I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMETRÍA...

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I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

ECONOMETRÍA FINANCIERA

Inicio: 12 Octubre 2020 Modalidad: Virtual


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I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

ECONOMETRÍA FINANCIERA

Estudios Econométricos S.A.C. y Colegio Profesional de Economistas de Piura, le

invita a participar en el “I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

ECONOMETRÍA FINANCIERA”.

La Econometría Financiera es la ciencia que modela y predice variables financieras y

su reciente crecimiento obedece a tres causas principales: (i) Lo complejo del sistema

financiero y la búsqueda de beneficios con el uso de tecnologías financieras, (ii) los

avances en la modelación de los mercados financieros y (iii) los avances en la tecnología

computacional y el manejo de grandes bases de datos.

Es por ello, que Estudios Econométricos S.A.C. viene fomentando intensamente la

actividad académica a través de diversas iniciativas que permitan ampliar el desarrollo

integral de los alumnos, egresados y profesionales, es por esta razón que se ha dado como

iniciativa la apertura del “I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

ECONOMETRÍA FINANCIERA”.

El programa ofrece 5 módulos que ponen énfasis en algunos desarrollos recientes con

implicancias prácticas para el análisis de la data financiera, formulación del modelo

econométrico y realizar proyecciones utilizando los programas econométricos Stata 15,

EViews 10 y R.

2.1. Objetivo general

Brindar a los participantes las herramientas econométricas y computacionales para la

elaboración de modelos financieros relacionados con el mercado de capitales.

2.2. Objetivos específicos

❖ Manejar la econometría financiera de forma sólida y rigurosa.

❖ Conocer los diversos modelos de econometría financiera aplicados en el mercado

de capitales.

❖ Realizar proyecciones para evaluar los resultados esperados de la inversión en los

diversos activos financieros.

2.OBJETIVO

1.PRESENTACIÓN


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La metodología de este Programa es 100% virtual a través de una plataforma virtual

ESECO, en la que comprende la participación activa de los estudiantes a través del

desarrollo de clases virtuales, foros, cuestionarios y trabajo final. Así mismo, las clases

virtuales se desarrollarán a través de la plataforma ZOOM. En cuanto, a las clases

virtuales, serán los días Martes de 7:00 pm a 10:00 pm. Luego terminada la clase,

quedará grabada en el aula virtual ESECO, para que el participante lo pueda ver y resolver

las aplicaciones. Por último, se utilizarán los programas econométricos Stata 15, EViews

10 y R para el desarrollo de los casos.

➢ Presentación de sílabo.

➢ Guía: Descargar e instalar los programas econométricos Stata 15, EViews 10 y R.

MÓDULO 1:

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA FINANCIERA

(Del 12 al 25 de octubre del 2020: 56 HORAS)

Foro 1. Importancia de la econometría financiera

(Del 12 al 25 de octubre del 2020) (20 horas)

1. NATURALEZA DE LA ECONOMETRÍA Y TRATAMIENTO

DESCRIPTIVO DE LAS SERIES ECONÓMICAS FINANCIERAS

1.1.Qué es la econometría 1.2. Etapas en el análisis econométrico empírico. 1.3. La estructura de los datos económicos y datos financieros. 1.4. Causalidad y la noción de Ceteris paribus en el análisis econométrico. 1.5. Análisis gráfico de datos financieros: Bonos, acciones, tipo de cambio, riesgo

país, tasa de interés de política monetaria, tasas activas, tasas pasivas, índice

general BVL, etc. 1.6. Análisis mediante estadísticos descriptivos 1.7.Correlación: Morosidad y rentabilidad del sistema financiero peruano 1.8.Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas).

3. METODOLOGÍA

4. BLOQUE TEMÁTICO

Presentación del programa: Lunes 12 de octubre 2020: 9:00 pm - 9:30 pm

1° clase virtual: Martes 13 de octubre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.


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2. MODELOS ECONOMÉTRICOS

2.1.El modelo simple. Introducción a las relaciones económicas y financieras

Caso 1: La morosidad y la rentabilidad de los bancos en Perú.

2.2. El modelo múltiple. Estimación de relaciones económicas y financieras

Caso 2: Determinantes de la demanda de crédito bancario privado en el Perú.

2.3. Evaluación financiera, estadística y econométrica de la estimación

econométrica.

2.4. Cuestionario 1 (Del 21 al 25 de octubre del 2020) (6 horas)

2.5. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas)

MÓDULO 2:

MODELOS UNIVARIANTES PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS

(Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020: 56 HORAS)

Foro 2. Importancia de los modelos univariantes para series temporales financieras.

(Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020) (20 horas)

1. MODELOS ARIMA 1.1. Introducción.

1.2. Desestacionalización de series de tiempo

1.3. Estructura de los modelos ARIMA

1.4. Aplicaciones:

Caso 1: Estimación y predicción del tipo de cambio nominal del Perú

Caso 2: Estimación y predicción del Índice General de la Bolsa de Valores de

Lima (IGBVL).


