Metodología de Cuantificación y Gestión de...
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Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre 1 Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Presentada por D. Alberto Ferreras Salagre [email protected] Lima 19-08-2016
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Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre 1
Metodología de
Cuantificación y
Gestión de
Escenarios
Presentada por
D. Alberto Ferreras Salagre
Lima 19-08-2016
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre 2
Descargo de responsabilidad.
Las opiniones presentadas en esta presentación representan las
opiniones personales del ponente basadas en sus años de
experiencia y estudio de la gestión del Riesgo Operacional
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
¿Cómo
gestionamos el
Riesgo
Operacional?
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Metodología de
Cuantificación y Gestión
de Escenarios
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
Entornos /
modelos de
gestión
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Que no haya sucedido no quiere decir que no pueda
suceder.
“Utilizar el conocimiento de los expertos para detectar
problemas y gestionarlos antes de que sucedan o estar
mejor preparados si suceden”
(+) Forward Looking (-) Subjetividad
(Anticiparme) (opiniones).
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
Parecidos
pero no
iguales
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Análisis de escenario RCSA
Comprender un riesgo
específico con suficiente
detalle para permitir a los
gestores estar
adecuadamente
preparados para tratar
con el evento
El objetivo es
identificación de los
riesgos de alto nivel
asociada con una unidad
específica , una división o
un grupo de productos
El enfoque es de extremo a
extremo
Se centra en procesos
individuales
Tratamiento asume riesgos
identificados y explora ¿qué
otra cosa podría ir mal desde
entonces?
El riesgo es identificado y
descrito brevemente.
Explora causa fundamental
de evento de pérdida
Puede no tener un análisis
asociado de la causa
¿Cómo podemos responder? ¿A que estamos expuestos?
RCSA
Riesgos
Significativos
Todos los Riesgos
Análisis de
Escenarios
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Antes de
seguir
¿Qué entendemos por la palabra escenario? ¿Para qué usan las entidades los escenarios?
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“Mejores
Prácticas” Estándar El hecho de que el riesgo operacional se encuentra
en diferentes fase de evolución dependiendo de la
entidad.
La influencia de la regulación.
De cara a poder definir esas “mejores prácticas” de
cuantificación y gestión de un escenario antes
tendremos que responder a algunas preguntas que
parecen muy obvias pero que a día de hoy no lo
son.
¿Para qué quiere mi entidad usar
los sus escenarios?
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
¿Qué es
un
escenario?
¿Cómo se suele definir un escenario en riesgo
operacional?
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Errores Fraudes Desastres ………
Los escenarios no se usan sólo en R.O
¿Qué pasaría si….? – What if?
Representación de una situación adversa, poco
probable y que puede implicar unas pérdidas muy
significativas para la entidad.
Un escenario de riesgo operacional
describe un conjunto de circunstancias
que se combinan para crear, un evento de
pérdida operacional poco probable, pero
posible, de severidad tal elevada (eventos
de cola o extremos) que podrían afectar
gravemente una organización.
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
Un proceso repetible y definido claramente.
Unos buenos conocimientos por parte de las personas
que participan el proceso de generación de escenarios.
Facilitadores cualificados y con experiencia.
La participación en el proceso de generación de escenarios
de los representante adecuados del negocio, de la
materia analizada y del equipo de riesgo operacional.
Un proceso estructurado de la selección de los datos
utilizados en la estimación.
La generación de una documentación de alta calidad
que proporciona un razonamiento claro y evidencias que
apoyen el resultado del escenario.
Un sólido proceso de “challenge“ (cuestionamiento) y
supervisión por parte de la unidad de riesgo operacional
corporativa para garantizar la idoneidad de las
estimaciones de escenarios
Los mecanismos para mitigar los sesgos inherentes a los
procesos de escenarios . Estos sesgos incluyen los sesgos
de anclaje, la disponibilidad y motivación.
¿Qué es
un
escenario?
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En la guía para modelos AMA, se indica varios elementos encontrados
habitualmente en un marco de gestión de escenarios.
