PERU: REPORTE DIARIO€¦ · 0,17: 0,71. 39: 1-1: Inflación IPC (var % yoy) Jun-17: 2,73. 3,04:...
2
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ Diario Semanal PBI (mensual, var % yoy) Apr-17 0,17 0,71 39 1 -1 Inflación IPC (var % yoy) Jun-17 2,73 3,04 84 -0,3 -4 Inflación subyacente (var % yoy) Jun-17 2,38 2,54 159 1 -3 Inflación meta (var % yoy) Jul-17 2,00 2,00 133 -3 -3 Desempleo (%) May-17 6,60 6,80 SP/BVL PERU GEN 16 389 -0,16% 1,37% Balanza comercial (US$ Millones) May-17 236 121 Tasa de política monetaria (%) Jul-17 3,75 4,00 Deuda de largo plazo Moneda extranjera Moneda local Descripción ISIN Nemónico Intereses corridos S/ Millones soles Compra Venta Compra Venta Día Monto (Millones Soles) Años Modificada Años 19-jul-17 PEP01000T483 LTP19JUL17 284 - - - 99,94 - - 3,76 - 15-jun-17 1 0,02 0,02 0,02 3,78 16-ago-17 PEP01000T491 LTP16AGO17 266 - - - 99,65 - - 3,77 - 17-may-17 76 0,09 0,09 0,09 3,79 20-sep-17 PEP01000T509 LTP20SEP17 363 - - - 99,29 - - 3,78 - 05-jul-17 89 0,92 0,88 0,92 3,79 18-oct-17 PEP01000T517 LTP18OCT17 173 - - - 99,00 - - 3,79 - 12-abr-17 41 0,90 0,86 0,90 3,80 22-nov-17 PEP01000T525 LTP22NOV17 365 - - - 98,64 - - 3,80 - 14-jun-17 74 0,37 0,35 0,37 3,82 10-ene-18 PEP01000T533 LTP10ENE18 331 - - - 98,14 - - 3,81 - 12-jul-17 33 0,50 0,48 0,50 3,85 21-feb-18 PEP01000T541 LTP21FEB18 174 - - - 97,70 - - 3,82 - 07-jun-17 38 0,92 0,88 0,92 3,88 21-mar-18 PEP01000T558 LTP21MAR18 243 - - - 97,41 - - 3,83 - 05-jul-17 88 0,70 0,67 0,70 3,90 18-abr-18 PEP01000T566 LTP18ABR18 52 - - - 97,12 - - 3,84 - 10-may-17 75 0,78 0,75 0,78 3,92 16-may-18 PEP01000T574 LTP16MAY18 75 - - - 96,83 - - 3,85 - 14-jun-17 72 0,85 0,82 0,85 3,95 20-jun-18 PEP01000T582 LTP20JUN18 138 - - - 96,46 - - 3,86 - 12-jul-17 70 0,95 0,91 0,95 3,97 12-ago-17 PEP01000CY09 SB12AGO17 35,87 618 8,600 - - 100,33 - - 3,75 - 03-jul-17 18,0 0,11 0,11 0,08 4,38 12-ago-20 PEP01000CY33 SB12AGO20 32,70 4 401 7,840 111,08 111,14 111,14 3,95 3,93 3,93 1 13-jul-17 1,0 2,78 2,67 3,08 5,55 12-sep-23 PEP01000C4N3 SB12SEP23 17,38 4 446 5,200 102,83 102,88 102,67 4,65 4,64 4,68 12 13-jul-17 97,0 5,36 5,12 6,16 5,55 12-ago-24 PEP01000C4W4 SB12AGO24 23,78 9 151 5,700 104,05 104,11 104,06 5,00 4,99 5,00 34 13-jul-17 124,5 5,91 5,62 7,08 5,76 12-ago-26 PEP01000C0J9 SB12AGO26 34,20 10 121 8,200 119,51 119,57 119,36 5,44 5,43 5,46 3 13-jul-17 6,0 6,72 6,38 9,08 6,04 12-ago-28 PEP01000C5D1 SB12AGO28 6,49 12 369 6,350 105,41 105,49 105,45 5,68 5,67 5,67 14 13-jul-17 35,0 7,97 7,54 11,08 6,04 12-feb-29 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 25,03 194 6,000 - - 102,17 - - 5,73 - 12-dic-16 2,0 0,00 0,00 11,58 6,24 12-ago-31 PEP01000C4G7 SB12AGO31 28,99 11 922 6,950 108,64 108,84 108,57 6,03 6,01 6,04 8 13-jul-17 18,0 9,31 8,78 14,08 6,43 12-ago-37 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 28,78 8 295 6,900 106,94 107,06 106,93 6,29 6,28 6,29 4 13-jul-17 24,0 11,32 10,65 20,08 6,68 12-feb-42 PEP01000C4L7 SB12FEB42 28,57 4 443 6,850 - - 105,43 - - 6,41 - 05-jul-17 0,7 12,28 11,53 24,58 6,75 12-feb-55 PEP01000C4S2 SB12FEB55 28,01 2 272 6,714 - - 100,83 - - 6,66 - 28-jun-17 3,5 14,04 13,16 37,58 6,85 12-feb-18 PEP01000C4P8 SB12FEB18 