Seminario 6: Cariología- Evaluación Riesgo y Protocolo CAMBRA
Seminario riesgo sesion_1
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Riesgo financiero / bancario
LIC. ESTEBAN MARÍN VARGAS, MAPPRESIDENTE M&M CONSULTORES
Creación de capacidades• Comprensión de los conceptos generales de riesgo y la
evolución de su gestión a nivel internacional y local• Exploración de normativa local e internacional sobre riesgo• Conocer y comprender el marco de gestión de riesgo de
crédito• Aplicar en forma práctica metodologías de medición de basilea
II• Comprensión del marco de medición de
– Riesgo de precio– Riesgo de moneda– Riesgo de tasa
• Comprensión del marco de medición de riesgo operacional• Exploración de metodología para riesgo operacional
Riesgo concepto y evoluciónHablar sobre riesgo es sin duda alguna sinónimo de incertidumbre. Incertidumbre hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización.El riesgo implica una perfecta relación causa-efecto, en donde un factor determinado deriva una desviación a un resultado esperado, u operativa normal de la entidad.En el ambiente de los mercados financieros, esta incertidumbre se atribuye a pérdidas de capital patrimonial (el billete de los socios)
Siempre hay riesgo en los negocios?• ¿Cuál es la ecuación de utilidades?• Ausencia de regulación y proceso de globalización
mundial• Sofisticación de la tecnología financiera• Crecimiento del mercado electrónico• Servicios de outsoursing
Grandes pérdidas por no gestionar riesgoAÑO ENTIDAD PERDIDA SUCESO
1995 BARINGS BANK 1,300 M$
Nick Leeson, trader británico estuvo a lo largo de 2 años
acumulando pérdidas no reportadas y negociando contratos de
derivados desde la sucursal de la entidad financiera en Singapur.
La entidad financiera quebró.
1996 SUMITOMO
BANK 2,600 M$
Un trader de la entidad negocio en Londres contratos de metales,
que acumularon pérdidas a lo largo de tres años.
1997 NATWEST BANK 127 M$
Kyriacos Papouis, trader del mercado no organizado de swaptions,
utilizó volatilidades incorrectas para valorar los swaps,
sobrevalorando los contratos.
2002 ALLIED IRISH
BANK 691 M$
Un trader del mercado de divisas ocultó tres años de pérdidas, en
operaciones sobre tipo de cambio yen / dólar.
2002 CITIGROUP 2,650 M$
Bernard Ebbers presidente de Worldcom realizó una serie de
fraudes contables que llevaron a la quiebra a la compañía. El grupo
CITIGROUP tuvo que pagar a los accionistas de esta corporación
2,650 M$ con el objetivo de que retiraran la demanda interpuesta
por supuesta complicidad del grupo financiero en los fraudes
realizados por Ebbers.
Riesgo concepto y evoluciónNo se puede hablar de riesgo financiero-bancario sin hablar del Comité de Basilea
EVOLUCIÓN DEL COMITÉ DE BASILEA Y PUBLICACIÓN DE ACUERDOS
1974CONFORMACIÓN
DEL COMITE
1988BASILEA I
1996INCLUSIÓN RIESGO
DE MERCADO
1999PRIMER TEXTO DE
CONSULTA
2001SEGUNDO TEXTO
DE CONSULTA
2003TERCER TEXTO DE
CONSULTA
2004BASILEA II
Campos de análisis y gestión de riesgos
• Riesgo de mercado• Riesgo de crédito• Riesgo operacional• Riesgo de información• Riesgo de gobernabilidad (gobierno corporativo)
Basilea / Riesgo de Crédito
Riesgo de crédito se conoce como la probabilidad del no pago de una obligación financiera.
• Primer enfoque real: No pago de entidades bancarias• Medición de colaterales• Modelo de ponderación por calificación• Modelos de VaR
• Basados en la volatilidad de los precios de vector (CR)
• Método estandarSectorización y ponderación – colateral ajustado