FECOOPSE RIESGOS Y COMPETITIVIDAD EN SECTOR CAC 08 DE SETIEMBRE DE 2011 EXPOSITOR: DR. JORGE AMBRAM...

FECOOPSE

RIESGOS Y COMPETITIVIDAD

EN SECTOR CAC

08 DE SETIEMBRE DE 2011

EXPOSITOR: DR. JORGE AMBRAM

1

CONTRADICCIONES DE BASE EN EL AMBITO CAC

CONTRADICCION 1

LAS COOPERATIVAS PERSIGUEN UN FIN SOLIDARISTA Y DE BENEFICIO PARA LOS ASOCIADOS MIENTRAS QUE LA REGULACION LAS OBLIGA A ADOPTAR ESTRUCTURAS BANCARIAS

CONSECUENCIA PRINCIPAL: DEGRADACION DEL OBJETIVO COOPERATIVISTA PARA CUMPLIR CON LA REGULACION

CONTRADICCION 2

LAS COOPERATIVAS EN TANTO SOCIEDADES DE PERSONAS COMPITEN EN UN MISMO MERCADO CON SOCIEDADES DE CAPITALES (COMO LOS BANCOS)

CONSECUENCIA PRINCIPAL: DIFICULTAD DE OBTENCION DE RECURSOS DE ASOCIADOS PARA HACER FRENTE A:

SHOCKS EXTERNOS CRISIS DE LIQUIDEZ GASTOS OPERACIONALES

2

CONCENTRACION DE VOLUMEN OPERACIONAL (ACTIVOS)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

3

PERFIL DE EVOLUCION PRINCIPALES CUENTAS

12m 6m 3m 1m promedio

ACTIVO TOTAL 18,38% 8,66% 4,06% 1,57% 1,53% Activo Productivo 19,15% 9,22% 3,99% 2,14% 1,60% Activo Productivo de Intermediacion Financiera 19,23% 9,25% 4,00% 2,14% 1,60% Cartera de creditos al dia y c/atraso 90 dias 14,15% 7,02% 4,99% 1,94% 1,18% Inversiones en titulos valores 33,18% 14,88% 1,76% 2,64% 2,76% Activo Improductivo 4,50% -1,57% 5,53% -8,85% 0,38% Activo Improductivo Inmovilizado 6,41% 2,07% 2,62% 2,11% 0,53% Bienes de uso netos 6,41% 2,07% 2,62% 2,11% 0,53% Otros Activos Improductivos 2,71% -4,87% 8,53% -17,46% 0,23% Disponibilidades 2,17% -13,22% 1,01% -25,12% 0,18% Productos y Comisiones ganadas por Cobrar 16,78% 6,23% 8,89% 0,99% 1,40% Bienes Realizables Netos 5,06% 43,85% 54,16% -7,92% 0,42% Cartera cred c/ atraso > 90 d. y cobro jud -2,52% 15,70% 11,36% 0,98% -0,21% Estimaciones para Cartera e Inversiones 9,39% 5,20% 1,52% -1,19% 0,78% PASIVO TOTAL 17,79% 8,95% 3,74% 1,35% 1,48% Pasivo con Costo 17,97% 9,04% 3,64% 1,59% 1,50% Depositos de Ahorro a la Vista 17,04% 0,63% 0,91% 2,79% 1,42% Captaciones a Plazo con el Publico 29,51% 18,22% 6,54% 2,09% 2,46% Oblig Entidades Financieras del Pais -2,14% -5,94% -3,08% -1,12% -0,18% Oblig. Entidades Financieras del Exterior -25,76% -11,48% -2,72% 4,87% -2,15% Obligaciones con Entidades no Financieras 27,45% 7,59% 11,29% 8,42% 2,29% PATRIMONIO AJUSTADO 20,68% 7,59% 5,29% 2,41% 1,72%

CuentaVARIACION PORCENTUAL

4

INDICADORES 1 jun-10 jun-11

TOTAL TOTAL

Activo Productivo / Activo total 94,69 95,31

Activo Productivo de Intermediación Financiera / Activo Productivo 99,85 99,91

Cartera al día y con atraso de hasta 90 días (excepto cobro judicial) / Activo P 73,31 70,19

Inversiones en títulos valores / Activo Productivo de Intermediación Financiera 26,69 29,81

