Guía de usuariopublic.dhe.ibm.com/software/.../7.2.0/op_capmod_ug.pdf · banco en ocho líneas de...

IBM OpenPages Capital Modelingversión 7.2.0

Guía de usuario

IBM

NotaAntes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información de “Avisos” en la página 33.

Información de producto

Este documento es para IBM OpenPages Capital Modeling versión 7.2.0 y también puede ser de aplicación parareleases subsiguientes.

Materiales bajo licencia - Propiedad de IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 1994, 2015.

US Government Users Restricted Rights – El uso, la duplicación o la revelación están restringidos por el ContratoGSA ADP Schedule con IBM Corp.

Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. v

Capítulo 1. Novedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1Características nuevas de la versión 7.2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1Características modificadas de la versión 7.2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Capítulo 2. Visión general de IBM OpenPages Capital Modeling. . . . . . . . . . .. 3Inicio de la aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3Enfoque de indicador base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

Cálculo del capital de riesgo operativo para el enfoque de indicador básico . . . . . . . . . . . .. 4Enfoque estandarizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

Cálculo del capital de riesgo operativo para los enfoques Estandarizado o Alternativo. . . . . . . . .. 5Enfoque de medida avanzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

Análisis y exploración de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7Carga y edición de la selección de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7La pestaña Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8Uso de la barra de herramientas Opciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11Filtrado y consulta de los datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13Informes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13

Capítulo 3. Modelos de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15Capital en riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15

Requisitos de memoria para los modelos de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15Selección de datos para un modelo único . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16Distribución de frecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16

Capítulo 4. Distribución de gravedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19Entrada por parámetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19Selección de datos para ajuste de curva para datos de pérdida . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19Selección de datos para ajuste de curva para datos de escenario . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22Introducción de detalles de cobertura de seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23Cómo añadir un informe de comparación de modelo único . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23

Capítulo 5. Distribución de pérdidas agregadas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25Simulaciones Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

Definición de valores opcionales para simulaciones Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . .. 26Simulación Monte Carlo para el modelo de caso de ejemplo y distribución de pérdidas . . . . . . . .. 26Simulación Monte Carlo para el modelo de simulación de convolución . . . . . . . . . . . . .. 26

Generación de un gráfico de cálculo y distribución de pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26Modelos correlacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27

Selección de modelos únicos para combinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27Selección de los parámetros de correlación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28Asignación de capital de riesgo operativo a unidades de negocio . . . . . . . . . . . . . . .. 29

Modelos únicos y correlacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30Guardar un modelo único o correlacionado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30Recuperación de un modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31Supresión de un modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33

Índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37

iii

iv IBM OpenPages Capital Modeling versión 7.2.0: Guía de usuario

Introducción

Puede utilizar IBM® OpenPages Capital Modeling para desarrollar estimaciones decapital realistas que reflejen con precisión la exposición del riesgo operativo de sunegocio.

Público al que va dirigido

La Guía de usuario de IBM OpenPages Capital Modeling está pensada para aquellosque quiera entender y utilizar los objetos de OpenPages Capital Modeling paradesarrollar estimaciones realistas de capital. La Guía de instalación de IBM OpenPagesCapital Modeling está pensada para los usuarios que tiene que instalar la aplicaciónOpenPages Capital Modeling.

Búsqueda de información

Para buscar documentación de productos en la web, incluida toda ladocumentación traducida, acceda al Knowledge Center de IBM(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Funciones de accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen una discapacidadfísica, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos detecnología de la información. La documentación de OpenPages Capital Modelingtiene funciones de accesibilidad. Los documentos PDF son complementarios y noincluyen funciones de accesibilidad.

Declaraciones para el futuro

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Es posibleque se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Perono debe entenderse que estos vayan a estar disponibles en un futuro. Estasreferencias no constituyen un compromiso, promesa ni obligación legal queimplique la entrega de ningún tipo de material, código o funcionalidad. Eldesarrollo, entrega y comercialización de las características son aspectos quequedan a la entera discreción de IBM.

v

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

vi IBM OpenPages Capital Modeling versión 7.2.0: Guía de usuario

Capítulo 1. Novedades

Las características nuevas y las modificadas afectan a la instalación y al uso deIBM OpenPages Capital Modeling. Utilice esta información para que le ayude aplanificar las estrategias de actualización y despliegue y los requisitos deformación para los usuarios.

Para obtener información acerca de todas las características nuevas de este release,consulte IBM OpenPages GRC Platform New Features Guide.

Características nuevas de la versión 7.2.0

Las características nuevas afectan a la instalación y la configuración de IBMOpenPages Capital Modeling.

Informes nuevos

Esta versión contiene prestaciones de creación de informes actualizadas paraanalizar los datos de pérdida y los modelos únicos.

Distribuciones desplazadas

Al seleccionar datos para ajustar la curva de los datos de pérdida, puede creardistribuciones desplazadas. La puntos de gravedad perdidos se desplazanautomáticamente de forma que el punto de gravedad más bajo empieza por cero.

Diagramas de dispersión

Al seleccionar los parámetros de correlación para sus modelos, puede visualizar undiagrama de dispersión que describa la relación entre los modelos. Para visualizarun diagrama de dispersión, pulse con el botón derecho del ratón sobre una celdade la matriz y pulse Trazar diagrama de dispersión.

Características modificadas de la versión 7.2.0Los siguientes temas describen las características que se han modificado desde elúltimo release de IBM OpenPages Capital Modeling.

Los requisitos previos se han actualizadov Plataforma GRC en IBM OpenPagesv IBM Runtime Environment para Java™ for Plataforma GRC en IBM OpenPagesv IBM Installation Manager

Ajuste de escala para datos

Las características de escalado para los datos de pérdida externos ya no estándisponibles.

1

2 IBM OpenPages Capital Modeling versión 7.2.0: Guía de usuario

Capítulo 2. Visión general de IBM OpenPages CapitalModeling

IBM OpenPages Capital Modeling permite a las instituciones financierasdesarrollar estimaciones de capital realistas que reflejen de forma precisa laexposición del riesgo operativo en sus negocios.

Puede utilizar tres métodos para calcular el capital de riesgo operativo:v Enfoque de indicador basev Approach enfoque estandarizadov Enfoque de medida avanzado

Cuando inicia la aplicación, verá tres fichas: Enfoque de indicador básico,Enfoque estandarizado y Enfoque de medida avanzado. Las pestañas secorresponden con los tres métodos de cálculo.

Inicio de la aplicaciónAntes de iniciar la aplicación IBM OpenPages Capital Modeling, debe asegurarsede que esté instalada y configurada.

Procedimiento1. Pulse Inicio > Programas > IBM OpenPages Capital Modeling.2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de OpenPages en el cuadro de

diálogo de inicio de sesión y pulse Aceptar. Se cargan las categorías de riesgoy, si lo desea, puede crear modelos con la función Importar datos sin cargar losdatos de la pérdida.

Resultados

La aplicación se inicia.

Si se produce un error al arrancar, compruebe la configuración.

Si la vía de acceso para el parámetro MODELING_JAVA no está establecidacorrectamente en el archivo RunModeling.bat, la aplicación envía el error siguiente:Please set MODELING_JAVA variable in this script.(Establezca la variable MODELING_JAVA en este script).

Si la vía de acceso para el parámetro SPSS_PATH no está establecida correctamenteen el archivo RunModeling.bat, la aplicación envía el error siguiente:Please set SPSS_PATH variable in this script. (Establezca la variable SPSS_PATH en este script).

Para establecer correctamente estos parámetros, consulte la Guía de instalación deIBM OpenPages Capital Modeling.

Enfoque de indicador baseEn el Enfoque de indicador base (BIA), la aplicación IBM OpenPages CapitalModeling calcula el capital de riesgo operativo equivalente a la media de los tresaños anteriores de un porcentaje fijo de ingresos brutos anuales positivos.

3

Según los requisitos de Basel II para el Enfoque de indicador base, el requisito decapital para el riesgo operativo es igual al 15% de la media a lo largo de tres añosde la suma del ingreso de interés neto positivo y el ingreso neto positivo norelacionado con el interés. Los importes negativos y cero no se tienen en cuenta enel cálculo de la media de tres años.

Cálculo del capital de riesgo operativo para el enfoque deindicador básico

Puede utilizar la pestaña Básico en IBM OpenPages Capital Modeling para calcularel capital de riesgo operativo para el enfoque de Indicador básico.

Acerca de esta tarea

La ficha Básico está dividida en tres secciones:v Utilice la primero sección para especificar el intervalo de años e importar y

exportar los datos de Ingresos brutos anuales.v Utilice la segunda sección para especificar los Ingresos brutos anuales para el

intervalo de años seleccionado, y mostrar el Capital de riesgo operativocalculado por año.

v Utilice la última sección para ver los Ingresos brutos anuales y el Capital deriesgo operativo en formato gráfico.

Procedimiento1. Seleccione un Intervalo de años y pulse Actualizar. Debe seleccionar al menos

tres años para el cálculo del capital de riesgo operativo.2. Especifique los Ingresos brutos anuales para cada año o, si lo prefiere, importe

datos pulsando en Importar.

Resultados

La aplicación calcula automáticamente el capital de riesgo operativo utilizando losúltimos tres años de los Ingresos brutos anuales. La aplicación también rellenaautomáticamente los histogramas en base a las estimaciones de los Ingresos brutosanuales.

Enfoque estandarizadoEn el Enfoque estandarizado (TSA), la aplicación IBM OpenPages CapitalModeling calcula el capital de riesgo operativo dividiendo las actividades delbanco en ocho líneas de negocio: finanzas corporativas, comercio y ventas, banca aparticular, banca comercial, pagos y liquidaciones, servicios de agencia, gestión deactivos e intermediación para particulares.

El cargo de capital de riesgo operativo para cada línea de negocio se calculamultiplicando los ingresos brutos por un factor (beta) asignado a dicha línea denegocio. Beta sirve como proxy para la relación en todo el sector entre laexperiencia de pérdida de riesgo operativo para una línea de negocio y el nivelagregado de los ingresos brutos para dicha línea de negocio.

En la tabla siguiente se muestran los factores beta, según Basel II:


Tabla 1. Factores Beta según Basel II

Línea de negocio Factor beta

Finanzas corporativas 18,00%

Comercio y ventas 18,00%

Banca a particulares 12,00%

Banca comercial 15,00%

Pago y liquidación 18,00%

Servicios de agencia 15,00%

Gestión de activos 12,00%

Intermediación para particulares 12,00%

El cargo de capital total se calcula como la media trianual de la suma de los cargosde capital regulatorio en cada línea de negocio en cada año.

