Titulardic13
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VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO - VTC
www.bolsadequito.com
BOLETÍN MENSUAL
Departamento Técnico
dic-13
Tipo de Renta: Fija o Variable
Concepto:
AÑOValor Efectivo
Total Negociado (USD)
TEA Promedio Ponderada (%)
Plazo Promedio Ponderado (años)
2012 687.926.478 7,43 5,07
Hasta dic-13 390.121.129 6,77 4,20
*Datos provisionales
BOLETÍN MENSUAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO - VTC (A NIVEL NACIONAL)
Comportamiento Histórico
VTC NEGOCIADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE QUITO
Es un mecanismo de financiamiento que permite transformar activos o bienes,
actuales o futuros, en valores negociables en el Mercado de Valores, para
obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado, con la consecuente
reducción de los costos financieros
0
100
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2012 Hasta dic-13
(USD
Mill
ones
)
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
(%)
Valor Efectivo Total Negociado (USD) TEA Promedio Ponderada (%)
Durante el año 2013 se negociaron aproximadamente USD $ 390 millones de dólares en titularizaciones.El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4,20 años.
La tasa efectiva promedio ponderada para el 2013 fue del 6,77%.
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO
(días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
3 TIT CART COMERCIAL IIASA 8.500.000 6,66 690 100,00 FID 2DA TIT FLUJOS DELI INTERNACIONAL 6.999.939 8,02 1.280 100,00 FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 824.293 7,85 1.096 99,57 FID DE TITULARIZACION DE FLUJOS ESEICO 2.305.000 7,72 585 100,00 FID I TIT CARTERA COM PYMES PROCREDIT 52.658.346 7,50 1.752 99,95 FID I TIT CARTERA VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 1.916.604 8,61 1.876 100,00 FID I TIT FLUJOS FYBECA 1.965.241 4,90 1.465 105,37 FID II TIT DE FLUJOS NESTLE ECUADOR 667.915 5,89 1.305 104,44 FID II TIT INT FOOD SERVICES CORP 29.256 8,19 551 98,84 FID MER 1 TITULARIZACION DELCORP 9.063 8,22 93 100,00 FID MER 10MA TIT CART COM COMANDATO 497.204 7,19 754 101,24 FID MER 11MA TIT CART COM COMANDATO 2.208.090 8,51 917 100,00 FID MER 12MA TIT CART COM COMANDATO 10.293.026 8,46 1.058 100,06 FID MER 13RA TIT CART COM COMANDATO 10.044.834 8,51 1.055 100,00 FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO 1.206.996 8,51 1.076 100,00 FID MER 3TIT FLUJOS FUT ARTEFACTA 3.791.307 6,72 1.027 101,61 FID MER 8VA TIT CART COM COMANDATO 673.314 4,78 377 102,11 FID MER 9 TIT CART COM COMANDATO 889.170 4,80 635 103,21 FID MER B. PICHINCHA FIMEPCH 2 10.709.197 5,93 1.821 100,23 FID MER BANCO DE LOJA TIT HIPOTECARIA 1 29.330.505 6,03 1.810 100,00 FID MER CUARTA TIT DE PRATI 5.963.552 4,71 1.001 103,98 FID MER I TIT AUTOMOTORES Y ANEXOS 35.256 5,27 431 101,46 FID MER I TIT AZENDE 1.386.245 3,98 924 106,12 FID MER I TIT CASA TOSI 7.500 8,77 462 100,00 FID MER I TIT CONTECON GUAYAQUIL 9.657.746 3,72 1.190 106,09 FID MER I TIT DE FLUJOS REYSAC 3.450.000 8,49 1.781 100,00 FID MER I TIT DELISODA / PROD GATORADE 5.307.837 4,87 607 103,20 FID MER I TIT DESARROLLO PRODUCTIVO CFN 49.850.327 7,05 1.777 99,70 FID MER I TIT EXPALSA 324.236 3,28 448 103,35 FID MER I TIT FLUJOS - TECOPESCA 3.111.187 4,16 917 104,95 FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ 182.824 8,21 1.351 99,97 FID MER I TIT FLUJOS LOCALES-PACIFICARD 4.250.825 6,29 521 100,63 FID MER I TIT FUNDACION ESPOIR 49.859 7,30 343 100,73 