Pasivo con costo / Pasivo Total 93,20 93,34

Captaciones a plazo con el público / Pasivo con costo 57,26 62,87

Obligaciones con entidades financieras del país / Pasivo con costo 31,91 26,47

Obligaciones con entidades financieras del exterior / Pasivo con costo 1,31 0,82

Compromiso patrimonial (1,46) (2,11)

Morosidad mayor a 90 días y cobro judicial / Cartera Directa 1,00 0,86 Estimaciones sobre cartera de créditos / Cartera con atraso mayor a 90 días y co

275,25 312,58

Cartera (A+B) / Cartera Total 92,87 93,65

Activo Productivo de Intermediación Financiera/ Pasivo con Costo 1,27 1,29

Rentabilidad nominal sobre Patrimonio Promedio 10,70 11,24

Utilidad Operacional Bruta / Gastos de Administración 1/ 1,73 1,71

Cuenta

5

INSTITUCIONACTIVO TOTAL PROPORCIÓN

ACT ACUM

PROM POND MOROSIDAD

(ATRASO >90D + COB JUD)

PROM POND RENTABILIDAD

INSTITUCIONACTIVO TOTAL PROPORCIÓN

ACT ACUM

PROM POND MOROSIDAD

(ATRASO >90D + COB JUD)

PROM POND RENTABILIDAD

COOPENAE, R.L. 26,86% COOPENAE, R.L. 26,13%

COOPESERVIDORES, R.L. 18,87% COOPESERVIDORES, R.L. 18,79%

COOPEANDE No 1, R.L. 14,89% COOPEANDE No 1, R.L. 13,87%

COOPEALIANZA, R.L. 9,80% COOPEALIANZA, R.L. 10,19%

COOCIQUE, R.L. 7,92% COOCIQUE, R.L. 8,10%

COOPECAJA, R.L. 3,86% COOPECAJA, R.L. 3,92%

COOPEMEP, R.L. 2,73% COOPEMEP, R.L. 2,82%

COOPEBANPO, R.L. 1,81% COOPEBANPO, R.L. 1,99%

COOPEJUDICIAL, R.L. 1,15% CREDECOOP, R.L. 1,37%

CREDECOOP, R.L. 1,10% COOPEJUDICIAL, R.L. 1,35%

COOPEAYA, R.L. 1,09% COOPAVEGRA, R.L. 1,19%

COOPAVEGRA, R.L. 1,07% COOPEAYA, R.L. 1,10%

COOPEGRECIA, R.L. 0,97% COOPEGRECIA, R.L. 0,99%

COOPEAMISTAD, R.L. 0,83% COOPEAMISTAD, R.L. 0,81%

COOPEFYL, R.L. 0,79% COOPEFYL, R.L. 0,80%

COOPESANMARCOS, R.L. 0,70% COOPECO, R.L. 0,73%

COOPESANRAMON, R.L. 0,70% COOPESANRAMON, R.L. 0,72%

COOPECO, R.L. 0,57% COOPESANMARCOS, R.L. 0,65%

COOPEOROTINA, R.L. 0,49% COOPEOROTINA, R.L. 0,50%

COOPELECHEROS, R.L. 0,46% COOPELECHEROS, R.L. 0,48%

SERVICOOP, R.L. 0,46% SERVICOOP, R.L. 0,46%

COOPECAR, R.L. 0,44% COOPECAR, R.L. 0,44%

COOPESPARTA, R.L. 0,38% COOPEUNA, R.L. 0,39%

COOPEACOSTA, R.L. 0,36% COOPEANDE 7, R.L. 0,37%

COOPEANDE 7, R.L. 0,33% COOPEACOSTA, R.L. 0,36%

COOPEUNA, R.L. 0,32% COOPESPARTA, R.L. 0,35%

COOPETACARES, R.L. 0,27% COOPETACARES, R.L. 0,31%

COOPEBRUMAS, R.L. 0,25% COOPEBRUMAS, R.L. 0,31%

COOPEMAPRO, R.L. 0,20% COOPEMAPRO, R.L. 0,22%

COOPEANDE 5, R.L. 0,17% COOPEASERRI, R.L. 0,18%

COOPEASERRI, R.L. 0,14% COOPEANDE 5, R.L. 0,11%

jun-11

GRUPO 1 70,42% 0,73% 11,33%

GRUPO 2 20,73% 1,42% 10,80%

GRUPO 3 8,84% 0,96% 6,52%

jun-10

68,98% 1,07% 10,43%

21,83% 0,89% 11,38%

