Informe Diario MAE 24-07-13

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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243 Lucia Martino [email protected] Interno 296 Resumen del da MiØrcoles 24 de Julio de 2013 INFORME DIARIO N” 134 / 2013 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrnico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrnico

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Informe Diario MAE 24-07-13

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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

INFORME DIARIO

Nº 134 / 2013

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mercado Abierto Electrónico

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- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico

A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación

B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos

E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs

III - PASES

- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados

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PÁGINA

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I - RESUMEN DE LA JORNADA

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Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

ÍNDICE

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II - RENTA FIJA

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IV - FOREX - MAE

- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex

V - OCT - MAE

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada

VI - INDICADORES FINANCIEROS

- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)

VII - INFORMACIÓN MONETARIA

- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible

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Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

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Mercado Abierto Electrónico

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ÍNDICE (Cont.)

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

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Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

INFORME DIARIONº 134 / 2013

Mercado Abierto Electrónico

I - RESUMEN DE LA JORNADA

TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL

PASES 5.532,28 82.160,21 RENTA FIJA 448,90 7.078,66 FOREX 160,95 3.105,05 OCT 75,20 1.407,56

TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.217,33 93.751,48

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

0

1000

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3000

4000

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Pro

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P ases Rent a Fi j a For ex OCT

-34,80 %

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A - INFORMACIÓN GENERAL

II - RENTA FIJA

Nº 134 / 2013

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

Mercado Abierto Electrónico

INFORME DIARIO

EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 400,75 - -0,09% 0,00% 5.687,85 - 4,21% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 48,15 - 0,24% 0,00% 1.388,58 2,23 17,07% 0,00%Total Bonos 448,90 - -0,06% 0,00% 7.076,43 2,23 6,73% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,4638

Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS

DiarioMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)

0

100

200

300

400

500

600

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800

Pro

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Jn.

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Dic

. 12

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En.

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Feb.

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Mr.

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Abr.

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3Pro

m.

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Pro

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Jul 13

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03-J

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31-J

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37,69 %

Participación Mensual

14,3%

0,0%

2,6%

83,0%

Emitido en $Neg $

Emitido en U$SNeg $

Emitido en $Neg U$S

Emitido en U$SNeg U$S

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Mercado Abierto ElectrónicoNº 134 / 2013

INFORME DIARIO

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %24-07-13 125,26 -1,215% 108,54 15,404% 115,44 8,507%

Diario Mensual Anual

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %24-07-13 212,7595 0,013% 210,6631 0,995% 197,8828 7,518%

Diario Mensual Anual

Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100

100,0108,0116,0124,0132,0140,0148,0156,0164,0172,0180,0188,0196,0204,0212,0220,0

30-1

2-0

509-0

4-0

618-0

7-0

626-1

0-0

603-0

2-0

714-0

5-0

722-0

8-0

730-1

1-0

709-0

3-0

817-0

6-0

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803-0

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913-0

4-0

922-0

7-0

930-1

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203-1

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Índice MAE28-Abr-00 = 100

050

100150200250300350400450500550600650

28-0

4-0

025-1

0-0

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4-0

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402-0

4-0

529-0

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528-0

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8-1

219-0

2-1

3

en U$S en $

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B - CREDIT DEFAULT SWAPS

B - ÍNDICES (Cont.)

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

INFORME DIARIO

Mercado Abierto ElectrónicoNº 134 / 2013

ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %24-07-13 332,9969 -0,184% 327,2571 1,754% 319,4957 4,226%

Diario Mensual Anual

FECHA VALOR

26-06-13 306927-06-13 277928-06-13 264501-07-13 268102-07-13 256803-07-13 277104-07-13 294405-07-13 291008-07-13 292210-07-13 298711-07-13 317812-07-13 299915-07-13 294316-07-13 274617-07-13 265318-07-13 245019-07-13 212622-07-13 226523-07-13 2088