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
Marco de gestión de escenarios
Fases de la
gestión de
escenarios
No hablamos de escenarios
Hablamos de marco de gestión de escenarios
Uso o el propósito del
escenario
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Capital
Gestión
Modelo de Gobierno
Preparación
Cuantificación
Gestión
de
sesgos
Validación
Reporting
Revisión
Fuente: ORX
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¿Para qué
usan las
entidades los
escenarios?
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En la actualidad existe mucha diversidad dentro
de las entidades en relación al uso de
escenarios en la gestión de riesgo operacional.
Usos Tipo
Pilar 2 (ICAAP) C
Input directo en modelos de capital C
Herramienta de gestión / análisis cualitativo G
Herramienta de concienciación de riesgos G
Identificación de riesgos emergentes G
Validación de outputs de capital C
Identificación de necesidad de controles adicionales G
Evaluación de la compra de seguros G
Input indirecto en los modelos de capital C
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¿Para qué
usan las
entidades los
escenarios?
Temas relacionados con
cálculo de capital por riesgo operacional
Para generar datos o validar output para
el modelo de capital,
ya sea económico o reglamentario
Metodología AMA. Enfoque LDA
Fuente: https://community.tibco.com/wiki/loss-distribution-approach-operational-risk-analysis-template-tibco-spotfirer-v10
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¿Para qué
usan las
entidades los
escenarios?
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Requisito regulatorio
Resolución SBS Nº 2115-2009 Reglamento para el
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo
Operacional
La empresa deberá utilizar análisis de escenarios basados en las
opiniones de expertos, junto con datos externos, para evaluar su
exposición a pérdidas severas. Este enfoque se apoya en el
conocimiento de gerentes experimentados y de expertos en gestión
de riesgos para obtener evaluaciones razonables de las pérdidas
severas que podría sufrir la entidad. Las evaluaciones realizadas
por los expertos podrían ser expresadas como parámetros de
una distribución estadística estimada de las pérdidas. Además,
el análisis de escenarios debe utilizarse para evaluar el impacto
de las desviaciones que se produzcan respecto a los supuestos
de correlación incorporados en el sistema de medición del riesgo
operacional de la empresa, en particular, para evaluar las pérdidas
potenciales procedentes de eventos simultáneos de pérdida. Estas
evaluaciones deben ser validadas y revisadas a través de su
comparación con la experiencia real de pérdidas, con el fin de
asegurar su razonabilidad significativas para la entidad.
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¿Para qué
usan las
entidades los
escenarios?
Metodología
LDA.
Severidad Frecuencia
Montecarlo
Distribución agregada
de pérdidas
Objetivo principal de complementar la base de datos
interna con datos procedentes de bases externas o
escenarios, es tener una representación adecuada de los
eventos significativos que pueden condicionar el capital,
para asegurarse que la cifra obtenida no esta infra
estimada.
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¿Para qué
usan las
entidades los
escenarios?
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Con el futuro cambio
normativo este uso puede
disminuir considerablemente
"Escenario de capital" describe una posible combinación de
acontecimientos que conducen a la pérdida improbable pero
posible de un impacto extremo. Evaluación se centra en la
producción cuantitativa de la pérdida en términos
de impactos directos de la pérdida (restitución, los costes
profesionales , multas y honorarios de abogados , etc.) y
debe incluir una evaluación de las siguientes medidas de
riesgo: tamaño de la pérdida en un intervalo determinado de
probabilidad / confianza (gravedad); número de pérdidas a
lo largo de un cierto período (frecuencia ). Fuente: ORX
También se usan los escenarios en capital para el estrés a
los modelos de capital.
Cambio en las suposiciones del modelo. Sensibilidades e impactos de capital. evaluar el impacto de las desviaciones
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¿Para qué
usan las
entidades los
escenarios?
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Temas relacionados con Gestión de riesgos operacionales
Escenarios de
continuidad de negocio
Otros escenarios de
gestión Dependiendo del tipo de escenario a generar el
contenido de las fases del proceso puede cambiar.
