apuntes u4

U4: PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE Y PRUEBAS NO-PARAMETRICAS

111Equation Chapter 1 Section 1 TEMARIO

Unidad 4: Pruebas de bondad de ajuste y pruebas no paramétricas

UNIDAD IV: PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE Y PRUEBAS NO PARAMETRICAS

C0NCEPTUALES 30 PUNTOS

Investigación DOCUMENTAL: %Portada 5

Índice 5 CALIF =Introducción 10Desarrollo 45Conclusión 25Referencias bibliográficas 10

100

Presentación PP ( 0 – 100 )PROCEDIMENTALES 60 PUNTOS

a) Resolución de Problemario ( 0 - 100 )

b) Examen ( 0 -100 )CALIF=

ACTITUDINALES 20 PUNTOS

a) Asistencia ( 0 - 100 )

CALIF =

CALIFICACION DE LA UNIDAD = CC + CP + CAFecha de examen: Viernes 30 de Diciembre del 2012

Ing. Fernando Loera Rivera 1


Unidad 4: Pruebas de bondad de ajuste y pruebas no paramétricas

4.1 Bondad de ajuste

Las pruebas de bondad de ajuste tienen varias aplicaciones, por ejemplo, en situaciones en las que queremos determinar si un conjunto de datos se puede considerar como una muestra aleatoria de una población que tiene una distribución dada.

Pero, ¿Cómo podemos determinar qué tipo de distribución tiene una variable aleatoria? Empecemos por definir, ¿Qué es una variable aleatoria?

Podemos decir que las variables aleatorias son aquellas que tienen un comportamiento probabilístico en la realidad. Por ejemplo, el número de clientes que llegan cada hora a un banco depende del momento del día, del día de la semana y de otros factores: por lo general, la afluencia de clientes será mayor al mediodía que muy temprano por la mañana; la demanda será mayor el viernes que el miércoles; habrá más clientes un día de pago que un día normal, etc. Dadas estas características, las variables aleatorias deben cumplir reglas de distribución de probabilidad como estas:

La suma de las probabilidades asociadas a todos los valores posibles de la variable aleatoria es uno.

La probabilidad de que un posible valor de la variable se presente siempre es o cero.

El valor esperado de la distribución de la variable aleatoria es la media de la misma, la cual a su vez estima la verdadera media de la población.

Si la distribución de probabilidad asociada a una variable aleatoria está definida por más de un parámetro, dichos parámetros pueden obtenerse mediante un estimador no sesgado. Por ejemplo, la

varianza de la población puede ser estimada usando la varianza de una muestra que es . De la misma manera, la desviación estándar de la población, , puede estimarse mediante la desviación estándar de la muestra .

Tipos de variables aleatorias:

Podemos diferenciar las variables aleatorias de acuerdo con el tipo de valores aleatorios que representan. Por ejemplo, si habláramos del número de clientes que solicitan cierto servicio en un periodo de

tiempo determinado, podríamos encontrar valores tales como , es decir, un comportamiento como el que presentan las distribuciones de probabilidad discretas. Por otro lado, si habláramos del tiempo que tarda en ser atendida una persona, nuestra investigación tal vez arrojaría resultados como 1.54 min, 0.028 horas o 1.37 días, es decir, un comportamiento similar al de las distribuciones de probabilidad continuas. Considerando lo anterior podemos diferenciar entre variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas.

i. Variables aleatorias discretas. Este tipo de variables deben cumplir con estos parámetros:



Algunas distribuciones discretas de probabilidad son: la uniforme discreta, la de Bernoulli, la hipergeométrica, la de Poisson y la binomial.

Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta

Podemos asociar a estas distribuciones de probabilidad el comportamiento de una variable aleatoria. Por ejemplo, si nuestro propósito al analizar un muestreo de calidad consiste en decidir si la pieza bajo inspección es buena o no, estamos realizando un experimento con dos posibles resultados: la pieza es buena o la pieza es mala. Este tipo de comportamiento está asociado a una distribución de Bernoulli. Por otro lado, si lo que queremos es modelar el número de usuarios que llamaran a un teléfono de atención a clientes, el tipo de comportamiento puede parecerse a una distribución de Poisson.

ii. Variables aleatorias continuas. Este tipo de variables se representan mediante una ecuación que se conoce como función de densidad de probabilidad. Dada esta condición, cambiamos el uso de la sumatoria por la de una integral para conocer la función acumulada de la variable aleatoria. Por lo tanto, las variables aleatorias continuas deben cumplir los siguientes parámetros:



Entre las distribuciones de probabilidad continuas tenemos: la uniforme continua, la exponencial, la normal, le de Weibull, la Chi-cuadrada y la de Erlang.

Algunos procesos pueden ser asociados a estas distribuciones. Por ejemplo, es posible que el tiempo de llegada de cada cliente a un sistema tenga una distribución de probabilidad muy semejante a una exponencial, o que el tiempo que le toma a un operario realizar una serie de tareas se comporte de manera muy similar a la dispersión que presenta una distribución normal. Sin embargo, debemos hacer notar que este tipo de distribuciones tiene sus desventajas, dado que el rango de valores posibles implica que existe la posibilidad de tener tiempos infinitos de llegada de clientes o tiempos de ensamble infinitos, situaciones lejanas a la realidad.

