MAURILIO PATIÑODIRECTOR DE RIESGOS GENWORTH

M a u r i l i o P a t i ñ o a c t u a l m e n t e e s D i r e c t o r d e R i e s g o s d e G E N W O R T H . A n t e r i o r m e n t e , f u n g i ó c o n e l m i s m o c a r g o p a r a B a n c o I t a ú C h i l e y p a r a B a n c o W a l - M a r t e n l a C i u d a d d e M é x i c o . Ta m b i é n f u e r e s p o n s a b l e d e r i e s g o s d e B a n k o f A m e r i c a y r e s p o n s a b l e d e r i e s g o s d e m e r c a d o e n B a n k B o s t o n M é x i c o , a s í c o m o S u b d i r e c t o r d e A d m i n i s t r a c i ó n d e R i e s g o s e n B i t a l , M é x i c o .

A d i c i o n a l m e n t e t i e n e e x p e r i e n c i a c o m o c o n s u l t o r a c t u a r i a l , h a b i e n d o t r a b a j a d o c o n W i l l i a m M . M e r c e r. S u e x p e r i e n c i a c o m o d o c e n t e h a s i d o d e s a r r o l l a d a e n l o s ú l t i m o s 1 2 a ñ o s e n d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s , i m p a r t i e n d o c u r s o s r e l a c i o n a d o s c o n v a l u a c i ó n y c o b e r t u r a d e i n s t r u m e n t o s d e r i v a d o s , m o d e l a c i ó n m a t e m á t i c a y m e d i c i ó n d e r i e s g o s

M a u r i l i o e s A c t u a r i o e g r e s a d o d e l a U n i v e r s i d a d A n á h u a c y c u e n t a c o n u n a M a e s t r í a e n M é t o d o s M a t e m á t i c o s p a r a F i n a n z a s p o r l a m i s m a U n i v e r s i d a d e n l a C i u d a d d e M é x i c o .

• E n B I TA L e s t u v o a c a r g o d e l p r o y e c t o d e c á l c u l o d e p é r d i d a e s p e r a d a p a r a P y m e s ( e n t r e o t r o s , c o m o b a n c a d e e m p r e s a s , h i p o t e c a r i o y a l c o n s u m o ) . A s í c o m o d e l a n á l i s i s d e v i a b i l i d a d f i n a n c i e r a a j u s t a d a a l r i e s g o p a r a c a d a s e g m e n t o .

• E n B X + e s t u v o a c a r g o d e l d e s a r r o l l o d e m o d e l o s p a r a m é t r i c o s d e a d m i s i ó n d e c r é d i t o y a d m i n i s t r a c i ó n d e l p o r t a f o l i o d e e m p r e s a s ( p r i n c i p a l m e n t e P Y M E s ) d e n t r o d e l p r o y e c t o c o n j u n t o d e e x p a n s i ó n d e l B a n c o .

D e s c r i p c i ó nL a s P e q u e ñ a s y M e d i a n a s E m p r e s a s a p o r t a n e n t r e e l 3 0 % y e l 6 0 % d e l P I B e n e l m u n d o , g e n e r a n d o 3 0 0 m i l l o n e s d e e m p l e o s . C a s i e l 7 0 % d e l o s e m p l e o s e n L a t i n o a m é r i c a s o n c r e a d o s p o r P Y M E S . S i n e m b a r g o , d a d a s s u s c a r a c t e r í s t i c a s t i e n e n u n a c c e s o l i m i t a d o a l c r é d i t o , i n c l u s o n u l o . E s t o i m p l i c a u n a g r a n o p o r t u n i d a d y a l m i s m o t i e m p o u n g r a n r e t o .

E l p r o g r a m a p r e t e n d e d a r l a s h e r r a m i e n t a s s u f i c i e n t e s p a r a p e n e t r a r d e m a n e r a s e g u r a e s t e s e g m e n t o :

• A t e n d i e n d o l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s , e s d e c i r a d a p t a n d o e l m o d e l o d e c r é d i t o a l a s n e c e s i d a d e s f i n a n c i e r a s y e x i g e n c i a s e n e l n i v e l d e s e r v i c i o d e l a s P Y M E S .