Además del TSA, también puede usar el Enfoque estandarizado alternativo (ASA).ASA calcula el capital de riesgo operativo igual que TSA, salvo por dos líneas denegocio: Banca a particulares y Banca comercial. Para estas dos líneas de negocio,los préstamos vigentes totales y los anticipos se multiplican por el factor beta TSAy luego por un valor m, que es 0,035. Los betas tanto para banca a particular comocomercial son los mismos que en TSA.

Cálculo del capital de riesgo operativo para los enfoquesEstandarizado o Alternativo

Puede utilizar la pestaña Básico en IBM OpenPages Capital Modeling para calcularel capital de riesgo operativo para los enfoques Estandarizado o Alternativo.


La ficha Estandarizado está dividida en tres secciones:v Utilice la primero sección para seleccionar TSA o ASA, especifique el intervalo

de años e importar y exportar los datos de Ingresos brutos anuales.v Utilice la segunda sección para especificar los Ingresos brutos anuales para el

intervalo de años seleccionado para cada línea de negocio, y mostrar el capitalde riesgo operativo calculado por año.

v Utilice la última sección para ver la tabla de datos, que muestra los Ingresosbrutos anuales y el Capital de riesgo operativo en formato gráfico.

Procedimiento1. Seleccione el enfoque Estandarizado o Alternativo.2. Seleccione un Intervalo de años y pulse Actualizar. Debe seleccionar al menos

tres años para el cálculo del capital de riesgo operativo. Especifique losIngresos brutos anuales para cada año, para cada línea de negocio o, si loprefiere, importe datos pulsando en Importar.

3. Para correlacionar las líneas de negocio Basel con la línea de negocio del banco,seleccione la Línea de negocio Basel en la lista y luego especifique el nombrede la línea de negocio del banco en la columna siguiente. Para añadir más filasde ingresos brutos anuales para una línea de negocio, pulse Añadir línea denegocio. Para eliminar una fila de ingresos brutos anuales de la línea denegocio que no quiera, seleccione la fila y pulse Eliminar línea de negocio.

Capítulo 2. Visión general de IBM OpenPages Capital Modeling 5

Resultados

La aplicación calcula automáticamente el capital de riesgo operativo utilizando losúltimos tres años de los Ingresos brutos anuales y el factor Beta que se añade acada línea de negocio.

La aplicación rellena automáticamente los histogramas en base a las estimacionesde los Ingresos brutos anuales y el capital de riesgo operativo calculado.

Enfoque de medida avanzadoMediante técnicas Monte Carlo, la aplicación IBM OpenPages Capital Modelingproporciona un método de base actuarial, de abajo hacia arriba, para el cálculo delcapital de riesgo operativo. Los datos de pérdida internos, externos, y los datos deescenario estructurado se pueden utilizar para generar estaciones de capital deriesgo operativo mediante el desarrollo de estimaciones de frecuencia de mejorajuste y de gravedad.

El modelo básico consta de tres componentes:v la frecuencia de sucesos de pérdidav la gravedad de sucesos de pérdidav la pérdida de agregado de una recopilación de sucesos de pérdida

Frecuencia

La distribución de frecuencia proporciona la distribución del número de sucesos enun horizonte de tiempo. Puede elegir entre dos distribuciones de frecuencia porparámetros:v Distribución de Poissonv Distribución binomial negativa

La distribución de Poisson se utiliza con más frecuencia en el entorno actuarialdebido a su simplicidad y facilidad de uso. Los creadores de modelos solonecesitan obtener una estimación de la frecuencia anual media de un tipo depérdida concreta para parametrizar completamente la distribución de Poisson.

Gravedad

La distribución de gravedad proporciona la distribución de las cantidades depérdida si se produce un suceso de pérdida. Puede gestionar las distribuciones degravedad de dos formas:v Puede especificar parámetros de distintas distribuciones paramétricas. A

continuación, la aplicación devuelve la correlación PDF y CDF, y también unamuestra de variaciones aleatorias de la distribución especificada. Puede utilizarestos datos para las distribuciones siguientes: de Gauss inversa, Pareto, Normal,Lognormal, Gamma, Exponencial y Weibull.

v Puede cargar datos empíricos y ajustar una distribución con parámetros a losdatos, usando la Estimación de máxima posibilidad. Puede utilizar este tipo deestimación para las distribuciones siguientes: de Gauss inversa, Pareto, Normal,Lognormal, Exponencial, Gamma y Weibull.

A continuación puede realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa de labondad de ajuste para elegir una distribución paramétrica. Puede usar dos


estadísticas distintas de bondad de ajuste: Anderson-Darling yKolmogorov-Smirnov.

Distribución de pérdidas agregadas

La Distribución de pérdidas agregadas es la distribución de pérdidas económicasagregadas de todos los sucesos que se ha producido en el espacio de un añocompleto. Combina los resultados de sus subcomponentes, la distribución defrecuencia y la distribución de gravedad. La forma principal de combinar lafrecuencia y gravedad, es ejecutar una simulación Monte Carlo.

Análisis y exploración de datosPuede utilizar la aplicación IBM OpenPages Capital Modeling para analizar losdatos de la pérdida de riesgo operativo, lo cual es un paso clave previo a laconstrucción de su modelo.Es importante analizar sus datos para evaluardeficiencias en los mismos, repeticiones y errores en categorización, ya que estostipos de problemas con los datos afectan a la estimación de capital global.

Por ejemplo, la duplicación en sucesos de informes aumenta las estimaciones defrecuencia, y podrían un gran impacto en la gravedad. La mayoría de losproblemas con los resultados de creación de modelos provienen de problemas delos datos. Además, la compresión del aspecto de sus datos, determina la forma enque se crea el modelo. Por ejemplo, algunas categorías podrían no tener datossuficientes, lo que le lleva a consolidar categorías en una única unidad de medidapara el modelo. Es importante analizar estas consideraciones antes de crear sumodelo.

Cargue datos de IBM OpenPages a la aplicación. A continuación, puede visualizarjerarquías de clasificación y crear selecciones personalizadas de conjuntos de datos.

Esta funcionalidad ofrecen a los gestores de riesgo una mejor compresión, y lespermite medir el riesgo operativo. La flexibilidad de la aplicación le proporciona laforma del mejor ajuste del software a los requisitos de evaluación de riesgo de suorganización. Puede realizar las tareas siguientes:v Reorganizar jerarquías de clasificación para la categoría Unidad de negocio y

riesgo.v Mostrar información de pérdida en formato de histograma, gráfico circular o

tabla.v Mostrar informes.v Realizar búsquedas de palabra clave.

Puede usar la función de selección de datos para navegar de forma visual yanalítica por las bases de datos de sucesos de pérdidas que hayan sidoestructuradas para cumplir los estándares de la aplicación. Puede utilizar los tipossiguientes de funciones clave:v Criterio de selección de Periodo de suceso de pérdida.v Criterio de selección de pérdida de dólar mínima y máxima.v Clasificación jerárquica, unidad de negocio y categoría de riesgo.

Carga y edición de la selección de datosLa aplicación IBM OpenPages Capital Modeling se instala localmente en cadamáquina cliente. Está conectada a Gestión de riesgos operativos de IBM OpenPages


con una API. Los datos de pérdida tanto internos como FIRST se pueden cargar enla aplicación, así como las clasificaciones Entidad empresarial y Categoría deriesgo.

Procedimiento1. Abra la aplicación, tal como se describe en Cómo iniciar la aplicación e inicie la

sesión con su nombre de usuario y contraseña de OpenPages.2. Pulse Archivo > Cargar datos.3. Seleccione Datos FIRST o Datos de pérdida. En el cuadro de diálogo de inicio

de sesión, el URL de OpenPages se debería establecer como parte del procesode instalación.

4. Si selecciona Datos FIRST, realice los pasos siguientes:a. Puede limitar los datos de carga mediante el Tipo de suceso Basilea, Línea

de negocio Basel, Desencadenante de sucesos y Fecha de pérdida.b. También puede limitar los datos mediante Fecha de pérdida y Cantidad de

pérdida.

Consejo: Si no limita los Datos FIRST, el rendimiento se podría verafectado, ya que hay más de 13 000 sucesos de Datos FIRST.

5. Si selecciona Datos de pérdida, complete los siguientes pasos:a. En la pantalla Correlación de OpenPages, seleccione los campos de

OpenPages a correlacionar con la Fecha de pérdida, Cantidad de pérdida yCantidad de recuperación que se utilizan en IBM OpenPages CapitalModeling.

b. Una vez terminada la correlación, puede limitar los datos cargadosutilizando filtros con las clasificaciones Entidad empresarial y Categoría deriesgo. Estas categorizaciones se cargan desde OpenPages.

c. También puede limitar los datos por Fecha de pérdida y Cantidad depérdida.

d. Para cargar datos de la pérdida, pulse Aceptar. Si no tiene nadaseleccionado, se cargan todos lo sucesos de pérdida desde Gestión deriesgos operativos de IBM OpenPages en estado Aprobado.

La pestaña DatosLa pestaña Datos en la aplicación IBM OpenPages Capital Modeling proporcionauna vista de resumen de los datos subyacentes.

La pestaña Datos se divide en cuatro secciones.v El panel de jerarquía muestra los datos que puede seleccionar para el gráfico

sectorial, el histograma y la tabla de datos.v El gráfico sectorial muestra las estadísticas de gravedad y frecuencia para los

datos subyacentes seleccionados.v El histograma muestra la frecuencia o gravedad de los datos subyacentes

seleccionados.v La tabla de datos muestra la información detallada relevante para cada suceso

de pérdida en los datos subyacentes seleccionados.

Para cambiar el tamaño de los paneles, pulse en la línea blanca que rodea a cadasección.

Utilice los botones de acción en la barra de herramientas para acceder a lascaracterísticas siguientes:


Opciones Establece las preferencias de usuario de inicio y sesión.

3D Cambia el histograma entre 2D y 3D.

Escala logarítmicaAlterna el histograma (gravedad) entre escala lineal y logarítmica.

2 sectoresMuestra a la vez los gráficos de cantidad y sucesos.

CantidadesMuestra el gráfico sectorial por cantidad.

