Analisis Sensibilidad Oct 11

nov-2011

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

BOLETIN MENSUAL

DURACIÓN EFECTIVA:

DURACIÓN MODIFICADA:

DE(1+ R)

CONVEXIDAD:

Fecha de Elaboración: 14-nov-11

Indicadores Calculados: 1.- Duración Efectiva2.- Duración Modificada

Títulos Calculados

Nota: Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso devaloración de la BVQ.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Síntesis de Documento.

3.- Convexidad

El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad enconjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de lasvariaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segundaderivada de esta relación.

Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado

DM =

Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores derenta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedioponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión decuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de estaforma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes detomar una decisión de inversión.

Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa deinterés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o lavolatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento.En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resultade la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por lainversa del precio.

Anual Semestral Diaria

003010100001121211 AEROGAL AA 11-dic-12 7,00% OBL 0,57 1,13 203,97 7,00% 0,53 0,88 003010100001130109 AEROGAL AA 09-ene-13 7,00% OBL 0,64 1,29 232,01 6,89% 0,60 1,04 003010100001130305 AEROGAL AA 05-mar-13 7,00% OBL 0,67 1,34 240,41 6,72% 0,63 1,14 003010100001130316 AEROGAL AA 16-mar-13 7,00% OBL 0,70 1,40 251,43 6,69% 0,65 1,20 003010100001130317 AEROGAL AA 17-mar-13 7,00% OBL 0,70 1,40 252,43 6,69% 0,66 1,21 003010100001130320 AEROGAL AA 20-mar-13 7,00% OBL 0,71 1,42 255,43 6,68% 0,67 1,23 003010100001130327 AEROGAL AA 27-mar-13 7,00% OBL 0,73 1,46 262,44 6,66% 0,68 1,27 003010100001130331 AEROGAL AA 31-mar-13 7,00% OBL 0,74 1,48 266,12 6,65% 0,69 1,29 003010100001130401 AEROGAL AA 01-abr-13 7,00% OBL 0,74 1,48 266,45 6,65% 0,69 1,29 003010100001130406 AEROGAL AA 06-abr-13 7,00% OBL 0,75 1,51 271,46 6,64% 0,71 1,32 003010100001130407 AEROGAL AA 07-abr-13 7,00% OBL 0,76 1,51 272,46 6,64% 0,71 1,33 003010100001130408 AEROGAL AA 08-abr-13 7,00% OBL 0,76 1,52 273,46 6,63% 0,71 1,34 003010100001130413 AEROGAL AA 13-abr-13 7,00% OBL 0,77 1,55 278,47 6,62% 0,73 1,37 003010100001130414 AEROGAL AA 14-abr-13 7,00% OBL 0,78 1,55 279,47 6,62% 0,73 1,37 003010100001130423 AEROGAL AA 23-abr-13 7,00% OBL 0,80 1,60 288,48 6,60% 0,75 1,43 003010100001130612 AEROGAL AA 12-jun-13 7,00% OBL 0,80 1,61 289,46 6,49% 0,76 1,50 003010100001130819 AEROGAL AA 19-ago-13 7,00% OBL 0,86 1,71 308,06 6,37% 0,80 1,69 003010100001130826 AEROGAL AA 26-ago-13 7,00% OBL 0,88 1,75 315,07 6,36% 0,82 1,74 003010100001131016 AEROGAL AA 16-oct-13 7,00% OBL 1,01 2,03 365,16 6,28% 0,95 2,10 003010100001131026 AEROGAL AA 26-oct-13 7,00% OBL 1,04 2,08 375,17 6,27% 0,98 2,17

058010300001121130 AGRIPAC AA 30-nov-12 7,83% OBL 0,53 1,07 192,12 7,16% 0,50 0,86 058010300001130611 AGRIPAC AA 11-jun-13 7,83% OBL 0,80 1,59 286,61 7,16% 0,74 1,51

199010100001140929 AIFA S.A. AA 29-sep-14 8,00% OBL 1,40 2,80 503,97 7,82% 1,30 3,52 199010100001141005 AIFA S.A. AA 05-oct-14 8,00% OBL 1,42 2,83 509,98 7,82% 1,31 3,58 199010100001160929 AIFA S.A. AA 29-sep-16 8,00% OBL 2,21 4,42 795,19 8,27% 2,04 7,77 199010100001161006 AIFA S.A. AA 06-oct-16 8,00% OBL 2,23 4,46 802,16 8,27% 2,06 7,86

198010100001140927 AGRITOP S.A. AA 27-sep-14 8,00% OBL 1,39 2,79 501,97 7,82% 1,29 3,51 198010100001140929 AGRITOP S.A. AA 29-sep-14 8,00% OBL 1,40 2,80 503,97 7,82% 1,30 3,52 198010100001141005 AGRITOP S.A. AA 05-oct-14 8,00% OBL 1,42 2,83 509,98 7,82% 1,31 3,58 198010100001161006 AGRITOP S.A. AA 06-oct-16 8,00% OBL 2,23 4,46 802,35 8,24% 2,06 7,86 198010100001160929 AGRITOP S.A. AA 29-sep-16 8,00% OBL 2,21 4,42 795,35 8,24% 2,04 7,77 198010100001160930 AGRITOP S.A. AA 30-sep-16 8,00% OBL 2,21 4,42 796,35 8,24% 2,04 7,79 198010100001161003 AGRITOP S.A. AA 03-oct-16 8,00% OBL 2,22 4,44 799,35 8,24% 2,05 7,82 198010100001161004 AGRITOP S.A. AA 04-oct-16 8,00% OBL 2,22 4,45 800,35 8,24% 2,05 7,84 198010100001161010 AGRITOP S.A. AA 10-oct-16 8,00% OBL 2,24 4,48 806,35 8,24% 2,07 7,92 198010100001161011 AGRITOP S.A. AA 11-oct-16 8,00% OBL 2,24 4,49 807,35 8,24% 2,07 7,93 198010100001170930 AGRITOP S.A. AA 30-sep-17 8,00% OBL 2,58 5,16 928,18 8,61% 2,37 10,25 198010100001171005 AGRITOP S.A. AA 05-oct-17 8,00% OBL 2,59 5,18 933,15 8,62% 2,39 10,32

117010100001180328 COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA. A 28-mar-18 9,00% OBL 3,38 6,75 1.215,85 8,95% 3,10 14,94

091010100001140827 ALMACENES BOYACA SA AA 27-ago-14 7,50% OBL 1,32 2,64 475,05 7,00% 1,23 3,32 091010100001140830 ALMACENES BOYACA SA AA 30-ago-14 7,50% OBL 1,33 2,65 477,63 7,00% 1,24 3,34

002010100001121114 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 14-nov-12 8,00% OBL 0,49 0,98 176,52 7,10% 0,46 0,75 002010100001140219 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 19-feb-14 8,00% OBL 1,07 2,14 385,48 7,96% 0,99 2,34 002010100001140225 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 25-feb-14 8,00% OBL 1,09 2,17 391,49 7,95% 1,01 2,39 002010100001140226 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 26-feb-14 8,00% OBL 1,09 2,18 392,49 7,95% 1,01 2,39 002010100001140302 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 02-mar-14 8,00% OBL 1,11 2,21 398,50 7,94% 1,03 2,44 002010100001140303 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 03-mar-14 8,00% OBL 1,11 2,22 399,50 7,94% 1,03 2,45 002010100001150107 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 07-ene-15 7,00% OBL 1,53 3,07 551,86 8,15% 1,42 4,06 002010100001150111 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 11-ene-15 7,00% OBL 1,54 3,09 555,86 8,15% 1,43 4,10 002010100001150112 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 12-ene-15 7,00% OBL 1,55 3,09 556,86 8,15% 1,43 4,11 002010100001160107 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 07-ene-16 8,00% OBL 1,94 3,88 697,56 8,17% 1,79 6,12 002010100001160110 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 10-ene-16 8,00% OBL 1,95 3,89 700,56 8,17% 1,80 6,15 002010100001160118 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 18-ene-16 8,00% OBL 1,97 3,94 708,55 8,17% 1,82 6,25 002010100001160203 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 03-feb-16 8,00% OBL 2,01 4,02 723,53 8,18% 1,86 6,42 002010300001140224 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 24-feb-14 7,58% OBL 1,09 2,18 391,68 7,62% 1,01 2,40

112010100001130119 ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. AA 19-ene-13 8,00% OBL 0,67 1,34 241,24 6,86% 0,63 1,12 112010300001130120 ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. AA 20-ene-13 7,03% OBL 0,67 1,35 242,39 7,16% 0,63 1,12

Calificación de

RiesgoEmisor

Tasa de Interés Cupón Vigente

Vencimiento ConvexidadTituloTEA

(Tasa de Descuento)

Duración Modificada

Anual

Duración Efectiva

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C

Código de Valoración


191010100001140817 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 17-ago-14 8,00% OBL 1,28 2,57 461,93 7,84% 1,19 3,15 191010100001140819 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 19-ago-14 8,00% OBL 1,29 2,58 463,93 7,84% 1,20 3,17 191010100001140820 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 20-ago-14 8,00% OBL 1,29 2,58 464,93 7,84% 1,20 3,18 191010100001140823 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 23-ago-14 8,00% OBL 1,30 2,60 467,94 7,83% 1,21 3,20 191010100001140825 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 25-ago-14 8,00% OBL 1,31 2,61 469,94 7,83% 1,21 3,22 191010100001140826 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 26-ago-14 8,00% OBL 1,31 2,62 470,94 7,83% 1,21 3,23 191010100001140827 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 27-ago-14 8,00% OBL 1,31 2,62 471,94 7,83% 1,22 3,24 191010100001140908 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 08-sep-14 8,00% OBL 1,34 2,68 482,95 7,83% 1,24 3,34

157010100001131109 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 09-nov-13 8,00% OBL 1,08 2,15 387,19 6,25% 1,01 2,27 157010100001131116 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 16-nov-13 8,00% OBL 0,96 1,92 345,04 6,24% 0,90 2,03 157010100001121111 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 11-nov-12 8,00% OBL 0,61 1,23 220,93 7,11% 0,57 0,93 157010100001121112 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 12-nov-12 8,00% OBL 0,48 0,97 174,52 7,11% 0,45 0,74 157010100001121117 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 17-nov-12 8,00% OBL 0,50 1,00 179,53 7,09% 0,47 0,76 157010100001121125 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 25-nov-12 8,00% OBL 0,52 1,04 187,54 7,06% 0,49 0,80 157010300001121118 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 18-nov-12 7,58% OBL 0,50 1,00 180,66 7,16% 0,47 0,76 157010300001131111 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 11-nov-13 7,53% OBL 1,08 2,16 388,65 7,16% 1,01 2,24 157010100001141028 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 28-oct-14 7,00% OBL 0,52 1,04 187,54 7,81% 0,49 0,80 157010100001141029 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 29-oct-14 7,00% OBL 1,49 2,98 536,11 7,81% 1,38 3,82 157010100001150825 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 25-ago-15 8,00% OBL 1,72 3,43 617,78 8,50% 1,58 5,06

080010100001140530 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. AA 30-may-14 7,25% OBL 1,31 2,62 470,83 6,80% 1,22 3,30

078010100001140629 AVICOLA FERNANDEZ AA 29-jun-14 7,00% OBL 1,30 2,60 467,55 7,50% 1,21 3,12 078010100001140630 AVICOLA FERNANDEZ AA 30-jun-14 7,00% OBL 1,30 2,60 468,55 7,50% 1,21 3,13 078010100001140705 AVICOLA FERNANDEZ AA 05-jul-14 7,00% OBL 1,32 2,63 473,55 7,50% 1,22 3,17

106010100001121211 BASESURCORP S.A. AA 11-dic-12 8,00% OBL 0,57 1,13 203,57 7,00% 0,53 0,88 106010100001121215 BASESURCORP S.A. AA 15-dic-12 8,00% OBL 0,58 1,15 207,57 6,98% 0,54 0,90 106010100001121218 BASESURCORP S.A. AA 18-dic-12 8,00% OBL 0,58 1,17 210,58 6,97% 0,55 0,92 106010100001130108 BASESURCORP S.A. AA 08-ene-13 8,00% OBL 0,64 1,28 230,61 6,90% 0,60 1,03 106010100001130206 BASESURCORP S.A. AA 06-feb-13 8,00% OBL 0,72 1,44 258,64 6,81% 0,67 1,19 106010100001130320 BASESURCORP S.A. AA 20-mar-13 8,00% OBL 0,71 1,42 254,86 6,68% 0,66 1,22 106010300001121211 BASESURCORP S.A. AA 11-dic-12 6,58% OBL 0,57 1,13 204,07 7,16% 0,53 0,88 106010300001121212 BASESURCORP S.A. AA 12-dic-12 6,58% OBL 0,57 1,14 205,07 7,16% 0,53 0,89 106010100001160314 BASESURCORP S.A. AA 14-mar-16 7,50% OBL 1,98 3,96 712,44 8,19% 1,83 6,44 106010100001160316 BASESURCORP S.A. AA 16-mar-16 7,50% OBL 1,98 3,97 714,44 8,19% 1,83 6,46 106010100001160331 BASESURCORP S.A. AA 31-mar-16 7,50% OBL 2,02 4,05 728,97 8,19% 1,87 6,64 106010100001160413 BASESURCORP S.A. AA 13-abr-16 7,50% OBL 2,06 4,12 741,39 8,20% 1,90 6,79 106010100001160414 BASESURCORP S.A. AA 14-abr-16 7,50% OBL 2,06 4,12 742,39 8,20% 1,91 6,80 106010100001160415 BASESURCORP S.A. AA 15-abr-16 7,50% OBL 2,06 4,13 743,39 8,20% 1,91 6,81 106010100001160429 BASESURCORP S.A. AA 29-abr-16 7,50% OBL 2,10 4,21 757,36 8,20% 1,94 6,98 106010100001160530 BASESURCORP S.A. AA 30-may-16 7,50% OBL 2,04 4,07 733,47 8,22% 1,88 6,85

165010100001140119 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR AA 19-ene-14 8,00% OBL 1,13 2,25 405,61 7,99% 1,04 2,41 165010300001140202 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR AA 02-feb-14 6,53% OBL 1,17 2,34 420,96 7,62% 1,09 2,55

012010100001140816 CARTIMEX AA 16-ago-14 7,00% OBL 1,41 2,81 506,08 6,86% 1,32 3,61

070010100001140422 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 22-abr-14 7,00% OBL 1,25 2,50 450,09 7,90% 1,16 2,86 070010100001140423 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 23-abr-14 7,00% OBL 1,25 2,51 451,09 7,90% 1,16 2,86 070010100001140426 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 26-abr-14 7,00% OBL 1,26 2,52 454,09 7,90% 1,17 2,89 070010100001140427 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 27-abr-14 7,00% OBL 1,26 2,53 455,09 7,90% 1,17 2,90

256010300001131028 CATERAZUL S.A. AA 28-oct-13 7,28% OBL 1,04 2,09 375,55 7,48% 0,97 2,13

128010100001130402 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 02-abr-13 8,00% OBL 0,74 1,48 266,88 6,65% 0,70 1,29 128010300001130402 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 02-abr-13 7,53% OBL 0,74 1,48 266,83 7,16% 0,69 1,28 128010100001140827 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 27-ago-14 7,00% OBL 1,32 2,63 474,05 7,83% 1,22 3,26 128010100001140830 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 30-ago-14 7,00% OBL 1,32 2,65 476,64 7,83% 1,23 3,28 128010100001140901 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 01-sep-14 7,00% OBL 1,33 2,66 478,05 7,83% 1,23 3,29 128010100001140903 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 03-sep-14 7,00% OBL 1,33 2,67 480,06 7,83% 1,24 3,31 128010100001140907 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 07-sep-14 7,00% OBL 1,34 2,69 484,06 7,83% 1,25 3,35


AnualConvexidad


Código de Valoración EmisorCalificaci

ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo

Duración Efectiva TEA (Tasa de

Descuento)


128010100001140908 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 08-sep-14 7,00% OBL 1,35 2,69 485,06 7,83% 1,25 3,35 128010100001140910 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 10-sep-14 7,00% OBL 1,35 2,71 487,06 7,83% 1,25 3,37 128010100001140920 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 20-sep-14 7,00% OBL 1,38 2,76 497,07 7,82% 1,28 3,46 128010100001140927 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 27-sep-14 7,00% OBL 1,40 2,80 504,08 7,82% 1,30 3,53 128010100001150827 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 27-ago-15 7,00% OBL 1,74 3,47 624,83 8,14% 1,60 5,18 128010100001150909 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 09-sep-15 7,00% OBL 1,77 3,54 636,82 8,14% 1,64 5,30 128010100001150921 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 21-sep-15 7,00% OBL 1,80 3,60 648,81 8,15% 1,67 5,43 128010100001150922 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 22-sep-15 7,00% OBL 1,81 3,61 649,81 8,15% 1,67 5,45 128010100001150729 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 29-jul-15 7,50% OBL 1,80 3,59 646,66 8,51% 1,66 5,24 128010100001150801 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 01-ago-15 7,50% OBL 1,80 3,60 648,66 8,51% 1,66 5,26 128010100001150808 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 08-ago-15 7,50% OBL 1,82 3,64 655,66 8,51% 1,68 5,34 128010100001150809 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 09-ago-15 7,50% OBL 1,82 3,65 656,66 8,51% 1,68 5,35 128010100001160729 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 29-jul-16 8,00% OBL 2,20 4,39 790,43 8,24% 2,03 7,55 128010100001160805 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 05-ago-16 8,00% OBL 2,21 4,42 796,42 8,24% 2,04 7,62 128010100001160811 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 11-ago-16 8,00% OBL 2,23 4,46 802,40 8,25% 2,06 7,70

234010100001150530 CENTURIOSA S.A. A 30-may-15 8,00% OBL 1,62 3,24 582,95 9,22% 1,48 4,51 234010100001150617 CENTURIOSA S.A. A 17-jun-15 8,00% OBL 1,67 3,34 600,40 9,23% 1,53 4,69 234010100001150630 CENTURIOSA S.A. A 30-jun-15 8,00% OBL 1,70 3,41 613,40 9,23% 1,56 4,82 234010100001150704 CENTURIOSA S.A. A 04-jul-15 8,00% OBL 1,71 3,43 617,40 9,23% 1,57 4,86 234010100001150721 CENTURIOSA S.A. A 21-jul-15 8,00% OBL 1,76 3,52 634,39 9,23% 1,61 5,04 234010100001150722 CENTURIOSA S.A. A 22-jul-15 8,00% OBL 1,76 3,53 635,39 9,23% 1,62 5,05 234010100001150729 CENTURIOSA S.A. A 29-jul-15 8,00% OBL 1,78 3,57 642,39 9,23% 1,63 5,12 234010100001150811 CENTURIOSA S.A. A 11-ago-15 8,00% OBL 1,82 3,64 654,39 9,23% 1,66 5,25

