Post on 18-Jan-2021
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
1
Informe Normativo de Riesgos
agosto 2020
CONFIDENCIAL CAXDAC
Límites Globales Agosto 2020
2CONFIDENCIAL CAXDAC
Al corte de agosto de 2020, todas las inversiones se encuentran dentro de los límites normativos establecidos.
DETALLE INVERSION VR. DE MERCADO % EJEC. %MIN. % AUT. (EXCESO) 0 DISP.
% Mes
Anterior Julio
2020
1. FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (abietos y cerrados) 905,061,729 0.1% 10.0% 158,066,729,310 1.0%
2. DEPOSITOS A LA VISTA BANCOS 51,307,548,032 3.2% 5.0% 28,178,347,488 4.2%
3. ACCIONES 498,004,384,814 31.3% 20.0% 45.0% 217,368,674,862 27.5%
Locales 93,572,179,632 5.9% 35.0% 462,829,089,005 5.3%
Exterior 404,432,205,182 25.4% 39.1% 217,368,674,862 22.3%
4. INVERSIONES RF EN EL EXTERIOR 5,322,587,169 0.3% 0.3%
5. TITULOS CARTERA HIPOTECARIA (TIPS) 25,230,049,852 1.6% 15.0% 213,227,636,707 1.6%
6. TES 370,797,405,354 23.3% 25.5%
7. BONOS DEUDA EXTERNA 138,333,235,119 8.7% 8.9%
8. OTROS TITULOS DE DEUDA INTERNA 41,952,822,499 2.6% 18.0% 243,775,492,224 1.2%
SUBTOTAL 6, 7 y 8 551,083,462,972 34.67% 50.0% 243,775,492,224 35.62%
9. OTROS TIT. RENTA FIJA ENT. NO VIG. POR S.F. (Emisores Nacionales) 60,692,663,200 3.8% 60.0% 893,138,083,035 3.4%
10. TIT. DE DEUDA EMIT. GARAN. POR GOB. O BCOS CENTRALES EXT. 21,689,237,839 1.4% 2.6%
11. OTROS TITULOS DE R.F. VIGILADAS S.F. 194,149,401,520 12.2% 30.0% 282,765,971,598 12.6%
12. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS CON CAPITAL PROTEGIDO 0 0.0% 5.0% 79,485,895,520 0.0%
13. TITULARIZACIONES CREDITICIAS DIFERENTES DE CARTERA HIPOTECARIA 430,481,302 0.0% 10.0% 158,541,309,737 0.0%
14. OPERACIONES CON DERIVADOS (Neto) 10,379,719,416 0.7% 0.0%
Activo 533,183,962,495 33.5% 34.8%
Pasivo 522,802,860,620 32.9% 34.8%
15. ACTIVOS ALTERNATIVOS 170,523,313,430 10.7% 20.0% 147,420,268,648 11.1%
TOTAL PORTAFOLIO 1,589,717,911,275 100% 100%
VALOR DEL FONDO 1,589,717,910,392
CAXDAC FONDOS VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES
PORTAFOLIO POR LIMITES GLOBALES DE INVERSION
31-ago-20
Coberturas Cambiarias
3CONFIDENCIAL CAXDAC
• Las inversiones en moneda extranjera de los fondos legales representan el 48,64% del valor del Fondo.
• El nivel de cobertura es de USD$ 137,55 millones, dando como resultado una exposición neta al riesgo cambiario
del 16,23% del total del portafolio legal.
• A corte 31 de julio de 2020, CAXDAC cumplió las disposiciones respecto a las inversiones en moneda extranjera
y cobertura, según Decretos 2555 y 2955 de 2010, donde especifican que se puede tener en moneda extranjera
hasta el 35% del fondo sin cobertura.