Determinación del tipo de distribución de un conjunto de datos

La distribución de probabilidad de los datos históricos puede determinarse mediante las pruebas Chi-cuadrada, de Kolmogorov-Smirnov y de Anderson-Darling.

4.1.1 Prueba Ji-Cuadrada



Las distribuciones Chi-cuadrada, al igual que las distribuciones de student, son una familia de distribuciones de probabilidad, cada una de ellas identificada por el número de parámetro de

. Sus propiedades son:

es no negativa en su valor; es cero o de valor positivo.

no es simétrica; es sesgada a la derecha.

está distribuida para formar una familia de distribuciones, una distribución separada para cada número diferente de grados de libertad.

Diversas distribuciones de Chi-cuadrada:

Los valores críticos para Chi-cuadrada se obtienen de tablas. Cada valor crítico es identificado por dos piezas de información: los grados de libertad (gl) y área bajo la curva a la derecha del valor crítico que se

busca. Por tanto, se lee: ”Chi cuadrada de gl, alfa” es el símbolo que se emplea para identificar el valor crítico de Chi-cuadrada con gl grados de libertad y con área a la derecha.

Ejemplo 1. Asociada con la cola derecha:

Encuentre

Solución: Use la tabla para hallar el valor de en la intersección de la fila gl=20 y la columna

, como se muestra enseguida:



…….. ……. …….. Área a la derechagl 0.05...

.

.

.20 ……. ……… ………. 31.4

Ejemplo 2. Asociada con la cola izquierda:

Encuentre

Solución: Use la tabla para hallar el valor de en la intersección de la fila gl=14 y la columna

, como se muestra enseguida:

…….. ……. …….. Área a la derechagl 0.90...

.

.

.



14 ……. ……… ………. 7.79

La prueba Chi-cuadrada es una prueba de hipótesis a partir de datos, basada en el cálculo de un valor llamado estadístico de prueba, al cual suele comparársele con un valor conocido como valor crítico, mismo que se obtiene, generalmente, de tablas estadísticas. El procedimiento general de la prueba es:

1. Obtener al menos 30 datos de la variable aleatoria a analizar.2. Calcular la media y varianza de los datos.

3. Crear un histograma de intervalos y obtener la frecuencia observada en cada intervalo .4. Establecer explícitamente la hipótesis nula, proponiendo una distribución de probabilidad que se

ajuste a la forma del histograma.

5. Calcular la frecuencia esperada, , a partir de la función de probabilidad propuesta.

6. Calcular el estadístico de prueba:

7. Definir el nivel de significancia de la prueba, , y determinar el valor crítico de la prueba,

( es el número de parámetros estimados en la distribución propuesta).



8. Comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula.



Ejemplo 3. Estos son los datos del número de automóviles que entran a una gasolinera cada hora. (Estudio realizado en la 76 gas station de Los Angeles, CA 1998).

1. Se obtienen 50 datos:

14 7 13 16 16 13 14 17 15 16

13 15 10 15 16 14 12 17 14 12

13 20 8 17 19 11 12 17 9 18

20 10 18 15 13 16 24 18 16 18

12 14 20 15 10 13 21 23 15 18

2. Calcular la media y varianza de los datos:

3. Crear un histograma de intervalos y obtener la frecuencia observada en cada intervalo

Intervalo c

6-8.5 29-11.5 312-14.5 1515-17.5 1618-20.5 921-23.5 224-26.5 120-21 422-23 124-25 125-8 0

Totales 50



0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 25-80

2

4

6

8

10

12

Histograma de frecuencias de la llegada de automoviles a la gasolinera

Automóviles/h

Frec

uenc

ia

El histograma de los , considerando , la media muestral de 15.04 y la varianza muestral de 13.14, permiten establecer la siguiente hipótesis:

Determinar la distribución de probabilidad con un nivel de significancia de 5 %

Comenzamos por calcular la probabilidad de cada intervalo a partir de la función de probabilidad de Poisson:

Por ejemplo, para el intervalo 8-9

Enseguida calculamos la frecuencia esperada en cada intervalo, multiplicando la probabilidad p(x) por el total

de datos de la muestra:

Y luego estimamos el estadístico de prueba:



A partir de los cálculos realizados anteriormente se obtiene la siguiente tabla:

Intervalo

c

0-7 1 0.0104 0.5185 0.44718-9 2 0.0519 2.5926 0.1354

10-11 4 0.1149 5.7449 0.530012-13 10 0.1785 8.9233 0.129914-15 11 0.2049 10.2436 0.055916-17 10 0.1808 9.0385 0.102318-19 6 0.1264 6.3180 0.016020-21 4 0.0717 3.5837 0.048322-23 1 0.0336 1.6821 0.276624-25 1 0.0133 0.6640 0.170025-8 0 0.0079 0.3100 0.3100

Totales 50 1 50 2.2215

El valor del estadístico de prueba, , comparado con el valor crítico de tablas, , indica que no podemos rechazar la hipótesis nula de que la variable aleatoria se comporta de acuerdo con una distribución de Poisson, con una media de 15 automóviles/hora.

Valores críticos para la Distribución

1 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.8282 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597 13.816. . . . . . .. . . . . . .