143010300001140216 CEPSA S.A. AA 16-feb-14 7,08% OBL 1,07 2,14 384,45 7,62% 0,99 2,35 143010300001160216 CEPSA S.A. AA 16-feb-16 7,58% OBL 1,07 3,82 688,43 7,40% 1,78 6,26

014010100001140301 CETIVEHICULOS S.A. AA 01-mar-14 8,00% OBL 1,10 2,21 397,50 7,95% 1,02 2,43 014010100001140311 CETIVEHICULOS S.A. AA 11-mar-14 8,00% OBL 1,13 2,26 407,52 7,94% 1,05 2,51 014010100001140316 CETIVEHICULOS S.A. AA 16-mar-14 8,00% OBL 1,15 2,29 412,52 7,93% 1,06 2,55 014010100001140317 CETIVEHICULOS S.A. AA 17-mar-14 8,00% OBL 1,15 2,30 413,52 7,93% 1,06 2,56 014010100001150601 CETIVEHICULOS S.A. AA 01-jun-15 8,00% OBL 1,63 3,27 588,13 8,24% 1,51 4,65 014010100001150610 CETIVEHICULOS S.A. AA 10-jun-15 8,00% OBL 1,66 3,32 597,13 8,24% 1,53 4,74 014010100001160520 CETIVEHICULOS S.A. AA 20-may-16 8,00% OBL 2,00 4,01 721,61 8,21% 1,85 6,70 014010100001150630 CETIVEHICULOS S.A. AA 30-jun-15 8,00% OBL 1,71 3,43 617,13 8,24% 1,58 4,95 014010100001150722 CETIVEHICULOS S.A. AA 22-jul-15 8,00% OBL 1,78 3,55 639,53 8,14% 1,64 5,20 014010100001150729 CETIVEHICULOS S.A. AA 29-jul-15 8,00% OBL 1,80 3,59 646,53 8,14% 1,66 5,27 014010100001150801 CETIVEHICULOS S.A. AA 01-ago-15 8,00% OBL 1,80 3,60 648,52 8,14% 1,67 5,30 014010100001160705 CETIVEHICULOS S.A. AA 05-jul-16 8,00% OBL 2,13 4,26 766,50 8,23% 1,97 7,25

025010100001141031 CYBERCELL AA 31-oct-14 8,00% OBL 1,57 3,15 566,26 8,24% 1,45 -

252010100001161018 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 18-oct-16 8,00% OBL 2,26 4,52 814,35 8,24% 2,09 8,02 252010100001161020 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 20-oct-16 8,00% OBL 2,27 4,54 816,35 8,24% 2,09 8,05 252010100001161021 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 21-oct-16 8,00% OBL 2,27 4,54 817,35 8,24% 2,10 8,06 252010100001161028 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 28-oct-16 8,00% OBL 2,29 4,58 824,35 8,24% 2,12 8,15

219010100001150302 CONFITECA C.A. AA 02-mar-15 7,50% OBL 1,65 3,30 593,22 8,14% 1,52 4,59 219010300001160302 CONFITECA C.A. AA 02-mar-16 7,83% OBL 2,06 4,13 742,68 7,17% 1,93 6,95

024010100001121120 COLINEAL AA 20-nov-12 8,50% OBL 0,51 1,01 181,96 7,08% 0,47 0,81

182010100001140630 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 30-jun-14 8,00% OBL 1,29 2,59 466,00 7,86% 1,20 3,09 182010100001140702 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 02-jul-14 8,00% OBL 1,30 2,60 468,01 7,86% 1,21 3,10 182010100001140706 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 06-jul-14 8,00% OBL 1,31 2,62 472,01 7,86% 1,22 3,14 182010100001140708 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 08-jul-14 8,00% OBL 1,32 2,63 474,01 7,86% 1,22 3,15 182010100001140713 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 13-jul-14 8,00% OBL 1,33 2,66 479,02 7,85% 1,23 3,20 182010100001140722 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 22-jul-14 8,00% OBL 1,36 2,71 488,03 7,85% 1,26 3,28 182010100001140726 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 26-jul-14 8,00% OBL 1,37 2,73 492,03 7,85% 1,27 3,31 182010100001140727 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 27-jul-14 8,00% OBL 1,37 2,74 493,03 7,85% 1,27 3,32 182010100001140805 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 05-ago-14 8,00% OBL 1,39 2,78 501,04 7,84% 1,29 3,39 182010100001140809 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 09-ago-14 8,00% OBL 1,40 2,81 505,05 7,84% 1,30 3,43 182010100001140817 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 17-ago-14 8,00% OBL 1,28 2,57 461,93 7,84% 1,19 3,15 182010100001140820 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 20-ago-14 8,00% OBL 1,29 2,58 464,93 7,84% 1,20 3,18 182010100001150831 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 31-ago-15 8,00% OBL 1,73 3,46 622,84 8,50% 1,59 5,12 182010100001150902 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 02-sep-15 8,00% OBL 1,74 3,47 624,75 8,51% 1,60 5,14 182010100001150906 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 06-sep-15 8,00% OBL 1,75 3,49 628,75 8,51% 1,61 5,18 182010300001140820 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 20-ago-14 6,58% OBL 1,30 2,60 468,47 7,62% 1,21 3,22


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo

Duración EfectivaTEA

(Tasa de Descuento)


105010100001121211 CONCERROAZUL S.A. AA 11-dic-12 7,00% OBL 0,57 1,13 203,97 7,00% 0,53 0,88 105010100001130108 CONCERROAZUL S.A. AA 08-ene-13 7,00% OBL 0,64 1,28 231,01 6,90% 0,60 1,03 105010100001130206 CONCERROAZUL S.A. AA 06-feb-13 7,00% OBL 0,72 1,44 259,05 6,81% 0,67 1,19 105010100001130430 CONCERROAZUL S.A. AA 30-abr-13 7,00% OBL 0,82 1,64 295,49 6,58% 0,77 1,48 105010100001130709 CONCERROAZUL S.A. AA 09-jul-13 7,00% OBL 0,88 1,76 316,51 6,44% 0,83 1,68 105010100001130923 CONCERROAZUL S.A. AA 23-sep-13 7,00% OBL 0,95 1,90 342,12 6,31% 0,89 1,93 105010100001131111 CONCERROAZUL S.A. AA 11-nov-13 7,00% OBL 1,08 2,17 390,19 6,25% 1,02 2,29 105010300001121211 CONCERROAZUL S.A. AA 11-dic-12 6,58% OBL 0,57 1,13 204,07 7,16% 0,53 0,88 105010300001121230 CONCERROAZUL S.A. AA 30-dic-12 6,58% OBL 0,62 1,24 223,07 7,16% 0,58 0,98 105010300001130626 CONCERROAZUL S.A. AA 26-jun-13 6,58% OBL 0,84 1,68 303,23 7,16% 0,79 1,57 105010300001131218 CONCERROAZUL S.A. AA 18-dic-13 6,58% OBL 1,05 2,09 376,90 7,62% 0,97 2,21 105010300001140309 CONCERROAZUL S.A. AA 09-mar-14 6,58% OBL 1,13 2,27 408,22 7,62% 1,05 2,53 105010100001160208 CONCERROAZUL S.A. AA 08-feb-16 7,00% OBL 2,05 4,09 736,21 7,40% 1,90 6,68 105010100001160214 CONCERROAZUL S.A. AA 14-feb-16 7,00% OBL 1,91 3,83 688,93 7,40% 1,78 6,26 105010100001160217 CONCERROAZUL S.A. AA 17-feb-16 7,00% OBL 1,92 3,84 691,93 7,40% 1,79 6,30 105010100001160218 CONCERROAZUL S.A. AA 18-feb-16 7,00% OBL 1,92 3,85 692,93 7,40% 1,79 6,31 105010100001160221 CONCERROAZUL S.A. AA 21-feb-16 7,00% OBL 1,93 3,87 695,93 7,40% 1,80 6,35 105010100001160222 CONCERROAZUL S.A. AA 22-feb-16 7,00% OBL 1,94 3,87 696,93 7,40% 1,80 6,36 105010100001160223 CONCERROAZUL S.A. AA 23-feb-16 7,00% OBL 1,94 3,88 697,93 7,40% 1,81 6,37 105010100001160225 CONCERROAZUL S.A. AA 25-feb-16 7,00% OBL 1,94 3,89 699,93 7,40% 1,81 6,39

253010100001151020 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 20-oct-15 8,00% OBL 1,87 3,74 673,89 8,24% 1,73 5,70 253010100001151024 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 24-oct-15 8,00% OBL 1,88 3,77 677,89 8,24% 1,74 5,74 253010100001151031 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 31-oct-15 8,00% OBL 1,90 3,80 684,64 8,24% 1,76 5,82 253010100001151109 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 09-nov-15 8,00% OBL 1,92 3,85 692,89 8,24% 1,78 5,92

221010100001150316 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 16-mar-15 8,00% OBL 1,56 3,13 562,63 9,23% 1,43 4,19 221010100001150321 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 21-mar-15 8,00% OBL 1,58 3,15 567,63 9,23% 1,44 4,24 221010100001150322 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 22-mar-15 8,00% OBL 1,58 3,16 568,63 9,23% 1,45 4,25 221010100001150408 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 08-abr-15 8,00% OBL 1,62 3,25 584,63 9,23% 1,49 4,41 221010100001150414 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 14-abr-15 8,00% OBL 1,64 3,28 590,63 9,22% 1,50 4,47

197010100001150920 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 20-sep-15 8,00% OBL 1,82 3,64 655,11 5,69% 1,72 5,77 197010100001150921 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 21-sep-15 8,00% OBL 1,81 3,61 650,17 7,03% 1,69 5,56 197010100001160914 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 14-sep-16 7,00% OBL 2,20 4,40 792,59 7,19% 2,05 7,90 197010100002160914 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 14-sep-16 7,00% OBL 4,09 8,19 1.474,04 7,67% 3,80 19,67 197010100002160916 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 16-sep-16 7,00% OBL 4,10 8,20 1.475,73 7,71% 3,81 19,69 197010100002160919 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 19-sep-16 7,00% OBL 4,11 8,22 1.478,73 7,71% 3,81 19,76 197010100002160920 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 20-sep-16 7,00% OBL 4,11 8,22 1.479,73 7,71% 3,82 19,78 197010100002160922 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 22-sep-16 7,00% OBL 4,12 8,23 1.481,73 7,71% 3,82 19,82 197010100002160923 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 23-sep-16 7,00% OBL 4,12 8,24 1.482,73 7,71% 3,82 19,85 197010100002160928 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 28-sep-16 7,00% OBL 4,13 8,27 1.487,73 7,71% 3,84 19,96

077010300001140129 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) AA 29-ene-14 6,03% OBL 1,16 2,32 417,38 7,62% 1,08 2,59

019010300001130328 CORPORACION MULTI BG AA 28-mar-13 6,53% OBL 0,86 1,71 308,00 6,42% 0,80 1,62

121010100001130305 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 05-mar-13 7,00% OBL 0,67 1,34 240,41 6,72% 0,63 1,14 121010100001130313 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 13-mar-13 7,00% OBL 0,69 1,38 248,42 6,70% 0,65 1,18 121010100001130331 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 31-mar-13 7,00% OBL 0,74 1,48 265,78 6,65% 0,69 1,29 121010100001130407 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 07-abr-13 7,00% OBL 0,76 1,51 272,46 6,64% 0,71 1,33 121010100001130416 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 16-abr-13 7,00% OBL 0,78 1,56 281,47 6,61% 0,73 1,39 121010100001130708 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 08-jul-13 7,00% OBL 0,88 1,75 315,51 6,44% 0,82 1,67 121010100001130709 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 09-jul-13 7,00% OBL 0,88 1,76 316,51 6,44% 0,83 1,68 121010100001130715 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 15-jul-13 7,00% OBL 0,90 1,79 322,52 6,43% 0,84 1,72 121010100001130821 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 21-ago-13 7,00% OBL 0,86 1,72 310,06 6,36% 0,81 1,71 121010100001130921 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 21-sep-13 7,00% OBL 0,94 1,89 340,12 6,32% 0,89 1,91 121010100001131015 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 15-oct-13 7,00% OBL 1,01 2,02 363,47 6,90% 0,94 2,06 121010100001131019 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 19-oct-13 7,00% OBL 1,02 2,04 367,47 6,90% 0,95 2,09 121010100001131023 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 23-oct-13 7,00% OBL 1,03 2,06 371,47 6,90% 0,97 2,12 121010100001131106 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 06-nov-13 7,00% OBL 1,07 2,14 384,47 6,90% 1,00 2,22 121010100001131110 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 10-nov-13 7,00% OBL 1,08 2,16 388,47 6,90% 1,01 2,25 121010100001131210 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 10-dic-13 7,00% OBL 1,02 2,04 367,80 8,03% 0,95 2,12 121010100001131218 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 18-dic-13 7,00% OBL 1,04 2,09 375,81 8,02% 0,97 2,18 121010100001131223 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 23-dic-13 7,00% OBL 1,06 2,12 380,82 8,01% 0,98 2,22 121010100001131230 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 30-dic-13 7,00% OBL 1,08 2,15 387,83 8,01% 1,00 2,27 121010100001140119 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 19-ene-14 7,00% OBL 1,13 2,27 407,95 7,20% 1,06 2,46 121010100001140120 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 20-ene-14 7,00% OBL 1,14 2,27 408,95 7,20% 1,06 2,47 121010100001140122 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 22-ene-14 7,00% OBL 1,14 2,28 410,95 7,20% 1,06 2,49 121010100001140126 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 26-ene-14 7,00% OBL 1,15 2,31 414,95 7,20% 1,08 2,52 121010100001140201 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 01-feb-14 7,00% OBL 1,17 2,33 419,95 7,20% 1,09 2,56 121010100001140203 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 03-feb-14 7,00% OBL 1,17 2,34 421,95 7,20% 1,09 2,58 121010100001140212 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 12-feb-14 7,00% OBL 1,06 2,12 381,29 7,20% 0,99 2,34 121010100001140222 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 22-feb-14 7,00% OBL 1,09 2,17 391,29 7,20% 1,01 2,42 121010100001140226 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 26-feb-14 7,00% OBL 1,10 2,20 395,29 7,20% 1,02 2,45 121010100001140304 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 04-mar-14 7,00% OBL 1,12 2,24 403,29 7,20% 1,05 2,51 121010100001140308 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 08-mar-14 7,00% OBL 1,13 2,26 407,29 7,20% 1,06 2,54 121010100001140309 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 09-mar-14 7,00% OBL 1,13 2,27 408,29 7,20% 1,06 2,55 121010100001140315 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 15-mar-14 7,00% OBL 1,15 2,30 414,29 7,20% 1,07 2,60 121010100001140317 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 17-mar-14 7,00% OBL 1,16 2,31 416,29 7,20% 1,08 2,62

TEA (Tasa de Vencimiento Tasa de

Interés Titulo Duración Efectiva Duración Modificada Convexidad


Código de Valoración Emisor Calificación de


026010100001140913 DELCORP A 13-sep-14 8,00% OBL 1,35 2,71 487,05 8,20% 1,25 3,35 026010100001140914 DELCORP A 14-sep-14 8,00% OBL 1,36 2,71 488,05 8,20% 1,25 3,36 026010100001140922 DELCORP A 22-sep-14 8,00% OBL 1,38 2,76 496,06 8,19% 1,27 3,43 026010100001140924 DELCORP A 24-sep-14 8,00% OBL 1,38 2,77 498,06 8,19% 1,28 3,45 026010100001140929 DELCORP A 29-sep-14 8,00% OBL 1,40 2,79 503,06 8,19% 1,29 3,49 026010100001141011 DELCORP A 11-oct-14 8,00% OBL 1,43 2,86 515,07 8,19% 1,32 3,60 026010100001141015 DELCORP A 15-oct-14 8,00% OBL 1,44 2,88 519,08 8,18% 1,33 3,64 026010100001141026 DELCORP A 26-oct-14 8,00% OBL 1,47 2,94 530,09 8,18% 1,36 3,74 026010100001141111 DELCORP A 11-nov-14 8,00% OBL 1,51 3,03 545,10 8,18% 1,40 3,88 026010100001141116 DELCORP A 16-nov-14 8,00% OBL 1,38 2,77 498,35 8,17% 1,28 3,56 026010100001141119 DELCORP A 19-nov-14 8,00% OBL 1,39 2,79 501,35 8,17% 1,29 3,59 026010100001141130 DELCORP A 30-nov-14 8,00% OBL 1,41 2,83 508,91 9,24% 1,29 3,58

124010300001130327 DEVIES CORP S.A. AA 27-mar-13 7,08% OBL 0,73 1,46 262,09 7,16% 0,68 1,25

218010100001150221 DICHEM DEL ECUADOR S.A. AA 21-feb-15 8,25% OBL 1,50 3,00 540,55 8,14% 1,39 4,07

027010100001150916 DIFARE AA 16-sep-15 7,25% OBL S 2,10 4,21 757,26 7,71% 1,95 6,74 027010300001150916 DIFARE AA 16-sep-15 7,33% OBL S 2,10 4,20 756,80 7,71% 1,95 6,73 027010100001160916 DIFARE AA 16-sep-16 7,75% OBL S 2,18 4,37 785,85 7,91% 2,02 7,70 027010300001160916 DIFARE AA 16-sep-16 7,58% OBL S 2,18 4,37 786,23 7,98% 2,02 7,70

144010300001130709 DIPAC MANTA CIA. LTDA. AA 09-jul-13 7,53% OBL 0,88 1,75 315,48 7,16% 0,82 1,65 144010300001150107 DIPAC MANTA CIA. LTDA. AA 07-ene-15 7,53% OBL 1,54 3,07 552,72 7,40% 1,43 4,12

118010100001130209 DISCARNA S.A. AA 09-feb-13 7,00% OBL 0,73 1,46 262,05 6,80% 0,68 1,21 118010100001131013 DISCARNA S.A. AA 13-oct-13 7,00% OBL 1,01 2,01 362,15 6,29% 0,95 2,08 118010100001140122 DISCARNA S.A. AA 22-ene-14 7,00% OBL 1,14 2,28 409,87 7,98% 1,05 2,44 118010100001140210 DISCARNA S.A. AA 10-feb-14 7,00% OBL 1,19 2,38 427,89 7,96% 1,10 2,59 118010300001130216 DISCARNA S.A. AA 16-feb-13 6,58% OBL 0,61 1,23 221,38 7,16% 0,57 1,02 118010300001130217 DISCARNA S.A. AA 17-feb-13 6,58% OBL 0,62 1,24 222,38 7,16% 0,58 1,03 118010300001130703 DISCARNA S.A. AA 03-jul-13 6,53% OBL 0,86 1,72 310,27 7,16% 0,80 1,61 118010300001140129 DISCARNA S.A. AA 29-ene-14 6,53% OBL 1,16 2,32 417,96 7,62% 1,08 2,52

190010300001150812 DISMEDSA S.A. AA 12-ago-15 7,58% OBL 1,69 3,39 609,45 7,76% 1,57 5,05

148010300001130914 DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA AA 14-sep-13 6,58% OBL 0,93 1,85 333,45 6,40% 0,87 1,86 148010300001130925 DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA AA 25-sep-13 6,58% OBL 0,96 1,92 345,38 6,40% 0,90 1,95