• A l i v i a n d o l a d i f i c u l t a d d e i n f o r m a c i ó n , y a q u e e s t e s e g m e n t o c a r e c e d e c a l i d a d y c a n t i d a d d e i n f o r m a c i ó n e s t r u c t u r a d a p a r a l a d e c i s i ó n d e c r é d i t o ( i n f o r m a c i ó n f i n a n c i e r a , g a r a n t í a s , e t c . )

• R e c o n o c i e n d o l a h e t e r o g e n e i d a d d e l a s e m p r e s a s m e d i a n a s y p e q u e ñ a s . D e n t r o d e l m i s m o s e g m e n t o , t a n t o l a t i p o l o g í a d e l o s c l i e n t e s c o m o l o s m o d e l o s d e a t e n c i ó n y e v a l u a c i ó n d e r i e s g o d e b e n a d a p t a r s e a l a s p e c u l i a r i d a d e s d e l o s m i c r o s e c t o r e s o d e c a d a c a s o .

O b j e t i v o• E n t e n d e r c a b a l m e n t e e l p r o c e s o i n t e g r a l d e c r é d i t o p a r a e l s e g m e n t o P Y M E ,

d i s t i n g u i e n d o l a s a c t i v i d a d e s p r i n c i p a l e s d e n t r o d e l o s p r o c e s o s d e p r o s p e c t a c i ó n , e v a l u a c i ó n y o r i g i n a c i ó n .

• A p r e n d e r l o s r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o s n e c e s a r i o s p a r a o f e r t a r c r é d i t o e n e s t e s e g m e n t o .• E n t e n d e r l a s v e n t a j a s d e c o n t a r c o n h e r r a m i e n t a s p a r a l a e v a l u a c i ó n p a r a m é t r i c a ( o

s e m i p a r a m é t r i c a ) d e l a s s o l i c i t u d e s d e c r é d i t o , a s í c o m o p a r a l a ó p t i m a g e s t i ó n d e l p o r t a f o l i o .

• C o n s t r u c c i ó n d e u n c o n j u n t o s u f i c i e n t e d e m e d i c i o n e s q u e s i r v a n c o m o a l e r t a s t e m p r a n a s y q u e s e a n s u f i c i e n t e s p a r a e l s e g u i m i e n t o y g e s t i ó n d e l p o r t a f o l i o .

• E n t e n d e r e l p a p e l d e l a s r e s e r v a s y e l c a p i t a l e n l a r e n t a b i l i d a d d e l p o r t a f o l i o y d e c a d a o p e r a c i ó n .

• D e t e r m i n a r u n e s q u e m a d e p r e c i o s v a r i a b l e s e n f u n c i ó n d e l r i e s g o

Lunes 24 de Septiembre 8:00 am - 5:00 pmMartes 25 de Septiembre 8:00 am - 5:00 pm

Miércoles 26 de Septiembre 8:00 am - 12:00 pm

A Q u i é n v a D i r i g i d o :

• P e r s o n a l r e l a c i o n a d o c o n l a s á r e a s d e c r é d i t o y c o b r a n z a q u e a t i e n d a n a e s t e s e g m e n t o .

• P e r s o n a l d e l a s á r e a s d e a d m i n i s t r a c i ó n d e r i e s g o s .• E j e c u t i v o s d e l a s á r e a s c o m e r c i a l e s e s p e c i a l i z a d a s .• S u p e r v i s o r e s y a u t o r i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n e l s e c t o r q u e a t i e n d e

P Y M E s .• A u d i t o r e s r e s p o n s a b l e s d e r e v i s a r l a p r á c t i c a d e l o t o r g a m i e n t o d e

c r é d i t o a e s t e g r u p o .