10 15.987 18.307

20.483 23.209 25.188 29.588



1.1 Prueba de independencia

Las dos propiedades más importantes que deben satisfacer los números de un conjunto son uniformidad e independencia.

Para probar la independencia de los números de un conjunto primero es preciso formular las siguientes hipótesis

Prueba de corridas arriba y abajo

El procedimiento de esta prueba consiste en determinar una secuencia de números que solo contiene

unos y ceros, de acuerdo con una comparación entre y . Posteriormente se determina el número de

corridas observadas (una corrida se identifica como la cantidad de unos y ceros consecutivos). Luego se

calcula el valor esperado, la varianza del número de corridas y el estadístico , mediante las ecuaciones:



1.2 Pruebas no paramétricas

1.2.1 Prueba de Kolmogorov – Smirnov

Desarrollada en la década de los treinta del siglo XX, esta prueba permite –al igual que la prueba chi-cuadrada- determinar la distribución de probabilidad de una serie de datos. Una limitante de la prueba de Kolmogorov-Smirnov estriba en que solamente se puede aplicar al análisis de variables continuas. El procedimiento general de la prueba es:

1. Obtener al menos 30 datos de la variable aleatoria a analizar.2. Calcular la media y la varianza de los datos.

3. Crear un histograma de intervalo, y obtener la frecuencia observada en cada intervalo

4. Calcular la probabilidad observada en cada intervalo , esto es, dividir la frecuencia

observada entre el número total de datos

5. Acumular las probabilidades para obtener la probabilidad observada hasta el

intervalo 6. Establecer explícitamente la hipótesis nula, proponiendo una distribución de probabilidad que se

ajuste a la forma del histograma.

7. Calcular la probabilidad esperada acumulada para cada intervalo, , a partir de la función de probabilidad propuesta.

8. Calcular el estadístico de prueba:

9. Definir el nivel de significancia de la prueba y determinar el valor crítico de la prueba, (consultando la tabla de valores críticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov).

10. Comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Si el estadístico de prueba es menor que el valor critico no se puede rechazar la hipótesis nula.

Ejemplo 4: Un estudio del comportamiento del tiempo entre roturas de cierto filamento, medido en minutos/rotura, se muestra a continuación:

4.33 1.61 2.16 2.88 0.7 0.44 1.59 2.15 8.59 7.369.97 7.86 5.49 0.98 4.52 2.12 4.44 0.82 6.96 3.042.91 14.39 3.44 9.92 4.38 8.04 2.18 6.19 4.48 9.664.34 1.76 2.3 5.24 11.65 10.92 12.16 6.6 0.85 4.821.36 3.53 6.58 1.45 8.42 3.69 2.44 0.28 1.9 2.89

Determinar la distribución de probabilidad con un nivel de significancia de 5 por ciento.



Iniciamos el procedimiento calculando la cantidad de intervalos

y el tamaño de cada intervalo es

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-0

2

4

6

8

10

12

14

Histograma

Minutos/roturas

Frec

uenc

ia

El histograma de los con intervalos, la media muestral de 4.7336 y la varianza muestral de 12.1991 permiten estimar un parámetro de forma de 1.38 y un parámetro de escala de 5.19 y establecer la hipótesis:

y la probabilidad observada en cada intervalo

para después calcular la probabilidad observada acumulada hasta el intervalo



Posteriormente calculamos la probabilidad esperada acumulada de cada intervalo a partir de la

función de probabilidad acumulada de Weibull

Por ejemplo, para el intervalo con el límite superior de 8:

Por último, calculamos el estadístico de prueba

A partir de los cálculos anteriores se obtiene la siguiente tabla:

Intervalo

0-2 12 0.24 0.24 0.23526 0.00472-4 13 0.26 0.50 0.50247 0.00254-6 9 0.18 0.68 0.70523 0.02526-8 6 0.12 0.80 0.83747 0.03758-10 6 0.12 0.92 0.91559 0.004410-12 2 0.04 0.96 0.95839 0.001612-14 1 0.02 0.98 0.98042 0.000414- 1 0.02 1.00 1.00000 0.0000Total 50 1.00 c 0.0375

El valor del estadístico de prueba, , comparado con el valor de tablas crítico, , indica que no podemos rechazar la hipótesis nula de que la variable aleatoria se comporta de acuerdo con una distribución de Weibull con parámetro de escala 5.19 y parámetro de forma 1.38

Valores críticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov

1 0.950 0.975 0.9952 0.776 0.842 0.929. . . .

45 0.182 0.203 0.243



Cálculo de los Parámetros de la Distribución de Weibull

El presente artículo presenta, paso a paso, el método de los Mínimos Cuadrados para calcular los parámetros de forma y escala de la distribución de Weibull. Para el cálculo del parámetro de localización se emplea el complemento Solver de Excel.

También se presentan dos ecuaciones para calcular el estimador Rango de mediana (ecuaciones 5 y 6), siendo esta última una forma aproximada y la que generalmente se usa en la literatura técnica. Ya que la ecuación (5) es más exacta, ésta es la que se emplea; para ello, y debido a su complejidad, se presenta el código fuente — en el lenguaje VBA (Visual Basic para Aplicaciones) — para crear una función definida por el usuario en Excel. Igualmente se usan las funciones PENDIENTE e INTERSECCIÓN.EJE, de Excel, para calcular la pendiente y el intercepto de la línea de regresión.

