Insumos1. Eviews. En este manual estaremos utilizando Eviews 72. El archivo DEMO.XLS, descargar dando clic aquí3. Microsoft Excel, la hoja de cálculo que acompaña al sistema operativo Windows.

Introducción de DatosHay distintas maneras de introducir datos en eviews, la mas conocida es la siguiente:Introduciendo datos directamente a excel o abriendo una basa de datos guardada en excel.

1. Abrimos Eviews2. Clic en File - New - Workfile

Aparecerá

3. Tenemos que orientarle a eviews el tipo de serie de tiempo a ingresar en su sistema:En Frequency de estos serían los formatos a ingresar:

Anual

Semi-annual

Quarterly

Deybi Morales LeónNicaraguaUniversidad Centroamericana

Start date año Inicial 1952End date ____ año final 1996

Start date ____ año Inicial: semestre inicial 1952:1End date ____ año final: semestre final 1996:2

Start date ____ año Inicial: trimestre inicial 1952:1End date ____ año final: trimestre final 1996:3

Indice:Introducción de DatosCálculos estadísticosGráficas múltiplesRegresión múltiplePrueba gráfica de autocorrelación

Tutorial I Primeros Pasos en Eviewsjueves, 20 de mayo de 201008:56 a.m.

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Monthly

Weekly and daily

Nota: Otro tipo de datos a ingresar puede ser de corte transversal, para este tipo de datos nos vamos a Workfile structure type desplazamos y escogemos Unstructured/Undated. En este caso en Observations solo ingresamos el número de datos disponibles.

Volviendo a nuestro ejemplo, abrimos el archivo DEMOS.XLS, nos encontraremos con una serie de tiempo con observaciones en trimestre, inicial el primer trimestre de 1952 y la última observación finaliza el último trimestre de 1994. Por lo que al ingreso del formato sería Quarterly, 1952:1 1996:4

Clic en OK4.

Start date ____ año Inicial: mes inicial 1952:1End date ____ año final: mes final 1996:12

Start date ____ mes inicial:día inicial:año inicia 1:1:1952End date ____ año final: mes final: día final 12:31:1996

Panel en el que iremos acumulando las variables, regresiones, gráficos y demás que vayamos creando en eviews. Se conoce como área de trabajo.

Aparecerá el nombre que le demos al archivo una vez guardemos nuestro trabajo. También aparece la dirección en la que se encuentra guardado el archivo en tu computadora.

Nota: Eviews no permite espacios en los nombre que demos a las variables o gráficos.

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5. Nos vamos a la hoja de excel y copiamos las observaciones.

6. Nos vamos a eviews, damos clic en Quick-Empty Group (Edit Series)

7. Colocarse en la primera celda de la primera columna. Y pegar los valores copiados desde excel

8. Ya tendremos los datos ingresados en excel. Clic en la misma ventana en Name y darle nombre. Se creará un nuevo ícono en el área de trabajo. Con un ícono G grupos y el nombre que le pusimos (basedatos), siempre que quisiéramos revisar las observaciones nos vamos a ese ícono.

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pusimos (basedatos), siempre que quisiéramos revisar las observaciones nos vamos a ese ícono.

Cálculos estadísticos9. Realicemos un breve análisis de los datos. Formemos un grupo seleccionando las series o

variables: GDP, M1, PR y RS. Clic en View-Show

10. Dando clic en Ok. Obtenemos el siguiente grupo.

11. Clic en View-Descriptive Stats-Individual Samples

Ante de clic en el ok, podremos observamos si hemos seleccionado las variables que necesitamos.

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11. Clic en View-Descriptive Stats-Individual Samples

12. Para que podamos visualizarla cuando deseemos, damos clic en Freeze y guardamos nombrando dándole un nuevo nombre. Se creará un nuevo ícono con la apariencia de una tabla, la hemos nombrado "estad"

13. Creemos una tabla con las medias de cada variables. Nos vamos a la ventana anterior. Clic en View-Dated Data Table

Eviews calcula la media, mediana, los máximo, mínimo, Desviación estándar, Kurtosis, Jarque-Bera, etc. De cada variable. Todas estas las hemos visto en estadísticas.

