Riesgo Operacional:Técnicas para identificarlo, medirlo,

monitorearlo y mitigarlo

Seminario Taller

Hotel InterContinental Miramar Ciudad de Panamá3, 4, 5 y 6 de Febrero 2014

Objetivo General

Brindar y actualizar a los participantes criterios metodológicos para una efectivagestión del riesgo operacional.

Al finalizar este Seminario, los participantes estarán en capacidad de:

1. Identificar, medir y monitorear los principales riesgos operacionales a los que estásujeto una entidad financiera.

2. Proponer políticas de mitigación que permitan administrar el riesgo operacionalde acuerdo con la toleranica al riesgo de la entidad.

• ERNESTO BAZÁN, S.A. es una sociedad anónima establecida y basada en Panamá.

• Fundada por el economista Ernesto Bazán, especialista en gestión de riesgos, con 14años de experiencia como calificador de riesgo y 17 años de experiencia comofacilitador.

• Nuestra empresa surgió no sólo con la idea de ser diferente, sino única. Trabajamoscon pasión impulsados por nuestro afán de servicio en nuestras tres principalesdivisiones: Advisory, Training & Coaching.

• Los primeros seminarios organizados por ERNESTO BAZÁN, S.A. comenzaron a darse enPanamá desde abril 2011. Con una visión regional, se ha incursionado en otros países,ofreciendo seminarios en Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala,Honduras, Nicaragua, Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú.

Empresa Organizadora

¿A quiénes está dirigido el Seminario?

• Gestores y analistas de riesgo. • Consultores en gestión de riesgo.• Reguladores y supervisores bancarios.• Calificadores de Riesgo.• Coordinadores internos de Riesgo Operacional

• Auditores internos que empleen el enfoque  “basado  en  riesgos”.

• Auditores externos de entidades financieras.

• Ejecutivos del área de Operaciones.

Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana

Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias enmás de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la haobtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 añosy como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender adecenas de entidades financieras en la región.

Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas dediferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería,industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos ybebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios,infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sectorcomercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia tambiénincluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado congarantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones,principalmente en el mercado de capitales peruano.

Experiencia profesional

CEO de la firma consultora ERNESTO BAZÁN, S.A., desde 2011. Gerente en Panamá de Equilibrium

(calificadora de riesgo afiliada a Moody´s Investors Service, Inc.), 2007 – 2011. Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007. Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales

(calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006.

Antecedentes académicos

MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) 2003-2005.

Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998. Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993.

Experiencia como expositor y docente

17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos ySeminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancosde Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, laAsociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros.

Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas dela Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docenciaen la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055).

Temario

I) MARCO INTRODUCTORIO

a. Clarificando conceptos: Qué son y en qué se diferencian: Eventos, Incidencias y Pérdidas. ¿Qué es lo que debe registrarse?b. Eventos simples y múltiples. Eventos monolinea versus multilinea.c. Las fronteras del Riesgo Operacional. d. Modelos regulatorios de Riesgo Operacional.e. Caso práctico.

II) BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

a. Recomendaciones del Comité de Basilea (“Sound practices for themanagement and the supervisión of operational risk”).: (I) Desarrollo deun marco adecuado para la Gestión del Riesgo, (II) Gestión del riesgo:Identificación, Evaluación, Seguimiento y Control/Mitigación, (III) El Rol delos Supervisores, y (IV) El Rol de la Divulgación de Información.

a. ¿Qué están haciendo en otros países de Latinoamérica?.b. ¿Cómo han incidido las acciones regulatorias en las prácticas de gestión de riesgos de entidades financieras?c. Análisis de la normativa local: Acuerdo 7-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

III) REGULACIÓN COMPARADA SOBRE RIESGO OPERACIONAL

IV) HACIA UN MODELO AMA

a. Recomendaciones y requisitos para su implementación.b. Los modelos híbridos.c. El Valor en Riesgo Operacional (VaROp)

Temario

3) Monitoreo

a. Herramientas cualitativas: Brainstorming, Entrevistas estructuradas osemi-estructuradas, Método Delphi, Check Lists, Técnica What-if (SWIFT),Análisis de Escenarios, Business Impact Analysis (BIA), Análisis de causa-efecto, Human Reliability Assessment (HRA) y Análisis Bow Tie. b. Key RiskIndicators (KRI). c. ¿Cómo agrupar y presentar los KRI? d. Indicadores deRR.HH., Sistemas, Operaciones, Negocios y Eventos Externos. e. Los“mapas de calor”.

4) Mitigación

a. Herramientas de gestión cualitativas y cuantitativas. b. Los reportescomo insumo. c. Los responsables de procesos como elementos activos.d. Las políticas de mitigación en un proceso continuo.

V) METODOLOGÍA PARA GESTIONAR EL RIESGO OPERACIONAL

a. La determinación del umbral. b. Registro de incidencias.Recomendaciones para una adecuada captura de datos. c. ¿Cómo hacerque funcione el registro de incidencias?. d. Gestores de RO: ¿cómocomprometerlos?. e. Ejercicio grupal.

