecientes, entonces, en la apertura nos pondremos largos (Comprar).

Aunque podéis utilizar esta sencilla operativa en cualquier índice, nuestra elección aplicada es para el sp500, donde, suele cumplirse con un alto grado de acierto. Hoy mismo, os mostramos una operativa realizada en tan solo dos minutos con un beneficio de 105 $.

Compra del índice sp500 a las 15:33. Precio de entrada 2.087,3

Venta del índice sp500 a las 15:35. Precio de salida 2.089,7

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Podéis comprobar que durante la franja horaria de 14:52 a 15:27, se dibujaron un mayor número de velas verdes que, además formaron un suelo y dos mínimos crecientes. En la apertura, o, primer momento de actividad explosiva del índice sp500, también se produjo una gran vela verde que, nos indicaba la dirección esperada para ese momento determinado del día.

Si unimos todos los ingredientes de esta estrategia tal y como indicamos, pondríamos una orden de compra en la resistencia marcada durante el periodo seleccionado. Funcionó, y el beneficio ha sido de 105 $. No obstante, el objetivo es ganar un punto por cada operación, es decir, como Ganar 50 $ al día.

Sería apropiado no prologar la estrategia más allá de 15 minutos. Respecto a los stops, es preferible no perder más de 100 $ por día.

Podéis simular la estrategia para cualquier índice cotizado altamente negociado, no obstante, el sp500 es monetariamente más agraciado.

Actualizacion 12-06-2-015: Para reforzar el aspecto técnico del gráfico de minutos, también podéis utilizar las medias móviles de 3 y 13 sesiones, actuando ambas como una red de seguridad, por ejemplo, si tras el recuento de 30 velas la cotización está por encima de la media de 13 sesiones, se refuerza la probabilidad de subida. El cruce de ambas medias también puede serviros como pista.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (9): Materias Primas y Estacionalidad

Hasta la fecha, hemos diseñado estrategias para operar con derivados cuyo subyacente no tiene realidad física; acciones, divisas, índices, etc., es decir, productos que no existen, como una persona jurídica. Recordamos que sigue en pie la recompensa de un manillar de bicicleta para cualquier/a que nos presente a una persona jurídica, también conocida como sociedad o corporación al servicio de los amos del capital.

Recordad que, los derivados únicamente son bits digitales orientados a la bancarización y financiarización de la economía actual, dirigida por un fraudulento sistema de apuestas mundiales que nos gobierna como un casino en aras de expropiar todos los recursos planetarios a cambio de nada y, esclavizar a toda la humanidad a su más lucrativo antojo utilizando un juego inválido con reglas amañadas.

La burbuja definitiva que, colapsará todo el sistema, transfiriendo definitivamente toda la riqueza real a la BancoCleptocracia, llegará el día que no haya más NO productos que vender, es decir, que se paralice el mercado de derivados porque no haya más demanda de fantasía. Actualmente, todos los balances de los grandes bancos están infectados por este tipo de activos tóxicos virtuales que no valen nada y, cuando coticen a su valor real, cero, será el Armagedón monetario ya que colapsará el sistema de pagos mundial porque, los depósitos de los clientes actuaran como garantía ya que, también están

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incluidos en los balances de los bancos. Para evitarlo, consultar nuestro libro “La Solución de la Banca Pública”

Pues bien, el proceso de monetización mundial también se extiende a todos los productos reales básicos de primera necesidad como el trigo, maíz, cerdos, vacas, soja, cacao, azúcar etc., y así, manipular los precios a su más rentable interés.

El anterior conjunto de productos reales, también conocido como materias primas, dispone de una serie de ventajas que impiden que sean manipuladas por completo, por ejemplo, las condiciones climatológicas son un agente externo a tener en cuenta que la BancoCleptocracia aún no puede controlar, de momento. Sirva de ejemplo Superman III donde, el simpático malvado monetario Lex Luthor controlaba la climatología para arrasar cultivos de café en aras de ser el único proveedor de esta materia prima, y así, enriquecerse tras una subida de precio derivada de una demanda muy alta y oferta escasa.

Bien, a estas variaciones de precios o rango previsible de los mismos durante periodos determinados se le conoce como estacionalidad, es decir, según el momento y situación la materia prima esta afecta a una esperada variación. Aunque para esta estrategia vamos a seleccionar las materias primas más negociadas y previsibles; trigo, maíz, vacas y cerdos para operar con ellas obteniendo alegres plusvalías.