M e t o d o l o g í a• E l s e m i n a r i o i n c l u i r á e x p o s i c i o n e s p o r p a r t e d e l i n s t r u c t o r p e r o

t e n d r á u n e n f o q u e p r i n c i p a l m e n t e p r á c t i c o a t r a v é s d e l a r e s o l u c i ó n d e e j e m p l o s y e l a n á l i s i s d e c a s o s .

• L a d i n á m i c a d e l s e m i n a r i o s e r á p a r e c i d a a l a d e u n t a l l e r e n l a q u e s e r e v i s a r á n c a s o s p a r t i c u l a r e s p a r a e j e m p l i f i c a r c a d a u n o d e l o s c o n c e p t o s .

• To d o s l o s e j e r c i c i o s c u a n t i t a t i v o s y e s t a d í s t i c o s s e r á n r e a l i z a d o s u t i l i z a n d o E x c e l , p o r l o q u e n o s e r á r e q u e r i d o s o f t w a r e e s p e c i a l i z a d o . E l i n s t r u c t o r p r o v e e r á d e l o s p r o g r a m a s n e c e s a r i o s p a r a q u e l o s a j u s t e s y r u t i n a s e s t a d í s t i c a s s e p u e d a n r e a l i z a r e n e s t a h e r r a m i e n t a .

I . P R I N C I P I O S G E N E R A L E S PA R A L A A D M I S I Ó N D E R I E S G O D E C R É D I T O PA R A P Y M E S .

O b j e t i v o :

I d e n t i f i c a r l a s a c t i v i d a d e s p r i n c i p a l e s d e n t r o d e l o s p r o c e s o s d e p r o s p e c t a c i ó n , e v a l u a c i ó n y o r i g i n a c i ó n d e c r é d i t o p a r a p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s . D i s t i n g u i r l o s r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o s n e c e s a r i o s e n e s t e s e g m e n t o y d i s t i n g u i r l o s d e l o s s e g m e n t o s d e g r a n d e s e m p r e s a s , c o r p o r a t i v o s y b a n c a d e p e r s o n a s . I n t r o d u c i r l o s e l e m e n t o s p r i n c i p a l e s d e l a n á l i s i s d e c r é d i t o .

Te m a r i o :

1 . P r o c e s o O p e r a t i v o d e A d m i s i ó n a . S o n d e o d e p r o s p e c t o i . C u e s t i o n a r i o I n i c i a l i i . M o n t o y d e s t i n o d e l c r é d i t o i i i . F u e n t e s p r i m a r i a s y s e c u n d a r i a s d e p a g o i v . P r i n c i p a l e s c l i e n t e s y p r o v e e d o r e s v . U b i c a c i ó n v i . P l a n t a y e q u i p a m i e n t o v i i . H i s t o r i a d e l n e g o c i o v i i i . P r i n c i p a l e s a c c i o n i s t a s b . D o c u m e n t a c i ó n i n i c i a l i . S o l i c i t u d d e l a p r o p u e s t a i i . I d e n t i f i c a c i ó n d e l r e s p o n s a b l e i i i . I d e n t i f i c a d o r e s d e l a e m p r e s a i v . I d e n t i f i c a d o r e s d e o p e r a c i ó n ( Tr a n s a c c i o n a l e s ) v . A u t o r i z a c i o n e s d e B u r ó c . Va l i d a c i o n e s p e r t i n e n t e s i . D e l a a c t i v i d a d p r i n c i p a l i i . D e l a u b i c a c i ó n i i i . D e l a i d e n t i d a d d e l o s r e s p o n s a b l e s

2 . E s t r u c t u r a c i ó n d e l a p r o p u e s t a a . T i p o s d e p r o d u c t o s b . R e c u r s o s c . F o n d e o s d . Ta s a s e . D e c l a r a c i o n e s d e i m p u e s t o s f . B u r ó d e c r é d i t o g . C o l a t e r a l e s

i . D e f i n i c i ó n i i . T i p o s i i i . A f o r o h . S o l i c i t u d d e i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l p a r a a n á l i s i s i . O p i n i o n e s Té c n i c a s i i . D i c t á m e n e s i . C o t e j o d e d o c u m e n t a c i ó n j . I n f o r m a c i ó n f i n a n c i e r a

