GENERACION DE ALERTAS

GENERACION DE GENERACION DE ALERTASALERTAS

Modelos basados en Modelos basados en atributosatributos

perfilesperfilesUnidad de Informacióny Análisis Financiero

Unidad de Informacióny Análisis Financiero

Fases de la generación Fases de la generación alertasalertas

Construcción de modelosConstrucción de modelosParametrización de atributosParametrización de atributos

Ajuste de atributosAjuste de atributos

Creación de PerfilesCreación de Perfiles

AGENDA

Definiciones

Atributos:Atributos: Elementos propios de cada Elementos propios de cada transacción. Ej. monto, fecha, lugar de transacción. Ej. monto, fecha, lugar de origen del cliente, etc. origen del cliente, etc.

Rango de normalidad:Rango de normalidad: Correspondiente Correspondiente a cada atributo.a cada atributo.

Pérfiles:Pérfiles: Definición de comportamientos Definición de comportamientos y tendencias. Los perfiles se componen de y tendencias. Los perfiles se componen de una agrupación de variables cualitativas y una agrupación de variables cualitativas y cuantitativas.cuantitativas.


Generación de AlertasGeneración de Alertas Fase 1

Prevención de Transacciones

inusualesTransacciones en curso

Operaciones RealizadasFase 2

Detección de operaciones

inusuales a partir de datos consolidados

Fase 3

Detección de operaciones inusuales a partir de datos

históricos

Datos Históricos

INFO

RMACIÓ

N


Transacciones en curso

Fase 1Fase 1

Prevención y detección de transacciones inusuales individuales (primer anillo)

Asignación previa de rangos de normalidad a cada atributo o generación de rangos de control.

Comparación de atributos de la transacción con los rangos de normalidad correspondientes a:

a) Cliente

b) Tipo de cliente (actividad y sector económico)

c) Valor máximo diario

d) Tipo de transacción

e) Ubicación geográfica, etc.


Fase 1Fase 1

Una serie de condiciones pueden ser Una serie de condiciones pueden ser fijadas a distintos atributos: fijadas a distintos atributos:

Ejemplo: Generar alarmas que Ejemplo: Generar alarmas que

soliciten la autorización al supervisor soliciten la autorización al supervisor para adicionar cantidades mayores a para adicionar cantidades mayores a $100.000.000 a un fondo de valores, $100.000.000 a un fondo de valores, provenientes de personas naturales provenientes de personas naturales situados en ciudades fronterizas.situados en ciudades fronterizas.


Fase 1Fase 1

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

Bloqueo de operaciones basado en los atributos Bloqueo de operaciones basado en los atributos de riesgo de cada cliente.de riesgo de cada cliente.

El resultado puede variar entre la aprobación de El resultado puede variar entre la aprobación de la transacción hasta el bloqueo de la misma.la transacción hasta el bloqueo de la misma.

Supervisión y monitoreo de las operaciones en Supervisión y monitoreo de las operaciones en tiempo real.tiempo real.

Permite el monitoreo de limites operacionales Permite el monitoreo de limites operacionales basado en varios filtros asignados por variable.basado en varios filtros asignados por variable.

Monitoreo de clientes de interés cada vez que sus Monitoreo de clientes de interés cada vez que sus productos son accesados.productos son accesados.



Fase 2Fase 2

Prevención y detección a corto plazo desde el sistema consolidado de operaciones (segundo anillo)

Asignación previa de rangos de normalidad a cada atributo o

generación de rangos de control

Consolidación de la información Análisis

agregado de las operaciones que

fueron autorizadas a

partir de la Fase 1 y generación de

alertas

Generación de archivo histórico

para Fase 3


Opraciones Realizadas

Fase 2Fase 2RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

Las nuevas operaciones en el sistema son verificadas contra Las nuevas operaciones en el sistema son verificadas contra condiciones límite propias para cada cliente en una etapa de condiciones límite propias para cada cliente en una etapa de verificación de los datos agrupados. verificación de los datos agrupados.

Las alertas son informadas a los supervisores cuando alguna Las alertas son informadas a los supervisores cuando alguna de las condiciones límite sea sobrepasada.de las condiciones límite sea sobrepasada.

Análisis de las operaciones que fueron autorizadas durante la Análisis de las operaciones que fueron autorizadas durante la Fase 1, ahora bajo otros parámetros de verificación debido a Fase 1, ahora bajo otros parámetros de verificación debido a la posibilidad de realizar un estudio de todas las operaciones la posibilidad de realizar un estudio de todas las operaciones hechas en un período corto de tiempo.hechas en un período corto de tiempo.

