Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado...
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R esumen y Análisis esumen y Análisis Operativo Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado Mexicano de Derivados Octubre/October 2006 M arket Statistics arket Statistics
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Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados
MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosOctubre/October 2006
Market Statisticsarket Statistics
CONTENIDOCONTENIDO
Octubre 2006Octubre 2006
Volumen de Operación de Futuros
Lugar por Operador de Futuros
Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones FFFuturos de Tasas - CETES 91 y TIIE 28 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10
Volumen de Operación por Serie
Futuros TIIEFuturos CETES Futuros DEUAFuturos IPC
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto de Futuros
Interés Abierto por Serie
Futuros TIIEFuturos DEUAFuturos IPC
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 10 AñosMáximos Históricos
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Concentrado del Mercado de Futuros
CONTENIDOCONTENIDO
Volumen de Operación de Opciones
Lugar por Operador de Opciones
Opciones sobre IPC
Opciones sobre DEUA
Opciones Sobre Acciones Individuales:
América Móvil L Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
Interés Abierto Análisis Comparativo
Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
Precios de Ejercicio Operados
Opciones sobre IPC OlOpciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales: Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
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Concentrado del Mercado de Opciones
Octubre 2006Octubre 2006
CONTENIDOCONTENIDO
Interés Abierto por Serie Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM)
Análisis de Volatilidad Implícita
Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM)
Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL
Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano //// Series ATM
Opciones sobre AMXL Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02
Estadísticas Operativas de Opciones
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 Máximos Históricos
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Octubre 2006Octubre 2006
CONTENTSCONTENTS
Futures Trading Volume
League TablesFutures on Foreign Currencies – US Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91 & TIIE 283 and 10 Year Bonds- M3 / M10
Trading Volume by Maturity
Futures on Interest Rates – TIIE 28 & CETE91 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC
Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures
Futures Open Interest
Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 Foreign Currencies – US DollarFutures on Equity Indices - IPC
Historical Open Interest AnalysisFutures on Foreign Currencies – UD Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3)Futures on Individual Equities – CXC & TLX
Futures Trading Statistics
Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91Futures on Interest Rates – 10 year Bonds M10Trading Records
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Market Summary Futures
Historical Trading Volume Analysis
Octubre 2006Octubre 2006
CONTENTSCONTENTS
Options Volume Traded
League Tables
Equity Index Options – IPC
US Dollar Options
Individual Equities Options:
Individual Equity Options - América Móvil L
Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
Historical Trading Volume Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil LiShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
Historical Open Interest Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil LiShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
Strike Prices Traded
Equity Index Options - IPCUS Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil LIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
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Octubre 2006Octubre 2006
CONTENTSCONTENTS
Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)
Implied Volatility Analysis (At the end of the Month)
Equity Index Options – IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM )
Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series)
Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L
Implied Volatility Nearest Maturity
/ ATM Strike Prices
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L
Options Trading Statistics
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Trading Records
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Octubre 2006Octubre 2006
Futuros / Futures
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
Octubre 2006
October 20061
CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives
Octubre 2006
October 20062
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos.
Octubre 2006
October 20063
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures
Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Octubre 2006
October 20064
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Octubre 2006
October 20065
VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Octubre 2006
October 20066
VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Octubre 2006
October 20067
Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
*Nota: El Contrato de Futuro sobre el Euro fue listado el 05 de octubre de 2005.
Octubre 2006
October 20068
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.La gráfica excluye a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos.
Octubre 2006
October 20069
INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Octubre 2006
October 2006 10
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures
•Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.*Nota: El Contrato de Futuro sobre el Euro fue listado el 05 de octubre de 2005.
Octubre 2006
October 2006 11
ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Octubre 2006
October 200612
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / US DOLLAR FUTURES
Octubre 2006
October 200613
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
Octubre 2006
October 200614
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
Octubre 2006
October 2006
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
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Octubre 2006
October 200616
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M10 / 10 YEARS BOND FUTURES
Nota: El futuro del Bono a 10 años fue listado el 22 de septiembre de 2003 / Ten year Bond Futures Contract was listed on September 22nd 2003.
Octubre 2006
October 200617
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
Opciones / Options
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
Octubre 2006
October 200618
CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.* Nota: El Contrato de Opción sobre el Dólar de EUA fue listado el 27 de julio de 2006.
Octubre 2006
October 200619
VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADEDOpciones Financieras / Financial Options
Octubre 2006
October 200620
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options
Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.
Octubre 2006
October 200621
Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options
Notas: 1)El contrato de Opción sobre el Dólar de Estados Unidos de América fue listado el 27 de julio de 2006 / Options Contracts on the US Dollar were listed on July the 27th , 2006. 2)El contrato de Opción sobre el Naftrac 02 fue listado el 30 de agosto de 2004 / Option Contracts on Naftrac 02 were listed on August the 30th 2004. 3) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM), fue listado el 14 de enero de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM) was listed on January the 14th 2005. 4) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) sobre iShares S&P 500 Index® (IVV), fue listado el 06 de junio de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on iShares S&P 500 Index® (IVV) was listed on June the 6th 2005.
Octubre 2006
October 2006 22
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options
Notas: 1)El contrato de Opción sobre el Naftrac 02 fue listado el 30 de agosto de 2004 / Options Contracts on Naftrac 02 were listed on August the 30th 2004. 2) El contrato de Opción sobre el Dólar de los Estados Unidos de América fue listado el 27 de julio de 2006 / Options Contracts on the US Dollar were listed on July the 27th 2006. 3) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM), fue listado el 14 de enero de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM) was listed on January the 14th 2005. 4) El contrato de Opción de Exchange Traded Funds (ETF's) sobre iShares S&P 500 Index® (IVV), fue listado el 06 de junio de 2005 / Exchange Traded Funds (ETF's) Option Contracts on iShares S&P 500 Index® (IVV) was listed on June the 6th 2005.
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Octubre 2006
October 200623
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Octubre 2006
October 200624
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Octubre 2006
October 200625
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Octubre 2006
October 200626
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month
Octubre 2006
October 200627
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month
Octubre 2006
October 200628
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month
Octubre 2006
October 200629
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month
Octubre 2006
October 200630
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Octubre 2006
October 200631
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Octubre 2006
October 200632
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Octubre 2006
October 200633
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - IPC - NAFTRAC 02 / Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Octubre 2006
October 2006 34
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSGLOBAL MARKET
Octubre 2006
October 200635
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS
Octubre 2006
October 200636
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Octubre 2006
October 200637
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS
Octubre 2006
October 200638
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
Octubre 2006
October 200639
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.
Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.
Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:
Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo
Subdirección de Administración y Planeación
Tel 5726-6929
