Informe Diario MAE 11-07-12

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  • 1. INFORME DIARIO N 126 / 2012 Mercado Abierto ElectrnicoResumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrnico al: 4590-6600 Mario Angel Digiliomdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martinolmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARION 126 / 2012 Mercado Abierto ElectrnicoResumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012NDICEPGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4- Montos Negociados 4- Grfico de Volumen Negociado Histrico4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIN GENERAL - Grfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones5 - Grfico de Participacin en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociacin 5B - NDICES- ndice MAE - Short 45 - 6- ndice MAE en Dlares 6- ndice de Bonos Soberanos en Pesos7- Credit Default Swaps7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Ttulos Pblicos Nacionales 8- Lebacs en Pesos 9- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TTULOS PBLICOS- Precios de Cierre de Ttulos Pblicos, Variaciones y Montos Negociados11- Evolucin Discount en pesos 11E - LICITACIN BCRA- Resumen de la licitacin de Lebacs y Nobacs 12- Grfico de Estructura de Tasas de Inters 12- Grfico de Proyeccin de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13- Grfico de Montos Negociados en Pases 13- Stock de Pases13- Resumen de Tasas y Volmenes Operados 13 2 3. INFORME DIARION 126 / 2012Mercado Abierto ElectrnicoResumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012NDICE (Cont.)PGINAIV - FOREX - MAE14- Montos Negociados 14- Grfico de Montos Negociados y Precios de Cierre14- Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa15- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada16VI - INDICADORES FINANCIEROS17- Resmenes de otros Mercados 17- Tasas de Ref. Int.17- US Fed Target 17- Tipos de cambio Dlar/Euro, Real/Dlar17- Tipo de cambio Real Bilateral 17- Grfico Precios Oro y Petroleo17- Rendimiento T. Bond 10Y 18- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)18VII - INFORMACIN MONETARIA 19- Coeficiente de Monetizacin - Evolucin 19- Grfico Agregados Monetarios M1 y M219- Evolucin Depsitos del Sector Privado20- Evolucin Prstamos al Sector Privado 20- Variacin Prstamos y Depsitos 21- Historico Badlar Bancos Privados21- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible22 3 4. INFORME DIARION 126 / 2012 Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012I - RESUMEN DE LA JORNADAMONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTALACUMULADO DIARIOMENSUALPASES11.183,31 56.300,32RENTA FIJA284,681.506,85FOREX 187,381.194,31OCT 103,83813,37TOTAL GENERAL NEGOCIADO11.759,20 59.814,84 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTRICO (mill. U$S)170001600012,22 %150001400013000120001100010000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 10000Prom. Jn. 11 Prom. Jul. 11Prom. Ag. 11 Prom. Sp. 11Prom. Oc. 11 Prom. Nv. 11Prom. Dc. 11 Prom. En.12 Prom. Feb.12Prom. Mr 12Prom. Ab. 12 Prom. My. 12Prom. Jn. 12Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-1204-Jul-1205-Jul-1206-Jul-1210-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-1217-Jul-1218-Jul-1219-Jul-1220-Jul-1223-Jul-1224-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12P asesRenta FijaForex OCT 4 5. INFORME DIARIO N 126 / 2012Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012II - RENTA FIJAA - INFORMACIN GENERALMONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)700 -8,10 %6005004003002001000 Prom. Jn. 11Prom. Jul. 11Prom. Ag. 11Prom. Sp. 11Prom. Oc. 11Prom. Nv. 11Prom. Dc. 11 Prom. En.12Prom. Feb.12 Prom. Mr 12Prom. Ab. 12Prom. My. 12 Prom. Jn. 12Prom. Jl. 12 02-Jul-12 03-Jul-12 04-Jul-12 05-Jul-12 06-Jul-12 10-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12 13-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 18-Jul-12 19-Jul-12 20-Jul-12 23-Jul-12 24-Jul-12 25-Jul-12 26-Jul-12 27-Jul-12 30-Jul-12 31-Jul-12 Diario AcumuladoMONTO NEGOCIADOVARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADOVARIACION PRECIOS EN $EN U$S EN $EN U$S EN $EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $220,39-0,52%0,00% 1.127,43-0,63% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S64,28-0,43%0,00% 378,58 0,842,01% 0,00% Total Bonos 284,68- 0,50%0,00%1.506,000,840,98% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversin:4,5403 Participacin MensualEmitido en $ 2,6%Neg $ 0,0%Emitido en U$ SNeg $ 14,3%83,0% Emitido en $Neg U$ SEmitido en U$ SNeg U$ S5 6. INFORME DIARION 126 / 2012 Mercado Abierto ElectrnicoResumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012B - NDICESNDICE MAE - Short 45 - Diario MensualAnualValor de Hoy Var. %Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. % 11-07-12188,09 0,012%187,54 0,294%178,265,511% ndice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100190,0184,0178,0172,0166,0160,0154,0148,0142,0136,0130,0124,0118,0112,0106,0100,030-12-0509-04-0618-07-0626-10-0603-02-0714-05-0722-08-0730-11-0709-03-0817-06-0825-09-0803-01-0913-04-0922-07-0930-10-0907-02-1018-05-1026-08-1004-12-1014-03-1122-06-1130-09-1108-01-1217-04-12NDICE MAE - U$S -Diario MensualAnualValor de HoyVar. %Valo r 29 Jun 