SucesosMuestra el gráfico sectorial por número de sucesos.

Grupos por cantidadMuestra el histograma por grupos de cantidad de pérdida (gravedad).

Grupos por tiempoMuestra el histograma por grupos de tiempo. Para obtener másinformación, consulte “Visualización de histogramas” en la página 10.

Visualización por jerarquíaPuede iniciar la selección y análisis de datos en el panel Jerarquía de IBMOpenPages Capital Modeling.


El panel Jerarquía muestra las jerarquías para la clasificación de datos,posiblemente incluyendo Entidad empresarial y Categoría de riesgo para datos depérdidas internas, y Tipo de suceso Basel, Línea de negocio Basel yDesencadenante de sucesos para los PRIMEROS datos.

Procedimiento1. Para cambiar entre las distintas jerarquías, pulse Opciones en la barra de

herramientas.2. En la pestaña General, seleccione una jerarquía distinta en el menú Jerarquía

(en Entidad empresarial o Categoría de riesgo).3. Expanda o recoja las ramas de jerarquía pulsando en la llave junto a cada

categorización o pulsando con el botón derecho del ratón y seleccionandoExpandir o recoger/Todo o Recoger selección/Todo.

4. Tras seleccionar una sección, tanto si está expandida como si no, la aplicaciónmuestra todos los sucesos asociados con la selección, de forma simultánea engráfico sectorial, histograma y tabla de datos. Todos los datos que aparecen engráficos y ventanas posteriores son sucesos asociados con los datosseleccionados en la jerarquía.

visualización de gráficos sectorialesEn el panel Gráfico circular en IBM OpenPages Capital Modeling, el gráficosectorial muestra las porciones para todas las ramas y hojas visibles bajo el padreseleccionado en el árbol jerárquico.


Si hay seleccionado un padre en el árbol pero la rama no se expande, solo hayvisible una porción del gráfico circular, pero representa el total del padre y todaslas ramas subyacentes. Si la rama está expandida pero ninguno de los miembros de


este padre están expandidos, hay un sector por cada miembro. Si el miembro tienehojas, cada sector muestra el total para dicho miembro y sus hojas subordinadas.

Si algún sector contiene menos de la cantidad umbral, por ejemplo el 20% del total,se agrega a la sección Otros. Para cambiar la cantidad umbral, pulse Opciones >Gráfico circular y especifique un valor en % máximo de cada categoría en 'Otros'.

Cuando selecciona una sección circular, desconecta la porción del resto del gráficocircular. Así, la selección desconectada se ilustrará en el histograma. Esta funciónproporciona un filtro adicional para los sucesos que se muestran en el histogramay la tabla de sucesos.

Procedimiento1. Para controlar si el gráfico circular muestra el importe total de pérdidas o el

número total de sucesos, pulse los botones Cantidad y Sucesos. Estos botonesse encuentran en la barra de herramientas.

2. Para ver de forma simultánea los sucesos de pérdida por importe y por númerode sucesos, pulse el botón 2 gráficos sectoriales.

Nota: Cuando pase el puntero del ratón sobre los porcentajes detallados en elgráfico sectorial, los valores podrían sumar más del 100 por ciento. Estadiscrepancia se podría dar cuando los sectores Suceso pasan la prueba deumbral, pero los sectores de la Cantidad correspondiente son demasiadopequeños y se incluyen en Otros.

Visualización de histogramasEn el panel Histograma de IBM OpenPages Capital Modeling, el histogramamuestra grupos de sucesos que se ajustan a rangos por cantidad de pérdidas paraGrupos de cantidad y por trimestres para Grupos de tiempo.


La altura de cada barra es el número de sucesos en dicho grupo. Por ejemplo, paraGrupos de cantidad, si hay 50 grupos, la primera barra muestra el número desucesos con pérdidas en el 2% más bajo del rango total de pérdidas. Los datos delas pérdidas podrían determinar los grupos. Los sucesos a mostrar se determinanmediante selecciones en los árboles jerárquicos y, a continuación, en el gráficosectorial. Una sección del gráfico podría representar un padre con variosdependientes. Así, el histograma podría mostrar varias opciones, incluso aunque seseleccione una única porción. Seleccione una única barra para limitar los suceso enla Tabla de sucesos a aquellos que se pertenezcan al grupo.

Procedimiento1. Para ver sucesos por cantidad, pulse Grupos por cantidad en la barra de

herramientas. Para ver los sucesos por trimestres, pulse Grupos por tiempo.2. Para mostrar los sucesos en 3D, pulse 3D. Para cambiar esta opción, pulse en el

icono Opciones.3. Para volver a la vista de 2D apilada, pulse 3D nuevamente.

visualización de la tabla de sucesosLa tabla de datos en el panel Tabla de sucesos en IBM OpenPages CapitalModeling muestra los sucesos de pérdida individuales que se importaron desdeOpenPages.



Para datos de pérdida interna, para cada suceso se muestran los campos Importede pérdida, Datos de pérdida, Descripción, Entidad empresarial y Categoría deriesgo.

Para los Datos FIRST, para cada suceso se muestran los campos Cantidad depérdida, Fecha de pérdida, Descripción, Tipo de suceso Basel, Unidadempresarial Basel, Desencadenador de sucesos y Tipo de pérdida.

Procedimiento1. Si se selecciona una barra en el histograma, solo se muestran los sucesos para

dicha barra. Pulse Opciones para controlar la información que se muestra en latabla de datos y establecer otras preferencias.

2. Pulse en un título de columna para ordenar los datos por dicha columna.3. Vuelva a pulsar para ordenar en sentido contrario.4. Si se ordena otra columna, se mantiene el orden anterior dentro del nuevo

orden.

Uso de la barra de herramientas OpcionesPuede personalizar los valores para IBM OpenPages Capital Modeling en las tresáreas siguientes: General, Histograma y Gráfico circular.

Procedimiento

Pulse el botón de la barra de herramientas Opciones o Ver > Opciones.

Resultados

Se abre el cuadro de diálogo Opciones.

Opciones generalesPuede definir los valores de sesión y arranque de software en IBM OpenPagesCapital Modeling en la pestaña General.

Estos valores se pueden definir para cada usuario del software.v Para guardar los valores de arranque, pulse Guardar.v Si es necesario cambiar los parámetros de sesión, pulse Aceptar.

Los valores siguientes están disponibles en la pestaña General:v En Jerarquía, establezca la jerarquía que se abre al inicio.v En Delimitador, defina la variable de separación de campos cuando guarde

informes. El delimitador debe ser un único carácter.v En Decimales, defina el número de decimales que se muestra en la tabla de

datos, informes, histogramas y gráficos sectoriales.v Si selecciona Incluir cantidades de recuperación, el importe de pérdida es neto

de ambas recuperaciones y recuperaciones de seguro.v Si selecciona Incluir pérdidas negativas, la cantidad de pérdidas incluye las

pérdidas negativas.v En Seleccionar columnas de la tabla, defina los campos de datos que se

muestran en el panel de la tabla de datos. A continuación, puede añadircolumnas desde la lista disponible, suprimir columnas de la lista usada osubir/bajar elementos en la lista usada.


Opciones de histogramaPuede definir la forma en la que se visualiza el histograma en IBM OpenPagesCapital Modeling en la pestaña Histograma.

Están disponibles los siguientes valores:v Seleccione Grupos de cantidad para mostrar un histograma con los sucesos que

se ajustan a un intervalo de cantidad concreto. Seleccione Grupos de tiempopara mostrar los sucesos de un trimestre concreto.

v Seleccione Escala logarítmica para ver la gravedad en el eje X. Quítela paraagrupar los sucesos de forma lineal.

v Seleccione Barras 3D para mostrar barras de histograma en forma no apilada ytridimensional. Quítela para mostrarlas apiladas y bidimensional.

v Seleccione Mostrar leyenda para mostrar la leyenda de visualización en el panelde histograma.

v Seleccione Dominio fijo para fijar la escala de gravedad (eje X) usada en elgráfico del histograma.

v Especifique el número de barras del histograma en Grupos. El valorpredeterminado es 20.

Opciones de gráfico circular (sectorial)Define la forma de visualización del gráfico circular en IBM OpenPages CapitalModeling, en la pestaña Gráfico circular.

Puede utiliza la pestaña de opciones Gráfico circular para mostrar los gráficoscirculares de distintas formas.v Seleccione Dos gráficos para mostrar dos gráficos circulares distintos que

representen las Cantidades de pérdidas y Número de sucesos del conjunto dedatos seleccionado.

v Seleccione Cantidad de pérdida para mostrar las cantidades de pérdida totalesen el gráfico circular. Cada categoría que se selecciona, tanto si es Entidadempresarial como si es Categoría de riesgo, se representa mediante un sector enel gráfico circular. Cuando pase el puntero del ratón sobre dicha parte delgráfico, verá las cantidades de pérdida totales para dicha categoría específica yel porcentaje de la cantidad total que representa. Cuando pulse en una secciónespecífica del gráfico, se desgaja del mismo. Las secciones Histograma yDetalles de suceso de pérdida solo muestran los sucesos de pérdida asociadoscon la porción desgajada del gráfico.

v Seleccione Número de sucesos para mostrar la suma total de los sucesos dentrodel gráfico circular. Cada categoría que se selecciona, tanto si es Entidadempresarial como si es Categoría de riesgo, se representa mediante una porcióndel gráfico. Cuando pase el puntero del ratón sobre dicha parte del gráfico, veráel número total de pérdidas para dicha categoría específica y el porcentaje delnúmero total de pérdidas que representa. Cuando pulse en una secciónespecífica del gráfico, se desgaja del mismo. Las secciones Histograma yDetalles de suceso de pérdida solo muestran los sucesos de pérdida asociadoscon la porción desgajada del gráfico.

v Otras opciones para Porciones son Cantidades de pérdida y Número desucesos.

v Especifique un valor en % máximo de cada categoría en 'Otros' para el umbralde porcentaje. Si un valor es inferior al indicado, la jerarquía seleccionada seagrega junto con la sección Otros del gráfico circular.


Filtrado y consulta de los datosEn el menú Editar en IBM OpenPages Capital Modeling, puede filtrar y consultarsus datos.

Limitación de datosPuede utiliza la característica Selección en IBM OpenPages Capital Modeling paralimitar el número de elementos de datos en base a la combinación de los criterios ysubcategorías elegidos. Esta característica también se puede utilizar para limitar elconjunto de datos para la creación de modelos, imponiendo varios umbrales detiempo, categorías y cantidades.

