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TRABAJO DE ECONOMETRIA

1.- GASTO DE CONSUMO FINAL DEL GOBIERNO GENERAL (US$ A PRECIOS ACTUALES)

AR (1)

AR (2)


AR (3)

AR (4)


AR (5)


AR (1)

EL GASTO DE CONSUMO FINAL DEL GOBIERNO GENERAL (US$ A PRECIOS ACTUALES) ESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA.

EL COEFICIENTE DE DETERMINACION O R-SQUARED EL PORCENTAJE DE LA VARIABILIDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE ES DE 92.97 % EXPLICADA POR LA VARIABLE INDEPENDIENTE.

PROBABILIDAD DE FISCHER INDICA QUE EL MODELO AR (1) TIENE MULTICOLINEALIDAD YA QUE EL


2.- GASTO DE CONSUMO FINAL (US$ A PRECIOS ACTUALES)

AR (1)

AR (1)

EL GASTO DE CONSUMO FINAL DEL GOBIERNO GENERAL (US$ A PRECIOS ACTUALES) ESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA.


PROBABILIDAD DE FISCHER INDICA QUE EL MODELO AR (1) TIENE MULTICOLINEALIDAD YA QUE EL


AR (2)

AR (3)


AR (4)

AR (5)


INTERPRETACIÓN

3.- GASTO FINAL DEL CONSUMO DE LOS HOGARES, ETC. (US$ A PRECIOS ACTUALES)

EL GASTO DE CONSUMO FINAL (US$ A PRECIOS ACTUALES) ESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA CONSIDERANDOSE NO SIGNIFICATIVO.


FISHER NOS DICE QUE EL MODELO A MEDIDA QUE FUERON AUMENTANDO SUS REZAGOS DISMINUYO LA PROBABILIDA DE COMETER EL ERROR 1.

POR ULTIMO DURBIN WATSON TIENE UN VALOR DE 1.96 NO EXISTE AUTOCORRELACION YA QUE EL VALOR DE 1.96 ES CASI DOS. LO CUAL CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE ESTE.


AR (1)

AR (2)


AR (3)

AR (4)


AR (5)

INTERPRETACIÓN

EL GASTO FINAL DEL CONSUMO DE LOS HOGARES (US$ A PRECIOS ACTUALES) ESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA CONSIDERANDOSE NO SIGNIFICATIVO.


FISHER NOS DICE QUE EL MODELO A MEDIDA QUE FUERON AUMENTANDO SUS REZAGOS DISMINUYO LA PROBABILIDAD DE COMETER EL ERROR 1.



4.- IMPORTACIONES DE SERVICIOS (BALANZA DE PAGOS, US$ A PRECIOS ACTUALES)

AR (1)

AR (2)


AR (3)

AR (4)


AR (5)


INTERPRETACIÓN

5.- INFLACIÓN, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)AR (1)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS (balanza de pagos, US$ a precios actuales) ESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA CONSIDERANDOSE NO SIGNIFICATIVO.


FISHER NOS DICE QUE EL MODELO TIENE EL PROBLEMA DE MULTICOLINEALIDAD YA QUE EL VALOR DE 133.77 SOBRE PASA LO ESPERADO.



AR (2)

AR (3)


AR (4)

AR (5)


INTERPRETACIÓN

INFLACIÓN, PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)ESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA CONSIDERANDOSE NO SIGNIFICATIVO.


FISHER NOS DICE QUE EL MODELO NO PRESENTA EL ERROR TIPO 1

POR ULTIMO DURBIN WATSON TIENE UN VALOR DE 2.66 EXISTE AUTOCORRELACION.


6.-VARIABLE: EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MA(1)

PROCESOS MA


VARIABLE: EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MA(2)



EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOSESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA CONSIDERANDOSE NO SIGNIFICATIVO.



POR ULTIMO DURBIN WATSON TIENE UN VALOR DE 2.11 EXISTE AUTOCORRELACION.


7.- FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO MA(1)

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO MA(2)


FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO MA (5)

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJOESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T RECHAZA LA HIPOTESIS NULA YA QUE EL VALOR DE LA VARIABLE TRABAJANDO A UN 90% DE CONFIANZA SUPERA EL NIVEL DE CONFIANZA CONSIDERANDOSE NO SIGNIFICATIVO.



POR ULTIMO DURBIN WATSON TIENE UN VALOR DE 1.97 NO EXISTE AUTOCORRELACION YA QUE EL VALOR QUE PRESENTA ES CASI 2.


8.- PIB MA (1)

PIB MA (2)


PIB MA(3)

PIB MA(4)


PIB MA(5)

PIB

ESTA VARIABLE INDICA QUE VALOR DEL ESTADÍSTICO T ES SIGNIFICATIVO YA QUE TODOS LOS REZAGOS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL NIVEL DE CONFIANZA.

EL COEFICIENTE DE DETERMINACION O R-SQUARED EL PORCENTAJE DE LA VARIABILIDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE ES DE 90.06% EXPLICADA POR LA VARIABLE INDEPENDIENTE.




9.- POBLACION ACTIVA TOTAL MA (1)

POBLACION ACTIVA TOTAL MA (2)



POBLACION ACTIVA TOTAL






10.- TASA DE NATALIDAD, NACIDOS VIVOS EN UN AÑO (POR CADA 1.000 PERSONAS) MA (1)

TASA DE NATALIDAD, NACIDOS VIVOS EN UN AÑO (POR CADA 1.000 PERSONAS) MA (2)


TASA DE NATALIDAD, NACIDOS VIVOS EN UN AÑO (POR CADA 1.000 PERSONAS)



FISHER NOS DICE QUE EL MODELO PRESENTA MULTICOLINEALIDAD EL ERROR DE TIPO 1

POR ULTIMO DURBIN WATSON TIENE UN VALOR DE 1.547 EXISTE AUTOCORRELACION POSITIVA


PROCESOS ARMA


11.-IMPUESTOS NETOS SOBRE PRODUCTOS (US$ A PRECIOS ACTUALES)

ARMA (1,1)

ARMA (1,2)


ARMA (2,1)


ARMA (2,2)

INTERPRETACIONES


12.- INGRESO NACIONAL NETO AJUSTADO (US$ A PRECIOS ACTUALES)

ARMA (1,1)


ARMA (1,2)

ARMA (2,1)


ARMA (2,2)


13.- TASA DE INTERÉS ACTIVA (%)ARMA (1,1)


ARMA (1,2)

ARMA (1,2)


ARMA (2,2)

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