Posibilidad de agrupar la información y crear un archivo Posibilidad de agrupar la información y crear un archivo histórico de operaciones para ser evaluado durante la fase 3.histórico de operaciones para ser evaluado durante la fase 3.


Opraciones Realizadas

Datos Históricos

Fase 3Fase 3

Detección desde el consolidado histórico de operaciones (Círculo central)

Analisis por rangos de normalidad de atributos y creación de perfiles como modelos base de comparación.

Registros históricos Realización de análisis en un

periodo amplio de tiempo. Ej. 1 mes

Generación de alertas y reportes para monitoreo

Fase 3Fase 3

Detección de operaciones inusuales a partir del análisis sobre Detección de operaciones inusuales a partir del análisis sobre datos históricos (Centro)datos históricos (Centro)

Permite la detección a partir de un agregado histórico de Permite la detección a partir de un agregado histórico de datos y no de operaciones individuales.datos y no de operaciones individuales.

Permite incluir en el análisis un periodo de estudio Permite incluir en el análisis un periodo de estudio determinado por el supervisor: 1 mes, un semestre, etc.determinado por el supervisor: 1 mes, un semestre, etc.

Permite analizar un amplio rango de datos a través de Permite analizar un amplio rango de datos a través de distintos tipos de operacionesdistintos tipos de operaciones

Ayuda a definir patrones normales de transacción para Ayuda a definir patrones normales de transacción para clientesclientes

Permite retroalimentar el sistema para ajustar nuevos Permite retroalimentar el sistema para ajustar nuevos parámetros de análisis y generación de alertas. parámetros de análisis y generación de alertas.


Fase 3 - EjemploFase 3 - Ejemplo

Ejemplo:Ejemplo: Un comisionista tiene un cliente que compra y vende Un comisionista tiene un cliente que compra y vende

títulos de manera periódica. títulos de manera periódica. Desde el momento de vínculación realizaba operaciones Desde el momento de vínculación realizaba operaciones

al mes por $100 Millones durante los primeros 6 meses al mes por $100 Millones durante los primeros 6 meses obteniendo rendimientos y pérdidas indistintamenteobteniendo rendimientos y pérdidas indistintamente

A partir de cierto tiempo las inversiones aumentaron A partir de cierto tiempo las inversiones aumentaron periódicamente de $100 Millones a $200 y $500 durante periódicamente de $100 Millones a $200 y $500 durante los siguientes tres meseslos siguientes tres meses

El comparativo histórico, disparará las alertas de El comparativo histórico, disparará las alertas de acuerdo al perfil.acuerdo al perfil.

La confirmación de sospecha dependerá del nivel de La confirmación de sospecha dependerá del nivel de conocimiento del cliente.conocimiento del cliente.

Construcción de un modelo de Construcción de un modelo de controlcontrol


• Definición de los distintos tipos de productos de la entidad.

•Definición de los atributos característicos de cada producto.

•Asignación de rangos de normalidad a cada atributo

•De acuerdo a conocimiento del cliente

•De acuerdo a comportamiento histórico

•Sector económico

Parametrización de atributos de Parametrización de atributos de control para fases 1 y 2control para fases 1 y 2

Clientes nuevos:Clientes nuevos: Información financiera básicaInformación financiera básica Ingresos totales esperados y % a manejar Ingresos totales esperados y % a manejar

con la entidad.con la entidad. Tipo de operaciones más frecuentesTipo de operaciones más frecuentes Origen geográfico habitual de su negocioOrigen geográfico habitual de su negocio Indicador de ingresos máximos diarios y Indicador de ingresos máximos diarios y

mensuales:mensuales: Ingresos X %Ingresos X % ; ; Ingresos X % Ingresos X %

360 12360 12


Parametrización de atributos de Parametrización de atributos de control para fases 1, 2 y 3control para fases 1, 2 y 3

Clientes con antigüedad > 6 meses Clientes con antigüedad > 6 meses CREACION DE PERFILESCREACION DE PERFILES Ventaja: se tiene información suficiente para crear Ventaja: se tiene información suficiente para crear

un modelo de las tendencias del cliente y reajustar un modelo de las tendencias del cliente y reajustar las variables de análisis.las variables de análisis.

El modelo se tiene que actualizar periódicamente El modelo se tiene que actualizar periódicamente con los valores historicos de los meses (o días) con los valores historicos de los meses (o días) inmediatamente anteriores.inmediatamente anteriores.

El modelo se retroalimenta aprendiendo de los El modelo se retroalimenta aprendiendo de los pérfiles generados para cada cliente y se ajusta pérfiles generados para cada cliente y se ajusta según evolucionan las tendencias particularessegún evolucionan las tendencias particulares ..