3 . A n á l i s i s d e v i a b i l i d a d a . D e f i n i c i ó n d e R i e s g o s b . O p e r a c i ó n c . C o n g r u e n c i a i . P l a z o i i . M o n t o i i i . N e c e s i d a d d . E s t r u c t u r a F i n a n c i e r a i . O b j e t i v o y a n á l i s i s d e l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s i i . L i m i t a c i o n e s i i i . B a l a n c e G e n e r a l y E s t a d o d e r e s u l t a d o s 1 . P r i n c i p a l e s c u e n t a s i v . R a z o n e s f i n a n c i e r a s 1 . Q u i e b r a t é c n i c a 2 . R a z o n e s d e l i q u i d e z 3 . R a z o n e s d e a p a l a n c a m i e n t o 4 . R o t a c i ó n d e A c t i v o s 5 . D e g e s t i ó n d e c o b r o y p a g o 6 . E l e m e n t o s e s t a c i o n a l e s v . A n á l i s i s s e c t o r i a l 1 . M a g n i t u d e s m á s r e l e v a n t e s e n c a d a s e c t o r v i . R e n t a b i l i d a d , a u t o f i n a n c i a m i e n t o y c r e c i m i e n t o 1 . D e s e m p e ñ o e n e l t i e m p o 2 . C a p a c i d a d d e c r e c i m i e n t o e . E x p e r i e n c i a c r e d i t i c i a i . E n e l s i s t e m a 1 . N i v e l e s d e d e u d a h i s t ó r i c o s 2 . P r i n c i p a l c o n s u m o d e l í n e a s 3 . E x p e r i e n c i a d e p a g o 4 . M a t e r i a l i d a d d e l r i e s g o 5 . D i v e r s i f i c a c i ó n d e d e u d a i i . C o n l a i n s t i t u c i ó n 1 . A n á l i s i s d e V i n c u l a c i ó n 2 . C o m p o r t a m i e n t o c r e d i t i c i o i n t e r n o i i i . A s p e c t o s c u a l i t a t i v o s 1 . P e r s p e c t i v a s e c o n ó m i c a s d e l s e c t o r 2 . P o s i c i o n a m i e n t o d e l c l i e n t e e n s u s e c t o r 3 . D i v e r s i f i c a c i ó n d e c l i e n t e s 4 . D i v e r s i f i c a c i ó n d e p r o v e e d o r e s 5 . G o b i e r n o y d i r e c c i ó n i v . C a p a c i d a d d e p a g o 1 . P r o y e c c i ó n d e F l u j o s 2 . N i v e l e s m á x i m o s d e e n d e u d a m i e n t o h i s t ó r i c o 3 . D e t e r m i n a c i ó n d e l í m i t e s ó p t i m o s y m e j o r m e z c l a d e p r o d u c t o s f . R e s e r v a s i . D e f i n i c i ó n i i . C á l c u l o 1 . P r o b a b i l i d a d d e I n c u m p l i m i e n t o ( M a t r i c e s , S c o r e ) 2 . S e v e r i d a d d e l a P é r d i d a 3 . E x p o s i c i ó n a l I n c u m p l i m i e n t o

I I I . D E T E R M I N A C I Ó N D E P R E C I O S P O R R I E S G O Y H E R R A M I E N TA S PA R A L A G E S T I Ó N D E L P O R TA F O L I O .

O b j e t i v o :

D e t e r m i n a r e l u s o d e c a p i t a l e c o n ó m i c o p o r p r o d u c t o y p o r o p e r a c i ó n d e m o d o q u e s e p u e d a o f r e c e r u n p r e c i o d e a c u e r d o a l r i e s g o d e c a d a c a s o . E x a m i n a r e l p r o b l e m a d e “ p r i c i n g ” v a r i a b l e p a r a d e t e r m i n a r l a o f e r t a ó p t i m a e n e l q u e l a c u o t a d e m e r c a d o g a n a d a c o m p e n s e l o s d e s c u e n t o s o f r e c i d o s . C o n o c e r l a s h e r r a m i e n t a s a d e c u a d a s p a r a e l s e g u i m i e n t o r o b u s t o d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l p o r t a f o l i o d e m o d o q u e l a g e s t i ó n s e a s e g u r e s e a o p o r t u n a y s u f i c i e n t e .

