UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE ECONOMÍA

“EL CONSUMO DE ENERGÍA Y SUS EFECTOS EN EL PRODUCTO Y LOS

PRECIO EN EL PERÚ: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VECTORES

AUTORREGRESIVOS (VAR) 1970-2008”

CARLOS ENRIQUE GUERRERO SEMINARIO

EJECUTOR

DR. ECON.: JORGE GONZÁLES CASTILLO.

PATROCINADOR

Piura, Febrero del 2010.

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1. JUSTIFICACION

La energía es de gran importancia para el crecimiento económico de los países debido a

que es un factor decisivo en la actividad productiva y que constituye al mismo tiempo un

bien que cubre una necesidad básica en la vida domestica. Ningún proceso productivo,

ninguna actividad de sobrevivencia y en general ninguna actividad humana es posible sin

consumo de energía. El proceso económico conlleva a importantes transformaciones

energéticas y esta restringido por el tipo y cantidad de energía asequible con la ayuda de

la tecnología.

Así tenemos que la tasa de crecimiento anual del consumo de energía según estudios de

ROJAS, ROJAS Y SALAS, (Julio del 2006) en el mundo se incrementa a razón de 2 a 3%,

teniendo a los hidrocarburos y el carbón como sus principales componentes. En el Perú

las reservas probadas de energía son: gas de Camisea con el 43% de la energía

comercial, la hidroenergía 23,1%, los líquidos de gas natural con el 14,7% y otros con el

19.2%. Nuestro país ha pasado de ser un gran exportador de hidrocarburos a ser un

fuerte importador. En 1980, el saldo era positivo por US$ 759 miles de millones; mientras

que en el 2000, tenía un balance negativo de US$ 713 miles de millones y en al año 2008,

ha mostrado un déficit US$ 2471 millones según la AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS.,

(2009). El incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional tiene un

impacto negativo significativo en nuestra balanza comercial de hidrocarburos, según

informe de PAZ (2006).

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Debe destacarse que el consumo de energía1 en nuestro país en cuanto se refiere a la

energía primaria, sobresale el de la leña con un 23.34%, mayormente el consumo de la

leña supera la capacidad de regeneración de la naturaleza, y en cuanto a la energía

secundaria, sobresale el consumo de Diesel Oil, Petróleo Industrial, Gasolina Motor y la

energía eléctrica, con una participación del 17.34%, 13.25%, 12.76% y 11.52%

respectivamente, lo cual hace que dependamos de un 70% de fuentes de energías no

renovables.

En cuanto a su relación con el PBI, en nuestro país, es muy variable así tenemos que

entre el periodo 1970-1993, es muy inestable, en el periodo 1994-1999 es estable y a

partir del 2000 hasta el 2008 se tiene un decrecimiento sostenido reflejando una mejora

en le productividad del país, esto significa que tiene por consecuencia un consumo menor

de energía para generar cada unidad de riqueza.

Existen estudios a nivel de América Latina tal como el de JOFRE, (2006). De acuerdo con

el análisis empírico, se demuestra que existe una “altísima y positiva” correlación entre el

consumo de energía y el PIB para los 20 países latinoamericanos que forman la muestra

cubriendo el período 1950-2003 y que además que en la mayoría de los casos (más del

60% de ellos) estadísticamente no hay una causalidad entre el consumo de energías

modernas y el PIB. Este resultado está en la línea de lo reportado por Chontanawat, J. et

al. (2004) para los países con menor nivel de ingreso.

1 Se elaboro utilizando información del Ministerio de Energía y Minas, análisis de los cuadros históricos

1970-2008.

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También hay estudios de casos de países tales como: España (Rubio, 2005), Uruguay

(Bertoni y Román, 2006) donde no se estima el grado de correlación entre ambas

variables. Esta a la vez el caso Canadá (GHALI y M.I.T, 2004), el cual nos dice que la no

causalidad entre energía y PBI es conocida en la literatura como la “hipótesis de

neutralidad”. La principal razón para la neutralidad de la energía en el crecimiento

económico es que el costo de la energía es muy pequeño como una proporción del PBI

por lo que no tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico. También se

puede argumentar que el posible impacto del uso de la energía en el crecimiento

dependerá de la estructura y el estado de la economía bajo estudio.

Otro estudio relacionado, es el que se dio en los países de Brasil, México y Venezuela

realizado por CHENG, (1997), el cual analiza la relación de causalidad para tres países

latinoamericanos de ingreso medio encuentra que en dos países (México y Venezuela) no

hay una relación de causalidad entre energía y PIB y en el tercer caso (Brasil), la relación

de causalidad va de energía a PIB. Concluye que se requieren más estudios para

encontrar un patrón consistente de causalidad entre energía y PIB.

La excepción es el trabajo de SAIF, (2006) que encuentra que en los países de la OPEP

la relación entre PBI y el consumo de energía per cápita es negativa y débil, y en el caso

de los países que forman el G-7 y los países asiáticos la relación es positiva y fuerte. La

conclusión a la que se llega es que la creación de riqueza de sus recursos están

asociados con el uso eficiente de todas las formas de energía. A diferencia de la mayoría,

los países de la OPEP muestran debilidad del vínculo entre el consumo de energía y el

desarrollo económico sobre una base per cápita, probablemente al uso ineficiente de los

recursos.

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Dado la importancia que tiene el consumo de la energía en la economía, se trata de ver

como se relaciona con el crecimiento económico y los precios en la economía Peruana,

para el periodo 1970-2008, basándose en el enfoque asociado a los modelos top down

(de arriba hacia abajo) donde el consumo de energía se analiza en el contexto de un

modelo macroeconómico, ya sea del tipo de los modelos de equilibrio general computable

o de un modelo econométrico parcial para obtener estimaciones más precisas y

simulaciones históricas más representativas, tal como lo sugiere CABALLERO y

GALINDO, (2006) . Así pues se tiene un modelo con tres ecuaciones. La primera

representa una demanda de energía tradicional de acuerdo a GALINDO y SÁNCHEZ,

(2005). La segunda representa una especificación para el Producto en este caso el

Producto Bruto Interno y finalmente la tercera es la estimación del nivel general de

Precios.

También se quiere determinar cual va a ser la correlación entre el consumo de energía y

la actividad económica. A la vez determinar la existencia de causalidad entre el consumo

de energía y el Producto Bruto Interno, de acuerdo a la teoría.

Por tanto, la investigación a realizar permitirá conocer ¿Cuál va a ser la relación entre el

consumo de energía moderna, el Producto Bruto Interno y el Índice General de Precios al

Consumidor? ¿Cuál va a ser la correlación entre el consumo de energía y la actividad

económica? ¿Cuál va a ser la causalidad entre consumo de energía y crecimiento

económico? ¿Qué medidas de políticas se pueden plantear?

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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el efecto que tiene el consumo de energía en el crecimiento económico y en el

índice de precios al consumidor, en la economía Peruana 1970-2008.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Presentar el marco teórico que permita respaldar la investigación a realizar.

