ASIGNATURA: ECONOMETRÍA II - Universidad de … · Nombre de la asignatura: Econometría II 2...

GUIA DOCENTE Curso Académico

2012/2013

GRADO : ECONOMÍA

ASIGNATURA: ECONOMETRÍA II

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA

Módulo Métodos Cuantitativos

Materia Econometría

Créditos 6 ECTS

Ubicación

Curso: Tercero

Cuatrimestre: Segundo

Asignaturas que se recomiendan tener superadas: Estadística I, II , III y

Econometría I

Carácter de la

asignatura Obligatoria

Descripción

Descripción general del contenido: El programa consta de cinco temas.

En el primero, se analiza las consecuencias que tiene sobre el modelo

de regresión lineal general el trabajar con una matriz X estocástica. En

estos casos la elección de los estimadores se basan en las propiedades

asintóticas. En este sentido, se propone un método alternativo a MCO

conocido como Variables Instrumentales. En el tema 2 se introduce los

modelos dinámicos dentro del contexto de los retardos en el

comportamiento económico. Es decir, la reacción de los sujetos

económicos a estímulos exógenos no es inmediata, sino que se extiende

a lo largo de tiempo, más o menos dilatado, denominado retardo. Se

introduce el concepto de multiplicador y se propone los métodos de

estimación más adecuados para estos modelos. En el tema 3 se

introduce los modelos multiecuacionales, que resulta útil cuando se

desea modelizar varios fenómenos económicos a la vez. Se hace un

mayor hincapié en los modelos de ecuaciones simultáneas,

especialmente su especificación, identificación, estimación,

diagnóstico, predicción y simulación. Se tratan también los modelos

recursivos y los modelos VAR, especialmente dentro del contexto de los

diferentes grados de exoneidad que se distinguen en econometría. Se

deja para el final las ecuaciones aparentemente no relacionadas. El

tema 4 aborda una introducción a los modelos microeconométricos,

más enfocados en dar interpretación económica a las pautas de

comportamiento de los agentes económicos o individuos. En este

contexto nos centramos en los modelos de elección discreta,

empezando, por su sencillez, con el modelo lineal de probabilidad. A

continuación, se abordan dos modelos de respuesta dicotómica (o

binaria) cuando los agentes económicos se enfrentan ante situaciones

en que deben elegir o decidir entre dos alternativas posibles. Nos

referimos a los modelos probit y logit. El última tema se dedica al

08 Otoño

Nombre de la asignatura: Econometría II 2

análisis de series temporales, empezando por lo que sería el enfoque

clásico de descomposición de una serie temporal y terminando con una

introducción al enfoque moderno conocido como procesos estocásticos:

ARMA y ARIMA. El enfoque clásico se basa en la descomposición de la

serie temporal en lo que se conoce como Tendencia, Ciclos, Variaciones

Estacionales y Componente Irregular. El análisis de los procesos

estocásticos tiene gran relevancia para la predicción de los fenómenos

económicos a corto plazo.

Interés profesional y académico: Desde el punto de vista profesional,

es indispensable para desarrollar su actividad en el área de economía y

de cualquier organización, el disponer de un instrumento que le

permita cuantificar determinados fenómenos económicos. En este

sentido, no sólo le permitirá describir el fenómeno en cuestión, sino

también poder hacer previsiones a corto, medio y largo plazo.

Desde un punto de vista académico, el alumno puede hacer uso de los

conocimientos adquiridos en la estadística descriptiva y la inferencia

estadística para aplicarlos en el campo de la Econometría, en aspectos

tan fundamentales como la verificación de posibles teorías de cierta

relevancia en el ámbito de la economía y la predicción de ciertos

fenómenos económicos en el ámbito empresarial.

Requisitos previos

Para entender y superar esta asignatura es necesario tener los

conocimientos previos de la estadística descriptiva, la probabilidad y

la inferencia estadística que se adquieren cursando la asignaturas de

Estadística I, II y III.