Un " escenario de gestión ", describe una posible combinación de
hechos que afecten a un conjunto de productos , procesos o control en
términos de los tres elementos discretos de un riesgo ( fuente , eventos e
impacto) . En general , el objetivo principal es poner a prueba la
resistencia de los marcos de control y tiene planes de acción /
respuesta como de salida. escenarios de gestión no están limitados por
el tipo de negocio o línea de Basilea de eventos , y pueden abarca una
amplia gama de tipos de riesgo ( de crédito, mercado , los seguros y los
riesgos de negocio ). Ellos incluyen la evaluación de supuestos de
procedimiento , de reputación , estratégicos y de negocio. Fuente: ORX
¿Para qué quiere mi entidad usar los sus
escenarios?
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
Escenarios para Capital Escenarios Para gestión
• La responsabilidad sobre los mismos se
ubica a nivel grupo.
• Se crean desde una perspectiva “bottom-
up” y la responsabilidad sobre los mismos,
sobre su evaluación y validación recae en
un nivel inferior de la organización, más
cercano al ámbito concreto donde reside el
riesgo
• Son menores en número.
• Se centran más intensamente en riesgos
estratégicos y emergentes, y se crean a
nivel grupo o uno o dos niveles por debajo
• Es más probable que estén definidos
centralizadamente, sean consistentes,
transparentes, y recurrentes.
• Son más granulares en lo que respecta al
tipo de acontecimientos y a los niveles de
unidad de negocio.
• Están estrechamente vinculados con
preocupaciones de orden superior sobre
capital regulatorio y económico, apetito al
riesgo, y medidas RAROC.
• Son análisis más cualitativos
• Se realizan incluyendo un mayor grado de
análisis sobre las causas para identificar
indicadores de riesgo lineales y
diferenciados.
• Se centran más en las pérdidas esperadas
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Fuente: KPMG ORX Preparándose ante lo imprevisto
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
Cual es el
resultado
esperado de
un escenario
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Descripción
o definición
Normativas
Causas
Controles
Estimación
de Impacto
Estimación de frecuencia
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Cual es el
resultado
esperado de
un escenario
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Fuentes de
información
Internas y
externas
KRI.
Indicadores
de referencia
Clase de
riesgo.
Línea de
negocio
Unidades participantes
Identificación de acciones o controles adicionales
A veces el proceso puede ser mas
importante que el resultado.
Documentación
de las
decisiones e
hipótesis
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Modelo de
Gobierno
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Promover un claro respaldo por parte de la alta
dirección visible para el conjunto de la organización
que legitime el proceso.
Establecer un proceso de rendición de cuentas
definido claramente para resolver discrepancias y
conflictos entre las diferentes partes involucradas.
Atribuir la responsabilidad sobre escenarios de análisis y ejecución de
los mismos del grupo o de la función corporativa de riesgo operacional
a las unidades de negocio, manteniendo la supervisión por parte del
grupo
Involucración total, si no propiedad de los
escenarios por las unidades de negocio
Todo lo proceso debe de estar perfectamente
documentado, y definidos los roles y responsabilidades
de cada uno de los intervinientes en el mismo.
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Identificación
Selección
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Riesgos de que ocurrir pueden llegar a tener un impacto
significativos para el negocio.
Cada departamento establece su
propio escenario a través de la
amplia análisis de los errores
operacionales y accidentes , el
control interno condición , el
entorno empresarial , etc.
Riesgos que completen
celdas con pocos datos.
Capital. Pocos <25 Gestión. Más >50
Los riesgos más significativos o con severidades más
elevadas obtenidos en los procesos de autoevaluación
o en la base de datos de pérdidas, o eventos sucedidos
a entidades similares (base externas). Preguntas tales como ¿ Cuál es ……que puedo sufrir?.
• El desastre más grande
• La multa más grande
• El fraude más importante
Inquietudes de la alta
dirección. Desastres/Pandemias.
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Preparación /
realización
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Seleccionar las personas adecuadas para realizar el
escenario.
Capital. Gestión.
Facilitarles previamente toda la información disponible en
relación al tema analizado.
• Definición del escenario.
• Información interna. Base de datos, indicadores, variables
de referencia, ejercicios de autoevaluación, auditorias.
• Información de bases de datos externas, información
aparecida en presa.
No es todos los escenarios tiene que estar todos los
departamentos.
Cuestionarios Entrevistas
individuales
Talleres
workshop
Un escenario no se hace en 1 día.
