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Evolución de Mercado
Junio 2020
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Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados junio 2020– Con Simultáneas y Repos
22Hasta el 30 de junio de 2020
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Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados junio 2020- Sin Simultáneas y Repos
33Hasta el 30 de junio de 2020
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Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: Estandarizados junio 2020
44Hasta el 30 de junio de 2020
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Informe de la Administración• Volumen Operado
– Ranking: No Estandarizados junio 2020 – Con Simultáneas y Repos
55Hasta el 30 de junio de 2020
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– Ranking: No Estandarizados junio 2020 – Sin Simultáneas y Repos
66Hasta el 30 de junio de 2020
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• Gestión de Operaciones
– Evolución Número de Miembros
7Hasta el 30 de Junio de 2020
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Informe de la Administración
• Gestión de Operaciones
−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
8Hasta el 30 de Junio de 2020
% Crecimiento Anual Respecto a junio - 19
28,83%
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9Hasta el 30 de Junio de 2020
• Gestión de Operaciones - Derivados
– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro
% Crecimiento Anual Respecto a junio - 19
-3,27%
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• Gestión de Operaciones
–Operaciones Simultáneas SEN y MEC
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• Gestión de Operaciones
– Operaciones Repo
Participación de 11 SCB
Total de operaciones repo
Junio-20: 626
11Hasta el 30 de Junio de 2020
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Informe de la Administración
12Hasta el 30 de Junio de 2020
• Posición Abierta
– Evolución Posición abierta
Segmento Producto
Posición
Abierta
Valorada
%
Participación
Valor garantías
exígidas por
fluctuación
% Participación
Garantías exígidas (B / A*2)
Forward NDF (USD/COP) 26.180.211 44,37%
Futuro y Mini Futuro de Tasa
de Cambio Dólar/Peso1.874.559 3,18%
Opción sobre la TRM 4.558 0,01%
Subtotal Activos sobre
TRM28.059.328 47,55% 833.155 54,64% 1,48%
OIS IBR 9.597.444 16,27% 17.124 1,12% 0,09%
OIS IBR FORMACIÓN 4.477.455 7,59% 2.957 0,19% 0,03%
Futuro OIS 1.306.704 2,21% 3.503 0,23% 0,13%
Subtotal Activos sobre
Overnight Index Swap15.381.603 26,07% 23.584 1,55% 0,08%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por diferencias
8.942 0,02% 3.334 0,22% 18,64%
Futuros sobre Acciones del
Índice COLCAP con
Liquidación por Entrega
14.316 0,02% 5.576 0,37% 19,47%
Futuros y Mini Futro del
Índice Accionario COLCAP10.880 0,02% 1.741 0,11% 8,00%
Subtotal Activos sobre
Acciones34.138 0,06% 10.651 0,70% 15,60%
Futuros sobre Títulos TES de
Referencias Específicas1.554.651 2,63% 63.503 4,16% 2,04%
Futuro y Mini Futuro sobre
Electricidad Mensual8.992 0,02% 3.745 0,25% 20,82%
Total Derivados 45.038.711 76,33% 934.637 61,29% 1,04%
Repos 353.808 0,60% 57.371 3,76% 8,11%
TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Total Renta Variable 353.808 0,60% 57.371 3,76% 8,11%
IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
OIS 1.569.500 2,66% 15.467 1,01% 0,49%
Total Swaps 1.569.500 2,66% 15.467 1,01% 0,49%
Renta Fija Simultáneas 12.042.197 20,41% 517.412 33,93% 2,15%
59.004.215 100% 1.524.888 100% 1,29%
Swaps
Total
Derivados
financieros
833.155 54,64% 1,48%
Renta Variable
% Crecimiento anual respecto a junio - 19
9,8%
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Informe de la Administración
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• Posición Abierta Swaps
– Evolución Posición abierta
*Valor en Millones COP
Hasta el 30 de Junio de 2020
Plazo al
VencimientoVolumen Junio Posición Abierta Garantía Exigida
0 - 1 Año - -
1 - 2 Años - 667.000
2 - 5 Años 10.000 622.000
5 - 10 Años - 280.500
10 - 15 Años - -
Total 10.000 1.569.500
15.467
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• Posición Abierta
– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos
Informe de la Administración
14Hasta el 30 de Junio de 2020
C
o
b
e
r
t
u
r
a
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