FID MER I TIT QUIFATEX S.A. 6.612.758 4,89 1.745 110,30 FID MER II TIT FLUJOS TECOPESCA 14.388.922 8,16 1.404 99,99 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 3.595.379 9,06 1.353 100,02 FID MER II TIT LA FABRIL 5.001.198 3,33 1.046 108,65 FID MER SEGUNDA TIT DE PRATI 574.134 2,90 645 105,22 FID MER TERCERA TIT DE PRATI 2.154.053 3,69 750 104,49 FID MER TIT AZUCARERA VALDEZ 605.968 2,13 183 102,06 FID MER TIT DELI SHEMLON 234.673 6,11 703 102,04 FID MER TIT EBC 1.288.487 2,77 626 106,32 FID MER TIT T DE CREDITO DE PRATI 183.714 4,35 978 106,09 FID MER TIT TELCONET 1.250 8,23 73 100,00 FID MER VII TIT CA AU AMAZONAS 8.333 7,50 240 100,00 FID MERC 3 TIT DE FLUJOS AGRIPAC 6.502.723 5,43 1.467 106,19 FID MERC II TIT DE FLUJOS AGRIPAC 1.566.315 3,51 671 104,60 FID MERC II TIT FLUJOS DINERS 6.042.533 3,87 1.498 107,34 FID MERC II TIT INDUSTRIAS ALES 725.560 3,96 650 104,94 FID MERC IRREV II TIT FLUJOS FADESA 611.133 2,04 160 101,60 FID MERC IRREV III TIT FLUJOS FADESA 19.999.994 7,19 1.079 100,00 FID MERC TIT FLUJOS DINERS 73.820 4,75 836 102,71 FID MERC TIT LA FABRIL 746.931 3,62 1.200 109,20 FID MERC VI TIT CA AU AMAZONAS 150.546 8,02 171 100,00 FID MERCANTIL DE TIT SECOHI 1.694.995 9,09 1.586 100,00 FID PRI TIT ENVASES DEL LITORAL 12.807.601 8,24 1.756 100,00 FID PRIMERA TIT FLUJOS NOPERTI 1.093.559 8,61 1.800 99,41 FID SEGUNDA TIT DE FLUJOS DELCORP 5.105.020 8,51 1.783 99,42 FID SEGUNDA TIT FLUJOS PRONACA 1.714.286 6,92 925 100,00 FID TIT CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO 296.322 4,43 79 100,79 FID TIT DE FLUJOS EL ORDENO 4.999.929 8,30 1.720 100,00 FID TIT DE FLUJOS JAHER 15.300 7,59 1.347 102,00 FID TIT GRUPO ANHALZER - CERO UNO 1.808.942 4,27 832 104,41 FID TIT I EMI DE FLUJOS FUTUROS ICESA 3.965.397 8,77 1.430 99,51 FID. MERC. II TIT ARTEFACTA 775.180 2,79 547 103,65 FIDEI MERC MUNICIPALIDAD GUAYAQUIL 7.500 7,74 169 100,00 FIDEI MERCAN FLUJOS NESTLE ECUADOR 144.501 1,80 140 101,76 FIDEICOMISO MER TIT COMANDATO 7 635.586 3,88 365 102,29 FIDEICOMISO MERCANTIL FMS - DOS 46.274 6,61 374 100,05 FIDEICOMISO MERCANTIL TIT INCUBANDINA 2.999.941 9,04 1.600 100,00 FIMUPI 9 FID MERC M. PICHINCHA 35.660.649 6,53 2.435 105,59 FMPCH I FIDEICOMISO MERC BCO PICHINCHA 1.294.300 7,79 1.372 99,56 I TIT DE FLUJOS NOVACERO 2.079.660 6,09 759 103,35 MUT.PICHINCHA FIDEICOMISO MERCANTIL 12.622.857 6,88 923 139,70 TIULARIZ FLUJOS FUTUROS BURGER KING 38.700 7,75 1.053 103,22 VCC I TIT FLUJOS DER COBRO INTERAGUA 149.514 7,61 1.273 101,88 TOTAL 390.121.129 6,77 1.514 102,79
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO
(días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
173.890.127 6,67 1.192 102,05 204.971.609 6,77 1.799 103,57 11.259.392 8,21 1.280 100,13
390.121.129 6,77 1.514 102,79 *Datos provisionales
TOTAL
MONTOS NEGOCIADOS POR SECTOR (Hasta dic-13)
SECTOR
Negociaciones por Tipo de Sector
SERVICIOSFINANCIERO
*Datos provisionales
COMERCIAL
INFORMACIÓN NACIONAL ACUMULADA 2012
MONTOS NEGOCIADOS POR EMISOR (Hasta dic-13)
EMISOR
Negociaciones por Emisor
-10,0020,0030,0040,0050,0060,00
TII1
SD
LTF
OTE
SP
PY
TVO
TFF
TNS
SIF
TDC
DC
CTC
MD
TCR
TCD
EC
TAR
OC
MN
CC
FIM
FBL
CTD TA
ATA
ZTC
TP
CG
TRY
TDS
PC
PP
TEP
TCP
ED
TPA
PE
SP
QF
TTP
SFE
SFB
SD
PTT
DTA
VTS
HE
BC
TDP
FTE
SA
UTA
PS
AG
SM
DS
FAS
FD TTF
FFD
LFA
SA
AFS
HTE
NP
NP
TDL
SP
NTU
CTO
RTJ
HTG
ATI
CS
AR
TMG
TNL
CC
CFM
DTI
NFM
NFP
HP
TNFM
TTB
KP
TI
(USD
Mill
ones
)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
(%)
Valor Efectivo Rendimiento Promedio Ponderado