2) Caracterización de la economía Peruana, entorno a la energía y crecimiento

económico en el periodo 1970-2008.

3) Analizar la relación del consumo de energía en el crecimiento económico y en el

índice de precios al consumidor, mediante la estimación de un modelo Vectores

Autorregresivos (VAR).

4) Determinar la correlación existente entre el consumo de energía y el crecimiento

económico y a la vez su causalidad mediante el test de causalidad de Granger.

5) Derivación a políticas publicas en el tema energético.

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3. HIPOTESIS

3.1 HIPOTESIS GENERAL

El precio relativo de la energía explica la relación que va a existir entre el consumo de

energía el Producto Bruto Interno y Índice de Precios al Consumidor.

3.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS

1) H1: El consumo de energía esta afectado significativamente por el Producto Bruto

Interno y los Precios Relativos de la energía eléctrica.

2) H2: El producto Bruto Interno va a estar afectado significativamente por la Inversión

Bruta Fija, Tipo de Cambio Real, Producto Bruto Interno de Estados Unidos y el

Precio Relativo de la Energía.

3) H3: Índice de Precios al Consumidor esta afectado significativamente por el salario

mínimo promedio, el Tipo de Cambio Nominal, agregado Monetario M2, y los

Precios Relativos de la Energía

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4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

El tipo de metodología a emplear en esta investigación es de carácter descriptivo,

explicativo y predictivo, ya que cuyo propósito de éste es, saber cómo se puede

comportar una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas,

permitiendo así determinar si dos variables están o no correlacionadas.

A la vez se empleara las técnicas econométricas como herramienta para estimar la

relación existente entre el consumo de energía moderna y el PBI en el largo plazo.

4.1 DATOS Y VARIABLES EMPLEADAS

• Consumo de Energía

Es la suma del consumo de energía primaria la cual se refiere a las distintas fuentes de

energía tal como se obtienen en la naturaleza, ya sea: en forma directa como en el caso

de la energía hidráulica o solar, la leña y otros combustibles vegetales; o después de un

proceso de extracción como el petróleo, carbón mineral, geoenergía, etc. Y el consumo de

energía secundaria, el cual se refiere a los diferentes productos energéticos que

provienen de los distintos centros de transformación, así tenemos a: carbón vegetal, gas

licuado de petróleo, gasolina motor, kerosene, Diesel Oil, petróleo industrial y gas

industrial. Esta expresada en Terajoule, estos datos son proporcionados directamente el

Balance Nacional Energía 2008 que proporciona el Ministerio de Energía y Minas.

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• Producto Bruto Interno

Según SACHS, LARRAÍN (1994), el Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario

total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional

durante un cierto periodo de tiempo, que por lo común es un trimestre o un año. Producto

se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las

fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de

inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. El cual esta expresado en

millones de nuevos soles, año base 1994. Los datos son proporcionados directamente por

las estadísticas que proporciona el BCRP en sus memorias.

• Precio Relativo de la Energía

Esta es la división entre Índice de Precios al Consumidor de la Energía y Índice de

Precios al Consumidor.

Índice de Precios al Consumidor de la Energía

Aquí vamos a tomar en cuenta el IPC de los combustibles. Se va a construir este índice

debido a que no hay datos históricos de este IPC, con la ayuda del Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI) que nos proporcionara los precios de los combustibles y

de ahí construir el Índice. El año base será 1994

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Índice de Precios al Consumidor

Es un indicador estadístico que mide el comportamiento de precios, de un periodo a otro,

de un conjunto de productos (bienes y servicios) representativos del gasto de la población

de Lima Metropolitana.

Decimos que el IPC es un Indicador Estadístico porque para su construcción, utiliza

herramientas que proporciona la CIENCIA Estadística, permitiendo estimar el

comportamiento de una población a partir de información muestral. Además, no muestra

la variación simple de un precio, sino la variación promedio de un conjunto de precios

distribuidos geográfica y temporalmente.

Incluye un conjunto de bienes y servicios consumidos por los hogares, es decir, no se

refiere exclusivamente a un hogar o grupo particular de hogares, sino que es

representativo de todos los hogares que existen en Lima Metropolitana.

Este indicador está referido a los consumos habituales de los hogares y a los patrones de

consumo en un determinado periodo base, asumiendo como hipótesis que estas

estructuras se mantienen durante la vigencia del periodo base. Es representativo del

consumo de los hogares de los diferentes niveles de ingreso de Lima Metropolitana,

debido a que la determinación de su estructura está asociada a la Encuesta de

Presupuestos familiares, cuya muestra es representativa de todos los niveles de ingreso.

La información será brindada por el INEI, la transformación de año base la realizaremos

nosotros porque dado el periodo se han ido cambiado de base.

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• Inversión Bruta Fija

Este concepto comprende dos aspectos importantes. Por una parte, el aumento o

disminución en inventarios de materiales, suministros, productos y bienes terminados que

se encuentran en poder de las industrias y los productores, los que en conjunto

representan las llamadas existencias. Por otra, la inversión bruta fija que se refiere al

incremento de los activos fijos o capital fijo durante un período determinado.

Los activos fijos o capital fijo están constituidos por los bienes duraderos existentes en un

momento dado, capaces de producir otros bienes y servicios, y tienen una vida útil de un

año o más. Dentro de ellos se consideran la maquinaria y equipo de producción, edificios,

construcciones u obras, equipos de transporte y otros activos fijos tangibles.

En la inversión bruta fija, se incluyen, además de las adiciones a los activos señalados,

las mejoras que se hacen a los bienes y que están destinadas a prolongar su vida útil o su

capacidad de producción.

Por lo que se refiere a los bienes adquiridos en el interior del país, la inversión bruta fija

incluye solamente las adquisiciones de bienes nuevos, ya que la compra de los usados no

significa ninguna adición a los activos existentes en el país, sino sólo un cambio de

propietario. En cuanto a las importaciones, la inversión bruta fija incluye tanto la

adquisición de bienes nuevos como de segunda mano.

El cual esta expresado en millones de nuevos soles, año base 1994. Los datos son

proporcionados directamente por las estadísticas que proporciona el BCRP en sus

memorias.

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• Tipo de Cambio Nominal

Es la relación de precio entre la moneda del país y el resto de las monedas del mundo,

que reciben genéricamente el nombre de divisas; en un sentido más restringido, el precio

relativo de la moneda de dos países: cuantas unidades de la moneda local (soles) hay

que pagar para obtener una unidad de moneda extrajera (dólar)

Este se pueden clasificar en tres sistemas principales: Tipo de cambio flexible, tipo de

cambio fijo y flotación sucia. Pero para el caso peruano usamos el de flotación sucia

Flotación Sucia: En su forma más general se lo conoce como tipo de cambio “semifijo” o

“semiflexible”, o “con bandas de fluctuación”. El tipo de cambio fluctuará libremente en

tanto no alcance un valor inferior TC2 (piso) o superior TC1 (techo) previamente definidos;

en dicha situación el Banco Central de Reserva intervendrá comprando o vendiendo a los

efectos de mantener la cotización dentro del rango deseado.