Procedimiento1. Pulse Editar > Selección.2. Especifique los valores Mín y Máx para Fecha de pérdida, Cantidad de

pérdida (tanto negativo como positivo) y Fecha de modificación. Realice estasselecciones para ver datos dentro del periodo de fecha especificado e imponerumbrales de cantidades de pérdida en el conjunto de datos. Estas seleccionesfiltran los datos en la ficha Exploración de datos y en las fichas de creación demodelos para el Modelo único.

3. Pulse Alternar prevalencia para incluir o excluir un suceso de formaindividual. Para excluir un punto de datos existente, marque el recuadro deselección en la columna I. Para incluir un punto de datos excluido previamente,pulse en el recuadro vacante de la columna I.

4. Vuelva a pulsar Alternar prevalencia para salir de esta modalidad. Lasselecciones en la alternancia de prevalencia no se guardan. Puede conmutaentre las jerarquías Entidad empresarial y Categoría de riesgo para filtrar lossucesos de pérdida. Puede realizar varias selecciones en la misma jerarquía.Utilice las teclas Control y Mayús para seleccionar rápidamente lo que quiere.

5. Para guardar una selección personalizada, pulse Guardar selección, registre unnombre de archivo y pulse Guardar.

6. Pulse Aceptar para salir del recuadro de diálogo.7. Guarde y cargue la selección en el recuadro de diálogo al final de la pantalla

del editor.

Búsqueda de datosPara investigar rápidamente un suceso específico en IBM OpenPages CapitalModeling, puede buscar en la base de datos una palabra o series de palabras.

Procedimiento1. Pulse Editar > Buscar en tabla.2. Especifique una palabra clave o serie de palabras en el cuadro de texto Qué

buscar.3. Seleccione la ubicación Buscar en. Descripción de modelo buscar la

descripción breve según está resumida en la tabla de base de datos.

Informes de datosPuede utilizar la funcionalidad del informe en IBM OpenPages Capital Modelingpara personalizar informes y verlos en la pantalla o bien guardarlos como archivos.

Si los datos de pérdida se cargan desde OpenPages, puede visualizar los siguientesinformes. Todos los informes se pueden exportar en formato CSV.


Informe de estadísticasMuestra estadísticas acerca de los datos de la pérdida. Puede elegirvisualizar Número de impactos, Suma de pérdidas, Media, Desviaciónestándar, Mín, Máx, Curtosis y Desvío de forma mensual, trimestral oanual.

Informe de resumenMuestra información de resumen acerca de los datos de pérdida, como elnúmero total de pérdidas o de cantidades de pérdida para unidades denegocio seleccionadas. Puede seleccionar las entidades empresariales ytambién el año y el periodo de tiempo (mensual o trimestral)

Informe de resumen de pérdidaMuestra datos de resumen de la categoría de riesgo individual o de laentidad empresarial. Puede seleccionar las entidades empresariales y losaños para los que visualizar datos. Los datos muestran el número total depérdidas, la cantidad total de pérdidas en euros y la frecuencia anual decada una de las categorías.

Informe detalladoMuestra la información de resumen de cada categoría de riesgo,incluyendo el Número de pérdidas, la Suma de pérdidas, la Media, laDesviación estándar, la Pérdida mín., la Pérdida máx. y el Curtosis paraun rango de datos anual seleccionado.

Exportación de datosPermite exportar todos los datos de la pérdida que se visualizan en lapantalla en formato CSV.

Nota: Si no se han cargado datos de la pérdida de OpenPages, la opción de menúInformes no está disponible.


Capítulo 3. Modelos de capital

En general, hay incertidumbre sobre la hora, cantidad y gravedad de las pérdidasoperativas. Por este motivo, es imposible predecir las pérdidas operativasagregadas exactas en las que incurre una institución financiera, dentro de unperiodo de tiempo especificado previamente.

El nivel de pérdidas operativas agregadas es una variable aleatoria. Laspropiedades de esta variable aleatoria se describen en la distribución de pérdidaagregada. Cuando se conozca la distribución de pérdida agregada, todas lasmedidas que se puedan concebir del riesgo operativo se pueden derivar de ahí.

Capital en riesgoUna medida útil del riesgo operativo es el Capital en riesgo (CaR, por sus siglas eninglés). El CaR operacional representa la pérdida máxima (agregada) que se puedaproducir dentro del periodo de tiempo especificado previamente, y dentro de unaprobabilidad concreta. El horizonte de tiempo puede ser cualquier periodo detiempo relevante para presupuestos o planificación. Un horizonte de tiempo comúnes de un año.

El objetivo de la cuantificación del riesgo operativo es determinar la distribuciónagregada de las pérdidas operativas que se producen durante un periodo detiempo concreto. Cuando se obtiene la distribución de pérdidas agregadas, sepueden calcular las medidas de rendimiento ajustadas de riesgo, y se puedentomar decisiones sobre asignación de capital y asunción de riesgos.

Puede utilizar la aplicación IBM OpenPages Capital Modeling para calcular elcapital de riesgo operativo con el Enfoque de medida avanzada. En el enfoqueAMA, el requisito de capital se calcula con el modelo de medida de riesgooperativo interno del banco, en base a cuatro elementos internos (datos internos yexternos, análisis de escenario, entorno empresarial y factores de controlesinternos). Uno de los métodos más comunes del cálculo de capital en el enfoqueAMA es el Enfoque de distribución de pérdidas (LDA). En el enfoque LDA, losbancos cuantifican las distribuciones por frecuencia y gravedad del riesgooperativo en el horizonte temporal de un año.

La aplicación genera distribuciones de frecuencia y gravedad, se presupone que laspérdidas individuales son independientes y se distribuyen de forma idéntica y quetanto la distribución de frecuencia como la distribución de gravedad sonindependientes. En terminología de aseguradoras, esta presuposición se conocecomo el modelo de riesgo colectivo.

La gravedad de pérdidas individuales y el número total de pérdidas son variablesaleatorias modeladas por las distribuciones de gravedad y frecuencia. Ladistribución de pérdidas agregadas se obtiene mediante la composición de dichasdistribuciones.

Requisitos de memoria para los modelos de capitalLos cálculos en IBM OpenPages Capital Modeling precisan de un mínimo de 512MB. Además de la información sobre cada nodo almacenado en memoria, elsistema necesita espacio para crear matrices temporales cuando sea necesario.

15

Selección de datos para un modelo únicoUn modelo único en IBM OpenPages Capital Modeling consta de una distribuciónde gravedad y una distribución de frecuencia para los datos de pérdida, pérdidade datos FIRST y datos de escenario.


Un modelo único se puede construir utilizando los tres tipos de datos para unaunidad de medida concreta, como la Entidad empresarial o la Categoría de riesgo.Los pasos necesarios para crear una modelo único son seleccionar los datos,calcular la distribución de frecuencia, calcular la distribución de gravedad y luegocrear una distribución de pérdida agregada utilizando una simulación MonteCarlo.

Puede importar los datos de los cálculos o derivarlos de los datos en la base dedatos de IBM OpenPages .

Procedimiento1. Pulse el botón Obtener datos en las pestañas Frecuencia o Gravedad. Así se

inserta información definida por las selecciones de datos en la pestaña Datos.Estos datos son datos de pérdida internos y datos FIRST de Gestión de riesgosoperativos de IBM OpenPages.

Nota: Los datos se deben establecer en Grupos de cantidades en la pestañaDatos antes de pulsar Obtener datos. El botón de selección Pérdidas se debeseleccionar en la pestaña Gravedad.Los datos de pérdida que son de otros orígenes (no de OpenPages) se puedenimportar manualmente pulsando en el botón Importar datos. Los datos debenestar en formato csv y tienen dos columnas etiquetadas como Cantidad yOcurrencias. Las cantidades de pérdida no contienen decimales ni puntos (paraindicar separador de millar) y la columna Ocurrencias deben tener un valor 1por cada cantidad de pérdida.Los datos de escenario no se pueden importar directamente desde OpenPages yse deben importar manualmente.

2. Pulse en el botón de selección Caso de ejemplo en la pestaña Gravedad. PulseImportar datos y se abrirá un cuadro de diálogo de búsqueda de archivo.Seleccione el formato de archivo apropiado (en CSV) para importar los datos deescenario. Los datos de escenario deben estar en el formato representado en lapantalla Escenario, una columna para Etiqueta, valores numéricos para lascolumnas Desde y Hasta y valores numéricos para la columna Frecuencia.

Distribución de frecuenciaLa distribución de frecuencia proporciona la distribución del número de sucesos enun horizonte de tiempo, que se suele especificar en un año. Hay dos distribucionesque se pueden seleccionar en IBM OpenPages Capital Modeling: La distribución dePoisson y la distribución binomial negativa.

Hay dos distribuciones que se pueden seleccionar: La distribución de Poisson y ladistribución binomial negativa.

PoissonLa distribución predeterminada. La distribución de Poisson se utilizaampliamente en parte debido a su simplicidad y facilidad de uso. Los


creadores de modelos solo necesitan obtener una estimación de lafrecuencia anual media (media) para parametrizar completamente ladistribución de Poisson.

Binomial negativaUna ampliación de la distribución de Poisson. Se describe mediante dosparámetros: media y sigma (desviación estándar).

Cuando pulse Obtener datos, la frecuencia se calcula en base al tipo de datos y eltipo de distribución de frecuencia seleccionada:

Sobrescribir mediaMuestra el resultado de la frecuencia de datos de pérdida (datos depérdida internos, datos de pérdida FIRST). Si se selecciona Poisson, lafrecuencia se como (número de sucesos) / (número de años) * (número deorganizaciones). Este valor también se puede alterar especificandomanualmente un valor medio. El cálculo de la media también se aplica sise selecciona la distribución binomial negativa.

Frecuencia total anualCalcula la frecuencia para los datos de escenario. Cuando se introducen losdatos de escenario en la pestaña Gravedad, calcula la frecuencia mediantela suma de las estimaciones de frecuencia para los rangos de grupo en unperiodo de tiempo de un año.

Sigma Si se selecciona Binomial negativa como distribución de frecuencia, secalcula un parámetro Sigma adicional. Sigma representa la desviaciónestándar del número de sucesos que se producen durante el periodo detiempo especificado.