No obstante, a continuación vamos a detallar los ciclos que afectan a las distintas materias primas:

Trigo (Wheat): El periodo de bajas cosechas ocurre en Octubre / Noviembre, siendo este momento óptimo para los que se posicionen a largo plazo. Durante el invierno, tras el periodo de la cosecha de verano los precios tienden a mostrar debilidad. Durante las últimas semanas de invierno y primavera los precios tienden a disminuir ya que la época de cosecha se acerca. Otra tendencia que se repite es que, los precios suban desde los mínimos marcados en la cosecha de otoño o periodo de invierno. En la mayoría de los años, durante Enero o Febrero los precios

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del trigo suelen entrar en un período cíclico débil que mantienen la cotización lateral.

Maíz (Corn): La estacionalidad aquí se puede dividir en tres periodos recurrentes: la primera partida a finales de primavera hasta mediados del verano, una segunda etapa que cubre la mitad del verano hasta la cosecha, y, el tercero tras la cosecha. Los precios suelen caer desde mediados de verano hasta el periodo de cosecha. Por lo general, los precios tienden a estar cerca de sus máximos durante Julio ya que se desconoce la relación entre la cosecha vieja y los nuevos cultivos de Julio. Incluso algunos años, cuando la caída de precios comienza antes, tiende a continuar después del período de mediados de julio si el pronóstico de cosecha de los cultivos es bueno. Si la cosecha aumenta la oferta actual, entonces, presionará a la baja los niveles de precios durante de la campaña agrícola. Después de la cosecha, los precios suelen recuperarse, aunque, cuidado con el "Quiebre de febrero" ya que el precio del maíz suele mostrar debilidad.

Ganado en pie o vivo (Live Catlle) y, ganado de engorde (Feeder Cattle): Los ciclos en ganado de engorde dependen de factores estacionales relacionados con los precios del ganado vivo, también influye las variaciones anuales de suministro para el ganado de engorde. Por lo general, los precios del ganado de engorde muestran su mayor fuerza con incrementos de precio a finales de invierno y durante la primavera, y, muestran su debilidad con descensos de precio durante el verano, que, suelen descender hasta nuevos mínimos durante el otoño para subir de nuevo en diciembre. Los precios del ganado en pie/vivo suelen iniciar una tendencia alcista a partir de enero hasta mayo, produciéndose en este mes su pico más alto, para, luego retroceder hasta final de año

Cerdos vivos (Lean Hogs): Debido a que los partos de Agosto y Septiembre tienden a ser mayores que los de otros meses, y, los niveles de masacre disminuyen en la temporada de marzo-abril hasta julio o agosto, cabe esperar que los precios suban entre marzo y mayo, y, caigan desde mayo hasta agosto.

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Aunque solo vamos a enseñaros a operar con las anteriores materias primas debido a su extraordinaria liquidez, a continuación os mostramos el comportamiento cíclico de algunas otras para que apliquéis los mismos métodos que os mostraremos más adelante:

Soja: Los meses de julio, junio y agosto suelen ser meses débiles para la soja. Los precios de cierre en la última semana del mes de julio son generalmente más bajos que los de semanas anteriores. Del mismo modo, los precios de cierre al final del mes de agosto también tienden a ser menores que los de finales de julio. En el precio de la soja los precios de finales de enero tienden a ser superiores a los de finales del diciembre anterior. La Soja también está sujeta al fenómeno de febrero, donde, los precios pueden mostrar debilidad durante el mes. La harina de soja y aceite suelen seguir las mismas características estacionales que la soja.

Cacao: El mínimo cíclico, en enero, tiende a coincidir con el del cacao de Bahía (Brasil). La demanda, por lo general aumenta en otoño e inicio del invierno, que, presionará al alza sobre los precios durante este período. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los factores cíclicos no son fuertes en el Cacao.

Café: Es muy importante estar atentos a las heladas que pueden producirse durante mayo y agosto en Brasil, ya que, este factor puede alterar los precios considerablemente. De no producirse, cabe esperar un aumento de los precios del café desde enero hasta junio.

Algodón: Por lo general, en Noviembre se recupera el mercado desde los mínimos de la cosecha, y, en Enero, los precios tienden a retroceder hasta los niveles más bajos.

Zumo de naranja: Las fluctuaciones estacionales de los precios del zumo de naranja concentrado no suelen estar afectas por el período de congelación de diciembre a febrero en la parte sur de Estados Unidos. Los factores cíclicos están marcados por la cosecha, donde, los precios tienden a caer a partir de noviembre

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hasta enero. Sin embargo, el período de congelación no debe ser totalmente ignorado.

Azúcar: Los precios del azúcar tienden a alcanzar su nivel más alto en otoño, noviembre concretamente debido al incremento de la demanda por estas fechas.

Muy pronto, esperamos que cotice el mercado del aire para obtener alegres plusvalías ya que, efectivamente nos cobraran por tomar oxigeno del gratuito medio ambiente cuando el mundo les pertenezca definitivamente.

