Javier Hernandez @javiereh Invierta Para Ganar

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Video Clase 13:

Gap Trading

La direccion del dia anterior es clave

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Que criterios tener en cuenta para calcular probabilidad de Gap de SPY?

• 1. ____________de la Zona de Gap, Dia Semana, Mes y Dia del Mes.

• 2. Tamaño del Gap (Tamaño Gap / Average True Range Dia anterior )

NOTA: Esta estrategia esta pensada para calcularse 15 a 20 min ________de apertura de mercado, el dato de Open es el precio de after hours a esa hora (finance.yahoo.com)

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Probabilidad por Zona de Gap Win % Dia Anterior

59%

66%

75%

78%

65%

Dia Anterior Win %

71%

82%

75%

72%

54%

Probabilidad por Dia

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5 Ejemplo: Si hoy es __________y el cierre de ayer fue 100 y la

apertura de hoy es 110 que probabilidad tengo?

Dia Total Long Short

Lunes 70.80% 69.50% 71.90%

Martes 72.6% 73.90% 71.40%

Miercoles 73.40% 71.90% 74.90%

Jueves 72.60% 74.30% 71.10%

Viernes 69.30% 67.60% 70.70%

74.9%

Probabilidad por Mes

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Mes Total Long Short

Enero 73.60% 71.40% 75%

Febrero 77.60% 75.90% 79%

Marzo 72.40% 74% 71%

Abril 74.70% 72.30% 76.30%

Mayo 70.10% 66.20% 73.10%

Junio 76.00% 79.00% 73.00%

Julio 75.00% 71.00% 79.00%

Agosto 72.80% 68.70% 76.70%

Septiembre 63.90% 63.10% 64.90%

Octubre 77.80% 81.30% 73.40%

Noviembre 77.00% 78.00% 76.00%

Diciembre 72.10% 72.90% 71.40%

Ejemplo: Si estamos en ________y el cierre de ayer fue 89 y

la apertura de hoy es 97 que probabilidad tengo? 79%

Probabilidad por Dia Mes

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7 Ejemplo: Si hoy es ___ y el cierre de ayer fue 88 y la apertura

de hoy es 73 que probabilidad tengo? 83.7%

Listo Ya tengo 4 Porcentajes… Como saber si abro la operacion?

• Probabilidad por Zona Gap = PZG

• Probabilidad por Dia = PD

• Probabilidad por Mes = PM

• Probabilidad por Dia de Mes = PDM

• Abrir la operacion si se cumplen estos dos criterios:

1. (PZG*0.7)+(PD*0.15)+(PM*0.05)+(PDM*0.1) >= 70%

2. Tamaño del Gap/ATR <= 40%

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Tamaño del Gap/ATR • Tamaño del Gap (valor absoluto) = ______ Ayer –

Open Hoy

• ATR (Average True Range) = ______ Ayer – Low Ayer

• Hacer trade si Tamaño Gap/ ATR <= 40%

• Ejemplo:

• Tamaño Gap = 1.07

• ATR = 3.19

• Tamaño Gap / ATR = 1.07/3.19 = 0.34 = 34%

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Ejemplo Completo:

Ayer: Open= 122.34, High= 122.92, Low= 122.18, Close= 122.72

Hoy: Open= 122.48, Miercoles 8 de Febrero

PZG = 75, PD = 71.9, PM = 75.9, PDM = 83.7

1 Criterio:

(PZG*0.7)+(PD*0.15)+(PM*0.05)+(PDM*0.1) = 75.45% >= 70% Bien!

2 Criterio:

Tamaño del Gap/ATR = (122.72-122.48)/(122.92-122.18)= 32%

<= 40% Bien!

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Practica en Casa • Revisa los Gaps de SPY de los ultimos 10 dias y

anota que Probabilidad hubo de que se llenaran y calcula Tamaño Gap/ATR para cada uno

• Cuantos de probabilidad de > 70 y Tamaño gap/ATR <40 se llenaron?

• Publica los resultados de tus ejercicios en nuestra Comunidad

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Gracias!!

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