2. MODELOS SARIMA 2.1. Introducción. 2.2. Estructura de los modelos SARIMA

2.3. Aplicaciones:

Caso 1: Estimación y predicción de Bonos de Entidades Financieras del Perú. Caso 2: Estimación y predicción de la tasa de interés activa promedio de las empresas

bancarias en moneda nacional del Perú.

2.4. Cuestionario 2 (Del 4 al 8 de noviembre del 2020) (6 horas).




4° clase virtual: Martes 3 de noviembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.


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MÓDULO 3:

MODELOS MULTIVARIADOS PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS

(Del 9 al 22 de noviembre del 2020: 56 HORAS)

Foro 3. Importancia de los modelos multivariados para series temporales

financieras.

(Del 9 al 22 de noviembre del 2020) (20 horas)

1. MODELOS VAR

1.1.Introducción.

1.2. Clasificación de los Modelos VAR

1.3. Aplicaciones:

Caso 1: Impacto de la política monetaria en la demanda del crédito peruano.

Caso 2: Impacto de la morosidad en las variables financieras del sistema bancario

peruano.


2. MODELOS VEC

2.1. Introducción.

2.2. Univariados o Engle – Granger

2.3. Multivariados o Johansen

2.4. Aplicaciones:

Caso 1: Determinantes del crédito en moneda nacional en el Perú.

2.5.Cuestionario 3 (Del 18 al 22 de noviembre del 2020) (6 horas).

2.6. Asesoría y seguimiento del alumno de manera virtual (12 horas).

MÓDULO 4: MODELOS DE VOLATILIDAD (Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020: 56 HORAS)

Foro 6. Importancia de los modelos de volatilidad financiera.

(Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020) (20 horas)

1. MODELOS ARCH – GARCH

1.1.Introducción

1.2. Estructura ARCH – GARCH

1.3. Aplicaciones:

Caso 1: Estimación y predicción del Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de

Lima (IGBVL).






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2. MODELOS TARCH - EGARCH

2.1.Introducción.

2.2. Estructura TARCH – EGARCH

2.3. Aplicaciones:

Caso 1: Estimación y predicción al precio de cierre en la Bolsa de Valores de

Lima.

2.4. Cuestionario 4 (Del 2 al 6 de diciembre del 2020) (6 horas).


MÓDULO 5:

DATOS DE PANEL

(Del 7 al 22 de diciembre del 2020: 76 HORAS)

Foro 5. Importancia de los modelos de panel en el mercado de capitales.

(Del 7 al 20 de diciembre del 2020) (20 horas)

1. INTRODUCCIÓN A DATOS DE PANEL

1.1.Conceptos básicos.

1.2. Estructura del modelo econométrico datos de panel.

1.3. Ventajas y desventajas de los Modelos de Datos de Panel

1.4. ¿Cuándo utilizar datos de panel?

2. MODELOS ESTÁTICOS

2.1. Modelo de efectos fijos.

2.2. Modelo de efectos aleatorios.

2.3. Elección del método: ¿Efectos fijos o efectos aleatorios?

2.4. Aplicaciones:

Caso 1: La morosidad y la rentabilidad de los bancos en Perú.

2.5.Cuestionario 5 (Del 9 al 13 de diciembre del 2020) (6 horas).


2.7. EXAMEN FINAL (Del 14 al 20 de diciembre del 2020) (6 horas)

TRABAJO FINAL (17 HORAS)

▪ El trabajo final consiste en presentar un reporte econométrico orientado a los

temas financieros ya sea a nivel nacional e internacional.

▪ Entrega del reporte econométrico: Del 18 al 22 de diciembre del 2020.

▪ Sustentación del reporte econométrico: Martes 22 de diciembre del 2020 a las

7:00 pm hasta las 10:00 pm.

8° clase virtual: Martes 1 de diciembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.

9° clase virtual: Martes 8 de diciembre del 2020: De 7:00 pm hasta 10:00 pm.


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El programa de especialización en econometría financiera está dirigido a estudiantes y

profesionales de las carreras de ingeniería, economía, estadística, finanzas y

administración que se dediquen o busquen especializarse en análisis y modelamiento de

datos financieros en el mercado de capitales.

❖ Magíster en Economía con especialización en Economía Matemática por la

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

❖ Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

❖ Especialista de Modelos Estadísticos en Scotiabank.

❖ Docente principal en Diplomado de Econometría de la Universidad Nacional de

Ingeniería.

❖ Magíster en Investigación y Docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo

(UNPRG). ❖ Es Economista y Bachiller en Economía por la UNPRG. ❖ Especialista en Econometría Aplicada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). ❖ Ha cursado el curso de Actualización para Profesores de Economía 2017 del Banco Central

de Reserva del Perú (BCRP). ❖ Pertenece y habilitado por el Colegio Profesional de Economistas de Piura. ❖ Es investigador y pertenece al Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA).