19,03 866 4,00% + VAC - - 101,57 - - 1,26 - 23-mar-17 20,0 0,58 0,00 0,58 2,15 13-oct-24 PEP01000CT89 SB13OCT24 24,70 1 284 6,84% + VAC - - 129,96 - - 2,31 - 30-jun-16 2,0 6,05 0,00 7,25 3,18 12-feb-30 PEP01000C4U8 SB12FEB30 13,22 84 2,89%+VAC - - 98,18 - - 3,04 - 31-may-16 27,0 10,64 0,00 12,58 3,54 31-ene-35 PEP01000CV85 SB31ENE35 48,2 1 319 7,39% + VAC - - 154,45 - - 3,26 - 31-ene-17 3,0 11,54 0,00 17,55 3,66 12-feb-40 PEP01000C4V6 SB12FEB40 14,39 250 3,14%+VAC - - 96,05 - - 3,37 - 01-feb-17 8,0 16,21 0,00 22,58 3,76 12-ago-46 PEP01000C1S8 SB12AGO46 22,48 597 3,83% + VAC - - 104,88 - - 3,54 - 15-ago-16 0,2 18,06 0,00 29,08 3,83 12-feb-54 PEP01000C4T0 SB12FEB54 14,99 421 3,27%+VAC - - 91,18 - - 3,69 - 03-feb-17 1,0 20,85 0,00 36,58 3,92 Diario Semanal Diario Semanal Diario Semanal Duración años Duración modificada Convexidad 7,125 109,60 0,03 0,05 1,39 -2 -9 -4 -6 1,62 1,61 0,03 1,74 7,350 130,87 -0,12 0,33 2,99 1 -5 30 27 6,29 6,20 0,48 8,14 2,750 109,64 -0,13 -0,19 1,54 1 2 -1 4 7,69 7,58 0,69 8,68 4,125 108,78 -0,10 0,41 3,11 1 -5 -2 -3 8,34 8,21 0,80 10,26 3,750 116,38 -0,58 -0,13 2,25 5 1 3 3 10,18 10,07 0,80 12,73 8,750 153,33 -0,28 0,87 4,21 2 -6 -2 -6 10,35 10,13 1,39 16,60 6,550 131,30 -0,43 0,74 4,20 3 -5 -1 -6 12,23 11,98 1,82 19,96 5,625 121,07 -0,23 0,99 4,41 1 -5 -2 -7 16,82 16,45 4,05 33,84 Diario Semanal Diario Semanal 12-ago-17 12-sep-23 12-ago-26 12-ago-31 12-ago-37 12-feb-42 12-feb-55 12-ago-24 279 0,33 0,45 -0,2 -0,2 -- 6,14 16,49 17,91 12,33 6,51 3,20 12,90 Diario Semanal Diario Semanal 31-ene-35 12-feb-40 12-ago-48 12-feb-54 202 0,9 -1,4 0,38 -1 0,32 4,96 10,08 7,13 1 S 1 M 3 M 6 M 12 M 2 M 3 M 6 M 9 M 12 M 1 S 1 M 3 M 6 M 12 M 3,58 4,82 4,93 5,06 5,35 0,22 1,15 1,64 1,76 2,02 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17 195 341 290 231 188 360 314 338 278 223 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17 284 132 122 170 70 263 65 126 189 5 11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17 69 266 394 105 46 153 140 367 136 6 Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. ** Promedio ponderado *** En función del nuevo sol **** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-feb-18 17,56 13-jul-19 0,36 13-oct-24 26,07 12-feb-30 0,02 64 125 44 152 154 128 149 0,48 0,53 0,80 0,47 0,50 0,67 0,67 65 148 Tasa interbancaria soles % Compras Ventas Pactadas Vencidas Pactadas Vencidas 4,00 Tasa interbancaria dólares % 1,25 Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$) 12-Jul-17 12-Jul-17 12-Jul-17 282 311 134 127 EMBI+ 0,21% - - - - Perú Global 19 Promedio ponderado 396 A- Postura Letras y bonos Saldo vigente Bonos ISIN 104,11 US715638AW21 Cambio Saldo vigente Millones dólares - - Rendimiento Duración Vida media Promedio ponderado Bonos soberanos Rendimiento medio histórico CDS 3y CDS 5y CDS 10y SP/BVL LIMA 25 0,62% 24 135 PERU: REPORTE DIARIO 6:22 PM Indicadores principales Periodo Actual Anterior Hoy (pbs) Indicadores Principales Indicadores 13 de julio de 2017 Cambio 3,27 3,30 3,33 3,35 Moneda Spot Mercado spot Días Compras Forward Días Ventas Forward Días 13-Jul-17 282 311 13-Jul-17 134 127 13-Jul-17 65 148 US715638BM30 Moody´s A3 A3 