Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

PROCESOS AR ; MA ; ARMA DE URUGUAY

PROCESOS AR(p)

1.- BALANZA COMERCIAL

AR(1)

AR(2)

T-statistic = la constante es no significativa y la pendiente es significativa R-squared = explica un 37.69% de la variación total de las variables F-statistic = representa un 32.06 es significativa con0% en probabilidad

Durbin-Watson stat = no se tiene problemas de ACR

T-statistic= la constante es no

significativa la pendiente AR(1) es

significativA AR(2) es significativa

R-squared= antes explicaba un 37,69

pero con AR(2) explica un 42,13%

F-statistic= representa un 18% es

significativa con un 0% de la hipótesis

nula

Durbin-Watson= no se tiene problemas

de aurocorrelacion

Xt= -1.360 + 0.61 Xt-1

(-0.98 ) (5,66)

Xt= -1.390 + 0.78 Xt-1 - 0,2850 Xt-2

(-1,3059) (5,70) (-1.97)

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Econometría II

AR(3)

AR(4)

T-statistic= la constante es no significativa la pendiente AR(1) es significativa AR(2) no significativa AR(3) es no significativa R-squared= antes explicaba un 42,13 pero con AR(3) explica un 44,09% F-statistic= es significativo la probabilidad de en la hipótesis nula es 0% Durbin-Watson= no se tiene problemas de aurocorrelacion

Xt= -1.4000 + 0.74 Xt-1 - 0,1471 Xt-2 - 0,21 Xt-3

(-1.58) (5,29) (-0.82) (-1,31)

Xt= -1.4300 + 0.79 Xt-1 - 0,1220 Xt-2 - 0,40 Xt-3 + 0.37 Xt-4

(-0.92 ) (5,77) (-0,69) (-2.31) (2.29)

T-statistic= la constante es no significativa la pendiente AR(1) AR(2) es no significativa AR(3) Y AR(4) son significativas R-squared= antes explicaba un 44.09 pero con AR(4) explica un 49.89 F-statistic= el modelo es significativo con probabilidad del 0% Durbin-Watson= no se tiene problemas de ACR

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Econometría II

AR(5)

2.- GASTOS DE GOBIERNO

AR(1)

Xt= -1.4600 + 0.807 Xt-1 – 0.1305 Xt-2 - 0.406 Xt-3 + 0.401 Xt-4 - 0.034Xt-5

(-0.98 ) (5,77) (-0,69) (-2.31) (2.3) (-0.19)

T-statistic= la constante es no significativa la pendiente AR(1) es significativa AR(3)es no significativa AR(4) es significativa AR(5)no significativa R-squared= antes explicaba un 44.09 pero con AR(5) explica un 49.89 F-statistic= el modelo es significativo con probabilidad del 0% Durbin-Watson= no se tiene problemas de ACR

Xt= 1.9000 + 1.050 Xt-1

(1.905) (39,17)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente es significativa R-squared= explica un 96.6 % F-statistic= el modelo es significativo con probabilidad del 0% en hipotesis nula Durbin-Watson= existe ACR

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Econometría II

AR(2)

AR(3)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)es significativa y AR(2) es siginificativa R-squared= con AR(1) explicaba un 96.6 ahora con AR(2)explica un 97.9% F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipotesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

Xt= 1093 + 1.7079 Xt-1 – 0.7331Xt-2

(1.070) (13.42) (-5.2072)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) AR(2) es significativa AR(3) es no significativa R-squared= con AR(2) explicaba un 97.9 ahora con AR(3)explica un 98.04% F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

Xt= 1.96000 + 1.644 Xt-1 – 0.5628 Xt-2 - 0.11Xt-3

(1.343) (11.19) (-2.080) (-0.6538)

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Econometría II

AR(4)

AR(5)