1,589,717,910,391.92 100.00%
816,498,763,573.92 51.36%
773,219,146,818.00 48.64%
556,401,268,637.17
258,038,001,318.00 16.23%
EXPOSICION COBERTURAS EXPOSICION NETA
EXPOSICION TOTAL USD 206,444,460.50 USD 137,550,000 USD 68,894,460.50
66.6%% cobertura/ Total Portafolio en Moneda Extranjera
COBERTURAS REQUERIDAS
CAXDAC
31-ago.-2020
VEJEZ - SOBREVIVIENTES - INVALIDEZ PESOS PARTICIPACION
32.41%
TOTAL FONDO
MONEDA LEGAL
MONEDA EXTRANJERA
MAXIMO SIN COBERTURA (35% DEL VALOR DEL FONDO)
Exposición Cambiaria Neta
% Cobertura / Total del Fondo
Riesgo Crediticio (Detalle calificación)
4CONFIDENCIAL CAXDAC
CALIFICACION EMISORVALOR MERCADO
(000,000)
PARTICIPACION
PORCENTUAL
PARTICIPACION
PORCENTUAL
CALIFICACION
TES - YANKEES 509,131 32.0%
EPM 13,586 0.9%
ECOPETROL 23,052 1.5%
GRUPO ISA 5,314 0.3%
USA 19,260 1.2%
PERU 2,429 0.2%
DAVIVIENDA 62,617 3.9%
BANCO COLPATRIA 2,211 0.1%
BANCO DE OCCIDENTE 41,504.42 2.6%
BANCO POPULAR 10,795.30 0.7%
BANCO DE BOGOTA 2,042.02 0.1%
TITULARIZADORA COLOMBIANA 25,660.53 1.6%
BANCOLOMBIA 39,268 2.5%
BBVA 14,146 0.9%
FINDETER 1,409 0.1%
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES 20,158 1.3%
ITAU FIDUCIARIA - 0.0%
FICSUPERIOR 280 0.0%
FCO Fidubogotá 382 0.0%
FCO Fiducuenta 243 0.0%
ISAGEN 18,425 1.2%
SURAMERICANA DE SEGUROS 8,702 0.5%
CODENSA 9,997 0.6%
EPSA - 0.0%
SODIMAC 10,493 0.7%
REITS 3,239 0.2%
BOFA 13,105 0.8%
DTC - 0.0%
BANCO DE OCCIDENTE 28,320 1.8%
BANCOLOMBIA 2,263 0.1%
BANCO POPULAR 7,567 0.5%
DAVIVIENDA 52 0.0%
20.3%AAA
1.4%
RIESGO NACION 34.7%
OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA
CALIFICACION EMISORES AL 31 DE AGOSTO DE 2020
cifras en millones de pesos
SECTOR FINANCIERO
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA
SECTOR REAL -PRIVADO
CUENTAS DE AHORRO
BBB+
OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA
Riesgo Crediticio (Detalle calificación)
5CONFIDENCIAL CAXDAC
CALIFICACION EMISORVALOR MERCADO
(000,000)
PARTICIPACION
PORCENTUAL
PARTICIPACION
PORCENTUAL
CALIFICACION
CELSIA 2,265 0.1%
CEMENTOS ARGOS 10,811 0.7%
CEMENTOS ARGOS 2,669 0.2%
GRUPO SURA 8,598 0.5%
GRUPO ARGOS 9,843 0.6%
ETF ICOLCAP 33,874 2.1%
BANCOLOMBIA 6,386 0.4%
NUTRESA 9,988 0.6%
GEB 9,499 0.6%
ECOPETROL 3,292 0.2%
ISA 9,423 0.6%
ETF ISHAR MSCI ASIA EX-JAPAN 41,356.52 2.6%
ETN IPATH SERI B S&P 500 VXX 40,225.70 2.5%
ETF ISHARE EUROZONE 71,213.55 4.5%
ETF ISHARES EMERGING MKTS 46,502.90 2.9%
ETF IAU ISHARES GOLD TRUST 21,793.42 1.4%
ETF MOMENTUM FACTOR MSCI USA 13,508.87 0.8%
ETF SPY S&P500 SPDR 81,507.66 5.1%
ETF VALUE FACTOR 1,326.70 0.1%
ETF MEXICO 7,395.69 0.5%
ETF BRAZIL 6,812.98 0.4%
ETF ESGU 8,356.16 0.5%
UCITS MINIMUN VOLATILITY 4,068.69 0.3%
