Basilea y Su Influencia en El Sistema Financiero Peruano

8/18/2019 Basilea y Su Influencia en El Sistema Financiero Peruano

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERÚ

ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

ADMINISTRACIÓN

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN

CATEDRA : BANCA

“Análisis del Sector Bancario Nacional: En Relación a las Node Basilea”

TEMA :

Alumno : Buitrón Solano FrancisCotera Muñoz Sean

ocente : M!" Ricardo Bustamante

A!uirre


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BASILEA

Comité de Basilea


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El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en Suia fue creado en

Gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Diez G1!" #Ale$Canad( % Espa)a% EE*++*% ,rancia -.talia% /ap0n% u2e$bur'o% 3olanda%

4uecia 4uiza est( co$puesto por altos representantes de autoridades

bancaria de bancos centrales*

En 19 8ublica los pri$eros acuerdos% donde se estableca un Capita


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BAS#$EA # Este pri$er acuerdo % publicado en 19% resaltada el ter$ino de Ries'o de

deter$inada el capital >ni$o ni$o no deba ser $enor al ? de los Acti6os 8onderados

Credito % a su 6ez este estaba a'rupado por 5 cate'oras de Ries'

ponderaciones diferentes en cada cate'ora !?% 1!?% @!?% 5!? 1!!?"*

En 199 se incorporo el Ries'o de >ercado% esto esta definido por el ries'o de l

acti6os en su cotizaci0n% las tasas de .nter&s los Tipos de Ca$bio*


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BAS#$EA ## 4e to$o estos acuerdos en el @!!% debido a las i$itaciones de Basilea .% p

las 6ariaciones del Ries'o


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4e calcula a tra6&s de tres co$ponentes funda$entales:

8D% o probabilidad de incu$pli$iento*

GD% o p&rdida en el $o$ento de incu$pli$iento*

EAD% o e2posici0n en el $o$ento del incu$pli$iento*

Ries&o de Mercado: i'ual a Basilea .*

Ries&o 'perativo: se per$iten tres $&todos:.ndicador b(sico*

Est(ndar*

A6anzado*

!ILAR (# !roceso de supervision Bancaria

!rincipio ") los bancos deberan contar con un proceso para e6aluar la suficiencia dfunci0n de su perfil de ries'o con una estrate'ia de $anteni$iento de su ni6el de c

de:

i'ilancia por parte del directorio alta 'erencia*

E6aluaci0n inte'ral del capital de los ries'os*

4e'ui$iento e .nfor$acion Re6ision del control interno*


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!rincipio () los super6isores deberan e2a$inar las estrate'ias e6aluacionsuficiencia de capital de los bancos as co$o la capacidad de &stos para 6i'ilar '

cu$pli$iento de los coeficientes de capital re'ulador*

as autoridades super6isoras deber(n inter6enir cuando no


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!ILAR *# Disciplina de mercado Con,unto de principios de divul&ación de in-ormación $ue permita a los particmercado evaluar el per-il de ries&o de un .anco / su nivel de capitaliación#

8ropuesta:

.nfor$aci0n 'eneral: semestral *

In-ormación cualitativa so.re pol%ticas de &estión de ries&os) anual #.ndicadores de suficiencia de capital sus co$ponentes: trimestral.

.nfor$aci0n de e2posiciones a ries'o propensa a ca$biar con rapidez:

trimestral *


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BASILEA III 4e publicaron en Dicie$bre del @!1!% pro$o6idas por el ,oro de Estabilidad ,

por el G@!% tras la crisis ,inanciera de las 3ipotecas 4ub 8ri$e*

Basilea ... % co$ple$enta las anteriores 6ersiones % pues se da en un conte2to d

desconfianza en el siste$a tras los e6entos de las Crisis de Confianza;% siste$a incapaz de absorber los proble$as de ieFora en la captura de Ries'os de Deter$inadas e2posiciones*H* Au$ento del Ni6el de ReeFora de la Gesti0n del Ries'o% del procesos super6isor de la Disciplina de >

7* .ntroducci0n de un Est(ndar de i


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BAS#$EA ###

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%rinci&ales Caracter'sticas


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BAS#$EA EN E$ %ER(Rol prota&ónico de la Superintendencia de Banca 0 Se&uros / A1! en el Se&uim

los !rincipios de Basilea#


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En Abril del @!!H% la 4B4 decidi0 asu$ir la i$ple$entaci0n adecuaci0n de

de Basilea Constituo el Co$it& Especial Basilea .. CEB"% en el cual s

representadas las di6ersas (reas de la 4uperintendencia in6olucradas en e

de las principales funciones se encuentran:

1* Dise)o de la 4uper6isi0n se'In los principios de Basilea ..*

@* Adecuaci0n de la Estructura Jr'(nica*

H* Acceso a infor$aci0n de ni6el de operaci0n: Nue6a Central de Ries'os*

* El estableci$iento de procedi$ientos de super6isi0n $ecanis$os de alert

5* E6aluaci0n cuantitati6a del i$pacto de la .$ple$entaci0n del NAC Nue6

Capital" en el siste$a ,inanciero 8eruano*

* .dentificaci0n de los principales ca$bios en la re'ulaci0n estudio de nu

Dise)o del $arco de transparencia aFustado a Basilea ..*

BAS#$EA #


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Crono!rama deA&licación

A!LICACIÓN DEL !ILAR "