24-07-13 2155

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps

Evolución últimos 12 meses

800

1000

1200

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2

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6-1

3

28-0

6-1

3

16-0

7-1

3

basi

c po

ints

(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina

Fuente : B loomberg

Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100

456585

105125145165185205225245265285305325345365

30-0

9-05

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21-0

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C - RENDIMIENTOS

INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

Nº 134 / 2013

CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %

AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 104,75 22,08 0,5 0,5

AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,2 100,00 S/C

AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,1 83,34 106,35 21,25 1,0 0,9

CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %

CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,4 100,00 S/C

DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 131,90 15,66 7,6 7,1

DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C

NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 51,40 134,20 15,07 2,1 2,1

NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,9 70,60 S/C

PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 43,50 13,30 12,7 11,9

PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 13,60 S/C

PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 24,40 78,50 13,53 1,1 1,1

PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,6 100,00 145,30 16,55 4,3 4,3

RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 S/C

CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %

AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,4 100,00 S/C

AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,1 100,00 S/C

DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C

GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,4 100,00 S/C

PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C

PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C

RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,0 100,00 S/C

Tipo de Cambio = 5,4638 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,3000

(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón

D.M.MATURITY DURATION

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES

DURATION D.M.MATURITY

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS

MATURITY DURATION D.M.

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos

02468

101214161820222426

0 2 4 6 8 10 12 14

Duration- en años -

TIR

EA

- e

n %

Anual

P esos Dol ar es P ol i nómi ca (P esos) Logar ít mi ca (Dol ar es)

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Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual

6 10,5013 11,7520 12,3027 12,8034 12,9042 13,3049 13,5062 14,5569 14,9177 15,0583 15,1090 15,20377 17,45

(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.

LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

39

79

119

159

199

239

279

319

359

399

439

479

Dias al Vto.

en

%

n

.a.

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10

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

Mercado Abierto ElectrónicoNº 134 / 2013

INFORME DIARIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.

BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,75 100,00 106,50 18,04 -0,37

BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,90 100,00 S/C

N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 S/C

N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,07 100,00 S/C

N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 S/C

(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 17,3000

NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR

MATURITY

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L

- en años -

TIR

EA -

en %

Ser ie1 Cur va Teór ica de Tasa

Page 11: Informe Diario MAE 24-07-13

11

Mercado Abierto ElectrónicoNº 134 / 2013

INFORME DIARIO

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 321,72 0,54% 7,87 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 145,30 0,03% 14,83 No Cot ----- ----

BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %

Ro15d Boden 2015 U$S 792,08 0,10% 91,73 No Cot ----- ----

OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %

Aa17d Bonar Vto. 2017 721,00 0,63% 139,36 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto. 2014 104,75 -0 ,05% 143,46 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2013 873,00 0,68% 20,423 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 126,85 0,33% 65,86 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 261,09 -0 ,22% 43,00 No Cot ----- ----

Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %

DICP Discount en $ 131,90 NR -0 ,44% 1,25 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 539,46 NR 0,17% 0,08 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 293,49 NR -1,71% 0,31 No Cot ----- ----PARP Par en $ 43,50 PP -1,09% 0,04 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 70,00 -1,75% 4,33 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 9,61 -0 ,93% 3,76 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 70,04 NR 1,07% 0,71 No Cot ----- ----

Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100

PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación

NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No co tizó.

* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.

M o nto N eg.M ill. $

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. $

M o nto N eg.M ill. $

M o nto N eg.M ill. U$ S

M o nto N eg.M ill. $

Page 12: Informe Diario MAE 24-07-13

12

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

* Cotización a 72 hs. en pesos La banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standard