Índice de bonos soberanos real Índice de bonos soberanos nominal Tasas de interés (%) Plazos O/N Cambio (%) Sol (Soles / Dólar) 3,24 -0,28 -1,13 -0,18 -4,26 -1,11 Forwards Soles Plazos 1 M Sol (Soles / Dólar) 3,26 3,26 Análisis de sensibilidad Vida media años - 3,93 4,66 Diferencial sobre Tesoro (Pb) Bonos globales Cupón % Precio Rendimien to% Precio diferencial compra / venta 111,14 119,41 105,49 108,74 - Cambio (bps.) - - - - BBB+ S&P Cambio (Pbs.) Última negociación del día Perú Global 30 Perú Global 33 Perú Global 37 - - - 6,02 3 0,30 Última negociación del día N° de Operacio nes del día - 106,94 - - - Fitch BBB+ A- Última negociación Postura Duración NICE BBB+ A- Precio Cupón % US715638BU55 XS1373156618 US715638AP79 US715638AS19 XS1315181708 1 793 €1 100 1 250 Perú Global 50 Perú Global 25 US715638AU64 Perú Global 26 Perú Global 27 Índice Valor Cambio - - Cambio (pbs.) €1 000 2 188 1 165 2 545 12-ago-20 Composición del índice Rend anual % Índice de bonos soberanos Índice Valor Cambio 6,29 - - - 102,78 - 4,99 5,45 5,67 - Composición del índice Rend anual % 0,01 12-feb-28 Cambio (pbs.) 17,86 6,67 7,77 - 3,2440 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 13-jul-17 04-abr-17 23-dic-16 14-sep-16 06-jun-16 25-feb-16 17-nov-15 07-ago-15 29-abr-15 19-ene-15 09-oct-14 01-jul-14 MM USD Soles / USD Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares Venta de dólares Tipo de cambio . 3,75 3,93 4,68 5,00 5,46 5,73 6,04 6,29 6,41 6,66 1,39 2,99 3,11 4,21 4,20 4,41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Rend % Vida media( años) Curva de rendimiento: Dólar y Sol Soberano (Soles) Globales (Dólares) 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 13-jul-17 18-abr-17 20-ene-17 26-oct-16 01-ago-16 05-may-16 09-feb-16 13-nov-15 19-ago-15 25-may-15 26-feb-15 02-dic-14 05-sep-14 11-jun-14 Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD PERU BRASIL COLOMBIA CHILE MEXICO Sol/ USD Sol/ USD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13-jul-17 29-mar-17 19-dic-16 02-sep-16 19-may-16 05-feb-16 22-oct-15 07-jul-15 20-mar-15 04-dic-14 25-ago-14 % % Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles 2020 2023 2026 2028 2031 2037 2042 2055 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 13 jul 17 4 abr 17 23 dic 16 14 sep 16 6 jun 16 25 feb 16 17 nov 15 7 ago 15 29 abr 15 19 ene 15 9 oct 14 % % Bonos Rendimiento real BG 2019 (USD) BS 2020 (PEN) BS 2042 (PEN) BG 2050 (USD) Valoriza Cotizado Negociado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13-jul-17 04-abr-17 23-dic-16 14-sep-16 06-jun-16 25-feb-16 17-nov-15 07-ago-15 29-abr-15 19-ene-15 09-oct-14 01-jul-14 % % Rendimientos de los Bonos Globales 2019 2025 2026 2027 2030 2033 2037 2050 279 202 7,77 0,01 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 13-jul-17 29-mar-17 20-dic-16 5-sep-16 20-may-16 22-dic-15 8-sep-15 25-may-15 9-feb-15 24-oct-14 11-jul-14 Rendimento anual % Valor Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00) Índice Nominal Índice Real Rendimiento Nominal Rendimiento Real Subasta
Transcript of PERU: REPORTE DIARIO€¦ · 0,17: 0,71. 39: 1-1: Inflación IPC (var % yoy) Jun-17: 2,73. 3,04:...