9,18% 0,98% 7,37%

6

DESTINO DE CREDITO POR GRUPO CAC

ACTIVIDAD PROP% ACTIVIDAD PROP%

Consumo 80,98% Consumo 87,00%

Const, compra y rep inmueb 16,40% Const, compra y rep inmueb 9,86%

Comercio 1,64% Comercio 2,17%

Servicios 0,24% Adm pública 0,27%

Agric, ganad, caza y act conexas 0,21% Servicios 0,20%

OTRAS 0,52% OTRAS 0,50%

jun-10

GRUPO 1

jun-11



Const, compra y rep inmueb 9,66% Const, compra y rep inmueb 8,00%


Agric, ganad, caza y act conexas 6,29% Agric, ganad, caza y act conexas 6,52%

Act inmob, empres y alquiler 3,21% Act inmob, empres y alquiler 3,90%

Act entidades y órganos extraterrit 1,65% Act entidades y órganos extraterrit 1,54%

GRUPO 2

jun-11 jun-10



Const, compra y rep inmueb 7,80% Act financiera y bursátil 9,17%

Act financiera y bursátil 7,59% Const, compra y rep inmueb 8,86%

Agric, ganad, caza y act conexas 6,88% Agric, ganad, caza y act conexas 6,27%

Act inmob, empres y alquiler 6,59% Act inmob, empres y alquiler 5,68%


OTRAS 2,75% OTRAS 3,09%

GRUPO 3

jun-11 jun-10

7

INDICADORES CAMELSPERIODO

NOMBRE DEL INDICADORNIVEL

NORMALNIVEL 1 NIVEL 2

NIVEL NORMAL

NIVEL 1 NIVEL 2

ACUERDO SUGEF 3-06

Suficiencia Patrimonial 23,87% 20,42% 3,45%

ACUERDO SUGEF 24-00

CAPITAL

Compromiso patrimonial -2,11% -1,42% -0,69%

ACTIVO

Morosidad mayor a 90 días / Cartera Directa 0,86% 2,85% -1,99%

Pérdida Cartera / Cartera Total 2,07% 4,10%

MANEJO

Activo Productivo Intermediación / Pasivo con Costo 1,29 V 1,26 V 0,23 V

Gastos de Administración / Utilidad bruta 58,62% 60,07% -1,45%

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS

Utilidad o Pérdida Acumulada Trimestral 2,92% 0,96% 1,96%

LIQUIDEZ

Calce de plazos a un mes ajustado por la volatilidad 2,57 V 1,91 V 0,66 V

Calce de plazos a tres meses ajustado por volatilidad 1,43 V 1,20 V 0,23 V

SENSIBILIDAD A RIESGOS DE MERCADO

Riesgo por tasas de interés M.N 0,45% 0,90% -0,45%

Riesgo por tasas de interés M.E. 0,12% 0,41% -0,29%

Riesgo cambiario 0,09% 0,18% -0,09%

VAR

jun-11 jun-10

8

GESTION VERSUS SUPERVISION DE RIESGOS NO SE PUEDE GESTIONAR RIESGOS CON INDICADORES DE SUPERVISION (DETERMINACION DE POLITICAS Y

LIMITES)

LOS INDICADORES DE GESTION Y DE SUPERVISION TIENEN DIFERENTES FINES Y ENFOQUES METODOLOGICOS

LOS INDICADORES SUGEF SON OBSOLETOS: DISEÑADOS EN 1999 (6 AÑOS ANTES DEL BASILEA II)

RIESGO DE PRECIO - VER: METODO DE SIMULACION HISTORICA; 95% DE NC; HORIZONTE 20 DIAS; SUBVALORA EL VAR POR TECNICA DE REPETICION DE DATA NO DISPONIBLE

RIESGO DE TASA – BRECHA DE DURACION: NO TOMA EN CUENTA LOS DEPOSITOS A LA VISTA NI LOS CREDITOS VENCIDOS. EL HORIZONTE DE MEDICION ES ANUAL.