BODEN 15Evolución últimos 6 meses *

5,30

5,605,90

6,20

6,506,80

7,107,40

7,70

8,008,30

8,60

03-D

ic06

-Dic

11-D

ic14

-Dic

19-D

ic26

-Dic

31-D

ic04

-Ene

09-E

ne14

-Ene

17-E

ne22

-Ene

25-E

ne30

-Ene

05-F

eb08

-Feb

15-F

eb21

-Feb

26-F

eb01

-Mar

06-M

ar11

-Mar

14-M

ar19

-Mar

22-M

ar27

-Mar

05-A

br10

-Abr

15-A

br18

-Abr

23-A

br26

-Abr

02-M

ay07

-May

10-M

ay15

-May

20-M

ay23

-May

28-M

ay31

-May

05-J

un10

-Jun

13-J

un18

-Jun

25-J

un28

-Jun

03-J

ul08

-Jul

12-J

ul17

-Jul

22-J

ul

P r e c i o d e c i e r r e M e d i a mó v i l 9 d í a s B a n d a I n f e r i o r B a n d a Su p e r i o r

DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses

1,14

1,19

1,24

1,29

1,34

1,39

1,44

1,49

1,54

03-D

ic06

-Dic

11-D

ic14

-Dic

19-D

ic26

-Dic

31-D

ic0

4-E

ne0

9-E

ne1

4-E

ne1

7-E

ne2

2-E

ne2

5-E

ne3

0-E

ne05

-Feb

08-F

eb15

-Feb

21-F

eb26

-Feb

01-M

ar06

-Mar

11-M

ar14

-Mar

19-M

ar22

-Mar

27-M

ar0

5-A

br

10-

Ab

r1

5-A

br

18-

Ab

r2

3-A

br

26-

Ab

r0

2-M

ay0

7-M

ay1

0-M

ay1

5-M

ay2

0-M

ay2

3-M

ay2

8-M

ay3

1-M

ay05

-Jun

10-J

un13

-Jun

18-J

un25

-Jun

28-J

un03

-Jul

08-J

ul12

-Jul

17-J

ul22

-Jul

P r e c i o d e c i e r r e M e d i a m ó v i l 9 d í a s B a n d a I n f e r i o r B a n d a S u p e r i o r

Page 13: Informe Diario MAE 24-07-13

13

Mercado Abierto ElectrónicoNº 134 / 2013

INFORME DIARIO

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

F - LICITACIÓN

Licitación del día Martes 23 de Julio de 2013En V$N millones

Lebac Lebac + C ER

LebacUSD *

N o bactasa f ija

N o bac+ C ER

N o bac+ B A D LA R Total

Vencimientos 1.811 0 0 0 0 755 2.566Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 3.733 0 0 0 0 0 3.733Adjudicado 3.528 0 0 0 0 0 3.528

Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 93% 0% 0% 0% 0% 0% 93%Adjudicado / Posturas 95% 0% 0% 0% 0% 0% 95%* solo tramo predeterminado

-755 9621.717 0 0 0 0

Estructura de tasas de interés en Pesos

14,94%

15,36%

15,91%

16,40%

16,82%

17,97%

18,10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 70 91 119 155 196 273 329 378 392 427

Maturity

TNA %

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

en m

illo

nes de $

M onto Li c i tado M onto Of er tado M ont o A dj udi cado Li ci t ac i ón del 23-07-13 (Lebacs $ ) NOB$ B PP

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.200

31/0

7/1

3

14/0

8/1

3

28/0

8/1

3

11/0

9/1

3

25/0

9/1

3

09/1

0/1

3

23/1

0/1

3

06/1

1/1

3

27/1

1/1

3

11/1

2/1

3

26/1

2/1

3

22/0

1/1

4

05/0

2/1

4

05/0

3/1

4

19/0

3/1

4

23/0

4/1

4

07/0

5/1

4

28/0

5/1

4

18/0

6/1

4

02/0

7/1

4

30/0

7/1

4

13/0

8/1

4

27/0

8/1

4

17/0

9/1

4

01/1

0/1

4

17/1

2/1

4

21/0

1/1

5

04/0

2/1

5

LEBAC NOBAC* s/colocaciones.

