MODELACIÓN ACTUARIAL Y

TRANSFERENCIA DE RIESGOS

Introducción

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Pronosticar el comportamiento de los riesgos en seguros es una piezaimportante para la toma de buenas decisiones. Estos pronósticos se hacenen base a modelos, que requieren un conocimiento técnico avanzado enprobabilidad, estadística, análisis numérico y programación.

Objetivos:

El objetivo de este curso, será que el egresado conozca y aplique de unamanera práctica las principales formas de modelación de la frecuencia yseveridad, así como verificar la idoneidad de éstos. También aprenderá adefinir el número de simulaciones necesarias para asegurar que susestimaciones del los pronósticos son confiables y, de manera adicionalaprenderá sobre la matemática primordial sobre la transferencia deriesgos para establecer una guía en la política de reaseguro que estéalineada al apetito de riesgo del tomador

Instructor

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Act. Edgar Anguiano GonzálezActuario titulado por la facultad de Ciencias de la UNAM.

En lo laboral:Profesor de las materias Matemáticas Financieras y Estadística III en la Facultad deCiencias, UNAM.Profesor del Taller Exam C/4 de la SOA/CAS en la Facultad de Ciencias, UNAM.Analista actuarial con más de una año de experiencia.Conocimientos en los sistemas estadísticos de Seguros de la CNSF.Conocimiento en el Cálculo de Reservas.Investigación y Desarrollo para la mejora de PML Riesgos catastróficos y Cálculo de laProbabilidad De Ruina por la AMIS.Investigación y desarrollo para la mejora de la Nota Técnica del Cálculo del Limite deRetención por Técnica Actuarial.Investigación y desarrollo de metodologías para la Calidad de la Información aplicadala ActuaríaInvestigación y desarrollo para la creación de una plataforma de Análisis deInformación en Tiempo Real.Investigación y desarrollo para la automatización de procesos actuariales.

Temario

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1. Introducción (1.5 HORAS)1.1. Modelación discreta, continua y mixta.1.2. Esperanza, Varianza, Momentos, Cuantiles.1.3. Medidas de riesgo, VaR, TVaR, entre otras.

2. Modelación de Frecuencia (3 HORAS)2.1. Distribuciones Poisson, Binomial, Binomial Negativa, Geométrica y

Empírica.2.2. Estimación “ML” y “MOM” de parámetros a partir de información tipo

“SESA”.2.3. Simulación de modelos de frecuencia en R.

3. Modelación de Severidad (6 HORAS)3.1. Distribuciones de cola ligera y pesada.3.2. Principales distribuciones de severidad.3.3. Estimación “ML”, “MOM” y “PM” de parámetros a partir de

información tipo “SESA”.

Temario

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3. Modelación de Severidad (6 HORAS)3.4. Pruebas y Herramientas de Bondad de Ajuste: “KS”, “AD”, “J2”, “Q-Q

Plot”, “P-P Plot”, y “D-Plot”3.5. Efecto del deducible, límite máximo de seguridad y coaseguro en la

severidad.3.6. Efecto del deducible, límite máximo de seguridad y coaseguro en la

frecuencia.3.7. Simulación de modelos de severidad en R.

4. Modelo Colectivo de Riesgo. (1.5 HORAS)4.1. Definiciones.4.2. Simulación.4.3. Estimación de medidas de riesgo.

5. Número de simulaciones. (3 HORAS)5.1. Distribución asintótica de los estimadores.5.2. Definición de la precisión de la estimación.5.3. Proxy para el Número de simulaciones.5.4. Número técnico de simulaciones.

Temario

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6. Una introducción para la Modelación Matemática de Transferencia de Riesgos. (6 HORAS)

6.1. Una definición práctica de apetito de riesgo.6.2. Reaseguro Proporcional.

6.2.1. Definición.6.2.2. Efecto en las pérdidas a retención por el reaseguro

proporcional.6.2.3. Definición óptima para contratos de reaseguro proporcional.6.2.4. Caso práctico con simulación en R

6.3. Reaseguro No Proporcional6.3.1. Definición6.3.2. Efecto en las pérdidas a retención por el reaseguro no proporcional6.3.3. Definición óptima para contratos de reaseguro no proporcional6.3.4. Caso práctico con simulación en R

6.4. Reaseguro Proporcional Vs Reaseguro No Proporcional6.5. Uso mixto de Reaseguro Proporcional y No Proporcional

Información general del taller

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Duración:

21 horas

Lugar:

Tlaxcala No. 67 1er. Piso, Col. Roma Sur, Del. CuauhtémocC.P. 06760 México, D.F. (están justo en la esquina de Tlaxcalay Medellín)

Cupo:

Limitado

Horario:

Lunes 18:00 a 21 horas

Inicio:

Lunes 6 de octubre de 2014

Ubicación

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Tlaxcala 67 101, Col. Roma Sur,

Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760

Inversión

9

Empresas y facturación

$7,999 + IVA

Pago en efectivo

$6,999

Puedes apartar tu lugar con $1,000 y el resto liquidarlo antes de que comience el curso.

Cupo limitado

Garantía

10

Asiste a la primera sesión y si no es de tu agrado, te

devolvemos el importe de tu apartado

Si decides tomar el curso completo, puedes pagar el importe total en laprimera sesión o pactar un esquema de pago que vaya acorde a tusposibilidades .

Limitado a disposición de lugares.

1. Solicitar por correo electrónico o vía telefónica las formas de pago.2. Enviar el comprobante de pago vía correo electrónico a la dirección de

correo informes@actuaryhunters.com indicando el nombre completo,teléfono y datos fiscales anexando su RFC (en caso de requerir factura)

3. Una vez enviados los datos anteriores se confirmara la inscripción ydepósito vía correo electrónico.

4. El reembolso solo se realizará 15 días antes de iniciar el curso y únicamentese devolverá el 70% de la inversión realizada hasta ese momento.

Informes:

informes@actuaryhunters.cominformes@engineerhunters.com

Tels. 5171-6286, 4329-0443 y 4331-9873

Inscripciones e Informes

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