Pues bien, ahora que ya sabemos las previsibles variaciones en el precio de las materias primas teniendo en cuenta algunos factores básicos y diferentes momentos de cada ciclo, vamos a ofreceros relevante información complementaria.

Para entender mejor como funciona la negociación de materias primas, repasad el área de futuros de nuestro gratuito manual práctico para el mercado de derivados. No obstante, también podéis operar con opciones y limitar así vuestras perdidas.

Sin embargo, aunque es recomendable operad con futuros porque las ganancias son mayores, también es cierto que se necesita mayor liquidez y, por esta razón es preferible que optéis por el mercado de CFDs (Contratos por Diferencias) ya que, replican el comportamiento de los contratos de futuros pero con riesgo limitado y menor necesidad de liquidez. No obstante, si operáis con CFDs no podréis diseñar estrategias con spreads tal y como plantearemos en la segunda parte de la presente estrategia.

Ya por último, os vamos a presentar al indicador de referencia para la primera parte de esta estrategia, el Open Interest, que, tiene en cuenta el número de contratos de futuros abiertos, tanto de compra como de venta, y que, nos servirá para descubrir la previsible dirección del mercado operando a favor de ella.

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Para el Opent interest suelen cumplirse las siguiente predicciones que debéis tener muy en cuenta;

Si Sube, la tendencia que domine seguramente vaya a seguir Si Sube durante una tendencia alcista, es decir, que los

precios también suban, previsiblemente ésta se mantendrá. Si Sube, pero caen los precios, previsiblemente se

confirmará una tendencia bajista.

Estas previsiones son muy sencillas de descubrir en un gráfico cotizado como veremos más adelante.

En cualquier caso, los indicadores que estarán presentes en ambas partes serán el RSI y Estocástico donde, aplicaremos criterios de sobrecompra y sobreventa. ¿Empezamos?

Primera Parte

Vamos a necesitar los siguientes ingredientes:

Web http://www.britefutures.com (Charts à Futures Charts) Gráfico de velas, Volume OI (Open Interest), RSI,

Stochastics

Entonces, como un gráfico vale más que mil periódicos color salmón, veamos un ejemplo de clara previsión:

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Bien, hemos elegido los cerdos vivos (Lean Hogs) por su alto grado de cumplimiento estacional.

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Entrad en britefutures, seleccionad charts, futures charts y, marcad todas las opciones tal y como están en la imagen, inmediatamente, os aparecerá el grafico de velas, volumen mas OI, RSI, y Estocástico.

En primer lugar, vemos que se cumple la previsión estacional de que, los precios suben de marzo hasta mayo y, caen de mayo hasta agosto. Entonces, ¿Qué hubiéramos hecho en mayo?, efectivamente, vender un futuro, o CFD, de Lean Hogs,

Pero, ¿Por qué razones?, porque los indicadores elegidos completaban las estacionales predicciones, es decir, sube el OI, caen precios, por lo tanto, se confirma una tendencia bajista en marcha.

Además, para reforzar esta predicción y, entrar con bastante acierto, utilizamos los indicadores RSI y Estocástico con criterios de sobrecompra y sobreventa. Para este ejemplo, cuando el estocástico supera la franja gris al alza y, el indicador RSI cotiza por encima de 60, vendemos. Hoy, vemos que el estocástico y RSI están en niveles de sobreventa por lo que cabe esperar un rebote en el precio.

¿Os atrevéis a predecir el movimiento del ganado vivo (Live Cattle)?, o bien, ¿Qué hubieseis hecho a partir de Enero?...

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Y hasta aquí la primera parte, donde, solo compramos o vendemos un producto financiero.

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Segunda Parte

Anteriormente, veíamos como operar únicamente comprando o vendiendo un producto financiero ligado a una materia prima, no obstante, para los que disfruten de una compleja cuenta de derivados que les permita hacer spreads (diferencias), comprar y vender dos productos financieros distintos en una sola operación, vamos a plantear varios métodos para aprovechar los previsibles movimientos estacionales.

En primer lugar, recordemos los tipos de spreads entre futuros, que, también podremos aplicar a las materias primas teniendo en cuenta el factor estacional. Existen dos:

Intramercados: por ejemplo, veíamos que durante los seis primeros meses del año es previsible que el precio del ganado vivo (Live Cattle) suba, y, durante los meses de mayo y agosto los precios de cerdos vivos bajen. Estimándolo así, debido al factor estacional, podríamos comprar un futuro de Live Cattle y vender un futuro de Lean Hogs para Agosto ya que esperamos que así suceda.