Page 14: Informe Diario MAE 24-07-13

14

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

III - PASES

Mercado Abierto Electrónico

INFORME DIARIONº 134 / 2013

Stock de pases al día 24-07-2013 - Rueda REPO

VencimientoMonto

-millones de pesos-25-Jul-13 9.017,60 26-Jul-13 434,60 Total hoy 11.101,60 29-Jul-13 404,30 30-Jul-13 1.105,20 Total Ayer 13.239,90 31-Jul-13 139,90

Diferencia -2.138,30

Var. % -16,15%

en adelante -

TOTAL 11.101,60

Operaciones de pases - Rueda REPO

Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 11,00% 9,00% 14,00% 9,00% 10,45% 7282,90 1897 DIAS 12,00% 11,50% 12,00% 11,50% 11,98% 933,00 814 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-

Cantidad deOper.

T A S A O P E R A D A ( % N.A. )

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Pro

m.

Jn.

12

Pro

m.

Jl.

12

Pro

m.

Ag.

12

Pro

m.

Sp.

12

Pro

m.

Oct

. 12

Pro

m.

Nv.

12

Pro

m.

Dic

. 12

Pro

m.

En.

13

Pro

m.

Feb.

13

Pro

m.

Mr.

13

Pro

m.

Abr.

13

Pro

m.

My 1

3Pro

m.

Jn 1

3

Pro

m.

Jul 13

01-J

ul-

13

02-J

ul-

13

03-J

ul-

13

04-J

ul-

13

05-J

ul-

13

08-J

ul-

13

10-J

ul-

13

11-J

ul-

13

12-J

ul-

13

15-J

ul-

13

16-J

ul-

13

17-J

ul-

13

18-J

ul-

13

19-J

ul-

13

22-J

ul-

13

23-J

ul-

13

24-J

ul-

13

25-J

ul-

13

26-J

ul-

13

29-J

ul-

13

30-J

ul-

13

31-J

ul-

13

-38,63 %

Page 15: Informe Diario MAE 24-07-13

15

Nº 134 / 2013

IV - FOREX - MAE

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

Mercado Abierto Electrónico

INFORME DIARIO

Evolución de posturas y precios negociados

11:00 5,4615 5,463012:00 5,4646 5,464213:00 5,4635 5,464114:00 5,4635 5,463915:00 5,4635 5,4640

PROMEDIOBID/OFFER

PROM. POND.NEGOCIADO

DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o ta l Julio Total 2013160,95 3.105,05 22.239,56 0,00 152,02 1.173,41

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

Cierre Forex: 5,4638Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)

4,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,2505,3005,3505,4005,4505,500

Pro

m.

Jn.

12

Pro

m.

Jl.

12

Pro

m.

Ag.

12

Pro

m.

Sp.

12

Pro

m.

Oct

. 12

Pro

m.

Nv.

12

Pro

m.

Dic

. 12

Pro

m.

En.

13

Pro

m.

Feb.

13

Pro

m.

Mr.

13

Pro

m.

Abr.

13

Pro

m.

My 1

3Pro

m.

Jun 1

3

Pro

m.

Jul 13

01-J

ul-

13

02-J

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13

03-J

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13

04-J

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05-J

ul-

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08-J

ul-

13

10-J

ul-

13

11-J

ul-

13

12-J

ul-

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15-J

ul-

13

16-J

ul-

13

17-J

ul-

13

18-J

ul-

13

19-J

ul-

13

22-J

ul-

13

23-J

ul-

13

24-J

ul-

13

25-J

ul-

13

26-J

ul-

13

29-J

ul-

13

30-J

ul-

13

31-J

ul-

13

0

50

100

150

200

250

300

350

V OLUM E N CI E RRE

28,41 %

Indicador Forex

5,4590

5,4600

5,4610

5,4620

5,4630

5,4640

5,4650

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

PROMEDIOBID/ OFFER

PROM. POND.NEGOCIADO

Page 16: Informe Diario MAE 24-07-13

16

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

V - OCT - MAE

OCT DÓLARVencimiento

Monto Neg.(Dólares)