RIESGO DE LIQUIDEZ – CALCE 30 Y 90D: ENFOQUE PRE-BASILEA II. NO HACE ENFASIS EN LA VOLATILIDAD DE LAS CUENTAS DE FONDEO

RIESGO DE CAMBIO: EL HORIZONTE ES MENSUAL Y HOMOCEDASTICO

RIESGO DE CREDITO : BASADO EN ENFOQUE ESTANDARIZADO. NO TOMA EN CUENTA LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE PRESTATARIOS . NO TOMA EN CUENTA PERDIDAS NO ESPERADAS

RIESGO OPERACIONAL: ENFOQUE BASICO. 15% DE INGRESOS BRUTOS. TIENDE A SOBREVALORAR EL CARGO

9

ATENCION: RIESGO PATRIMONIAL ES EL MAYOR RIESGO FINANCIERO

LAS COOPERATIVAS ESTAN OBLIGADAS A MANTENER ALTOS NIVELES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL (24%) PARA CUBRIR PERDIDAS NO ESPERADAS (BANCOS 15%)

ENCARECIMIENTO DE COSTOS FINANCIEROS YA QUE EL FONDEO PATRIMONIAL ES EL MAS CARO

REDUCCION DE RENTABILIDAD PARA EL ASOCIADO: LAS UTILIDADES NO CRECEN PARI PASSU CON EL PATRIMONIO.

DESAFIO: AUMENTO DEL REQUERIMIENTO DE SF

PROPORCION DE FONDEO jun-11 jun-10PATRIMONIO 19,87% 19,52%CAPTACIONES VISTA 4,81% 4,87%CAPTACIONES PLAZO 47,07% 43,03%OBLIGACIONES ENTIDADES 23,42% 27,70%

10

ATENCION: RIESGO DE LIQUIDEZ

LOS NUEVOS ESTANDARES SEÑALAN QUE EL RIESGO DE LIQUIDEZ SE CENTRA MAS EN UN ENFOQUE DE ESTABILIDAD DE FONDEO QUE EN EL CALCE DE BRECHAS (BANDAS DE FLUJOS DE INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS)

EL RIESGO DE LIQUIDEZ SE DETERMINA MEDIANTE EL VALOR DEL MULTIPLO DE LIQUIDEZ:

CUANTAS VECES EL VALOR DE LOS ACTIVOS CUBRE EL MAXIMO RETIRO PROBABLE (O NO RENOVACION) DE TODAS LAS FUENTES DE FONDEO (VAR DE FONDEO) - MINIMO 100% - PARA NC= 99%

11

ATENCION: RIESGO OPERACIONAL

ACTUALMENTE LA NORMA REQUIERE REALIZAR UN CARGO EQUIVALENTE AL 15% DE LOS INGRESOS BRUTOS LO QUE SUELE SOBRESTIMAR EL RIESGO Y AGOTAR EN EXCESO EL CAPITAL BASE

LOS NUEVOS ESTANDARES REQUIEREN MAPEAR EL RIESGO PARA DETERMINAR:

FRECUENCIA E IMPACTO DE EVENTOS DE RIESGO EN CADA PROCESO CRITICO (EXIGE ANALISIS DE CRITICIDAD) CUYAS SERIES HISTORICAS PERMITEN CALCULAR ESTIMACIONES Y CARGOS PATRIMONIALES ASI COMO GENERAR ALERTAS TEMPRANAS