Xt= 2.003+ 1.64 Xt-1 – 0.525 Xt-2 - 0.078 Xt-3 + 0.25 Xt-4 +0.188Xt-5

(0.864) (10.76) (-1.83) (-0.25) (-0.806) (0.99)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) AR(2) es significativa AR(3) AR(4) AR(5) es no significativa R-squared= con AR(3) explicaba un 97.9 ahora con AR(4)explica un 98.04% F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

Xt= 2.00+ 1.644 Xt-1 - 0,55 Xt-2 - 0,14 Xt-3 + 0.017 Xt-4

(1.31) (10.94) (-1.96) (-0.4917) (0.09)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) AR(2) es significativa AR(3) AR(4) es no significativa R-squared= con AR(3) explicaba un 97.9 ahora con AR(4)explica un 98.04% F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

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Econometría II

3.- PRODUCTO INTERNO BRUTO

AR(1)

AR(2)

Xt= 1.49 + 1.038 Xt-1

(1.5) (39.63)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) es significativa R-squared= AR(1) explica un 96.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= existe ACR

Xt= 1.52 + 1.64 Xt-1 – 0.66Xt-2

(0.9321) (12.60) (-4.7055)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) es significativa R-squared= AR(1) explica un 96.7 con AR(2)explica un 97.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

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Econometría II

AR(3)

AR(4)

Xt= 1.54+ 1.57 Xt-1 – 0.4612 Xt-2 - 0.14Xt-3

(1.31) (10.69) (-0.1748) (-0.84)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) es significativo AR(2) AR(3) es significativa R-squared= AR(2) explica un 96.7 con AR(3)explica un 97.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) es significativo AR(3) AR(4) es no significativa R-squared= AR(3) explica un 96.7 con AR(4)explica un 97.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

Xt= 1.57+ 1.55 Xt-1 - 0,49 Xt-2 + 0,03Xt-3 - 0.13 Xt-4

(1.357) (10.31) (-1.82) (0.11) (-0.073)

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Econometría II

AR(5)

4.-PIB PERCAPITA

AR(1)

Xt= 1.60+ 1.58 Xt-1 – 0.48 Xt-2 + 0.18 Xt-3 +0.69 Xt-4 + 0.39Xt-5

(0.66) (10.92) (-1.86) (0.63) (-2.42) (2.26)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) es significativo AR(3) no significativa AR(4)AR(5) son significativos R-squared= AR(4) explica un 96.7 con AR(5)explica un 97.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

Xt= -2786.144 + 1.03 Xt-1

(-0.51) (40.38)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) es significativa R-squared= AR(1) explica un 96.9 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= existe ACR

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Econometría II

AR(2)

AR(3)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) son significativos R-squared= AR(1) explica un 96.7 con AR(2)explica un 97.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

Xt= 3799.602+ 1.55 Xt-1 – 0.4826 Xt-2 - 0.090Xt-3

(1.31) (10.59) (-1.8) (-0.53)

Xt= 9975.706 + 1.58 Xt-1 – 0.601Xt-2

(0.88) (12.26) (-4.292)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) son significativos y AR(3) no significativo R-squared= AR(2) explica un 96.7 con AR(3)explica un 97.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

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Econometría II

AR(4)

AR(5)

Xt= 6290.341+ 1.54 Xt-1 - 0,50 Xt-2 + 0.002Xt-3 - 0.09 Xt-4

(1.436) (10.28) (-1.18) (0.08) (-0.53)

Xt= -20699.94+ 1.54 Xt-1 – 0.50 Xt-2 + 0.19 Xt-3 -0.66 Xt-4 + 0.Xt-5

(-0.14) (10.81) (-1.96) (0.68) (-2.36) (2.53)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) es significativa AR(2) AR(3) AR(4) NO son significativos R-squared= AR(3) explica un 96.7 con AR(4)explica un 97.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) son significativos y AR(3) no significativo AR(4) AR(5) sn significativos R-squared= AR(4) explica un 96.7 con AR(5)explica un 97.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

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Econometría II

5.- RESERVAS

AR(1)