Ciclo de Ajuste de parametros Ciclo de Ajuste de parametros de controlde control

1. Asignación de los Rangos de normalidad básicos

4. Actualización y ajuste

3. Creación de perfiles

según comportamiento

2. Validación y prueba del modelo


Método periódico de ajusteMétodo periódico de ajuste

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic Atributo a ajustar

50

90

20

51

45

78

100

51

58

47

80

100

Datos de ajuste, ejemplo: Valor promedio de las operaciones diarias

Definición del nuevo rango o valor para la variable a partir de los datos históricos.

Selección del método estadístico

Ejemplo: ponderación por valores “pico”, regresiones o definición de rangos a partir de la varianza de los datos, etc.

Método periódico de ajusteMétodo periódico de ajuste

Variable: Valor de las operaciones

Media del Número de operaciones últimos 12 meses

Alto número de operaciones de baja ocurrencia

Variable de control

Media + Varianza(1+%)


Generación de PerfilesGeneración de Perfiles

Objetivos: determinación de Tendencias Objetivos: determinación de Tendencias que permitan:que permitan:

Comparar lo real con el comportamiento Comparar lo real con el comportamiento esperadoesperado

Y obtener alarmas cuando una tendencia Y obtener alarmas cuando una tendencia es sobrepasada o cuando cualquier es sobrepasada o cuando cualquier desviación del perfil es detectadadesviación del perfil es detectada

Encontrar secuencias de comportamiento Encontrar secuencias de comportamiento relacionadas (aplicado a sectores relacionadas (aplicado a sectores económicos)económicos)

Ejemplo: Ejemplo: Operaciones en el año 2003 para cliente Operaciones en el año 2003 para cliente

“A”“A”

MesMes ValorValor OperacionesOperaciones

EneEne 100100 accionesacciones

FebFeb 250250 Renta fijaRenta fija

MarMar 150150 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

AbrAbr 9090 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

MayMay 110110 accionesacciones

JunJun 100100 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

JulJul 115115 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

AgoAgo 200200 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

SepSep 125125 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

OctOct 115115 accionesacciones

NovNov 9595 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

DicDic 150150 Renta fijaRenta fija

COMPORTAMIENTOCOMPORTAMIENTO

PERFIL “A”PERFIL “A”

Rangos de Rangos de OperacionesOperaciones

90- 25090- 250

Tipo de Tipo de operacionesoperaciones

Renta Fija, Renta Fija, accionesacciones

EjemploEjemplo Un regsitro anormal fuera del perfil dispararía las alarmas y tendría que ser reportada al supervisor.Un regsitro anormal fuera del perfil dispararía las alarmas y tendría que ser reportada al supervisor.

Operaciones de los primeros 5 meses año 2004 empresa “A”Operaciones de los primeros 5 meses año 2004 empresa “A” ..

mesmes ValorValor origenorigen

EneEne 300300 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

FebFeb 500500 Acciones, Fondos Acciones, Fondos

MarMar 200200 AccionesAcciones

AbrAbr 400400 FondosFondos

MayMay 110110 Renta fija, AccionesRenta fija, Acciones

Ejemplo: Ejemplo: comparación de perfiles y comparación de perfiles y

comportamientoscomportamientosGeneración de

alarmas por inconsistencia

en el comportamiento

analizado con respecto a

perfiles predeterminados



Comportamiento a analizar

Rangos de Rangos de OperacionesOperaciones

90.000 - 90.000 - 250250

Tipo de Tipo de operacionesoperaciones

Renta Renta Fija, Fija, accionesacciones

mesmes ValorValor origenorigen

EneEne 300300 Renta fija, accionesRenta fija, acciones

FebFeb 500500 Acciones, Fondos Acciones, Fondos

MarMar 200200 AccionesAcciones

AbrAbr 400400 FondosFondos

MayMay 110110 Renta fija, AccionesRenta fija, Acciones

Ejemplo: Ejemplo: Operaciones internacionales año 2003 Operaciones internacionales año 2003