6 . R e n t a b i l i d a d t o t a l d e l a o p e r a c i ó n a . C a p i t a l E c o n ó m i c o y C a p i t a l R e g u l a t o r i o b . R e n t a b i l i d a d a j u s t a d a p o r r i e s g o ( R A R O C ) c . N e t P r e s e n t Va l u e P r i c i n g d . Va r i a b l e P r i c i n g & A d v e r s e S e l e c t i o n

7 . S e g u i m i e n t o a . I n f o r m a c i ó n p a r a m o n i t o r e o i . C o m p o r t a m i e n t o i n t e r n o 1 . R e v i s i ó n d e p a g o s i i . C o m p o r t a m i e n t o e x t e r n o 1 . A d q u i s i c i ó n d e d e u d a 2 . A p e t i t o d e c r é d i t o 3 . C o m p o r t a m i e n t o c o n o t r a s i n s t i t u c i o n e s i i i . M o v i m i e n t o s d e l s e c t o r b . H e r r a m i e n t a s e s t a d í s t i c a s i . S c o r e d e c o m p o r t a m i e n t o i i . A n á l i s i s d e c o s e c h a s i i i . M a t r i c e s d e t r a n s i c i ó n i v . R o l l r a t e s y p r o n ó s t i c o s v . A l e r t a s t e m p r a n a s v i . S c o r e d e c o b r a n z a c . E s q u e m a s d e a c c i ó n

I I . U S O D E M O D E L O S E S TA D Í S T I C O S E N L A G E S T I Ó N D E R I E S G O D E C R É D I T O PA R A P Y M E S

O b j e t i v o :

I d e n t i f i c a r l a s v e n t a j a s d e c o n t a r c o n h e r r a m i e n t a s p a r a l a e v a l u a c i ó n p a r a m é t r i c a ( o s e m i p a r a m é t r i c a ) d e l a s s o l i c i t u d e s d e c r é d i t o , a s í c o m o p a r a e l a p o y o d e l s e g u i m i e n t o d e l p o r t a f o l i o ( r e c a l i f i c a c i ó n a c e l e r a d a , m e j o r e s o f e r t a s y a l e r t a s t e m p r a n a s ) .

4 . U s o d e M o d e l o s E s t a d í s t i c o s ( R a t i n g y S c o r i n g ) a . D e f i n i c i ó n b . C o n s t r u c c i ó n i . M e t o d o l o g í a s i i . R e s u l t a d o s i i i . A p l i c a c i ó n c . U s o e i n t e r p r e t a c i ó n d . S e g u i m i e n t o y M a n t e n i m i e n t o

5 . Ta l l e r d e c o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o s a . S e c t o r i z a c i ó n b . M o d e l o s d e o r i g i n a c i ó n c . M o d e l o s d e c o m p o r t a m i e n t o d . A n á l i s i s d e c a s o s p r á c t i c o s

COSTO: $1,300.00 USD(*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, es libre y exenta de cualquier impuesto, comisión y /o retenciones locales)

DURACIÓN: 20 Horas (3 Días, 3 Clases)SEDE: IBI Universidad Bancaria.

Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Méndez, Ciudad de Panamá, Panamá.

REQUERIMIENTOSPara lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico – administrativas contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero.

• Se requiere que traigan una lap top para uso personal

• El material de estudio será entregado en digital

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OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e instituciones establecidas en el extranjeroTransferencia Bancaria en DólaresBANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

2. Opción de Pago en Panamá:

Depósito en cuenta N° 015-021-00069866-003

Del Instituto Bancario Internacional (IBI) en Banco Delta,

Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá.

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com kleon@riskmathics.com

Teléfonos: +52 (55) 5536 4325 y +52 (55) 5638 0907

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