12Var. %Valor 30 Dic 11Var. %11-07-1281,891,828%80,29 1,993%96,92 -15,508% ndice MAE28-Abr-00 = 100500450400350300250200150100 50028-04-0025-10-0023-04-0120-10-0118-04-0215-10-0213-04-0310-10-0307-04-0404-10-0402-04-0529-09-0528-03-0624-09-0623-03-0719-09-0717-03-0813-09-0812-03-0908-09-0907-03-1003-09-1002-03-1129-08-1125-02-12en U$S en $6 7. INFORME DIARION 126 / 2012 Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012B - NDICES (Cont.)NDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOSDiarioMensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 29 Jun 12 Var. % Valo r 30 Dic 11Var. %11-07-12287,19 0,728% 286,36 0,292% 262,659,343%ndice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100 315,0 300,0 285,0 270,0 255,0 240,0 225,0 210,0 195,0 180,0 165,0 150,0 135,0 120,0 105,090,075,060,045,0 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12B - CREDIT DEFAULT SWAPSCREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default SwapsFECHAVALOR Evolucin ltimos 12 meses 1700 12-06-121404 1600 13-06-121287 1500 14-06-1212531400 15-06-1212381300 18-06-1212681200 19-06-1212521100 21-06-1212741000basic points 22-06-121325 900 25-06-121347 800 26-06-121346 700600 27-06-121296500 28-06-121315400 29-06-121250300 02-07-121250200 03-07-121147 100 04-07-121107 0 05-07-12113005-07-11 20-07-1104-08-11 19-08-1106-09-11 21-09-1106-10-11 24-10-1108-11-11 23-11-1113-12-11 29-12-1116-01-12 31-01-1215-02-12 06-03-1221-03-12 10-04-1225-04-12 14-05-1230-05-12 14-06-1202-07-12 06-07-121236 10-07-121266 11-07-121234 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentinaFuente : B lo o mberg 7 8. INFORME DIARION 126 / 2012Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE RentaPPV (1) V.R.PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITYDURATIOND.M. ESPECIE EMISION p.a.en aosen % en % en %AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb0,7100,00S/CAE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb1,4100,00104,50 16,08 1,41,3AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb3,0100,00S/CAS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,7 100,00 126,5016,77 1,61,6 TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DERenta PPV (1)V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a.en aos en %en %en %CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer22,5100,00S/CDICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer13,0100,00118,50 14,84 8,27,7DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer13,0100,00S/CNF18P04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer3,0 58,60142,75 10,67 2,82,7NO20P04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer4,5 77,20S/CPARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer19,5100,00 40,75 12,43 13,412,6PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer1,0 29,80S/CPR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer1,7 34,48103,75 7,411,61,6PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer6,6100,00113,00 16,33 5,45,3RS14P30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer1,2 62,50118,10 7,371,21,1TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DERenta PPV (1)V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) MATURITY DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a.en aos en %en %en %AA17D17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,2100,00 106,32565,964,09 4,0AS13D12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,1100,00S/CDIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28%12,3100,00S/CDICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28%12,3100,00S/CDICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28%12,3100,00S/CDIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28%12,3100,00S/CGJ17D *02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2100,00S/CPARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up17,9100,00 42,8386 9,7012,77 12,2PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up17,9100,00S/CRA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,8 12,50S/CRG12D03-Feb-02 03-Ago-12Libor flat 0,1 12,50S/CRO15D03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,9100,00 114,66562,862,92 2,9** Libor proy.(% n.a.) =0,74 Tipo de Cam bio = 4,5403 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 13,2750(1 P ara el clculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizaci n a su valo r co rriente.)(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S(3) En trmino s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el clculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .TTULOS PBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 1086420 02 4 6 810 12 14 16 Duration - en aos - P eso sDo lares P o lin mica (P eso s) Lo gartmica (Do lares) 8 9. INFORME DIARION 126 / 2012 Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Mircoles 11 de Julio de 2012C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos "Rendimiento" Curva Terica de Tasas18,016,014,012,0en % n.a.10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4080 120 160200240280 320 360 400440 480 520 560 600 640 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTOen % anual 14 9,50 21 9,90 2710,00 3510,35 4110,60 4810,80 6210,95 6910,95 7611,20 9011,44 9711,60 111 11,85 125 12,00 (1 Ca