216010100001160207 ECUANAVE C.A. AA 07-feb-16 7,50% OBL 2,02 4,04 727,82 8,51% 1,86 6,44

195010100001140902 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 02-sep-14 8,00% OBL 1,32 2,65 476,95 7,83% 1,23 3,28 195010100001140903 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 03-sep-14 8,00% OBL 1,33 2,66 477,95 7,83% 1,23 3,29 195010100001140906 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 06-sep-14 8,00% OBL 1,34 2,67 480,95 7,83% 1,24 3,32 195010100001140908 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 08-sep-14 8,00% OBL 1,34 2,68 482,95 7,83% 1,24 3,34 195010100001140909 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 09-sep-14 8,00% OBL 1,34 2,69 483,95 7,83% 1,25 3,34 195010100001140914 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 14-sep-14 8,00% OBL 1,36 2,72 488,96 7,83% 1,26 3,39 195010100001140924 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 24-sep-14 8,00% OBL 1,39 2,77 498,97 7,82% 1,29 3,48 195010100001140929 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 29-sep-14 8,00% OBL 1,40 2,80 503,97 7,82% 1,30 3,52 195010100001140930 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 30-sep-14 8,00% OBL 1,40 2,81 504,97 7,82% 1,30 3,53 195010100001141014 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 14-oct-14 8,00% OBL 1,44 2,88 518,98 7,81% 1,34 3,66

032010100001140910 ELECTRONICA SIGLO XXI AA 10-sep-14 7,00% OBL 1,47 2,93 527,69 7,83% 1,36 3,74 032010100001150910 ELECTRONICA SIGLO XXI AA 10-sep-15 7,00% OBL 1,79 3,57 642,60 7,05% 1,67 5,48

033010100001130220 ENVASES DEL LITORAL AA 20-feb-13 7,00% OBL 0,63 1,25 225,38 6,76% 0,59 1,05 033010100001130309 ENVASES DEL LITORAL AA 09-mar-13 7,00% OBL 0,68 1,36 244,42 6,71% 0,64 1,16 033010100001130313 ENVASES DEL LITORAL AA 13-mar-13 7,00% OBL 0,69 1,38 248,42 6,70% 0,65 1,18 033010100001130327 ENVASES DEL LITORAL AA 27-mar-13 7,00% OBL 0,73 1,46 262,44 6,66% 0,68 1,27 033010100001130330 ENVASES DEL LITORAL AA 30-mar-13 7,00% OBL 0,74 1,47 265,45 6,65% 0,69 1,29 033010100001130401 ENVASES DEL LITORAL AA 01-abr-13 7,00% OBL 0,74 1,48 266,45 6,65% 0,69 1,29 033010100001130428 ENVASES DEL LITORAL AA 28-abr-13 7,00% OBL 0,82 1,63 293,49 6,59% 0,76 1,46

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H

Código de Valoración Emisor


Vencimiento ConvexidadTitulo

TEA (Tasa de

Descuento)


Anual

Duración EfectivaCalificación de

Riesgo


033010100001130430 ENVASES DEL LITORAL AA 30-abr-13 7,00% OBL 0,82 1,64 295,49 6,58% 0,77 1,48 033010100001130507 ENVASES DEL LITORAL AA 07-may-13 7,00% OBL 0,84 1,68 302,50 6,57% 0,79 1,52 033010100001130518 ENVASES DEL LITORAL AA 18-may-13 7,00% OBL 0,74 1,47 265,42 6,54% 0,69 1,35 033010100001130709 ENVASES DEL LITORAL AA 09-jul-13 7,00% OBL 0,88 1,76 316,51 6,44% 0,83 1,68 033010100001130728 ENVASES DEL LITORAL AA 28-jul-13 7,00% OBL 0,93 1,86 335,54 6,40% 0,88 1,81 033010100001130805 ENVASES DEL LITORAL AA 05-ago-13 7,00% OBL 0,95 1,90 342,55 6,39% 0,89 1,86 033010100001130904 ENVASES DEL LITORAL AA 04-sep-13 7,00% OBL 0,90 1,79 323,09 6,34% 0,84 1,79 033010100001130918 ENVASES DEL LITORAL AA 18-sep-13 7,00% OBL 0,94 1,87 337,11 6,32% 0,88 1,89 033010100001150112 ENVASES DEL LITORAL AA 12-ene-15 8,00% OBL 1,54 3,08 554,43 8,15% 1,42 4,08 033010100001150119 ENVASES DEL LITORAL AA 19-ene-15 8,00% OBL 1,56 3,12 561,44 8,14% 1,44 4,15 033010100001150120 ENVASES DEL LITORAL AA 20-ene-15 8,00% OBL 1,56 3,12 562,44 8,14% 1,44 4,16 033010100001150125 ENVASES DEL LITORAL AA 25-ene-15 8,00% OBL 1,58 3,15 567,44 8,14% 1,46 4,21 033010100001150126 ENVASES DEL LITORAL AA 26-ene-15 8,00% OBL 1,58 3,16 568,44 8,14% 1,46 4,22 033010100001150131 ENVASES DEL LITORAL AA 31-ene-15 8,00% OBL 1,59 3,18 573,20 8,14% 1,47 4,27 033010100001150203 ENVASES DEL LITORAL AA 03-feb-15 8,00% OBL 1,60 3,20 575,44 8,14% 1,48 4,29 033010100001150204 ENVASES DEL LITORAL AA 04-feb-15 8,00% OBL 1,60 3,20 576,44 8,14% 1,48 4,30 033010100001160110 ENVASES DEL LITORAL AA 10-ene-16 8,00% OBL 1,95 3,89 700,56 8,17% 1,80 4,08 033010100001160112 ENVASES DEL LITORAL AA 12-ene-16 8,00% OBL 1,95 3,90 702,56 8,17% 1,80 6,18 033010100001160114 ENVASES DEL LITORAL AA 14-ene-16 8,00% OBL 1,96 3,91 704,55 8,17% 1,81 6,20 033010100001160121 ENVASES DEL LITORAL AA 21-ene-16 8,00% OBL 1,98 3,95 711,54 8,17% 1,83 6,28 033010100001160124 ENVASES DEL LITORAL AA 24-ene-16 8,00% OBL 1,98 3,97 714,54 8,17% 1,83 6,32 033010100001160125 ENVASES DEL LITORAL AA 25-ene-16 8,00% OBL 1,99 3,98 715,54 8,17% 1,84 6,33 033010100001160126 ENVASES DEL LITORAL AA 26-ene-16 8,00% OBL 1,99 3,98 716,54 8,17% 1,84 6,34 033010100001161024 ENVASES DEL LITORAL AA 24-oct-16 8,00% OBL 2,28 4,56 820,35 8,24% 2,11 8,10 033010100001161025 ENVASES DEL LITORAL AA 25-oct-16 8,00% OBL 2,28 4,56 821,35 8,24% 2,11 8,11 033010100001161026 ENVASES DEL LITORAL AA 26-oct-16 8,00% OBL 2,28 4,57 822,35 8,24% 2,11 8,12 033010100001161028 ENVASES DEL LITORAL AA 28-oct-16 8,00% OBL 2,29 4,58 824,35 8,24% 2,12 8,15 033010100001161031 ENVASES DEL LITORAL AA 31-oct-16 8,00% OBL 2,30 4,59 827,09 8,24% 2,12 8,19 033010100001161101 ENVASES DEL LITORAL AA 01-nov-16 8,00% OBL 2,30 4,60 827,35 8,24% 2,12 8,19 033010100001161107 ENVASES DEL LITORAL AA 07-nov-16 8,00% OBL 2,31 4,63 833,35 8,24% 2,14 8,27 033010100001161109 ENVASES DEL LITORAL AA 09-nov-16 8,00% OBL 2,32 4,64 835,35 8,24% 2,14 8,30 033010100001161110 ENVASES DEL LITORAL AA 10-nov-16 8,00% OBL 2,32 4,65 836,35 8,24% 2,15 8,31 033010100001161111 ENVASES DEL LITORAL AA 11-nov-16 8,00% OBL 2,33 4,65 837,35 8,24% 2,15 8,32 033010300001130603 ENVASES DEL LITORAL AA 03-jun-13 6,58% OBL 0,78 1,56 281,04 6,20% 0,74 1,45 033010300001130623 ENVASES DEL LITORAL AA 23-jun-13 6,58% OBL 0,84 1,67 301,04 6,20% 0,79 1,58 033010300001130626 ENVASES DEL LITORAL AA 26-jun-13 6,58% OBL 0,84 1,69 304,04 6,20% 0,80 1,60 033010300001130730 ENVASES DEL LITORAL AA 30-jul-13 6,53% OBL 0,94 1,87 337,27 7,16% 0,87 1,80 033010300001130901 ENVASES DEL LITORAL AA 01-sep-13 6,58% OBL 0,89 1,78 319,61 7,16% 0,83 1,74

228010100001160428 ESLIVE S.A. AA 28-abr-16 8,00% OBL 2,10 4,19 754,25 8,20% 1,94 6,94 228010100001150505 ESLIVE S.A. AA 05-may-15 8,00% OBL 1,71 3,42 615,24 8,13% 1,58 4,81 228010100001150511 ESLIVE S.A. AA 11-may-15 8,00% OBL 1,73 3,45 621,24 8,13% 1,60 4,88 228010100001150513 ESLIVE S.A. AA 13-may-15 8,00% OBL 1,58 3,17 570,54 8,13% 1,47 4,48 228010100001150602 ESLIVE S.A. AA 02-jun-15 8,00% OBL 1,64 3,28 589,54 8,13% 1,51 4,67 228010100001160513 ESLIVE S.A. AA 13-may-16 8,00% OBL 1,99 3,97 714,62 8,21% 1,83 6,62 228010100001150628 ESLIVE S.A. AA 28-jun-15 8,00% OBL 1,71 3,42 615,53 8,14% 1,58 4,94

173010300001140330 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. AA 30-mar-14 6,58% OBL 1,19 2,38 429,22 7,62% 1,11 2,70 173010300001200330 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. AA 30-mar-20 6,58% OBL 3,70 7,40 1.331,24 8,43% 3,41 1,16

034010100001140805 ETINAR AA 05-ago-14 8,00% OBL 1,39 2,78 501,04 7,84% 1,29 3,39 034010100001140809 ETINAR AA 09-ago-14 8,00% OBL 1,40 2,81 505,05 7,84% 1,30 3,43 034010100001140810 ETINAR AA 10-ago-14 8,00% OBL 1,41 2,81 506,05 7,84% 1,30 3,44 034010100001140811 ETINAR AA 11-ago-14 8,00% OBL 1,41 2,82 507,05 7,84% 1,31 3,45 034010100001140812 ETINAR AA 12-ago-14 8,00% OBL 1,27 2,54 456,92 7,84% 1,18 3,11 034010100001140816 ETINAR AA 16-ago-14 8,00% OBL 1,28 2,56 460,93 7,84% 1,19 3,14 034010100001140817 ETINAR AA 17-ago-14 8,00% OBL 1,28 2,57 461,93 7,84% 1,19 3,15 034010100001140826 ETINAR AA 26-ago-14 8,00% OBL 1,31 2,62 470,94 7,83% 1,21 3,23 034010100001140831 ETINAR AA 31-ago-14 8,00% OBL 1,32 2,64 475,00 7,83% 1,22 3,27 034010100001140903 ETINAR AA 03-sep-14 8,00% OBL 1,33 2,66 477,95 7,83% 1,23 3,29


063010100001160413 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 13-abr-16 8,00% OBL 2,05 4,11 739,28 8,20% 1,90 6,76 063010100001160419 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 19-abr-16 8,00% OBL 2,07 4,14 745,27 8,20% 1,91 6,83 063010100001160421 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 21-abr-16 8,00% OBL 2,08 4,15 747,26 8,20% 1,92 6,86 063010100001160429 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 29-abr-16 8,00% OBL 2,10 4,20 755,25 8,20% 1,94 6,95 063010100001160503 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 03-may-16 8,00% OBL 2,11 4,22 759,24 8,21% 1,95 7,00 063010100001160510 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 10-may-16 8,00% OBL 2,13 4,26 766,23 8,21% 1,97 7,09 063010100001160512 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 12-may-16 8,00% OBL 1,98 3,96 713,62 8,21% 1,83 6,61 063010100001160518 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 18-may-16 8,00% OBL 2,00 4,00 719,61 8,21% 1,85 6,68 063010100001160610 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 10-jun-16 8,00% OBL 2,07 4,13 743,67 7,87% 1,91 7,01 063010100001170418 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 18-abr-17 8,00% OBL 2,45 4,89 880,40 8,55% 2,25 9,21 063010100001170419 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 19-abr-17 8,00% OBL 2,45 4,90 881,40 8,55% 2,26 9,22 063010100001170426 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 26-abr-17 8,00% OBL 2,47 4,94 888,40 8,55% 2,27 9,32 063010100001170428 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 28-abr-17 8,00% OBL 2,47 4,95 890,40 8,55% 2,28 9,35 063010100001170429 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 29-abr-17 8,00% OBL 2,48 4,95 891,40 8,55% 2,28 9,36 063010100001170509 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 09-may-17 8,00% OBL 2,50 5,01 901,40 8,55% 2,31 9,50 063010100001170511 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 11-may-17 8,00% OBL 2,51 5,02 903,40 8,55% 2,31 9,53 063010100001160621 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 21-jun-16 8,00% OBL 2,10 4,19 754,67 7,87% 1,94 7,15 063010100001160629 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 29-jun-16 8,00% OBL 2,12 4,24 762,67 7,87% 1,96 7,25 063010100001160630 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 30-jun-16 8,00% OBL 2,12 4,24 763,67 7,87% 1,97 7,26 063010100001160701 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 01-jul-16 8,00% OBL 2,12 4,25 764,67 7,87% 1,97 7,27 063010100001160704 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 04-jul-16 8,00% OBL 2,13 4,26 767,67 7,87% 1,98 7,31

158010300001121114 FARMAENLACE CIA. LTDA. AA 14-nov-12 7,60% OBL 0,63 1,26 226,79 5,90% 0,59 1,03

088010100001121124 FERREMUNDO S.A AA 24-nov-12 7,00% OBL 0,52 1,04 186,94 7,00% 0,49 0,80 088010100001121203 FERREMUNDO S.A AA 03-dic-12 7,00% OBL 0,54 1,09 195,95 7,00% 0,51 0,84

094010300001150606 FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A. A 06-jun-15 7,58% OBL 1,81 3,61 650,63 7,58% 1,65 5,32

242010100001150729 GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A. AA 29-jul-15 8,25% OBL 1,79 3,59 645,76 8,25% 1,66 5,27

083010300001130611 GISIS S.A. AA 11-jun-13 6,58% OBL 0,80 1,60 288,23 6,58% 0,75 1,47 083010300001130731 GISIS S.A. AA 31-jul-13 6,53% OBL 0,94 1,88 337,98 6,53% 0,88 1,80 083010300001130831 GISIS S.A. AA 31-ago-13 6,58% OBL 0,89 1,77 318,71 6,58% 0,83 1,74 083010300001130924 GISIS S.A. AA 24-sep-13 6,58% OBL 0,95 1,90 342,61 6,58% 0,89 1,90 083010300001140106 GISIS S.A. AA 06-ene-14 6,53% OBL 1,10 2,19 394,96 6,53% 1,02 2,34 083010100001130827 GISIS S.A. AA 27-ago-13 7,00% OBL 0,88 1,76 316,07 7,00% 0,83 1,75 083010100001130831 GISIS S.A. AA 31-ago-13 7,00% OBL 0,89 1,77 318,81 7,00% 0,83 1,77 083010100001131016 GISIS S.A. AA 16-oct-13 7,00% OBL 1,01 2,03 365,16 7,00% 0,95 2,10 083010100001131109 GISIS S.A. AA 09-nov-13 7,00% OBL 1,08 2,16 388,19 7,00% 1,01 2,27 083010100001131119 GISIS S.A. AA 19-nov-13 7,00% OBL 0,97 1,94 349,29 7,00% 0,91 2,06 083010100001131210 GISIS S.A. AA 10-dic-13 7,00% OBL 1,33 2,65 477,11 7,00% 1,24 3,22 083010100001131230 GISIS S.A. AA 30-dic-13 7,00% OBL 1,08 2,15 387,83 7,00% 1,00 2,27


083010100001140115 GISIS S.A. AA 15-ene-14 7,00% OBL 1,12 2,24 402,86 7,00% 1,04 2,39 083010100001141210 GISIS S.A. AA 10-dic-14 7,00% OBL 1,47 2,94 528,47 7,00% 1,37 3,93 083010100001141213 GISIS S.A. AA 13-dic-14 7,00% OBL 1,48 2,95 531,47 7,00% 1,38 3,96 083010100001141215 GISIS S.A. AA 15-dic-14 7,00% OBL 1,48 2,96 533,47 7,00% 1,39 3,98 083010100001141216 GISIS S.A. AA 16-dic-14 7,00% OBL 1,48 2,97 534,47 7,00% 1,39 3,99 083010100001161215 GISIS S.A. AA 15-dic-16 7,00% OBL 2,28 4,55 819,90 7,00% 2,10 8,24 083010100001161216 GISIS S.A. AA 16-dic-16 7,00% OBL 2,28 4,56 820,89 7,00% 2,10 8,25 083010100001161223 GISIS S.A. AA 23-dic-16 7,00% OBL 2,30 4,60 827,87 7,00% 2,12 8,34 083010100001161228 GISIS S.A. AA 28-dic-16 7,00% OBL 2,31 4,63 832,85 7,00% 2,13 8,41 083010100001161229 GISIS S.A. AA 29-dic-16 7,00% OBL 2,32 4,63 833,84 7,00% 2,14 8,42

101010100001121119 HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A. AA 19-nov-12 8,00% OBL 0,51 1,01 182,11 8,00% 0,47 0,81

037010100004121127 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 27-nov-12 8,00% OBL 0,53 1,07 192,51 8,00% 0,50 0,86 037010100006121127 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 27-nov-12 8,00% OBL 0,53 1,06 190,49 8,00% 0,49 0,85 037010100006121208 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 08-dic-12 8,00% OBL 0,56 1,12 201,52 8,00% 0,52 0,91 037010100004121229 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 29-dic-12 8,00% OBL 0,62 1,25 224,58 8,00% 0,58 1,03 037010100006130116 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 16-ene-13 8,00% OBL 0,67 1,33 239,59 8,00% 0,62 1,12 037010100004130801 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 01-ago-13 8,25% OBL 0,94 1,87 337,13 8,25% 0,88 1,87 037010100004130808 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 08-ago-13 8,25% OBL 0,96 1,91 344,14 8,25% 0,90 1,92 037010100004130916 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 16-sep-13 8,25% OBL 1,04 2,09 375,32 8,25% 0,98 2,17


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo


Descuento)


Titulo


Descuento)


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento


Descuento)