AR(2)

Xt= 2.89+ 1.066 Xt-1

(1.52) (31.96)

Xt= 2.94 + 1.48 Xt-1 – 0.49Xt-2

(0.27) (8.50) (-2.39)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)es significativo R-squared= AR(1) explica un 95.09 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) son significativos R-squared= AR(1) explica un 95.7 con AR(2)explica un 96.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

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Econometría II

AR(3)

AR(4)

Xt= 2.99+ 1.47 Xt-1 – 0.46 Xt-2 - 0.026Xt-3

(0.30) (8.30) (-1.96) (-0.11)

Xt= 3.04+ 1.47 Xt-1 - 0,47 Xt-2 + 0.042Xt-3 - 0.064 Xt-4

(0.355) (7.82) (-1.68) (0.14) (-0.25)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)AR(2) son significativos y AR(3) no significativo R-squared= AR(2) explica un 9.7 con AR(3)explica un 95.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1)es significativa AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) son no significativos R-squared= AR(3) explica un 95.7 con AR(4)explica un 95.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

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Econometría II

AR(5)

Xt= 3.10+ 1.42 Xt-1 – 0.44 Xt-2 + 0.012 Xt-3 +0.18 Xt-4 - 0.23Xt-5

(0.49) (7.51) (-1.54) (0.04) (0.62 (-0.929)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) es significativa AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) son no significativos R-squared= AR(4) explica un 95.6 con AR(5)explica un 95.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no existe ACR

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Econometría II

PROCESOS MA(q)

6.- AHORRO INTERNO

MA(1)

MA(2)

Xt= 2.60 + 0.94Xt-1

(5.93) (36.95)

Xt= 2.14 + 1.33 Xt-1 + 0.79Xt-2

(5.62) (14.7) (8.98)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) es significativa R-squared= MA(1) explica un 68.42 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= existe ACR

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2) son significativas R-squared= MA(1) explica un 68.42 co MA(2) explica 85.12 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= existe ACR

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Econometría II

MA(3)

MA(4)

Xt= 2.80+ 1.59 Xt-1 + 1.39 Xt-2 + 0.59Xt-3

(4.98) (14.04) (8.58) (4.93)

Xt= 3.00+ 1.87 Xt-1 +2.06 Xt-2 + 1.72Xt-3 - 0.838 Xt-4

(4.322) (38.74) (26.4) (25.55) (25.78)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2) MA(3) son significativas R-squared= MA(2) explica un 85.12 co MA(3) explica 91.04 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= NO tiene ACR

T-statistic= la constante no es significativa y la pendiente MA (1) es significativa MA(2) MA(3) MA(4) son significativas R-squared= MA(3) explica un 91.04 con MA(4) explica 94.4% F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

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Econometría II

MA(5)

7.- COMERCIO

MA(1)

Xt= 2.60+ 1.32 Xt-1 + 1.66 Xt-2 + 1.52 Xt-3 +1.18 Xt-4 + 0.75Xt-5

(3.8) (14.35) (12.8) (9.45) (11.37) (10.355)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) es significativa MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) son significativas R-squared= MA(4) explica un 94.4 con MA(5) explica 95.3% F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Xt= 0.5070 + 0.65Xt-1

(23.92) (6.18)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) es significativa R-squared= MA(1) explica un 50.70 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= tiene ACR

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Econometría II

MA(2)

MA(3)

Xt= 29.324 + 0.89 Xt-1 + 0.58Xt-2

(20.27) (7.38) (5.11)

Xt= 29.33 + 0.9585 Xt-1 + 0.79 Xt-2 + 0.27Xt-3

(1.67) (7.19) (5.05) (2.00)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2)es significativa R-squared= MA(1) explica un 50.70 y MA(2) explica 68.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1)MA(20 MA(3) son significativas R-squared= MA(2) explica 68.8 y con MA(3) un 73.5 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no tiene ACR