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Gráficas múltiples14. Para nuestro análisis gráfico, nos vamos aquí mismo a View-Graph-Basic graph-Line & Symbol-

Multiple graphs

Ok

Vemos las medias o

Si queremos preservarla nos vamos y cliqueamos Freeze y damos nuevo nombre

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promedios de cada año según la variable

Regresión múltiple15. Juguemos con dos regresiones. Consideremos GDP como nuestra variable dependiente y las

demás regresoras. Clic en Quick-Estimate Equation

Listo para hacer el análisis gráficos. ¿Qué podemos destacar?. GDP, M1 Y PR, tienen tendencia positiva. RS no tiene tendencia definida y nada tiene que ver con las demás variable, es decir, no sirve para predecir las demás variables. Tampoco puede ser considerada como una causa de las otras variables.

Recuerde que si desea preservar estos gráficos, vaya a Freeze y nómbrelosUsted puede jugar con los colores, no tenga miedo de realizar magníficas presentaciones gráficas

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Aceptar

Regresión sin RS

16. Primero clic en Freeze y nombre, para conservar la regresión.17. Clic en Estimate y borre RS. El resultado sería el siguiente:

Primero la regresada o variable dependiente, luego c (constante) y le siguen las regresoras o variables independiente.

GDP C M1 PR RS

Mínimos Cuadrados Directos

Espacio temporal o muestra en caso de que sean de corte transversal

Obtenemos la regresión

Coeficientes

T stat. Vemos que las constantes son significativas excepto RS, pues es menor a 2. Debe comparar con la regla del t stat únicamente los valores absolutos o positivos. Es decir, es 35.17 es el t stat de laconstante

La misma prueba se puede hacer con el Probabilistico, RS no es estadisticamente significativa, es mayor al 0.05

Rcuadrado y Rcuadrado ajustado.

Hipótesis conjunta F stat , valor mayor a 4, por lo que en conjunto se rechaza la hipótesis nula.

Durbin Watson muy cercano a cero, por lo que puede haber autocorrelación positiva de orden 1.

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Prueba gráfica de autocorrelación18. Pasemos a realizar un análisis gráfico para ver la presencia de correlación entre los errores.

Estimemos gdp estimada. Clic en Forecast-OK. Se nos formará en el área de trabajo una nueva serie.

19. Necesitamos graficar los errores y gdp estimada. Calculemos los errores: Clic en Quick-Generate Series

Mejora los t stadísticos

Excelente Rcuadrado

Durbin Watson aún con señal de autocorrelación.

Podemos cambiar el nombre

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20. Grafiquemos: Nos vamos clic en View-graph, OK, en la misma ventana en la que tenemos las nueva serie "u"

21. Siguiente gráfica, "u" y "u" rezagada. Para la rezagada realizamos el mismo paso 19. Yo la nombraré como ureagada. Primer rezago de "u" se forma como u(-1)

Igual como ingresar una ecuación. Necesitamos restar gdp entre gdpf

Recuerde que el nombre que ponemos ante del "=" es como se nombrará la nueva serie.

X = urezagadaY= u

Presencia de autocorrelación

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22. Nos vamos a Quick-Graph. Introducimos "u urezagada"

ok

23. Escoger Scatter luego ok

EXISTEN OTROS TIPOS DE PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN. SE TOMARÁN MAS ADELANTE. ¿¿¿QUÉ PUEDE SIGNIFICA AUTOCORRELACIÓN ENTRE LOS ERRORES???.Entre los factores no identificados señalados por Malinvaud podría encontrarse autocorrelación en los errores cuando:– La especificación de la forma funcional del modelo es errónea.– Cuando existe omisión de variables relevantes que puede dar lugar a un comportamiento sistemático de los residuos que podría interpretarse como autocorrelación cuando en realidad se corrige al especificar correctamente el modelo.

Existencia de Autocorrelación positiva

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Este problema lo reflejó Malinvaud (1964)señalando que:

“... existe a menudo una correlación positiva entre los términos de perturbación separados en periodos debido al hecho de que los factores no identificados del fenómeno actúan con una cierta continuidad y afectan frecuentemente de análoga manera dos valores sucesivos de la variable endógena.”

http://moraleseconomia.blogspot.com

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