CALIFICACION DE EFICIENCIA ESPERADA DE MITIGADORES

CALCULO DE RIESGO RESIDUAL

CALCULO DEL VAR DE FONDEO

AREAS ESTRATEGICAS DE ANALISIS: TI; LEGAL, CONTROL INTERNO 12

ATENCION: RIESGO DE CLIENTE PROBABILIDAD DE QUE UN CLIENTE PARTICIPE DIRECTA O

INDIRECTAMENTE EN TRANSACCIONES ASOCIADAS A LA LEGITIMACION DE CAPITALES

LA CARGA DE RESPONSABILIDAD Y SANCION PARA LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS ES MUY ALTA

SUGERENCIA: CONTAR CON SISTEMAS DE CALIFICACION DE RIESGO DE CLIENTE QUE PERMITA EL MONITOREO DE

A) PROBABILIDAD DE COMETIMIENTO DE TRANSACCION DE LEGITIMACION

B) IDENTIFICACION DE REALIZACION DE TRANSACCIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS

C) MITIGADORES DE LA PROBABILIDAD DE REALIZACION DE TRANSACCIONES DE LEGITIMACION

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ATENCION: RIESGO DE CAMBIO

LUEGO DEL RIESGO PATRIMONIAL EL DE CAMBIO ES EL MAYOR RIESGO PARA LAS COOPERATIVAS

LAS BAJAS POSICIONES EN MONEDA NETAS EXTRANJERA SI BIEN PERMITEN ARROJAR BAJOS INDICES DE RIESGO DE CAMBIO SEGÚN LA METODOLOGIA DEL ACUERDO SUGEF 00-24…

PERO POR OTRA PARTE AMPLIAN EL RIESGO CAMBIARIO ESTRATEGICO QUE ES LA PROPORCION DEL PATRIMONIO EN MONEDA DURA.

EN LAS COOPERATIVAS ES MUY BAJO EXPONIENDO EL PATRIMONIO A LAS INCERTIDUMBRES DEL TIPO DE CAMBIO QUE EN LA ACTUALIDAD DEJO DE SER MODERADO PARA PASAR A SER ALTO.

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ATENCION: RIESGO DE TASA

EXISTEN COMPLICACIONES EN LA MEDICION DEL RIESGO DE TASA EN TANTO LAS CARTERAS DE CREDITO, EN GENERAL SI BIEN SON CONTRATADAS A TASA AJUSTABLE NO PRESENTAN FECHAS NI SALDOS DE REPRECIACION CIERTOS.

SUGERENCIA: EN CREDITO DE TASA AJUSTABLE DEFINIR CONTRACTUALMENTE FECHAS DE AJUSTE DE TASA Y FORMATO DE AJUSTE (REFERENCIA DE CALCULO)

ESTO NO SOLO AFECTA EL CALCULO DE BRECHA SINO QUE TAMBIEN IMPACTA SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CREDITO

EN GENERAL SON TOMADAS PARA EL CALCULO COMO SI FUERAN CARTERAS A TASA FIJA.

EN GENERAL TAMPOCO INCLUYEN ACTIVOS NI PASIVOS DE VENCIMIENTO INCIERTO (EJ: CREDITOS VENCIDOS Y DEPOSITOS VISTA)

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ATENCION: RIESGO DE CREDITO

EL RIESGO DE CREDITO ACTUALMENTE SE MIDE BAJO ENFOQUES ESTANDARIZADOS, NO FLEXIBLES NI ACEPTABLES TECNICAMENTE: POR EJEMPLO LOS PARAMETROS DE LA 1-05.

EL NUEVO ESTANDAR DE GESTION REQUIERE DE LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE A-IRB PROPUESTO POR BASILEA II, PARA DETERMINAR PERDIDAS ESPERADAS Y NO ESPERADAS

PERDIDA ESPERADA: MULTIPLICACION DE LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PRESTATARIOS Y LA TASA DE PERDIDA DADO EL INCUMPLIMIENTO Y EL USPO DE MATRICES DE MIGRACION DE CALIFICACIONES.

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ATENCION: RIESGO DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

ES UNO DE LOS RIESGOS MAS IMPORTANTES DENTRO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS.

RIESGO DE CONTINUIDAD: PROBABILIDAD DE QUE POR LA OCURRENCIA DE UN EVENTO MAYOR INTERRUPTOR DE NEGOCIOS SE VEAN IMPACTADOS PROCESOS CRITICOS QUE DERIVEN EN PERDIDAS EN MARGEN, PATRIMONIO O REPUTACIONEL MITIGAMIENTO DEL RIESGO DE CONTINUIDAD

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PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS (PCN) EL MITIGAMIENTO DEL RIESGO DE CONTINUIDAD SE CENTRA EN LA

DISPONIBILIDAD DE UN “PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS” QUE CONTENGA UNA GUIA DE ACCION DETALLADA DE AL MENOS