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• Tipo de Cambio Real

Es el precio relativo de los bienes de dos países; para obtenerlo es necesario

homogeneizar los valores en términos de una moneda común (TCN); donde

PL = Precios locales (nacionales)

P* = Precios internacionales.

Por lo tanto, el TCR es igual a

Reemplazando:

TCR = ε;

TCN = (soles por dólar)

Se observa que:

• Si los precios locales bajan, el TCR sube.

• La devaluación mejora la situación de los exportadores.

• Si el TCR aumenta, los productos extranjeros son relativamente más caros

(disminuyen las importaciones y se incrementan las exportaciones).

• Si el TCR desciende, los productos locales son relativamente más caros

(disminuyen las exportaciones y se incrementan las importaciones).

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• El incremento de precios nacionales PL empeora la situación de los exportadores.

La situación se refleja en el siguiente gráfico: Existe un TCR de equilibrio para XN (saldo

de la balanza comercial); por debajo del mismo, XN será negativo; si el TCR aumenta, se

incrementarán las exportaciones, volviendo positivo el signo de XN.

• Salario Mínimo Promedio

Se denomina Remuneración Mínima (se eliminó la expresión "Vital" en la Constitución de

1993) Dicha remuneración es fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual

regula su variación en función a diferentes variables económicas, y es aprobada mediante

decretos de urgencia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los salarios mínimos

generalmente se han establecido para dar un piso mínimo a las remuneraciones de

trabajadores desfavorecidos en el mercado de trabajo (usualmente de baja calificación y

experiencia). Esta expresada en nuevos soles y sus datos los proporciona el INEI.

• Agregado Monetario M2

Comprende el circulante en poder del público más los depósitos a la vista en soles del

sector público y privado no financiero. Los datos estadísticos los proporcional el BCRP.

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4.2 METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN: VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)

Cuando se tiene varias series, es necesario tomar en cuenta la interdependencia entre

ellas. Una forma de hacerlo es estimar el modelo de ecuaciones simultáneas, pero con

rezagos en todas las variables. Este modelo se conoce como modelo dinámico de

ecuaciones simultaneas. Sin embargo, esta formulación supone dos pasos: primero, es

preciso clasificar las variables en dos categorías: endógenas y exógenas; segundo: deben

imponerse ciertas restricciones en los parámetros para lograr la identificación. Para

superar esto se propone el uso de Vectores Autorregresivos que no es más que una

generalización del modelo Autorregresivo AR (p) a las series de tiempo múltiples.

La metodología VAR es, en cierto modo, una respuesta a la imposición a las restricciones

a priori que caracteriza a los modelos econométricos Keynesianos: en un sistema de

ecuaciones simultáneas se requiere imponer restricciones, sobre los parámetros de las

mismas para garantizar la identificación, y posible estimación, de las ecuaciones que lo

conforman. Para ello, además, es indispensable diferenciar entre las variables

endógenas y las predeterminadas, es decir aquellas cuyos valores no son determinados

por el periodo actual. Estas ultimas pueden ser exógenas o endógenas rezagadas.

Los Vectores Autorregresivos han proveído una exitosa técnica para hacer pronósticos en

sistemas de variables de series de tiempo interrelacionadas, donde cada variable ayuda a

pronosticar a las demás variables. VAR es también frecuentemente utilizado, aunque con

considerable controversia en el análisis del impacto dinámico de diferentes tipos de

perturbaciones y controles fortuitos en sistemas de variables. Un VAR es un sistema de

variables que hace de cada variable endógena una función de su propio pasado y del

pasado de otras variables endógenas del sistema. El estudio de las interacciones

dinámicas es una de las motivaciones fundamentales de los que usan los modelos VAR y

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de hecho los usos típicos de estos modelos reflejan esta motivación. Tales usos son el

computo de las funciones impulso-respuesta y de la descomposición de la varianza del

error de predicción. Las implicaciones dinámicas del modelo estimando dependerán

evidentemente de la estructura de las correlaciones contemporáneas reflejada en la

matriz de perturbaciones. La estimación del modelo VAR es más sencillo, ya que es

posible utilizar el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Toda esta explicación esta

basada en los trabajos de Christopher SIMS, "Macroeconomía y la realidad" (1980) y

El VAR presenta alternativamente, un sistema de ecuaciones simultáneas en el que cada

una de las variables son explicadas por sus propios rezagos y los del resto de variables

del sistema. En otras palabras no se admiten restricciones a priori y todas las variables

son consideradas endógenas. La única información a priori que se incluye está referida al

número de rezagos de las variables explicativas, que se incorporan en cada ecuación a

partir del análisis de la data. No obstante, en términos operativos, una correcta

especificación del sistema requiere que la determinación de variables a ser incluidas en él

se base en el conocimiento de un modelo teórico relevante.

Un VAR tiene, en general, la siguiente especificación:

Yt = Πi Yt-i + ut

Donde Yt é Yt-1 son vectores de orden m1 (m es el numero de rezagos del sistema) y Πi es

la matriz (cuadrada de orden m) de coeficientes de rezagos i de las variables explicativas

en las mm ecuaciones.

De esta forma, se puede observar que deberían estimarse tantas matrices Πi como

rezagos se incluyan en el sistema. Matricialmente hablando:

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Y1t a11(L) a12(L) a13(L)…… a1m(L)Y1t u1t

Y2t a21(L) a22(L) a23(L)…… a2m(L)Y2t u2t

. = …….+.

Ymt aml(L)…… amm(L)Ymt umt

En este sistema:

Como se observa, todas las explicativas del sistema son predeterminadas (endógenas

con rezago) además, los errores tienen una varianza constante y no presentan

autocorrelación. Por ello el mejor estimador asintótico de este modelo es el de Mínimos

Cuadrados Ordinarios (MCO) aplicado ecuación por ecuación.

Lo que se debe hacer es:

1.- Limpiar la serie de cualquier tipo de estacionariedad.

2.- Estimar por MCO cada ecuación individualmente.

3. Determinar el número de rezagos de las variables explicativas que deben permanecer

en cada ecuación.

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4.3 DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA

El error de predicción para un VAR de períodos futuros es:

El error cuadrático medio (MSE) de una predicción para el s-ésimo período es así:

Donde Ω = E (εt εt´)

Considerando cada perturbación ortogonalizada (µ1t,...,µnt) que contribuye al error

cuadrático medio, podemos escribirlo como:

Donde aj denota la j-ésima columna de la matriz A. Anulando así la µjt´s que no está

correlacionada, multiplicando esta última ecuación por su transpuesta y tomando la

esperanza tenemos:

Donde Var (µjt) es un elemento de la fila j, columna j de la matriz A. Reemplazando este

último resultado en MSE, el error cuadrático medio para el s-ésimo período puede ser

escrito como la suma del n-ésimo término de la siguiente manera:

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Con esta expresión, se puede calcular la contribución de la innovación ortogonalizada j-

ésima de los errores cuadráticos par el s-ésimo período de predicción:

Otra vez, esta magnitud depende del orden de las variables.

