Juan Mauricio Castillo_Cifin

ALGUNAS APROXIMACIONES A LA DINÁMICA DEL CRÉDITO

EN COLOMBIA

MAURICIO CASTILLO BENÍTEZ

AGENDA

CALIDAD DE LA CARTERA

EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS

ENDEUDAMIENTO DE LOS TITULARES

AGENDA



Análisis de Cohortes

Saldos Sector Financiero

Julio de 2010 – Diciembre de 2011

Segmentadas por:

Modalidad

Nivel de Riesgo

ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO BAJO

CONSUMO (N promedio mes = 120,797)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO MEDIO


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO ALTO


0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES SIN INFORMACIÓN


0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oct 10 - Dic 10 Ene 11 - Mar 11

Abr 11 - Jun 11 Jul 11 - Sep 11

Oct 11 - Dic 11

ANÁLISIS DE COHORTES: HIPOTECARIO

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

0,0%

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4,0%

6,0%

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16,0%

18,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

RIESGO BAJO (N pm = 6,830 )

RIESGO ALTO (N pm = 1,034 )

RIESGO MEDIO (N pm = 3,780 )

SIN INFORMACIÓN (N pm = 868 )

ANÁLISIS DE COHORTES: MICROCRÉDITO

RIESGO BAJO (N pm = 34,261 )

RIESGO ALTO (N pm = 8,485 )

RIESGO MEDIO (N pm = 25,635 )

SIN INFORMACIÓN (N pm = 9,968 )

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

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9,0%

10,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10

Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11

Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11


Mejora 2010 Revirtió en 2011

Especialmente en Consumo

- Titulares con Mayor Riesgo

Niveles de Calidad (y Dispersión) son propios de cada Modalidad

Diferencias importantes en Cohortes según clasificación de

Riesgo:

Elementos complementarios pueden contribuir al

crecimiento de la cartera sin afectar su calidad

AGENDA

EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS

MATRICES DE TRANSICIÓN

CALIFICACIÓN RANGO SCORE PI N

A 796 - 1000 4.5% 3.513.691

B 710 - 795 6.2% 2.699.896

C 574 - 709 9.8% 1.934.821

D 489 - 573 14.9% 726.378

E 55 - 488 64.1% 1.027.091

K 0 - 54 89.1% 237.101

TOTAL 19.5% 10.138.978

Cantidad de titulares (Persona Natural)

en el balance de las entidades

Todas modalidades y sectores

Evolución Trimestral entre Calificaciones

Composición Anual

A B C D E K N

A 70,0% 21,4% 5,3% 1,0% 1,9% 0,3% 2.975.543

B 32,8% 40,4% 17,5% 3,9% 4,7% 0,7% 2.827.652

C 12,7% 29,9% 35,0% 10,2% 10,6% 1,5% 2.072.406

D 5,8% 16,6% 33,1% 19,9% 21,5% 3,0% 928.772

E 4,8% 9,1% 19,1% 16,0% 41,6% 9,4% 1.148.804

K 2,4% 3,4% 7,3% 7,6% 37,1% 42,4% 185.801

N 3.513.691 2.699.896 1.934.821 726.378 1.027.091 237.101 10.138.978

2012-03

20

11

-03

MATRIZ DE TRANSICIÓN – PERSONAS NATURALES ( M )


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A B C D E K

Variación Esperada

Variación Esperada

Var

iaci

ón

Esp

era

da

Perfil de Riesgo Clientes y Proyección 2013 - I

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A B C D E K

Variación Esperada

Cant Clientes

Var

iaci

ón

Esp

era

da

Can

tid

ad C

lien

tes

Perfil de Riesgo Clientes y Proyección 2013 - I


CALIFICACIÓN PI N 2012 % N 2013 %

A 4.5% 3.513.691 34,7% 4.057.736 36,4%

B 6.2% 2.699.896 26,6% 2.908.936 26,1%

C 9.8% 1.934.821 19,1% 1.969.461 17,7%

D 14.9% 726.378 7,2% 731.559 6,6%

E 64.1% 1.027.091 10,1% 1.177.136 10,6%

K 89.1% 237.101 2,3% 308.049 2,8%

TOTAL 19.5% 10.138.978 100% 11.152.876 100%

MATRIZ DE TRANSICIÓN

Recomposición Probable (Dadas, M y PI):