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo


174010300001140409 IMBAUTO S.A. AA 09-abr-14 6,53% OBL 1,33 2,67 479,86 7,62% 1,24 3,12

200010100001151008 IMPORPOINT S.A. AAA 08-oct-15 7,50% OBL 1,97 3,94 708,81 6,82% 1,84 6,28

223010300001140323 IMPORTADORA VEGA S.A. AA 23-mar-14 7,33% OBL 1,36 2,73 490,80 7,62% 1,27 3,23

092010100001140910 INCUBANDINA S.A. A 10-sep-14 8,50% OBL 1,34 2,68 483,01 8,20% 1,24 3,31

230010100001160518 INDUAUTO S.A. AA 18-may-16 8,00% OBL 2,00 4,00 719,61 8,21% 1,85 6,68 230010100001160520 INDUAUTO S.A. AA 20-may-16 8,00% OBL 2,00 4,01 721,61 8,21% 1,85 6,70 230010100001160526 INDUAUTO S.A. AA 26-may-16 8,00% OBL 2,02 4,04 727,59 8,21% 1,87 6,77 230010100001170513 INDUAUTO S.A. AA 13-may-17 8,00% OBL 2,36 4,72 849,05 8,52% 2,17 8,97 230010100001170518 INDUAUTO S.A. AA 18-may-17 8,00% OBL 2,37 4,74 854,03 8,53% 2,19 9,04 230010100001170519 INDUAUTO S.A. AA 19-may-17 8,00% OBL 2,38 4,75 855,02 8,53% 2,19 9,05

039010500001121126 INDUSTRIAS ALES AA 26-nov-12 5,81% OBL 0,52 1,05 188,68 7,38% 0,49 0,84 039010100001141228 INDUSTRIAS ALES AA 28-dic-14 7,75% OBL 1,52 3,03 546,10 6,40% 1,43 4,14 039010100001141229 INDUSTRIAS ALES AA 29-dic-14 7,75% OBL 1,52 3,04 547,10 6,40% 1,43 4,15 039010100001150117 INDUSTRIAS ALES AA 17-ene-15 7,75% OBL 1,57 3,14 565,10 6,40% 1,48 4,33 039010100001150124 INDUSTRIAS ALES AA 24-ene-15 7,75% OBL 1,59 3,18 572,10 6,40% 1,49 4,40 039010100001150215 INDUSTRIAS ALES AA 15-feb-15 7,75% OBL 1,49 2,98 535,91 8,14% 1,38 4,02 039010100001161229 INDUSTRIAS ALES AA 29-dic-16 8,25% OBL 2,30 4,59 827,03 8,45% 2,12 8,32 039010100001161230 INDUSTRIAS ALES AA 30-dic-16 8,25% OBL 2,30 4,60 828,02 8,45% 2,12 8,34 039010100001170107 INDUSTRIAS ALES AA 07-ene-17 8,25% OBL 2,32 4,64 834,99 8,45% 2,14 8,43 039010100001170113 INDUSTRIAS ALES AA 13-ene-17 8,25% OBL 2,34 4,67 840,97 8,45% 2,15 8,51 039010100001170202 INDUSTRIAS ALES AA 02-feb-17 8,25% OBL 2,39 4,78 859,87 8,46% 2,20 8,76 039010100001170209 INDUSTRIAS ALES AA 09-feb-17 8,25% OBL 2,41 4,82 866,84 8,47% 2,22 8,86 039010100001170211 INDUSTRIAS ALES AA 11-feb-17 8,25% OBL 2,41 4,83 868,84 8,47% 2,23 8,88 039010100001170215 INDUSTRIAS ALES AA 15-feb-17 8,25% OBL 2,30 4,59 827,03 8,47% 2,12 8,32 039010100001170222 INDUSTRIAS ALES AA 22-feb-17 8,25% OBL 2,29 4,58 823,58 8,47% 2,11 8,45 039010100001210325 INDUSTRIAS ALES AA 25-mar-21 8,50% OBL 3,91 7,81 1.405,80 8,55% 3,60 21,75 039010100001210331 INDUSTRIAS ALES AA 31-mar-21 8,50% OBL 3,92 7,84 1.411,05 8,56% 3,61 21,86 039010100001210415 INDUSTRIAS ALES AA 15-abr-21 8,50% OBL 3,96 7,92 1.425,34 8,58% 3,65 22,15 039010100001210520 INDUSTRIAS ALES AA 20-may-21 8,50% OBL 3,97 7,94 1.429,52 8,61% 3,66 22,39 039010100001210714 INDUSTRIAS ALES AA 14-jul-21 8,50% OBL 4,12 8,23 1.482,22 8,67% 3,79 23,49 039010100001210901 INDUSTRIAS ALES AA 01-sep-21 8,50% OBL 4,16 8,32 1.496,76 8,72% 3,82 23,96

215010100001150128 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A. AA 28-ene-15 7,75% OBL 1,64 3,28 589,66 7,90% 1,52 4,57

248010300001140915 INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA AA 15-sep-14 7,58% OBL 1,45 2,90 522,70 7,80% 1,35 3,73

235010100001150608 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 08-jun-15 8,00% OBL 1,65 3,30 593,79 8,14% 1,53 4,82 235010100001150613 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 13-jun-15 8,00% OBL 1,66 3,33 598,79 8,14% 1,54 4,88 235010100001150622 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 22-jun-15 8,00% OBL 1,69 3,38 607,78 8,14% 1,56 4,97 235010100001150628 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 28-jun-15 8,00% OBL 1,70 3,41 613,78 8,14% 1,58 5,03 235010100001150629 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 29-jun-15 8,00% OBL 1,71 3,42 614,78 8,14% 1,58 5,04 235010100001150630 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 30-jun-15 8,00% OBL 1,71 3,42 615,78 8,14% 1,58 5,05 235010100001150705 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 05-jul-15 8,00% OBL 1,72 3,45 620,78 8,14% 1,59 5,10 235010100001150729 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 29-jul-15 8,00% OBL 1,79 3,58 644,77 8,14% 1,66 5,36 235010100001150823 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 23-ago-15 8,00% OBL 1,82 3,64 654,30 8,51% 1,67 5,46 235010100001150824 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 24-ago-15 8,00% OBL 1,82 3,64 655,30 8,51% 1,68 5,47 235010100001150826 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 26-ago-15 8,00% OBL 1,83 3,65 657,30 8,51% 1,68 5,49 235010100001150921 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 21-sep-15 8,00% OBL 1,90 3,79 682,30 8,51% 1,75 5,77

126010300001130330 INTACO ECUADOR S.A. AA 30-mar-13 6,58% OBL 0,86 1,71 308,26 7,16% 0,80 1,53 126010300001140403 INTACO ECUADOR S.A. AA 03-abr-14 6,53% OBL 1,32 2,63 474,02 7,62% 1,22 3,07

233010100001150530 INTERVISATRADE S.A. AA 30-may-15 7,75% OBL 1,63 3,25 585,24 8,13% 1,50 4,62 233010100001150602 INTERVISATRADE S.A. AA 02-jun-15 7,75% OBL 1,63 3,26 587,69 8,13% 1,51 4,65 233010100001150603 INTERVISATRADE S.A. AA 03-jun-15 7,75% OBL 1,64 3,27 588,69 8,13% 1,51 4,66 233010100001150608 INTERVISATRADE S.A. AA 08-jun-15 7,75% OBL 1,65 3,30 593,69 8,14% 1,53 4,71 233010100001150610 INTERVISATRADE S.A. AA 10-jun-15 7,75% OBL 1,65 3,31 595,69 8,14% 1,53 4,73 233010100001150629 INTERVISATRADE S.A. AA 29-jun-15 7,75% OBL 1,71 3,41 614,69 8,14% 1,58 4,93 233010100001150630 INTERVISATRADE S.A. AA 30-jun-15 7,75% OBL 1,71 3,42 615,69 8,14% 1,58 4,94 233010100001150705 INTERVISATRADE S.A. AA 05-jul-15 7,75% OBL 1,72 3,45 620,69 8,14% 1,59 4,99 233010100001150729 INTERVISATRADE S.A. AA 29-jul-15 7,75% OBL 1,79 3,58 644,68 8,14% 1,66 5,25 233010100001150817 INTERVISATRADE S.A. AA 17-ago-15 7,75% OBL 1,81 3,61 650,16 8,14% 1,67 5,34 233010100001150913 INTERVISATRADE S.A. AA 13-sep-15 7,75% OBL 1,87 3,74 673,68 8,77% 1,72 5,54 233010100001150921 INTERVISATRADE S.A. AA 21-sep-15 7,75% OBL 1,89 3,79 681,68 8,77% 1,74 5,63 233010100001151110 INTERVISATRADE S.A. AA 10-nov-15 7,75% OBL 2,04 4,07 733,10 8,15% 1,88 6,29

076010100001151028 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. AA 28-oct-15 7,50% OBL 2,01 4,01 722,54 8,24% 1,85 6,27

116010100001130130 KOBREC CORPORACIÓN ECUATORIANA DEL COBRE S.A. C 30-ene-13 8,50% OBL 0,69 1,39 249,32 8,49% 0,64 1,14

041010300001130114 LA FABRIL S.A. AA 14-ene-13 7,03% OBL 0,66 1,32 236,88 7,16% 0,61 1,06 041010300001130115 LA FABRIL S.A. AA 15-ene-13 7,03% OBL 0,66 1,32 237,88 7,16% 0,62 1,06 041010300001130120 LA FABRIL S.A. AA 20-ene-13 7,03% OBL 0,67 1,35 242,88 7,16% 0,63 1,09 041010300001130121 LA FABRIL S.A. AA 21-ene-13 7,03% OBL 0,68 1,35 243,88 7,16% 0,63 1,10

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S

Código de ValoraciónDuración

Modificada Anual

Calificación de RiesgoEmisor


ConvexidadTitulo

Duración Efectiva

VencimientoTEA

(Tasa de Descuento)


041010300001130122 LA FABRIL S.A. AA 22-ene-13 7,03% OBL 0,68 1,36 244,88 7,16% 0,63 1,10 041010300001130128 LA FABRIL S.A. AA 28-ene-13 7,03% OBL 0,70 1,39 250,88 7,16% 0,65 1,14 041010300001140122 LA FABRIL S.A. AA 22-ene-14 7,28% OBL 1,14 2,28 410,01 7,62% 1,06 2,46 041010300001140125 LA FABRIL S.A. AA 25-ene-14 7,28% OBL 1,15 2,29 413,01 7,62% 1,07 2,48 041010300001140128 LA FABRIL S.A. AA 28-ene-14 7,28% OBL 1,16 2,31 416,01 7,62% 1,07 2,51

213010100001141227 LA GANGA R.C.A CIA LTDA. AA 27-dic-14 7,50% OBL 1,58 3,15 567,55 6,04% 1,49 4,39

043010100001130610 LIFE C.A. AAA 10-jun-13 8,00% OBL 0,80 1,59 286,59 6,60% 0,75 1,48 043010100001130612 LIFE C.A. AAA 12-jun-13 8,00% OBL 0,80 1,60 288,60 6,60% 0,75 1,49 043010100001130618 LIFE C.A. AAA 18-jun-13 8,00% OBL 0,82 1,64 294,61 6,58% 0,77 1,53 043010100001130619 LIFE C.A. AAA 19-jun-13 8,00% OBL 0,82 1,64 295,61 6,58% 0,77 1,54 043010100001130622 LIFE C.A. AAA 22-jun-13 8,00% OBL 0,83 1,66 298,61 6,58% 0,78 1,56 043010100001130623 LIFE C.A. AAA 23-jun-13 8,00% OBL 0,83 1,66 299,62 6,57% 0,78 1,56 043010100001151221 LIFE C.A. AAA 21-dic-15 7,00% OBL 1,92 3,83 690,07 7,23% 1,79 6,15 043010100001151223 LIFE C.A. AAA 23-dic-15 7,00% OBL 1,92 3,84 692,07 7,23% 1,79 6,17 043010100001151224 LIFE C.A. AAA 24-dic-15 7,00% OBL 1,93 3,85 693,07 7,23% 1,80 6,18 043010100001151229 LIFE C.A. AAA 29-dic-15 7,00% OBL 1,94 3,88 698,06 7,23% 1,81 6,24

110010100001130108 LIRIS A 08-ene-13 8,00% OBL 0,64 1,28 230,45 7,27% 0,60 1,02 110010100001141011 LIRIS AA 11-oct-14 8,00% OBL 1,44 2,87 516,76 7,50% 1,34 3,66 110010100001141012 LIRIS AA 12-oct-14 8,00% OBL 1,44 2,88 517,76 7,50% 1,34 3,67 110010100001141014 LIRIS AA 14-oct-14 8,00% OBL 1,44 2,89 519,76 7,50% 1,34 3,69 110010100001141015 LIRIS AA 15-oct-14 8,00% OBL 1,45 2,89 520,76 7,50% 1,35 3,70 110010100001141018 LIRIS AA 18-oct-14 8,00% OBL 1,45 2,91 523,76 7,50% 1,35 3,73 110010100001141020 LIRIS AA 20-oct-14 8,00% OBL 1,46 2,92 525,76 7,50% 1,36 3,75 110010100001141021 LIRIS AA 21-oct-14 8,00% OBL 1,46 2,93 526,76 7,50% 1,36 3,76 110010100001141026 LIRIS AA 26-oct-14 8,00% OBL 1,48 2,95 531,76 7,50% 1,37 3,80 110010100001141028 LIRIS AA 28-oct-14 8,00% OBL 1,48 2,97 533,76 7,50% 1,38 3,82

254010100001141027 MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA. AA 27-oct-14 8,00% OBL 1,48 2,96 531,99 7,81% 1,37 3,78 254010100001151027 MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA. AA 27-oct-15 8,25% OBL 2,30 4,60 828,02 8,51% 2,12 7,74

137010300001130515 MARURISA S.A. A 15-may-13 6,58% OBL 0,73 1,45 261,63 7,88% 0,67 1,29 137010300001130911 MARURISA S.A. A 11-sep-13 6,58% OBL 0,91 1,83 328,82 7,88% 0,85 1,78 137010100001140317 MARURISA S.A. A 17-mar-14 7,00% OBL 1,15 2,30 414,41 8,30% 1,06 2,55 137010100001140330 MARURISA S.A. A 30-mar-14 7,00% OBL 1,19 2,37 427,43 8,29% 1,10 2,65

214010300001150111 MAXDRIVE S.A. AA 11-ene-15 7,53% OBL 1,54 3,08 554,19 7,76% 1,43 4,21

243010100001140729 MEGAPROFER S.A. AA 29-jul-14 8,00% OBL 1,37 2,75 494,22 8,24% 1,27 3,31 243010100001140805 MEGAPROFER S.A. AA 05-ago-14 8,00% OBL 1,39 2,78 500,22 8,24% 1,28 3,36

209010300001131126 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. AA 26-nov-13 7,35% OBL 1,18 2,35 423,07 7,62% 1,09 2,62

240010100001160714 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 14-jul-16 7,75% OBL 2,17 4,34 780,94 7,53% 2,02 7,53 240010100001160720 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 20-jul-16 7,75% OBL 2,19 4,37 786,94 7,53% 2,03 7,61 240010100001160721 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 21-jul-16 7,75% OBL 2,19 4,38 787,94 7,53% 2,04 7,62 240010100001160722 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 22-jul-16 7,75% OBL 2,19 4,38 788,94 7,53% 2,04 7,63 240010100001160726 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 26-jul-16 7,75% OBL 2,20 4,41 792,94 7,53% 2,05 7,68 240010100001160727 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 27-jul-16 7,75% OBL 2,21 4,41 793,94 7,53% 2,05 7,70 240010100001160728 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 28-jul-16 7,75% OBL 2,21 4,42 794,94 7,53% 2,05 7,71 240010100001161018 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 18-oct-16 7,75% OBL 2,26 4,53 815,37 8,28% 2,09 8,03

193010100001140819 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 19-ago-14 8,00% OBL 1,29 2,57 463,02 8,21% 1,19 3,14 193010100001140820 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 20-ago-14 8,00% OBL 1,29 2,58 464,02 8,21% 1,19 3,15 193010100001140826 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 26-ago-14 8,00% OBL 1,31 2,61 470,03 8,20% 1,21 3,20 193010100001140827 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 27-ago-14 8,00% OBL 1,31 2,62 471,03 8,20% 1,21 3,21 193010100001140830 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 30-ago-14 8,00% OBL 1,32 2,63 473,62 8,20% 1,22 3,23 193010100001140914 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 14-sep-14 8,00% OBL 1,36 2,71 488,05 8,20% 1,25 3,36 193010100001150831 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 31-ago-15 7,00% OBL 1,73 3,46 623,16 9,23% 1,58 5,05 193010100001150912 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 12-sep-15 7,00% OBL 1,76 3,53 635,11 9,23% 1,62 5,18

Código de Valoración Calificación de Riesgo Vencimiento


Emisor



AnualConvexidadTitulo


Descuento)


129010300001121118 NOVACERO S.A. AA 18-nov-12 6,58% OBL 0,50 1,00 180,54 7,16% 0,47 0,80 129010300001121202 NOVACERO S.A. AA 02-dic-12 6,58% OBL 0,54 1,08 194,54 7,16% 0,50 0,87 129010300001121207 NOVACERO S.A. AA 07-dic-12 6,58% OBL 0,55 1,11 199,54 7,16% 0,52 0,89 129010300001121216 NOVACERO S.A. AA 16-dic-12 6,58% OBL 0,58 1,16 209,00 6,34% 0,55 0,96 129010300001121221 NOVACERO S.A. AA 21-dic-12 6,58% OBL 0,59 1,19 214,00 6,34% 0,56 0,98 129010300001121223 NOVACERO S.A. AA 23-dic-12 6,58% OBL 0,60 1,20 216,00 6,34% 0,56 0,99 129010300001121228 NOVACERO S.A. AA 28-dic-12 6,58% OBL 0,61 1,23 221,00 6,34% 0,58 1,02 129010300001121229 NOVACERO S.A. AA 29-dic-12 6,58% OBL 0,62 1,23 222,00 6,34% 0,58 1,03 129010300001121230 NOVACERO S.A. AA 30-dic-12 6,58% OBL 0,62 1,24 223,00 6,34% 0,58 1,03 129010300001130108 NOVACERO S.A. AA 08-ene-13 6,53% OBL 0,64 1,28 231,02 6,34% 0,60 1,08 129010300001130128 NOVACERO S.A. AA 28-ene-13 6,53% OBL 0,70 1,39 251,02 6,34% 0,66 1,19 129010300001130129 NOVACERO S.A. AA 29-ene-13 6,53% OBL 0,70 1,40 252,02 6,34% 0,66 1,20 129010300001130406 NOVACERO S.A. AA 06-abr-13 7,03% OBL 0,87 1,75 314,17 6,60% 0,82 1,59 129010300001130429 NOVACERO S.A. AA 29-abr-13 7,03% OBL 0,94 1,87 337,17 6,60% 0,88 1,75 129010300001130514 NOVACERO S.A. AA 14-may-13 7,08% OBL 0,72 1,45 260,70 6,60% 0,68 1,37 129010300001130528 NOVACERO S.A. AA 28-may-13 7,08% OBL 0,76 1,53 274,70 6,60% 0,72 1,45 129010300001130529 NOVACERO S.A. AA 29-may-13 7,08% OBL 0,76 1,53 275,11 7,16% 0,71 1,44 129010300001140201 NOVACERO S.A. AA 01-feb-14 7,03% OBL 1,16 2,32 418,25 7,62% 1,08 2,59 129010300001140406 NOVACERO S.A. AA 06-abr-14 7,53% OBL 1,32 2,64 474,81 7,62% 1,23 3,08