Departamento Economía Aplicada: Estadística y Econometría (68)

Coordinador Fernando Isla Castillo

Profesores

Nombre: Guillermina Martín Reyes

Correo electrónico: [email protected]

Tutorías:

Primer Cuatrimestre

o Lunes: 11:30 a 14:30

o Viernes: 10:00 a 13:00

Segundo Cuatrimestre

o Miércoles: 11:30 a 14:30

o Jueves: 11:30 a 14:30

Grupo: A (grande y reducidos)


Nombre: Fernando Isla Castillo

Correo electrónico: [email protected]

Tutorías:

Primer Cuatrimestre

o Lunes, Martes y Miércoles: 11:00 a 13:00

Segundo Cuatrimestre

o Lunes, Martes y Miércoles: 11:00 a 13:00

Grupo: B (grande y reducidos)

Tipo de asignatura Tipo I

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS

Objetivos:

Objetivo general:

El objetivo básico es doble: en primer lugar, que el alumno afiance los conocimientos adquiridos en Econometría I, esto es, los conceptos, principios, métodos y herramientas básicas de la econometría, apoyándose en el modelo lineal general, sus hipótesis básicas, métodos de estimación, validación y predicción. En segundo lugar, que conozca ciertas limitaciones del modelo de regresión lineal general que no se han visto en Econometría I y haga uso de diferentes modelos econométricos en un doble contexto: la macroeconomía y la microeconomía. Destacamos el uso de modelos dinámicos, multiecuacionales, de elección discreta, y modelos univariantes de series temporales.

Objetivos específicos:

Comprender la naturaleza de los regresores estocásticos

y su consencuencia sobre los estimadores MCO,

apoyándonos en los conceptos de la Teoría Asintótica.

Conocer y aplicar el método de variables instrumentales

cuando nos enfrentamos a un modelo con regresores

estocásticos en el que la estimación MCO no garantiza

las propiedades asintóticas deseables.

Conocer los fundamentos de los modelos dinámicos,

partiendo del concepto de retardos distribuidos, las

diferencias con los modelos estáticos, sus propiedades

dinámicas y el análisis de multiplicadores para la


evaluación de políticas económicas y empresariales.

Conocer cómo se puede plantear un problema en el que

se desea explicar el comportamiento de un conjunto de

variables endógenas interdependientes. Es decir, saber

especificar, identificar y estimar un modelo

multiecuacional.

Comprender la diferencia entre un modelo de ecuaciones

simultáneas, un modelo recursivo, un modelo VAR y un

sistema de "ecuaciones aparentemente no relacionadas".

Comprender los conceptos de simulación y predicción

bajo el modelo multiecuacional y llevarlo a la práctica.

Introducir el campo de la microeconometría y conocer los

diferentes modelos para el análisis de las pautas de

comportamiento de los agentes económicos. Asimismo,

dentro de este contexto se pretende hacer un breve

repaso de los modelos de elección discreta: su

especificación, estimación y validación.

Conocer el análisis de series temporales, tanto el

enfoque clásico de descomposición como el enfoque

moderno de los modelos estocásticos, mostrando sus

diferencias.

Saber analizar las componentes de una serie económica,

en función de la frecuencia de los datos, duración,

comportamiento sistemático, etc.

Conocer el enfoque moderno del análisis de series

temporales, a través de los modelos ARIMA y sus

fundamentos básicos: proceso estocástico,

estacionariedad, ergodicidad y relación entre un proceso

estocástico y una serie temporal.

Competencias a

desarrollar en la

asignatura :

CÓDIGO COMPETENCIA

3.19.1

Capacidad para integrar, en el tratamiento de

problemas económicos, los conocimientos de teoría

económica, los datos económicos observados y los

procedimientos de análisis cuantitativo.

3.19.2 Capacidad para formular modelos econométricos

susceptibles de ser aplicados e interpretados en el


ámbito económico.

3.19.3

Capacidad para estimar, con el software

apropiado, los modelos econométricos pertinentes

en cada aplicación, así como

determinar su adecuación a la realidad económica.

3.19.4

Capacidad para extraer de los modelos estimados

y contrastados información útil para la toma de

decisiones en el ámbito

económico.

3.19.5

Capacidad de comprensión y comunicación, tanto

oral como escrita, de los fundamentos teóricos y

de los resultados

alcanzados con la estimación de modelos.

3.19.6

Capacidad de razonamiento crítico y de

generalización de los procedimientos

econométricos estudiados.