Hablando en términos simples, la descomposición de la varianza de un VAR brinda

información acerca de la potencia relativa de innovaciones aleatorias para cada variable

endógena. Este ejercicio consiste en descomponer la varianza de las variables

endógenas en componentes que permitan aislar el porcentaje de variabilidad de una

endógena explicado por una de las innovaciones para distintos horizontes predictivos. Tal

descomposición se obtiene luego de "ortogonalizar" el vector de perturbaciones, que

consiste en distribuir la responsabilidad de las correlaciones reflejadas en la matriz de

covarianza entre los distintos componentes del vector de perturbaciones. La intensión al

hacer explícita esta conexión entre el modelo originalmente estimado y el obtenido, es

clarificar que el modelo obtenido una vez realizada la ortogonalización, no es una forma

reducida, sino una forma estructural; y que por tanto, el proceso de ortogonalización es de

hecho una forma de identificación. De esta manera se pueden calcular las contribuciones

de las innovaciones sobre el error de predicción del período siguiente. Es de esperar que

en el corto plazo la propia innovación explique la mayor proporción de este error.

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4.4 LA FUNCIÓN IMPULSO – RESPUESTA

El VAR puede ser escrito como un vector MA (=) de la siguiente manera:

De este modo, la matriz Ψs tiene esta interpretación

Esa es, la fila i y la columna j del elemento de Ψs que identifica la consecuencia de un

incremento en una unidad de la innovación j-ésima en el periodo t (εjt ) para los valores de

la i-ésima variable en el período t+s (yi,t+s), manteniendo constantes todas las demás

variables en los períodos t, t-1, t-2, etc. Si el primer elemento de εt cambia para δt al

mismo tiempo que el segundo elemento cambiado para δ2,..., y el n-ésimo elemento para

δn, entonces el efecto combinado de estos cambios en el valor del vector del vector yt+s

estaría dado por

Donde δ = (δ1, δ2,...,, δn)

Una manera simple de encontrar estos multiplicadores dinámicos numéricamente es por

simulación, asumiendo yt-1= yt-2 =.... = yt-p = 0. Si εjt=1 y todos los otros elementos van de εt

a cero, y simulando el sistema:

Para el periodo t, t+1, t+2,...donde C y εt+1, εt+2,...son cero. Los valores del vector yt+s para

el período t+s de la simulación correspondiente de la columna j-ésima de la matriz Ψs.

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Pero haciendo una separada simulación por impulsos de cada innovación (j=1,2,..., n)

todos los elementos de la columna de εs pueden ser calculados.

Si delineamos la fila i, columna j del elemento de Ψs.

Como una función de s es llamada la función impulso-respuesta. Eso describe la

respuesta de yi,t+s de un primer impulso en yjt donde las otras variables se mantienen

constantes.

En términos simples, la función impulso respuesta es simplemente la representación de

medias móviles asociada con el modelo estimado y explica la respuesta del sistema a

shocks en los componentes del vector de perturbaciones. La función impulso-respuesta

traza la respuesta de las variables endógenas en el sistema ante un shock en los errores.

Un cambio en ξ 1 cambiaría inmediatamente el valor de Y. Ello además cambiaría todos

los valores futuros de las demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura

dinámica del sistema.

Una función impulso-respuesta separa los determinantes de las variables endógenas

dentro de los shocks o identifica innovaciones con variables específicas. Entonces, traza

el efecto corriente y valores futuros de las variables endógenas ante un "shock" de una

desviación estándar a las innovaciones (variables estocásticas).

Cuando los errores se correlacionan, ellos tienen un componente común el cual no puede

ser identificado con cualquier variable específica. Un método algo arbitrario de

negociación con este problema es atribuir todo el efecto a cualquier componente común a

la variable, aquel que venga primero en el sistema VAR.

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5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FICHA Nº 01

ROJAS LAZO, Oswaldo; ROJAS ROJAS, Jorge y SALAS BACALLA, Julio.

“Situación energética de los hidrocarburos en el Perú”

Este estudio nos dice que es necesaria la participación de todos los sectores económicos y

productivos para desarrollar el cambio de la matriz energética, pero la decisión más importante

le corresponde al gobierno, que mediante políticas de energía, pueda cambiar la composición

de la matriz energética. Entre las políticas que se pueden tomar están: ahorro de energía,

exoneración temporal del pago de aranceles para la importación de motores de vehículos a

gas, canales de distribución de gas para las zonas rurales y marginales de las ciudades, mayor

utilización del gas natural que reemplazará al petróleo en el sector transporte, industria y el

doméstico, la promoción de los recursos hídricos en la generación de energía eléctrica,

incentivos a la generación de proyectos de energías renovables como: el etanol.

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FICHA Nº 02

Agencia Peruana de Noticias

“Balanza comercial de hidrocarburos fue deficitaria en US$ 2471 millones en el 2008”

En este noticia electrónica nos dice que el Perú registró en el 2008 un déficit de US$ 2471

millones en la balanza comercial de hidrocarburos debido a un aumento significativo de las

importaciones de combustible, así como al incremento en sus precios, informó hoy la Sociedad

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dijo que el aumento en las importaciones se

sustentó en el crecimiento del consumo de combustibles líquidos en el país, que fue de 164 mil

barriles diarios. En el 2007 el déficit en la balanza de hidrocarburos fue de US$ 1465 millones,

mientras que el consumo interno de combustibles líquidos ascendió a 139 mil barriles diarios.

FICHA Nº 03

PAZ CIGARÁN, María

“El futuro de la energía: desafíos y oportunidades para el Perú” 2006

Asegurar un suministro energético es determinante para el desarrollo, productividad y

competitividad de un país. Asegurar que dicho suministro sea realizado a partir de fuentes

limpias de energía es determinante para el futuro de nuestro planeta. El Perú ha pasado de ser

un gran exportador de hidrocarburos a ser un fuerte importador. En 1980, el saldo era positivo

por US$ 759 miles de millones; mientras que en el 2000, tenía un balance negativo de US$ 713

miles de millones. El incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional tiene

un impacto negativo significativo en la balanza comercial de hidrocarburos.

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FICHA Nº 04

JOFRE GONZALEZ, José

“Patrones de consumo aparente de energía modernas en América Latina, 1890-2003”

La evidencia muestra que en los periodos de 1946-1960, destaca que las tasas de crecimiento

de consumo de energía son mayores, esto se debe a las diferentes estrategias de política

económica adoptadas por los países latinoamericanos y por el grado de integración a la

economía mundial, estas políticas está estrechamente vinculado a las políticas de

industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). En el periodo 1961-1973 se traduce en las

menores tasas de crecimiento de consumo de energías modernas con una reducción al periodo

anterior de 1.3% en el caso del consumo total y del 1.7% cuando se mide en términos per

cápita. En este periodo las reducciones en el consumo energético se pueden asociar al impacto

de dos factores, el primero es las debilidades del proceso ISI y el segundo, el primer shock del

petróleo. En 1974-2003 se inicia con un cambio en las condiciones internacionales del

mercado de los combustibles y con ello se pone fin a un largo periodo de precios de los

combustibles bajos y estables. Las tasas de crecimiento del consumo de energías modernas se

reducen.