-
50
100
150
200
250
COMERCIAL FINANCIERO SERVICIOS
(USD
Mill
ones
)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
(%)
VALOR EFECTIVO ($) TEA Promedio Ponderada (%)
AÑOValor Efectivo Total
Negociado (USD)TEA Promedio Ponderada (%)
Plazo Promedio Ponderado (años)
A dic-13 25.993.058 7,26 3,54
VALOR EFECTIVO ($)TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 29.150 7,45 601 100,43 FID DE TITULARIZACION DE FLUJOS ESEICO 2.305.000 7,72 585 100,00 FID I TIT CARTERA COM PYMES PROCREDIT 285.000 7,15 1.649 100,00 FID I TIT FLUJOS FYBECA 671.965 3,74 1.313 107,18 FID MER 12MA TIT CART COM COMANDATO 30.437 7,19 795 101,46 FID MER 13RA TIT CART COM COMANDATO 5.000 8,51 957 100,00 FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO 1.206.996 8,51 1.076 100,00 FID MER I TIT AZENDE 162.747 2,89 777 106,37 FID MER I TIT CONTECON GUAYAQUIL 870.784 2,83 1.033 106,91 FID MER I TIT QUIFATEX S.A. 2.378.597 3,68 1.748 113,27 FID MER II TIT FLUJOS TECOPESCA 2.029.994 8,15 1.347 100,00 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 207.988 10,38 1.192 99,99 FID MER II TIT LA FABRIL 1.187.437 2,71 1.002 109,57 FID MER TERCERA TIT DE PRATI 156.270 2,96 634 104,18 FID MERC 3 TIT DE FLUJOS AGRIPAC 756.924 4,54 1.383 107,76 FID MERC II TIT FLUJOS DINERS 2.151.958 3,34 1.618 109,51 FID MERCANTIL DE TIT SECOHI 1.694.995 9,09 1.586 100,00 FID PRIMERA TIT FLUJOS NOPERTI 1.093.559 8,61 1.800 99,41 FID SEGUNDA TIT DE FLUJOS DELCORP 2.167.050 8,51 1.766 99,41 FID TIT DE FLUJOS EL ORDENO 183.990 8,51 2.117 99,99 FID TIT GRUPO ANHALZER - CERO UNO 112.343 2,00 823 106,49 FID TIT I EMI DE FLUJOS FUTUROS ICESA 905.604 8,77 1.410 99,52 FIDEICOMISO MER TIT COMANDATO 7 93.372 2,00 140 102,05 MUT.PICHINCHA FIDEICOMISO MERCANTIL 5.274.698 10,93 909 138,46 TIULARIZ FLUJOS FUTUROS BURGER KING 31.200 7,12 1.002 104,00 TOTAL 25.993.058 7,26 1.274 110,90
VALOR EFECTIVO ($)TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
18.073.414 6,63 1.334 103,32 7.711.656 8,67 1.134 128,96
207.988 10,38 1.192 99,99 25.993.058 7,26 1.274 110,90
Fuente: Sistema Transaccional SEB - Bolsa de Valores de Quito
*Datos provisionales
INFORMACIÓN MENSUAL NACIONAL dic-2013
Negociaciones por Emisor
MONTOS NEGOCIADOS POR EMISOR (Hasta dic-13)
MONTOS NEGOCIADOS POR SECTOR (Hasta dic-13)
SERVICIOSTOTAL
SECTOR
COMERCIALFINANCIERO
NEGOCIACIONES EN EL MERCADO BURSATIL A NIVEL NACIONAL
*Datos provisionales
Negociaciones por Tipo de Sector
EMISOR
*Datos provisionales
-1,002,003,004,005,006,00
TFO
TES
PP
Y
TFF
DTC
RTC
DE
C
TAZ
PC
G
PQ
F
TTP
SFE
SFB
TTD
TAP
SM
D
FSH
PN
P
TDL
TOR
TGA
TIC
CC
C
FMTP
TBK
(USD
Mill
ones
)
0,002,004,006,008,0010,0012,00
(%)
Valor Efectivo Rendimiento Promedio Ponderado
-
5
10
15
20
COMERCIAL FINANCIERO SERVICIOS
(USD
Mill
ones
)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
(%)
VALOR EFECTIVO ($) TEA Promedio Ponderada (%)
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
VALOR EFECTIVO
($)
TEA Promedio Ponderada (%)
14.700.381 7,01 25.993.058 7,26
Valor Efectivo TEA11.292.677 0,25
77% 4%
Fuente: Sistema Transaccional SEB - Bolsa de Valores de Quito
TITULARIZACIONES
*Datos provisionales
Análisis Comparativo Monto Negociado (nov-13 - dic-13)
TITULO
nov-13 dic-13
TITULO
nov-13
*Datos provisionales
Transacciones
Variación del mes de dic-13 con respecto al mes de nov-13Tipo de Variación
Variación en USD (dic-13 - nov-13)Variación en % (Tasa de Crecimiento)
Transacciones Negociadas
TITULARIZACIONES
Transacciones
61 91