Esperaríamos por tanto que la diferencia entre ambos contratos aumentara ya que uno incrementa su valor y el otro lo disminuye, o uno solo lo aumenta y el otro se mantiene, o bien uno solo disminuye y otro se mantiene. Sea cual fuere, la diferencia aumenta y por lo tanto cuando deshagamos ambas posiciones habremos asegurado un beneficio.

No obstante si esta diferencia se redujera, limitaríamos tan solo las perdidas. Elegimos este tipo de estrategia para materias que sean inversamente proporcionales en un mismo periodo, tal y como ocurre para el ganado vivo y cerdo vivo desde marzo hasta agosto.

Ahora, veamos como operar teniendo en cuenta lo anterior, no sin antes anunciar los ingredientes necesarios

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Web http://www.britefutures.com (Charts à Spread Charts) Buy Leg (Pata Comprada), y Sell Leg (Pata Vendida) Grafico Lineal, RSI, Stochastics

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En Buy Leg hemos puesto el contrato de Live Cattle para Agosto 2015, y, en Sell Leg ponemos el contrato de Lean Hogs para Agosto de 2015, es decir, mismo vencimiento pero diferentes materias primas.

Bien, como predice la estacionalidad, esperamos que el ganado aumente de precio durante el primer semestre, y, los cerdos disminuyan de precio durante la primavera, resultado, la diferencia aumenta en el grafico lineal según lo esperado.

Para descubrir pistas de entrada, utilizamos los indicadores RSI y Estocástico con criterios de sobrecompra y/o sobreventa. Siendo así, observamos que en mayo, ambos indicadores marcaron mínimos de sobreventa, por lo tanto, un buen punto de entrada seria comprar el spread en 64, y, venderlo cuando el estocástico alcance de nuevo otro máximo, en este caso sobre 75. También, podríais haber vendido el spread en marzo sobre 75 cuando se alcanzaron nuevos máximos de sobrecompra en ambos indicadores, y, recomprarlo cuando alcanzaron nuevos mínimos en mayo, causalmente cuando empiezan a bajar los cerdos.

Elegimos el ejemplo Spread Live Cattle menos Lean Hogs por ser menos vulnerable a los factores climatológicos, y, por el alto grado de cumplimiento estacional. Aunque para este ejemplo elegimos el vencimiento de Agosto, el de Diciembre también suele comportarse según lo esperado.

Otro de los pares estrella es el Trigo (Wheat) menos Maiz (Corn), no obstante, ser cautos con este spread porque su volatilidad es bastante extrema y, muy de vez en cuando suele salirse del rango esperado de precios.

Spread Calendario (Horizontal) es una estrategia que utiliza distintas fechas de vencimientos, pero, la misma materia prima.

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Siguiendo con nuestra materia prima preferida, los cerditos, vamos a ilustraros con un claro ejemplo que cumple la estacionalidad esperada.

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Podréis comprobar que en Buy leg (pata de compra) hemos elegido el contrato de diciembre y, en Sell leg (pata de venta) el vencimiento de Agosto. La razón es muy simple, tan solo tenéis que revisar la estacionalidad de los cerditos y ver que para agosto se espera su menor precio anual, de ahí que la pata de venta coincida con este vencimiento.

En este caso, la diferencia es negativa, así que mucho cuidado cuando compráis y vendéis un spread con signo negativo. Para no confundiros, utilizad el siguiente truco del almendruco: COMPRAR ABAJO Y VENDER ARRIBA, O, VENDER ARRIBA Y RECOMPRAR ABAJO.

Para este ejemplo y, siguiendo los criterios de sobrecompra y sobreventa en los indicadores seleccionados vemos que; se alcanzó el mínimo cotizado en enero de 2015 sobre -18, en marzo, se produjo un mínimo ascendente en -17, donde, podríamos haber comprado un spread en este nivel de precio ya que, además se cumplían las condiciones de sobreventa para ambos indicadores, entonces, ¿Dónde hubiésemos vendido?, efectivamente, en -10, cuando se alcanzaron los niveles de sobrecompra de los indicadores. A mediados de mayo, podría haberse repetido la operación en -15, ya que, se vuelven a producir las condiciones de sobreventa en ambos indicadores.

Si os va la marcha, Llinares y su equipo de Etchart facilitan una plataforma gratuita que ofrece la mayoría de spreads cotizados además de todos sus gráficos representados. Descargad el programa, id a Tablas de Datos TD3D y, elegid el spread deseado. Podéis encontrar Trigo – Maíz en el número 410, y, Vacas – Cerdos en el número 490. Poned el ratón sobre cualquier dato cotizado y, pinchad el botón derecho, y os aparecerá la opción “mostrar grafico…”. Ebuala, ya tenéis toda la cotización para un vencimiento en un solo gráfico.