Preciode Cierre

Tasa implícitac/ cierre Forex

Tasa implícitac/ Ref. 3500

31-Jul-13 11.000.000 5,4880 23,09% 23,09%30-Ago-13 7.500.000 5,5657 18,40% 18,40%30-Sep-13 24.700.000 5,6705 20,31% 20,31%31-Oct-13 20.000.000 5,7456 19,02% 19,02%29-Nov-13 - 5,8312 19,17% 19,17%31-Dic-13 - 6,0265 23,49% 23,49%31-Ene-14 - 6,0862 21,77% 21,77%28-Feb-14 12.000.000 6,1809 21,87% 21,87%

Total 75.200.000

Montos negociados en U$S

MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 2.652.800.000 JULIO 2013 ACUM. 1.381.800.000

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

0

100

200

300

400

500

Pro

m.

Jn.

12

Pro

m.

Jl.

12

Pro

m.

Ag.

12

Pro

m.

Sp.

12

Pro

m.

Oct

. 12

Pro

m.

Nv.

12

Pro

m.

Dic

. 12

Pro

m.

En.

13

Pro

m.

Feb.

13

Pro

m.

Ma.

13

Pro

m.

Abr.

13

Pro

m.

Mayo

Pro

m.

Jun 1

3

Pro

m.

Jul 13

01-J

ul-

13

02-J

ul-

13

03-J

ul-

13

04-J

ul-

13

05-J

ul-

13

08-J

ul-

13

10-J

ul-

13

11-J

ul-

13

12-J

ul-

13

15-J

ul-

13

16-J

ul-

13

17-J

ul-

13

18-J

ul-

13

19-J

ul-

13

22-J

ul-

13

23-J

ul-

13

24-J

ul-

13

25-J

ul-

13

26-J

ul-

13

29-J

ul-

13

30-J

ul-

13

31-J

ul-

13

DÓLAR CER BADLAR

-14,20 %

FUTUROS DE DIVISA (U$S)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Jul-

13

Ag

o-13

Se

p-13

Oct

-13

Nov

-13

Dic

-13

En

e-14

Fe

b-14

VENCIMIENTOS

TASA

S IM

PLIC

ITA

S %

n.a

.

Page 17: Informe Diario MAE 24-07-13

17

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

V - OCT - MAE

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

OCT BADLAR PRIVADA

VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST

en contratos (*) en contratos (*)

31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,1836 S/Op. 0 0 10

30-08-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,7605 S/Op. 0 0 2800

31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,9529 S/Op. 0 0 240

0 0 3.050

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-

VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )

APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.

Montos negociados en millones de $JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO 2013 110,0JUNIO 80,0JULIIO ACUM. 2013 140,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

3 1- Jul- 13 3 0 - A go- 13 3 1- Oct - 13

en

% n

.a.

T a sas de c i er r e T as as Spot i mpl íc i t as

OCT BADLAR PRIVADATasas del 24/07/2013

Page 18: Informe Diario MAE 24-07-13

18

VI - INDICADORES FINANCIEROS

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

HOY ANTERIOR 28-06-13 MERCADOS INDICE VARIACION

ORO 1.321,60 1.348,26 -1,98 % 1234,57 7,05 % MERVAL 3.463,48 0,04%PETROLEO 104,62 106,53 -1,79 % 96,41 8,52 % BVPA 48.374,23 -0,91%CRB SPOT 287,74 290,65 -1,00 % 275,62 4,40 % DJI 15.542,24 -0,16%BT2Y 0,35 0,31 4,00 bp 0,36 -1,00 bp DAX 8.379,11 0,78%BT5Y 1,37 1,31 6,00 bp 1,39 -2,00 bp FTSE 6.620,43 0,35%BT10Y 2,58 2,50 8,00 bp 2,49 9,00 bp IBEX35 8.192,50 1,47%BT30Y 3,64 3,58 6,00 bp 3,50 14,00 bp