Análisis Comparativo Transacciones (nov-13 - dic-13)
dic-13
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
nov-13 dic-13
(USD
Mill
ones
)
6,85
6,90
6,95
7,00
7,05
7,10
7,15
7,20
7,25
7,30
(%)
VE Rendimiento Promedio Ponderado
Transacciones
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
nov-13
dic-13
Tipo de Renta: Fija o Variable
Concepto:
AÑOValor Efectivo
Total Negociado (USD)
TEA Promedio Ponderada (%)
Plazo Promedio Ponderado (años)
2007 166.838.330 7,87 6,112008 333.705.146 7,91 5,462009 374.236.133 8,36 4,572010 314.234.781 8,42 4,892011 622.730.673 7,08 7,422012 441.414.502 7,48 5,88
Hasta dic-13 231.434.381 7,30 4,50
BOLETÍN MENSUAL DEUDA CORPORATIVAVALORES DE CONTENIDO CREDITICIO - VTC
Comportamiento Histórico
VTC NEGOCIADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE QUITO
Es un mecanismo de financiamiento que permite transformar activos o bienes, actuales o futuros, en valores negociables en el Mercado de Valores, para obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado, con la consecuente reducción de los costos financieros. Además pueden llevarse a cabo a través de fondos colectivos de inversión o de fideicomisos mercantiles.
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hasta dic-13
(USD
Mill
ones
)
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
(%)
Valor Efectivo Total Negociado (USD) TEA Promedio Ponderada (%)
Durante el año 2013 se negociaron aproximadamente USD $ 231 millones en titularizaciones. Este valor representó una disminución con respecto al 2012 del 48%.
El plazo promedio ponderado presentado en el 2013 fue de 4,50 años, mientras que en el 2011 fue el más elevado desde el 2007 con un valor de 7.42 años.
La tasa efectiva anual promedio ponderada, en los ultimos años, ha sido en promedio del 7.77%. En el año 2010 se alcanzó la tasa efectiva anual más alta con el 8.42%. Mientras tanto que la tasa efectiva anual en el 2013 fue de 7.30%.
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO
(días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
FID 2DA TIT FLUJOS DELI INTERNACIONAL 5.089.939 8,08 1.320 100,00 FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 824.293 7,85 1.096 99,57 FID DE TITULARIZACION DE FLUJOS ESEICO 2.305.000 7,72 585 100,00 FID I TIT CARTERA COM PYMES PROCREDIT 52.658.346 7,50 1.752 99,95 FID I TIT CARTERA VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 415.783 8,22 1.558 100,00 FID II TIT DE FLUJOS NESTLE ECUADOR 157.493 6,60 799 101,35 FID II TIT INT FOOD SERVICES CORP 23.132 8,24 514 98,85 FID MER 10MA TIT CART COM COMANDATO 249.363 8,44 744 100,06 FID MER 11MA TIT CART COM COMANDATO 2.168.090 8,51 917 100,00 FID MER 12MA TIT CART COM COMANDATO 9.527.393 8,50 1.065 100,00 FID MER 13RA TIT CART COM COMANDATO 7.900.834 8,51 1.053 100,00 FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO 595.000 8,51 1.079 100,00 FID MER 3TIT FLUJOS FUT ARTEFACTA 251.914 8,25 959 99,35 FID MER BANCO DE LOJA TIT HIPOTECARIA 1 19.500.000 6,10 1.965 100,00 FID MER I TIT AUTOMOTORES Y ANEXOS 3.495 7,71 354 99,85 FID MER I TIT DELISODA / PROD GATORADE 5.040.658 4,75 606 103,29 FID MER I TIT DESARROLLO PRODUCTIVO CFN 24.925.630 7,05 1.769 99,70 FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ 182.824 8,21 1.351 99,97 FID MER I TIT FUNDACION ESPOIR 49.859 7,30 343 100,73 FID MER II TIT FLUJOS TECOPESCA 11.889.102 8,16 1.402 99,99 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 3.595.379 9,06 1.353 100,02 FID MER VII TIT CA AU AMAZONAS 8.333 7,50 240 100,00 FID