Y hasta aquí, todas las características y estacionalidad de materias primas con realidad física, y comestibles, incluidas algunas estrategias muy sencillas para obtener alegres plusvalías.

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (10): Ibex 35, El Índice Canarias

Muchos de los grandes avances científicos y tecnológicos, motor real del progreso de la humanidad, han sido descubiertos por casualidad, por ejemplo, la aleación de Níquel y Titanio conocida como Nitinol, cuyas propiedades de memoria de forma hacen que este material súper elástico vuelva a su estado original cuando le aplicas calor. Su descubridor olvidó este material cerca de la lamparita encendida de su mesita de noche y al día siguiente encontró que la aleación había recuperado su forma original, Eureka. Hoy día esta aleación tiene múltiples aplicaciones en el área de la medicina como el dispositivo estent, también conocido como catéter que, sin duda ha ayudado a salvar muchas vidas gracias a su utilización para abrir venas obstruidas.

Utilidades funcionales a parte, quienes nos dedicamos a rastrear secuencias monetarias en ocasiones también descubrimos por casualidad algunas señales y patrones que nos permiten revelar un gran avance para nuestra cuenta corriente. En la siguiente estrategia con base pseudocientífica, es decir, ausente de método científico pero con aplicación monetariamente válida y alto grado de fiabilidad, vamos a mostraros como los índices también tienen propiedades de forma, es decir, vuelven a su estado original y/o se expanden según el calor del mercado.

Aunque puede aplicarse a cualquier índice, hemos elegido el Ibex 35 por su alto grado de cumplimiento. Descubrimos esta técnica probando estrategias de scalping que publicaremos más adelante.

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Desnudando el argot financiero de moda, scalping es un método de trading que consiste en abrir muchas operaciones a corto plazo cerrando las mismas con pocos beneficios.

Practicando lo anterior, con un involuntario click surgió el afortunado error. Fue simple, confundimos gráficos de un minuto con gráficos de una hora y así fue como descubrimos un tesoro que venimos a compartir ahora. Aunque es una estrategia para el mercado de derivados, concretamente el Ibex 35, podéis utilizarla para la compraventa de acciones que más ponderen al índice.

Nos sorprendió el alto grado de fiabilidad y sincronía que se producía entre los gaps y soportes-resistencias, además, también descubrimos por error la buena sintonía con un par de medias móviles. Por último, otro indicador de seguimiento masivo también se mostraba acorde.

Nos asombró como la siguiente estrategia sirve para detectar figuras de vuelta principalmente en las tendencias terciarias del Ibex 35, es decir, aquellas que no duran más de un mes. Combinado con un simple cruce de dos medias móviles y el rango de un indicador como filtro de entrada, las plusvalías suelen ser muy apañadas.

Como en todas las estrategias, os mostramos los ingredientes:

Gráficos de 1 Hora (Ibex 35, u otros índices sucédanos)

Medias Móviles Simples de 13 y 39

RSI 14 (Rango 25-70)

¿Por qué funciona mejor con el Ibex 35?, simple, porque es el índice Canarias, es decir, siempre va con una hora de retraso respecto a los principales índices del mundo (DAX, EUROSTOXX, SP500, DOW JONES). Al margen de minusvalías de mercado, el Ibex 35 se ha convertido en un índice dependiente y seguidor de los índices más líquidos y negociados del mundo, es decir, si el Dax abre al alza, es muy probable que el Ibex 35 le acompañe también el alza, pero no inmediatamente, sino tras una confirmación del movimiento al alza durante media-

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una hora. De ahí el retraso del Ibex 35, y no por sus capacidades, ni tampoco por las incapacidades de otros factores como la política que ya no supone ningún riesgo para el Sr. Mercado. Cosas de la financiarizacion, que todos siguen al campeón.

Muy importante, sería conveniente únicamente operar en las aéreas cercana a los huecos (gaps). Que si, ya vamos, a continuación la operativa os mostramos:

Comprar (Futuro, opción, CFDs): tras producirse un hueco bajista, cuando la cotización se encuentre de nuevo en el área del hueco bajista tras haberse producido un cruce de las de medias 13 y 39. RSI por encima de 50 y con pendiente positiva.

Dado que es una estrategia de anticipación, o confirmación del inicio de una nueva terciaria o rebote, para incrementar la probabilidad de acierto y no ser víctima monetaria de una falsa señal del mercado, sería conveniente que se cumpliese lo siguiente: esperar a que la cotización del RSI no corrija mas allá del valor 50, que la cotización siga en el rango del hueco bajista, que la pendiente de las medias sea positiva, que la cotización o velas nunca perfore la media de 39.