ISHARES MSCI USA MINIMUN 4,658.01 0.3%
ETF SHY 1-3 YEAR TREASURY BOND 3,760.75 0.2%
ETF STIP 0-5 YEAR TIPS BOND 1,561.84 0.1%
ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX 26,605.56 1.7%
ETF JAPAN INDEX 43,455.22 2.7%
ETF GOLD TRUST 124,919.06 7.9%
UCITS ETF EUROSTOXX 50 MSEU 7,438.01 0.5%
ETF CURRENCYSHARE JAPAN -FXY 20,571.91 1.3%
OPERACIONES CON DERIVADOS (NETO) 10,380 0.7% 0.7%
VALOR TOTAL DEL FONDO 1,589,718 100%
42.2%
0.8%
ACCIONES LOCALES
ETFS /ACCIONES DEL EXTERIOR
AA+
SECTOR REAL
SIN
CA
LIF
ICA
CIÓ
N
CALIFICACION EMISORES AL 31 DE AGOSTO DE 2020
cifras en millones de pesos
Derechos Políticos Según Participación en el Fondo
Renta Variable Local
6CONFIDENCIAL CAXDAC
CAXDAC al corte 31 de agosto de 2020, no se presentaron inversiones “relevantes”,
según la definición del Decreto 2555 de 2010, dado que ninguna de las acciones
representan el 5% o más del valor del fondo.
Agosto 2020
EMISORTOTAL VALOR MERCADO
(ACCIONES ORDINARIAS) $ 1,589,717,910,392
Ejercer Derecho
Político?
Ao CEMARGOS 2,669,355,000 0.17% NO
Ao Grupo ARGOS 9,842,844,640 0.62% NO
Ao GRUPO NUTRESA 9,987,802,000 0.63% NO
Ao GRUPOSURA 7,986,384,000 0.50% NO
Ao GEB 9,499,290,000 0.60% NO
Ao Ecopetrol 3,291,613,800 0.21% NO
Ao ISA 9,423,000,000 0.59% NO
Apref BANCOLOMBIA 6,386,080,000 0.40% NO
Apref GRUPOSURA 612,000,000 0.04% NO
TOTAL 59,698,369,440 3.76%
Derechos Políticos Según Participación en el Emisor
Renta Variable Local
7CONFIDENCIAL CAXDAC
Agosto 2020
CAXDAC al corte 31 de agosto de 2020, no presentó inversiones “relevantes”, según la
definición del Decreto 2555 de 2010, dado que ninguna de las acciones representan el 5% o
más de la sociedad emisora.
EMISORNominal
CAXDAC
# de Acciones
en Circulación
Participación %
CAXDAC
Derecho
Político?FLOTANTE
Participación
% CAXDACDerecho Político?
Ao CEMARGOS 533,871 1,151,672,000 0.05% NO 483,933,000 0.11% NO
Ao Ecopetrol 1,503,020 41,116,695,000 0.00% NO 3,575,139,376 0.00% NO
Ao GEB 3,861,500 9,181,177,000 0.04% NO 1,293,062,000 0.06% NO
Ao Grupo ARGOS 825,742 645,400,000 0.13% NO 645,400,000 0.07% NO
Ao GRUPO NUTRESA 453,991 460,123,000 0.10% NO 234,316,425 0.16% NO
Ao GRUPOSURA 380,304 469,037,000 0.08% NO 239,746,000 0.19% NO
Ao ISA 450,000 1,107,678,000 0.04% NO 416,285,270 0.00% NO
Apref BANCOLOMBIA 239,000 452,122,000 0.05% NO 225,989,000 0.00% NO
Apref GRUPOSURA 34,000 112,940,000 0.03% NO 109,652,000 0.00% NO
Diversificación portafolio Agosto 2020
8CONFIDENCIAL CAXDAC
Portafolio Valor de Mercado Participacion %
COP 806,119,045,041$ 50.71%
USD 773,219,146,818$ 48.64%
P&G Forwards 10,379,719,416$ 0.65%
Total 1,589,717,911,275$ 100.0%