Capítulo 3. Modelos de capital 17

Capítulo 4. Distribución de gravedad

El ajuste de curva utiliza la técnica de estimación de máxima posibilidad paraajustar las distribuciones teóricas a los datos de pérdida empíricos y los datos deescenario. Esta técnica se considera la técnica de ajuste más adecuada parapérdidas operativas.

El siguiente paso en la construcción de un modelo es definir la distribución degravedad. Hay dos tipos de funcionalidad para la distribución de gravedad:entrada con parámetros y ajuste de curva. Para la entrada con parámetros, puedeespecificar los parámetros de distintas distribución paramétricas, y la aplicacióndevuelve un pdf o correlación cdf de la distribución, así como una muestra devariables aleatorias de la distribución especificada. Esta característica solo se utilizacuando se conocen los parámetros ajustados del conjunto de datos y, por lo tanto,la mayoría de los usuarios confiarán en la opción de ajuste de curva.

Para el ajuste de curva, los usuarios pueden cargar datos empíricos y ajustar unadistribución con parámetros a los datos, usando la Estimación de máximaposibilidad. Este es el enfoque estándar para la mayoría de los usuarios.

Entrada por parámetrosPuede definir los parámetros de distribución de gravedad en IBM OpenPagesCapital Modeling directamente mediante la entrada por parámetros.

Procedimiento1. Pulse Por parámetros y seleccione Especificar curva. Se abre el cuadro de

diálogo Selector de distribución.2. En la lista, seleccione una de las distribuciones de gravedad por parámetros.

Las opciones de distribución por parámetros son Exponencial, Gamma, Gaussinversa, Lognormal, Normal, Pareto y Weibull. Los parámetros para dichadistribución se muestran y cambian. Por ejemplo, si se selecciona ladistribución Lognormal, se muestran los campos de parámetros para la mediay la varianza de coste.

3. Especifique los valores para cada parámetro asociado con una distribución.4. También puede especificar el mínimo y máximo asociados a cada distribución.5. Seleccione la vista de CDF o PDF de la distribución y pulse Calc.

Resultados

Es muestran el CDF y PDF de la distribución seleccionada, así como los valores deparámetro ajustados adicionales.

Selección de datos para ajuste de curva para datos de pérdidaEn IBM OpenPages Capital Modeling, puede seleccionar dos tipos de datos para elajuste de curva: datos de pérdida (datos de pérdida interna y datos de pérdidaFIRST) y datos de escenario. Seleccione una de las dos opciones en la pantallaGravedad.

19


Para el ajuste de datos de la pérdida, al principio se muestran los datos empíricosen una tabla en la pantalla Gravedad. Como son sus datos de suceso de pérdidaempírica, no permiten a la parte final de la distribución ampliarse por encima delsuceso de pérdida más grande. Como parte del proceso de ajuste, la aplicaciónamplía la parte final de gravedad más allá de dicha experiencia en sus datosempíricos, hasta la Estimación de posibilidad máxima. Seleccione la distribuciónteórica que mejor se ajusta a los datos empíricos.

El mejor ajuste se puede determinar de forma visual, inspeccionando los diagramasde errores, CDF y PDF. La línea negra representa sus datos empíricos, y cadadistribución teórica se representa mediante un color.

El mejor ajuste también se puede determinar examinando los resultados de laspruebas Bondad del ajuste, las pruebas Anderson-Darling (AD) yKolmogorov-Smirnoff (KS), así como midiendo la distancia. Tanto AD como KS sonpruebas estadísticas sobre si una muestra de datos determinada (sus datosempíricos) se toma desde una distribución de probabilidad dada. El mejor ajuste sesuele representar mediante un valor alto de la p de KS o AD (alta confianza) y unvalor de distancia más pequeño.

Procedimiento1. Seleccionar datos para la creación del modelo. Para obtener más información,

consulte “Carga y edición de la selección de datos” en la página 7.2. Seleccione la pestaña Modelo único.3. Seleccione la pestaña Gravedad.4. Seleccione Pérdidas.5. Pulse Obtener datos. La aplicación rellena la tabla de pérdidas con los sucesos

que se han seleccionado. Puede pulsar en la cabecera de columna Cantidadpara ordenar los datos de forma ascendente o descendente.

6. Marque el recuadro de selección Excluir del ajuste para excluir sucesos queno se deberían aplicar en el ajuste de curva, por ejemplo, pérdidas negativas ovalores singulares.

7. Puede añadir o eliminar puntos de datos de gravedad adicionales. PulseAñadir para añadir filas adicionales para capturar los puntos de gravedadadicionales para el ajuste. Pulse Eliminar para eliminar puntos de gravedad.Pulse Eliminar todo para borrar todos los puntos de datos de gravedad.

8. Puede importar puntos de gravedad desde otros orígenes de datos (no desdeIBM OpenPages ) para el ajuste de curva. Los datos deben estar en formatoCSV y en dos columnas: Cantidad y Apariciones. Las cantidades de pérdidano contienen decimales ni puntos (para indicar separador de millar) y lacolumna Ocurrencias deben tener un valor 1 por cada cantidad de pérdida.

9. Puede exportar los puntos de gravedad desde la tabla a Microsoft Excelpulsando en el botón Exportar datos.

10. Pulse Ajustar pérdidas para acceder a la función de ajuste de curva en elcuadro de diálogo de ajuste de curva.

Nota: No puede ajustar de forma conjunta pérdidas negativas y positivas. Siintenta hacerlo, la aplicación emite un mensaje de error. Seleccione Excluir delajuste para excluir las pérdidas negativas del ajuste de curva.

11. Puede ver varias opciones en el cuadro de diálogo de ajuste de curva:


v Función de distribución acumulativa (CDF) de los datos empíricosseleccionados.

v Función de distribución de probabilidad (PDF) de los datos empíricos.v Error ajustado, que se rellena tras el ajuste de los datos empíricos.

12. Pulse Opciones y luego la pestaña Distribuciones para seleccionar lasdistribuciones teóricas a ajustar a los datos empíricos. Elija las distribucionesindividuales que quiera, seleccionando cada tipo de distribución o pulseSeleccionar todo para ajustar a la lista completa de distribuciones.

13. Pulse la pestaña Criterio de mejor ajuste para especificar las pruebas debondad del ajuste. Hay dos pruebas de bondad de ajuste: prueba deKolmogorov-Smirnoff y prueba de Anderson-Darling Test. Una vezcompletada la función de ajuste de curva, cada prueba de bondad de ajustegenerará estadísticas para análisis adicionales.

14. Pulse Nivel de recorte para especificar un valor mínimo. Este valorrepresenta el punto de partida de la distribución. El Nivel de recorte debe sermás pequeño que la cantidad de pérdida mínima en los datos empíricos.Cuando se especifica, la estimación de máxima verosimilitud es condicional, alobservar solo los datos mayores que este valor. Pulse Aceptar para aceptar lasselecciones.

15. Pulse Ajustar datos para empezar el proceso de ajuste. Este proceso podríatardar, según el número de puntos de datos que se ajusten. A continuación, lasdistribuciones teóricas se superponen a los datos empíricos. Las vistas CDF,PDF y Error se podrán visualizar. La vista Error muestra la varianza de cadauna de las distribuciones teóricas seleccionadas de los datos empíricos en laCDF.

16. Cuando pulse en el botón Paramétrica, la tabla en la página de gravedadmuestra los puntos de datos ajustados resultantes de la simulación. Pulse elbotón Pérdidas para mostrar los puntos de datos empíricos.

17. Pulse Resultados para ver los parámetros y detalles del ajuste. Se muestranlos detalles siguientes:

Distribución Nombre de la distribución teórica.

Parámetro Descripción del valor del parámetro indicado en la columna de valor.

Valor Valor de los parámetros para cada tipo de distribución.

Kolmogorov Smirnov (valor p de KS)Valor-p para la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov.

Anderson Darling (valor p de AD)Valor-p para la prueba de bondad de ajuste de Anderson-Darling.

Estadísticas de ADMide el cuadrado de la diferencia de la media ponderada entre lafunción acumulativa empírica y la función acumulativa ajustada. Engeneral, cuanto menor sea el valor, mejor será el ajuste.

Distancia KS Mide la distancia entre la función de distribución empírica de losdatos de muestra y la función de distribución acumulada de ladistribución de referencia. En general, cuanto menor sea el valor,mejor será el ajuste.

Capítulo 4. Distribución de gravedad 21

18. Guarde los resultados pulsando en el botón Guardar en CSV. Los valores-ppara las pruebas de bondad de ajuste se basan en el rango (0,1): cuanto máscercano esté el valor a 1, mayor evidencia hay de que los datos provengan dela distribución especificada.

19. Cierre la ventana y vuelva a la pantalla de ajuste de curva. Seleccione ladistribución a utilizar desde la lista desplegable. Pulse Aplicar ajuste. Lapantalla de ajuste de curva se cierra, y la distribución seleccionada conparámetros se inserta como una distribución paramétrica en la pestañaGravedad del modelo único.

20. Si hacen falta ajustes a la distribución para recortarla, pulse el botónEspecificar curva en la pestaña Gravedad y cambie los valores Mín y/o Máx.

21. Para crear distribuciones desplazadas, pulse el botón Desplaz.. La puntos degravedad perdidos se desplazan automáticamente de forma que el punto degravedad más bajo empieza por cero.

Selección de datos para ajuste de curva para datos de escenarioLa aplicación IBM OpenPages Capital Modeling calcula el capital de riesgooperativo utilizando datos de escenario. El proceso es parecido a la construcción deun modelo de capital de riesgo operativo basado en pérdida. Cuando seseleccionan los datos de escenario, la frecuencia se calcula en base a la frecuenciatotal anual de las entradas, y se selecciona la distribución de gravedad de mejorajuste, parecida al proceso de ajuste de datos de la pérdida.


Procedimiento1. Seleccione la pestaña Modelo único.2. Seleccione la pestaña Gravedad.3. Seleccione el botón de selección Caso de ejemplo (Escenario).4. Los datos de escenario no se pueden importar directamente desde IBM

OpenPages . Se pueden importar de dos formas.v Para añadir manualmente grupos de escenarios, pulse Agregar para añadir

grupos que capturan datos de escenario. Seleccione Agregar tantas vecescomo sea necesario. Para ajustar los datos de escenario, hacen falta al menosdos grupos; para ajustar los datos de escenario a la distribución Betatransformada, hacen falta cuatro grupos. Todos los valores numéricos debeser positivos.

v Para importar datos de escenario desde un archivo csv, pulse Importar. Subael archivo. El formato del archivo debe coincidir con la pantalla de entradade Escenario:– La columna Etiqueta es opcional y se puede utilizar para describir cada

grupo. Por ejemplo, se suelen usar Es probable, No es probable y Esseguro.