1. INTRODUCCIÓN

La distribución de Weibull es una distribución continua y triparamétrica, es decir, está completamente definida por tres parámetros y es la más empleada en el campo de la confiabilidad.

A pesar de la popularidad de esta distribución, en la revisión bibliográfica efectuada, la mayoría de los artículos y literatura técnica consultados se remiten a una distribución biparamétrica y, más aún, los ejemplos allí desarrollados presentan como datos conocidos los dos parámetros, generándose, así, las siguientes preguntas: ¿Cómo se calculan los parámetros? y ¿por qué se omite el cálculo del tercer parámetro?


0.1923


El tercer parámetro es el parámetro de localización, es decir, el parámetro que localiza la abscisa a partir del cual se inicia la distribución.

El objetivo del presente artículo es responder a las dos preguntas anteriores, presentando una de las cinco metodologías — analíticas — existentes para el cálculo de los parámetros y algunos criterios para determinar si es necesario tener en cuenta el tercer parámetro.

El método que se presenta es el método de los Mínimos Cuadrados, por tres razones: la primera, es un método simple y expedito de aplicar; la segunda, la gráfica de los datos sirven como una prueba de bondad de ajuste de la distribución y, la tercera, da un indicio sobre si se debe calcular o no el parámetro de localización.

Para una metodología gráfica, la cual hace uso del papel especial llamado papel de probabilidad de Weibull, véanse las referencias [5], [6]

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN

La función de densidad de la distribución de Weibull para la variable aleatoria t está dada por la siguiente expresión:

Donde

: Variable aleatoria que, para el caso de la confiabilidad, representa el tiempo entre fallas.

: Parámetro de forma

: Parámetro de escala

: Parámetro de localización

El parámetro alfa, como su nombre indica, determina la forma — o perfil— de la distribución, la cual es función del valor de éste.

El parámetro beta indica la escala de la distribución, es decir, muestra que tan aguda o plana es la función.

El parámetro gamma indica, en el tiempo, el momento a partir del cual se genera la distribución.


1. Mínimos cuadrados.2. Gráfico de la función tasa de falla.3. Máxima similitud.4. Estimación de momentos.5. Estimadores lineales.


Una distribución biparamétrica está completamente definida por los parámetros de forma y de escala.

La función confiabilidad R (t) de Weibull se determina por la siguiente expresión:

La función distribución acumulativa F (t) es el complemento de la función confiabilidad y se define de la siguiente manera:

De la expresión anterior, se concluye que la función distribución acumulativa se puede interpretar como la probabilidad de falla. La relación entre la función confiabilidad y la función probabilidad de falla se muestra en la figura 1.



Determinación de los parámetros por el método de los mínimos cuadrados

Para ilustrar el método de los mínimos cuadrados, se desarrollará paso a paso un ejemplo.

El método de los mínimos cuadrados permite calcular los parámetros de forma y escala, mediante la transformación doble logarítmica de la función de distribución acumulativa (ecuación 3). El cálculo del parámetro de localización es más complejo, empleándose para ello rutinas de cálculo, como el programa Solver de Excel.

La transformación doble logarítmica permite transformar la función de distribución acumulativa en una ecuación lineal de regresión.

3.1 Deducción de la ecuación lineal de regresión

La expresión (*) representa una ecuación lineal de la forma

La cual es una recta de regresión, con:



De la expresión (**) se concluye que el parámetro de forma, , es la pendiente de la recta de regresión.

De la expresión (***) se observa que el parámetro de escala, , está en función del intercepto b de la recta de regresión y del parámetro de forma ; por lo tanto:

3.2 Rango de mediana

Para poder trazar la recta de regresión, se debe calcular un estimador para la función de distribución acumulativa F(x). Este estimador, llamado Rango de mediana, es un estimador no paramétrico basado en el orden de las fallas. Este aspecto implica que la muestra de datos se debe organizar de menor a mayor (en forma ascendente).

La expresión matemática para este estimador es:

Donde:

Wα (i): Rango de mediana para un nivel de confianza (1-α), donde α es el nivel de significancia y toma el valor de 0.5 para este estimador.

i: Orden de la falla.

n: Número total de datos de la muestra.

Fα, v1, v2: Valor crítico de la distribución F, evaluada en el nivel de significancia α y con grados de libertad v1 y v2.

Dada la complejidad de la ecuación (5), generalmente el rango de mediana se aproxima mediante la siguiente expresión, exacta dentro de 0.005 [1]:

Donde:

RM(xi): Rango de mediana.



i: Orden de falla.

n: Número total de datos de la muestra.

Dado que la ecuación (5) es más exacta, en los cálculos se empelará ésta. Para facilitar su empleo, a continuación se presenta el código fuente para crear una función definida por el usuario en Excel.