En definitiva, la parte inferior del rango del hueco bajista ha de actuar como nuevo soporte de la cotización, la parte superior, como resistencia. Y, si la cotización se comporta en este rango como hemos descrito en el párrafo anterior, compramos, ya que es muy probable que estemos ante un nuevo rebote, figura de vuelta o inicio de una nueva tendencia terciaria. ¿Cuándo se confirmará? Al superar la cotización el rango superior del hueco bajista

¿Mejor os mostramos un ejemplo de compra no?, recientemente, uno que ha superado el sueldo de mileurista.

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El 5 de Abril del presente año 2.016 se formó un gran hueco bajista que tuvo a la cotización del Ibex 35 unos días a la deriva; la pendiente de las medias era negativa, el RSI se encontraba muy por debajo de 50, etc. Tras cotizar durante unos días a la baja, el 11 de Abril se produjo la primera señal clara para estar alerta: cruce de medias, RSI por encima de 50 y pendiente positiva pero, la pista más clara fue que ese día el índice Canarias cerró por encima de la parte inferior del anterior hueco bajista, es decir, el rango de esta zona empezaba a actuar como soporte. Al día siguiente, la cotización se movió por la zona del hueco bajista, fue entonces cuando las señales fueron más claras: la cotización rebotaba sobre la media de 39, el RSI no perdía la zona de 50 anticipando un cambio en su tendencia, etc. Bajo nuestro punto de vista, había llegado el momento para la compra, pero, ¿Cuál era el mejor nivel de entrada?, aunque la respuesta parezca clara, es decir, la orden de compra ha de fijarse sobre el rango inferior del hueco bajista, sobre los 8.451 puntos, hemos establecido una fórmula casera que nos da un óptimo punto de entrada reduciendo al mismo tiempo el riesgo de pérdida.

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En primer lugar, calculamos la media del rango del hueco bajista y la sumamos al rango inferior, en este caso (8.556 – 8.451 / 2 = 52.5 + 8.451 = 8.504), entonces, ¿Cuándo compramos?, cuando la cotización del RSI toque de nuevo el valor 50 y vuelva a subir, y. la cotización del Ibex 35 esté por encima de la media que hemos calculado, 8.505 para este caso.

Efectivamente, al medio día del 12 de Abril se produjo la anterior condición. Podéis vender muy cerca de la parte superior del hueco bajista, o bien, ser monetariamente atrevidos y dejar correr las ganancias hasta el siguiente hueco alcista, mirad sino que salto dio la cotización el día 13 de Abril, hasta los 8.626 puntos, de ahí las ganancias de un mileurista.

A continuación, insertamos dos gráficos de los anteriores días cotizados del índice Canarias para que podáis comprobar el alto grado de cumplimiento de esta estrategia.

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Efectivamente, las tendencias y figuras técnicas que se producen en los gráficos de una hora del Ibex 35 también suelen estar bien definidas. Bueno, y para que tengáis completa toda la teoría a continuación os mostramos la operación inversa, la venta.

Vender (Futuro, opción, CFDs): tras producirse un hueco alcista, cuando la cotización se encuentre de nuevo en el área del hueco alcista tras haberse producido un cruce de las de medias 13 y 39. RSI estará por debajo de 50 y con pendiente negativa.

Dado que es una estrategia de anticipación, o confirmación del inicio de una nueva terciaria o corrección, para incrementar la probabilidad de acierto y no ser víctima monetaria de una falsa señal del mercado, sería conveniente que se cumpliese lo siguiente: esperar a que la cotización del RSI no rebote mas allá del valor 50, que la cotización siga en el rango del hueco alcista, que la pendiente de las medias sea negativa, que la cotización o velas nunca superen la media de 39.

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En definitiva, la parte superior del rango del hueco alcista ha de actuar como nueva resistencia de la cotización, la parte inferior, como soporte. Y, si la cotización se comporta en este rango como hemos descrito en el párrafo anterior, vendemos, ya que es muy probable que estemos ante una nueva corrección, figura de vuelta o inicio de una nueva tendencia terciaria. ¿Cuándo se confirmará? Al perforar la cotización el rango inferior del hueco alcista

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Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (11): La Ruleta de la Fortuna

En la anterior entrada, orientada a descubrir el estallido de la próxima gran burbuja, la del mercado de bonos, que, aunque no sabemos exactamente cuándo explotará, pero, si sabemos ciertamente que se producirá, veíamos cuales han sido, son y serán las consecuencias de una deuda descontrolada al servicio de una élite deshumanizada, que, tiene al 99 % de la población esclavizada. Por lo anterior, vamos a desarrollar una sencilla estrategia de apuestas similar a la ruleta de la fortuna. No apostaremos por el par o impàr, ni por el negro o rojo, tan solo apostaremos por el deuda o no deuda, así de sencillo. Hagan juego señores.