1) Identificación

2) Medición

a. ¿Cómo cuantificar las pérdidas?. b. El concepto de pérdida económicay el tratamiento del lucro cesante. c. El modelo “gi-go” d. Las bases dedatos externas (EDB), ¿por qué es importante emplearlas?. PrincipalesEDB. e. Ejercicios.

Testimonios

Seminario

Sobre el mismo seminario impartido por Ernesto Bazán

Paraguay

“Fue  un  seminario  muy  enriquecedor  e  interesante,  especialmente  por  el  enfoque  de  transmitir  el  RO  como  un  apoyo  y  una  forma  de  mejorar  la  calidad  en  la  organización”.

Johana D´Oliveira ValdezAnalista Unidad de Control y Gestión de Riesgo INTERFISA

“Curso  muy  interesante  y  práctico  para  comprender  cómo  funciona  el  RO  en  la  organización  y  cuáles  son  las  claves  para  el  éxito  de  su  gestión”.

María Cristina Benitez Irala Analista de Riesgo Operacional BANCO FAMILIAR

noviembre 2013

Costa Rica

“Un  taller  práctico  y  oportuno  para  comprender  de  manera  simple  la  gestión  de  RO”.Manfred Vindas

Gerente de Riesgos BANCO BCT

“Muy  completo.  Guía  estructurada  para  implementar  Gestión  de  Riesgo  Operativo.  Satisfecha  con  el  curso”.

Elena GoldgewichtGerente General INTERBOLSA SAF

Guatemala

“Excelente desde el contenido, material, conocimiento del expositor. Muy enriquecedor pues el tema se aplica perfectamente en cada empresa participante”

Bayron Rolando Martínez Analista de Riesgo Operativo INTERBANCO

“Excelente  seminario. Me despejo muchas dudas. Gracias Lic. Ernesto Bazán por su aporte”

Edwin RodriguezAnalista de Control Interno BANCO CENTRAL DE HONDURAS

“Riesgo  Operacional”

Seminario noviembre 2013 “Riesgo  Operacional”

Seminario julio 2013 “Riesgo  Operacional”

Clientes de nuestros Seminarios

Sector Financiero

Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social

All Bank Andbank Panamá Asociación Panameña

de Crédito Atlantic Security Bank

(Sucursal Panamá) Austrobank Overseas

(Panamá), S.A. BAC International Bank Balboa Bank Banca Privada

d’Andorra Banco Aliado Banco Azteca (Panamá) Banco Bolivariano

(Panamá) Banco Citibank Panamá Banco Davivienda

(Panamá) Banco de Crédito del

Perú (Sucursal Panamá) Banco de la Nación

Argentina Banco del Pacífico Banco de Occidente

(Panamá) Banco Delta Banco Ficohsa

(Panamá) Banco General Banco GyT Continental

(Panamá) Banco Hipotecario

Nacional Banco La Hipotecaria Banco Lafise (Panamá) Banco Nacional de

Panamá Banco Panamá Banco Pichincha

(Panamá) Banco Universal Banesco Bancolombia (Sucursal

Panamá)

Unibank Westwood Capital

Markets

Sector Seguros Acerta Seguros ALICO ASSA Assicurazioni Generali Banesco Seguros Ducruet Risk Services J2L Corredores de Seguros Nacional de Seguros Seguros Fedpa Sura Técnica de Seguros,

Inc.Empresas Asea Brown Boveri(ABB) Autoridad del Canal

de Panamá Bahía Motors Bakertilly Panamá BDO Panamá Cable & Wireless

Panamá Cable Onda Caja de Seguro Social Cemento Panamá Corporación La

Prensa Enel Fortuna EPI Avalúos Geomedia Grupo Melo Hotel Intercontinental

Miramar IAMC Group INDESA KPMG Mobilphone Moore Stephens

(Panamá) Panamericana de

Avalúos Petróleos Delta Rent a Car Panameña

(Avis) Semusa Realty Corp. Sony Corporation Ueta Latinoamericana

Panamá Banisi Banvivienda BBVA (Panamá) Bladex Blue Stone Advisory

Group BICSA Capital Bank Caja de Ahorros Cooperativa

Profesionales Coopeve Credicorp ECG Asset

Management Fiduciaria Lafise Financiera Govimar First Central

International Bank FPB Bank Global Bank GNB Sudameris Bank HSBC Bank (Panamá) Inteligo Bank International Union

Bank Korea Exchange Bank Mercantil Bank

(Panamá) Metrobank Microserfin MMG Bank Mossfon Asset

Management Multibank Panamerican Credit

Corp. Popular Bank Prival Bank Profuturo Progreso Produbank SFC Investments St. Georges Bank Tag Bank Towerbank Scotiabank Superintendencia de

Bancos de Panamá Superintendencia del

Mercado de Valores de Panamá

BAC San José Banco Cathay Banco Central de Costa Rica Banco BCT Banco Citibank de Costa Rica Banco de Costa Rica (BCR) Banco de Soluciones (Bansol) Banco Lafise de Costa Rica Banco General de Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica Banco Promérica de Costa