– Los campos Desde y Hasta son obligatorios y los rangos de grupos debenser secuenciales y no repetitivos. Por ejemplo, si el primer rango de grupoes 0 - 10 000, el siguiente rango de grupo no puede ser menor de 10 000.

– La columna Frecuencia captura la frecuencia de apariciones para un grupoestablecido en un año concreto. Para cada grupo establecido hace falta unacantidad de frecuencia, y debe ser un número positivo.

La Frecuencia total anual en la pestaña Frecuencia se calcula automáticamentecomo la suma de todas las frecuencias listadas para cada grupo establecido.


5. Pulse Ajustar pérdidas para acceder a la función de ajuste de curva. El procesode ajuste es el mismo que el proceso de ajuste para pérdidas. Para obtener másinformación, consulte “Selección de datos para ajuste de curva para datos depérdida” en la página 19.

6. Opcional: Puede introducir el número de bandas de gravedad. Cuando utilizaObtener datos y Escenario o CDF, especifica el número de bandas de gravedadque definen la distribución junto con la metodología para extender lainformación. Un número mayor de bandas define la distribución con másdetalle. La distribución de gravedad se calcula mediante la extensión delescenario entre el número de bandas. El método Paso aplica frecuencias deforma equitativa a todas las bandas del rango del grupo de escenario. Elmétodo Spike aplica la frecuencia total a la banda más próxima al extremo másalto.

Introducción de detalles de cobertura de seguroPuede especificar detalles de cobertura de seguro en IBM OpenPages CapitalModeling para crear un modelo de los resultados de la distribución de pérdidastras los efectos del seguro.

Procedimiento1. Pulse en la pestaña Seguro y marque el recuadro de selección Habilitado para

crear el modelo de los efectos del seguro.2. Complete estos campos:

Probabilidad de coberturaLa probabilidad de que una pérdida esté cubierta por el seguro.Especifique los valores en formato decimal, como 1=100%, 0.5=50% o0.25=25%.

Deducible El importe inicial de cada pérdida individual que no esté cubierta porel seguro. Especifique el importe deducible.

Importe asegurado La cantidad máxima de cada pérdida individual cubierta por el seguro.Especifique la cantidad del seguro.

3. Especifique Deducible y Cantidad asegurada en las mismas unidades que ladistribución de gravedad.

4. Para calcular el efecto del seguro en el modelo, pulse Calcular.

Cómo añadir un informe de comparación de modelo únicoEl informe de comparación de modelo único en IBM OpenPages Capital Modelingpermite que los usuarios visualicen varios modelos únicos guardados (basados endatos de pérdida, el escenario o los datos de pérdida FIRST) para comparar losresultados en una vista.

Procedimiento1. Pulse el botón Informes. Se abre una pantalla nueva con una pestaña Informe

de modelo único.2. Utilice la función de búsqueda para buscar un modelo único que coincida con

criterios en concreto. Puede realizar la búsqueda basándose en los siguientescriterios: Nombre, Descripción, Estado, Fecha de creación, Entidadempresarial y Categoría de riesgo.

Capítulo 4. Distribución de gravedad 23

Importante: No realice una búsqueda sin especificar criterios. Si hay muchosmodelos únicos guardados en OpenPages, es posible que experimenteproblemas de rendimiento.La tabla se abre; cada fila representa un modelo único guardado que muestrainformación descriptiva general sobre cada modelo, los parámetros degravedad y frecuencia seleccionados y los resultados del capital.

3. Opcional: Si lo desea, puede exportar la tabla en formato CSV.4. Pulse el botón Mostrar gráfico y seleccione un percentil.

Resultados

Un gráfico de líneas muestra los modelos en la tabla, con Capital como eje X yNombre de modelo como eje Y.


Capítulo 5. Distribución de pérdidas agregadas

La Distribución de pérdidas agregadas es la distribución de pérdidas económicasagregadas de todos los sucesos que se ha producido en el espacio de un añocompleto. Combina los resultados de sus subcomponentes, la distribución defrecuencia y la distribución de gravedad. En la aplicación IBM OpenPages CapitalModeling, la forma principal de combinar la frecuencia y gravedad, es ejecutar unasimulación Monte Carlo.

Los pasos siguientes describen las técnicas Monte Carlo básicas:1. El número de sucesos de pérdida en el año i se toma aleatoriamente de la

distribución de frecuencia, y se denota Ni.2. Las pérdidas individuales Ni, {l(1), ... , l(Ni)}, se toman de la distribución

de gravedad. Las pérdidas Ni se suman para obtener las pérdidas agregadaspara el año I, lo que representa un punto de datos en la distribución depérdidas agregada.

3. Este proceso se repite para Z años simulados y así obtener la distribución depérdidas.

Por lo general, las simulaciones Monte Carlo ejecutan varios 100 000 añossimulados para correlacionar la distribución de pérdidas agregada. Para obtener laestimación Valor en riesgo, los usuarios eligen un cuantil especificado y leen lapérdida agregada correspondiente. Por ejemplo, supongamos que se han ejecutado500 000 años simulados. Para obtener el cuantil 99,95, haría los pasos siguientes:1. Ordenar las pérdidas agregadas de menor a mayor.2. Identificar la observación 499 750.3. Leer la cantidad de pérdida correspondiente. Esta cantidad de pérdida es el

99,95 VaR.

Simulaciones Monte CarloCuando la aplicación IBM OpenPages Capital Modeling calcula una distribución depérdidas, genera una matriz de gran tamaño de números aleatorios que se guardaen la base de datos y se usa para todos los cálculos posteriores.

Este método tiene dos ventajas:v Hace que el cálculo de convoluciones sea más rápido, ya que los números

aleatorios se calculan solo una vez, y no se tienen que guardar cuando se guardael modelo.

v Proporciona un cierto grado de determinismo, por ejemplo, los mismos valoresCaR de resultado, tanto para una distribución de pérdidas aislada como cuandose calculan los modelos de convolución.

Cuando carga un modelo de convolución, los nodos superiores solo se vuelven acalcular si son necesarios. No obstante, como la convolución es la suma dedistribuciones de pérdida, dicha convolución es la misma.

25

Definición de valores opcionales para simulaciones MonteCarlo

Puede definir valores opcionales en IBM OpenPages Capital Modeling antes deejecutar simulaciones Monte Carlo.

Procedimiento1. Pulse en la ficha Modelo único.2. Seleccione la ficha Frecuencia. Monte Carlo es el método de cálculo para la

aplicación.3. Especifique el número de pasos de simulación (iteraciones) a ejecutar. El

número de iteraciones que se necesitan es un elemento definido por el usuario.El valor predeterminado es 100 000.

Simulación Monte Carlo para el modelo de caso de ejemplo ydistribución de pérdidas

Puede ejecutar la simulación Monte Carlo en IBM OpenPages Capital Modelingpara generar una matriz de números aleatorios para distribuciones de pérdidas.

La aplicación IBM OpenPages Capital Modeling utiliza el método siguiente paragenerar una matriz de números aleatorios para distribuciones de pérdidas:1. Repita el paso siguiente x veces, donde x es el número de pasos especificado

por el usuario.2. Decida cuántas incidencias de pérdida debería haber en un intervalo de tiempo,

seleccionando un número aleatorio, n, desde la tabla de distribución defrecuencias.

3. Seleccione un número aleatorio de la distribución de gravedad n veces ysúmelo.

Simulación Monte Carlo para el modelo de simulación deconvolución

Puede ejecutar la simulación Monte Carlo en IBM OpenPages Capital Modelingpara generar una matriz de números aleatorios para simulaciones de convolución.

La aplicación utiliza el método siguiente para generar una matriz de númerosaleatorios para simulaciones de convolución.1. Establezca el índice de la distribución de forma que haga referencia al primer

número aleatorio.2. Genere su primero número aleatorio para la distribución de convolución,

sumando todos los primeros números aleatorios.3. Avance todos los índices en 1.4. Repita los pasos 2 y 3.

Generación de un gráfico de cálculo y distribución de pérdidasPuede utilizar la aplicación IBM OpenPages Capital Modeling para generar unGráfico de cálculo y distribución de pérdidas.

Procedimiento

Para iniciar la metodología de cálculo seleccionada para el modelo único, para losdatos de escenario o los datos de pérdidas, pulse Calcular.


Resultados

Una vez completado el cálculo o simulación, los resultados se muestran en formatográfico en un cuadro de diálogo. El primer gráfico es la distribución de pérdidasagregada. El gráfico a muestra la distribución de frecuencia. El último gráficomuestra la distribución de gravedad.

Se seleccionan seis puntos en la curva de distribución de pérdidas agregada paradar los niveles de confianza 95%, 97.5%, 99%, 99,5% y 99,97% de las pérdidas, querepresentan su estimación de capital de riesgo operativo. Estos valores de percentilse pueden cambiar. Para obtener más información, consulte el documento Detallesde la solución OpenPages GRC Platform ORM en el conjunto de documentos de IBMOpenPages .

Tras la primera ejecución, los cálculos sucesivos no simulan ni calculannuevamente el resultado, a menos que cambien los parámetros. Los cálculossucesivos muestran información que está almacenada en memoria del primercálculo realizado. Además, los modelos únicos se pueden guardar para usarlos másadelante.

Modelos correlacionadosPor lo general, las distribuciones de pérdidas agregadas se estiman para diversaslíneas de negocio y clases de riesgo. Puede utilizar la aplicación IBM OpenPagesCapital Modeling para ejecutar una convolución que combine dos o másdistribuciones de pérdidas agregadas para generar una estimación de capital demás alto nivel.

Por ejemplo, los modelos únicos para varias entidades empresariales se puedencombinar para generar juntos el capital de riesgo operativo a nivel de toda laempresa. Como alternativa, los modelos únicos para las siete categorías de riesgoBasel en una entidad empresarial se pueden combinar para generar la entidadempresarial completa.