El artculo 199K de la e General establece

efecti6o de las e$presas debe ser i'ual o $a

acti6os contin'entes ponderados por rie

corresponden a la su$a de: el re


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Ries&o crediticio A partir del 1 de Fulio de @!1! entr0 en 6i'encia el Re'la$ento para el Re

8atri$onio Efecti6o por Ries'o de Cr&dito aprobado por la Resoluci0n 4B4 N


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as e$presas


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Ries&o de mercado

Con la Resoluci0n SBS N3 4*(56(778 se aprob0 el Re'la$ento para el Re<8atri$onio Efecti6o por Ries'o de >ercado% cuo c(lculo considera el ries'

inter&s de instru$entos &todo de >odelos

consiste en la aplicaci0n de $odelos desarrollados por las propias e$presa

deber(n suFetarse a los linea$ientos establecidos en el Captulo . del referido

Cabe resaltar


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8ara el c(lculo de dic=o re


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A!LICACIÓN DEL !ILAR ( EN EL !ER9

a finalidad del se'undo pilar del nue6o acuerdo de capital es ase'urar


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A!LICACIÓN DEL !ILAR * EN EL !ER9

os re


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Asi$is$o% Basilea .. establece re


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BAS#$EA ### EN E$ %ER(

Fuente: SBS


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Fuente : SBS


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CAS* %R+CT#C*Banco Interamericano de 1inanas


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Comité de Basilea

Establece como marco al Comité de Basilea (Información Portal Net BanBif), con el fi

los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frent

financieros y operatios! Es por ello que BanBif opta por someterse a un proceso muy

adopción de reglas y metodolog#as, pensando en la relación riesgo$retorno, para incorpora

riesgo al plan de negocio de la entidad& BanBif no solo desea cumplir con un nueo mar

sino una oportunidad de me"orar la infraestructura de medición de riesgo& Esto traer% c

mayor solide' y estabilidad como entidad financiera, un incremento en la cultura de riesgo

en la toma de decisiones&


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Basilea II

Es decir segn el Nueo cuerdo de Capital, también llamado NC o Basilea II, es u

con principios y recomendaciones propuestas por el Comité de Basilea sobre *uperisión B

tiene como ob"etio la conergencia regulatoria +acia est%ndares m%s eficaces y aan

medición y gestión de los principales riesgos de las instituciones financieras y bancarias& B

publicado en "unio de --. como un nueo est%ndar para la medición de riesgo en los ba

procurar una me"or asignación del capital para cubrir dic+os riesgos&

El Nueo cuerdo incorpora el /iesgo 0peracional a los ya considerados /iesgos de

1ercado&


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2os ob"etios de Basilea II son3

• Promoer seguridad en el sistema financiero&

• 1antener un sano niel de capital en el sistema financiero&

• Incrementar la competitiidad bancaria&

• Constituir una apro4imación m%s completa +acia el c%lculo de riesgo&

• Plantear métodos m%s sensibles al riesgo&

Pilar I 5 /equerimientos 1#nimos de Capital&


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Propone reglas para el c%lculo de los requerimientos de capital, motiando a los bancos

administración y medición de riesgo&

/equerimiento m#nimo de capital para riesgo de crédito& *e podr% adoptar cualquiera de los

enfoques3 1étodo Est%ndar (*67), 1étodo Basado en Calificaciones Internas B%sico (I/

Basado en Calificaciones Internas an'ado (I/B)&

/equerimiento m#nimo de capital para riesgo operacional& E4isten tres métodos para el

requerimientos m#nimos de capital3 1étodo del Indicador B%sico, 1étodo Est%ndar y 1étodo

an'ada (1)&

/equerimiento m#nimo de capital para riesgo de mercado& Ningn cambio desde que se inclu

Basilea I& 1étodo est%ndar y 1odelos internos&


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Pilar II 5 *uperisión&

7a lineamientos para que el *uperisor promuea me"ores pr%cticas en la admini

riesgos y se abatan otros riesgos como el estratégico y reputacional&

Pilar III 5 7isciplina de 1ercado&

Es una gu#a de la información que los bancos deben publicar con el fin de

transparencia a la estructura y suficiencia del capital y la e4posición al riesgo de la institu


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Basilea III

*urge como respuesta a la crisis financiera internacional, que eidenció la necesidad de

la regulación, superisión y gestión de riesgos del sector financiero& El Comité de Basilea

marco de Basilea III en septiembre del --: y se publicaron las propuestas concr

documentos consultios, en diciembre del --:& Estos documentos consultios constituye

de la respuesta del Comité a la crisis financiera y forman parte de las iniciatias mundi

fortalecer el sistema de regulación financiera que +an sido propuestos por los l#deres del


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• /equerimientos 1#nimos de Capital, basados en tres pilares&

• 2a superisión emitida por *B*, el cual se base en diagnosticar riesgos&

• 7isciplina de 1ercado, es decir 6ransparencia de Información&

Esto basado en las siguientes resoluciones *B*3

• /esolución *B* N= 9.>?. $ --:

• /esolución *B* N= ;>@ $ --:

• /esolución *B* N= 99? $ --:

• /esolución *B* N= @.? $ -99


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En lo referido a Basilea sirió de base para establecer los siguientes3

• *istema Integral de /iesgos& /esolución *B* >A $--@&

•


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M(C,AS -RAC#AS

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