Rica Bancrédito BCR Pensiones Coopavegra Coopeamistad Coopeande 1 Coopeaserrí CoopeCaja Coopejudicial Coopemapro Coopemédicos Coopemep Coopeservidores Coope San Marcos Credomatic Deloitte Grupo Financiero Improsa INS Valores Interbolsa Popular Sociedad de Fondos

de Inversión S.A. Scotiabank de Costa Rica

Costa Rica

Colombia

Bancamia Bancoldex Bancolombia Banco AV Villas Banco Corpbanca Banco de Bogotá Banco de la Republica Citibank Colombia COOFINEP HSBC (Colombia) Liberty Seguros Seguros Suramericana Superintendencia

Financiera de Colombia

Clientes de nuestros Seminarios

Honduras

Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)

Banco Atlántida Banco Azteca de Honduras Banco Central de Honduras Banco Continental Banco de los Trabajadores Banco Davivienda Banco de Occidente Banco Ficensa Banco Lafise Honduras Banco Popular Banco Hondureño del Café

(BANHCAFE) Banco Hondureño para la

Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Cooperativa Sanmarqueña Cooperativa de Ahorro y

Crédito CACEENP Cooperativa de Ahorro y

Crédito del IHSS (CACIHSS)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Compañía Financiera S.A. (COFISA)

Equidad Compañía de Seguros

Financiera CODIMERSA ODEF Financiera Mapfre Honduras Seguros Atlántida Seguros Crefisa

AIG Metropolitana Banco de Guayaquil Banco de Loja Banco de Machala Banco del Pacífico Banco D-Miro Banco Finca Banco Litoral Banco Pichincha Cacpeco Coopcalceta Cooperativa

Riobamba C.T.H. Equivida Compañia de

Seguros Generali Proinco Sociedad

Financiera Reaseguradora

Ecuador Seguros Cóndor Seguros Constitución Trade Company

Ecuador

ACOPACC BAC Credomatic Banco Azteca Banco Citibank de El

Salvador Banco de Desarrollo

El Salvador Banco Hipotecario

de El Salvador Banco Davivienda

Salvadoreño Banco Procredit El

Salvador Comedica Fondo Social para la

Vivienda Prival Securities El

Salvador Scotiabank El

Salvador Superintendencia

del Sistema Financiero

El Salvador

República Dominicana

Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER)

Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos

Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos

Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos

Banco BHD Banco Caribe Banco de Ahorro y Crédito

ADEMI Banco de Reservas Banco Fihogar Banco León Banco Múltiple de las

Américas Banco Popular

Dominicano (BPD) Banco Múltiple Santa Cruz Oceanía Consultores

Perú

Nicaragua

Banco Central de Reserva del Perú

Banco de Crédito del Perú Banco Financiero Banco Interamericano de

Finanzas (BanBif) Banco Ripley EDPYME Alternativa CMAC Piura CMAC Sullana Cooperativa de Ahorro y

Crédito León XIII Cooperativa de Ahorro y

Crédito San Francisco Credicorp Capital Mi Banco Profuturo AFP Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP

Banco Citibank de Nicaragua

BAC – Banco de América Central

Banco de Finanzas (BDF) BANPRO - Banco de la

Producción Banco Lafise Financiera Finca

Nicaragua Mapfre

Guatemala

Administradora del Fondo de Garantía Micoope

Aseguradora General Aseguradora La Ceiba Banco de Guatemala Banco de los

Trabajadores Banco Ficohsa

Guatemala Banco Internacional Banco Promérica Banrural Chartis Seguros

Guatemala Cooperativa José

Obrero (Coosajo) Cooperativa

Guayacán Cooperativa Upa Cosami Credomatic Financiera San Miguel FUNDEA

Paraguay

Agencia Financiera de Desarrollo

Ara de Finanzas Banco Amambay Banco Atlas Banco Nacional de

Fomento Banco Familiar Banco Regional Bancop Cefisa Cooperativa Loma

Plata Cooperativa Lambaré Financiera El

Comercio Financiera Río Finexpar Interfisa IT Consultores Solar Ahorro y

Préstamos Visión Banco

www.ernestobazan.com

eventos@ernestobazan.com

Oficina: (507) 270-4034 / 397-5934

«Agregamos valor a su negocio»

Incluye

Material didáctico | Certificado | RefrigeriosEstacionamientos gratuitos en el sótano del hotel (self parking)

Informes / Inscripciones:

Carolina Campuzano

Trabajamos para agregar valor

Celular: (507) 6391-3754

Ciudad de Panamá

Fechas: 3, 4, 5 y 6 febrero 2014

Horario: 15:00 – 19:30 horas

Lugar: Hotel InterContinental Miramar

Inversión: US$ 600 + 7% (ITBMS)

Tarifa promocional: US$ 500 + 7% (ITBMS) hasta el 15 de enero 2014