METODOLOGIA

Materia: Metodologa para la Investigacin y trabajo de tesis.Profesora: Dra. Maria Isabel Garcia MoralesNombre: Velazquez Nava AdemirCalificacin _____________Ttulo de la Tesis:

Anlisis de Riesgo crediticio en Instituciones Financieras Mexicanas.

METODOLOGIA.La forma de aplicar la metodologa en el modelo se calcula de acuerdo a los elementos que deben ser considerados par la medicin, se tiene que el primero es calcular la probabilidad de ocurrencia del evento que ocasiona perdidas. El clculo de esta probabilidad estar basado nicamente en el comportamiento crediticio histrico de los acreditados.Usualmente para este tipo de carteras compuestas por personas fsicas, suelen utilizarse variables socioeconmicas y demogrficas, sin embargo este tipo de variables, no siempre estn disponibles para el mercado en el que las micro finanzas se desarrolla.Debido a que la informacin contable es frecuentemente auditada (desde los sistemas que gestionan la operacin hasta los reportes contables) por las entidades de las que se obtienen fondos, o bien por la Secretaria de Hacienda y Crdito Publico, esta es una fuente de informacin confiable que puede tenerse de los acreditados. En particular nos interesar el histrico de pagos mensual de los mismos; ste no es mas que la tabla de amortizacin de cada crdito acumulada en meses. De manera que el evento de riesgo para que en estos trminos nos interesa calcular su probabilidad de ocurrencia, para tal objetivo haremos uso de las cadenas de Markov, utilizando las matrices de transicin como elemento principal, para posteriormente predecir el comportamiento futuro en base a cada uno de los elementos de la misma y con el uso del modelo Credimetrics para realizar inferencias en especifico.El segundo elemento de la medicin ser la severidad de las prdidas, que ser estimada a partir de la informacin histrica mediante cocientes de prdidas contra saldos, en determinados momentos del histrico de pagos para aquellos crditos en los que las prdidas se hayan materializado.

Finalmente, la probabilidad de ocurrencia de las prdidas, ser evaluada mediante el modelo Credimetrics y observar que podemos concluir en base a estas inferencias estadsticas determinadas por el modelo.ndice........................................................................................................................i

Presentacin............................................................................................................ii

Antecedentes del problema ...................................................................................Iii

Justificacin...................................................................................................iv

Objetivo.........................................................................................................v

Estructura de la tesis.....................................................................................vi

Captulo 1

Contexto y medidas de riesgo................................................................................1

1.1 Las instituciones financieras.......................................................................1

1.2 La administracin de riesgos.....................................................................6

1.3 Medidas de riesgo.........................................................................................14

1.3.1 Distribucin de las perdidas de riego................................................16

1.3.2 Valor en riesgo................................................................................18

1.3.3 Capital econmico................................................................................23

Captulo 2

Principios de procesos estocsticos.....................................................................28

2.1 Cadenas de Markov......................................................................................29

2.1.1 Nociones preliminares......................................................................33

2.1.2 Ecuaciones de Chapman Kolmogorov............................................37

2.1.3 Clasificacin de estados y periodo..................................................40

2.1.4 Propiedades a largo plazo.................................................................44

2.1.5 Estimacin de las probabilidades de transicin..................................47

Captulo 3

Aplicacin: anlisis del modelo matemtico de riesgo50

3.1 Descripcin general del portafolio............................................................50

3.2 Probabilidades de transicin .................................................................54

3.3 Probabilidades de incumplimiento...........................................................57

3.4 Medidas de riesgo...................................................................................62

3.5 Simulacin .................................................................................................67

Conclusiones..................................................................................................................73

Apndice......................................................................................................................74

Bibliografa...............................................................................................................76

BIBLIOGRAFIA.

[1] Nieto Murillo Soraida (2010). Crdito al consumo: La estadstica aplicada a un problema de Riesgo Crediticio. (Tesis de Licenciatura). Universidad Autnoma Metropolitana. Recuperado de mat.izt.uam.mx/mcmai/documentos/tesis/Gen.07-0Nieto-s-Tesis.pdf

[2] Snchez Barradas Carolina, Garca Snchez Mnica. Riesgo de Crdito en Mxico: aplicacin del modelo CreditMetrics. (Tesis de Licenciatura, Universidad de las Amricas en puebla). Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/docimentos/laex/gracia_s_

m/capitulo:2,3

[3]Tamara-Ays Armando.,Aristazabal.,Raul& Velsquez Ermilson.(2012). Matrices de transicin en el anlisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el clculo de la prdida esperada en una institucin financiera colombiana.

Recuperado de www.scielo.org.co/pdf/rium//v11n20/v11n20a09.