La aplicación proporciona varias formas de combinar modelos.v El enfoque más sencillo es presuponer que los modelos únicos son

completamente independientes, esto es, que no hay relación estadística entre lasdistribuciones de pérdidas agregadas de los modelos seleccionados.

v De la misma forma, se puede presuponer que los modelos únicos soncompletamente dependientes unos de otros, o que están correlacionados al 100%.En ese caso, se suman las estimaciones de exposición de riesgo operativo entrelas unidades de medida.

v El tercer enfoque es reconocer que las pérdidas operativas entre los tipos desucesos de pérdidas operativas y las líneas de negocio podrían estarrelacionadas. En ese caso, la aplicación ofrece una correlación basada en cópula.Las cópulas proporcionan una técnica para combinar pérdidas de distintasentidades empresariales o categorías de riesgo utilizando estructuras dedependencia más generales, que incluyen ambos casos extremos (independientesy dependientes).

Selección de modelos únicos para combinarPuede seleccionar modelos únicos para combinar en IBM OpenPages CapitalModeling.

Capítulo 5. Distribución de pérdidas agregadas 27

Procedimiento1. Pulse en la pestaña Correlación.2. Pulse Añadir modelos. En una pantalla de búsqueda, puede buscar los

modelos guardados a combinar.3. Buscar por Nombre de modelo, Descripción, Estado, Fecha de creación y la

Entidad empresarial o Categoría de riesgo a la que estaba asignado.4. Para mostrar los resultados de capital para cada modelo único, pulse el botón

Mostrar resultados de capital. Si pulsa Mostrar resultados de capital, esposible que el rendimiento disminuya de forma notable, si se busca un grannúmero de modelos.

5. Cuando se muestran modelos únicos, seleccione los modelos únicos a combinarpulsando en el botón Seleccionar. Se puede seleccionar un máximo de 20modelos únicos. Los modelos únicos seleccionados se listan en la pantallaEntrada.

6. Para eliminar un modelo único, seleccione el modelo y pulse Eliminar.7. Pulse Eliminar todos para eliminar todos los modelos únicos seleccionados en

la pantalla Entrada.

Selección de los parámetros de correlaciónPuede seleccionar los parámetros de correlación para sus modelos en IBMOpenPages Capital Modeling.

Procedimiento1. Si se presupone que no hay dependencias entre los modelos, lo que implica

un 0% de correlación, seleccione la cópula Gausiana en el campo Tipo decópula y marque el recuadro Independiente.

2. Pulse Calcular.3. Tras completarse los cálculos, se muestran los resultados en la pestaña

Resultados. Los resultados incluyen VaR individual, VaR aditivo y ESFaditivo (Déficit esperado). Déficit esperado es una medida alternativa a VaR.

4. Si se presupone que hay algún tipo de correlación entre los modelos superioral 0% o están completamente correlacionados (100%) tras seleccionar losmodelos, pulse el botón Matriz de correlación. Se abre el cuadro de diálogocon una matriz que muestra los modelos únicos seleccionados en filas ycolumnas.

5. Especifique el valor de correlación, que es el número que describe el grado derelación entre los modelos, y pulse Rellenar matriz. La matriz se rellena con elvalor de correlación. Si el valor de correlación es 1 (100%), se presupone quelos modelos son completamente dependientes. La diagonal de la matriz essiempre 1, y no se puede modificar. Esta imagen de espejo refleja que losmodelos únicos se correlacionan perfectamente siempre con sí mismos. ElValor de correlación debe estar entre 0 y 1; 0 representa que soncompletamente independientes y 1 que son completamente dependientes. Elresto de los valores se debe especificar como decimal; por ejemplo, unacorrelación del 20% se especifica como ,2.

6. Opcional: Para ver el diagrama de dispersión que describe la relación entre losmodelos, pulse con el botón derecho del ratón sobre una celda de la matriz ypulse Trazar diagrama de dispersión.

7. Una vez completa la matriz, seleccione Tipo de cópula en la pantalla Entrada,en T de Student o Gausiana.

8. Especifique los Grados de libertad en la pantalla Entrada. El campo solo esaplicable si selecciona el tipo de cópula T de Student. Los grados de libertad


(df) de una estimación son el número de valores en el cálculo final de unaestadística que tienen libertad de variación.

9. Especifique un valor en Número de pasos. El número de pasos es el númerode muestras para la simulación Monte Carlo.

10. Especifique un valor en Nivel de recorte.11. Después de completar los pasos anteriores, pulse Calcular. Los resultados se

muestran en la pestaña Resultados.12. Pulse Restablecer para borrar todos los valores y resultados previamente

especificados.

Resultados

Los resultados aparecen en formato de tabla. Hay tres tipos de resultados: VaRindividual, VaR aditivo y ESF aditivo. La medida aditiva (Valor en riesgo (VaR) oDéficit esperado (ESF)) es una medida numérica que se define de forma que lacontribución de la celda de riesgo individual (suceso/tipo) en la medida de riesgopuede ser aditiva a la misma medida en el porfolio total. El VaR individual es unamedida Valor en riesgo de una celda de riesgo individual medida de formaaislada. El resultado se muestran para cada percentil configurado (99%, 99,9%, etc).El VaR de porfolio para cada tipo de resultado representa los resultadoscorrelacionados y cada fila bajo la fila VaR de Porfolio representa cada uno de losresultados de modelo único que se combinan.

Para exportar los resultados a Microsoft Excel, pulse en el botón Exportarresultados. Se abre el cuadro de diálogo para guardar el archivo localmente enformato CSV.

Pulse Mostrar informes para mostrar tres tipos de informes que ofrecen losresultados en formato gráfico:

Informe VaR individualSeleccione modelos únicos o el modelo correlacionado (nivel Porfolio) paramostrar los resultados de forma gráfica.

Añadido VaR aditivoSeleccione modelos únicos o el modelo correlacionado (nivel Porfolio) paramostrar los resultados de forma gráfica.

Añadido ESF aditivoSeleccione el nivel del intervalo de confianza (percentil) para mostrargráficamente el capital entre los modelos.

Asignación de capital de riesgo operativo a unidades denegocio

Puede reasignar capital de riesgo operativo con unidades de negocio en IBMOpenPages Capital Modeling por ingresos brutos, ingresos o número deempleados.

Procedimiento1. Pulse la pestaña Asignación.2. Para buscar modelos cuyo capital desee asignar, pulse Buscar. Puede utilizar

filtros de búsqueda como nombre, descripción, estado, tipo de modelo y fechade creación. Solo puede seleccionar un modelo a la vez para la asignación.


3. En la primera fila, añada manualmente las entidades empresariales a las quedesee aplicar el capital. Para añadir una fila, pulse el botón Añadir. Paraeliminar una fila, selecciónela y pulse el botón Eliminar.

4. Entre los valores para el factor de asignación. El valor predeterminado esIngresos brutos. Para cambiar el valor, pulse la lista desplegable en la cabecerade columna y seleccione Ingresos o Número de empleados.

5. Añada el valor al valor de asignación (los ingresos brutos por unidadempresarial, ingresos o número de empleados).

6. Si va a asignar capital derivado de modelos únicos, solo puede asignar unamedida de capital. Si va a asignar capital correlacionado, puede seleccionar eltipo de capital que debe asignarse. Por ejemplo, si selecciona VaR individual,es el capital que se asigna a nivel de portfolio. Si selecciona VaR aditivo o ESFaditivo, es el capital (nivel de portfolio) que se utiliza para la asignación. Enfunción de sus entradas, el sistema asigna el capital y los resultados sevisualizan en la columna Capital asignado.

7. Para cambiar el percentil para asignar capital, ajuste la lista desplegable de lacolumna Capital asignado.

Modelos únicos y correlacionadosTodos los modelos de IBM OpenPages Capital Modeling, tanto si son modelosúnicos como correlacionados, se guardan en IBM OpenPages .

Como la resimulación, por naturaleza, proporciona variación para los resultados decreación de modelos, es importante guardar los resultados de acuerdos ensimulaciones. Al guardarlos, se logran los resultados siguientes:v Ayuda a la creación de informes, al conservar los acuerdos sobre números de

capital.v Proporciona un seguimiento de auditoría de los resultados de capital.

Los modelos correlacionados guardados hacen referencia a los modelos únicosguardados. Con las referencias se logran los resultados siguientes:v Proporcionan las mismas ventajas que los modelos correlacionados.v Aumenta la velocidad de cálculo, al volver a agregar los resultados del modelo

único, en lugar de volver a crear la simulación.

Para obtener más información, consulte el documento OpenPages GRC PlatformORM Solution Details en su apartado para la administración de modelos en IBMOpenPages .

Guardar un modelo único o correlacionadoEl procedimiento para guardar modelos de IBM OpenPages Capital Modeling enIBM OpenPages es el mismo tanto para modelos únicos como correlacionados.

Antes de empezar

Para poder guardar los modelos únicos y correlacionados, antes hay quesimularlos.

Procedimiento1. Tras simular un modelo único o correlacionado, pulse Guardar modelo.2. En el cuadro de diálogo Guardar modelo, rellene los campos siguientes:


NombreEspecifique el nombre.

Descripción Especifique una descripción o palabra clave relevante.

EstadoSeleccione Final o Borrador.

Fecha de modelo desde/hastaEspecifique el rango de fechas según su entorno local. Por ejemplo, enEEUU, el formato de fecha sería mm/dd/yyyy.

Categorización de Entidad empresarialSeleccionar en la jerarquía. Para realizar selecciones múltiples,mantenga pulsada la tecla Mayús.

Categorización de Categoría de riesgoSeleccionar en la jerarquía. Para realizar selecciones múltiples,mantenga pulsada la tecla Mayús.

Nota: Entidad empresarial y Categorías de riesgo se muestran como nivelesjerárquicos y se extraen de la Entidad empresarial y Categorías de riesgo enOpenPages. Seleccione el nivel adecuado en los que categorizar los modelos.

3. Pulse Guardar.4. Si se realizan cambios en un modelo guardado existente, el sistema le pide que

actualice el modelo existente guardado o que cree una instancia de modelonueva. Si se actualiza el modelo nuevo guardado, la función de seguimiento deauditoría de OpenPages captura los cambios entre las versiones.

5. Una vez guardados los modelos, no los edite en OpenPages usando lafuncionalidad de edición de OpenPages. En su lugar, cargue el modeloguardado en OpenPages Capital Modeling, realice los cambios y vuelva aguardar. Así, los cambios se guardan y en OpenPages se captura un registro deseguimiento de auditoría.