LIBOR 180 0,40 0,40 0,00 bp 0,41 -1,69 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs

VARIACIÓN VARIACIÓN

al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES

18-03-08 3,00 24-07-13 1,3201 2,2505

29-04-08 2,25 -75 bp

07-10-08 2,00 -25 bp

28-10-08 1,50 -50 bp

15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)

24-07-13 0,25 -75 bp 28-Jun-13 5,3852 2,1350

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET

VALOR HOY ORO 1321,6 PETROLEO 104,62

EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100

4070

100130160190220250280310340370400

ACTUAL ANTERIOR

BCE 0,50 0,75

BoE 0,50 1,00

BoJ 0 - 0,10 0,10

Selic 8,50 8,00

TASAS DE REF. INTERNACIONALES

ENTIDADen % n.a.

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

Dic

-01

Abr-

02

Ago-0

2D

ic-0

2Abr-

03

Ago-0

3D

ic-0

3Abr-

04

Ago-0

4D

ic-0

4Abr-

05

Ago-0

5D

ic-0

5Abr-

06

Ago-0

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ic-0

6Abr-

07

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ic-0

7Abr-

08

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8Abr-

09

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9Abr-

10

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0Abr-

11

Ago-1

1D

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1Abr-

12

Ago-1

2D

ic-1

2Abr-

13

Nominal Real Bi later al (Dic01=1)

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

07-0

6-1

3

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22-0

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3

24-0

7-1

3

TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

07-0

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3

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25-0

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3

27-0

6-1

3

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3

03-0

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3

05-0

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3

10-0

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3

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3

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22-0

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3

24-0

7-1

3

Page 19: Informe Diario MAE 24-07-13

TED Spread (*)

19

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

FECHA RENDIMIENTO

26-06-13 2,5427-06-13 2,4728-06-13 2,4901-07-13 2,4802-07-13 2,4703-07-13 2,5004-07-13 2,5005-07-13 2,7408-07-13 2,6410-07-13 2,6211-07-13 2,5712-07-13 2,5815-07-13 2,5416-07-13 2,5317-07-13 2,4918-07-13 2,5319-07-13 2,4822-07-13 2,4823-07-13 2,50

24-07-13 2,58

T. Bond 10Y ( *)

Rendimiento T. BOND 10Y

1,55

1,75

1,95

2,15

2,35

2,55

2,75

26-0

6-1

3

27-0

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3

28-0

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3

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3

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3

22-0

7-1

3

23-0

7-1

3

24-0

7-1

3

( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.

TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)

2007 - 2013

0255075

100125150175200225250275300325350375400425450475

02/0

1/0

720/0

2/0

712/0

4/0

704/0

6/0

723/0

7/0

711/0

9/0

730/1

0/0

718/1

2/0

708/0

2/0

801/0

4/0

821/0

5/0

811/0

7/0

801/0

9/0

821/1

0/0

811/1

2/0

802/0

2/0

923/0

3/0

918/0

5/0

908/0

7/0

931/0

8/0

920/1

0/0

910/1

2/0

901/0

2/1

022/0

3/1

013/0

5/1

006/0

7/1

026/0

8/1

015/1

0/1

007/1

2/1

028/0

1/1

122/0

3/1

116/0

5/1

106/0

7/1

125/0

8/1

114/1

0/1

105/1

2/1

127/0

1/1

221/0

3/1

216/0

5/1

206/0

7/1

228/0

8/1

218/1

0/1

210/1

2/1

201/0

2/1

327/0

3/1

322/0

5/1

315/0

7/1

3

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TED S pr e a d

Page 20: Informe Diario MAE 24-07-13

20

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

VII - INFORMACIÓN MONETARIA

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.

