7/26/2019 Reglamento Contratos de Futuros y Opciones Sobre Dlar Estadounidense

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Versin N 116-03-2009

Aprobado por Acta 17 EJE 99 del 27/08/08

Reglamento Contratos de Futuros y Opciones sobre Dlar Estadounidense

1. Contratos de futuros.1.1. Activo Subyacente: Un lote de U$S 1.000,- (dlares estadounidenses mil).1.2. Liquidacin: No habr entrega fsica para los contratos que continuaranabiertos al final del ltimo da de negociacin. Estos se liquidarn entregando orecibiendo, segn corresponda, Pesos por un monto que cubra la diferencia entre elprecio original del contrato y el precio de ajuste final determinado por:1.2.1. El Tipo de Cambio de Referencia calculado y publicado diariamente por elBanco Central de la Repblica Argentina, conforme a lo dispuesto por laComunicacin A 3500 del 01/03/02, del da de vencimiento del contrato.

1.2.2. En la imposibilidad de establecer el precio de ajuste final, conforme alprocedimiento consignado precedentemente, el Directorio podr declarar unaemergencia y determinar el precio de ajuste final correspondiente, de acuerdo a lasfacultades estatutarias y reglamentarias y a lo prescripto en el punto 4. Emergencias -,del presente Reglamento.1.3. Posiciones: Cada uno de los doce meses del ao. Adems, se podrnhabilitar posiciones semanales cuando entre su vencimiento y el de la posicinmensual haya un lapso no inferior a 7 das corridos.1.4. Vencimiento y ltimo da de negociacin: ltimo da hbil del mes del contratopara las posiciones mensuales y da viernes (o hbil siguiente) para las posicionessemanales.1.5. Precio cotizado: El precio ser cotizado en Pesos ($) por cada U$S 1,- (un

dlar estadounidense) con 3 dgitos decimales.1.6. Mnima variacin del precio: Un milsimo de Peso ($0,001) por cada U$S 1,-(un dlar estadounidense).1.7. Moneda: El pago de los mrgenes y diferencias diarias ser hecho en Pesos.1.8. Garantas: Se realizar con el sistema de escenarios. Estas garantas podrncalcularse considerando conjuntamente una cartera del operador que incluya futuros yopciones sobre dlares estadounidenses.1.9. Fluctuacin mxima del precio: La fluctuacin mxima ser, al menos, igual ala variacin mxima de precios prevista en los escenarios usados para calcular lasgarantas. Esta fluctuacin mxima no se aplicar los das primero y ltimo denegociacin o cuando el contrato respectivo no se hubiese negociado el da anterior.En los casos en que esta fluctuacin mxima sea alcanzada se podr suspender la

negociacin y, en caso de ser necesario, solicitar reposicin de mrgenes.2. Contratos de Opciones sobre Futuros.2.1. Activo Subyacente: Un contrato de futuros sobre dlar estadounidense.2.2. Estilo de ejercicio: Americano. Las opciones pueden ejercerse en cualquiermomento antes vencimiento.2.3. Liquidacin: Al momento del ejercicio, o bien al vencimiento de la opcin, encaso de tener valor intrnseco, se asigna un futuro comprado al titular de un call y unfuturo vendido al titular de un put. A los lanzadores de opciones se asignarn lasposiciones contrarias en uno y otro caso.2.4. Vencimiento y ltimo da de negociacin: Las opciones vencern y podrn sernegociadas hasta el da de vencimiento del contrato de futuros subyacente.2.5. Precios de ejercicio: Los precios de ejercicio sern expresados por lotes deU$S 1,- (un dlar estadounidense), con dos dgitos decimales, y sern mltiplos de uncentavos de Peso ($0.01).2.6. Mnima variacin de la Prima: Un milsimo de peso ($0,001) por cada U$S 1,-

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(un dlar estadounidense).2.7. Moneda: El pago de las primas, mrgenes y diferencias diarias ser hecho enPesos ($).

2.8. Garantas: Se calcularn con el sistema de escenarios. Estas garantas podrncalcularse considerando conjuntamente una cartera del operador que incluya futuros yopciones sobre dlares estadounidenses.3. Cualquier otro aspecto que no se encuentre cubierto en forma especfica por las

presentes disposiciones, ser determinado de acuerdo al los Reglamento Interno yEstatuto del Mercado a Trmino de Rosario S.A. y a las resoluciones que lasAutoridades del Mercado puedan adoptar, en virtud de las facultades legales,estatutarias o reglamentarias que se encuentren en vigencia.

4. Emergencias: Si la Gerencia, algn Director o el Comit del Contrato estimarenque el clculo del precio final de ajuste de cualquier mes-contrato de futuros, o queel ejercicio de algn contrato de opciones, su asignacino cualquier precondicin o requerimiento de cualquiera de estos podra ser

afectado por hechos o resoluciones del gobierno, de la autoridad de supervisin,de otros Organismos o por casos extraordinarios, fortuitos o de fuerza mayor,citarn, en el momento, a una reunin especial del Comit del Contrato o delDirectorio y expondrn sobre las condiciones de emergencia. Si el Comit delContrato o el Directorio determinan que existe una emergencia, se tomarn lasresoluciones que consideren apropiadas y la decisin ser efectiva, final y definitivarespecto de todas las partes intervinientes en el contrato.