ENERO - 2016

Boletín Estadístico Mensual Volumen I, número I

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., 20 de Octubre esq. Campos, Edificio Torre Azul, Piso 12, (591-2) 217-9200.

www.edv.com.bo. Tipo de Cambio: 31 de Enero de 2016, USD Compra 6.86 – USD Venta 6.96 – UFV: 2,10424

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I.- ÁREA DE VALORES Cartera de valores electrónicos (Valores

representados mediante Anotaciones en Cuenta).

La cartera de valores electrónicos registrados en la

EDV, alcanzó el monto de USD 17.056 millones en

el mes de Enero de 2016, lo que significa un

decremento del 0.94% respecto del mes de

Diciembre de 2015, el referido decremento se debe

principalmente a una nueva regla de negocio del

sistema SAN, ya que todos los valores salen de

cartera el día de su fecha de vencimiento, criterio

que es distinto al que aplicaba el sistema de DAZA

Software.

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en el mes de Enero de 2016 los Valores de Renta Fija constituyen el 92,69% de la cartera de Valores desmaterializados y los Valores de Renta Variable el 7.31%.

Custodia Física de Valores.

La cartera de Valores Físicos custodiada por la EDV,

tuvo un decremento de 2,50% de diciembre 2015 a

Enero 2016. El crecimiento se debe principalmente al

aumento en Custodia Física de Valores de Oferta

Privada custodiados por la EDV, al mes de enero

2015.

Fuente: Elaboración Propia

Monto de CDPFs emitidos y desmaterializados

Al 31 de Enero de 2016, los Bancos Múltiples,

Bancos Pymes de acuerdo a la información

publicada por ASFI, han emitido USD 7.870,42

millones en CDPFs, de los cuales USD 7.788,14

millones, equivalentes al 98,95% de los CDPFs

emitidos, se encuentran registrados

electrónicamente en la EDV.

Fuente: Elaboración Propia

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

17.204 17.523

17.400 17.882 17.994 17.981 17.751

17.190 17.184 17.037 17.217 17.056

Mil

lon

es

de

Dó

lare

s A

me

rica

no

s

Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta

Renta Variable

7.31%

Renta Fija

92,69%

Cartera de Valores Desmaterializados Renta Fija - Renta Variable a Enero 2016

20

30

40

50

60

42,63 45,83

52,39

46,67 47,53 44,92

47,67 49,54 49,87 49,98

56,37 54,96

Custodia Física de Valores Expresado en millones de USD

7.870,42

7.090,22

7.788,14

1.900,00

2.900,00

3.900,00

4.900,00

5.900,00

6.900,00

7.900,00

8.900,00

CDPF's Desmaterializados EDV vs. Emitidos Vigentes en Bancos y Coop. al 31 de Enero de 2016

Expresado en millones de USD

TOTAL CDPFs Bancos-Coop. TOTAL CDPFs BBV TOTAL CDPFs EDV

90.09% 98.95%

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Emisión de Valores electrónicos del Sector

Público.

i) Subastas semanales.

A través de los mecanismos de Subasta Semanal y

Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB)

se han emitido USD 59,36 millones en enero 2016.

Fuente: Elaboración Propia

ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo.

El BCB y el TGN emiten Valores públicos

directamente a personas naturales. Estos han sido

denominados “BCB Venta Directa” y “Tesoro

Directo” respectivamente, y son colocados, por

ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de

Bolsa y el Banco Unión S.A.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en

enero 2016, las colocaciones de dichos Valores

vendidos directamente al público (en ambos

mecanismos), alcanzan el monto de USD 48,88

millones.

Fuente: Elaboración Propia

Emisión Primaria de Valores Electrónicos del

Sector Privado.

En Enero 2016, se registraron emisiones electrónicas

de Valores de empresas privadas por un monto total

de USD 64,81 millones los cuales el 44,11% fueron

Cuotas de participación de Fondos Cerrados (CFC),

31,50% fueron Bonos a largo plazo (BLP), 13,14%

fueron Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 8,12%

fueron Pagares Bursátiles (PGB), 2.59% fueron

Valores de Titularización (VTD), 0.41% fueron

Pagares (PGS) y 0.13% fueron Acciones (ACC).

Fuente: Elaboración Propia

En el mes de enero 2015, la EDV autorizó la

inscripción en su Sistema de Registro de

Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones:

Monto en millones de Dólares Estadounidenses

Emisión en Dólares Americanos

PGS Impresiones Quality Srl.. 65.000,00

PGS Productos Ecológicos Naturales S.A. 135.000,00

BLP Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. 1.055,61

BBB Banco de la Comunidad 10.000,00

Emisión en Bolivianos BLP Parque Industrial Latinoamericano Srl. 10.000,00

PGB Fortaleza Leasing S.A. 10.000,00

PGB Gravetal Bolivia S.A. 1.000,00

TOTAL GENERAL USD 214.116,83

Fuente: Elaboración Propia

333,03 363,46

268,18

57,27

227,41

20,41 41,59

8,75 1,60

106,62 111,15

59,36

0

100

200

300

400

Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB

Expresados en millones de USD

0

10

20

30

40

50

60

70

80

feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16

13,30 14,66 14,23 15,32 15,52 16,72 15,74 21,78 21,79

8,36

71,37

48,84

0,05 0,08 0,11 0,05 0,15 0,15 0,35 0,48 0,25 0,16 0,00 0,04

Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro Directo Expresado en millones de USD

BBX BTX

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II.- AREA DE LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) hasta el mes de enero de 2016 alcanzó la suma de $us. 995 millones, que en relación al mismo periodo del año 2015, significa un decremento del 15,61%.

Fuente: Elaboración Propia

En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de enero de 2016, fue de $us. 663 millones, registrándose un decremento del 17.78% con respecto al mismo periodo del año 2015. En términos de movimiento de fondos, en el mes de enero de 2016, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 29,56% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).

Fuente: Elaboración Propia

El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de enero de 2016, fue de $us. 663 millones. De los cuales la EDV liquidó el 100%, que equivale al monto de $us. 663 millones.

En el mes de enero de 2016, el monto negociado en la BBV fue de $us. 663 millones, de cuyo monto la EDV alcanzó a liquidar el 100.00%.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Modalidad En el mes de enero de 2016, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 43.26% y la modalidad de Reporto el 56.74%.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Moneda En el mes de enero de 2016, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (84,91%) y las operaciones en ME (8.46%), representaron el 93,37% de las operaciones liquidadas en la EDV.

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Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de enero del año 2016, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 58%, las Letras de Banco Central (LBS) con el 14% y Bonos del Tesoro (BTS) con el 11%.

Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de enero de 2016, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 75 millones, monto que representa el 26.29% del total negociado en dicha modalidad.

Fuente: Elaboración Propia

Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de enero de 2016, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 1.868, cantidad inferior en 17.38% a la registrada en el mismo periodo del año 2015, periodo durante el cual se procesaron 2,261 operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

En el mes de enero de 2016, mediante la EDV se liquidaron 1.868 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra una baja del 24,03% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 2.459 operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

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Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de enero de 2016, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV (1.868 operaciones), el 39,51% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (738 operaciones), el 60.49% a la 2da Etapa de Liquidación (1.130 operaciones). En dicho periodo no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo MELOR, MELID, ni Individualmente.

Fuente: Elaboración Propia