5. DIRIGIDO

6. ESPECIALISTAS


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Tabla 1

Costo del programa

Descripción Inversión En soles Costo (S/)

▪ Público General S/ 600

▪ Miembros del colegio Profesional de

Economistas de Piura

S/ 500

▪ Estudiantes de Pregrado S/ 400

En dólares Costo (US$) ▪ Público General 171

▪ Estudiantes de Pregrado 114 Fuente: Estudios Econométricos S.A.C., 2020.

El abono debe ser realizado únicamente a través de BCP soles o BBVV dólares:

Para realizar la inscripción, el participante debe enviar al correo:

[email protected]

Los siguientes documentos:

1. voucher de pago escaneado.

2. Ficha de matrícula.

7. INVERSIÓN ECONÓMICA

8.INSCRIPCIÓN


mailto:[email protected]

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La calificación del I Programa de Especialización en Econometría Financiera virtual

consiste en el promedio ponderado de:

Tabla 2

Sistema de evaluación

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA FINANCIERA

N° Actividad Evaluada Sigla Peso Nota Fechas de evaluación

1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 12 al 25 de octubre del 2020

2 Foro F 40% 8 Del 12 al 25 de octubre del 2020

3 Cuestionario C 50% 10 Del 21 al 25 de octubre del 2020

Promedio 1 100% 20

MÓDULO 2: MODELOS UNIVARIANTES PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS


1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020

2 Foro F 40% 8 Del 26 de octubre al 8 de noviembre del 2020

3 Cuestionario C 50% 10 Del 4 al 8 de noviembre del 2020

Promedio 2 100% 20

MÓDULO 3: MODELOS MULTIVARIADOS PARA SERIES TEMPORALES FINANCIERAS


1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 9 al 22 de noviembre del 2020

2 Foro F 40% 8 Del 9 al 22 de noviembre del 2020

3 Cuestionario C 50% 10 Del 18 al 22 de noviembre del 2020

Promedio 3 100% 20

MÓDULO 4: MODELOS DE VOLATILIDAD


1 Asistencia y puntualidad AP 10% 2 Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020

2 Foro F 40% 8 Del 23 de noviembre al 6 de diciembre del 2020

3 Cuestionario C 50% 10 Del 2 al 6 de diciembre del 2020

Promedio 4 100% 20

MÓDULO 5: DATOS DE PANEL


1 Asistencia y puntualidad AP 5% 1 Del 7 al 22 de diciembre del 2020

2 Foro F 15% 3 Del 7 al 20 de diciembre del 2020

3 Cuestionario C 20% 4 Del 9 al 13 de diciembre del 2020

4 Examen Final EF 30% 6 Del 14 al 20 de diciembre del 2020

5 Trabajo Final TF 30% 6 22 de diciembre del 2020

Promedio 5 100% 20

Promedio Final = (Promedio 1+ Promedio 2 + Promedio 3 + Promedio 4+Promedio 5) /5

Fuente: Estudios Econométricos S.A.C., 2020.

9 . E VA LU A CI ÓN


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A continuación, en la Tabla 3 se presenta la distribución de las 300 horas académicas.

Tabla 3

Distribución de horas académicas

N° MÓDULO CLASES

VIRTUALES FORO CUESTIONARIO EXAMEN

FINAL ASESORÍA TRABAJO

FINAL SUBTOTAL

1

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA FINANCIERA 6 20 6 24 56

2

MODELOS UNIVARIANTES PARA SERIES TEMPORLES FINANCIERAS 6 20 6 24 56

3

MODELOS MULTIVARIADOS PARA SERIES TEMPORLES FINANCIERAS 6 20 6 24 56

4 MODELOS DE VOLATILIDAD 6 20 6 24 56

5 DATOS DE PANEL 3 20 6 6 24 17 76

TOTAL DE HORAS 300

Fuente: Estudios Econométricos S.A.C., 2020.

La certificación estará respaldada y firmada por el Colegio Profesional de

Economistas de Piura y Estudios Econométricos S.A.C. Por otro lado, la

certificación lo obtiene el estudiante que alcanza un promedio final aprobatorio

mínimo once (11). El certificado es digital, se emite por un total de 300 horas

académicas. Para obtener el diploma del I Programa de Especialización en

Econometría Financiera, el alumno ingresa al sitio web de

http://estudioseconometricos.com.pe/, luego se ubica en CERTIFICADO e ingresa

su número de identidad o DNI y descarga su diploma.

❖ Inicio: 12 de Octubre del 2020

❖ Fin: 22 de Diciembre del 2020

1 0 . C ER TI FI CA D O

11. DURACIÓN



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El “I PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMETRÍA

FINANCIERA”, se cierra en el aula virtual ESECO el día Jueves 31 de diciembre del

2020.

Estudios Econométricos SAC Celular: 945 559 234

WhatsApp: +51 945 559 234

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Calle Torres Paz N° 280 - Segundo Piso - Oficina N° 209

Distrito: Chiclayo

Provincia: Chiclayo

Departamento: Lambayeque

País: Perú

Sitio web: http://estudioseconometricos.com.pe/

12.CIERRE DEL DIPLOMADO

13.INFORMACIÓN ADICIONAL


mailto:[email protected]


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