Coeficiente de Monetización - Evolución

M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes

Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%

Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%

Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%

Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%

Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%

Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%

Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%

Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%

Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%

Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%

Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%

Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%

M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)

M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)

en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo

M1 y M2 (en pesos)Evolución

50.00075.000

100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000500.000

En

e-0

5

Ab

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5Ju

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5

Oct

-05

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3

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3

mill

ones

de

pes

os

M2 M1 3 per . media móvil (M2) 3 per . media móvil (M1)

Page 21: Informe Diario MAE 24-07-13

21

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000420.000

Ene-0

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al)

Ct a. c t e . Caj a de ahor r o P l az o f i j o ( i nc . A j . ) Ot r os Canj eados por boden Cedr os ( + cer )

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos

-20.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000

Ene-0

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06

Jul-

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Oct

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09

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12

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12

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Comer c i a l es Consumo Hi pot ecar i os P r endar i os Ot r os

Page 22: Informe Diario MAE 24-07-13

22

VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

Variación Préstamos y Depósitos en %:

Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado

May-13 3,11% 2,54%

Dic-12 12,89% 13,95%

Jun-12 35,60% 40,89%

Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.

Jun-13

Media 15,5795Mediana 15,2500Moda 15,1875Desviación estándar 0,8573Rango 3,7500Mínimo 13,9375Máximo 17,6875Coef. de Var. 5,50%Cantidad de observaciones 132

BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013

Variación diaria (promedio) 0,0016Desvío estándar 0,0196

Volatilidad anualizada 31,15%

(*) Ultimas 21 observaciones

BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)

BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

12,50

13,50

14,50

15,50

16,50

17,50

18,50

19,50

20,50

21,50

22,50

23,50

24,50

25,50

26,50

02-0

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1

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n.a

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BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per . media móvi l (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)

Page 23: Informe Diario MAE 24-07-13

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Resumen del día Miércoles 24 de Julio de 2013

VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)

Nº 134 / 2013INFORME DIARIO

Mercado Abierto Electrónico

VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 12/07/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)

CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas

a b c a-b a/b a-c a/c

Base Monetaria 327.229 325.255 315.301 1.974 0,61% 11.928 3,78%

Circ. Monetaria 252.932 252.485 238.761 447 0,18% 14.171 5,94% en el público 228.555 228.133 215.447 422 0,18% 13.108 6,08% en Ent. Fin. 24.377 24.352 23.314 25 0,10% 1.063 4,56% Cta. Cte. E.F. en BCRA 74.297 72.770 76.540 1.527 2,10% -2.243 -2,93%

Pases Pasivos 6.192 7.250 8.402 -1.058 -14,59% -2.210 -26,30%

Depósitos en Pesos 590.253 587.954 582.426 2.299 0,39% 7.827 1,34%

Del Sector Privado (*) 431.841 444.601 417.512 -12.760 -2,87% 14.329 3,43%

A la vista 222.412 235.271 210.487 -12.859 -5,47% 11.925 5,67%

A plazo 194.200 194.073 192.139 127 0,07% 2.061 1,07%

Del Sector Público (*) 158.412 143.353 164.914 15.059 10,50% -6.502 -3,94%

A la vista 62.196 50.733 63.337 11.463 22,59% -1.141 -1,80%

A plazo 87.127 85.073 92.346 2.054 2,41% -5.219 -5,65%

Depósitos en u$s 8.307 8.337 8.328 -30 -0,36% -21 -0,25%

Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.168 8.101 7.977 67 0,83% 191 2,39%Efectivo en E.F. en U$S 545 512 536 33 6,45% 9 1,68%

Préstamos al Sector Privado En $ 396.052 395.868 384.593 184 0,05% 11.459 2,98% En U$S 4.729 4.870 4.978 -141 -2,90% -249 -5,00%

(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal

Variaciones semanales Variaciones mensuales

BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)

90.000

110.000

130.000

150.000

170.000

190.000

210.000

230.000

250.000

270.000

290.000

310.000

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ro 2

009

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zo

May

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Sept

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Nov

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010

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