Diversificación portafolio Agosto 2020
9CONFIDENCIAL CAXDAC
TIPO DE INVERSIÓN
Portafolio Valor de Mercado Participación
Renta Fija 853,275,296,685$ 53.7%
Renta Variable 503,326,971,983$ 31.7%
Alternativos 170,523,313,430$ 10.7%
Liquidez 52,212,609,761$ 3.3%
P&G Derivados 10,379,719,416$ 0.7%
Total 1,589,717,911,275$ 100%
Renta Fija Local
10CONFIDENCIAL CAXDAC
Tes Pesos Participacion Valor de mercado Tir Promedio
TFIT16240724 31% 56,178,744,000$ 3.77
TFIT08261125 19% 35,216,000,000$ 4.32
TFIT15260826 17% 31,701,786,831$ 4.64
TFIT08031127 9% 16,256,700,000$ 5.13
TFIT16280428 9% 16,007,100,000$ 5.24
TFIT16180930 7% 12,231,600,000$ 5.75
TFIT16300632 6% 10,743,500,000$ 6.23
TFIT16181034 3% 4,628,080,000$ 6.52
Total Tes Pesos 100% 182,963,510,831$ 4.62
Tes Uvr Participacion Valor de mercado Tir Promedio
TUVT11070525 42% 79,628,205,823$ 1.37
TUVT20040435 30% 56,036,432,531$ 3.18
TUVT11170327 16% 30,231,942,214$ 1.91
TUVT20250333 10% 17,905,286,238$ 3.10
TUVT17230223 2% 3,057,230,142$ 1.10
TUVT10100321 1% 974,797,575$ 0.56
Total Tes Uvr 100% 187,833,894,523$ 2.15
Deuda Privada Participacion Valor de mercado Tir Promedio
D Privada Inflacion 86% 257,411,460,642$ 4.35
D Privada Tasa Fija 9% 27,545,453,912$ 3.67
D Privada Tasa Fija Global 5% 14,446,067,080$ 5.87
Total Deuda Privada 100% 299,402,981,634$ 4.36
Renta Variable
11CONFIDENCIAL CAXDAC
Acciones Colombia Valor de Mercado ParticipaciónRentabilidad Anual
Pesos
ETF ICOLCAP 33,873,810,192$ 36.2% -21.6%
Ao GRUPO NUTRESA 9,987,802,000$ 10.7% -14.9%
Ao Grupo ARGOS 9,842,844,640$ 10.5% -33.8%
Ao GEB 9,499,290,000$ 10.2% 16.3%
Ao ISA 9,423,000,000$ 10.1% 15.2%
Ao GRUPOSURA 7,986,384,000$ 8.5% -37.3%
Apref BANCOLOMBIA 6,386,080,000$ 6.8% -37.5%
Ao Ecopetrol 3,291,613,800$ 3.5% -20.1%
Ao CEMARGOS 2,669,355,000$ 2.9% -34.9%
Apref GRUPOSURA 612,000,000$ 0.7% -41.8%
Totales 93,572,179,632$ 100.0% -17.5%
Etf Internacionales Valor de Mercado Participación %Rentabilidad Anual
Dólares
Rentabilidad Anual
Pesos
ETF STIP 0-5 YEAR TIPS BOND 1,561,835,970$ 29% 3.9% 13.5%
ETF SHY 1-3 YEAR TREASURY BOND 3,760,751,199$ 71% 1.74% 11.18%
Totales 5,322,587,169$ 100% 2.37% 11.87%
Etf Internacionales Valor de Mercado Participación %Rentabilidad Anual
Dólares
Rentabilidad Anual
Pesos
ETF SPY S&P500 SPDR 81,507,661,111$ 20% 19.4% 30.5%
ETF ISHARE EUROZONE 71,213,551,543$ 18% 3.9% 13.5%
ETF ISHARES EMERGING MKTS 46,502,899,696$ 11% 10.8% 21.1%
ETF JAPAN INDEX -EWJ 43,455,218,381$ 11% 7.6% 17.6%
ETF ISHAR MSCI ASIA EX-JAPAN 41,356,517,587$ 10% 19.1% 30.2%
ETN IPATH SERI B S&P 500 VXX 40,225,703,400$ 10% -0.6% 8.7%
ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX 26,605,561,135$ 7% 14.2% 24.8%