IDENTIFICACION DE PROCESOS CRITICOS (ANALISIS DE CRITICIDAD) EVALUACION DE PERDIDAS ESPERADAS POR INTERRUPCION PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGIA PARA RESTAURAR PROCESOS TI PLAN DE RECUPERACION DE PROCESOS CRITICOS OPERACIONALES DE NEGOCIOS LUEGO DE

RESTAURADOS LOS PROCESOS TECNOLOGICOS PLAN DE REANUDACION DE NEGOCIOS PRIORITARIOS GOBERNABILIDAD DE LA CONTINUIDAD COSTOS ASOCIADOS A LA PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DEL PLAN PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

SUGERENCIA: EL DISEÑO DEL PCN DEBE SER TERCERIZADO PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERES (SESGOS, SUBJETIVIDADES, OMISIONES POR NEGLIGENCIA O DELIBERADAS, PARCIALIDADES, ETC)

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MATRIZ DE MIGRACION

A PARTIR DE LOS DATOS DE LA PANTALLA DE CAPTURA SE GENERA UNA

MATRIZ DE TRANSICION DE

CALIFICACIONES

EL 5,87% DE LOS PRESTATARIOS DEL SEGMENTO QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN

LA CATEGORIA DE RIESGO “5” VAN A MIGRAR A LA CATEGORIA “4” EN UN AÑO.

EL 0,63% DE LOS PRESTATARIOS DEL SEGMENTO QUE ACTUALMENTE

PERTENECEN A LA CATEGORIA “5” VAN A MIGRAR INCUMPLIR (DEFAULT) EN EL

TERMINO DE UN AÑO 19

PERDIDAS ESPERADAS (RESERVAS)

PROBABILIDAD DE DEFAULT PROMEDIO

DEL SEGMENTO

LA PERDIDA ESPERADA ES DE 2,72% DEL TOTAL DE LA EXPOSICION TOTAL EN EL

SEGMENTO

MULTIPLICANDO LA PROBABILIDAD DE DEFAULT * LA TASA DE PERDIDA * LA EXPOSICION SE OBTIENE LA “PERDIDA

ESPERADA”, EN UN AÑO, PARA EL SEGMENTO ANALIZADO

ES EL VALOR MATEMATICAMENTE

DETERMINADO DE LAS RESERVAS QUE DEBEN

CONSTITUIRSE PARA DAR COBERTURA AL SEGMENTO

20

CONCLUSIONES

BAJO UN ENFOQUE DE RIESGOS ESTIMAMOS QUE …

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FORTALEZAS ACTUALES DEL SECTOR

ALTO VALOR DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL PÁRA COBERTURA DE PERDIDAS NO ESPERADAS

ALTO VALOR DE ESTIMACIONES - PROVISIONES PARA COBERTURA DE PERDIDAS ESPERADAS

MOROSIDAD BAJA A MODERADA

INCREMENTO DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CRECIMIENTO DE CREDITO MODERADO A ALTO

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PRINCIPALES VULNERABILIDADES

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RIESGOS DE FONDEO

LA MEZCLA DE FONDEO OBLIGA A LAS COOPERATIVAS A DESTINAR EL CREDITO AL SECTOR CONSUMO DE ALTA RENTABILIUDAD PARA CUBRIR LOS COSTOS FINANCIEROS.

LAS FUENTES INSTITUCIONALES (ENTIDADES Y ORGANISMOS MULTILATERALES SON ESTABLES SOLO EN TIEMPOS NORMALES Y MUY VOLATILES EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE (COMPORTAMIENTO GREMIAL)

SE SUGIERE CONSIDERAR LA DIVERSIFICACION DE LAS FUENTES MEDIANTE CAPTACION DE LA VISTA CON ESTIMULOS A PROVEER ESTABILIDAD POR MEJORAS DE SERVICIOS Y TASAS.