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Preparación
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Fuente: Oric SCENARIO ANALYSIS OF OPERATIONAL RISK IN INSURANCE
A guide to sound practices February 2010
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Cuantificación
Output esperado
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¿Casi cualquier cuantificación es rebatible?
Cualquier cuantificación se debe basar en hipótesis. Las hipótesis han de estar documentada y respaldadas
lo mejor posible por los datos. La realidad interna o externa ha de ser un punto de partida
Un escenario debe basarse en el conocimiento y la
experiencia de los gestores.
Intentar objetivar la subjetividad
Pérdida esperada
Pérdida extrema Frecuencia
Directa
Indirecta
Lucro cesante
Evaluación del marco de control y de su efectividad
¿Para que necesito una
cuantificación?
Escalas +5 +10 +25 +100 Valores concretos
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Frecuencia.
Partimos de la base de que un escenario es poco probable
Diferencia entre una probabilidad de 0,001 o 0,0001 al 90% al 95%
Simplifiquemos esta parte.
1 cada 50
1 cada 10
1 cada 25
1 cada 100
Me ha sucedido algo parecido dentro de mi entidad
No me ha sucedido algo parecido a mi entidad, pero si a
alguna entidad del sistema parecida a mi.
No ha sucedido nada parecido a ninguna entidad
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Severidad
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Se suele calcular 2 valores
Pérdida esperada: Importe medio que podría
costar el evento a la Entidad en caso de
ocurrencia Modelo de control funciona
razonablemente.
Pérdida extrema: Importe que podría costar el
evento a la Entidad excepcionalmente cuando
ocurra el riesgo Modelo de control no
funciona.
Buscar variables numéricas y objetivables de
referencia que sustenten la justificación de la
severidad.
Buscar esas variables para la perdida directa,
indirecta y lucro cesante.
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Severidad
Ejemplo I-1
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Fraude masivo en tarjeta de crédito.
Perdida directa
Número de tarjetas comprometidas *
importe defraudado por cada tarjeta.
Numero de tarjetas comprometidas.
o Parque total de tarjetas.
o Tarjetas activas.
o Número de tarjetas sobre las que se
puede hacer un fraude.
o Tiempo necesario para la detección.
o Tiempo para la implantación de
medidas.
Importe defraudado por tarjeta.
o Límite de cada una de las tarjetas
o Tipo de control por tarjeta o importe
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Severidad
Ejemplo I-2
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Perdida indirecta
Coste de reposión de las tarjetas = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 ∗ % 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗% 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖ó𝑛
Coste de revisión de los sistemas.
Lucro cesante
𝑪𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 =𝑇𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎
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𝑨𝒃𝒂𝒏𝒅𝒐𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ % 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 ∗𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
En función de que cuantifiquemos la pérdida
esperada o la extrema los valores de las
variables son diferentes
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Severidad
Ejemplo II-1
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Sanción por incumplimiento de la ley del
prevención de blanqueo de capitales.
Pérdida directa.
Importe de la sanción en función del
incumplimiento y del comportamiento.
Valores de la sanción en función del importe. 0-10.000 Dólares – 10k dólares
10k – 1 millón - 100k dólares
+1 Millón - 1 millón de dólares
Número y importe de transacciones que
realizamos. 0-10.000 Dólares – 500
10k – 1 millón - 30
+1 Millón - 0
Importe máximo que soporta el sistema
Número de operaciones sospechosas
identificadas y reportadas
Retroactividad de la norma
Sanciones anteriores a nosotros o a otras
entidades
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Severidad
Ejemplo II-2
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Perdida indirecta
Costes de rectificación y revisión. Honorarios y costos legales
Costos de administración
Revisión y sustitución de los sistemas
Los costos de las investigaciones internas o
externas
Lucro cesante
Posible daños de imagen
Pérdida de ingresos por pérdida de licencia.
Los gestores son los que tienen que proponer y
justificar las suposiciones detrás de las variable
La severidad es “fundamental”, para el cálculo de capital, para
gestión entender que puede ir mal y como anticiparnos puede
ser igual de importante
¿Qué tiene que llegar a pasa para estar en esa situación?. ¿Qué controles deberían de fallar?