ETF MOMENTUM FACTOR MSCI USA 13,508,869,880$ 3% 26.8% 38.6%
ETF ISHARES TRUST ISHAR -ESGU 8,356,159,526$ 2% 23.9% 35.4%
UCITS ETF EUROSTOXX 50 MSEU 7,438,009,719$ 2% -1.2% 8.0%
ETF ISHARES MSCI MEXICO -EWW 7,395,686,586$ 2% -20.7% -13.4%
ETF ISHARES MSCI BRAZIL -EWZ 6,812,975,698$ 2% -27.3% -20.5%
ISHARES MSCI USA MINIMUN 4,658,006,675$ 1% 2.2% 11.6%
UCITS SPMD MINIMUM VOLATILITY 4,068,686,987$ 1% 8.6% 18.7%
ETF VALUE FACTOR 1,326,697,258$ 0% -3.7% 5.2%
Totales 404,432,205,182$ 100% 10.13% 20.35%
Alternativos
12CONFIDENCIAL CAXDAC
Alternativos Valor de mercado Participacion Tir Promedio
Inmobiliario 3,238,926,075$ 100% 3.04
Total Alternativos Locales 3,238,926,075$ 100% 3.04
Alternativos Valor de Mercado Participación %Rentabilidad Anual
Dólares
Rentabilidad Anual
Pesos
ETF SPDR GOLD TRUST-GLD 124,919,062,312$ 75% 28.6% 40.51%
ETF IAU ISHARES GOLD TRUST 21,793,417,167$ 13% 28.9% 40.88%
ETF CURRENCYSHARE JAPAN -FXY 20,571,907,876$ 12% -0.3% 8.99%
Total Alternativos Internacionales 167,284,387,355$ 100% 25.07% 36.68%
Volumen Negociación
Acciones Colombia
13CONFIDENCIAL CAXDAC
✓ Caxdac tardaría máximo 24 días para liquidar el total de su portafolio en renta
variable local, siendo el ETF ICOLCAP (sin descomponer) el activo menos
liquido*.
✓ Seguido por las acciones del Grupo Nutresa y GEB con 17 y 10 días,
respectivamente.
*Dada la contingencia actual y el acceso restringido a Bloomberg, no es posible realizar el calculo de Días promedio de negociación de los
ETF bajo la metodología aprobada por el Comité de Riesgos.
Fuente: Bloomberg
Especie Nominal Caxdac Prom Negoc Diaria20% Prom Negoc
DiariaDias Prom neg
ETF ICOLCAP* 2,753,073 579,456 115,891 23.8
Ao GRUPO NUTRESA 453,991 136,223 27,245 16.7
Ao GEB 3,861,500 1,945,350 389,070 9.9
Ao Grupo ARGOS 825,742 442,589 88,518 9.3
Ao GRUPOSURA 380,304 251,230 50,246 7.6
Ao ISA 450,000 380,759 76,152 5.9
Ao CEMARGOS 533,871 841,434 168,287 3.2
Apref BANCOLOMBIA 239,000 744,474 148,895 1.6
Apref GRUPOSURA 34,000 157,962 31,592 1.1
Ao Ecopetrol 1,503,020 8,188,498 1,637,700 0.9
TOTAL 11,034,501
Volumen Negociación
ETF internacionales
14CONFIDENCIAL CAXDAC
✓ Caxdac tardaría máximo 61 días para liquidar el total de su portafolio en renta variable
internacional, siendo el UCIT Eurostoxx 50 el activo menos liquido . Adicionalmente, el UCIT
Minimum Volatility tardaría 58 días.
✓ Este elevado nivel de días de negociación promedio se debe a la contingencia actual de la
entidad, dado que el acceso a Bloomberg es restringido, por lo tanto, no es posible realizar el
calculo de este indicador bajo la metodología aprobada por el Comité de Riesgos, para los ETFs.