La ruleta, será el gran casino en el que se ha convertido la economía, y como ya hicieron los Pelayo, nosotros hemos descubierto un sistema mucho más sencillo que el estudio del desgaste de una rueda de madera, tan solo nos hemos fijado en los niveles de deuda de cualquier tipo de activo financiero sin realidad física; acción, bono, etc.

La operativa consiste en:

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Apostar en contra; Ponerse corto (Vender en Descubierto), Vender Futuros o CFDs, Comprar opciones Put, etc., de los valores con mayores niveles de deuda. Recomendable actuar en máximos históricos.

Apostar a favor, Ponerse largo (Comprar Acciones), Comprar Futuros o CFDs, Comprar opciones Call, etc., de los valores con menor niveles de deuda, o mejor aún, SIN DEUDA alguna. Recomendable actuar en mínimos históricos.

Para reducir el riesgo, sería conveniente que hicieseis muchas apuestas, es decir, comprar o vender muchos valores, bonos etc.

Nuestra opción preferida, por su reducido coste y alta probabilidad de acierto, es la compra de opciones.

En nuestro método, preferimos comprar opciones a dos años de vencimiento, vendiéndolas durante este periodo si hemos obtenido al menos un 25 % de rendimiento. Seguimos este criterio para las empresas que no tienen deuda.

No obstante, nuestra apuesta preferida será contra los bancos más grandes del mundo, expuestos a más de 250 billones de dólares en derivados con un total de 10 billones en activos, efectivamente, todos están en bancarrota ya que su pasivo es 28 veces superior a su activo. Mantendremos esta apuesta hasta que explote la mayor de todas las burbujas creadas hasta la fecha, la del mercado de derivados.

Este sistema sigue las pautas de una compra de volatilidad, pero, en máximos históricos para el caso de apostar en contra, y, en mínimos históricos para el caso de apostar a favor.

Dado que tampoco nos gusta trabajar mucho, copiaremos de la estrategia número 19 los valores que no tienen nada de deuda. También sería apropiado que siguieseis los pasos e indicaciones de esta estrategia que es el colmo, de efectiva claro.

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También podéis apostar en el mercado de bonos a favor de los países con menos deuda, y, en contra de los países con más deuda.

Bien, pues teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos desarrollado dos estrategias que podéis seguir si lo creéis monetariamente oportuno, donde, vamos a realizar múltiples jugadas adaptadas a nuestro sistema de apuestas. Hacemos juego señores?.

1ª Apuesta: En Contra de los Bancos más Grandes del Mundo

¿Demasiado grandes para caer?, no, precisamente por ser tan grandes van a caer, al peso de su deuda nos remitimos.

Tomad nota de los siguientes seis bancos, porque solo estos tienen una exposición de más de 250 billones de dólares en derivados; JP Morgan Chase, CitiBank, Goldman Sachs, Bank of América, Morgan Stanley y Wells Fargo.

El valor total de sus activos son 10 billones de dólares, por lo tanto, el conjunto de sus pasivos es 28 veces mayor que el conjunto de sus activos, desglosado quedaría así (Fuente: occ.gov)

JP Morgan Chase

Activo; 2,6 billones $ Pasivo; 63,6 billones $

Citibank


Goldman Sachs


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Bank of América


Morgan Stanley


Wells Fargo


Wells Fargo quizás será el que menos sufra por su exposición más prudente a las armas financieras de destrucción masiva, los otros cinco, están absolutamente en bancarrota, ya que un derivado es simplemente una apuesta sobre las expectativas del futuro, obviamente, el futuro es la quiebra inevitable de todo el sistema bancario y financiero. Por esta simple razón, amparada claramente en los anteriores datos, vamos a apostar en contra de los bancos más grandes del mundo de forma perpetua hasta que se produzca la quiebra de todo el sistema financiero mundial.

Este escuadrón monetario suicida ya sabe que finalmente perecerá, y seguramente esté apostando contra sí mismo como ya hizo recientemente en la anterior crisis. Es como estrellar un coche intencionadamente sabiendo que el seguro a todo riesgo cubrirá todos los gastos, pero con mayores ventajas, ya que el coche ni siquiera es suyo, es nuestro, pero cobraran ellos, que sí, eso se llama fraude.

La operativa es muy sencilla: Comprar opciones put del vencimiento más lejano con el strike más cercano, a los máximos históricos claro. A medida que vaya cayendo el precio, podéis también vender calls del mismo vencimiento para ingresar

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unas moneditas extra, pudiendo incluso saliros gratis la apuesta. Si tenéis experiencia en el mercado de opciones, hasta la quiebra de estas corporaciones, podéis vender “calendars put spreads” de los vencimientos más cercanos para recomprarlos cuando estén en beneficios.