Para crear la función, síganse los siguientes pasos:

Abra Excel. Hágase la combinación de teclas Alt +F11. Esta acción abrirá el editor de Visual Basic. En el menú insertar de VB, selecciónese la opción Módulo. En el panel derecho, cópiese el siguiente código fuente:

Public Function RangoMediana(alfa As Single, n As Long, i As Long) As Double

’*****************************************************************************

’*Esta función calcula el rango de mediana en función de la distribución F. *

’*alfa representa el nivel de significancia con el que se calcula la dist. F.*

’*n es el número de puntos de la muestra. *

’*i es el orden de falla. *

’*****************************************************************************

Dim a As Double, f As Double

On Error GoTo ManejarError

a = i / (n - i + 1)

f = Application.WorksheetFunction.FInv(alfa, 2 * (n - i + 1), 2 * i)

RangoMediana = a / (f + a)

Salir:

Exit Function

ManejarError:

Select Case Err.Number

Case 1004



MsgBox “Los argumentos (n) o (i) no pueden ser cero.”, vbCritical + vbOKOnly

Case Else

MsgBox “Se ha generado el error ” & Err.Number & _

Err.Description, vbCritical + vbOKOnly

End Select

Resume Salir

End Function

Hágase clic en guardar del menú Archivo del editor de VB para guardar la función. Hágase clic en Cerrar y volver a Excel del editor de VB. Esta acción cierra el editor de VB. Para usar la función creada, selecciónese Función del menú Insertar de Excel. Se abre la ventana

Insertar función. En la ventana Insertar función, en la lista desplegable O seleccionar una categoría, selecciónese la

categoría Definidas por el usuario. En el cuadro de lista Seleccionar una función, hágase clic en RangoMediana. Hágase clic en el botón Aceptar. En la ventana Argumentos de función, digítese los valores de los argumentos. Téngase en cuenta que

el valor del argumento alfa siempre es 0.5.

3.3 Pasos

1.- A continuación se presenta la secuencia que se debe seguir en la aplicación del método de los Mínimos Cuadrados.1. Asuma (parámetro de localización) igual cero y ordene los datos de menor a mayor. El criterio de ordenación debe ser el tiempo entre fallas. Véase la tabla 1.



2. Calcule el rango de mediana para cada observación usando la ecuación (5) ó (6).

En nuestro caso se usará la ecuación (5), empleando la función definida por el usuario RangoMediana. Véase la figura 2.

Los argumentos de la función RangoMediana toman los siguientes valores:

Alfa=0.5; n=140 (total de puntos de la muestra); i= toma el valor indicado en la columna A. Los valores calculados se muestran en la tabla 2.



3. Calcule el logaritmo natural del tiempo entre fallas para cada observación.

Véase la figura 3.

Obsérvese que en la función LN(número) de la columna D, el parámetro de localización, el cual se obtiene de la celda L8, vale cero. Esto es importante, ya que la celda que contiene el parámetro de localización será la celda cambiante de Solver, en el caso que sea necesario calcular este parámetro. Los valores de la abscisa x se muestran en la tabla 3.



4. Calcule el valor de la ordenada y, es decir, el logaritmo del logaritmo del inverso de uno menos el rango de mediana para cada uno de las observaciones de la muestra. Véase la figura 4.

Obsérvese la anidación de la función logaritmo. El valor del rango de mediana se obtiene de los datos calculados en la columna C. Los valores de la ordenada y se muestran en la tabla 4.

5. Genere un gráfico con los datos de las columna D y E.



Al trazar estos puntos, se genera la recta de regresión. Para ello selecciónese Gráfico del menú Insertar de Excel; aparece la ventana Asistente para gráficos. En ésta, escójase la opción XY (Dispersión) en la lista Tipo de gráfico y síganse las instrucciones en pantalla. Véase la figura 5

Para hallar la ecuación de la recta de regresión, empléense las funciones: PENDIENTE (conocido_y; conocido_x) donde: conocido_y son los valores dependientes (valores de la columna E) y conocido_x son los valores independientes (valores de la columna D) para estimar la pendiente de la recta; INTERSECCIÓN.EJE (conocido_y; conocido_x) para estimar el intercepto de la recta. Para determinar el grado de correlación lineal de los puntos, empléense las funciones: PEARSON (matriz1; matriz2) donde matriz1 son los valores dependientes (columna E) y matriz2 son los valores independientes (columna D). Esta función devuelve el coeficiente de correlación r. COEFICIENTE.R2 (conocido_y; conocido_x) devuelve el cuadrado del coeficiente de correlación. Estos valores, en sí, representan una especie de prueba de bondad de ajuste de la recta de regresión. El coeficiente de correlación está indicando que tan fuerte o débil es la relación lineal entre los datos; si este valor es más cercano a uno, hay una fuerte dependencia lineal. Por otro lado, el coeficiente de determinación, r2, está indicando el porcentaje de los puntos que están relacionados linealmente.

Aplicando las anteriores funciones de Excel, se obtiene la siguiente recta de regresión:

y=0.6995x-1.9514 (7)

De donde:



El coeficiente de correlación, r, indica que hay una excelente relación (dependencia) lineal de los datos, ya que su valor está muy próximo a uno. El coeficiente de determinación, r2, indica que el 94.64% de los datos están relacionados linealmente. En conclusión, estos valores indican que la muestra se comporta conforme a la función de densidad de Weibull.