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FICHA Nº 05

RUBIO, María Del Mar

“Energía, economía y CO2: España 1850-2000”

España ha conseguido aumentar la producción económica cada vez con menores

requerimientos de consumo energético por unidad de output, contradiciendo los estudios a

corto plazo, sin embargo lo que es cierto es que produce de manera muy contaminante. La

regulación destinada a la protección del medio ambiente a nivel internacional, en particular, las

relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero, está teniendo una importancia

creciente en las actividades energéticas de los primeros años del siglo XXI.

FICHA Nº 06

BERTONI, Reto y ROMÁN, Carolina

“Estimación y análisis de la Curva Ambiental de Kuznets para Uruguay en el siglo XX”

Este trabajo analiza en el largo plazo el consumo de energía en Uruguay, el cual ha permitido

identificar la dinámica de la transición energética en el país y discutir el patrón de

comportamiento de indicadores tales como “intensidad energética” e “intensidad de emisiones

de CO2. Nos dice que al tener en cuenta el total de energía consumida, incluyendo la energía

tradicional, no se encuentra un patrón tipo Curva Ambiental Kuznets. Sí ocurre esto cuando se

limita al análisis de las fuentes de energía modernas. No obstante, la U invertida prevista por la

hipótesis de la “Curva Ambiental Kuznets” y hallada en el comportamiento de la emisión por

parte de los portadores modernos, no parece responder a las premisas de aquella hipótesis.

Resta mucho por investigar para determinar las causas del comportamiento de las variables

energéticas en Uruguay.

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FICHA Nº 07

GHALI, Khalifa H. y M.I.T. El-Sakka

“El uso de energía y crecimiento de la producción en Canadá: un análisis de

cointegración multivariante”

Utilizando la técnica de cointegración de Johansen, los resultados empíricos indican que a largo

plazo los movimientos de la producción, trabajo, capital, y consumo de energía en Canadá

están relacionados por dos vectores de cointegración. Luego han utilizado una especificación

de Vectores de Corrección de Errores, la dinámica de corto plazo de las variables indica que la

causalidad de Granger se está ejecutando en ambas direcciones entre el crecimiento de la

producción y el uso de la energía. Por lo tanto, una implicación política importante del análisis

es que la energía puede ser considera como factor limitante para el crecimiento de la

producción en Canadá.

FICHA Nº 08

CHENG, Benjamín S.

“El consumo de energía y el crecimiento económico en Brasil, México y Venezuela: Un

análisis de series de tiempo”

Este estudio no encuentra vínculos de causalidad entre el consumo de energía y el crecimiento

económico para México y Venezuela. Sin embargo el capital se encuentra de manera negativa,

aunque débilmente, es la cual causa el crecimiento económico para México y Venezuela.

Además, la energía es encontrada como causa al crecimiento económico para Brasil. En su se

detecta ningún patrón consistente de causalidad entre la energía y el crecimiento económico

basado en las pruebas de causalidad de los tres países de América, antes mencionados.

27

FICHA Nº 09

SAIF GHOURI, Salman

“La correlación entre el consumo de energía y la tasa de desarrollo económico”

Este documento examina la correlación entre el PIB per cápita y consumo per cápita de las

diferentes fuentes de energía para los Países Miembros de la OPEP, el G-7 y tres países de

Asia. El cual concluye que en términos per cápita la mayoría de los países presentan una

negativa de la OPEP y la debilidad de las relaciones de todas las formas de energía, incluida la

electricidad. Para el G-7 y los países asiáticos, esta relación es positiva y fuerte, con la

excepción del petróleo para los países del G-7, donde hay una correlación débil.

Sorprendentemente, la mayoría de los países de la OPEP mostró una correlación relativamente

fuerte y positiva cuando se analiza el PIB total en relación al consumo total de energía de las

fuentes de energía correspondiente. La relación para el resto de los países no ha cambiado.

FICHA Nº 10

CABALLERO GÜENDOLAIN, Karina y GALINDO PALIZA, Luis Miguel

“El consumo de energía en México y sus efectos en el producto y los precios”

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que es posible establecer relaciones estables

de largo plazo, representadas por los vectores de cointegración y que pueden interpretarse

como ecuaciones de demanda de energía, de producto y de precios, para la economía

mexicana. La demanda de energía está estrechamente asociada a la evolución del producto y

mantiene una relación negativa pero inelástica con el precio de la energía. Asimismo, ante un

aumento de los precios de ésta, se encontró que el producto disminuye y el nivel de precios

generales aumenta.

28

FICHA Nº 11

GALINDO, Luis Miguel y SÁNCHEZ, Luis

“El Consumo de Energía y la Economía Mexicana: Un análisis empírico con VAR”

El principal objetivo de este estudio es analizar las relaciones que se establecen entre el

consumo de energía, el producto, los precios relativos de la energía y el empleo en México para

el periodo 1965-2001. Los principales resultados indican que existe al menos un vector de

cointegración que implica una relación estable de largo plazo entre el consumo de energía, el

producto, los precios relativos de la energía y el empleo

FICHA Nº 12

TRUJILLO CALAGUA, Gustavo Herminio

“La Metodología de las raíces unitarias”

Este trabajo tiene por objeto introducir un desarrollo importante en el análisis econométrico de

series de tiempo en una forma relativamente elemental. Con este fin se enfatiza la utilización

práctica de la metodología y su aplicación al análisis de algunos problemas relevantes para la

discusión sobre política económica en Perú.

29

FICHA Nº 13

CHONTANAWAT, Jaruwan; HUNT, Lester, C; PIERSE, Richard

“¿Causa el consumo de energía del crecimiento económico?: Evidencia de un estudio

sistemático de más de 100 países”

Podría decirse que la energía desempeña un papel vital en el desarrollo económico. Por lo

tanto, muchos estudios han intentado probar la causalidad entre la energía y el crecimiento

económico, sin embargo, no hay consenso ha surgido. Este documento, por lo tanto, las

pruebas de causalidad entre la energía y el PIB con un conjunto de datos coherente y la

metodología para más de 100 países. La causalidad de la energía y el PIB se encuentra para

ser más prevalentes en los países desarrollados de la OCDE en comparación con el no

desarrollo de los países de la OCDE, lo que implica que una política para reducir el consumo de

energía para reducir las emisiones es probable que tenga un mayor impacto en el PIB de los

países desarrollados y no que el mundo en desarrollo.