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
Diario Semanal
PBI (mensual, var % yoy) Apr-17 0,17 0,71 39 1 -1Inflación IPC (var % yoy) Jun-17 2,73 3,04 84 -0,3 -4Inflación subyacente (var % yoy) Jun-17 2,38 2,54 159 1 -3Inflación meta (var % yoy) Jul-17 2,00 2,00 133 -3 -3Desempleo (%) May-17 6,60 6,80 SP/BVL PERU GEN 16 389 -0,16% 1,37%Balanza comercial (US$ Millones) May-17 236 121Tasa de política monetaria (%) Jul-17 3,75 4,00Deuda de largo plazo
Moneda extranjeraMoneda local
Descripción ISIN NemónicoIntereses
corridos S/
Millones
solesCompra Venta Compra Venta Día
Monto
(Millones
Soles)
Años Modificada Años
19-jul-17 PEP01000T483 LTP19JUL17 284 - - - 99,94 - - 3,76 - 15-jun-17 1 0,02 0,02 0,02 3,7816-ago-17 PEP01000T491 LTP16AGO17 266 - - - 99,65 - - 3,77 - 17-may-17 76 0,09 0,09 0,09 3,7920-sep-17 PEP01000T509 LTP20SEP17 363 - - - 99,29 - - 3,78 - 05-jul-17 89 0,92 0,88 0,92 3,7918-oct-17 PEP01000T517 LTP18OCT17 173 - - - 99,00 - - 3,79 - 12-abr-17 41 0,90 0,86 0,90 3,8022-nov-17 PEP01000T525 LTP22NOV17 365 - - - 98,64 - - 3,80 - 14-jun-17 74 0,37 0,35 0,37 3,8210-ene-18 PEP01000T533 LTP10ENE18 331 - - - 98,14 - - 3,81 - 12-jul-17 33 0,50 0,48 0,50 3,8521-feb-18 PEP01000T541 LTP21FEB18 174 - - - 97,70 - - 3,82 - 07-jun-17 38 0,92 0,88 0,92 3,8821-mar-18 PEP01000T558 LTP21MAR18 243 - - - 97,41 - - 3,83 - 05-jul-17 88 0,70 0,67 0,70 3,9018-abr-18 PEP01000T566 LTP18ABR18 52 - - - 97,12 - - 3,84 - 10-may-17 75 0,78 0,75 0,78 3,9216-may-18 PEP01000T574 LTP16MAY18 75 - - - 96,83 - - 3,85 - 14-jun-17 72 0,85 0,82 0,85 3,9520-jun-18 PEP01000T582 LTP20JUN18 138 - - - 96,46 - - 3,86 - 12-jul-17 70 0,95 0,91 0,95 3,9712-ago-17 PEP01000CY09 SB12AGO17 35,87 618 8,600 - - 100,33 - - 3,75 - 03-jul-17 18,0 0,11 0,11 0,08 4,3812-ago-20 PEP01000CY33 SB12AGO20 32,70 4 401 7,840 111,08 111,14 111,14 3,95 3,93 3,93 1 13-jul-17 1,0 2,78 2,67 3,08 5,5512-sep-23 PEP01000C4N3 SB12SEP23 17,38 4 446 5,200 102,83 102,88 102,67 4,65 4,64 4,68 12 13-jul-17 97,0 5,36 5,12 6,16 5,5512-ago-24 PEP01000C4W4 SB12AGO24 23,78 9 151 5,700 104,05 104,11 104,06 5,00 4,99 5,00 34 13-jul-17 124,5 5,91 5,62 7,08 5,7612-ago-26 PEP01000C0J9 SB12AGO26 34,20 10 121 8,200 119,51 119,57 119,36 5,44 5,43 5,46 3 13-jul-17 6,0 6,72 6,38 9,08 6,0412-ago-28 PEP01000C5D1 SB12AGO28 26,49 12 369 6,350 105,41 105,49 105,45 5,68 5,67 5,67 14 13-jul-17 35,0 7,97 7,54 11,08 6,0412-feb-29 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 25,03 194 6,000 - - 102,17 - - 5,73 - 12-dic-16 2,0 0,00 0,00 11,58 6,2412-ago-31 PEP01000C4G7 SB12AGO31 28,99 11 922 6,950 108,64 108,84 108,57 6,03 6,01 6,04 8 13-jul-17 18,0 9,31 8,78 14,08 6,4312-ago-37 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 28,78 8 295 6,900 106,94 107,06 106,93 6,29 6,28 6,29 4 13-jul-17 24,0 11,32 10,65 20,08 6,6812-feb-42 PEP01000C4L7 SB12FEB42 28,57 4 443 6,850 - - 105,43 - - 6,41 - 05-jul-17 0,7 12,28 11,53 24,58 6,7512-feb-55 PEP01000C4S2 SB12FEB55 28,01 2 272 6,714 - - 100,83 - - 6,66 - 28-jun-17 3,5 14,04 13,16 37,58 6,8512-feb-18 PEP01000C4P8 SB12FEB18 19,03 866 4,00% + VAC - - 101,57 - - 1,26 - 23-mar-17 20,0 0,58 0,00 0,58 2,1513-oct-24 PEP01000CT89 SB13OCT24 24,70 1 284 6,84% + VAC - - 129,96 - - 2,31 - 30-jun-16 2,0 6,05 0,00 7,25 3,1812-feb-30 PEP01000C4U8 SB12FEB30 13,22 84 2,89%+VAC - - 98,18 - - 3,04 - 31-may-16 27,0 10,64 0,00 12,58 3,5431-ene-35 PEP01000CV85 SB31ENE35 48,2 1 319 7,39% + VAC - - 154,45 - - 3,26 - 31-ene-17 3,0 11,54 0,00 17,55 3,6612-feb-40 PEP01000C4V6 SB12FEB40 14,39 250 3,14%+VAC - - 96,05 - - 3,37 - 01-feb-17 8,0 16,21 0,00 22,58 3,7612-ago-46 PEP01000C1S8 SB12AGO46 22,48 597 3,83% + VAC - - 104,88 - - 3,54 - 15-ago-16 0,2 18,06 0,00 29,08 3,8312-feb-54 PEP01000C4T0 SB12FEB54 14,99 421 3,27%+VAC - - 91,18 - - 3,69 - 03-feb-17 1,0 20,85 0,00 36,58 3,92
Diario Semanal Diario Semanal Diario SemanalDuración