6. Estime el valor del parámetro de forma y de escala.

Dado que el parámetro de forma es la pendiente de la recta de regresión, de la ecuación (7) se obtiene:

De la ecuación (4), numeral 3.1, se obtiene el valor del parámetro de escala:

3.4 Consideraciones sobre el parámetro de localización

Las siguientes consideraciones se deben tener en cuanta al momento de analizar un parámetro de localización diferente de cero. Véanse las referencias bibliográficas [1], [6]

a) Si al graficar los puntos de la muestra aparece una cola de puntos hacia arriba o hacia abajo, es un indicativo de que el parámetro de localización debe ser calculado.

b) Una cola hacia abajo o una reducción súbita de la pendiente son indicativos de que un parámetro de localización positivo está presente. Véase la figura 5.

c) Una cola hacia arriba o un incremento súbito de la pendiente son indicativos de que un parámetro de localización negativo está presente. Este punto está de acuerdo con el intervalo de validez de . Véase el numeral 2.

Un parámetro de localización negativo se presenta cuando hay unidades con fallas en servicio, o unidades en servicio con defectos que causarán fallas. Ejemplos:

Defectos originados durante el ensamble. Defectos originados durante el transporte. Defectos originados durante la instalación o montaje. Defectos originados durante el almacenamiento.

d) Valores grandes del parámetro de forma (β>10) son otro indicativo de que el parámetro de localización debe ser calculado.

Teniendo en cuanta las consideraciones anteriores, y analizando la figura 5, se procederá a calcular el parámetro de localización.

3.5 Cálculo del parámetro de localización



Para el cálculo del parámetro se usará el complemento Solver de Excel, ya que debe ser determinado por ensayo y error.

Para empezar, se debe definir la celda cambiante que, como se mencionó en el paso 3 del numeral 3.3, debe ser la celda donde se asignó el valor cero. Esta celda debe estar involucrada en una función. Véase la figura 3.

El mejor estimador de es el valor de que proporcione el mejor ajuste de la línea de regresión de los datos muéstrales. El coeficiente de determinación, r2, proporciona esta medida [1], ya que éste mide la cantidad de puntos que están relacionados linealmente y, por lo tanto, la celda que contenga este valor será la celda objetivo a maximizar — pues el objetivo es mejorar el ajuste de la recta de regresión—. Para iniciar el cálculo se debe indicar al programa un punto de inicio, o punto semilla, en la celda cambiante. El mejor valor de inicio de es un valor ligeramente inferior al valor más bajo del tiempo entre fallas de la muestra. Para el ejemplo, el punto semilla sería 0.166 (es ligeramente inferior al valor más bajo del tiempo entre fallas de la muestra, el cual corresponde al dato de orden uno —0.167—. Véase la tabla 1). Este constituye la restricción en Solver. Véase la figura 6.

Es importante tener en cuenta que la celda objetivo debe contener una formula que relacione directa o indirectamente el valor de la celda cambiante. Para el ejemplo la formula sería COEFICIENTE.R2 (E3:E142, D3:D142). Obsérvese que el rango del segundo argumento involucra la celda cambiante L8. Véase la figura 3.

Al hacer clic en el botón Resolver de la ventana Parámetros de Solver, el programa genera la solución 0.161, siendo este el valor del parámetro de localización, y el coeficiente de correlación se maximiza a 0.9886; es decir, al tener en cuenta el parámetro de localización se mejora el ajuste de la recta de regresión. De igual manera, los parámetros de forma y escala, y los valores de las abscisas (Xi) y ordenadas (Yi) se actualizan. Véase la figura 7.



Para que los valores se actualicen automáticamente, éstos deben estar relacionados por fórmulas, tal y como se muestra en la figura 8.

Nótese que el valor del parámetro de localización es positivo, corroborando lo dicho en la parte b) del numeral 3.4. La figura 9 muestra el trazo de la nueva recta de regresión, siendo notable la agrupación de los puntos en forma de línea. Comparece esta figura con la figura 5.

En la figura 10 se muestra el gráfico de la función de densidad de Weibull para los parámetros calculados. Reemplazándolos en la ecuación (1) se obtiene la siguiente ecuación:



CONCLUSIONES



1. El método de los mínimos cuadrados facilita el cálculo de los parámetros de la distribución de Weibull cuando se emplean programas informáticos como Excel.

2. El análisis del gráfico de la recta de regresión sirve de criterio para determinar si es necesario calcular el parámetro de localización.

3. El parámetro de localización tiene un gran efecto en la recta de regresión; sin embargo, se debe analizar concienzudamente si un diferente de cero es necesario.

4. El coeficiente de correlación, r, y el coeficiente de determinación, r2, se constituyen en una prueba de bondad de ajuste para la recta de regresión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dodson, Bryan. The Weibull Analysis Handbook. 2da ed. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2006.

2. Abernethy, Robert B. The New Weibull Handbook. 5ta ed. North Palm Beach, Florida. 2006 3. Walpole, Ronald E y Raymond Meyers. Probabilidad y estadística para ingenieros. 3ra ed. México:

Interamericana, 1990 4. Céspedes Zapata, Lucas y Santiago Mejía Isaza. Implementación de un Sistema de Indicadores para

la gestión de Mantenimiento de una empresa textilera. Medellín, 2005,194p. Trabajo de grado Ingeniería Mecánica. Universidad EAFIT. Departamento de Ingeniería Mecánica. Área de mantenimiento.