196010100001140903 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 03-sep-14 7,00% OBL 1,33 2,67 480,06 7,83% 1,24 3,31 196010100001140906 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 06-sep-14 7,00% OBL 1,34 2,68 483,06 7,83% 1,24 3,34 196010100001140909 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 09-sep-14 7,00% OBL 1,35 2,70 486,06 7,83% 1,25 3,36 196010100001140910 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 10-sep-14 7,00% OBL 1,35 2,71 487,06 7,83% 1,25 3,37 196010100001140915 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 15-sep-14 7,00% OBL 1,37 2,73 492,07 7,82% 1,27 3,42 196010100001140916 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 16-sep-14 7,00% OBL 1,37 2,74 493,07 7,82% 1,27 3,43 196010100001140922 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 22-sep-14 7,00% OBL 1,39 2,77 499,07 7,82% 1,29 3,48 196010100001140928 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 28-sep-14 7,00% OBL 1,40 2,81 505,08 7,82% 1,30 3,53 196010100001141001 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 01-oct-14 7,00% OBL 1,41 2,82 508,08 7,82% 1,31 3,56

150010100001131008 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 08-oct-13 8,00% OBL 0,99 1,97 355,36 7,00% 0,92 2,00 150010100001131019 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 19-oct-13 8,00% OBL 1,02 2,04 366,36 7,00% 0,95 2,08 150010100001131026 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 26-oct-13 8,00% OBL 1,04 2,07 373,36 7,00% 0,97 2,13 150010100001131027 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 27-oct-13 8,00% OBL 1,04 2,08 374,36 7,00% 0,97 2,14 150010100001131106 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 06-nov-13 8,00% OBL 1,06 2,13 383,36 7,00% 1,00 2,21 150010100001131109 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 09-nov-13 8,00% OBL 1,08 2,15 387,19 6,25% 1,01 2,27 150010100001131130 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 30-nov-13 8,00% OBL 0,99 1,98 356,20 8,04% 0,92 2,04 150010100001131203 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 03-dic-13 8,00% OBL 1,00 2,00 359,54 8,04% 0,92 2,06 150010100001131208 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 08-dic-13 8,00% OBL 1,01 2,03 364,55 8,03% 0,94 2,10 150010100001131210 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 10-dic-13 8,00% OBL 1,02 2,04 366,56 8,03% 0,94 2,12 150010100001140309 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 09-mar-14 8,00% OBL 1,13 2,25 405,51 7,94% 1,04 2,49 150010100001140316 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 16-mar-14 8,00% OBL 1,15 2,29 412,52 7,93% 1,06 2,55

132010100001130424 PINTURAS CONDOR S.A. AA 24-abr-13 9,00% OBL 0,92 1,84 330,37 6,60% 0,86 1,70 132010100001130504 PINTURAS CONDOR S.A. AA 04-may-13 9,00% OBL 0,95 1,89 340,39 6,57% 0,89 1,77 132010100001130513 PINTURAS CONDOR S.A. AA 13-may-13 9,00% OBL 0,72 1,44 258,48 6,55% 0,67 1,36 132010100001130529 PINTURAS CONDOR S.A. AA 29-may-13 9,00% OBL 0,76 1,53 274,51 6,52% 0,72 1,45 132010100001130730 PINTURAS CONDOR S.A. AA 30-jul-13 9,00% OBL 0,93 1,86 335,63 6,40% 0,88 1,86 132010100001130806 PINTURAS CONDOR S.A. AA 06-ago-13 9,00% OBL 0,95 1,90 341,65 6,39% 0,89 1,91 132010100001130812 PINTURAS CONDOR S.A. AA 12-ago-13 9,00% OBL 0,95 1,89 340,22 6,38% 0,89 1,91 132010100001130819 PINTURAS CONDOR S.A. AA 19-ago-13 9,00% OBL 0,96 1,93 347,23 6,37% 0,91 1,96 132010100001130821 PINTURAS CONDOR S.A. AA 21-ago-13 9,00% OBL 0,97 1,94 349,24 6,36% 0,91 1,97 132010100001130825 PINTURAS CONDOR S.A. AA 25-ago-13 9,00% OBL 0,98 1,96 353,24 6,36% 0,92 2,00 132010100001130826 PINTURAS CONDOR S.A. AA 26-ago-13 9,00% OBL 0,98 1,97 354,24 6,36% 0,93 2,01 132010100001130827 PINTURAS CONDOR S.A. AA 27-ago-13 9,00% OBL 0,99 1,97 355,25 6,35% 0,93 2,02 132010100001130830 PINTURAS CONDOR S.A. AA 30-ago-13 9,00% OBL 0,99 1,99 357,53 6,35% 0,93 2,03 132010100001130901 PINTURAS CONDOR S.A. AA 01-sep-13 9,00% OBL 1,00 2,00 359,25 6,35% 0,94 2,05

Código de Valoración


Emisor Calificación de Riesgo Vencimiento



Descuento)Titulo


AnualConvexidad


132010100001130904 PINTURAS CONDOR S.A. AA 04-sep-13 9,00% OBL 1,01 2,01 362,26 6,34% 0,95 2,07 132010100001130930 PINTURAS CONDOR S.A. AA 30-sep-13 9,00% OBL 1,08 2,16 388,30 6,30% 1,01 2,27 132010100001131006 PINTURAS CONDOR S.A. AA 06-oct-13 9,00% OBL 1,10 2,19 394,31 6,30% 1,03 2,31 132010100001131007 PINTURAS CONDOR S.A. AA 07-oct-13 9,00% OBL 1,10 2,20 395,31 6,29% 1,03 2,32 132010100001131022 PINTURAS CONDOR S.A. AA 22-oct-13 9,00% OBL 1,14 2,28 410,33 6,27% 1,07 2,44 132010100001131023 PINTURAS CONDOR S.A. AA 23-oct-13 9,00% OBL 1,14 2,29 411,34 6,27% 1,08 2,45

051010100001121204 PLASTICOS DEL LITORAL AA 04-dic-12 7,00% OBL 0,55 1,09 196,96 7,02% 0,51 0,85 051010100001130108 PLASTICOS DEL LITORAL AA 08-ene-13 7,00% OBL 0,64 1,28 231,01 6,90% 0,60 1,03 051010100001130209 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-feb-13 7,00% OBL 0,73 1,46 262,05 6,80% 0,68 1,21 051010100001130225 PLASTICOS DEL LITORAL AA 25-feb-13 7,00% OBL 0,64 1,28 230,39 6,75% 0,60 1,08 051010100001130306 PLASTICOS DEL LITORAL AA 06-mar-13 7,00% OBL 0,67 1,34 241,41 6,72% 0,63 1,14 051010100001130318 PLASTICOS DEL LITORAL AA 18-mar-13 7,00% OBL 0,70 1,41 253,43 6,69% 0,66 1,21 051010100001130417 PLASTICOS DEL LITORAL AA 17-abr-13 7,00% OBL 0,78 1,57 282,48 6,61% 0,74 1,39 051010100001130430 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-abr-13 7,00% OBL 0,82 1,64 295,49 6,58% 0,77 1,48 051010100001130507 PLASTICOS DEL LITORAL AA 07-may-13 7,00% OBL 0,84 1,68 302,50 6,57% 0,79 1,52 051010100001131027 PLASTICOS DEL LITORAL AA 27-oct-13 8,00% OBL 1,04 2,08 375,17 6,27% 0,98 2,17 051010100001131110 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-nov-13 8,00% OBL 1,08 2,16 388,19 6,25% 1,01 2,27 051010100001131116 PLASTICOS DEL LITORAL AA 16-nov-13 8,00% OBL 0,96 1,92 345,04 6,24% 0,90 2,03 051010100001131119 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-nov-13 8,00% OBL 0,97 1,93 348,04 6,24% 0,91 2,05 051010100001131120 PLASTICOS DEL LITORAL AA 20-nov-13 8,00% OBL 0,97 1,94 349,05 6,24% 0,91 2,06 051010100001131209 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-dic-13 8,00% OBL 1,02 2,03 365,55 8,03% 0,94 2,11 051010100001131210 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-dic-13 8,00% OBL 1,02 2,04 366,56 8,03% 0,94 2,12 051010100001131230 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-dic-13 8,00% OBL 1,07 2,15 386,59 8,01% 0,99 2,26 051010100001140104 PLASTICOS DEL LITORAL AA 04-ene-14 8,00% OBL 1,08 2,17 390,59 8,00% 1,00 2,29 051010100001140113 PLASTICOS DEL LITORAL AA 13-ene-14 8,00% OBL 1,11 2,22 399,61 7,99% 1,03 2,36 051010100001140119 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-ene-14 8,00% OBL 1,13 2,25 405,61 7,99% 1,04 2,41 051010100001140126 PLASTICOS DEL LITORAL AA 26-ene-14 8,00% OBL 1,15 2,29 412,62 7,98% 1,06 2,46 051010100001140129 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-ene-14 8,00% OBL 1,15 2,31 415,63 7,98% 1,07 2,49 051010100001140203 PLASTICOS DEL LITORAL AA 03-feb-14 8,00% OBL 1,17 2,33 419,63 7,97% 1,08 2,52 051010100001150413 PLASTICOS DEL LITORAL AA 13-abr-15 7,00% OBL 1,66 3,31 596,01 8,14% 1,53 4,62 051010100001150415 PLASTICOS DEL LITORAL AA 15-abr-15 7,00% OBL 1,66 3,32 598,01 8,14% 1,54 4,64 051010100001150419 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-abr-15 7,00% OBL 1,67 3,34 602,01 8,13% 1,55 4,68 051010100001150421 PLASTICOS DEL LITORAL AA 21-abr-15 7,00% OBL 1,68 3,36 604,01 8,13% 1,55 4,70 051010100001150425 PLASTICOS DEL LITORAL AA 25-abr-15 7,00% OBL 1,69 3,38 608,01 8,13% 1,56 4,74 051010100001150428 PLASTICOS DEL LITORAL AA 28-abr-15 7,00% OBL 1,70 3,39 611,01 8,13% 1,57 4,77 051010100001150429 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-abr-15 7,00% OBL 1,70 3,40 612,01 8,13% 1,57 4,78 051010100001150506 PLASTICOS DEL LITORAL AA 06-may-15 7,00% OBL 1,72 3,44 619,01 8,13% 1,59 4,86 051010100001150509 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-may-15 7,00% OBL 1,73 3,46 622,01 8,13% 1,60 4,89 051010100001150510 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-may-15 7,00% OBL 1,73 3,46 623,01 8,13% 1,60 4,90 051010100001150511 PLASTICOS DEL LITORAL AA 11-may-15 7,00% OBL 1,73 3,47 624,01 8,13% 1,60 4,91 051010100001150512 PLASTICOS DEL LITORAL AA 12-may-15 7,00% OBL 1,59 3,18 572,66 8,13% 1,47 4,51 051010100001150513 PLASTICOS DEL LITORAL AA 13-may-15 7,00% OBL 1,59 3,19 573,66 8,13% 1,47 4,52 051010100001150526 PLASTICOS DEL LITORAL AA 26-may-15 7,00% OBL 1,63 3,26 586,66 8,13% 1,51 4,65 051010100001150530 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-may-15 7,00% OBL 1,64 3,28 590,21 8,13% 1,52 4,68 051010100001150531 PLASTICOS DEL LITORAL AA 31-may-15 7,00% OBL 1,64 3,28 590,66 8,13% 1,52 4,69 051010100001150601 PLASTICOS DEL LITORAL AA 01-jun-15 7,00% OBL 1,64 3,29 591,66 8,13% 1,52 4,70 051010100001150602 PLASTICOS DEL LITORAL AA 02-jun-15 7,00% OBL 1,65 3,29 592,66 8,13% 1,52 4,71 051010100001150609 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-jun-15 7,00% OBL 1,67 3,33 599,66 8,14% 1,54 4,78 051010100001170419 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-abr-17 7,00% OBL 2,47 4,93 887,67 8,51% 2,27 9,33 051010100001170428 PLASTICOS DEL LITORAL AA 28-abr-17 7,00% OBL 2,49 4,98 896,62 8,51% 2,30 9,45 051010100001170512 PLASTICOS DEL LITORAL AA 12-may-17 7,00% OBL 2,37 4,75 854,41 8,52% 2,19 9,05 051010100001170526 PLASTICOS DEL LITORAL AA 26-may-17 7,00% OBL 2,41 4,82 868,33 8,53% 2,22 9,24 051010300001121211 PLASTICOS DEL LITORAL AA 11-dic-12 6,58% OBL 0,57 1,13 204,07 7,16% 0,53 0,88 051010300001121230 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-dic-12 6,58% OBL 0,62 1,24 223,07 7,16% 0,58 0,98 051010300001130120 PLASTICOS DEL LITORAL AA 20-ene-13 6,53% OBL 0,68 1,35 243,09 7,16% 0,63 1,09 051010300001130130 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-ene-13 6,53% OBL 0,70 1,41 253,09 7,16% 0,66 1,15 051010300001130205 PLASTICOS DEL LITORAL AA 05-feb-13 6,53% OBL 0,72 1,43 258,09 7,16% 0,67 1,18 051010300001130206 PLASTICOS DEL LITORAL AA 06-feb-13 6,53% OBL 0,72 1,44 259,09 7,16% 0,67 1,19 051010300001130218 PLASTICOS DEL LITORAL AA 18-feb-13 6,58% OBL 0,62 1,24 223,38 7,16% 0,58 1,03 051010300001130320 PLASTICOS DEL LITORAL AA 20-mar-13 6,58% OBL 0,71 1,42 255,38 7,16% 0,66 1,21 051010300001130505 PLASTICOS DEL LITORAL AA 05-may-13 6,53% OBL 0,83 1,67 300,41 7,16% 0,78 1,49 051010300001131118 PLASTICOS DEL LITORAL AA 18-nov-13 6,58% OBL 0,97 1,93 347,53 7,16% 0,90 2,01 051010100001150617 PLASTICOS DEL LITORAL AA 17-jun-15 7,00% OBL 1,69 3,38 607,66 8,14% 1,56 4,86 051010100001150627 PLASTICOS DEL LITORAL AA 27-jun-15 7,00% OBL 1,72 3,43 617,66 8,14% 1,59 4,97 051010100001150629 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-jun-15 7,00% OBL 1,72 3,44 619,66 8,14% 1,59 4,99 051010100001150630 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-jun-15 7,00% OBL 1,72 3,45 620,66 8,14% 1,59 5,00 051010100001150704 PLASTICOS DEL LITORAL AA 04-jul-15 7,00% OBL 1,74 3,47 624,66 8,14% 1,60 5,04


Código de Valoración Emisor Calificación de Riesgo Vencimiento


Titulo

Duración Efectiva

ConvexidadTEA

(Tasa de Descuento)


Anual


187010300001140728 PROAUTO C.A. AA 28-jul-14 7,53% OBL 1,37 2,75 494,41 7,50% 1,28 3,44 187010300001140802 PROAUTO C.A. AA 02-ago-14 7,53% OBL 1,38 2,77 498,41 7,50% 1,29 3,47

201010100001131011 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-oct-13 7,25% OBL 1,00 2,00 359,78 6,39% 0,94 2,05 201010100001141011 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-oct-14 8,00% OBL 1,44 2,88 518,63 6,75% 1,35 3,73 201010100001161011 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-oct-16 8,75% OBL 2,68 5,36 964,16 6,47% 2,52 10,10 201010100001161012 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 12-oct-16 8,75% OBL 2,68 5,36 965,16 6,47% 2,52 10,12 201010100001161022 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 22-oct-16 8,75% OBL 2,71 5,42 975,16 6,47% 2,54 10,27 201010100001161026 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 26-oct-16 8,75% OBL 2,72 5,44 979,16 6,47% 2,55 10,34 201010100001161028 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 28-oct-16 8,75% OBL 2,73 5,45 981,16 6,47% 2,56 10,37 201010100001161108 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 08-nov-16 8,75% OBL 2,75 5,51 991,16 6,47% 2,59 10,53 201010100001161112 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 12-nov-16 8,75% OBL 2,69 5,39 970,09 7,35% 2,51 10,13 201010100001161119 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 19-nov-16 8,75% OBL 2,71 5,43 977,07 7,35% 2,53 10,24 201010100001161130 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 30-nov-16 8,75% OBL 2,74 5,49 987,59 7,36% 2,56 10,40 201010100001161201 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 01-dic-16 8,75% OBL 2,75 5,49 989,03 7,36% 2,56 10,42 201010100001161202 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 02-dic-16 8,75% OBL 2,75 5,50 990,03 7,36% 2,56 10,44 201010100001161203 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 03-dic-16 8,75% OBL 2,75 5,51 991,03 7,36% 2,56 10,45 201010100001161208 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 08-dic-16 8,75% OBL 2,78 5,56 1.000,98 6,50% 2,61 10,78 201010100001161223 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 23-dic-16 8,75% OBL 2,82 5,64 1.015,94 6,51% 2,65 11,02 201010100001170111 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-ene-17 8,75% OBL 2,87 5,74 1.033,88 6,52% 2,70 11,31 201010100001170211 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-feb-17 8,75% OBL 2,95 5,91 1.063,79 6,54% 2,77 11,81 201010100001170218 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 18-feb-17 8,75% OBL 2,92 5,83 1.049,46 6,54% 2,74 11,69 201010100001170224 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 24-feb-17 8,75% OBL 2,93 5,86 1.055,44 6,55% 2,75 11,79 201010100001170225 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 25-feb-17 8,75% OBL 2,93 5,87 1.056,43 6,55% 2,75 11,81