años
Duración
modificadaConvexidad
7,125 109,60 0,03 0,05 1,39 -2 -9 -4 -6 1,62 1,61 0,03 1,74
7,350 130,87 -0,12 0,33 2,99 1 -5 30 27 6,29 6,20 0,48 8,14
2,750 109,64 -0,13 -0,19 1,54 1 2 -1 4 7,69 7,58 0,69 8,68
4,125 108,78 -0,10 0,41 3,11 1 -5 -2 -3 8,34 8,21 0,80 10,26
3,750 116,38 -0,58 -0,13 2,25 5 1 3 3 10,18 10,07 0,80 12,73
8,750 153,33 -0,28 0,87 4,21 2 -6 -2 -6 10,35 10,13 1,39 16,60
6,550 131,30 -0,43 0,74 4,20 3 -5 -1 -6 12,23 11,98 1,82 19,96
5,625 121,07 -0,23 0,99 4,41 1 -5 -2 -7 16,82 16,45 4,05 33,84
Diario Semanal Diario Semanal 12-ago-17 12-sep-23 12-ago-26 12-ago-31 12-ago-37 12-feb-42 12-feb-55 12-ago-24
279 0,33 0,45 -0,2 -0,2 -- 6,14 16,49 17,91 12,33 6,51 3,20 12,90
Diario Semanal Diario Semanal 31-ene-35 12-feb-40 12-ago-48 12-feb-54
202 0,9 -1,4 0,38 -1 0,32 4,96 10,08 7,13
1 S 1 M 3 M 6 M 12 M
2 M 3 M 6 M 9 M 12 M
1 S 1 M 3 M 6 M 12 M
3,58 4,82 4,93 5,06 5,350,22 1,15 1,64 1,76 2,02
11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17
195 341 290 231 188360 314 338 278 223
11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17
284 132 122 170 70263 65 126 189 5
11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17
69 266 394 105 46153 140 367 136 6
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.** Promedio ponderado*** En función del nuevo sol**** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
-
--
--
-
---
- -
-
-
- -- -
12-feb-18
17,56
13-jul-19
0,36
13-oct-24
26,07
12-feb-30
0,02
64
125
44
152
154
128
149
0,48
0,53
0,80
0,47
0,50
0,67
0,67
65148
Tasa interbancaria soles %
ComprasVentas
PactadasVencidas
PactadasVencidas
4,00Tasa interbancaria dólares % 1,25
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
12-Jul-17
12-Jul-17
12-Jul-17
282311
134127
EMBI+
0,21%
- -
-
-
Perú Global 19
Promedio
ponderado
396
A-
PosturaLetras y bonos
Saldo
vigente
Bonos ISIN
104,11
US715638AW21
CambioSaldo vigente
Millones dólares
-
-
Rendimiento
Duración Vida media
Promedio
ponderado
Bonos soberanos
Rendimiento
medio histórico
CDS 3yCDS 5yCDS 10y
SP/BVL LIMA 25 0,62%24 135
PERU: REPORTE DIARIO
6:22 PM
Indicadores principales Periodo Actual AnteriorHoy
(pbs)
Indicadores Principales
Indicadores
13 de julio de 2017
Cambio
3,27 3,30 3,33 3,35
Moneda Spot
Mercado spotDías
Compras ForwardDías
Ventas ForwardDías
13-Jul-17
282311
13-Jul-17
134127
13-Jul-17
65148
US715638BM30
Moody´s
A3A3
Índice de bonos soberanos real
Índice de bonos soberanos nominal
Tasas de interés (%)Plazos
O/N
Cambio (%)
Sol (Soles / Dólar) 3,24 -0,28 -1,13 -0,18 -4,26 -1,11
Forwards SolesPlazos
1 M
Sol (Soles / Dólar) 3,26 3,26
Análisis de sensibilidadVida media
años
-3,934,66
Diferencial sobre Tesoro
(Pb)
Bonos globales
Cupón
%Precio
Rendimien
to%
Precio diferencial
compra / venta
111,14
119,41105,49
108,74
-
Cambio (bps.)
----
BBB+S&P
Cambio (Pbs.)
Última negociación del día
Perú Global 30
Perú Global 33
Perú Global 37
---
6,02
30,30
Última negociación del
día
N° de
Operacio
nes del
día
-
106,94
-
-
-
Fitch
BBB+A-
Última negociaciónPostura
Duración
NICE
BBB+A-
Precio
Cupón %
US715638BU55
XS1373156618
US715638AP79
US715638AS19
XS1315181708
1 793
€1 100
1 250
Perú Global 50
Perú Global 25
US715638AU64
Perú Global 26
Perú Global 27
Índice ValorCambio
-
-
Cambio (pbs.)
€1 000
2 188
1 165
2 545
12-ago-20
Composición del índiceRend anual %
Índice de bonos soberanos
Índice ValorCambio
6,29-
--
102,78
-
4,995,455,67
-
Composición del índiceRend anual %
0,01
12-feb-28
Cambio (pbs.)
17,866,677,77
-
3,2440
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
2,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,60
13-jul-1704-abr-1723-dic-1614-sep-1606-jun-1625-feb-1617-nov-1507-ago-1529-abr-1519-ene-1509-oct-1401-jul-14
MM USD Soles / USD Banco Central: Intervención en el mercado cambiario
Compra de dólares Venta de dólares Tipo de cambio
.
