Maurilio Patiño actualmente es Director Global de Riesgos de Genworth. Fue Director de Riesgos de Banco Ve por Más. Anteriormente fungió con el mismo cargo para Banco Itaú Chile y para Banco Wal-Mart.

Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of America (2004 – Julio 2007) y responsable de riesgos de mercado en Bank Boston México por tres años.

Previamente se desempeñó como Subdirector de Administración de Riesgos en Bital durante cinco años. Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido desarrollada en los últimos 12 años en diversas instituciones, impartiendo cursos relacionados con valuación y cobertura de instrumentos derivados, modelación matemática y medición de riesgos.

MAURILIO PATIÑOCHIEF RISK OFFICER GENWORTH

1. METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DE RIESGOS1.1 Factores de riesgo1.2 Modelos basados en Distribuciones Paramétricas

1.2.1 Rendimientos distribuidos según normal multivariada1.2.2 Simulación Monte Carlo1.2.3 Métodos Paramétricos1.2.4 Volatilidad estocástica

- GARCH - EWMA

1.3 Modelos basados en Distribuciones Paramétricas1.3.1 Simulación Histórica

1.4 Stress Testing1.4.1 Escenarios Históricos1.4.2 Escenarios Simples1.4.3 Escenarios Predictivos

1.5 Back Testing1.5.1 Criterios de Basilea1.5.2 Pruebas de Hipótesis

TEMARIO

2. APLICACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS2.1 Instrumentos de Renta Fija

2.1.1 Mapeo de Flujos2.1.2 Reducción de dimensionalidad

2.2 Instrumentos de Renta Variable y Cambios2.3 Opciones y el problema de no linealidad2.4 Calibración de Precios

3. MEDIDAS DE RIESGO 3.1 Valor en Riesgo (VaR)3.2 VaR Marginal, Incremental y por Componentes3.3 VaR Condicional o Expected Shortfall3.4 Medidas Coherentes de Riesgo3.5 Benchmarking y Medidas Relativas de Riesgo

4. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS4.1 Modelos de Reportes y Comunicación4.2 Desagregación

4.2.1 Usando métodos de simulación4.2.2 Usando métodos paramétricos

4.3 Caso de Estudio

5. EXTENSIONES Y TEMAS ADICIONALES5.1 Problema de No Normalidad

5.1.1 Distribución t5.1.2 Mezclas de Normales5.1.3 Teoría de Valores Extremos

5.2 Medidas de Dependencia y Teoría de Cópulas Backtesting

CUPO LIMITADO

No se aceptarán más personas del límite establecido

por RiskMathics y la Universidad Anáhuac.

NOTA IMPORTANTE: NO HAY

REEMBOLSOS, NI DEVOLUCIONES.

REGISTRO E INSCRIPCIONESTELÉFONOS (MÉXICO): +52 (55) 5536 4325+52 (55) 5669 4729

E-MAIL: derivatives@riskmathics.com

REQUISITOSPara lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo del curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico - administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero.Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Laptop).

COSTO$ 20,000 M.N. + IVA

UBICACIÓNUNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE

Av. Lomas Anáhuac No. 46, Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan Edo. de México C.P. 52786

CALENDARIO 2019

DURACIÓN18 Horas (6 clases)

HORARIOLunes a Jueves: 7:00 PM - 10:00 PM

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OPCIONES DE PAGO

1. Residentes e Instituciones establecidas en MéxicoTransferencia y/o Depósito BancarioNOMBRE: RiskMathics, S.C.BANCO: BBVA BancomerCLABE: 012180001105829640CUENTA: 0110582964

2. Residentes e Instituciones establecidas en el extranjeroTransferencia Bancaria en DólaresBANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónicaTarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en líneawww.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones

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