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Econometría II

MA(4)

MA(5)

Xt= 29.42+ 0.84 Xt-1 +0.68 Xt-2 + 0.81Xt-3 + 0.90 Xt-4

(14.55) (11.9) (7.85) (10.9) (17.32)

Xt= 29.44+ 0.90 Xt-1 + 0.7327 Xt-2 + 0.855 Xt-3 +0.961 Xt-4 + 0.067Xt-5

(33.6) (6.29) (5.20) (7.27) (7.46) (0.48)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1)MA(2) MA(3) MA(4) son significativas R-squared= MA(3) explica 73.5 y con MA(4) un 80.58 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1)MA(2) MA(3) MA(4) son significativas MA(5) es no significativo R-squared= MA(4) explica 80.58 y con MA(5) un 80.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= no tiene ACR

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Econometría II

8.- EXPORTACIONES DE MERCADERIA

MA(1)

MA(2)

Xt= 2.29 + 1.44 Xt-1 + 0.89Xt-2

(5.67) (21.66) (12.54)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1)es significativa R-squared= MA(1) explica 69.1% F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= tiene ACR

Xt= 2.18 + 0.92Xt-1

(6.08) (12.24)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2) son significativa R-squared= MA(1) explica 69.1% y MA(2) exolica 87.3 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

MA(3)

MA(4)

Xt= 2.29+ 1.74 Xt-1 + 1.64 Xt-2 + 0.66Xt-3

(4.96) (16.34) (14.09) (6.8)

Xt= 2.44+ 1.53 Xt-1 +1.58 Xt-2 + 1.42Xt-3 + 0.82 Xt-4

(4.72) (17.76) (14.54) (15.32) (13.73)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2) MA(3) son significativa R-squared= MA(2) explica 87.3% y MA(3) exolica 92.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2) MA(3) MA(4) son significativa R-squared= MA(3) explica 92.8 y MA(4) exolica 95.4 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

MA(5)

Xt= 2.38+ 1.45 Xt-1 + 1.91 Xt-2 + 1.72 Xt-3 +1.33 Xt-4 + 0.67Xt-5

(2.38) (12.46) (15.84) (9.85) (12.47) (7.11)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) son significativa R-squared= MA(4) explica 95.4 y MA(5) exolica 96.4 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

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Econometría II

9.- IMORTACIONES DE MERCA

MA(1)

MA(2)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1)MA(2) son significativos R-squared= MA(1) explica 65.70 y MA(2) explica un 82.5 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= tiene ACR

Xt= 2.77 + 0.88Xt-1

(5.65) (10.42)

Xt= 2.81 + 1.19 Xt-1 + 0.79Xt-2

(4.98) (10.93) (6.69)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) es significativa R-squared= MA(1) explica 65.70 y F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= tiene ACR

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Econometría II

MA(3)

MA(4)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1)MA(2)MA(3) son significativos R-squared= MA(2) explica 82.5 y MA(3) explica un 86.8 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA (1) MA(2) MA(3) MA(4) son significativos R-squared= MA(3) explica 86.8y MA(4) explica un 91.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Xt= 2.85 + 1.41 Xt-1 + 1.18 Xt-2 + 0.46Xt-3

(4.25) (10.54) (6.23) (3.22)

Xt= 2.73+ 1.11 Xt-1 +1.28 Xt-2 + 1.09Xt-3 + 0.67 Xt-4

(4.014) (9.79) (10.51) (10.68) (5.9)

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Econometría II

MA(5)

10.- INGRESOS

MA(1)

Xt= -3.8 + 0.95Xt-1

(-4.35) (55.7)

Xt= 2.73+ 1.11 Xt-1 + 1.14 Xt-2 + 0.87 Xt-3 +0.12 Xt-4 - 0.22Xt-5

(4.6) (7.50) (5.86) (4.03) (0.63) (-1.46)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) son significativos MA(5)es no significativo R-squared= MA(4) explica 86.8 y MA(4) explica un 91.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA(1) son significativos R-squared= MA(1) explica 62.9 de la variabilidad de las variables F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= tiene ACR