3,75 3,93 4,68
5,00 5,46 5,73 6,04 6,29 6,41 6,66
1,39
2,99 3,11
4,21 4,20 4,41
12
3
4
5
67
8
9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Rend %
Vida media( años)
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Soberano (Soles) Globales (Dólares)
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
13-jul-1718-abr-1720-ene-1726-oct-1601-ago-1605-may-1609-feb-1613-nov-1519-ago-1525-may-1526-feb-1502-dic-1405-sep-1411-jun-14
Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
PERU BRASIL COLOMBIA CHILE MEXICO
Sol/ USD Sol/ USD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13-jul-1729-mar-1719-dic-1602-sep-1619-may-1605-feb-1622-oct-1507-jul-1520-mar-1504-dic-1425-ago-14
% % Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
2020 2023 2026 2028 2031 2037 2042 2055
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
13 jul 174 abr 1723 dic 1614 sep 166 jun 1625 feb 1617 nov 157 ago 1529 abr 1519 ene 159 oct 14
% % Bonos Rendimiento real
BG 2019 (USD) BS 2020 (PEN) BS 2042 (PEN) BG 2050 (USD)
ValorizaCotizado Negociado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13-jul-1704-abr-1723-dic-1614-sep-1606-jun-1625-feb-1617-nov-1507-ago-1529-abr-1519-ene-1509-oct-1401-jul-14
% %
Rendimientos de los Bonos Globales
2019 2025 2026 2027 2030 2033 2037 2050
279
202
7,77
0,01
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
13-jul-1729-mar-1720-dic-165-sep-1620-may-1622-dic-158-sep-1525-may-159-feb-1524-oct-1411-jul-14
Rendimento anual %
Valor Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Índice Nominal Índice Real Rendimiento Nominal Rendimiento Real
Subasta
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY
GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
6:22 PM
Daily Weekly
GDP (monthly, yoy % ch.) Apr-17 0,17 0,71 39 1 -1CPI Inflation (yoy % ch.) Jun-17 2,73 3,04 84 -0,3 -4Core Inflation (yoy % ch.) Jun-17 2,38 2,54 159 1 -3Target Inflation (yoy % ch.) Jul-17 2,00 2,00 133 -3 -3Unemployment (%) May-17 6,60 6,80 16 389 -0,16% 1,37%Trade Balance (US$ Millions) May-17 236 121Monetary Policy rate (%) Jul-17 3,75 4,00Long term debt
Foreign currency BBB+Local currency A-
Description ISIN Mnemonic Accrued Interest Millions PEN Bid Ask Bid Ask DateAmount
(Millions PEN)Years Duration Years
19-jul-17 PEP01000T483 LTP19JUL17 284 - - - 99,94 - - 3,76 - 15-jun-17 1 0,02 0,02 0,02 3,7816-ago-17 PEP01000T491 LTP16AGO17 266 - - - 99,65 - - 3,77 - 17-may-17 76 0,09 0,09 0,09 3,7920-sep-17 PEP01000T509 LTP20SEP17 363 - - - 99,29 - - 3,78 - 21-jun-17 173 0,92 0,88 0,92 3,7918-oct-17 PEP01000T517 LTP18OCT17 173 - - - 99,29 - - 3,79 - 12-abr-17 41 0,90 0,86 0,90 3,8022-nov-17 PEP01000T525 LTP22NOV17 365 - - - 98,64 - - 3,80 - 14-jun-17 74 0,37 0,35 0,37 3,8210-ene-18 PEP01000T533 LTP10ENE18 331 - - - 98,14 - - 3,81 - 12-jul-17 33 0,50 0,48 0,50 3,8521-feb-18 PEP01000T541 LTP21FEB18 174 - - - 97,70 - - 3,82 - 07-jun-17 38 0,92 0,88 0,92 3,8821-mar-18 PEP01000T558 LTP21MAR18 243 - - - 97,41 - - 3,83 - 21-jun-17 252 0,70 0,67 0,70 3,9018-abr-18 PEP01000T566 LTP18ABR18 52 - - - 97,12 - - 3,84 - 10-may-17 75 0,78 0,75 0,78 3,9216-may-18 PEP01000T574 LTP16MAY18 75 - - - 96,83 - - 3,85 - 14-jun-17 72 0,85 0,82 0,85 3,9520-jun-18 PEP01000T582 LTP20JUN18 138 - - - 96,46 - - 3,86 - 12-jul-17 70 0,95 0,91 0,95 3,9712-ago-17 PEP01000CY09 SB12AGO17 35,87 618 8,600 - - 100,33 - - 3,75 - 03-jul-17 18,0 0,11 0,11 0,08 4,3812-ago-20 PEP01000CY33 SB12AGO20 32,7 4 401 7,840 111,08 111,14 111,14 3,95 3,93 3,93 1 13-jul-17 1,0 2,78 2,67 3,08 5,5512-sep-23 PEP01000C4N3 