5. Tamborero del Pino, José María. NPT 331: Fiabilidad: La distribución de Weibull [En línea] Disponible en: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_331.pdf [Consulta: 22 de julio de 2010]

6. Estimation of the Weibull parameters [En línea] Disponible en: http://www.weibull.com/LifeDataWeb/lifedataweb.htm [Consulta. 26 de julio de 2010]

7. Yáñez, Medardo; Perdomo, José L y Gómez de la Vega, Hernando. Ingeniería de Confiabilidad: Pilar fundamental del mantenimiento [En línea] Disponible en: http://confiabilidad.net/articulos/ingenieria-de-confiabilidad-pilar-fundamental-del-mantenimiento/#comment-list [Consulta: 28 de julio de 2010]

8. Duarte Holguín, Juan Carlos. Mantenimiento centrado en confiabilidad usando métodos de simulación del ciclo de vida [En línea] Disponible en: http://www.noria.com/sp/rwla/conferencias/mem/Duarte-paper.pdf [Consulta: 28 de julio de 2010]

9. García Palencia, Oliverio. Optimización estadística del mantenimiento industrial [En línea] Disponible en: http://www.aciem.org/bancoconocimiento/O/Optimizacionestadisticadelmantenimientoindustr/Optimizacionestadisticadelmantenimientoindustr.asp [Consulta: 28 de julio de 2010]

10. Luna, Ana Eugenia. Teoría de la confiabilidad [En línea] Disponible en: http://focuslab.lfp.uba.ar/public/CursoTErrores2k4/Monografias2005/Ana_E_Luna.pdf [Consulta: 22 de julio de 2010]



1.2.2 Aplicaciones del paquete computacional

Ajuste de datos con Stat::FitLa herramienta Stat::Fit de ProModel se utiliza para analizar y determinar el tipo de distribución de

probabilidad de un conjunto de datos. Esta utilería permite comparar los resultados entre varias distribuciones analizadas mediante una calificación. Entre sus procedimientos emplea la prueba Chi-cuadrada, de Kolmogorov-Smirnov y de Anderson-Darling. Además, calcula los parámetros apropiados para cada tipo de distribución, e incluye información estadística adicional como media, moda, valor mínimo, valor máximo y varianza, entre otros.

Resolviendo el ejemplo 4 con ProModel, nos da las siguientes estadísticas:



A continuación le pedimos en base a sus cálculos, nos diga y nos muestre el tipo de distribución que siguen los datos:



EJERCICIOS PARA LA UNIDAD 4

Ejercicios: 1. Utilice la prueba Chi-cuadrada para determinar, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de

distribución siguen los siguientes datos:

17.392 8.110 4.078 3.151 3.528 2.440 5.924 3.461 2.052 10.369

3.690 10.870 4.793 2.498 0.569 8.281 0.154 5.959 3.384 12.877

13.602 5.244 16.677 5.977 4.313 4.767 2.381 6.443 1.392 1.578

8.115 4.891 6.720 7.728 2.717 10.451 5.901 0.818 7.088 2.637

4.714 3.032 1.495 15.733 7.768 2.333 7.822 3.708 6.412 1.290

3.957 5.285 7.094 3.078 1.264 2.630 10.177 2.155 2.945 7.552

11.094 4.772 7.281 14.344 19.867 0.119 2.072 1.486 3.791 4.214

1.611 1.781 1.530 3.280 4.301 0.202 7.489 1.422 1.453 0.022

6.001 9.269 8.477 3.043 0.877 6.966 2.103 1.816 0.433 2.547

0.843 1.182 8.121 2.007 1.395 4.661 7.378 5.300 17.066 12.171



2. A partir de la prueba Chi-cuadrada determine, con un nivel de confianza de 90%, ¿Qué tipo de distribución siguen los datos?

18.799 14.889 20.977 25.106 24.793 26.933 11.266 19.063 24.380 15.653

17.239 13.238 12.612 16.089 16.906 11.528 17.728 18.384 20.539 18.538

18.692 18.519 25.371 19.659 19.255 17.947 27.889 23.463 29.503 17.380

26.646 13.550 22.156 23.609 27.676 19.662 17.905 22.701 18.475 23.030

14.223 16.611 13.914 18.548 19.870 20.112 18.709 28.778 13.030 17.054

9.690 25.791 14.881 17.386 23.031 21.867 23.498 22.383 14.513 15.537

22.776 21.291 16.241 19.036 20.526 22.231 20.555 16.356 27.539 21.949

20.289 23.319 23.448 17.454 16.307 24.445 15.195 13.764 22.845 22.554

28.823 25.775 25.216 20.452 20.008 21.815 19.898 15.781 12.901 23.313

21.777 22.472 20.854 15.892 24.953 18.755 16.640 16.715 18.284 18.187

3. Determine, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de distribución siguen los datos; utilice la prueba Chi-cuadrada