para la empresa “A” exportadora de cueropara la empresa “A” exportadora de cuero

MesMes Reintegros Reintegros USDUSD

origenorigen

EneEne 100.000100.000 US, PAUS, PA

FebFeb 250.000250.000 US, MXUS, MX

MarMar 150.000150.000 PAPA

AbrAbr 90.00090.000 US, PAUS, PA

MayMay 110.000110.000 USUS

JunJun 100.000100.000 US, PAUS, PA

JulJul 115.000115.000 US, PAUS, PA

AgoAgo 200.000200.000 USUS

SepSep 125.000125.000 USUS

OctOct 115.000115.000 PA, MXPA, MX

NovNov 95.00095.000 US, MXUS, MX

DicDic 150.000150.000 USUS



Rangos de Rangos de Transferen-Transferen-ciascias

90.000 - 90.000 - 250.000250.000

Países Países origenorigen

US, PA, MXUS, PA, MX

Compra de transferencias

mesmes Reintegros USDReintegros USD OrigenOrigen

EneEne 10.100.00010.100.000 US, PA, CRUS, PA, CR

FebFeb 15. 250.00015. 250.000 US, MX, ES, HKUS, MX, ES, HK

MarMar 9.150.0009.150.000 US, PA, MXUS, PA, MX

AbrAbr 8.890.0008.890.000 US, PAUS, PA

MayMay 10.110.00010.110.000 US, PA, MXUS, PA, MX

JunJun 15.100.00015.100.000 US, PA, HKUS, PA, HK

JulJul 7.115.0007.115.000 US, PAUS, PA

AgoAgo 5.200.0005.200.000 US, MXUS, MX

SepSep 5.125.0005.125.000 US, HKUS, HK

OctOct 9.115.0009.115.000 US, PA, MXUS, PA, MX

NovNov 12.395.00012.395.000 US, MXUS, MX

DicDic 10.150.00010.150.000 US, ES, CR US, ES, CR


Ejemplo: Ejemplo: Operaciones internacionales año 2003 Operaciones internacionales año 2003

para empresas exportadoras de cuero (clientes)para empresas exportadoras de cuero (clientes)

PERFIL SECTORPERFIL SECTOR

Rangos de Rangos de Transferen-Transferen-ciascias

95.000 - 95.000 - 450.000450.000


US, PA, MX, US, PA, MX, HK, CRHK, CR

Compra de transferencias

EjemploEjemplo Un regsitro anormal fuera del perfil dispararía las alarmas y tendría que ser reportada al supervisor.Un regsitro anormal fuera del perfil dispararía las alarmas y tendría que ser reportada al supervisor.

Movimientos internacionales primeros 6 meses año 2004 empresa “A”Movimientos internacionales primeros 6 meses año 2004 empresa “A” ..

mesmes Reintegros USDReintegros USD origenorigen

EneEne 300.000300.000 MX, PA, HKMX, PA, HK

FebFeb 500.000500.000 US, HK, JMUS, HK, JM

MarMar 350.000350.000 US, HK, PAUS, HK, PA

AbrAbr 400.000400.000 US, SG, HK, JMUS, SG, HK, JM

MayMay 110.000110.000 US, SGUS, SG

Ejemplo: Ejemplo: comparación de perfiles y comportamientoscomparación de perfiles y comportamientos

MesMes Reintegros USDReintegros USD OrigenOrigen

EneEne 150.000150.000 MX, PA, HKMX, PA, HK

FebFeb 220.000220.000 US, HK, JMUS, HK, JM

MarMar 300.000300.000 US, HK, PAUS, HK, PA

AbrAbr 400.000400.000 US, SG, HK, JMUS, SG, HK, JM

MayMay 110.000110.000 US, SGUS, SG

Generación de alarmas por

inconsistencia en el

comportamiento analizado con

respecto a perfiles

predeterminados


Rangos Rangos de de reintegrosreintegros

90.000 - 90.000 - 250.000250.000


US, PA, MXUS, PA, MX

PERFIL SECTORPERFIL SECTOR

Rangos Rangos de de reintegrosreintegros

95.000 - 95.000 - 450.000450.000


US, PA, MX, US, PA, MX, HK, COHK, CO


Comportamiento a analizar

Ventajas y DesventajasVentajas y Desventajas Permite identificar cambios Permite identificar cambios

repentinos del comportamiento repentinos del comportamiento individual de clientes.individual de clientes.

Permite a la entidad ubicar un Permite a la entidad ubicar un “blanco” para realizar análisis.“blanco” para realizar análisis.

Generación de muchos “falsos Generación de muchos “falsos positivos” en caso de que los positivos” en caso de que los parámetros de seguridad sean muy parámetros de seguridad sean muy ajustados a cada perfil” (manejable)ajustados a cada perfil” (manejable)


Monitoreo y control de alertasMonitoreo y control de alertasMonitoreo y control de alertas



Identificación y conocimiento de clientes

Generación elementos de control

Perfiles de comportamientos

individuales

Perfiles de comportamientos

conocidos

Monitoreo y Análisis

Ajustes Control Interno

Reportes Internos y Externos

ALERTAS

PrevenciónDetección

Monitoreo y AlertasMonitoreo y Alertas

GENERACION DE ALERTAS

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