SB12SEP23 17,38 4 446 5,200 102,83 102,88 102,67 4,65 4,64 4,68 12 13-jul-17 97,0 5,36 5,12 6,16 5,5512-ago-24 PEP01000C4W4 SB12AGO24 23,8 9 151 5,700 104,05 104,11 104,06 5,00 4,99 5,00 34 13-jul-17 124,5 5,91 5,62 7,08 5,7612-ago-26 PEP01000C0J9 SB12AGO26 34,20 10 121 8,200 119,51 119,57 119,36 5,44 5,43 5,46 3 13-jul-17 6,0 6,72 6,38 9,08 6,0412-ago-28 PEP01000C5D1 SB12AGO28 26,49 12 369 6,350 105,41 105,49 105,45 5,68 5,67 5,67 14 13-jul-17 35,0 7,97 7,54 11,08 6,0412-feb-29 PEP01000C4Q6 SB12FEB29 25,03 194 6,000 - - 102,17 - - 5,73 - 12-dic-16 2,0 0,00 0,00 11,58 6,2412-ago-31 PEP01000C4G7 SB12AGO31 28,99 11 922 6,950 108,64 108,84 108,57 6,03 6,01 6,04 8 13-jul-17 18,0 9,31 8,78 14,08 6,4312-ago-37 PEP01000C2Z1 SB12AGO37 28,78 8 295 6,900 106,94 107,06 106,93 6,29 6,28 6,29 4 13-jul-17 24,0 11,32 10,65 20,08 6,6812-feb-42 PEP01000C4L7 SB12FEB42 28,57 4 443 6,850 - - 105,43 - - 6,41 - 05-jul-17 0,7 12,28 11,53 24,58 6,7512-feb-55 PEP01000C4S2 SB12FEB55 28,01 2 272 6,714 - - 100,83 - - 6,66 - 28-jun-17 3,5 14,04 13,16 37,58 6,8512-feb-18 PEP01000C4P8 SB12FEB18 19,03 866 4,00% + VAC - - 101,57 - - 1,26 - 23-mar-17 20,0 0,58 0,00 0,58 2,1513-oct-24 PEP01000CT89 SB13OCT24 24,7 1 284 6,84% + VAC - - 129,96 - - 2,31 - 30-jun-16 2,0 6,05 0,00 7,25 3,1812-feb-30 PEP01000C4U8 SB12FEB30 13,22 84 2,89%+VAC - - 98,18 - - 3,04 - 31-may-16 27,0 10,64 0,00 12,58 3,5431-ene-35 PEP01000CV85 SB31ENE35 48,2 1 319 7,39% + VAC - - 154,45 - - 3,26 - 31-ene-17 3,0 11,54 0,00 17,55 3,6612-feb-40 PEP01000C4V6 SB12FEB40 14,39 250 3,14%+VAC - - 96,05 - - 3,37 - 01-feb-17 8,0 16,21 0,00 22,58 3,7612-ago-46 PEP01000C1S8 SB12AGO46 22,5 597 3,83% + VAC - - 104,88 - - 3,54 - 15-ago-16 0,2 18,06 0,00 29,08 3,8312-feb-54 PEP01000C4T0 SB12FEB54 14,99 421 3,27%+VAC - - 91,18 - - 3,69 - 03-feb-17 1,0 20,85 0,00 36,58 3,92
Daily Weekly Daily Weekly Daily Weekly Duration YearsModified
DurationConvexity
7,125 109,60 0,03 0,05 1,39 -2 -9 -4 -6 1,62 1,61 0,03 1,74
7,350 130,87 -0,12 0,33 2,99 1 -5 30 27 6,29 6,20 0,48 8,14
2,750 109,64 -0,13 -0,19 1,54 1 2 -1 4 7,69 7,58 0,69 8,68
4,125 108,78 -0,10 0,41 3,11 1 -5 -2 -3 8,34 8,21 0,80 10,26
3,750 116,38 -0,58 -0,13 2,25 5 1 3 3 10,18 10,07 0,80 12,73
8,750 153,33 -0,28 0,87 4,21 2 -6 -2 -6 10,35 10,13 1,39 16,60
6,550 131,30 -0,43 0,74 4,20 3 -5 -1 -6 12,23 11,98 1,82 19,96
5,625 121,07 -0,23 0,99 4,41 1 -5 -2 -7 16,82 16,45 4,05 33,84
Daily Weekly Daily Weekly 12-Aug-17 12-Sep-23 12-Aug-26 12-Aug-31 12-Aug-37 12-Feb-42 12-Feb-55 12-Aug-24
279 0,33 0,45 -0,2 0 -- 6,14 16,49 17,91 12,33 6,51 3,20 12,90
Daily Weekly Daily Weekly 31-Jan-35 12-Feb-40 12-Aug-48 12-Feb-54
Sovereign real bond index 202 0,9 -1,4 0,38 -1,24 0,32 4,96 10,08 7,13
1 W 1 M 3 M 6 M 12 M
2 M 3 M 6 M 9 M 12 M
1 W 1 M 3 M 6 M 12 M
3,58 4,82 4,93 5,06 5,350,22 1,15 1,64 1,76 2,02
11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17
195 341 290 231 188360 314 338 278 223
11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17
284 132 122 170 70263 65 126 189 5
11-Jul-17 10-Jul-17 7-Jul-17 6-Jul-17 5-Jul-17
69 266 394 105 46153 140 367 136 6
* Inflation-linked bonds, adjusted OutstandingSources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.** Weighted average*** As a function of peruvian new sol****For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
€1 100
Index
Sovereign nominal bond index
-
-----
106,94-
1 165
2 545
0,50
0,481 250
€1 000
2 188
0,67
- -
119,41
-111,14
0,01
Annual yield %
7,77
Annual yield %
Change
Peruvian sovereign bond index
Value
Index ValueChange Change (bps.)
