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Wopr: una herramienta para la inversión automática en bolsa y mercados de intercambio de divisas

F. Monera Daroqui

M. Sánchez de León Peque

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Introducción

Wopr, XWopr, Estrategias

Estadísticas de desarrollo

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Introducción

Contexto, motivación, objetivos, requisitos, estructura del proyecto, herramientas

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Contexto, motivación

Abril 2014

Área de I+D: algoritmos de inversión automática

Limitación de las herramientas existentes

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Objetivos

Diseño y desarrollo de una aplicación modular, escalable y distribuida para la realización de operaciones en mercados bursátiles y Forex

Diseño de la arquitectura del sistema (Wopr)

Desarrollo de una interfaz gráfica (XWopr)

Implementación de algoritmos complejos que trabajan con conceptos abstractos

Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático

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Estructura del proyecto

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Herramientas

GNU / Linux

Python

ZeroMQ

Git

TDD

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Wopr

Arquitectura del sistema, nodos, nodos especializados

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Arquitectura del sistema (1)

Sistema multiagente

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Arquitectura del sistema (2)

Processing &

routing

Experts

Experts

Brain

Brain

Orders &

more

Broker platform

Broker platform

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Nodos (1)

REQ-REP: El cliente espera siempre una respuesta

PUB-SUB: Distribución de datos a suscriptores

PUSH-PULL: Cola clásica (el cliente no espera respuesta)

Node

REQ PUBPULL

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Otros patrones

XPUB-XSUB, XREQ-XREP...

Balanceo de carga

Alta disponibilidad

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Nodos (2)

Activados por mensajes o por agotamiento de tiempo de espera

Filtrado de mensajes

Sincronización entre nodos

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Enrutador

Maneja datos de mercado crudos (TOHLCV)

Almacenamiento

Distribución

Remuestreo (resampling)

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Remuestreo

2 3 4 5 6 7 8 9

1 min

4 min

5 9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 min

4 min

2 6

2 3 4 5 6 7 8 9

1 min

4 min

4 8 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 min

4 min

3 7

1

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Cerebro

B B B B B

Market data

Lowest abstraction level B

B B

B

B

B B

B

Middle abstraction levels

Highest abstraction level

Strategy output

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Nigromante

Padre de todos los cerebros de una máquina física

Crea nuevos cerebros bajo demanda

Mata cerebros también bajo demanda

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Otros nodos

Supermente

Consola

Alimentador

Puente

...

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XWopr

Características, ventana principal, gráficos, indicadores

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Características

GUI

Interactúa con Wopr

Es un nodo más dentro de la red

Visualización de gráficos

Gestión de cerebros

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Ventana principal

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Gráficos

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Indicadores

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Estrategias

Elliott, detección de patrones, integración

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Elliott

time

pri

ce

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Detección de patrones (1)

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

O1

O2

Y1

Y2

B1 B2

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Detección de patrones (2)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400Epoch

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45Err

or

(%)

Corrections training

ValidationTestTrain

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Resultados preliminares

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Integración

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Estadísticas de desarrollo

Tests, documentación, estadísticas de desarrollo

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Tests

Más de 100 tests de validación

Más de 1000 aserciones o puntos de verificación

(Re)Write a test Write codeCheck test

RefactorRun all tests

Test(s) fail

Test fails

Test succeeds

All tests succeedRepeat

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Documentación

API

Más de 250 docstrings

Más de 2500 líneas

Proyecto

LaTeX

Datos autogenerados

Gráficos vectoriales

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Estadísticas de desarrollo de código

1000+ commits

80000+ líneas modificadas

~30000 líneas de código

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