Fuente: Bloomberg
ETFS INTERNACIONALES Nominal CaxdacProm Negoc
Diaria
20% Prom Negoc
DiariaDias Prom neg
UCITS ETF EUROSTOXX 50 MSEU 14,000 1,141 228 61.33
UCITS SPMD MINIMUM VOLATILITY 175,793 15,230 3,046 57.71
ETF ISHAR MSCI ASIA EX-JAPAN 142,000 1,278,898 255,780 0.56
ETF ISHARE EUROZONE 482,700 4,935,351 987,070 0.49
ETF ISHARES TRUST ISHAR -ESGU 28,000 675,956 135,191 0.21
ETF JAPAN INDEX -EWJ 199,970 7,909,474 1,581,895 0.13
ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX 86,260 3,513,265 702,653 0.12
ETF MOMENTUM FACTOR MSCI USA 23,500 1,043,047 208,609 0.11
ETF ISHARES MSCI MEXICO -EWW 60,000 2,977,515 595,503 0.10
ETF VALUE FACTOR 4,670 810,503 162,101 0.03
ETF ISHARES EMERGING MKTS 278,760 58,912,460 11,782,492 0.02
ISHARES MSCI USA MINIMUN 19,095 5,141,872 1,028,374 0.02
ETF ISHARES MSCI BRAZIL -EWZ 61,000 28,063,683 5,612,737 0.01
ETF SPY S&P500 SPDR 62,300 92,917,244 18,583,449 0.00
TOTAL 1,638,048
INFORME NORMATIVO RIESGOS
15
Riesgo de Mercado
Agosto 2020
CONFIDENCIAL CAXDAC
VaR Regulatorio Agosto 2020
16CONFIDENCIAL CAXDAC
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 41,645,462,165 61,770,202,701 4.00%
Exposición 17,058,050,148 25,301,177,141 1.64%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 388,429,627 576,134,243 4.00%
Exposición 135,894,754 201,435,680 1.40%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 557,680,974 827,174,559 4.00%
Exposición 200,188,788 296,927,957 1.44%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 1,170,406,241 1,735,992,999 4.00%
Exposición 41,338,634 61,315,103 0.14%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 34,218,801 50,754,684 4.00%
Exposición 83,002 123,112 0.01%Normal
Sobre Exposición (Var) -50,631,572
Administradora
Normal
Sobre Exposición (Var)
Sobrevivientes Normal
Sobre Exposición (Var) -530,246,602
-1,674,677,896
Extralegal
Vejez Normal
Sobre Exposición (Var) -36,469,025,561
Invalidez Normal
Sobre Exposición (Var) -374,698,563
Var Interno Agosto 2020
17CONFIDENCIAL CAXDAC
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 41,645,473,068 61,770,218,872 4.00%
Exposición 25,530,443,481 37,867,767,263 2.45%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 388,429,627 576,134,243 4.00%
Exposición 247,189,424 366,641,167 2.55%
Estado
Limite 557,680,974 827,174,559 4.00%
Exposición 449,425,518 666,605,770 3.22%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 1,170,406,241 1,735,992,999 4.00%
Exposición 312,189,113 463,051,285 1.07%
VaR Total 10 Días VaR Total 22 Días % Portafolio Estado
Limite 34,218,801 50,754,684 4.00%
Exposición 718,346 1,065,479 0.08%Administradora Normal
Sobre Exposición (Var) -49,689,205
Sobrevivientes Cerca al Límite
Sobre Exposición (Var) -160,568,790
Extralegal Normal
Sobre Exposición (Var) -1,272,941,713
Vejez Normal
Sobre Exposición (Var) -23,902,451,609
Invalidez Normal
Sobre Exposición (Var) -209,493,076
INFORME NORMATIVO RIESGOS
18
Eventos de Riesgo Operativo
Agosto 2020
CONFIDENCIAL CAXDAC
INFORME NORMATIVO RIESGOS
19
Durante el mes de agosto no se presentaron Eventos TIPO A ( Generan pérdidas y
afectan el P/G) ni Tipo B (Generan pérdidas y no afectan el P/G).