Por ejemplo, para Goldman Sachs, nuestro candidato preferido a protagonizar la primera quiebra del mercado de derivados ya que está nominado a mayor apalancamiento de la historia, mejor casino de Wall Street (también conocido como banco de inversiones), volatilidad extrema, etc., hemos diseñado la siguiente estrategia:

Comprar opciones put, strike 200, vencimiento/s más lejano/s (por ejemplo; Septiembre 2019, más lejano incluso)

Vender opciones call, strike 200, en la misma proporción que la compra de opciones, durante todos los vencimientos más cercanos, pudiendo así incluso financiar la anterior compra. Realizar estas operaciones durante las secundarias bajistas, es decir, cuando el valor siga cayendo.

Vender “Calendar Put Spread” en los máximos descendientes. Por ejemplo; vender put strike 200 vencimiento Diciembre 2.016, comprar put strike 200 vencimiento Septiembre 2.016, es decir, nos financiamos en el futuro para comprar en el presente. Recompramos el spread cuando tenga beneficios, si fuera el caso claro

Hemos elegido el valor 200 como strike por ser el máximo histórico más relevante, sin embargo, podéis realizar la misma operativa en los nuevos máximos decrecientes que vayan formándose durante la caída. Por ejemplo, ahora el valor cotiza a 160 $, pues podéis realizar los anteriores pasos con el strike 160.

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En los anteriores gráficos de Goldman Sachs, mensual y semanal respectivamente, podéis observar los niveles de precio más relevantes que os servirán para señalar los strikes más palpitantes, son: 200, 180, 160, 140, 100. Nuestra apuesta incluso contempla que alcanzará el valor 60, señal que indicará las más que inevitable quiebra.

Y para JP Morgan Chase, ¿Cómo operaríais según los siguientes gráficos?

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Muy importante: No olvidéis apostar contra con los seis bancos ;)

2ª Apuesta: A Favor de las Corporaciones SIN DEUDA

Como ya anunciamos, nos gusta trabajar poco, más bien nada, y por esta razón tomamos nuestra propia lista de valores sin deuda prestada: Técnicas Reunidas, Inditex, Apple, Ebay, Forest Laboratories, Broadcomp Corp., Cognizant Tech Solutions, Electronics Arts, Autodesk inc, Novell inc, Expeditors Int'l of Washington, Intuitive Srugical, Red Hat, Teradata, Urban Outfitters, F5 Networks, Qlogics.

En nuestra estrategia numero 19 podéis consultar toda la operativa, hasta la fecha monetariamente muy efectiva

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La operativa es muy sencilla: Comprar opciones call del vencimiento más lejano con el strike más cercano, a los mínimos históricos claro. A medida que vaya subiendo el precio, podéis también vender puts del mismo vencimiento para ingresar unas moneditas extra, pudiendo incluso saliros gratis la apuesta. Si tenéis experiencia en el mercado de opciones, hasta el nuevo máximo de estas corporaciones, podéis comprar “calendar call spread” de los vencimientos más cercanos para venderlos cuando entren en beneficio.

Por ejemplo, para Apple, nuestra candidata preferida a protagonizar cíclicas escaladas de precios por factores como: venta de productos y servicios reales, consumibots orientados, innovación tecnológica, etc., hemos diseñado la siguiente estrategia:

Comprar opciones call, strike 70, vencimiento/s más lejano/s (por ejemplo; Septiembre 2019, más lejano incluso)

Vender opciones put, strike 70, en la misma proporción que la compra de opciones, durante todos los vencimientos más cercanos, pudiendo así incluso financiar la anterior compra. Realizar estas operaciones durante las secundarias alcistas, es decir, cuando el valor siga subiendo.

Comprar “calendar call spread” en los mínimos ascendentes. Por ejemplo; comprar call strike 100 vencimiento Diciembre 2.016, vender call strike 100 vencimiento Septiembre 2.016, es decir, nos financiamos en el presente para comprar en el futuro. Venderemos el spread cuando tenga beneficios.

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Para el gráfico semanal de Apple, vemos como el valor 90 $ está actuando como soporte fiable a medio plazo, al volumen por cotización en ese nivel nos remitimos. En este nivel de precio, podéis configurar la compra de calendars call spread con strike 90, 100, 110, etc, vendiéndolos a medida que el valor siga subiendo. No obstante, para el ejemplo utilizábamos el strike 70, ya que apostamos por una fuerte corrección de todos los índices mundiales, en este nivel podéis comprar las calls del vencimiento más lejano e ir vendiendo puts del mismo nivel con el vencimiento más cercano.

Hagan juego señores.

Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados · el Mercado de Derivados”, o bien,...

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