MERC 3 TIT DE FLUJOS AGRIPAC 20.457 8,51 1.654 100,00 FID MERC IRREV III TIT FLUJOS FADESA 19.999.994 7,19 1.079 100,00 FID MERC VI TIT CA AU AMAZONAS 20.546 7,61 82 99,98 FID MERCANTIL DE TIT SECOHI 1.694.995 9,09 1.586 100,00 FID PRI TIT ENVASES DEL LITORAL 2.435.067 8,24 1.707 100,00 FID SEGUNDA TIT DE FLUJOS DELCORP 29.825 8,51 1.747 99,42 FID TIT DE FLUJOS EL ORDENO 4.548.937 8,28 1.678 100,00 FID TIT DE FLUJOS JAHER 15.300 7,59 1.347 102,00 FID TIT I EMI DE FLUJOS FUTUROS ICESA 3.020.010 8,77 1.435 99,51 FIDEICOMISO MERCANTIL FMS - DOS 46.274 6,61 374 100,05 FIDEICOMISO MERCANTIL TIT INCUBANDINA 2.799.952 9,06 1.616 100,00 FIMUPI 9 FID MERC M. PICHINCHA 35.660.649 6,53 2.435 105,59 I TIT DE FLUJOS NOVACERO 1.157.658 8,51 781 100,84 MUT.PICHINCHA FIDEICOMISO MERCANTIL 12.622.857 6,88 923 139,70 TOTAL 231.434.381 7,30 1.621 103,05
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO
(días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
76.657.961 7,85 1.168 100,20 145.908.278 6,95 1.877 104,73
8.868.143 8,48 1.334 100,01 231.434.381 7,30 1.621 103,05
INFORMACIÓN ACUMULADA 2012
MONTOS NEGOCIADOS POR EMISOR (Hasta dic-13)
EMISOR
Negociaciones por Emisor
TOTAL
MONTOS NEGOCIADOS POR SECTOR (Hasta dic-13)
SECTOR
Negociaciones por Tipo de Sector
SERVICIOSFINANCIEROCOMERCIAL
-10,0020,0030,0040,0050,0060,00
SD
L
TFO
TES
PP
Y
TVO
TNS
SIF
DC
C
TCM
DTC
RTC
DE
C
TAR
FBL
TAA
TDS
PC
P
PE
D
PE
S
TTP
SFE
SA
U
TAP
TTF
SA
A
FSH
TEN
TDL
TOR
TJH
TIC
FMD
TIN
FMN
PTN
FMTP
(USD
Mill
ones
)
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
(%)
Valor Efectivo Rendimiento Promedio Ponderado
-20406080
100120140160
COMERCIAL FINANCIERO SERVICIOS
(USD
Mill
ones
)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
(%)
VALOR EFECTIVO ($) TEA Promedio Ponderada (%)
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO
PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
FID DE TIT DE FLUJOS - TECFOOD 29.150 7,45 601 100,43 FID DE TITULARIZACION DE FLUJOS ESEICO 2.305.000 7,72 585 100,00 FID I TIT CARTERA COM PYMES PROCREDIT 285.000 7,15 1.649 100,00 FID MER 12MA TIT CART COM COMANDATO 30.437 7,19 795 101,46 FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO 595.000 8,51 1.079 100,00 FID MER II TIT FLUJOS TECOPESCA 2.029.994 8,15 1.347 100,00 FID MER II TIT FUNDACION ESPOIR 207.988 10,38 1.192 99,99 FID MERCANTIL DE TIT SECOHI 1.694.995 9,09 1.586 100,00 FID SEGUNDA TIT DE FLUJOS DELCORP 29.825 8,51 1.747 99,42 FID TIT DE FLUJOS EL ORDENO 48.997 8,51 2.111 99,99 FID TIT I EMI DE FLUJOS FUTUROS ICESA 159.225 8,77 1.412 99,52 MUT.PICHINCHA FIDEICOMISO MERCANTIL 5.274.698 10,93 909 138,46 TOTAL 12.690.310 9,39 1.052 115,98
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
PLAZO PROMEDIO
PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO
PONDERADO (%)
207.988 10,38 1.192 99,99 6.922.624 8,28 1.132 99,99 5.559.698 10,73 947 136,48
12.690.310 9,39 1.052 115,98
INFORMACIÓN MENSUAL dic-13
Negociaciones por Emisor
MONTOS NEGOCIADOS POR EMISOR (dic-13)
EMISOR
MONTOS NEGOCIADOS POR SECTOR (dic-13)
Negociaciones por Tipo de Sector
COMERCIAL
SECTOR
SERVICIOS
TOTALFINANCIERO
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
TFO
TES
PPY
DTC
DEC TT
P
SFE
FSH
TDL
TOR
TIC
FMTP
(USD
Mill
ones
)
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
(%)
Valor Efectivo Rendimiento Promedio Ponderado
-
2,00
4,00
6,00
8,00
SERVICIOS COMERCIAL FINANCIERO
(USD
Mill
ones
0,002,004,006,008,0010,0012,00
(%)
VALOR EFECTIVO ($) TEA Promedio Ponderada (%)