225010100001150401 QUIMIPAC S.A. AA 01-abr-15 8,00% OBL 1,61 3,23 580,88 8,24% 1,49 4,45 225010100001150405 QUIMIPAC S.A. AA 05-abr-15 8,00% OBL 1,62 3,25 584,88 8,24% 1,50 4,49 225010100001150406 QUIMIPAC S.A. AA 06-abr-15 8,00% OBL 1,63 3,25 585,88 8,24% 1,50 4,50 225010100001150408 QUIMIPAC S.A. AA 08-abr-15 8,00% OBL 1,63 3,27 587,88 8,24% 1,51 4,52 225010100001150411 QUIMIPAC S.A. AA 11-abr-15 8,00% OBL 1,64 3,28 590,88 8,24% 1,52 4,55 225010100001150414 QUIMIPAC S.A. AA 14-abr-15 8,00% OBL 1,65 3,30 593,88 8,24% 1,52 4,58 225010100001150415 QUIMIPAC S.A. AA 15-abr-15 8,00% OBL 1,65 3,30 594,88 8,24% 1,53 4,59 225010100001150428 QUIMIPAC S.A. AA 28-abr-15 8,00% OBL 1,69 3,38 607,88 8,24% 1,56 4,73 225010100001150513 QUIMIPAC S.A. AA 13-may-15 8,00% OBL 1,58 3,17 570,13 8,24% 1,46 4,47 225010100001150518 QUIMIPAC S.A. AA 18-may-15 8,00% OBL 1,60 3,20 575,13 8,24% 1,48 4,52 225010100001150519 QUIMIPAC S.A. AA 19-may-15 8,00% OBL 1,60 3,20 576,13 8,24% 1,48 4,53 225010100001150531 QUIMIPAC S.A. AA 31-may-15 8,00% OBL 1,63 3,26 587,12 8,24% 1,51 4,64 225010100001150601 QUIMIPAC S.A. AA 01-jun-15 8,00% OBL 1,63 3,27 588,13 8,24% 1,51 4,65 225010100001150602 QUIMIPAC S.A. AA 02-jun-15 8,00% OBL 1,64 3,27 589,13 8,24% 1,51 4,66 225010100001150608 QUIMIPAC S.A. AA 08-jun-15 8,00% OBL 1,65 3,31 595,13 8,24% 1,53 4,72

202010100001141015 RYC S.A. A 15-oct-14 8,00% OBL 1,44 2,88 519,08 8,18% 1,33 3,64 202010100001141111 RYC S.A. A 11-nov-14 8,00% OBL 1,51 3,01 542,34 9,31% 1,38 3,78 202010100001141126 RYC S.A. A 26-nov-14 8,00% OBL 1,40 2,81 505,11 9,31% 1,28 3,54 202010100001141202 RYC S.A. A 02-dic-14 8,00% OBL 1,42 2,84 511,11 9,31% 1,30 3,60 202010100001141216 RYC S.A. A 16-dic-14 8,00% OBL 1,46 2,92 525,11 9,31% 1,33 3,72 202010100001141222 RYC S.A. A 22-dic-14 8,00% OBL 1,48 2,95 531,11 9,31% 1,35 3,78 202010100001141229 RYC S.A. A 29-dic-14 8,00% OBL 1,49 2,99 538,11 9,31% 1,37 3,84

084010100001130420 PROQUIMSA S A AA 20-abr-13 8,00% OBL 0,93 1,86 334,83 7,20% 0,87 1,71 084010100001130608 PROQUIMSA S A AA 08-jun-13 8,00% OBL 0,80 1,61 289,18 7,20% 0,75 1,53 084010100001130612 PROQUIMSA S A AA 12-jun-13 8,00% OBL 0,81 1,63 293,18 7,20% 0,76 1,56 084010100001140928 PROQUIMSA S A AA 28-sep-14 8,50% OBL 1,52 3,04 547,96 7,82% 1,41 3,92 084010100001140929 PROQUIMSA S A AA 29-sep-14 8,50% OBL 1,52 3,05 548,96 7,82% 1,41 3,93 084010100001150928 PROQUIMSA S A AA 28-sep-15 8,50% OBL 2,76 5,53 994,52 7,80% 2,56 9,71 084010100001151013 PROQUIMSA S A AA 13-oct-15 8,50% OBL 2,80 5,61 1.009,52 7,80% 2,60 9,94 084010100001151027 PROQUIMSA S A AA 27-oct-15 8,50% OBL 2,84 5,69 1.023,52 7,80% 2,64 10,16

184010300001130715 PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. AA 15-jul-13 7,33% OBL 0,95 1,90 342,62 7,16% 0,89 1,89 184010300001140714 PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. AA 14-jul-14 7,58% OBL 1,44 2,88 517,56 7,40% 1,34 3,64

053010100001141028 SECOHI A 28-oct-14 8,00% OBL 1,61 3,21 578,13 8,16% 1,48 4,19 053010100001151111 SECOHI A 11-nov-15 8,25% OBL 2,04 4,09 735,90 9,24% 1,87 6,29

115010100001130128 SUMESA S.A. AA 28-ene-13 8,00% OBL 0,61 220,38 220,38 6,83% 0,57 0,98 115010300001130612 SUMESA S.A. AA 12-jun-13 7,03% OBL 0,76 1,53 274,67 7,16% 0,71 1,37 115010100001150930 SUMESA S.A. AA 30-sep-15 8,00% OBL 2,05 4,09 736,83 8,24% 1,89 6,26 115010100001151004 SUMESA S.A. AA 04-oct-15 8,00% OBL 2,06 4,12 740,83 8,24% 1,90 6,31

Código de Valoración Emisor Calificación de Riesgo Vencimiento

Tasa de Interés Cupón

TituloDuración Efectiva TEA

(Tasa de Descuento)



AnualConvexidad


085010300001160301 TAGSA AAA 01-mar-16 7,08% OBL 2,12 4,23 761,78 4,29% 2,12 7,60

113010100001130119 TALLERES METALUGICOS 21 TALME S.A. A 19-ene-13 8,00% OBL 0,67 1,34 241,03 7,23% 0,62 1,12

056010100001160127 TELCONET AA 27-ene-16 8,00% OBL 1,99 3,99 717,54 8,17% 1,84 6,35 056010100001160131 TELCONET AA 31-ene-16 8,00% OBL 2,00 4,01 721,29 8,17% 1,85 6,40 056010100001160202 TELCONET AA 02-feb-16 8,00% OBL 2,01 4,01 722,53 8,17% 1,86 6,41 056010100001160203 TELCONET AA 03-feb-16 8,00% OBL 2,01 4,02 723,53 8,18% 1,86 6,42 056010100001160207 TELCONET AA 07-feb-16 8,00% OBL 2,02 4,04 727,52 8,18% 1,87 6,47 056010100001160208 TELCONET AA 08-feb-16 8,00% OBL 2,02 4,05 728,52 8,18% 1,87 6,48 056010100001160211 TELCONET AA 11-feb-16 8,00% OBL 2,03 4,06 731,52 8,18% 1,88 6,52 056010100001180202 TELCONET AA 02-feb-18 8,00% OBL 2,75 5,51 991,80 8,70% 2,53 11,38

097010100001130323 TEOJAMA COMERCIAL S A AA 23-mar-13 8,00% BL (Serie A 0,72 1,43 258,04 6,67% 0,67 1,24 097010100001121128 TEOJAMA COMERCIAL S A AA 28-nov-12 8,00% BL (Serie A 0,53 1,06 190,54 7,05% 0,49 0,82 097010100006121128 TEOJAMA COMERCIAL S A AA 28-nov-12 8,00% BL (Serie A 0,53 1,06 190,54 7,05% 0,49 0,82

119010100001130209 TERRABIENES S.A. A 09-feb-13 8,00% OBL 0,73 1,45 261,49 7,17% 0,68 1,20 119010100001130217 TERRABIENES S.A. A 17-feb-13 8,00% OBL 0,62 1,23 221,57 7,14% 0,57 1,02 119010100001130420 TERRABIENES S.A. A 20-abr-13 8,00% OBL 0,79 1,58 284,68 6,97% 0,74 1,40 119010100001131109 TERRABIENES S.A. A 09-nov-13 8,00% OBL 1,07 2,15 386,78 6,62% 1,01 2,25 119010100001131125 TERRABIENES S.A. A 25-nov-13 8,00% OBL 0,98 1,95 351,02 8,42% 0,90 1,99 119010100001131130 TERRABIENES S.A. A 30-nov-13 8,00% OBL 0,99 1,98 355,69 8,41% 0,91 2,02 119010100001131209 TERRABIENES S.A. A 09-dic-13 8,00% OBL 1,01 2,03 365,04 8,40% 0,94 2,09 119010100001131217 TERRABIENES S.A. A 17-dic-13 8,00% OBL 1,04 2,07 373,06 8,39% 0,96 2,15 119010100001141126 TERRABIENES S.A. AA 26-nov-14 7,00% OBL 1,42 2,84 511,85 7,80% 1,32 3,71 119010100001141129 TERRABIENES S.A. AA 29-nov-14 7,00% OBL 1,43 2,85 513,69 8,15% 1,32 3,70 119010100001141130 TERRABIENES S.A. AA 30-nov-14 7,00% OBL 1,43 2,86 514,45 8,15% 1,32 3,71 119010100001141207 TERRABIENES S.A. AA 07-dic-14 7,00% OBL 1,45 2,90 521,84 8,15% 1,34 3,77 119010100001150704 TERRABIENES S.A. AA 04-jul-15 7,50% OBL 1,73 3,46 623,08 8,14% 1,60 5,02 119010100001150705 TERRABIENES S.A. AA 05-jul-15 7,50% OBL 1,73 3,47 624,08 8,14% 1,60 5,03 119010100001150706 TERRABIENES S.A. AA 06-jul-15 7,50% OBL 1,74 3,47 625,08 8,14% 1,61 5,04 119010100001150720 TERRABIENES S.A. AA 20-jul-15 7,50% OBL 1,78 3,55 639,08 8,14% 1,64 5,19 119010100001150727 TERRABIENES S.A. AA 27-jul-15 7,50% OBL 1,79 3,59 646,07 8,14% 1,66 5,27 119010100001150728 TERRABIENES S.A. AA 28-jul-15 7,50% OBL 1,80 3,59 647,07 8,14% 1,66 5,28 119010100001150729 TERRABIENES S.A. AA 29-jul-15 7,50% OBL 1,80 3,60 648,07 8,14% 1,66 5,29 119010100001150801 TERRABIENES S.A. AA 01-ago-15 7,50% OBL 1,81 3,61 650,07 8,14% 1,67 5,31 119010100001150802 TERRABIENES S.A. AA 02-ago-15 7,50% OBL 1,81 3,62 651,07 8,14% 1,67 5,32 119010100001150804 TERRABIENES S.A. AA 04-ago-15 7,50% OBL 1,81 3,63 653,07 8,14% 1,68 5,35 119010100001150809 TERRABIENES S.A. AA 09-ago-15 7,50% OBL 1,83 3,66 658,07 8,14% 1,69 5,40

111010100001130108 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 08-ene-13 7,00% OBL 0,64 1,28 230,96 7,00% 0,60 1,03 111010100001130109 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 09-ene-13 7,00% OBL 0,64 1,29 231,97 7,00% 0,60 1,03 111010100001130113 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 13-ene-13 7,00% OBL 0,66 1,31 235,97 6,99% 0,61 1,06 111010100001130120 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 20-ene-13 7,00% OBL 0,67 1,35 242,98 6,96% 0,63 1,10 111010100001130121 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 21-ene-13 7,00% OBL 0,68 1,36 243,98 6,96% 0,63 1,10 111010100001130128 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 28-ene-13 7,00% OBL 0,70 1,39 250,99 6,94% 0,65 1,14 111010100001130130 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 30-ene-13 7,00% OBL 0,70 1,41 252,99 6,93% 0,66 1,16 111010100001130203 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 03-feb-13 7,00% OBL 0,71 1,42 256,00 6,92% 0,67 1,17 111010100001130204 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 04-feb-13 7,00% OBL 0,71 1,43 257,00 6,92% 0,67 1,18 111010100001130209 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 09-feb-13 7,00% OBL 0,73 1,46 262,01 6,90% 0,68 1,21 111010100001130211 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 11-feb-13 7,00% OBL 0,73 1,47 264,01 6,90% 0,69 1,22 111010100001130217 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 17-feb-13 7,00% OBL 0,62 1,24 222,31 6,88% 0,58 1,03 111010100001130219 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 19-feb-13 7,00% OBL 0,62 1,25 224,32 6,87% 0,58 1,04 111010100001130227 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 27-feb-13 7,00% OBL 0,65 1,29 232,33 6,85% 0,60 1,09


111010100001130302 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 02-mar-13 7,00% OBL 0,66 1,32 237,34 6,84% 0,62 1,12 111010100001130303 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 03-mar-13 7,00% OBL 0,66 1,32 238,34 6,83% 0,62 1,12 111010100001130331 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 31-mar-13 7,00% OBL 0,74 1,48 266,05 6,76% 0,69 1,29 111010100001130401 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 01-abr-13 7,00% OBL 0,74 1,48 266,39 6,76% 0,69 1,29 111010100001130423 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 23-abr-13 7,00% OBL 0,80 1,60 288,42 6,70% 0,75 1,43 111010100001130424 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 24-abr-13 7,00% OBL 0,80 1,61 289,42 6,70% 0,75 1,43 111010100001140427 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 27-abr-14 7,00% OBL 1,27 2,54 456,82 6,90% 1,19 2,97 111010100001140428 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 28-abr-14 7,00% OBL 1,27 2,54 457,82 6,90% 1,19 2,98 111010100001140429 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-abr-14 7,00% OBL 1,27 2,55 458,82 6,90% 1,19 2,99 111010100001130429 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-abr-13 7,00% OBL 0,82 1,64 294,43 6,69% 0,77 1,47 111010100001130529 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-may-13 7,00% OBL 0,77 1,53 276,22 6,62% 0,72 1,41 111010100001130617 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 17-jun-13 7,00% OBL 0,82 1,64 294,38 6,59% 0,77 1,53 111010100001130623 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 23-jun-13 7,00% OBL 0,83 1,67 300,39 6,57% 0,78 1,57 111010100001130626 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 26-jun-13 7,00% OBL 0,84 1,69 303,40 6,57% 0,79 1,59 111010100001130630 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 30-jun-13 7,00% OBL 0,85 1,71 307,40 6,56% 0,80 1,61 111010100001140126 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 26-ene-14 7,00% OBL 1,15 2,31 415,36 6,91% 1,08 2,54 111010100001140422 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 22-abr-14 7,00% OBL 1,26 2,51 451,82 6,90% 1,17 2,93 111010100001140423 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 23-abr-14 7,00% OBL 1,26 2,52 452,82 6,90% 1,18 2,93 111010100001140426 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 26-abr-14 7,00% OBL 1,27 2,53 455,82 6,90% 1,18 2,96 111010100001140528 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 28-may-14 7,00% OBL 1,22 2,44 439,02 6,32% 1,15 2,94 111010100001140604 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 04-jun-14 7,00% OBL 1,24 2,47 445,02 6,32% 1,16 2,99 111010100001140626 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 26-jun-14 7,00% OBL 1,30 2,59 467,02 6,32% 1,22 3,19 111010100001150729 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-jul-15 7,50% OBL 1,81 3,62 651,67 7,20% 1,69 5,43 111010100001160729 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-jul-16 7,50% OBL 2,22 4,44 799,19 7,19% 2,07 7,82

208010100001141125 VEPAMIL S.A. A 25-nov-14 9,00% OBL 2,62 5,25 944,97 8,17% 2,43 8,77

055010100001130511 ZAIMELLA AAA 11-may-13 8,50% OBL 0,85 1,70 305,58 6,66% 0,80 1,54 055010100001140916 ZAIMELLA AAA 16-sep-14 8,00% OBL 1,37 2,74 493,60 6,75% 1,28 3,50 055010100001150729 ZAIMELLA AAA 29-jul-15 8,25% OBL 1,80 3,61 649,36 7,20% 1,68 5,40

ConvexidadTEA (Tasa de


TEA (Tasa de

Descuento)

Vencimiento Tasa de Interés Titulo Duración Efectiva


Anual

Duración Efectiva

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z



Vencimiento ConvexidadTitulo

Código de Valoración Emisor Calificación de Riesgo

Calificación de Riesgo


007010300001130311 BANCO PICHINCHA C.A. AA 11-mar-13 7,33% OBL 1,27 2,54 456,96 3,95% 1,22 2,72 007010300001150414 BANCO PICHINCHA C.A. AA 14-abr-15 7,78% OBL 3,03 6,05 1.089,43 7,47% 2,82 11,20 007010300001150819 BANCO PICHINCHA C.A. AA 19-ago-15 7,83% OBL 3,25 6,50 1.170,31 7,47% 3,02 12,92 007010100001121202 BANCO PICHINCHA C.A. AA 02-dic-12 7,00% OBL 1,02 2,03 365,80 7,05% 0,95 1,81 007010100001121207 BANCO PICHINCHA C.A. AA 07-dic-12 7,00% OBL 1,03 2,06 370,80 7,03% 0,96 1,85 007010100001121208 BANCO PICHINCHA C.A. AA 08-dic-12 7,00% OBL 1,03 2,07 371,80 7,02% 0,97 1,86 007010100001121223 BANCO PICHINCHA C.A. AA 23-dic-12 7,00% OBL 1,07 2,15 386,81 6,97% 1,00 1,97 007010100001130113 BANCO PICHINCHA C.A. AA 13-ene-13 7,00% OBL 1,13 2,26 406,81 6,90% 1,06 2,13 007010100001130119 BANCO PICHINCHA C.A. AA 19-ene-13 7,00% OBL 1,15 2,29 412,82 6,88% 1,07 2,18 007010100001130331 BANCO PICHINCHA C.A. AA 31-mar-13 7,00% OBL 1,33 2,65 477,37 6,67% 1,24 2,76 007010100001130415 BANCO PICHINCHA C.A. AA 15-abr-13 7,00% OBL 1,37 2,73 491,41 6,63% 1,28 2,89 007010100001130418 BANCO PICHINCHA C.A. AA 18-abr-13 7,00% OBL 1,37 2,75 494,41 6,63% 1,29 2,91 007010100001130530 BANCO PICHINCHA C.A. AA 30-may-13 7,00% OBL 1,47 2,93 527,56 6,53% 1,38 3,26 007010100001130929 BANCO PICHINCHA C.A. AA 29-sep-13 7,25% OBL 1,76 3,53 635,22 6,32% 1,66 4,44 007010100001131115 BANCO PICHINCHA C.A. AA 15-nov-13 7,25% OBL 1,86 3,72 669,44 6,26% 1,75 4,88 007010100001140228 BANCO PICHINCHA C.A. AA 28-feb-14 7,25% OBL 2,11 4,22 758,91 6,68% 1,98 5,99

152010300001131016 COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. AA 16-oct-13 7,53% OBL 1,29 2,58 463,98 3,95% 1,24 3,01

029010300001121113 DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA AA 13-nov-12 7,33% OBL 0,49 0,98 177,07 4,00% 0,47 0,83 029010300001121116 DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA AA 16-nov-12 7,33% OBL 0,50 1,00 180,07 4,00% 0,48 0,85 029010300001121130 DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA AA 30-nov-12 7,33% OBL 0,54 1,08 194,08 3,95% 0,52 0,92 029010300001121218 DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA AA 18-dic-12 7,33% OBL 0,59 1,18 212,10 3,95% 0,57 1,02 029010300001130129 DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA AA 29-ene-13 7,28% OBL 0,70 1,41 253,11 3,95% 0,68 1,26 029010300001130203 DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA AA 03-feb-13 7,28% OBL 0,71 1,43 257,11 3,95% 0,69 1,29

OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO




(Tasa de Descuento)