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Econometría II

MA(2)

MA(3)

Xt= -4.08+ 1.20 Xt-1 + 0.89Xt-2

(-3.92) (18.45) (14.6)

Xt= -4.22 + 1.31 Xt-1 + 1.13 Xt-2 + 0.52Xt-3

(-3.47) (10.99) (7.23) (4.16)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA(1) MA(2) son significativas R-squared= MA(1) explica 62.9 de la variabilidad de las variables MA(2) explica un 76.3 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA(1) MA(2) MA(3) son significativas R-squared= MA(2) explica 76.3 de la variabilidad de las variables MA(3) explica un 83.21 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

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Econometría II

MA(4)

MA(5)

Xt= -4.79+ 1.42 Xt-1 + 1.59 Xt-2 + 1.48 Xt-3 +0.91 Xt-4 + 0.53Xt-5

(-4.79) (11.85) (7.92) (6.82) (4.48) (4.4)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) son significativas R-squared= MA(4) explica 88.05 de la variabilidad de las variables MA(5) explica un 88.7 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Xt= -4.58+ 1.09 Xt-1 +1.59 Xt-2 + 1.01Xt-3 + 0.86 Xt-4

(-3.026) (25.48) (35.75) (21.15) (26.6)

T-statistic= la constante es significativa y la pendiente MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) son significativas R-squared= MA(3) explica 83.21 de la variabilidad de las variables MA(4) explica un 87.05 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

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Econometría II

PROCESOS ARMA (pq)

11.- DEFLACIÓN

ARMA(1.1)

ARMA(1.2)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) es significativa MA(1) es significativa MA(4) MA(5) R-squared= explica 88.05 de la variabilidad de las variables F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Xt = -12.36+ 1.76 Xt-1 +Et + 0.73 Xt-1

(-1.37) (116.2) (7.47)

Xt= -12.12+ 1.07 Xt-1 +Et +0.734 Xt-1 + 0.158 Xt-2

(-1.24) (106.8) (5.17) (1.09)

T-statistic= la constante es no significativa y la pendiente AR(1) es significativa MA(1) MA(2) son significativa R-squared= explica 99.8 de la variabilidad de las variables un poco mas de lo que explica ARMA(1.1) F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

ARMA(2.1)

ARMA(2.2)

T-statistic= la constante es no significativa la pendiente AR(1) es significativa AR(2) es no significativa MA(2) es significativa R-squared= explica un 99.8 % un poco más de lo que explica ARMA(1.2) F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Xt= -12.77+ 1.34Xt-1 -0.29 Xt-2 +Et +0.48 Xt-1

(-1.1) (6.48) (-1.31) (2.6)

Xt= -0.33+ 1.99Xt-1 -0.99 Xt-2 +Et -0.24 Xt-1 + -0.70 Xt-1

(-1.09) (32.13) (-14.80) (-2.23) (-6.6)

T-statistic= la constante es no significativa la pendiente AR(1) es significativa AR(2) es significativa MA(1) es significativa MA(2) es significativa R-squared= explica un 99.8 % un poco más de lo que explica ARMA(2.1) F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

12.- MERCADERIAS EXPORTADAS

ARMA(1.1)

ARMA(1.2)

T-statistic= la constante es no significativa la pendiente AR(1) es significativa MA(1) MA(2) son significativas R-squared= explica un 91.58 un poco más de lo que plica ARMA(1.1) F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Xt = 83.67+ 0.9813 Xt-1 +Et -0.47 Xt-1

(-1.07) (36.35) (-3.66)

Xt= 67.83+ 0.97 Xt-1 +Et -0.24 Xt-1 - 0.68 Xt-2

(4.35) (84.77) (-2.422) (-6.8)