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
VALOR EFECTIVO
($)
TEA Promedio Ponderada (%)
9.087.012 8,29 12.690.310 9,39
Valor Efectivo TEA3.603.299 1,10
40% 13%
VALOR EFECTIVO ($)
TEA Promedio Ponderada (%)
VALOR EFECTIVO
($)
TEA Promedio Ponderada (%)
46.066.087 7,83 12.690.310 9,39
Valor Efectivo TEA-33.375.777 1,55
-72% 20%Variación en % (Tasa de Crecimiento)
Variación del mes de dic-13 con respecto al mes de dic-12Tipo de Variación
Variación en USD (dic-13 - dic-12)
TITULO
TITULARIZACIONES
TITULO
nov-13 dic-13
Análisis Comparativo (nov-13 - dic-13)
TITULARIZACIONES
Análisis Comparativo (dic-12 - dic-13)
Variación del mes de dic-13 con respecto al mes de nov-13Tipo de Variación
Variación en USD (dic-13 - nov-13)
dic-12 dic-13
Variación en % (Tasa de Crecimiento)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
nov-13 dic-13
(USD
Mill
ones
)
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
(%)
VE Rendimiento Promedio Ponderado
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
dic-12 dic-13
(USD
Mill
ones
)
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
(%)
VE Rendimiento Promedio Ponderado
2008 2009 2010 2011 2012 Hasta dic-13478 555 407 472 483 280
nov-13 dic-1325 37
dic-12 dic-13
26 37
NÚMERO DE TRANSACCIONES
COMPARATIVO MENSUAL (dic-12 - dic-13)
TITULO
TITULARIZACIONES
TITULO
TITULARIZACIONES
COMPARATIVO MENSUAL (nov-13 - dic-13)
TITULOREGISTRO HISTÓRICO
TITULARIZACIONES
-
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012 Hasta dic-13
Transacciones
-
5
10
15
20
25
30
35
40
nov-13 dic-13
# Tr
ansa
ccio
nes
-
5
10
15
20
25
30
35
40
dic-12 dic-13
# Tr
ansa
ccio
nes
MESTEA Promedio
Ponderada (%)TASA ACTIVA %
dic-12 7,83% 8,17% -0,34%ene-13 8,78% 8,17% 0,61%feb-13 6,64% 8,17% -1,53%mar-13 7,48% 8,17% -0,69%abr-13 7,60% 8,17% -0,57%may-13 7,11% 8,17% -1,06%jun-13 5,85% 8,17% -2,32%jul-13 7,30% 8,17% -0,87%ago-13 7,00% 8,17% -1,17%sep-13 7,84% 8,17% -0,33%oct-13 7,14% 8,17% -1,03%nov-13 7,37% 8,17% -0,80%dic-13 7,30% 8,17% -0,87%
Promedio 7,33% 8,17% -0,84%
MESTEA Promedio
Ponderada (%)TASA PASIVA %
dic-12 7,83% 4,53% 3,30%ene-13 8,78% 4,53% 4,25%feb-13 6,64% 4,53% 2,11%mar-13 7,48% 4,53% 2,95%abr-13 7,60% 4,53% 3,07%may-13 7,11% 4,53% 2,58%jun-13 5,85% 4,53% 1,32%jul-13 7,30% 4,53% 2,77%ago-13 7,00% 4,53% 2,47%sep-13 7,84% 4,53% 3,31%oct-13 7,14% 4,53% 2,61%nov-13 7,37% 4,53% 2,84%dic-13 7,30% 4,53% 2,77%
Promedio 7,33% 4,53% 2,80%
Rendimiento y Tasa Activa Hasta dic-13
Rendimiento y Tasa Pasiva Hasta dic-13
RELACIÓN RENDIMIENTO CON TASAS DE INTERÉS
5,00%5,50%6,00%6,50%7,00%7,50%8,00%8,50%9,00%
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-1
3
nov-
13
dic-
13
TEA Promedio Ponderada (%) TASA ACTIVA
0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%
10,00%
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun-
13
jul-1
3
ago-
13
sep-
13
oct-1
3
nov-
13
dic-
13
TEA Promedio Ponderada (%) TASA PASIVA
Fecha Lugar
FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS JAHER" (**)
A1, A2, A3 1.000 1800 - D TASA FIJA 8.50% AA+PACIFIC CREDIT
RATING S.A.09-ene-12 BVQ
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
(**)15.000 1080 - D TASA FIJA 8.25% AAA
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
07-feb-12 BVG
A 3.000 1080 - D TASA FIJA 7.50%
B 4.000 1440 - D TASA PASIVA REFERENCIAL DEL BCE + 3.00%
C 5.000 1800 - D TASA FIJA 8.00%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS - ADFRANEC" (**)
3.000 1080 - D TASA FIJA 7.25% AA+PACIFIC CREDIT
RATING S.A.16-feb-12 BVG
