Uso de Canales de Keltner para Trading Intradía

 

FondoLos canales de Keltner fueron desarrollados originalmente por Chester Keltner en su libro de 1960Cómo hacer dinero en productos básicos. Los fundamentos se han modificado desde entonces y el método predeterminado aceptado actualmente es que las bandas se basan en el rango promedio de certeza (ATR), pero el ATR se calcula sobre 10 períodos. Este valor ATR es entonces duplicó y se añade a una media móvil exponencial de 20 período para la banda más y se resta de él para la banda menos. (Este múltiplo de 2x es el predeterminado, pero hay muchos profesionales que utilizan variaciones de entre 1,5 y 2,5).Básicamente, el más pequeño es el múltiplo los más señales comerciales se proporcionan. Para un operador a largo plazo esto es algo para evitar y para que él / ella errar hacia 2,5. Para el operador intradía aunque más señales de comercio, siempre y cuando ellos están filtrados, son buenas.

TeoríaEl Keltner al igual que otros indicadores similares como envuelve y las Bandas de Bollinger están destinadas a contener la acción del precio más probable. Por lo tanto el uso recomendado de estos canales es que cuando los precios de cierre por encima de la banda superior, se da una señal positiva, ya que indica una ruptura de volatilidad al alza. Por otro lado una señal negativa se da cuando los precios de cierre por debajo el canal inferior.Este es un método sencillo de crear compran y venden los desencadenantes, pero las líneas de Keltner le puede dar más.

Los dos parámetros extremos también pueden ser útiles como indicadores de contador cuando los precios se estancan, sobre una base de cierre, en la línea.Incluso la media, media móvil, línea puede ser señales de comercio que dan útiles como se verá en los siguientes ejemplos.

En la práctica, con los ajustes personales

Aunque el defecto usa medias móviles exponenciales he cambiado esto de nuevo a una media móvil simple como me pareció que para producir resultados más consistentes.También he cambiado el promedio móvil de ATR de 10 a 13. La razón es que yo soy un firme creyente en los números de Fibonacci y que da una alternativa en esta situación, de 8 o 13 y las pruebas de espalda ha indicado que un uso consistente de 13 ofrece los mejores resultados.

La figura 1 es una USDCAD 2 gráfico horario          

La primera señal de que aquí se da en el punto A, donde más de dos sesiones el mercado falla en la parte superior de la línea de Keltner. Los precios se desprenden a partir de ese punto, ofreciendo amplias oportunidades de beneficio y, aunque la mayor parte del comercio carece de dirección fuerte, que estén negociando progresivamente menor.

Finalmente en el punto B presión vendedora se acelera y ello se refleja en el primer cierre por debajo del canal de Keltner inferior. Precios de tendencia constante más baja con la parte inferior absoluta marcada por un fuerte rechazo de los bajos.

El rebote posterior toma los precios de nuevo dentro de la banda Keltner inferior marcada, para nuestros propósitos comerciales, por el cierre de la sesión en el lado en el punto C.Las operaciones de mercado constantemente altos desde este punto y el tono positivo se confirma / acelerado por el cierre por encima de la parte superior del mercado canal Keltner por D.

Otras ganancias se ven pero están limitadas por dos sesiones consecutivas sin cambios cierra - el 2nd  de los cuales (E) se cierra dentro del canal extremo superior Keltner y proporciona una señal de venta.

La disminución resultante no es extenso y sin embargo es el fracaso en el punto medio de las bandas de Keltner, F, que da otra intradía Comprar señal.

Finalmente este aumento no en la parte superior del canal con pérdidas posteriores de refuerzo el potencial de un doble techo (E & G).

La figura 2 es un gráfico horario GBPJPY 2.

El punto A da la señal inicial aquí con un cierre por encima de la parte superior del canal de Keltner.Esto resulta en ganancias, pero éstas resultan ser limitado con el comportamiento del precio de la vela dar algún aviso al revés antes que los precios se hunden de nuevo en el interior del canal.Para nuestro punto de vista comercial de este cambio a un sesgo negativo se confirma por el fracaso en el punto medio del canal en el punto B. Esto le dio una señal de venta cautelosa.Esta presión de venta se aceleró en un cierre por debajo de la banda inferior en C con el mercado en constante disminución.El punto D proporciona una señal de compra con una sesión de cierre de regreso por el interior del canal, pero esto resultó ser limitado al igual que una señal de compra en E. Hay que recordar que este

estilo de negociación nunca se llevará a cabo de forma aislada. La confirmación en forma de otros indicadores se solicita siempre y en este caso señales de compra deben tomarse con cautela, ya que el significativo descenso del canal muestra claramente que la tendencia subyacente si es negativo.Cerrando una vez más por debajo de la parte inferior del canal creciente impulso bajista y una vez más esto se traduce en más pérdidas - el punto F.Esta vez no es un rechazo más significativo de los mínimos (de hecho esto resulta la base absoluta en el período de tiempo cubierto) y el fuerte cierre de regreso dentro de las bandas es otra señal de compra intradía - G.Esto sucede una vez más con una señal H Venta rápidamente seguido de un Comprar en I. Esta compra a niveles de precios similares y con cierra dentro de la línea se añade evidencia de que una baja significativa está en su lugar. El mercado debidamente llegó a la cima de un canal Keltner que entonces empezaba a subir.

La Figura 3 muestra un gráfico semanal Dow Jones

Para mostrar que el uso de los canales de Keltner como una herramienta de comercio no se limita a intradía ahora vemos un gráfico semanal del Dow Jones.El punto A se cerró fuera de las bandas y genera una señal de compra. Los precios negociados con los niveles más altos para las próximas cuatro semanas.Un cierre de regreso dentro de los canales, B, marcó una señal de venta que fue resultó ser correcta en los próximos 3 semanas hasta que ...El punto C mostró un firme rechazo del punto medio de un canal ascendente y esta señal de compra vio el mercado aumente de manera constante durante las siguientes 11 semanas con una señal de compra adicional generado en D, un cierre por encima del extremo superior de la línea de Keltner.Luego vio una estrecha dentro de las bandas de señalización de una polarización negativa que llevó a la negociación Dow todo el camino inferior, en 2 semanas, a la parte inferior de las bandas.Aquí un rechazo de este nivel clave (F) dio otra señal de compra que conducen a ganancias en los siguientes 6 semanas, incluyendo un rechazo no marcado del punto medio del canal una vez más.Punto G sí muestra un falso aceleración a la compra de presión, pero que se sigue la siguiente semana con un cierre por debajo de la banda superior de los canales - una señal de venta que 5 semanas abajo.

ConclusionesCanales de Keltner son, como algunos muchos indicadores técnicos, seguimiento de tendencias pero con la facilidad añadida de sugerir la aceleración en cualquier dirección y también, cuando se usan de manera más creativa, como los puntos de falla. A pesar de que está más allá del alcance de este breve artículo, también es esencial que las señales Keltner Canal para el comercio se utilizan junto con otros indicadores técnicos, como patrones de velas o estocástico en lugar de empleados en el aislamiento.

Alan Collins

Fuente:

http://www.fxtradermagazine.com/technical-analysis/keltner-channels.php

http://www.fxtradermagazine.com/technical-analysis/keltner-channels-2.php