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Enero 2010 January 2010 Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market...
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Enero 2010 January 2010 Resumen y Análisis Resumen y Análisis Operativo Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics Market Statistics Enero / January 2010
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Enero 2010
January 2010
Resumen y Análisis OperativoResumen y Análisis Operativodel Mercado Mexicano de Derivados
Market StatisticsMarket Statistics
Enero / January 2010
Enero 2010
January 2010
CONTENIDOCONTENIDO
Volumen de Operación de Futuros
Lugar por Operador de Futuros
Futuros de Divisas – DEUA y EURO Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones Futuros de Tasas - CETES 91, TIIE 28 y SW10 Bonos de 3 y 10 años - M3 / M10
Volumen de Operación por Serie
Futuros TIIEFuturos CETESFuturos Swaps de 10 años Futuros DEUAFuturos IPC
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto de Futuros
Interés Abierto por Serie
Futuros TIIE y Swaps de 10 añosFuturos DEUAFuturos IPC
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos Swap 10Futuros CETESFuturos Bono 20 Años, 10 Años y 3 AñosMáximos Históricos
Concentrado del Mercado de Futuros 1
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121314151617Enero 2010Enero 2010
Enero 2010
January 2010
CONTENIDOCONTENIDO
Enero 2010Enero 2010
Concentrado del Mercado de Opciones
Volumen de Operación de Opciones
Lugar por Operador de Opciones
Opciones sobre IPC
Opciones sobre DEUA
Opciones Sobre Acciones Individuales:
América Móvil L
Cemex CPO Walmex V Tlevisa CPO Gmexico B Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL
Opciones sobre CEMEX CPO Opciones sobre WALMEX V
Opciones sobre TLEVISA CPO Opciones sobre GMEXICO B
Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Interés Abierto Análisis Comparativo Opciones sobre IPC Opciones sobre DEUA Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Precios de Ejercicio Operados Opciones sobre IPC Opciones sobre Dólar Opciones Sobre Acciones Individuales:
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24
Enero 2010
January 2010
CONTENIDOCONTENIDO
Enero 2010Enero 2010
Interés Abierto por Serie
Opciones sobre IPC
Opciones sobre Dólar
Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Cemex
Opciones sobre Walmex
Opciones sobre Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQQSM)
Análisis de Volatilidad Implícita
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02
Opciones sobre Dólar
Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Cemex Opciones sobre Walmex Opciones sobre Naftrac 02
Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano
/ Series ATM
Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL, Cemex, WalmexEstadísticas Operativas de Opciones
Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL
Opciones sobre Naftrac 02 Máximos Históricos
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Enero 2010
January 2010January 2010January 2010
CONTENTSCONTENTS
Futures Trading Volume
League TablesFutures on Foreign Currencies – US Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Individual Equities Futures on Interest Rates- CETES 91, TIIE 28 & SW103 and 10 Year Bonds- M3 / M10
Trading Volume by Maturity
Futures on Interest Rates – TIIE 28, CETE91 & SW10 Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices – IPC
Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures
Futures Open Interest
Open Interest by Maturity Futures on Interest Rates – TIIE 28 & SW10Foreign Currencies – US DollarFutures on Equity Indices - IPC
Historical Open Interest AnalysisFutures on Foreign Currencies – UD Dollar & EuroFutures on Equity Indices – IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3)Futures on Individual Equities – CXC & AXL
Futures Trading Statistics
Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – SWAP 10Futures on Interest Rates – CETE 91Futures on Bonds – 10 & 3 year Bonds M10 & M3Trading Records
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Enero 2010
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CONTENTSCONTENTS
Market Summary Options Options Volume Traded
League Tables
Equity Index Options – IPC
US Dollar Options
Individual Equities Options:
Individual Equity Options - América Móvil L
Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Historical Trading Volume Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil LiShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Historical Open Interest Analysis
Equity Index Options - IPCUS Dollar OptionsIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
Individual Equity Options – América Móvil LiShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Strike Prices Traded
Equity Index Options - IPCUS Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil LIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
19
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Enero 2010
January 2010January 2010January 2010
CONTENTSCONTENTS
Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC US Dollar Options Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 500 Index® Fund (IVV)
NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM)
Implied Volatility Analysis (At the end of the Month)
Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Individual Equity Options – Cemex CPO Individual Equity Options – Walmex V Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
iShares S&P 500 Index® Fund (IVV) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQQSM )
US Dollar Options
Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series)
Equity Index Options – IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02
Implied Volatility Nearest Maturity
/ ATM Strike Prices
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L
Options Trading Statistics
Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Trading Records
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4344
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Enero 2010
January 2010
Futuros / Futures
Enero 2010
January 20101
CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives
Enero 2010
January 20102
VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
Enero 2010
January 20103
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, Euro, IPC y Acciones / US Dollar, Euro, IPC Index and Individual Equities Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Enero 2010
January 20104
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
Enero 2010
January 20105
VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Enero 2010
January 20106
Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures
Enero 2010
January 20107
INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.
Enero 2010
January 20108
INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Enero 2010
January 2010 9
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures
*Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Enero 2010
January 2010 10
ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Enero 2010
January 201011
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / US DOLLAR FUTURES
Enero 2010
January 201012
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES
Enero 2010
January 201013
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES
Enero 2010
January 2010
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos SWAP 10 / SWAP 10 INTEREST RATE FUTURES
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Enero 2010
January 2010
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES
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Enero 2010
January 201016
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 y M10 / 03 & 10 YEAR BOND FUTURES
Enero 2010
January 201016
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M20 / 20 YEAR BOND FUTURES
Enero 2010
January 201017
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSMáximos Históricos / Trading Records
Enero 2010
January 2010
Opciones / Options
Enero 2010
January 201018
CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.
Enero 2010
January 201019
VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADEDOpciones Financieras / Financial Options
Enero 2010
January 201020
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options
Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.
*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.
Enero 2010
January 201021
Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options
Enero 2010
January 2010 22
INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201023
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201024
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201025
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201025
PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201026
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201027
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201028
INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options
* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.
Enero 2010
January 201029
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Enero 2010
January 201030
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Enero 2010
January 201031
VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options
* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month
Enero 2010
January 201032
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras I Financial Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201033
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Dollar Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201034
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201035
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201036
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Cemex CPO / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201037
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Walmex V / Individual Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201038
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201039
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - Cemex CPO – Walmex V / Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 201040
VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY IPC - NAFTRAC 02 / Equity Options
*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.
Enero 2010
January 2010 41
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSGLOBAL MARKET
Enero 2010
January 201042
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS
Enero 2010
January 201043
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Enero 2010
January 201044
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones CEMEX / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Enero 2010
January 201045
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Enero 2010
January 201046
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS
Enero 2010
January 201047
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS
Enero 2010
January 201048
ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSMáximos Históricos Mensuales / Monthly Trading Records
Enero 2010
January 201049
La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.
Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 342-9900.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.
Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:
Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo
Director de Administración y Planeación
Tel. (5255) 5342-9950