Recuperación de un modeloPuede recuperar su modelo de IBM OpenPages Capital Modeling en IBMOpenPages .

Procedimiento1. Pulse Buscar.2. Seleccione los filtros adecuados. Para ejecutar una búsqueda abierta de todos

los modelos guardados, no seleccione filtros y pulse Buscar. Si seleccionamuchos modelos, el rendimiento se verá afectado.

NombreEspecifique el nombre o un nombre parcial.

Descripción Especifique una descripción o palabra clave relevante.

EstadoSeleccione Final o Borrador.

Fecha de modelo desde/hastaEspecifique el rango de fechas según su entorno local. Por ejemplo, enEEUU, el formato de fecha sería mm/dd/yyyy.


Categorización de Entidad empresarialSeleccione en la jerarquía; para realizar selecciones múltiples, mantengapulsada la tecla Mayús.

Categorización de Categoría de riesgoSeleccione en la jerarquía; para realizar selecciones múltiples, mantengapulsada la tecla Mayús.

3. Opcional: Si selecciona el cuadro de seleccione para mostrar los resultados decapital para cada modelo recuperado en los resultados de búsqueda, y seseleccionan varios modelos, el rendimiento se verá afectado negativamente.

Supresión de un modeloLos modelos de IBM OpenPages Capital Modeling se pueden suprimir en IBMOpenPages . Para obtener más información, consulte el documento OpenPages GRCPlatform ORM Solution Details.


Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen entodo el mundo.

IBM podría tener este material disponible en otros idiomas. Sin embargo, esposible que tenga obligación de tener una copia del producto o de la versión delproducto en dicho idioma para acceder a él.

Es posible que en algunos países IBM no ofrezca los productos, los servicios o lascaracterísticas que se describen en este documento. Consulte al representante deIBM local para obtener información sobre los productos y servicios actualmentedisponibles en su zona. Las referencias a programas, productos o servicios de IBMno pretenden afirmar ni dar a entender que sólo puedan utilizarse dichosproductos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquierproducto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ningunode los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidaddel cliente evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa oservicio que no sea de IBM. Este documento puede incluir descripciones deproductos, servicios o características que no forman parte de la titularidad delicencia o programa que ha adquirido.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el temaprincipal descrito en este documento. La posesión de este documento no le otorganinguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar las consultas sobre licencias,por escrito, a la siguiente dirección:

IBM Director of LicensingIBM CorporationNorth Castle DriveArmonk, NY 10504-1785U.S.A.

Para consultas sobre licencias relativas a información de doble byte (DBCS),póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de supaís o envíe sus consultas, por escrito, a:

Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro paísen el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONAESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YASEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LASGARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN OIDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunos estados nopermiten la declaración de limitación de responsabilidad de las garantías explícitaso implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, es posible que estasentencia no sea aplicable en su caso.

33

Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos.Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; estoscambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizarmejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programasdescritos en esta publicación en cualquier momento sin previo aviso.

Las referencias contenidas en esta información a sitios web no IBM sólo seproporcionan por comodidad del usuario y de ningún modo constituyen unrespaldo de dichos sitios web. Los materiales de esos sitios web no forman partede los materiales de este producto de IBM y la utilización de esos sitios web seráresponsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le proporcione en laforma que considere adecuada, sin incurrir por ello en ninguna obligación para conel remitente.

Los titulares de licencias de este programa que deseen tener información sobre elprograma con la finalidad de permitir: (i) el intercambio de información entreprogramas creados de forma independiente y otros programas (incluido este) y (ii)el uso mutuo de la información que se ha intercambiado, deberán ponerse encontacto con:

IBM CorporationLocation Code FT0550 King StreetLittleton, MA01460-1250U.S.A.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y las condicionesapropiadas, incluyendo en algunos casos, el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el materialbajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuestoen el IBM Customer Agreement, el Acuerdo Internacional de Licencia de Programade IBM o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.

Todos los datos de rendimiento contenidos en el presente documento se obtuvieronen un entorno controlado. Por consiguiente, los resultados obtenidos en otrosentornos operativos pueden variar de forma significativa. Algunas mediciones sepueden haber realizado en sistemas en nivel de desarrollo y no existen garantíasde que estas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Deforma adicional, algunas medidas se pueden haber estimado a través de laextrapolación. Los resultados reales podrían ser distintos. Los usuarios de estedocumento deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

La información relativa a productos que no son de IBM se ha obtenido de losproveedores de estos productos, sus anuncios publicados y otras fuentespúblicamente disponibles. IBM no ha comprobado estos productos y no puedeconfirmar la precisión de su rendimiento, compatibilidad ni contemplar ningunaotra reclamación relacionada con los productos que no son de IBM. Las preguntassobre las funciones de los productos que no son de IBM se deben dirigir a losproveedores de estos productos.


Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futuras de IBM estánsujetas a su modificación o retirada sin aviso y representan solamente propósitos yobjetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operacionesempresariales comunes. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, losejemplos incluyen los nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todosestos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres y direccionesutilizados por una empresa comercial real es pura coincidencia.

Si está visualizando esta información en copia software, es posible que lasfotografías o ilustraciones en color no aparezcan.

Este producto de software no utiliza cookies ni ninguna otra tecnología pararecopilar información que permita identificar a las personas.

Copyright

Materiales bajo licencia - Propiedad de IBM Corporation.

© Copyright IBM Corporation, 1994, 2015.

US Government Users Restricted Rights – El uso, la duplicación o la revelaciónestán restringidos por el Contrato GSA ADP Schedule con IBM Corp.

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo escritos en lenguajefuente, los cuales muestran técnicas de programación para diversas plataformasoperativas. Puede copiar, modificar y distribuir dichos programas de ejemplo encualquier formato y sin tener que abonar una cuota a IBM, a fin de desarrollar,utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que se adapten a lainterfaz de programación de IBM para la plataforma operativa para la cual se hanescrito los programas de ejemplo.

Estos ejemplos no se han probado completamente en todas las condiciones. Enconsecuencia, IBM no puede garantizar ni afirmar la fiabilidad, utilidad ofuncionalidad de estos programas. Puede copiar, modificar y distribuir estosprogramas de ejemplo de cualquier forma sin pago a IBM para las finalidades dedesarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que seajusten a las interfaces de programación de aplicaciones de IBM.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de InternationalBusiness Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.

Los términos siguientes son marcas registradas de otras empresas:v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas

registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.v Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas

registradas de Oracle y/o sus filiales.

Avisos 35

Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM ode otras empresas. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBMen la web en “Copyright and trademark information” en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.


http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Índice

Aajuste de curva

datos de escenario 22datos de pérdidas 20

AMAVéase Enfoque de medida avanzado

aplicacióniniciar 3visión general 3

archivo RunModeling.bat 3

Bbarra de herramientas Opciones

histograma 12opciones de gráfico circular 12opciones generales 11visión general 11

Binomial negativavisión general 16

Ccapital de riesgo operativo

cálculo para el enfoque de indicador básico 4cálculo para el enfoque estandarizado 5

capital en riesgoenfoque de distribución de pérdidas 15Enfoque de medida avanzado 15visión general 15

CaRVéase Capital_en_riesgo

cobertura del segurodistribución de gravedad 23

Ddatos

análisis y exploración para el enfoque de medidaavanzado 7

búsqueda para enfoque de medida avanzado 13límite para el enfoque de medida avanzado 13

datos datos de caso de ejemplosimulaciones Monte Carlo 26

datos de escenarioajuste de curva 22

datos de pérdidasajuste de curva 20simulaciones Monte Carlo 26

distribución de frecuenciaBinomial negativa 16distribución de Poisson 16

distribución de gravedadcobertura del seguro 23entrada por parámetros 19selección de datos para ajuste de curva para datos de

escenario 22selección de datos para ajuste de curva para datos de

pérdida 20

distribución de gravedad (continuación)visión general 19

distribución de pérdidas agregadagráficos de cálculo y distribución de pérdidas 26

Distribución de pérdidas agregadasmodelos correlacionados 27modelos únicos y correlacionados 30simulaciones Monte Carlo 25técnicas Monte Carlo 25visión general 25

distribución de Poissonvisión general 16

Eenfoque de distribución de pérdidas

capital en riesgo 15Enfoque de indicador básico

cálculo del capital de riesgo operativo para 4visión general 4

Enfoque de medida avanzadoanálisis y exploración de datos 7, 8barra de herramientas Opciones 11búsqueda de datos 13capital en riesgo 15carga y edición de datos 8Informes de datos 13limitación de datos 13pestaña Datos 8visión general 6

enfoque Estandarizadocapital de riesgo operativo 5visión general 4

entrada por parámetrosdistribución de gravedad 19

Ggráficos circulares

barra de herramientas Opciones 12visualización 9

gráficos de cálculo y distribución de pérdidasgenerar 26

Hhistograma

visualización 10histogramas

barra de herramientas Opciones 12

Iinformes

Datos 13Informes de datos

visión general 13

37

Jjerarquía

visualización de la pestaña Datos por 9

LLDA

Véase enfoque de distribución de pérdidas

Mmodelo de riesgo colectivo

visión general 15modelos

capital 15correlacionados 27, 30recuperación 31supresión 32único 16, 28, 30

modelos correlacionadoscombinación de modelos únicos 28Distribución de pérdidas agregadas 27guardado 30selección de parámetros de correlación 28

modelos de capitalcapital en riesgo 15distribución de frecuencia 16requisitos de memoria 16único 16visión general 15

modelos únicosguardado 30selección de datos para 16

Oopciones generales

barra de herramientas Opciones 11

Pparámetro MODELING_JAVA 3parámetro SPSS_PATH 3pestaña Datos

visión general 8visualización de gráficos sectoriales 9visualización de histogramas 10visualización de la tabla de sucesos 11visualización por jerarquía 9

Rrequisitos de memoria

modelos de capital 16

Ssimulaciones Monte Carlo

distribución de pérdidas 26modelos de casos de ejemplo 26técnicas 25valores opcionales 26visión general 25

TTabla de sucesos

visualización 11


Guía de usuariopublic.dhe.ibm.com/software/.../7.2.0/op_capmod_ug.pdf · banco en ocho líneas de...

Documents

Transcript of Guía de usuariopublic.dhe.ibm.com/software/.../7.2.0/op_capmod_ug.pdf · banco en ocho líneas de...