A 2.300 660 - D
B 2.300 690 - D
C 2.400 720 - DFIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS . BIRA" (**)14.000 1800 - D TASA FIJA 8.50% AAA-
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
20-mar-12 BVG
ALPHA 1000 660 - D AAA
A1 15800 1950 - D AAA
A2 8100 3090 - D AAA
A3 2400 3600 - D AAA
A4 2699 4860 - D A-
A5 1 4890 - D B
A 10000 1080 - D TASA FIJA 7.25%
B 10000 1440 - D TASA FIJA 7.50%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL COMANDATO"
(**)12000 1080 - D TASA FIJA 8.25% AAA HUMPHREYS S.A. 41051 BVG
500
2500
8500
19000
250
12503000
7000
400
1200
2400
400
1100
2400
99
A5 0,001 4577 - D N/A B
440
25004000600028012501400300100079
A4 1 3150 - D N/A B+
A
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10
FIDEICOMISO MERCANTIL UNDECIMA TITULARIZACION COMANDATO (**)
14.000 1080-D 8,25 FIJA ANUAL AAA HUMPHREYS S.A. 09-ago-12 BVG
A 1440 - D 7,25% TASA FIJA
B 1800 - D 7,25% TASA FIJA
C 2160 - D 8% TASA FIJA
A 660-DB 690-DC 720-DA 1440-D 8.00% TASA FIJA
B 1800-D 8.25% TASA FIJA
A 3.500 1260-D TASA FIJA 8,00% AAA-
B 3.500 1440-D TASA FIJA 8,25% AAA-
C 1.000 1530-D TASA FIJA 10,00% AA
A 3.000 2160-D TASA FIJA 8.50% AAA
B 1.800 1440-D TASA FIJA 8.25% AAA
C 1.000 1080-D TASA FIJA 7.50% AAA
ALPHA 1.167 980-D AAA
A1 18.433 2270-D AAA
A2 9.450 3380-D AAA
A3 2.800 3860-D AAA
A4 3.149 5060-D A-
A5 1 5090-D B
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - AGRIPAC" (**)
15.000 AAA
A3
A4
6.50% TASA FIJA
2700 - D
AAA
FIDEICOMISO MERCANTIL CTR-BID1 VACTH-6
A3
BVQ22-nov-12
BVQ02-ago-12
BVG
BVQ20-dic-12
BVQ28-may-12
BVG
14-dic-12 BVG
BVQ20-jun-12
BVQ
TASA PROMEDIO
AA
AAA
FIDEICOMISO MERCANTIL "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE INT FOOD SERVICES
CORP."(**)AAA
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIOA1
3120 - D
2070 - D
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9 - FIMUPI 9
TASA PROMEDIOPACIFIC CREDIT
RATING
FIDEICOMISO MERCANTIL FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO
FUNDACIÓN ESPOIR (**)
CLASS INTERNATIONAL
RATING
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE (***)
HUMPHREYS S.A.
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL-IIASA PRIMER
TRAMOTASA FIJA 6.50% 07-mar-12AAA
A2
A1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER2
4547 - D
4097 - D
BVG
TASA PROMEDIOPACIFIC CREDIT RATINGS S.A.
26-mar-12 BVQ
HUMPHREYS S.A.
BVG
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8- FIMUPI 8
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CRÉDITO DE
PRATI" (**)AAA HUMPHREYS S.A.
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA (***)
BVG14-feb-12HUMPHREYS S.A.AAA
Nuevas Emisiones
EMISIÓN DE TITULARIZACIONES - 2012
NOMBRE SERIE
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
MONTO DE LA EMISIÓN (En
miles)PLAZO TASA DE INTERÉS CUPÓN CALIFICACIÓN CALIFICADORA
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO3647 - D
2776 - D
AAA
AAA
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
30-mar-12
A-
22-jun-12
BANKWATCH S.A.
14-ago-12
TASA PROMEDIO A+
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
CLASS INTERNATIONAL
RATING CALIFICADORA DE
RIESGOS S.A.
AAA
25.000
12.500
TASA FIJA 8.50%2520 - D27.000
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL IIASA" (**)
AAA1800 - D
A2
30.000 AAA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DECAMERON ECUADOR S.A.(***)
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FYBECA" (**)
7.5% TASA FIJA
CLASS INTERNATIONAL
RATING 15-oct-12
15-oct-12 BVGHUMPHREYS S.A.