Anual

Duración Efectiva


005020300001150427 BCO. BOLIVARIANO AAA 27-abr-15 7,53% OCAS 3,11 6,21 1.117,84 7,12% 2,90 11,68 005020300001150928 BCO. BOLIVARIANO AAA 28-sep-15 7,25% OCAS 3,41 6,82 1.227,43 7,12% 3,18 13,96

007020100001150309 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 09-mar-15 9,00% OCAS 2,87 5,75 1.034,20 8,78% 2,64 10,11 007020100001150527 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 27-may-15 9,00% OCAS 3,02 6,05 1.088,43 8,78% 2,78 11,14 007020500001150621 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 21-jun-15 3,85% OCAS 3,35 6,69 1.204,99 8,42% 3,09 12,87 007020500001150921 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 21-sep-15 3,86% OCAS 3,56 7,12 1.281,02 8,42% 3,28 14,40 007020500001151020 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 20-oct-15 3,92% OCAS 3,63 7,27 1.308,58 8,42% 3,35 14,94 007020500001151217 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 17-dic-15 3,92% OCAS 3,76 7,51 1.352,28 8,42% 3,46 15,92 007020500001160128 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 28-ene-16 3,93% OCAS 3,86 7,73 1.391,18 8,42% 3,56 16,73 007020500001160519 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 19-may-16 3,79% OCAS 4,09 8,19 1.473,61 8,42% 3,78 18,74

008020300001130222 BCO. DE GUAYAQUIL AAA 22-feb-13 6,58% OCAS 1,23 2,47 444,23 7,20% 1,15 2,43 008020300001130308 BCO. DE GUAYAQUIL AAA 08-mar-13 6,58% OCAS 1,28 2,56 460,11 7,20% 1,19 2,57 008020300001131204 BCO. DE GUAYAQUIL AAA 04-dic-13 7,58% OCAS 1,89 3,79 681,50 6,53% 1,78 5,02 008020300001140114 BCO. DE GUAYAQUIL AAA 14-ene-14 7,58% OCAS 2,00 4,01 721,58 6,51% 1,88 5,51

009020300001150625 BCO. GENERAL RUMIÑAHUI A 25-jun-15 8,08% OCAS 3,13 6,27 1.128,48 9,44% 2,86 11,63

052020300001151027 PRODUBANCO AAA 27-oct-15 7,53% OCAS 3,49 6,99 1.257,62 7,12% 3,26 14,53 052020500001151126 PRODUBANCO AAA 26-nov-15 5,41% OCAS 3,56 7,13 1.282,53 8,64% 3,28 14,76



Anual

Duración Efectiva

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES




(Tasa de Descuento)


120030100001130211 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC AAA 11-feb-13 8,75% 0,73 1,46 263,27 6,99% 0,68 1,22

206030100001141118 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" AAA 18-nov-14 8,25% 1,40 2,80 504,24 6,62% 1,31 3,72 206030100001151118 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" AAA 18-nov-15 8,50% 1,81 3,62 652,30 7,02% 1,69 5,73

207030100001141119 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS" AAA 19-nov-14 7,25% 1,40 2,80 503,26 8,14% 1,29 3,61

161030100001121223 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ" AAA 23-dic-12 8,00% 0,60 1,20 215,81 7,40% 0,56 0,94 161030100001131223 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ" AAA 23-dic-13 8,50% 1,06 2,12 381,77 6,00% 1,00 2,31

102030300001121124 FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA AAA 24-nov-12 7,58% 0,52 1,04 186,77 6,90% 0,49 0,80

211030100001131220 FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA AAA 20-dic-13 7,00% 1,05 2,10 377,35 8,35% 0,97 2,18 211030300001141220 FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA AAA 20-dic-14 7,33% 1,49 2,98 537,08 7,10% 1,39 4,00 211030300001161220 FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA AAA 20-dic-16 7,58% 2,27 4,54 816,61 9,13% 2,08 8,08

011030100001161001 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE AAA 01-oct-16 10,00% 2,21 4,42 795,29 7,14% 2,06 7,93

125030100001190330 EICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA AA 30-mar-19 10,00% 2,99 5,99 1.078,05 10,13% 2,72 13,40 125030300001190330 EICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA AA 30-mar-19 9,27% 3,08 6,16 1.108,47 8,42% 2,84 14,40

168030300001140311 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" AAA 11-mar-14 7,08% 1,14 2,28 410,19 7,19% 1,06 2,57 168030300001150318 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" AAA 18-mar-15 7,08% 1,59 3,18 571,61 7,89% 1,47 4,39

180030100001130608 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" AA 08-jun-13 8,00% 0,79 1,57 283,43 8,07% 0,73 1,42 180030100002130608 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" AA 08-jun-13 8,00% 0,79 1,58 283,53 8,07% 0,73 1,42 180030100001140608 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" AA 08-jun-14 8,50% 1,23 2,45 441,25 8,77% 1,13 2,83

203030100001131105 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN" AAA 05-nov-13 6,75% 1,07 2,13 383,94 6,71% 1,00 2,22

251030100001151006 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN" AAA 06-oct-15 6,50% 1,87 3,73 672,12 6,66% 1,75 5,86

204030100001131111 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" AA 11-nov-13 7,00% 1,08 2,16 388,46 7,82% 1,00 2,21 204030100001141115 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" AA 15-nov-14 7,50% 1,46 2,91 524,05 8,70% 1,34 3,70

133030100001121218 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO AAA 18-dic-12 9,50% 0,59 1,19 213,86 7,23% 0,55 0,93

171030100001130322 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO AAA 22-mar-13 9,50% 0,73 1,45 261,48 7,13% 0,68 1,25

189030100001130810 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 10-ago-13 8,80% 0,98 1,96 353,05 6,83% 0,92 1,92

220030100001140315 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 15-mar-14 8,25% 1,18 2,36 424,26 8,27% 1,09 2,63

232030100001140523 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 23-may-14 8,25% 1,24 2,47 445,31 7,71% 1,15 2,92

245030100001140824 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "OCTAVA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 24-ago-14 8,25% 1,46 2,91 524,11 8,50% 1,34 3,59

016030500001141004 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND C 04-oct-14 8,00% 1,48 2,97 534,05 7,19% 1,38 3,85 016030500001170404 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND C 04-abr-17 8,50% 3,16 6,32 1.137,74 8,47% 2,91 13,18

140030100001130612 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 12-jun-13 8,00% 0,80 1,60 288,31 6,94% 0,75 1,48 140030100001130709 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 09-jul-13 8,00% 0,88 1,75 315,35 6,89% 0,82 1,66 140030100001130805 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 05-ago-13 8,00% 0,95 1,90 341,39 6,84% 0,89 1,84 140030100001130821 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 21-ago-13 8,00% 0,86 1,71 308,57 6,81% 0,80 1,68 140030100001130826 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 26-ago-13 8,00% 0,87 1,74 313,58 6,81% 0,82 1,72 140030100001130903 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 03-sep-13 8,00% 0,89 1,78 320,59 6,79% 0,83 1,76 140030100001130915 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 15-sep-13 8,00% 0,92 1,85 332,61 6,78% 0,87 1,85 140030100001130917 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 17-sep-13 8,00% 0,93 1,86 334,61 6,77% 0,87 1,86 140030100001130918 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 18-sep-13 8,00% 0,93 1,86 335,61 6,77% 0,87 1,87 140030100001130928 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 28-sep-13 8,00% 0,96 1,92 345,63 6,76% 0,90 1,94 140030100001131013 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 13-oct-13 8,00% 1,00 2,00 360,65 6,73% 0,94 2,05 140030100001131016 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 16-oct-13 8,00% 1,01 2,02 363,66 6,73% 0,95 2,07 140030100001131026 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 26-oct-13 8,00% 1,04 2,08 373,67 6,72% 0,97 2,14 140030100001131029 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 29-oct-13 8,00% 1,05 2,09 376,68 6,71% 0,98 2,17 140030100001131109 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 09-nov-13 8,00% 1,07 2,15 386,69 6,70% 1,01 2,24 140030100001131123 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 23-nov-13 8,00% 0,97 1,94 349,06 8,39% 0,89 1,98 140030100001131125 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 25-nov-13 8,00% 0,98 1,95 351,07 8,38% 0,90 1,99 140030100001131210 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 10-dic-13 8,00% 1,02 2,03 366,09 8,37% 0,94 2,10 140030100001131211 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 11-dic-13 8,00% 1,02 2,04 367,09 8,36% 0,94 2,11 140030100001131217 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 17-dic-13 8,00% 1,04 2,07 373,10 8,36% 0,96 2,15

TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO



Vencimiento ConvexidadTEA

(Tasa de Descuento)


Anual

Duración EfectivaCalificación de

Riesgo


140030100001131221 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 21-dic-13 8,00% 1,05 2,10 377,11 8,35% 0,97 2,18 140030100001131230 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 30-dic-13 8,00% 1,07 2,15 386,12 8,34% 0,99 2,25 140030100001140107 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 07-ene-14 8,00% 1,09 2,18 393,13 8,34% 1,01 2,30 140030100001140113 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 13-ene-14 8,00% 1,11 2,22 399,14 8,33% 1,02 2,34 140030100001140114 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 14-ene-14 8,00% 1,11 2,22 400,14 8,33% 1,03 2,35 140030100001140120 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 20-ene-14 8,00% 1,13 2,26 406,15 8,32% 1,04 2,40

244030100001140815 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON AAA 15-ago-14 7,50% 1,37 2,73 491,93 8,17% 1,26 3,42 244030100001150815 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON AAA 15-ago-15 8,00% 1,86 3,72 670,47 8,24% 1,72 5,68

227030100001150428 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE" AAA 28-abr-15 8,50% 1,69 3,39 610,07 7,18% 1,58 4,85

159030100001131127 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" AAA 27-nov-13 8,50% 1,02 2,04 367,92 5,53% 0,97 2,23 159030100001131127 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" AAA 27-nov-13 8,50% 1,02 2,04 367,92 5,53% 0,97 2,23 159030100001151127 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" AAA 27-nov-15 8,50% 1,94 3,89 699,38 7,03% 1,82 6,29

247030100001140909 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" AAA 09-sep-14 7,25% 1,43 2,87 516,59 8,16% 1,33 3,65 247030100001150909 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" AAA 09-sep-15 7,75% 1,94 3,87 696,78 7,98% 1,79 6,01 247030100001160909 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" AAA 09-sep-16 8,00% 2,17 4,35 782,89 7,13% 2,03 7,78

160030100001121211 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC" AAA 11-dic-12 7,75% 0,56 1,12 202,31 7,45% 0,52 0,90 160030100001150311 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC" AAA 11-mar-15 8,75% 1,68 3,36 604,11 6,00% 1,58 5,09

145030300001130813 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I AA 13-ago-13 8,08% 0,83 1,67 300,39 6,90% 0,78 1,63 145030300001140814 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I AA 14-ago-14 8,28% 1,28 2,56 461,44 8,18% 1,18 3,06

167030100001130129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL" AAA 29-ene-13 8,25% 0,70 1,40 251,35 7,28% 0,65 1,14 167030100001150129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL" AAA 29-ene-15 8,75% 1,59 3,18 572,93 7,01% 1,49 4,36

210030100001151202 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA" AAA 02-dic-15 7,50% 2,20 4,39 791,00 7,03% 2,05 7,42

169030100001140319 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 19-mar-14 8,00% 1,16 2,32 417,12 7,00% 1,08 2,63 169030100001140325 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 25-mar-14 8,00% 1,18 2,35 423,12 7,00% 1,10 2,68 169030100001140329 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 29-mar-14 8,00% 1,19 2,37 427,12 7,00% 1,11 2,71 169030100001140331 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 31-mar-14 8,00% 1,19 2,38 428,72 7,00% 1,11 2,73 169030100001140401 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 01-abr-14 8,00% 1,19 2,38 429,12 7,00% 1,11 2,73 169030100001140405 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 05-abr-14 8,00% 1,20 2,41 433,12 7,00% 1,12 2,76 169030100001141026 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 26-oct-14 8,00% 1,48 2,97 533,99 6,60% 1,39 3,89 169030100001141027 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 27-oct-14 8,00% 1,49 2,97 534,99 6,60% 1,39 3,90 169030100001141029 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 29-oct-14 8,00% 1,49 2,98 536,99 6,60% 1,40 3,92 169030100001141108 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 08-nov-14 8,00% 1,52 3,03 545,99 6,60% 1,42 4,01 169030100001141110 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 10-nov-14 8,00% 1,52 3,04 547,99 6,60% 1,43 4,03 169030100001141111 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 11-nov-14 8,00% 1,52 3,05 548,99 6,60% 1,43 4,04

156030100001131105 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" AAA 05-nov-13 8,75% 1,27 2,55 458,47 6,20% 1,20 2,78

231030100001130313 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-mar-13 8,00% 0,69 1,37 246,88 8,28% 0,63 1,14 231030100001130413 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-abr-13 8,00% 0,77 1,54 276,91 8,24% 0,71 1,32 231030100001130513 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-may-13 8,00% 0,72 1,44 258,32 8,13% 0,66 1,27 231030100001140313 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-mar-14 8,50% 1,13 2,26 407,25 8,83% 1,04 2,47 231030100001140413 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-abr-14 8,50% 1,21 2,43 437,29 8,81% 1,12 2,70 231030100001140513 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-may-14 8,50% 1,16 2,31 416,22 8,79% 1,06 2,63 231030100001150513 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-may-15 20,00% 1,51 3,02 543,15 9,12% 1,38 4,04

147030100001140309 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR AAA 09-mar-14 9,25% 1,12 2,24 403,10 8,28% 1,03 2,46

222030100001140317 "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" AAA 17-mar-14 7,00% 1,18 2,37 426,26 8,27% 1,09 2,65 222030100001160317 "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" AAA 17-mar-16 7,50% 2,31 4,61 830,36 7,07% 2,15 7,91

136030300001130504 FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL - CERO UNO AAA 04-may-13 7,53% 0,83 1,66 299,05 6,80% 0,78 1,49

181030100001121129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 29-nov-12 6,50% 0,53 1,07 191,96 7,49% 0,50 0,82 181030100001121229 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 29-dic-12 6,50% 0,62 1,23 222,01 7,38% 0,57 0,97 181030100001130520 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 20-may-13 6,50% 0,71 1,42 256,07 6,99% 0,66 1,28 181030100001130620 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 20-jun-13 6,50% 0,79 1,59 286,12 6,92% 0,74 1,46 181030100001130720 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 20-jul-13 6,50% 0,88 1,76 316,17 6,87% 0,82 1,66


Descuento)


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento



175030100001130415 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES" AAA 15-abr-13 8,25% 0,81 1,61 290,55 6,89% 0,76 1,43 175030100001150415 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES" AAA 15-abr-15 9,00% 1,80 3,59 646,87 7,00% 1,68 5,28

194030300001140827 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA AAA 27-ago-14 8,08% 1,37 2,73 491,64 7,19% 1,27 3,46 194030100001160827 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA AAA 27-ago-16 8,50% 2,28 4,55 819,64 7,12% 2,13 8,30

177030300001130429 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 29-abr-13 6,53% 0,84 1,67 301,25 6,90% 0,78 1,51 177030300002130429 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 29-abr-13 6,53% 0,82 1,65 296,26 6,90% 0,77 1,47 177030300001150429 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 29-abr-15 6,53% 1,84 3,68 661,67 7,89% 1,70 5,26 177030300002150429 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 29-abr-15 6,53% 1,84 3,68 661,67 7,89% 1,70 5,26 178030300001130430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 30-abr-13 6,53% 0,84 1,68 302,25 6,90% 0,79 1,52 178030300002130430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 30-abr-13 6,53% 0,83 1,65 297,26 6,90% 0,77 1,48 178030300001150430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 30-abr-15 6,53% 1,84 3,68 662,67 7,89% 1,71 5,28 178030300002150430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 30-abr-15 6,53% 1,84 3,68 662,67 7,89% 1,71 5,28

142030300001130623 FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TIT DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC AAA 23-jun-13 7,58% 0,83 1,66 299,66 6,90% 0,78 1,55

217030100001160208 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE" AA 08-feb-16 8,50% 2,04 4,07 733,41 6,80% 1,91 6,71 217030100001140208 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE" AA 08-feb-14 7,75% 1,18 2,35 423,71 8,86% 1,08 2,51

114030300001130123 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS-PRODUCTOS LA FABRIL AAA 23-ene-13 7,53% 0,68 1,37 246,39 5,50% 0,65 1,15

250030300001140930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AAA 30-sep-14 7,08% 1,64 3,28 591,28 7,27% 1,53 4,26 250030300001150930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AAA 30-sep-15 7,33% 2,37 4,74 852,92 7,53% 2,20 7,98 250030100001160930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AAA 30-sep-16 7,50% 3,21 6,42 1.156,01 7,68% 2,98 13,55 250030100002160930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AA 30-sep-16 10,00% 3,90 7,80 1.403,77 9,25% 3,57 17,97

183030100001130712 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES" AAA 12-jul-13 7,50% 0,89 1,77 318,74 6,88% 0,83 1,68 183030100001150712 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES" AAA 12-jul-15 8,50% 2,20 4,40 792,30 7,01% 2,06 6,90

042030200001130622 FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA) AAA 22-jun-13 8,72% 0,81 1,61 290,45 6,19% 0,76 - 042030200001150622 FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA) AAA 22-jun-15 9,97% 1,73 3,46 622,03 8,16% 1,60 -

185030100001130723 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO" AAA 23-jul-13 7,75% 0,92 1,83 329,57 6,86% 0,86 1,75 185030100001140723 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO" AAA 23-jul-14 8,25% 1,36 2,71 487,89 8,19% 1,25 3,26

188030100001130730 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA" AAA 30-jul-13 7,75% 0,94 1,88 338,51 6,85% 0,88 1,87 188030100001140430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA" AAA 30-abr-14 8,25% 1,38 2,76 496,33 8,24% 1,27 3,23

155030100001131030 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" AAA 30-oct-13 9,00% 1,05 2,09 376,70 6,71% 0,98 2,17 155030100001141030 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" AAA 30-oct-14 9,50% 1,61 3,22 580,45 8,15% 1,49 4,25

104030300001131208 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL AAA 08-dic-13 7,58% 1,01 2,02 363,61 7,19% 0,94 2,33

127030100001130401 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - MOVISTAR" AAA 01-abr-13 8,50% 0,74 1,47 265,31 7,10% 0,69 1,27

103030100001121128 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR" AAA 28-nov-12 8,00% 0,53 1,06 191,15 5,60% 0,50 0,84 103030100001131128 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR" AAA 28-nov-13 8,50% 0,99 1,98 357,05 5,80% 0,94 2,14

205030100001131112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-13 7,25% 0,97 1,95 350,60 7,19% 0,91 2,04 205030100001151112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-15 7,75% 1,90 3,80 684,40 7,02% 1,78 6,12 205030100002171112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-17 8,25% 2,75 5,51 991,18 8,01% 2,55 11,61 205030100001171112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-17 8,75% 3,90 7,80 1.404,61 8,01% 3,61 19,79