Causas vs consecuencias
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Severidad
Tipos de
costes a
considerar
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Fuente: Oric SCENARIO ANALYSIS OF OPERATIONAL RISK IN INSURANCE
A guide to sound practices February 2010
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Gestión de
sesgos.
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Subconsciente , o de juicio , surgen sesgos como
consecuencia de las limitaciones en la propia
capacidad de procesamiento de la memoria o
información. Disponibilidad - La sobreestimación de los
acontecimientos del escenario debido a los
acontecimientos reales con los que los encuestados
tenían más cerca o un contacto más reciente.
o La realización de talleres con personas de varios
departamentos
o Utilizar información tanto interna como externa,
probabilidad de que se incendie en edificio.
Consciente, o de motivación , surgen sesgos
cuando se tiene un interés en influir en los
resultados del análisis. Motivación / Gaming - La falsificación deliberada o
accidental de información debido al interés de los
encuestados en conflicto con los objetivos y las
consecuencias del escenario.
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Gestión de
sesgos.
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A los gestores puede no gustarles que se plante que nos
procesos pueden fallar, creen que están cuestionando su
trabajo.
Los gestores pueden aumentar las estimaciones para dar
importancia a un tema que les preocupa. o Las evaluaciones comparativas entre los LOB
o La validación independiente y desafío
o El uso de los datos internos y externos.
o Los escenarios utilizados para autoevaluaciones no deben
conectarse directamente al ajuste de capital
o Verificar los datos que los expertos aportan a la discusión
o Pedir razones para apartarse de la distribución de datos
externa
o Anime a los participantes a cuestionar las estimaciones
razonables
o Mostrar la medida en que afectan a los escenarios de la
cantidad y distribución de capital
o Requerir evidencia de cambio en el riesgo de indicadores
o Validación de los puntos de referencia alternativos
o Los requisitos de consenso y la copropiedad de las
estimaciones
o Documentación
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Validación
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Suele ser realizado por
una unidad
independiente.
Validación interna
Auditoria.
Capital. Gestión.
Validar implica cuestionarse las
suposiciones usadas, así como los
resultados numéricos de los escenarios.
No suele ser tan
necesario, ya que
en el propio
proceso de
realización, el grupo
esta cuestionando
los resultados.
Esta fase le da
credibilidad a los
resultados de los
escenarios
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Reporting
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Capital. Gestión.
Reguladores
Alta dirección / Gerencia/
responsable de la unidad / comité de ro de la unidad
Presentar tanto a la dirección ejecutiva como a
los responsables de las líneas de negocio los
resultados de las evaluaciones de una forma
que les permita tomar decisiones bien
fundadas.
Garantizar que los resultados del proceso de
análisis de escenarios se traducen en un
proceso de mejora continua y proporcionan
información valiosa y significativa
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Revisión
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Tiene que estar documentado dentro del
procedimiento de generación de escenarios
dos temas fundamentales.
¿Cada cuanto se revisa un escenario?
Generalmente la periodicidad suele ser
anual, aunque hay entidades que lo hacen
semestral o trimestral.
Cuales son los detonantes (“triggers”) para
considerar incluir o desarrollar un escenario
nuevo o eliminar uno exístete.
Lógicamente no es lo mismo revisar un
escenario ya existente, que realizar un
escenario nuevo.
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Resumen
de Ideas.
Dependiendo del tipo de escenario a generar el
contenido de las fases del proceso puede cambiar.
¿Para qué quiere mi entidad usar los sus escenarios?
Capital. Gestión.
Foco en lo cuantitativo Foco en lo cualitativo
Realizar escenarios implica un conjunto de pasos
Involucración total, si no propiedad de los escenarios por las
unidades de negocio
Output esperado
Pérdida esperada
Pérdida extrema Frecuencia
Directa
Indirecta
Lucro cesante
¿Para que necesito una
cuantificación?
Evaluación del marco de control y de su efectividad.
El proceso es mas importante que el resultado.
Metodología de Cuantificación y Gestión de Escenarios Alberto Ferreras Salagre
Muchas gracias por su atención.
Ruegos y preguntas