3.19.7

Capacidad para integrar, en el tratamiento de

problemas económicos, los conocimientos de teoría

económica, los datos económicos observados y los

procedimientos de análisis cuantitativo.

3.19.8

Capacidad para formular modelos econométricos

con variable dependiente cualitativa susceptibles

de ser aplicados e interpretados en el ámbito

económico.

3.19.9

Capacidad para formular modelos econométricos

dinámicos susceptibles de ser aplicados e

interpretados en el ámbito

económico.

3.19.10

Capacidad de comprensión y comunicación, tanto

oral como escrita, de los fundamentos teóricos y

de los resultados

alcanzados con la estimación de modelos con

variable dependiente cualitativa, dinámicos y

modelos multiecuacionales.

Introducción a los conceptos básicos de la

Econometría

Contenidos temáticos:

TEMA 1.- Regresores estocásticos y variables instrumentales


1.1.- Introducción a los regresores estocásticos.

1.2.- Teoría Asintótica

1.3.- Variables instrumentales. Casos de interés.

TEMA 2.- Modelos dinámicos

2.1.- Introducción.

2.2.- Modelos estáticos y dinámicos.

2.3.- Concepto de multiplicador dinámico. Elasticidades.

2.4.- Modelos autorregresivos de retardos distribuidos. Condiciones de estabilidad.

2.5.- Especificación, estimación y diagnóstico.

TEMA 3.- Modelos Multiecuacionales

3.1.- Introducción.

3.2.- Modelos de ecuaciones simultaneas.

3.2.1.- Forma estructural: especificación y supuestos básicos.

3.2.2.- Forma reducida: especificación, estimación y diagnóstico.

3.2.3.- Sistema de Parámetros: relación entre forma estructural y forma reducida.

3.2.4.- Forma estructural: identificación, estimación y diagnóstico.

3.2.5.- Predicción y simulación.

3.3.- Modelos recursivos y modelos VAR: análisis de exogeneidad.

3.4.- Ecuaciones aparentemente no relacionadas.

TEMA 4.- Microeconometría: Modelos de elección discreta


4.1.- Microeconometría: concepto y clasificación de modelos.

4.2.- Modelo lineal de probabilidad: especificación, estimación e interpretación.

4.3.- Modelos de elección discreta: modelo probit y logit.

TEMA 5.- Análisis de series temporales

5.1. Introducción.

5.2. Análisis clásico de series temporales: descomposición. Modelos de alisado.

5.3. Modelos estocásticos: ARIMA regular y estacional.

5.3.1. Conceptos básicos.

5.3.2. Procesos estocásticos estacionarios ARMA.

5.3.3. Procesos estocásticos no estacionarios ARIMA.

5.3.4. Estimación, diagnóstico y predicción.

MATERIALES Y RECURSOS:

Básicos: Fuentes

Bibliográficas:

BERNARDO PENA, J. et al. Cien ejercicios de

econometría. Pirámide 1999.

BROOKS, C. Introductory Econometrics for Finance.

Cambridge University Press.2008.

CARRASCAL U., GONZÁLEZ, Y. y RODRIGUEZ B.

Análisis Econométrico con EViews. Ra-Ma. 2001.

CABRER, B.,SANCHO A.y SERRANO. Microeconometría

y Decisión. 2001.

GUJARATI, D. N. Econometría (4ª edición). . Editorial

Mc Graw Hill 2004.

JOHNSTON, J. Y DINARDO, J. Métodos de Econometría


(Primera edición). Vicens Vives 2001.

MARTÍN, G, LABEAGA, J.M., MOCHÓN, F. Introducción

a la Econometría. Prentice Hall 1997.

OTERO, J.M. Econometría: Series temporales y

Predicción. A.C. 1993.

OTERO,J.M. Logica y Limitaciones de la Econometría,

1978.

URIEL, E, et al. Econometría. El Modelo Lineal. A.C.

1990.

WOOLDRIDGE, JEFFREY M. Introducción a la

Econometría (Un enfoque moderno).2006.

Recursos

electrónicos:

Material docente en Campus Virtual y

programa EViews

Otros recursos: Enlaces a páginas Web con información

estadística

Complementarios:

Fuentes

Bibliográficas:

DOORNIK, JURGEN A., HENDRY DAVID, F. Modelling

Dynamics Systems. PcGive 13. Volumen II. 2009.