T-statistic= la constante es no significativa la pendiente AR(1) es significativa MA(2) es significativa R-squared= explica un 89.4% de la variabilidad entre las variables F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

ARMA(2.1)

ARMA(2.2)

Xt= 65.77+ 1.45Xt-1 -0.47 Xt-2 +Et -0.96 Xt-1

(3.97) (10.73) (-3.57) (-33.14)

Xt= 66.59+ 0.78Xt-1 +0.18 Xt-2 +Et -0.14 Xt-1 - 0.78 Xt-1

(4.89) (3.943) (0.9726) (-1.225) (-7.31)

T-statistic= la constante es significativa la pendiente AR(1) AR(2) son significativas MA(1) es significativa R-squared= explica un 90.4 un poco más de lo que plica ARMA(1.2) F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa la pendiente AR(1) es significativa AR(2) no es significativa MA(1) no es significativa MA(2) es significativa R-squared= explica un 91.2 un poco más de lo que plica ARMA(2.1) F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

13.- MERCADERIAS IMPORTADAS

ARMA(1.1)

ARMA(1.2)

Xt = 56.66+ 0.91 Xt-1 +Et - 0.30 Xt-1

(9.070) (17.9) (-2.07)

Xt= 56.92+ 0.91 Xt-1 +Et +-0.338 Xt-1 + 0.077 Xt-2

(8.92) (16.40) (-2.22) (0.51)

T-statistic= la constante es significativa la pendiente AR(1) es significativa MA(2) es significativa R-squared= explica un 78.45 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa la pendiente AR(1) es significativa MA(1) MA(2) es no significativa R-squared= explica un 78.45 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

ARMA(2.1)

ARMA(2.2)

Xt= 570.20+ 0.73Xt-1 -0.15 Xt-2 +Et-0.15 Xt-1

(10.71) (1.78) (0.41) (-0.36)

Xt= 60.99+ 1.83Xt-1 -0.87 Xt-2 +Et -1.37 Xt-1 + -0.40 Xt-1

(58.77) (29.73) (-15.39) (-8.62) (2.6)

T-statistic= la constante es significativa la pendiente AR(1)es significativa AR(2) es no significativa MA(2) es no significativa R-squared= explica un 76.85 F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

T-statistic= la constante es significativa la pendiente AR(1)es significativa AR(2) es significativa MA(1) es significativa MA(2) es significativa R-squared= explica un 79.24% un poco as de lo que explica ARMA(2.1) F-statistic= es significativo con probabilidad del 0% en hipótesis nula Durbin-Watson= No tiene ACR

Escuela Militar de Ingeniería

Econometría II

CRITERIO ASINTÓTICO

DEFLACION Akaike Schwarz Hannan-Quinn ARMA(pq) AK SC HQ ARMA(1,1) 4.4225 4.5330 4.5213 ARMA(1,2) 4.4503 4.5976 4.5071 ARMA(2,1) 4.4645 4.6121 4.4651 ARMA(2,2) 4.4543 4.6402 4.5258

El mejor modelo del criterio asintótico es ARMA(1.1)

MERCADERIAS EXPORTADAS

Akaike Schwarz Hannan-Quinn

ARMA(pq) AK SC HQ ARMA(1,1) 6.0706 6.1811 6.1132 ARMA(1,2) 5.8831 6.0304 5.9399 ARMA(2,1) 5.9629 6.1116 6.0201 ARMA(2,2) 5.9204 6.1063 5.9999

El mejor modelo del criterio asintótico es ARMA(1.2)

MERCADERIAS IMPORTADAS

Akaike Schwarz Hannan-Quinn

ARMA(pq) AK SC HQ ARMA(1,1) 5.06371 5.7476 5.6657 ARMA(1,2) 5.6675 5.8148 5.7243 ARMA(2,1) 5.6658 5.8145 5.72300 ARMA(2,2) 5.5942 5.7802 5.6797

E mejor modelo del criterio asintótico es ARMA(1.1)