Titulares en Incumplimiento

De 6,6% en 2012 a 6,8% en 2013

AGENDA

ENDEUDAMIENTO DE LOS TITULARES

SOBRE-ENDEUDAMIENTO:

Nivel de Deuda que Excede la Capacidad Patrimonial del Deudor

Inviabilidad de un Plan Racional de Pagos

> = < 1

ENDEUDAMIENTO X ANTIGÜEDAD

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0 < Antiguedad <= 12 12 < Antiguedad <= 36 36 < Antiguedad <= 60 60 < Antiguedad

III-10

IV-10

I-11

II-11

III-11

IV-11

Capacidad de Pago a Carga FinancieraPor Antigüedad de los Clientes

(Promedio Trimestre)

1,4 MM 3,2 MM 2,2 MM 5,4 MM

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

20% 40% 60% 80%

IV-10

I-11

II-11

III-11

IV-11

Capacidad de Pago a Carga FinancieraClientes Antigüedad > 60 meses

(Quintiles - Promedio Trimestral)

ENDEUDAMIENTO X ANTIGÜEDAD

ENDEUDAMIENTO X PERFIL

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Clie

nte

sect

or r

eal S

ervi

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Cuen

ta d

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horr

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Clie

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Sin

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Clie

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TD

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C -m

oros

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TD

C

Clie

nte

Con

sum

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TDC

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oros

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S So

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arti

cip

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n m

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Clie

nte

Viv

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da

Clie

nte

Cons

umo

y al

ta m

oros

idad

Clie

nte

Mic

rocr

édit

o

IV-10

I-11

II-11

III-11

IV-11

Capacidad de Pago a Carga FinancieraPor Perfil de Cliente

(Promedio Trimestre)

ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

oct

-10

no

v-1

0

dic

-10

en

e-1

1

feb

-11

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-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11

Re

laio

n C

ap /

Cu

ota

Relación Capacidad / Cuota

Cliente Microcrédito

Cliente Consumo y alta morosidad

Sector Solidario - medio % S Financiero

Cliente Vivienda

Cliente Consumo y TDC - baja morosidad

0,9 MM

0,3 MM

0,4 MM

0,5 MM

1,0 MM


0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

oct

-10

no

v-1

0

dic

-10

en

e-1

1

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

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ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11

Re

laio

n C

ap /

Cu

ota


Sector Solidario - bajo % S Financiero

Cliente TDC - moroso en TDC

Cliente TDC sin mora sin producto adicional

Cliente Consumo sin producto adicional

1,0 MM

0,5 MM

1,5 MM

0,7 MM


2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

oct

-10

no

v-1

0

dic

-10

en

e-1

1

feb

-11

mar

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-11

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-11

oct

-11

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v-1

1

dic

-11

Re

laio

n C

ap /

Cu

ota


Cliente sector real Comercio

Cliente sin información reciente con información historica

Cliente a lo sumo Cuenta de Ahorros y/o Cuenta Corriente

0,5 MM

0,5 MM

1,0 MM


4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

oct

-10

no

v-1

0

dic

-10

en

e-1

1

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

dic

-11

Re

laio

n C

ap /

Cu

ota


Cliente sector real Servicios 2,5 MM

ENDEUDAMIENTO

Perfiles de mayor tradición y portafolios complejos están en el

limite de su capacidad de pago

Los clientes recientes o por fuera del sistema financiero tienen un

mayor índice de capacidad de pago

Posibilidad de crecimiento y bajo riesgo requiere un profundo

conocimiento del cliente

GRACIAS

Juan Mauricio Castillo_Cifin

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