2º Trabajo de Econometría II

Grupo: Nº 8

Integrantes:

Profesor:

Rudy Laguna

Tema de trabajo: “ Proyección del IPC para Enero 2011 ”

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Para la proyección del IPC del mes de enero 2011, primero tomaremos la data del IPC extraídas del INEI desde Enero de 1994 hasta Diciembre 2010 para luego trabajar con el Eviews y poder hacer la predicción correspondiente.

Un primer acercamiento con nuestra variable (IPC):

Gráfico del IPC:

En el gráfico nos damos cuenta de la presencia de tendencia, estacionalidad y ciclo, por lo que debemos antes de hacer cualquier predicción corregir estos problemas en nuestra variable y volverlo estacionario.

Entonces, procederemos en primer lugar a quitarle a nuestra curva IPC la estacionalidad para ello se realizará un ajuste estacional de media móvil, y obtendremos el siguiente resultado:

Gráfico del IPC desestacionalizado y de sus factores de estacionalidad:

De este gráfico rescatamos solo la curva IPCSA, debido a que esta nos servirá para corregir el problema de tendencia.

En segundo lugar, procedemos entonces a quitarle la tendencia al IPCSA mediante el filtro de Hodrick Prescott y obtenemos lo siguiente:

Gráfico del IPCSA y de la TENDENCIA:

En el gráfico se logra observar la tendencia creciente del IPC en los últimos años. Entonces, ya en este punto podemos hallar el ciclo de nuestra variable mediante la siguiente ecuación ipc_ciclo=ipcsa-tendencia, obteniendo lo siguiente:

Gráfico IPC_CICLO:

El gráfico nos muestra el IPC_CICLO, sin embargo después de haberle quitado tanto la estacionalidad y la tendencia aún no es estacionario, ello es más visible al observar el correlograma del IPC_CICLO, el cual es el siguiente:

Gráfico correlograma IPC_CICLO:

Metodología BOX- JENKINS:

I.- Etapa 1: Posibles Modelos

Caída exponencial

I.- FAP

Las primeras 2 observaciones son significativas

Cae exponencialmente

II.- FAS

Las primeras 8 observaciones son significativas

Entonces, podrían ser los siguientes modelos:

AR(2) MA (8) ARMA (2,8)

II.- Etapa 2: Estimación de los Modelos por MCO:

a) AR (2):

Ecuación: ipc_ciclo AR (1) AR (2)

Tabla de resultados:

b) MA(8):

Ecuación: ipc_ciclo MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) MA(6) MA(7) MA(8)

Tabla de resultados:

c) ARMA(2,8):

Ecuación:

ipc_ciclo AR (1) AR (2) MA (1) MA (2) MA (3) MA (4) MA (5) MA (6) MA (7) MA (8)

Tabla de resultados:

III.- Etapa 3: Selección

- Ya con los tres modelos

estimados se procede a elegir el modelo que posea los menores estadísticos AKAIKE y SCHWARZ, pero que a su vez tengas los otros estadísticos adecuados.

- En este caso se ha seleccionado el modelo AR(2) por tener valores menores en los estadísticos AKAIKE y SCHWARZ.

- Por tanto, el mejor modelo para este ciclo es el AR(2) y por tal también es el mejor modelo para la serie IPC.

PROYECCIÒN DEL IPC:

IPC PROYECTADO: 102.42

IPC REAL ENERO 2011: 102.58

CICLO -0.53920

TENDENCIA PROYECTADA 103.23

FACTOR ESTACIONALIDAD 0.99737