30

FICHA Nº 15

Sociedad Nacional de MINERÍA PETROLEO Y ENERGIA (SNMPE)

Informe de Hidrocarburos N0 23. Octubre del 2005

Este informe nos dice que hace algún tiempo y ante la presencia de hechos como la puesta en

marcha del proyecto Camisea, los constantes incrementos de la cotización del petróleo o la

discusión de la integración energética con países vecinos, es necesario modificar la matriz

energética. Esta matriz energética se establecen las diferentes fuentes energéticas (ya sean

primarias o secundarias) de las que dispone un país, indicando la importancia de cada una de

estas y sus el modo en que estas se usan.

FICHA Nº 14

CABALLERO GÜENDOLAIN, Karina; GALINDO PALIZA, Luis Miguel

“El Consumo de Energía en México y sus efectos en el Producto y los precios”

El principal objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre el consumo de energía y el

producto y los precios en la economía mexicana. La evidencia empírica muestra que dicho

consumo está estrechamente asociado a la evolución del producto y mantiene una relación

negativa pero inelástica con el precio de la energía. Asimismo, ante un aumento de los precios

de ésta, se encontró que el producto disminuye y el nivel de precios generales aumenta. Esta

interdependencia entre variables macroeconómicas y precios de la energía indica que un

aumento de estos últimos es insuficiente para controlar el consumo de energía, lo cual limita el

uso de los precios como instrumento único de política pública.

31

FICHA Nº 16

CAMPODÓNICO, Humberto

“Las reformas energéticas y el uso eficiente de la energía en el Perú”

Proyecto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Comisión Europea.

“Promoción del uso eficiente de la energía en América Latina”. Santiago de Chile 1998.

Este documento tiene por objeto identificar las acciones de uso eficiente de la energía que se

han desarrollado en el Perú en el contexto de la reforma energética emprendida en la primera

mitad del decenio de los noventa.

FICHA Nº 17

FOLCHI, Mauricio y RUBIO, María del Mar

El consumo de energía fósil y la especificidad de la transición energética en América

Latina, 1900-1930

Esta investigación como objetivo principal. Estimar el consumo aparente de energía fósil para

todos los países latinoamericanos en el 1925 y la evolución a largo plazo (1890-1950) de este

mismo indicador para once de ellos.

El resultado del primer objetivo para el año 1925, el mayor consumo aparente de energía fósil la

encabeza Cuba, Chile y Argentina y la evolución a largo plazo se produjo un aumento

significativo y generalizado del consumo de combustibles fósiles, aunque a desigual ritmo entre

los países y sin que se aprecie una tendencia a converger entre ellos.

32

FICHA Nº 18

ALCÁNTARA ESCOLANO, Vicent; PADILLA ROSA, Emilio; ROCA JUSMET, Jordi

“Actividad Económica y emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía en

Cataluña, 1990-2005. Análisis mediante el uso de los balances energéticos desde una

perspectiva input-output”

Este estudio ha tenido como objetivo el análisis la evolución de las emisiones del CO2 en

Cataluña durante el periodo 1990-2004, el cual ha aumentado considerablemente

distanciándose así del compromiso en el marco del Protocolo de Kyoto de 1997, el cual las

emisiones no deben superar el 15% del nivel de 1990.

A través de la metodología de la Identidad de Kaya, se ha podido determinar que los causantes

principales de las emisiones de efecto invernadero son: El Índice de Carbonización o intensidad

de carbono de la energía (definida como el CO2 emitido por unidad de energía primaria,

CO2t/Et), la intensidad energética (definida como la energía primaria por unidad de PBI,

Et/PBIt), el PBI per cápita (PBIt/Pt) y la población (Pt). El producto de los dos primeros factores

da como resultado la intensidad de emisiones del PBI (CO2t/PBIt) y este multiplicado con el

tercer factor da la emisión per cápita (CO2t/Pt).

33

FICHA Nº 19

CÁCERES CASAVERDE, Carlos; GARCÍA BUSTAMANTE, Henry; TARDILLO HIDALGO,

Guillermo.

“Balance Nacional De Energía 2006”

Este Balance, se refiere en cuanto a los indicadores económicos, energéticos y ambientales,

tenemos a la intensidad energética, este indicador es prácticamente estable, pero a partir del

año 2000, tiene un decrecimiento sostenido reflejando una mejora en la productividad del país.

Otro indicador es el consumo de energía por habitante, que en el año 2006 fue de 18.19 TJ

/103 Hab, durante el periodo 1985-2006, el consumo per cápita más bajo se registró en el año

1992, luego del cual, si bien se tiene un crecimiento, este es muy irregular pero a partir del año

2003 la tendencia es creciente.

FICHA Nº 20

Ministerio de Energía y Minas de la Republica del Perú

“Balance Nacional De Energía 2007”

Este nuevo balance, se refiere en cuanto a los indicadores económicos, energéticos y

ambientales, tenemos a la intensidad energética, este indicador es prácticamente estable en el

periodo 1994-1999, pero a partir del año 2000, tiene un decrecimiento sostenido reflejando una

mejora en la productividad del país. Otro indicador es el consumo de energía por habitante, que

en el año 2007 fue de 18.36 TJ/103 Hab, durante el periodo 1990-2007, el consumo per cápita

34

FICHA Nº 21

BUTZE AGUILAR, Walter

“EL CAMBIO CLIMATICO: UN PROBLEMA DE ENERGIA”

Sin duda alguna, el riesgo al cambio climático y el consecuente calentamiento global del

planeta, tienen su origen en la producción y consumo de energía al liberar gases de efecto

invernadero. Por otra parte, el crecimiento económico es el principal factor de activación de la

demanda de energía en una región; de esta forma, las actividades de aprovechamiento

energético de recursos primarios, su transformación y el posterior consumo final de sus

derivados son factores que deberían ser modificados para poder dar solución a tales

fenómenos. Lo cual implica, a su vez, cambios en los actuales patrones de consumo y

bienestar.

FICHA Nº 22

MAGAÑA RUEDA, Víctor. GAY GARCIA, Carlos.

“VUELNERABILIDAD Y ADAPTACION REGIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMATICO Y SUS

IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONOMICOS”

De acuerdo con los resultados del Estudio del País de México, se tiene que los sectores más

vulnerables ante el cambio climático son: la agricultura de temporal, se vería afectada los

cultivos de maíz reduciéndose así la extensión para su cultivo, lo cual afectaría la subsistencia

de millones de personas. Más de 15 mil Km2 de zonas costeras se podrían ver amenazadas

por la elevación del nivel del mar, afectando por igual a los ecosistemas, la ganadería y la

agricultura.

35

FICHA Nº 23

GHALI, Khalifa H. y M.I.T. El-Sakka

“El uso de energía y crecimiento de la producción en Canadá: un análisis de

cointegración multivariante”

Nos dice que la no causalidad entre energía y PBI es conocida en la literatura como la

“hipótesis de neutralidad”. La principal razón para la neutralidad de la energía en el crecimiento

económico es que el costo de la energía es muy pequeño como una proporción del PBI por lo

que no tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico. También se puede

argumentar que el posible impacto del uso de la energía en el crecimiento dependerá de la

estructura y el estado de la economía bajo estudio.

