Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado...

Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados

MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosFebrero/February 2005

Market Statisticsarket Statistics

CONTENIDOCONTENIDO

Febrero 2005Febrero 2005

Volumen de Operación de Futuros

Lugar por Operador de Futuros

Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones

Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28Bono de 3 y 10 años - M3 / M10

Volumen de Operación por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Volumen de Operación Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Interés Abierto por Serie

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE

Interés Abierto Análisis Comparativo

Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones

Estadísticas Operativas de Futuros

Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 10 Años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011121314

Concentrado del Mercado de Futuros

CONTENIDOCONTENIDO

Volumen de Operación de Opciones

Lugar por Operador de Opciones

Opciones sobre Índices:

Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV

Opciones Sobre Acciones Individuales:

América Móvil L Naftrac 02

iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)

Volumen de Operación Análisis Comparativo

Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02


Interés Abierto Análisis Comparativo

Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)

Precios de Ejercicio Operados

Opciones sobre Índices Opciones Sobre Acciones Individuales: Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02


15

16

17

18

19

2021

Concentrado del Mercado de Opciones


CONTENIDOCONTENIDO

Interés Abierto por Serie

Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL

Opciones sobre Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF) NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM)

Análisis de Volatilidad Implícita

Opciones sobre IPC Opciones sobre AMXL Opciones sobre Naftrac 02

iShares S&P 100 Index ® (OEF)

NASDAQ-100 Index Tracking StockSM (QQQSM)

Volatilidad Implícita Diaria Histórica / Series ATM

Opciones sobre IPC Opciones sobre Naftrac 02 Opciones sobre AMXL

Volatilidad Implícita Vencimiento más Cercano

/ Series ATM


Estadísticas Operativas de Opciones


Opciones sobre Naftrac 02

22

2324

25

2627

28

29

30

313233

Concentrado del Mercado de Opciones


CONTENTSCONTENTS

Futures Trading Volume

League Tables

Futures on Foreign Currencies – US DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Individual Equities

Futures on Interest Rates- CETES 91 & TIIE 283 and 10 Year Bonds- M3 / M10

Trading Volume by Maturity

Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28 & CETE 91

Historical Trading Volume Analysis

Foreign Currencies FuturesEquity Index FuturesInterest Rates FuturesIndividual Equity Futures

Open Interest by Maturity

Futures on Foreign Currencies – US Dollar Futures on Equity Indices - IPC Futures on Interest Rates - TIIE 28

Historical Open Interest Analysis

Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 , CETE 91, 3 and 10 year Bonds (M10 - M3)

Futures Trading Statistics

Futures on Foreign Currencies – UD DollarFutures on Equity Indices - IPCFutures on Interest Rates – TIIE 28 Futures on Interest Rates – CETE 91Futures on Interest Rates – 10 year Bonds M10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Market Summary Futures

February 2005February 2005

CONTENTSCONTENTS

Options Volume Traded

League Tables

Equity Index Options

Equity Index Options – IPC

Individual Equities Options

Individual Equity Options - América Móvil L

Index Tracking Stock Options - Naftrac 02

iShares S&P 100 Index ® (OEF)

NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)

Historical Trading Volume Analysis

Equity Index Options - IPCIndividual Equity Options – América Móvil LIndex Tracking Stock Options - Naftrac 02


Historical Open Interest Analysis



Strike Prices Traded



Market Summary Options 15

16

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18

19

2021


CONTENTSCONTENTS

Open Interest by Maturity Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 iShares S&P 100 Index ® (OEF)

NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM)

Implied Volatility Analysis (At the end of the Month)

Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02

iShares S&P 100 Index ® (OEF)NASDAQ-100 Index Tracking Stock SM (QQQSM )

Daily Implied Volatility Analysis (ATM Series)

Equity Index Options - IPC Index Tracking Stock Options - Naftrac 02 Individual Equity Options – América Móvil L

Implied Volatility Nearest Maturity

/ ATM Strike Prices

Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L

Options Trading Statistics

Equity Index Options - IPC Individual Equity Options – América Móvil L Index Tracking Stock Options - Naftrac 02

22

2324

25

262728

29

30

313233

Market Summary Options


Futuros / Futures

MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

1

CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives

Febrero 2005February 2005

2

VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives


3

Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, IPC y Acciones / US Dollar, IPC Index and Individual Equities Futures

Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. Febrero 2005February 2005

4

Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures


Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

5

VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures


6

Análisis Comparativo / Historical Volume Analysis Futuros Financieros / Financial Futures


7

INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures


8

INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures


9

ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures


10

ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / US DOLLAR FUTURES


11

ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES


12

ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 INTERES RATE FUTURES


ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / CETE 91 INTERES RATE FUTURES

13Febrero 2005

February 2005

14

ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M10 / 10 YEARS BOND FUTURES


Opciones / Options

MexDer, Mercado Mexicano de Derivados

15

CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options


16

VOLUMEN OPERADO / VOLUME TRADEDOpciones Financieras / Financial Options


17

Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesOpciones Financieras / Financial Options


Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

18

Volumen Operado Análisis Comparativo / Historical TRADE VOLUME Analysis Opciones Financieras / Financial Options


19

INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST Analysis Opciones Financieras / Financial Options


20

PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options


21

PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS EN EL MES / STRIKES TRADED Opciones Financieras / Financial Options


22

INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options


23

VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Financieras / Financial Options

* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calcualted with Last Prices at the end of the Month Febrero 2005February 2005

24



25



26

VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY IPC / Equity Index Options

•Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day Febrero 2005

February 2005

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VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option

•Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day Febrero 2005

February 2005

28

VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA * / DAILY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L / Individual Equity Options

•Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day Febrero 2005

February 2005

29

VOLATILIDAD IMPLÍCITA DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY América Móvil L - NAFTRAC 02 – IPC / Equity Options

•Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At the Money) / Calculated with At The Money Settlement Prices at the end of the day


30

ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSGLOBAL MARKET


31

ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones IPC / IPC EQUITY INDEX OPTIONS


32

ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones AMXL / AMXL INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS


33

ESTADÍSTICAS DE OPCIONES / OPTIONS STATISTICSOpciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS


34

La información contenida en los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, en su versión mensual “Resumen y Análisis Operativo” está elaborado con técnicas confiables, utilizando la información más oportuna disponible. No obstante lo anterior, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C. V., no se hace responsable por eventuales errores tipográficos o de captura que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta de productos derivados basadas en la información contenida en las gráficas, textos y cuadros de los Indicadores del Mercado de Productos Derivados, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican.

Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 726-6600.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.

Para cualquier comentario y/o sugerencia dirigirse con:

Lic. Rodolfo Liaño Gabilondo

Subdirección de Promoción y Difusión MexDer

Tel 5726-6929

[email protected] Febrero 2005February 2005

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