186030100001130726 PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO AAA 26-jul-13 8,25% 0,92 1,85 332,19 6,86% 0,86 1,77 186030100001150726 PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO AAA 26-jul-15 9,00% 2,24 4,47 805,18 6,30% 2,10 7,17

255030100001151027 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. AAA 27-oct-15 7,75% 1,91 3,81 686,36 7,19% 1,78 5,96 255030100001181027 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. AAA 27-oct-18 8,25% 4,21 8,42 1.515,88 8,51% 3,88 21,60

107030500001130312 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - PRONACA AAA 12-mar-13 4,09% 0,81 1,63 292,62 7,23% 0,76 1,43

246030100001141129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-nov-14 6,25% 1,68 3,35 603,14 6,40% 1,57 4,64 246030100001150829 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-ago-15 6,75% 2,09 4,18 753,01 6,92% 1,96 6,62 246030100001151017 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 17-oct-15 6,75% 2,23 4,45 801,40 6,92% 2,08 7,24 246030100001161129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-nov-16 7,00% 2,47 4,95 890,46 7,17% 2,31 9,32 246030100001170829 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-ago-17 7,25% 2,84 5,68 1.021,84 7,96% 2,63 11,61

224030100001160325 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I AAA 25-mar-16 7,50% 2,13 4,27 767,75 7,06% 1,99 7,29 224030300001140325 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I AAA 25-mar-14 7,33% 1,21 2,42 435,66 7,19% 1,13 2,78

146030100001130902 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TELCONET AAA 02-sep-13 8,00% 0,89 1,77 318,81 7,50% 0,82 1,73

149030100001130921 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA AAA 21-sep-13 9,00% 0,94 1,88 337,64 6,77% 0,88 1,88

166030100001150122 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA" AAA 22-ene-15 8,75% 1,64 3,28 589,67 7,01% 1,53 4,54

064030300001140126 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA AAA 26-ene-14 8,08% 1,18 2,36 425,16 7,19% 1,10 2,60 064030300001170726 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA AAA 26-jul-17 8,58% 2,73 5,46 982,02 9,13% 2,50 10,82


170030300001170322 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AA 22-mar-17 6,75% 2,56 5,13 922,89 7,89% 2,38 9,99 170030300001200322 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AA 22-mar-20 7,25% 3,83 7,65 1.377,59 8,42% 3,55 21,02 170030300001210124 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AAA 24-ene-21 7,50% 4,15 8,31 1.495,55 8,45% 3,83 24,12 170030300001250423 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AA 23-abr-25 8,25% 5,57 11,14 2.005,07 8,96% 5,11 42,82 170030300001171223 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AAA 23-dic-17 7,50% 2,83 5,67 1.020,30 9,13% 2,60 11,81 170030300001260309 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AAA 09-mar-26 8,50% 5,73 11,47 2.064,37 8,98% 5,26 46,18

062030300001140513 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE AAA 13-may-14 6,90% 1,23 2,47 443,97 7,19% 1,15 2,93 062030300001170427 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE AAA 27-abr-17 7,40% 2,54 5,07 912,72 9,13% 2,32 9,75 062030300001220401 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE AAA 01-abr-22 7,90% 4,47 8,94 1.609,01 8,98% 4,10 28,20


(Tasa de Descuento)


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento



(Tasa de Descuento)


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento



099030100001121123 CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 23-nov-12 9,30% 0,52 1,05 188,70 7,61% 0,49 0,80 099030100001121223 CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 23-dic-12 9,30% 0,61 1,22 218,75 7,49% 0,57 0,95

192030100001130819 SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 19-ago-13 7,47% 1,00 2,00 360,49 6,91% 0,94 2,03 192030100001130519 SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 19-may-13 7,35% 0,75 1,50 270,31 7,08% 0,70 1,42 192030100002130819 SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 19-ago-13 7,80% 1,65 3,31 595,62 6,91% 1,55 3,95 192030100001130719 SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 19-jul-13 7,42% 0,92 1,84 331,95 6,96% 0,86 1,77

241030100001130127 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-ene-13 7,00% 0,69 1,39 249,81 7,38% 0,65 1,13 241030100001130727 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-jul-13 7,15% 0,93 1,86 333,97 6,94% 0,87 1,78 241030100001140127 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-ene-14 7,30% 1,15 2,30 414,69 7,83% 1,07 2,49 241030100001140727 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-jul-14 7,45% 1,37 2,75 494,41 7,66% 1,28 3,35 241030100001150127 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-ene-15 7,60% 2,85 5,70 1.026,37 7,87% 2,64 10,00

163030100001130429 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS AAA 29-abr-13 9,70% 0,83 1,66 298,49 7,12% 0,77 1,48 163030100001130529 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS AAA 29-may-13 9,70% 0,78 1,57 281,73 7,06% 0,73 1,43 163030100001130629 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS AAA 29-jun-13 9,70% 0,87 1,73 311,92 6,99% 0,81 1,63

139030600001150216 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-feb-15 4,94% 1,02 2,04 366,61 4,92% 0,97 2,24 139030600001150416 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-abr-15 4,94% 1,09 2,17 391,17 6,00% 1,03 2,44 139030600001170516 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-may-17 5,55% 3,13 6,26 1.126,32 5,53% 2,96 2,99 139030600001180916 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-sep-18 6,20% 4,06 8,13 1.462,89 6,29% 3,82 0,43 139030600001210316 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 A 16-mar-21 6,50% 4,75 9,50 1.710,76 6,61% 4,46 0,45

172030600001170616 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 AAA 16-jun-17 5,62% 2,18 4,35 783,26 5,86% 2,06 7,39 172030600001190716 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 AAA 16-jul-19 6,23% 4,69 9,39 1.689,68 6,51% 4,41 26,07 172030600001200816 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 AA 16-ago-20 6,85% 5,67 11,35 2.042,44 7,17% 5,29 37,66 172030600001220216 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 A 16-feb-22 7,23% 6,30 12,61 2.269,57 7,57% 5,86 46,89

060030600001151215 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-dic-15 6,30% 1,28 2,55 459,56 7,22% 1,19 0,02 060030600001160815 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-ago-16 6,30% 1,48 2,97 533,73 7,90% 1,37 0,23 060030600001160915 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-sep-16 6,30% 1,51 3,03 544,90 7,87% 1,40 0,28 060030600001170315 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-mar-17 6,30% 1,63 3,27 588,17 6,72% 1,53 0,60 060030600001170715 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-jul-17 7,39% 3,74 7,48 1.346,78 7,78% 3,47 1,18

237030600001170816 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-ago-17 5,83% 1,92 3,84 691,51 5,98% 1,81 6,35 237030600001200716 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-jul-20 5,83% 4,27 8,54 1.536,33 5,98% 4,03 7,05 237030600001240516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-may-24 6,69% 6,47 12,94 2.329,77 6,89% 6,05 49,47 237030600001260416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-abr-26 7,28% 7,23 14,46 2.603,56 7,52% 6,73 62,70 237030600001270416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 B 16-abr-27 7,72% 7,67 15,34 2.760,71 7,99% 7,10 71,86 237030600001270516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 B 16-may-27 0,00% 15,51 31,03 5.585,00 0,00% 15,51 256,19

238030600001200716 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 AAA 16-jul-20 5,85% 4,21 8,43 1.517,34 6,01% 3,98 7,22 238030600001240516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 AAA 16-may-24 6,71% 6,39 12,77 2.298,99 6,92% 5,97 48,14 238030600001260416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 AAA 16-abr-26 7,30% 7,16 14,33 2.578,98 7,55% 6,66 61,46 238030600001270416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 B 16-abr-27 7,74% 7,62 15,24 2.742,40 8,02% 7,05 70,84 238030600001270516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 B 16-may-27 0,00% 15,51 31,03 5.585,00 0,00% 15,51 256,19

239030600001200716 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 AAA 16-jul-20 5,84% 4,26 8,51 1.532,48 5,99% 4,02 7,09 239030600001240516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 AAA 16-may-24 6,70% 6,46 12,92 2.324,96 6,90% 6,04 49,27 239030600001260416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 AAA 16-abr-26 7,29% 7,22 14,43 2.597,99 7,53% 6,71 62,42 239030600001270416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 B 16-abr-27 7,73% 7,69 15,38 2.767,78 8,00% 7,12 72,28 239030600001270516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 B 16-may-27 0,00% 15,51 31,03 5.585,00 0,00% 15,51 256,19

079030600001140801 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 AAA 01-ago-14 5,88% 0,33 0,67 120,47 6,43% 0,31 0,44 079030600001150201 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 AAA 01-feb-15 5,88% 0,45 0,91 163,68 6,63% 0,43 0,67 079030600001150701 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 AAA 01-jul-15 5,88% 0,62 1,25 224,42 6,63% 0,58 0,80 079030600001170401 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 AAA 01-abr-17 6,51% 2,22 4,44 799,84 7,37% 2,07 6,65 079030600001170901 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 A 01-sep-17 7,35% 3,60 7,20 1.295,51 7,88% 3,34 15,49 079030600001191001 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 A 01-oct-19 8,19% 2,94 5,89 1.060,13 8,73% 2,71 14,51

023030600001130330 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 AAA 30-mar-13 6,37% 0,70 1,39 250,69 6,04% 0,66 1,20 023030600001140228 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 AA 28-feb-14 7,01% 1,72 3,45 620,66 8,73% 1,59 4,13 023030600001141130 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 A 30-nov-14 10,77% 2,59 5,18 931,86 13,80% 2,27 7,75



Anual


Descuento)

TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO



Vencimiento Convexidad


082030600001130401 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 AAA 01-abr-13 5,58% 0,67 1,33 239,96 6,43% 0,63 1,14 082030600001140501 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 AA 01-may-14 6,38% 1,79 3,58 643,74 8,30% 1,65 4,43 082030600001150701 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 A 01-jul-15 7,18% 2,71 5,42 975,81 9,38% 2,48 8,94

135030300001130504 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 04-may-13 7,28% 0,83 1,66 298,99 7,13% 0,78 1,48 135030300001140504 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 04-may-14 7,53% 1,28 2,57 462,42 7,24% 1,20 3,00

236030300001130617 SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 17-jun-13 6,33% 0,82 1,64 294,45 7,13% 0,76 1,51 236030300001150617 SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 17-jun-15 7,08% 1,70 3,39 610,25 7,39% 1,58 4,96 236030300001180617 SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 17-jun-18 7,58% 3,15 6,30 1.134,27 8,07% 2,92 13,92

074030300001121221 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION PACIFICARD MASTERCARD FLUJOS DEL EXTERIOR AAA 21-dic-12 7,58% 0,59 1,19 213,67 7,13% 0,55 0,93

046030600001131130 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 AAA 30-nov-13 6,36% 0,92 1,84 330,82 6,04% 0,87 1,86 046030600001140228 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 AAA 28-feb-14 6,36% 1,04 2,08 375,12 7,94% 0,97 2,20

057030600001140228 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres AAA 28-feb-14 6,43% 1,03 2,07 372,26 8,54% 0,95 2,15 057030600001140330 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres AAA 30-mar-14 6,43% 1,07 2,15 386,81 6,07% 1,01 2,40

046030600001150430 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 AA 30-abr-15 7,00% 2,55 5,11 919,55 8,76% 2,35 8,12

057030600001150531 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres AA 31-may-15 7,07% 2,65 5,30 954,15 6,53% 2,49 9,03

072030600001131201 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 AAA 01-dic-13 5,86% 1,13 2,26 406,60 5,43% 1,07 2,39 072030600001150801 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 AA 01-ago-15 7,13% 2,57 5,13 923,43 8,02% 2,37 8,38 072030600001161201 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 A 01-dic-16 7,92% 3,71 7,42 1.335,92 7,50% 3,45 16,55

098030600001131101 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 AAA 01-nov-13 5,33% 0,60 1,21 217,44 6,00% 0,57 0,97 098030600001161101 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 AAA 01-nov-16 5,78% 2,34 4,69 843,44 6,67% 2,20 7,59 098030600001180401 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 AA 01-abr-18 7,03% 3,99 7,97 1.434,79 7,55% 3,71 18,78 098030600001230801 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 A 01-ago-23 8,13% 5,81 11,62 4.182,24 8,44% 5,36 40,29

141030600001141116 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 AAA 16-nov-14 5,84% 0,98 1,96 352,10 5,33% 0,93 2,09 141030600001180216 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 AAA 16-feb-18 6,60% 3,12 6,24 1.123,59 6,10% 2,94 12,59 141030600001181116 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 AAA 16-nov-18 7,30% 4,70 9,39 1.690,55 7,55% 4,37 25,91 141030600001240516 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 A 16-may-24 7,35% 6,58 13,16 2.368,25 7,60% 6,11 52,35

212030600001160916 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 AAA 16-sep-16 5,86% 1,65 3,31 595,52 6,02% 1,56 4,98 212030600001190616 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 AAA 16-jun-19 6,66% 4,20 8,40 1.511,74 6,87% 3,93 21,21 212030600001200916 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 AAA 16-sep-20 7,32% 5,49 10,99 1.978,07 7,57% 5,11 35,40 212030600001240716 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 A 16-jul-24 7,42% 7,14 14,28 2.570,26 7,68% 6,63 61,49

109030600001170401 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 AAA 01-abr-17 5,62% 1,81 3,63 652,78 5,93% 1,71 5,56 109030600001181201 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 AAA 01-dic-18 6,37% 4,01 8,02 1.443,21 6,72% 3,76 19,10 109030600001191101 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 AA 01-nov-19 6,87% 4,90 9,81 1.765,48 7,25% 4,57 28,08 109030600001210301 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 A 01-mar-21 7,47% 5,75 11,50 2.070,58 7,89% 5,33 38,74

229030600001190616 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 AAA 16-jun-19 5,72% 5,74 11,47 2.065,19 5,83% 5,42 43,58 229030600001210616 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 AAA 16-jun-21 6,52% 5,98 11,96 2.152,27 6,68% 5,60 42,03 229030600001220516 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 AAA 16-may-22 6,92% 5,90 11,79 2.122,40 7,10% 5,50 40,92 229030600001231016 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 A 16-oct-23 7,32% 7,17 14,34 2.581,67 7,53% 6,67 61,65

151030100001130216 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" AAA 16-feb-13 8,00% 0,69 1,38 248,42 7,32% 0,64 1,16 151030100001130316 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" AAA 16-mar-13 8,00% 0,77 1,55 278,47 7,23% 0,72 1,34 151030100001130416 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" AAA 16-abr-13 8,00% 0,86 1,71 308,52 7,15% 0,80 1,54

153030600001140927 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA AAA 27-sep-14 8,15% 0,95 1,89 340,42 8,83% 0,87 1,89 153030600001190901 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA AAA 01-sep-19 8,66% 2,96 5,92 1.065,75 7,71% 2,75 13,24 153030600001240805 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA AAA 05-ago-24 9,17% 4,81 9,63 1.733,01 8,24% 4,45 32,55

176030100001170415 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO AAA 15-abr-17 7,00% 3,42 6,83 1.229,74 7,27% 3,18 14,03 176030100001140115 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO AAA 15-ene-14 6,50% 1,12 2,24 403,69 7,85% 1,04 2,40 176030200001170415 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO AA 15-abr-17 25,05% 2,28 4,56 820,91 28,01% 1,78 6,39 176030700001170515 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO B 15-may-17 0,00% 5,51 11,02 1.984,00 0,00% 5,51 35,88

162030100001130328 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO" AAA 28-mar-13 8,00% 0,88 1,77 318,49 6,04% 0,83 1,64 162030100001140328 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO" AAA 28-mar-14 8,25% 1,29 2,58 465,10 7,78% 1,20 2,99


249030100001130926 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" AAA 26-sep-13 6,75% 1,07 2,15 386,82 6,92% 1,00 2,23 249030100001150926 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" AAA 26-sep-15 7,25% 1,93 3,86 695,07 7,45% 1,80 6,04 249030100001160926 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" AAA 26-sep-16 7,75% 2,53 5,06 910,47 7,98% 2,34 9,20

226030100001140228 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 28-feb-14 8,00% 1,10 2,19 394,74 7,80% 1,02 2,42 226030100001140328 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 28-mar-14 8,00% 1,18 2,36 424,78 7,78% 1,09 2,65 226030100001140428 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 28-abr-14 8,00% 1,26 2,53 454,82 7,76% 1,17 2,90

226030100001140806 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 06-ago-14 7,50% 1,40 2,80 503,20 7,71% 1,30 3,42 226030100001140906 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 06-sep-14 7,50% 1,35 2,70 485,17 7,69% 1,25 3,36

Duración Modificada Convexidad

Convexidad


Código de Valoración Emisor Calificación de Riesgo Vencimiento Tasa de

Interés Duración Efectiva TEA

(Tasa de

TEA (Tasa de

Duración Modificada Vencimiento Tasa de

Interés Duración Efectiva


Código de Valoración Emisor Calificación de Riesgo


045040101001130805 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 05-ago-13 4,25% BE 10 1,67 3,34 601,26 6,73% 1,56 3,98

045040102001131015 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 15-oct-13 7,00% BE 19 1,83 3,66 658,47 6,62% 1,72 4,65 045040102001161015 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 15-oct-16 7,50% BE 19 4,16 8,32 1.497,89 9,21% 3,81 2,22

045040120001130210 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 10-feb-13 6,00% BE 20 1,20 2,41 433,30 7,14% 1,12 2,34 045040120001140206 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 06-feb-14 6,25% BE 20 2,09 4,19 753,33 4,51% 2,00 6,10 045040120001141224 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 24-dic-14 6,50% BE 20 2,79 5,58 1.005,06 9,08% 2,56 9,42 045040120001151224 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 24-dic-15 6,75% BE 20 3,55 7,09 1.277,03 9,10% 3,25 14,68

045040135001130531 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 31-may-13 4,50% BE 35 1,49 2,98 535,96 6,86% 1,39 3,31 045040135001200520 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 20-may-20 6,50% BE 35 5,56 11,11 1.999,82 6,56% 5,21 26,84 045040135001220520 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 20-may-22 7,00% BE 35 6,13 12,27 2.208,16 5,68% 5,80 20,95

045040506001141104 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 04-nov-14 4,43% BE 1788 1,67 3,34 601,04 3,03% 1,62 4,89

045040101501130829 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 29-ago-13 4,25% BE 15 1,73 3,45 621,34 6,69% 1,62 4,21

045040101601161011 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 11-oct-16 5,07% BE 16 4,34 8,68 1.562,11 9,21% 3,97 20,73

045040509101130723 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 23-jul-13 4,41% BE 433.1 (1 A Gracia) 0,93 1,86 334,30 4,00% 0,89 1,94 045040509201130723 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 23-jul-13 4,41% BE 433.2 (2 A Gracia) 0,93 1,86 334,21 4,00% 0,89 1,94

Para mayor información por favor comunicarse con:Ing Bernardo Ortega [email protected]. Mauricio Corral [email protected]. Gustavo Endara [email protected]. Juan Fernando Uribe [email protected]

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