FICHA Nº 24

NACHANE, Dilip; NADKARNI, Ramesh

“Cointegración y pruebas de causalidad de la relación energía-PIB: un estudio

comparado entre países”

Que utilizando una muestra de 16 países, incluido 7 países latinoamericanos, encuentra que la

causalidad va en diferentes direcciones. Para ellos el impacto de la causalidad neta entre el

PBI y la energía per cápita para un país particular es una agregación de una serie de

influencias separadas con lo que puede empujar en diferentes direcciones y magnitudes. Lo

único claro que encuentra es que las influencias entre energía y PBI son esencialmente de

largo plazo.

36

FICHA Nº 25

CHENG, Benjamín

“El consumo de energía y el crecimiento económico en Brasil, México y Venezuela: un

análisis de series de tiempo".

Este estudio no encuentra vínculos de causalidad entre el consumo de energía y el crecimiento

económico para México y Venezuela. Sin embargo el capital se encuentra de manera negativa,

aunque débilmente, es la cual causa el crecimiento económico para México y Venezuela.

Además, la energía es encontrada como causa al crecimiento económico para Brasil. En su se

detecta ningún patrón consistente de causalidad entre la energía y el crecimiento económico

basado en las pruebas de causalidad de los tres países de América, antes mencionados.

FICHA Nº 26

GONZÁLEZ, Domingo; MARTÍNEZ, Manuel.

“Evolución de la demanda de energía de uso final y su impacto en las emisiones de CO2

en el sector industrial mexicano”.

Este articulo nos dice que durante el periodo de 1965 a 2003, las ramas industriales con mayor

crecimiento anual de demanda de energía fueron Construcción, Aguas envasadas, Hule,

Cerveza y malta y Cemento; las de menor crecimiento anual para este período son Azúcar y

Fertilizantes Las emisiones de CO2 a la atmósfera por el consumo de energéticos de uso final

pasaron de 22 millones de toneladas en 1965 a 74 millones de toneladas en 2003, lo que

representa un incremento de 230%. El factor principal que incremento el consumo de energía

final fue el valor agregado bruto y relacionado directamente con la producción. Y también nos

dice que el efecto intensidad energética, explicado principalmente por el uso eficiente y ahorro

de energía final, motivó la disminución del consumo de energía final a lo largo del período.

37

FICHA Nº 27

RAZETO MIGLIARO, Luis

“Desarrollo económico y economía de solidaridad: el desarrollo como expansión,

transformación y perfeccionamiento de la economía en el tiempo”

Este artículo expone los resultados de una investigación que se inicia examinando el estado de

abandono teórico en que se encuentra la cuestión del desarrollo, a partir de las críticas que

desde los enfoques neoliberal y ecologista se han hecho a las teorías. Se aborda luego el

análisis de la actual crisis del desarrollo en el mundo, poniendo de manifiesto un conjunto de

problemas que se asocian al proceso de crecimiento económico, tal como se ha verificado en

las últimas décadas del siglo pasado: aumento de la pobreza, desocupación creciente,

desarticulación del orden social, violencia e inseguridad ciudadana, deterioro del medio

ambiente, desmejoramiento de la calidad de vida, irracionalidad demográfica. Y finalmente se

ve la reformulación del concepto de desarrollo redefinido como transformación y

perfeccionamiento de la economía en el tiempo, cuyo tema central se despliega en el análisis

de los contenidos, las formas y las implicaciones de la expansión, diversificación, cualificación y

unificación de los procesos de producción, distribución, consumo y acumulación, constitutivos

del desarrollo económico.

38

FICHA Nº 28

SEPÚLVEDA, Sergio; CHAVARRÍA, Hugo y ROJAS, Patricia

“Metodología para estimar el nivel de desarrollo sostenible de los territorios rurales (El

BIOGRAMA)”

Nos dice que el tratamiento multidimensional del desarrollo sostenible es apenas el reflejo de la

compleja realidad del "sistema" y de cada uno de aquellos componentes que se busca

modificar para transformar el territorio rural. No obstante se reconoce que cada dimensión tiene

sus características propias y, a la vez, está condicionada y condiciona las otras dimensiones.

Para garantizar el funcionamiento de las sociedades se han establecido diversos arreglos

institucionales y políticos, cuyo objetivo es normar y orientar sus actividades y relaciones

(dimensión institucional-política). Este esquema de ordenamiento social ha puesto especial

énfasis en las normas de las actividades productivas y en la utilización de la tecnología, como

instrumento para asegurar la supervivencia de sus poblaciones, y para garantizar excedentes

que viabilicen el comercio con otros países (dimensión económica). Todas estas actividades

productivas utilizan energía y recursos naturales renovables y no renovables como insumos

básicos y generan bienes de consumo y/o productos primarios; a la vez, en la mayoría de los

casos, ocasionan externalidades medioambientales negativas: efluentes contaminantes,

erosión, deforestación, entre otras (dimensión ambiental).

39

FICHA Nº 29

GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas

“Energía y mitos económicos”

Nos dice que el tratamiento multidimensional del desarrollo sostenible es apenas el reflejo de la

compleja realidad del "sistema" y de cada uno de aquellos componentes que se busca

modificar para transformar el territorio rural. No obstante se reconoce que cada dimensión tiene

sus características propias y, a la vez, está condicionada y condiciona las otras dimensiones.

Para garantizar el funcionamiento de las sociedades se han establecido diversos arreglos

institucionales y políticos, cuyo objetivo es normar y orientar sus actividades y relaciones

(dimensión institucional-política). Este esquema de ordenamiento social ha puesto especial

énfasis en las normas de las actividades productivas y en la utilización de la tecnología, como

instrumento para asegurar la supervivencia de sus poblaciones, y para garantizar excedentes

que viabilicen el comercio con otros países (dimensión económica). Todas estas actividades

productivas utilizan energía y recursos naturales renovables y no renovables como insumos

básicos y generan bienes de consumo y/o productos primarios; a la vez, en la mayoría de los

casos, ocasionan externalidades medioambientales negativas: efluentes contaminantes,

erosión, deforestación, entre otras (dimensión ambiental).

40

FICHA Nº 31

YOUNG-SEOK, Moom y YANG-HOON, Sonn

“El consumo de energía productiva y el crecimiento económico: un modelo de

crecimiento endógeno y su aplicación empírica”

Nos presenta un modelo endógeno que muestra la relación entre el crecimiento económico y el

consumo de energía. El modelo indica que la tasa de crecimiento económico aumenta en

principio de conformidad con el consumo de energía productiva, pero posteriormente

disminuye. Identifica la tasa de crecimiento óptimo en el punto en donde el consumo de energía

es igual a la cuota de mercado competitiva. Los resultados demuestran que el gobierno

desempeña un papel importante en el control del crecimiento económico.