FAVERO, CARLO A. Applied Macroeconometrics. 1999.

GREENE, W.H. Análisis Econométrico (3ª ed.) Prentice

Hall 1999.

JOHNSTON, J. Métodos Econométricos. Vicens Vives

1987.

NOVALES,A. Econometría. (2ª edición) McGraw-Hill

1993.

SEDDIGHI, H.R., LAWLER, K.A., KATOS, A.V.

Econometrics. A practical Approach. 2000.

URIEL, E. Análisis de Series Temporales, Modelos

ARIMA. Paraninfo 1985.

Recursos

electrónicos:

Otros recursos:


Cuestionario virtual e

individual de

evaluación (1)

La corrección de la

prueba 1 se hará

tomando como

referencia

fundamental las

explicaciones de

clase y la

bibliografía básica

propuesta

3.9.1

3.9.2,

3.9.3

3.9.4

3.9.5

3.9.6

3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

3.9.10

10%

SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

Procedimiento Criterios

Competencias

a evaluar

(indicar

código)

Ponderación

(% sobre la

calificación

total)

Actividades recuperables

(De las indicadas en la

columna “Procedimiento”)

(*)

Examen final

La corrección del

examen final se

hará tomando como

referencia

fundamental las

explicaciones de

clase y la


propuesta

3.9.1

3.9.2,

3.9.3

3.9.4

3.9.5

3.9.6

3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

3.9.10

80%

Cuestionario virtual e

individual de

evaluación (2)

La corrección de la

prueba 2 se hará

tomando como

referencia

fundamental las

explicaciones de

clase y la


propuesta

3.9.1

3.9.2,

3.9.3

3.9.4

3.9.5

3.9.6

3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

3.9.10

10%


RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA ASIGNATURA:

Aunque se proporcione material a través de la plataforma, es importante la asistencia a clase

y la consulta de la bibliografía básica, ya que algunos contenidos que se impartan pueden no

estar recogidos en su totalidad en el material proporcionado, que será sólo un APOYO para el

seguimiento de la asignatura.

El esquema básico para las clases convencionales se apoya en el trabajo previo del alumno. Por

ello, se recomienda la siguiente secuencia:

Lectura de la información contenida en los manuales propuestos en la bibliografía, en

el material docente puesto a disposición en el Campus Virtual y en los materiales

complementarios.

Anotación de reflexiones personales, dudas de conceptos o terminología, etc.

Asistencia a las clases presenciales y participación activa en las mismas.

Realización de los ejercicios de aplicación de cada tema.

El profesor aclarará las dudas suscitadas durante el trabajo personal del alumno, tanto en las

horas de tutoría que tiene disponibles para esa finalidad como en las clases presenciales,

siempre que ello no impida el desarrollo natural de las mismas.

METODOLOGÍA:

Sesiones académicas teóricas

Sesiones académicas prácticas

Exposición y debate

Resolución de ejercicios y problemas

Tutoría especializada

Tutoría electrónica


CONTENIDOS

TEMÁTICOS

OBJETIVOS

COMPETENCIALES

MATERIALES Y

RECURSOS

PRUEBAS

SEMANA 1 TEMA 1 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 2 TEMA 1 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 3 TEMA 2 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 4 TEMA 2 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 5 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 6 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 7 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 8 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 9 TEMA 3 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

Primera prueba

PROGRAMACIÓN TEMPORAL (Cronograma a título orientativo) (Se podrá

realizar por grupos)


SEMANA 10 TEMA 4 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 11 TEMA 4 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 12 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 13 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

SEMANA 14 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

Segunda prueba

SEMANA 15 TEMA 5 3.9.1,3.9.2,,3.9.3,3.9.4

3.9.5,3.9.6,

3.9.7.3.9.8,3.9.9.3.9.10

Básicos y

complementarios

ASIGNATURA: ECONOMETRÍA II - Universidad de … · Nombre de la asignatura: Econometría II 2...

Documents

Transcript of ASIGNATURA: ECONOMETRÍA II - Universidad de … · Nombre de la asignatura: Econometría II 2...