SI BIEN EN LOS ACTUALES MOMENTOS ELLO QUIZA NO FUERA NECESARIO POR LA ALTA EXISTENCIA DE DISPONIBILIDADES, ES CONVENIENTE CONSOLIDAR PAULATINAMENTE ESE SEGMENTO PARA REDUCIR COSTOS FINANCIEROS

ATENCION: SI BIEN LA CAPTACION A LA VISTA PRESENTA MENORES COSTOS FINANCIEROS TAMBIEN PRESENTA MAYORES COSTOS OPERATIVOS SOLO AMORTIZABLES CON VOLUMEN

PROPORCION CAPTACIONES SEGÚN PLAZO jun-10 jun-11CAPTACIONES VISTA / CAPT VISTA + CAPT PLAZO 10,17% 9,26%CAPTACIONES PLAZO / CAPT VISTA + CAPT PLAZO 89,83% 90,74%

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RIESGO POR BAJA DIVERSIFICACION DE INGRESOS

BAJA DIVERSIFICACION DE LOS NEGOCIOS

EL GRUESO DE LOS INGRESOS PROVIENE DE INTERMEDIACION FINANCIERA (INTERESES Y COMISIONES)

SOLO EL 0,16% DE LOS INGRESOS DE LAS CAC PROVIENEN DE COMISIONES POR SERVICIOS

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RIESGO DE RENTABILIDAD

RIESGO DE RENTABILIDAD DE ASOCIADOS CRECIENTE EN LA MEDIDA QUE LAS UTILIDADES NO SE INCREMENTEN TANTO COMO EL PATRIMONIO. EL RIESGO SE POTENCIA POR:

A) ESCASA APERTURA A NUEVOS NEGOCIOS FINANCIEROS

B) BAJA APERTURA HACIA CLIENTES EXTERNOS (NO SOCIOS)

C) COMPETITIVIDAD DE BANCOS QUE OFRECEN LOS MISMOS PRODUCTOS CON MAYOR COBERTURA GEOGRAFICA Y MAYOR INVERSION DE RECURSOS TECNOLOGICOS

D) BAJA PROPORCION DE FONDEO DE BAJO COSTO

E) POTENCIAL TRANSVASAMIENTO O TRASLACION DE ASOCIADOS HACIA OTRAS COOPERATIVAS QUE OFRECEN MEJORES CONDICIONES DE NEGOCIO (CON ALTO APETITO DE RIESGO)

Cuenta jun-10 jun-11TOTAL TOTAL

Rentabilidad nominal sobre Patrimonio Promedio 10,70 11,24

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RIESGO DE CREDITO

LA MEZCLA DE FONDEO HA DERIVADO EN LA NECESIDAD DE FORMAR CARTERAS DE CREDITO MUY CONCENTRADAS

RIESGOS: UNA REDUCCION EN EL CONSUMO POR CAUSAS INTERNAS O EXTERNAS (SHOCKS) PODRIA IMPACTAR FUERTEMENTE EN:

EL MARGEN POR CAIDA DE INGRESOS

EN EL PATRIMONIO POR LA OCURRENCIA DE PERDIDAS NO ESPERADAS POR INCUMPLIMIENTO

TAMBIEN LAS COOPERATIVAS ESTAN EXPUESTAS AL RIESGO DE CONTAGIO (RECLASIFICACION DE RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO DE PRESTATARIOS EN OTRAS INSTITUCIONES)

SE SUGIERE FORMAR RESERVAS ESPECIALES PARA DAR COBERTURA A CREDITO CONTAGIADO

SE SUGIERE ADOPTAR TECNICAS IRB BASILEA II PARA GESTIONAR RIESGO DE CREDITO POR LA ALTA CALIDAD DE GESTION QUE PROPORCIONA

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COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR

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COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD: CAPACIDAD DE UNA EMPRESA PARA DESARROLLAR Y MANTENER VENTAJAS COMPARATIVAS QUE LE PERMITEN DISFRUTAR Y SOSTENER UNA POSICIÓN DESTACADA EN EL ENTORNO SOCIO ECONÓMICO EN QUE ACTÚAN.

VENTAJA COMPARATIVA . HABILIDAD, RECURSO, CONOCIMIENTO O ATRIBUTOS DE QUE DISPONE UNA EMPRESA, DE LA QUE CARECEN SUS COMPETIDORES Y QUE HACE POSIBLE LA OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS SUPERIORES A ESTOS PARA UN MISMO NIVEL DE RIESGO

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DRIVERS (CONDUCTORES) PARA COMPETITIVIDAD

DRIVERS DE COMPETITIVIDAD EN BANCA

(FACTORES INTERNOS)