FICHA Nº 30

PULIDO SAN ROMÁN, Antonio

”Desarrollo Sostenible: un reto central para el pensamiento económico”

Este artículo tiene un objetivo doble: delimitar las fronteras del desarrollo sostenible como un

concepto multidisciplinar y revisar las grandes líneas de trabajo que ha ido estableciendo el

pensamiento económico, con especial atención a los trabajos empíricos. Como hilo conductor

se utilizan los avances en economía del desarrollo y economía de la sostenibilidad. En

particular, se destaca el papel clave de aspectos tales como la equidad intergeneracional, el

progreso tecnológico, los condicionantes sociales del desarrollo, el capital natural o la

evaluación económico-ecológica.

41

FICHA Nº 32

KING, Robert G. y LEVINE, Ross

“Fundamentalismo del capital, el desarrollo económico y el crecimiento económico”

Nos dice que pocas ideas económicas son tan intuitivos como la noción de que el aumento de

la inversión es la mejor manera de aumentar la producción futura. Esta idea fue la base para la

teoría del "fundamentalismo del capital". Las investigaciones recientes sobre el crecimiento y el

desarrollo ha prestado apoyo a dos conclusiones que los fundamentalistas de capital pueden

encontrar atractivos: que las diferencias en los patrones nacionales de acumulación de capital

físico puede explicar muchas diferencias en los niveles de producto nacional, y que los

aumentos en las tasas de inversión nacional puede producir importantes aumentos en las tasas

de crecimiento económico.

FICHA Nº 33

GARCÉS, Díaz.

“La relación de largo plazo del PIB mexicano y de sus componentes con la actividad

económica en los Estados Unidos y con el tipo de cambio real”

El análisis se basa en la estimación de relaciones de equilibrio de largo plazo y los respectivos

procesos de ajuste para el PIB mexicano y cada uno de sus componentes con el índice de la

producción industrial de Estados Unidos y el tipo de cambio real bilateral. Se encuentra que el

impacto de la primera de estas variables sobre el PIB es cercano a uno, lo que indica que la

tendencia de ambas economías durante el periodo de muestra fue similar. Dicho coeficiente

varía en tamaño para cada uno de los componentes. El efecto del tipo de cambio real es

positivo sobre la balanza comercial, pero negativo sobre el resto de la economía.

42

FICHA Nº 34

GUERRERO DE LIZARDI, Carlos

“Modelo de crecimiento económico restringido por la balanza de pagos: evidencia para

México 1940-2000”

Mediante una especificación estocástica que enfatiza el papel de las elasticidades ingreso de

las exportaciones e importaciones, el estudio aplica el modelo de crecimiento económico

restringido por la balanza de pagos a México entre los años de 1940 y 2000. Los resultados de

la modelación econométrica indican que, mientras que entre los años de 1940 y 1981 la

relación de las elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones ascendió a 1.74,

entre los años de 1982 y 2000 fue de sólo 0.94. Así entonces, cabe esperar que la proporción

entre el crecimiento económico de México y el resto del mundo (particularmente de Estados

Unidos) disminuirá en los próximos años.

43

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1.- Recopilación de la Información X

2.- Análisis de la Información X

3.- Desarrollo Del Capitulo I X

4.- Desarrollo del Capitulo II X X

5.- Desarrollo Del Capitulo III X

6.- Desarrollo Del Capitulo IV y V X X

7.- Preparación del Informe final X

8.- Revisión del documento final X

9.- Impresión, Empaste y

Sustentación

X

44

PRESUPUESTO

CANTIDAD ITEM C,UNITARIO C.TOTAL

I)BIENES

4 Canon Hp 21 B/N 25 100

2 Canon IP 1500 color 50 100

2 mill. Papel Bond DINA A4 18,5 37

3 mill. Fotocopias 50 150

II) Útiles de escritorio

2 doc. Folder de manila 0,5 12

1 doc. Lapiceros 0,5 9,6

1 Calculadora 48 48

2 resaltadores 1,3 2,6

1 Lápiz, regla 3 3

III) OTROS

Móvil 200 200

IV)TRÁMITE DE

SUSTENTACIÓN

sustentación 400 400

empaste 100 100

fotocopias 100 100

Sub Total 862.2

V)IMPREVISTO 10%total 86.22

TOTAL 948.42

45

ESQUEMA DE CONTENIDO

RESUMEN

INTRODUCCION

CAPI TULO I.- MARCO TEORICO Y EVIDENCIA EMPIRICA

I.1 DESARROLLO SUSTENTABLE

I.1.1.- TEORIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

I.1.1.1.- ENFOQUE TEÓRICO DE LOS TRES PILARES DEL

DESARROLLO SUSTENTABLE

I.1.1.2.- ENFOQUE TEÓRICO ECOLÓGICO DEL DESARROLLO

SUSTENTABLE

I.1.1.3.- ENFOQUE TEÓRICO DEL CAPITAL DEL DESARROLLO

SUSTENTABLE.

I.1.2.- SOSTENIBILIDAD DÉBIL Y FUERTE

I.2.- CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y DESARROLLO

ECONÓMICO SOSTENIBLE

I.2.1.- CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE

I.2.2.- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

46

I.3.- ECONOMIA DE LA ENERGIA

I.4.-TEORIAS Y MODELOS DE LAS RELACIONES ENTRE EL CONSUMO DE

ENERGÍA, PRODUCTOS Y LOS PRECIOS.

I.5.- EVIDENCIA EMPIRICA

CAPITULO II.- CARACTERISTICA DEL SECTOR ENERGETICO EN LA ECONOMIA

PERUANA

II.1.- EVOLUCION DE LAS FUENTES DE ENERGIA PRIMARIA Y

SECUNDARIA

II.2.- EVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA POR FUENTES Y

SECTORES

II.3.- EMISIONES DE CO2 POR CONSUMO DE ENERGIA

II.4.- EVOLUCION DE LA INTENSIDAD ENERGETICA

II.5.- CONSUMO DE ENERGIA PERCAPITA

CAPITULO III.- CONSUMO DE ENERGIA Y CRECIMIENTO ECONOMICO EN EÑ EL

PERU: 1970-2008

III.1.- EL MODELO

III.2.- ANALISIS DE LOS DATOS

47

III.2.1.- ESTACIONARIEDAD

III.2.2.- SELECCIÓN DE REZAGOS

III.2.3.- PRUEBAS DE CAUSALIDAD

III.3.- RESULTADOS DEL MODELO VAR ESTIMADO

III.3.1.- VAR ESTIMADO

III.3.2- ANÁLISIS DINÁMICO

III.3.2.1.- DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA

III.3.2.2.- FUNCIÓN IMPULSO – RESPUESTA

CAPITULO IV. IMPLICANCIAS DE POLITICA PÚBLICA Y ENERGETICA

CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1.- CONCLUSIONES

V.2.- RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

48

BIBLIOGRAFÍA

• Andina Agencia Peruana de Noticias (2009) “Balanza comercial de hidrocarburos

fue deficitaria en US$ 2471 millones en el 2008”. Noticia electrónica publicada el

día 11 de febrero del 2009.

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49

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