En relación a los tipo C, se presentaron 11 eventos.
CONFIDENCIAL CAXDAC
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
20
Informe General Fondo Extralegal
Agosto 2020
CONFIDENCIAL CAXDAC
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
21
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO VALOR PARTICIPACIÓN
Cartera 14,462 25.2%
Portafolio 43,634 75.9%
Provisión (634) -1.1%
Otros Activos 7 0.0%
TOTAL 57,469 100.0%
COMPOSICION DEL FONDO
MESVALOR DEL
FONDO
% VARIACION
MENSUAL
dic-19 65,051
ene-20 65,334 0.44%
feb-20 65,923 0.90%
mar-20 59,077 -10.38%
abr-20 58,518 -0.95%
may-20 56,121 -4.10%
jun-20 56,654 0.95%
jul-20 57,076 0.74%
ago-20 58,366 2.26%
%VARIACIO
N ANUAL(7,975.00) -10.3%
CRECIMIENTO DEL FONDO
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
22
MES CARTERA PORTAFOLIO PROVISION OTROS TOTAL FONDO
ago-19 19,876 44,048 -789 53 63,187
sep-19 19,581 44,316 -786 46 63,157
oct-19 19,141 45,491 -782 57 63,908
nov-19 18,730 46,277 -778 132 64,361
dic-19 17,711 47,672 -364 31 65,051
ene-20 17,025 48,678 -397 29 65,334
feb-20 16,440 49,893 -432 23 65,923
mar-20 15,688 43,838 -466 17 59,077
abr-20 15,469 43,539 -501 11 58,518
may-20 15,162 41,479 -534 14 56,121
jun-20 14,861 42,345 -566 14 56,654
jul-20 14,774 42,891 -601 12 57,076
ago-20 14,462 44,530 -634 7 58,366
%Variación
Anual-27.2% 1.1% -19.7% -87.1% -7.6%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
23
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic
2019 60,135 60,474 61,297 61,472 61,020 62,354 63,191 63,187 63,157 63,908 64,361 65,051
2020 65,334 65,923 59,077 58,518 56,121 56,654 57,076 57,469
variación 8.6% 9.0% -3.6% -4.8% -8.0% -9.1% -9.7% -9.0%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
24
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic
2019 4.7% 9.0% 6.7% 6.6% 6.7% 10.9% 6.5% 7.9% 7.8% 4.2% 6.0% 7.8%
2020 6.7% 5.1% 0.4% 7.1% 10.1% 5.0% 3.7% 10.5%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
25
MesUltimo
Mes
Utimos 6
Meses
Año
corridoUltimo Año
ago-20 10.48% 6.07% 6.03% 6.16%
7.85%
7.76%
4.16%
6.00%
7.79%
6.68%
5.12%
0.38%
7.12%
10.08%
5.03%3.68%
10.48%
0.00%
2.50%
5.00%
7.50%
10.00%
12.50%
ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20
RENTABILIDAD MENSUAL E.A(Ultimo año).
Fondo Extralegal IPC IBR
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
26
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic
2019 20,323 20,820 21,486 21,707 21,584 21,030 20,462 19,876 19,581 19,141 18,730 17,711
2020 17,025 16,440 15,688 15,469 15,162 14,861 14,774 14,462
variación -16.2% -21.0% -27.0% -28.7% -29.8% -29.3% -27.8% -27.2%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
27
CALIFICACION EMISOR
VALOR.
MERCADO PART.
DEUDA PUBLICA INTERNA
NACION Tes UVR 21,610 49.5%
TES TASA FIJA 546 1.3%
SECTOR FINANCIERO
Bancolombia 6,123 14.0%
Banco Davivienda 6,654 15.2%
SECTOR REAL
AAA ISAGEN 1,283 2.9%
CODENSA 2,516 5.8%
TITULARIZACION HIPOTECARIA
TIPS 1,422 3.3%
SECTOR FINANCIERO
Itaú 104 0.2%Banco de Ocidente 3,143 7.20%
FORWARD 234 0.5%
TOTAL 43,634 100.0%
EMISORES PORTAFOLIO DE INVERSIONES