PARTICIPACION % EN MERCADO RENTABILIDAD RIESGOS ARTICULACION DE GOBIERNO

CORPORATIVO INNOVATIVIDAD DE PRODUCTOS CUMPLIMIENTO CAPACIDAD DE RETENER RRHH EFICIENCIA DE GASTO AMBIENTE TECNOLOGICO

DRIVERS DE COMPETITIVIDADGENERAL

(FACTORES EXTERNOS)

ESTABILIDAD POLITICA ESTABILIDAD SOCIAL APERTURA DE MERCADOS SEGURIDAD JURIDICA AMBIENTE DE NEGOCIOS EFICIENCIA DE REGULACION LIBERTAD CAMBIARIA LIBERTAD COMERCIAL Y ADUANERA ACCESO A TECNOLOGIA DE PUNTA FLUIDEZ DE TELECOMUNICACIONES FLUIDEZ VIAL Y RUTAS ACCESO A INSUMOS NACIONALES O

IMPORTADOS SISTEMA BANCARIO SOLIDO

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EVOLUCION DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (SHARE)

COOP 1.222.675 9,08% 1.032.243 8,22%

BANCOS 12.241.580 90,92% 11.525.484 91,78%

TOTAL 13.464.255 100,00% 12.557.727 100,00%

ACTIVO (EN MILL COLONES)

jun-11 jun-10

COOP 809.664 9,37% 710.189 9,07%

BANCOS 7.831.944 90,63% 7.119.681 90,93%

TOTAL 8.641.608 100,00% 7.829.870 100,00%

jun-11 jun-10

CARTERA DE CRÉDITOS (EN MILL COLONES)

AUMENTO DE PARTICIPACION DE

ACTIVOS Y DE CARTERA DE

CREDITO DE LAS COOPERATIVAS

RESPECTO DE LOS BANCOS

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EXPECTATIVAS DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR CAC

AMENAZAS:

SHOCKS EXTERNOS CON IMPACTO EN LIQUIDEZ, MARGEN Y PATRIMONIO AUSENCIA DE VOLUMEN CRITICO TRANSACCIONAL

INCERTIDUMBRE CAMBIARIA

ENDURECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE REGULACION CONTROL DE TASAS

COSTOS DE REGULACION

COMPETENCIA DE BANCOS

ASPECTOS REPUTACIONALES

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EXPECTATIVAS DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR CAC

OPORTUNIDADES :

APERTURA DE TELECOMUNICACIONES Y SEGUROS

CRECIMIENTO DE BANCARIZACION

E-MERCADO

APERTURA DE NEGOCIOS (CREDITO A NO ASOCIADOS, CREDITO A EXTRAGRUPO)

FUSIONES Y ABSORCIONES

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ALGUNAS CONDICIONES PARA MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD EN SECTOR CAC MEJORAMIENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO (IDONEIDAD DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y

ARTICULACION DE ESTRUCTURA DE RIESGOS CON ESTRUCTURAS DE NEGOCIOS) MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE RIESGOS (MAYOR EQUIPAMIENTO Y ADECUACION DE

RECURSOS HUMANOS EN CALIDAD Y CANTIDAD) APLICACIÓN DE NUEVAS TECNICAS DE GESTION DE RIESGOS, ESPECIALMENTE EL DE CREDITO Y

OPERACIONAL) MAPEO ADECUADO DEL RIESGO OPERACIONAL (EVENTOS x PROCESOS ) RACIONALIZACION DE GASTOS (NO ES SINONIMO DE REDUCCION DE GASTOS) PLANIFICACION ESTRATEGICA DE TI MEJORAMIENTO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS (SERVIDORES, APLICACIONES, BASES DE DATOS Y

ENLACES) CAPACITACION CONTINUA DE RRHH INVESTIGACION DE MERCADOS (ESTUDIOS SECTORIALES) INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS FINANCIERAS (ANALISIS DE RENTABILIDAD SEGÚN

PRECIOS DE TRANSFERENCIA) INCORPORACION DE TECNICAS DE COSTEO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PROCESOS (MANUALES CON FLUJOGRAMAS) IDENTIFICACION TECNICO-METODOLOGICA DE PROCESOS CRITICOS

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FECOOPSE RIESGOS Y COMPETITIVIDAD EN SECTOR CAC 08 DE SETIEMBRE DE 2011 EXPOSITOR: DR. JORGE AMBRAM...

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