17,86
6,026,29
17,56
-
Coupon %
13-Oct-2413-Jul-19
12-Aug-20
6,67
Index composition (%)
12-Feb-18
Index composition (%)
Change
125
44
1520,53
0,80
0,67
396
1 793
5,67
Last Trade
Historical
average yield
Yield
Redemption134
13-Jul-17
282311
13-Jul-17
1 M
Change (bps.)
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$)
Tenors
O/N
4,001,25
-1,13
PEN Interbank Rates
Interest Rates (%)
USD Interbank Rates
3,33
Spot
3,30
Forwards PEN
0,0226,07
24 135
Duration
BBB+
Sol (Soles / Dollar)
Currency
-
-
---
--
5,454,99
-
Forward sells
Forward purchases
PurchasesSales
Tenors
3,27 3,35Sol (Soles / Dollar) 3,26 3,26
148
Dates
Spot market
PactedRedemption
65148
13-Jul-17
65
127Pacted
Period Latest
BBB+A-
T-bills and bonds Outstanding
ISIN
S&P
Outstanding Millions USD
Sovereign Bonds
EMBI+
SP/BVL PERU GEN
Yield
%
Moody´s
PositionAverage Life
Indicators
CDS 3y
Previous
CDS 5yCDS 10y
Indicators
Dates
Dates
12-Jul-17
282311
12-Jul-17
134127
12-Jul-17
0,62%
Last trading dayweighted
average
weighted
average
No. Day
Operations
Position
Last trading day
PERU : DAILY REPORT
13 de julio de 2017
Key Indicators
Change Today
(bps)
SP/BVL LIMA 25
Price
US715638AU64
US715638BM30
Perú Global 19
Perú Global 25
Perú Global 26
Perú Global 27
Perú Global 30
Perú Global 33
Perú Global 37
Perú Global 50
US715638AW21
US715638AS19
XS1315181708
US715638BU55
XS1373156618
US715638AP79
Global Bonds
Bonds
0,21%
Fitch
Coupon
%
NICE
-
-
- -
-
-
--
A-A3A3
Price
4,66
--
-
-
Modified
-
Sensitivity Analysis
12-Feb-28
Spread over Treasury
(bp)
3
64
12-Feb-30
Average Life
Years
Change (bps.)
154
128
-
-
-
--
---
- -
-0,18
Change (%)
3,24 -0,28 -4,26 -1,11
149
102,78
-3,93
105,49
0,30
Change (bps.)
0,47
Price Spread
Bid / Ask
0,36
-108,74
104,11
3,2440
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
13-Jul-174-Apr-1723-Dec-1614-Sep-166-Jun-1625-Feb-1617-Nov-157-Aug-1529-Apr-1519-Jan-159-Oct-141-Jul-14
MM USD Soles / USD Central Bank: Intervention in foreign exchange market
Dollars Bought Dollars Sold Exchange Rate
.
3,75 3,93 4,68
5,00 5,46 5,73 6,04 6,29 6,41 6,66
1,39
2,99 3,11
4,21 4,20 4,41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
YTM %
Average Life (Years)
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
Sovereign (PEN) Global (USD)
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
13-Jul-1718-Apr-1720-Jan-1726-Oct-1601-Aug-1605-May-1609-Feb-1613-Nov-1519-Aug-1525-May-1526-Feb-1502-Dec-1405-Sep-1411-Jun-14
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
PERU BRAZIL COLOMBIA CHILE MEXICO
Sol/ USD Sol/ USD
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
13-Jul-1704-Apr-1723-Dec-1614-Sep-1606-Jun-1625-Feb-1617-Nov-1507-Aug-1529-Apr-1519-Jan-1509-Oct-14
% %
Peruvian Bonds real yield
BG 2019 (USD) BS 2020 (PEN) BS 2042 (PEN) BG 2050 (USD)279
202
7,77
0,01
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
13-Jul-1729-Mar-1720-Dec-1605-Sep-1620-May-1622-Dec-1508-Sep-1525-May-1509-Feb-1524-Oct-1411-Jul-14
Annual Yield %
Value Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Nominal index Real index Nominal yield Real yield
Valued Quote TTraded auction
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13-Jul-1729-Mar-1719-Dec-162-Sep-1619-May-165-Feb-1622-Oct-157-Jul-1520-Mar-154-Dec-1425-Aug-14
% % Peruvian Sovereign Bond yields
2020 2023 2026 2028 2031 2037 2042 2055
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13-Jul4-Apr23-Dec14-Sep6-Jun25-Feb17-Nov7-Aug29-Apr19-Jan9-Oct1-Jul
% %
Peruvian Global yields
2019 2025 2026 2027 2030 2033 2037 2050