Fecha Lugar
ALPHA 645 660-D AAA
A1 11.769 1620-D AAA
A2 4.015 2280-D AAA
A3 1.640 2820-D AAA
A4 1.230 3540-D A-
A5 1 3570-D B
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DUODÉCIMA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL COMANDATO
(**)10.000 1080-D TASA FIJA 8,25% ANUAL AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE
RIESGO LATINOAMERICANA
11-mar-13 BVG
A 1.500
B 2.500
C 4.000
D 6.000FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-
CFN (***)A 50.000 1800-D
TASA PASIVA REFERENCIAL DEL BCE + 2.22% CON UN MÁXIMO DEL 7.75%
AAAPACIFIC CREDIT
RATING S.A.10-abr-13 BVQ
1 40.000 TASA INICIAL 7.00% - REAJUSTE TASA PROMEDIO
2 30.000 TASA INICIAL 7.50% - REAJUSTE TASA PROMEDIO
A 1.500 1440-D TASA FIJA 8,50%
B 1.500 1800-D TASA FIJA 9,00%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DÉCIMO TERCERA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL -
COMANDATO (**)10.000 1080-D TASA FIJA 8,25% AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE
RIESGO LATINOAMERICANA
19-ago-13 BVG
A 660-D
B 690-D
C 720-D
A 1080-D TASA FIJA 7.50%
B 1440-D TASA FIJA 8.00%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TECOPESCA
20.000 1440-D TASA FIJA 8.00% AAA-PACIFIC CREDIT
RATING S.A.12-sep-13 BVQ
A - 1 1.500
B - 1 2.500
C - 1 2.000
D - 1 4.000
1 - A
2 - A
3 - A
4 - A
A 2.000 1080-D TASA FIJA 7.75%
B 3.000 2160-D TASA FIJA 8.25%
FIDEICOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUTUROS ICESA (***)
8.000 1440-D TASA FIJA 8.25% AAA-PACIFIC CREDIT
RATING S.A.20-nov-13 BVQ
A 570-D
B 600-D
C 630-D
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DÉCIMO CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-
COMANDATO (**)10.000 1080-D TASA FIJA 8.25% AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE
RIESGO LATINOAMERICANA
02-dic-13 BVG
A 1.000 1440-D TASA FIJA 8.75%
B 1.500 1800-D TASA FIJA 9.00%
1 TASA FIJA 8.00%
2 TASA FIJA 8.50%
(**) Títulos Desmaterializados o Materializados
(***) Títulos Desmaterializados
Para mayor información por favor comunicarse con:
Ing. Bernardo Ortega [email protected]. Gustavo Endara [email protected]és Mogollón [email protected]
18-dic-13 BVQ
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI (***)
AACLASS
INTERNATIONAL RATING S.A.
24-dic-13 BVG2.000 1800-D
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SECOHI (***)
AACLASS
INTERNATIONAL RATING S.A.
BVQ
TASA FIJA 6,50% AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE
RIESGO LATINOAMERICANA
15-ago-13 BVG
29-ago-13
Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual. @Copy Right
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE PRIMERA TITULARZIACION DE FLUJOS - REYSAC (**)
3.500 BVG22-jul-13
SOCIEDAD CALIFICADORA DE
RIESGO LATINOAMERICANA
AAA-
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL-IIASA (**)
(MONTO TOTAL 30.000.000)8.500
BVQ
TASA FIJA 8,25%
1800-D TASA FIJA 8,00% ANUAL AAA
AA
1800-D
BVQ27-feb-13PACIFIC CREDIT
RATING S.A.
BVG
SOCIEDAD CALIFICADORA DE
RIESGO LATINOAMERICANA
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT (***)
CLASS INTERNATIONAL
RATING S.A.17-jul-13
19-jun-13
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN INCUBANDINA (***)
21-mar-13
CALIFICACIÓN CALIFICADORA
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA 1, BLOJATH1 (***)
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS ENLIT" (**)
1800-D AAA BANKWATCH S.A.
TASA PROMEDIO
Nuevas Emisiones
EMISIÓN DE TITULARIZACIONES - 2013
NOMBRE SERIE
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
MONTO DE LA EMISIÓN (En
miles)PLAZO TASA DE INTERÉS CUPÓN
BVQFIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE FIDEICOMISO
SEGUNDA TITULARIZACIÓN FLUJOS DELI INTERNACIONAL S.A. (***)
7.000 AAACLASS
INTERNATIONAL RATING S.A.
BVG25-oct-13CLASS
INTERNATIONAL RATING S.A.
AAA-TASA FIJA 8.00% 1800-DFIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS
DELCORP (**)
BVG25-oct-13CLASS
INTERNATIONAL RATING S.A.
AAATASA FIJA 7.00% 1080-D20.000FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA
TITULARIZACION DE FLUJOS-FADESA (**)
BVQ28-oct-13CLASS
INTERNATIONAL RATING S.A.
AAAFIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE DE
TITULARIZACION DE FLUJOS EL ORDEÑO (**)
CLASS INTERNATIONAL
RATING S.A.25-nov-13 BVQ
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS ESEICO (***)
3.300 TASA FIJA 7.50% AAA