12.656 11.664 11.855 11.399 11.845 9.766 11.866 10.671 12.157 12.503



13.317 11.381 11.252 12.146 11.769 11.792 13.577 12.038 11.854 13.830

11.369 13.271 11.985 11.936 13.610 12.363 12.437 11.765 12.683 11.931

11.264 10.902 12.204 11.019 13.940 11.873 10.412 11.665 12.957 11.617

11.346 10.634 12.316 11.836 12.571 11.363 11.654 12.286 11.669 12.212

9.526 11.931 12.247 14.116 10.475 10.441 9.695 13.178 14.374 11.610

10.999 12.548 12.659 11.148 12.809 12.660 11.793 10.452 13.013 12.763

11.650 11.309 12.863 12.347 12.556 14.086 12.273 10.893 12.480 10.771

12.566 11.843 12.299 12.357 12.131 11.728 10.653 14.121 13.598 13.049

10.522 10.883 12.533 12.074 11.991 12.161 10.118 11.743 11.062 11.002

4. Emplee la prueba Chi-cuadrada para determinar, con un nivel de confianza de 95%, qué tipo de distribución siguen los datos.

1.679 1.187 0.234 1.780 1.458 2.628 0.504 0.951 1.383 0.4860.561 0.494 4.923 0.635 0.504 2.606 0.382 1.380 2.700 0.4682.771 3.141 1.019 2.516 1.182 2.258 0.161 8.055 0.464 2.3122.327 0.761 1.876 1.506 2.451 0.831 5.715 0.699 1.450 3.5820.684 3.192 1.427 0.518 2.198 0.922 1.597 2.660 2.933 4.5180.904 0.598 0.081 2.756 0.151 1.662 0.223 0.531 1.229 0.3471.228 0.235 2.060 1.182 0.280 7.860 0.664 2.898 2.815 0.1212.294 2.087 1.424 1.525 0.754 7.145 0.754 1.962 1.613 0.0031.337 3.399 1.639 3.591 2.393 0.412 3.258 0.256 1.419 0.1562.775 0.355 0.046 1.243 0.776 0.585 0.667 0.123 1.202 6.985

5. Determine, con un nivel de confianza de 95%, qué tipo de distribución siguen los datos; emplee la prueba de Kolmogorov-Smirnov

12.561 2.695 12.082 10.335 13.260 2.549 4.594 2.500 24.930 7.8058.322 7.422 11.143 20.599 7.508 4.367 1.544 3.706 8.185 14.4054.057 15.584 9.049 6.265 10.663 10.257 11.475 4.688 16.256 4.688

11.963 5.599 19.204 1.784 25.998 12.299 10.317 3.779 18.993 7.41915.154 9.579 8.423 6.934 2.005 13.234 5.542 5.271 12.831 8.23115.330 7.958 7.103 16.134 0.189 10.165 14.624 15.696 10.212 0.8913.186 9.051 11.118 4.449 17.901 15.497 6.645 5.078 11.555 3.724

21.500 7.160 13.528 3.372 15.334 7.603 31.066 1.992 21.127 10.7843.643 27.334 3.178 1.313 10.962 6.936 3.140 16.877 19.171 6.6203.775 16.675 1.368 17.583 1.669 11.157 16.432 2.831 7.844 10.745



6. Determine, con un nivel de confianza de 90%, que tipo de distribución siguen los datos; emplee la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Compruebe con la herramienta Stat::Fit de ProModel

22.029 21.073 18.436 17.574 16.257 13.345 22.863 12.846 15.557 16.52620.169 23.479 26.853 18.338 23.217 15.495 17.403 22.671 17.469 18.48915.907 20.346 19.209 2.690 20.232 21.411 21.107 14.238 20.098 19.88121.878 22.208 9.784 21.427 14.581 23.523 19.670 16.021 18.107 13.31510.279 19.301 23.787 15..30

521.170 16.155 22.880 20.774 14.255 12.478

16.032 24.076 16.463 21.151 14.817 14.702 27.014 12.165 16.597 21.40418.825 19.364 18.515 14.240 24.154 19.916 16.238 20.795 25.924 18.87417.532 16.713 16.677 18.739 14.206 19.501 18.590 18.587 19.929 25.35412.858 16.452 17.487 22.658 22.240 17.471 16.537 23.960 14.417 18.33828.501 16.939 17.926 24.477 17.673 22.422 13.373 21.971 20.549 24.509

7. Determine, con un nivel de confianza de 90%, qué tipo de distribución siguen los datos usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Compruebe con Stat::Fit

4.548 3.136 5.366 1.979 6.097 3.823 5.520 4.203 4.972 8.4293.242 4.705 5.919 5.530 6.891 5.997 6.640 6.376 6.860 5.9916.303 6.476 8.503 3.863 1.738 2.913 5.171 6.856 5.665 3.3965.225 5.966 4.743 7.228 6.030 6.184 7.600 5.716 5.781 4.4655.307 8.546 6.093 4.720 5.771 4.521 3.715 5.368 1.871 1.6296.536 8.441 3.822 6.176 5.059 5.325 6.476 4.229 5.619 4.0624.769 4.484 2.938 6.459 3.083 6.199 2.590 7.407 7.001 8.5013.154 3.546 6.316 4.364 8.986 4.195 2.952 3.590 7.356 6.2695.427 3.431 6.532 6.101 2.625 4.463 7.900 3.715 4.881 7.4103.404 5.769 2.917 6.739 7.049 5.743 5.448 3.968 6.632 7.036


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