1 ORIENTACIÓN ACADÉMICA OPCIONES FORMATIVAS PARA TU FUTURO I.E.S.”Hipólito Ruiz López” 3º ESO.
Mercado de Futuro y Opciones.
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Clase Practica de Mercado de futuros y opciones. Actividades 1 Calcule el precio del bono. 2 3 4 Suponga que la prima por liquidez aumenta del 1% al 4%. ¿Cuál es el nuevo precio 5 Suponga que la tasa de descuento adecuada baja a 10%. ¿Cuál es el nuevo precio d 6 7 N= a 6 años con la misma tasa de descuento de 10% ¿Cuál es el nuevo precion del 8 9 Haga un analisis de las ventajas y desventajas del comprador y vendendor Tasa cupon 50 0.05 1000 r = RR+IP+DP+MP+MI+EP+MP+LP RR= 2.5% IP = 3.0% DP = 2.0% MP = 5.0% LP = 1.0% 13.5% 1 = 749.77 2 = 693.68 3 = 661.63 4 r = RR+IP+DP+MP+MI+EP+MP+LP RR= 2.5% IP = 3.0% DP = 2.0% MP = 5.0% Un bono tiene un vencimiento de 4 ños y paga un intereses anual de US$50.00 al fina año, mas un principal de US$1,000.00 la termino de los 4 años; ademas el mercado pi tasa de intereses real es del 2.5%, la prima por inflacion 3% el riesgo por incumpl 2%. Debido a que a los flujos estan en dolares la prima por tasa de cambio e de 0.0 por vencimiento es del 5% y la prima por liquidez del 1% Suponga que los corredores imponen una comision de US$35.00 por la compra o vent seria el nuevo precion del bono? Suponga que una entidad gubernamental impone un impuesto por US$20. Calcule el n del bono. Suponga que n es igual a 5 años, con la misma tasa de descuento, al 10%. ¿Cuál e precio del bono? ¿Cuál es la medicion de la sensibilidad del precion del bono, con los cambios de intereses del 13.5% al 165 y del 16.5% al 10%
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Tareas
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Clase Practica de Mercado de futuros y opciones.
Actividades
1 Calcule el precio del bono.
2
34 Suponga que la prima por liquidez aumenta del 1% al 4%. ¿Cuál es el nuevo precio del bono?5 Suponga que la tasa de descuento adecuada baja a 10%. ¿Cuál es el nuevo precio del bono?
67 N= a 6 años con la misma tasa de descuento de 10% ¿Cuál es el nuevo precion del bono?
89 Haga un analisis de las ventajas y desventajas del comprador y vendendor
Tasa cupon 500.05
1000
r = RR+IP+DP+MP+MI+EP+MP+LPRR= 2.5%IP = 3.0%DP = 2.0%MP = 5.0%LP = 1.0%
13.5%
1
= 749.77
2
= 693.68
3
= 661.63
4 r = RR+IP+DP+MP+MI+EP+MP+LPRR= 2.5%IP = 3.0%DP = 2.0%MP = 5.0%
Un bono tiene un vencimiento de 4 ños y paga un intereses anual de US$50.00 al final de cada año, mas un principal de US$1,000.00 la termino de los 4 años; ademas el mercado piensa que la tasa de intereses real es del 2.5%, la prima por inflacion 3% el riesgo por incumplimiento del 2%. Debido a que a los flujos estan en dolares la prima por tasa de cambio e de 0.00% la prima por vencimiento es del 5% y la prima por liquidez del 1%
Suponga que los corredores imponen una comision de US$35.00 por la compra o venta. ¿Cuál seria el nuevo precion del bono?
Suponga que una entidad gubernamental impone un impuesto por US$20. Calcule el nuevo precio del bono.
Suponga que n es igual a 5 años, con la misma tasa de descuento, al 10%. ¿Cuál es el nuevo precio del bono?
¿Cuál es la medicion de la sensibilidad del precion del bono, con los cambios de tasa de intereses del 13.5% al 165 y del 16.5% al 10%
LP = 4.0%16.5%
= 681.39
5
= 841.51
6
= 810.46
7
= 782.24
8 Medicion de SensibilidadPrecio rendimiento incial 749.77 Precio rendimiento mayor 841.51 Precio Rendimiento menor 681.39
= Sensibilidad 3.29%
56.09
Taera de Mercado de Futuros y opciones
Actividades
1 Calcule el precio del bono.
2
34 Suponga que la prima por liquidez aumenta del 1% al 4%. ¿Cuál es el nuevo precio del bono?5 Suponga que la tasa de descuento adecuada baja a 6%. ¿Cuál es el nuevo precio del bono?6 Suponga que n es igual a 6 años, con una tasa de descuento, al 10%. ¿Cuál es el nuevo precio del bono?
7 ¿Cuál es la medicion de la sensibilidad del precion del bono, con los cambios de tasa de intereses Haga un analisis de las ventajas y desventajas del comprador y vendendor
Tasa cupon 12000.048
25000
r = RR+IP+DP+MP+MI+EP+MP+LPRR= 1.5%IP = 2.5%DP = 0.0%MP = 0.5%LP = 1.0%
5.5%
1
= 24,252.70
2
= 24,164.44
3
= 24,093.84
4 r = RR+IP+DP+MP+MI+EP+MP+LPRR= 1.5%IP = 2.5%DP = 0.0%MP = 0.5%LP = 4.0%
8.5%
Un bono tiene un vencimiento de 5 años y paga un intereses anual de US$1,200.00 al final de cada año, mas un principal de US$25,000.00 al termino de los 5 años; ademas el mercado piensa que la tasa de intereses real es del 1.5%, la prima por inflacion 2.5% la prima por vencimiento es del 0.5% y la prima por liquidez del 1%
Suponga que los corredores imponen una comision de US$50.00 por la compra o venta. ¿Cuál seria el nuevo precion del bono?
Suponga que una entidad gubernamental impone un impuesto por US$40. Calcule el nuevo precio del bono.
= 21,354.91
5
= 23,736.29
6
= 19,338.16
7 Medicion de SensibilidadPrecio rendimiento incial 24,252.70 Precio rendimiento mayor 24,252.70 Precio Rendimiento menor 19,338.16
= Sensibilidad 4.50%
Tarea 2 de Mercado de futuros y opciones.
DatosP = US$1,000.00r = 4, 5, 6, 7n = 4 años
a). Calcule el precio del bono para cada tipo de interesb). Suponga que los flujos son constantes (US$40.00) para cada tasa de interesc) Haga un analisis y compare
Tasa 4% 1,000
Tasa 5% 1,000
Tasa 6% 1,000
Tasa 7% 1,000
2). Para una tasa de interes de 4%= 1,000
Para una tasa de interes de 5% 964.54
Para una tasa de interes de 6% 930.70
Para una tasa de interes de 7 % 898.38
Medicion de SensibilidadPrecio rendimiento incial 1,000.00 Precio rendimiento mayor 1,000.00 Precio Rendimiento menor 898.38
Sensibilidad 3.39%
