15 06-11 mae-informe-diario
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Mail de contacto: [email protected] Depto. Estadísticas. Internos 243/296 INFORME DIARIO Nº 107 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
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Mail de contacto: [email protected]
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 107 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
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4
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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6
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II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
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13
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14
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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21
20
22
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
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Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Nº 107 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Nº 107 / 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.670,01 35.004,66
RENTA FIJA 496,12 4.979,98
FOREX 209,94 1.758,96
OCT 71,00 335,90
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.447,07 42.079,50
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
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01-j
un
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un
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-9,84 %
5
Mercado Abierto ElectrónicoNº 107 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
93,83%
6,15%
0,00%
0,02%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 458,26 - 0,52% 0,00% 4.672,91 - 3,03% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 37,86 - 0,98% 0,00% 306,14 0,93 1,81% 0,00%
Total Bonos 496,12 - 0,56% 0,00% 4.979,05 0,93 2,96% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,0325
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
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400
500
600
700
800
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1000
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un
02-j
un
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un
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un
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30-j
un
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
-14,99%
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INFORME DIARIONº 107 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
B - ÍNDICES
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,0002-0
5-0
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230-0
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310-0
5-1
318-0
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326-1
1-1
306-0
3-1
414-0
6-1
422-0
9-1
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2-1
410-0
4-1
5
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500
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7
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4-0
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28-0
8-0
9
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2-0
9
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2-1
4Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %11-06-15 167,20 0,073% 165,53 1,01% 147,02 13,73%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %11-06-15 314,0502 0,125% 311,4500 0,83% 282,3260 11,24%
Diario Mensual Anual
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Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
4080
120160200240280320360400440480520560600640680720
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
5-0
823-0
8-0
821-1
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819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
1-0
914-0
2-1
015-0
5-1
013-0
8-1
011-1
1-1
009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
4-1
328-0
7-1
326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
4-1
423-0
7-1
421-1
0-1
419-0
1-1
519-0
4-1
5
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
03-06-14
18-06-14
04-07-14
22-07-14
06-08-14
22-08-14
08-09-14
23-09-14
08-10-14
24-10-14
11-11-14
27-11-14
15-12-14
05-01-15
20-01-15
04-02-15
23-02-15
10-03-15
27-03-15
15-04-15
30-04-15
18-05-15
03-06-15
bas
ic p
oin
ts
Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : Bloomberg
FECHA VALOR
14-05-15 3262
15-05-15 3262
18-05-15 3262
19-05-15 3262
20-05-15 3262
21-05-15 3262
22-05-15 3262
26-05-15 3262
27-05-15 3262
28-05-15 3262
29-05-15 3262
01-06-15 3262
02-06-15 3262
03-06-15 3262
04-06-15 3262
05-06-15 3262
08-06-15 3262
09-06-15 3262
10-06-15 3262
11-06-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 29 may 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %11-06-15 697,7178 0,356% 674,6470 3,420% 580,5773 20,177%
Diario Mensual Anual
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Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
C - RENDIMIENTOS
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10
TIR
EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Series2
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,5 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,7 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,5 100,00 100,70 28,20 1,5 1,4
AMX9P* @ 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,9 100,00 93,25 28,78 2,6 2,4
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,2 16,70 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,1 100,00 101,70 28,11 1,1 1,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,9 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 352,00 7,84 8,8 8,5
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,8 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,4 31,52 136,00 8,76 1,3 1,3
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,9 56,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,0 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,3 5,08 S/C
PR13 @ 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,3 87,55 273,00 7,51 3,9 3,8
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,8 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,7 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,3 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,1 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,4 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,4 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,2 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,9 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,7 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,3 100,00 S/C
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 107 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
12 20,10
19 21,00
27 22,60
34 22,75
40 23,60
48 23,75
54 23,80
61 24,30
68 24,40
75 24,70
82 24,95
89 24,90
97 25,00
103 25,40
110 25,50
118 25,60
138 26,20
145 26,25
159 26,40
173 26,70
180 27,00
229 27,50
251 28,36
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
12
42
72
102
132
162
192
222
252
282
312
342
372
402
432
462
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 25,00 PP -1,96% 0,00 No Cot - - - - - ----
Pr13(1) Bono Cons. en M.N. 6º Serie 273,00 NR - - - - - 0,14 No Cot - - - - - ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1198,00 0,93% 199,71 No Cot - - - - - ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1168,30 0,89% 196,38 No Cot - - - - - ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 136,00 0,55% 65,25 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1579,00 NR 1,87% 1,43 No Cot - - - - - ----
DICP Discount en $ 352,00 0,51% 59,73 No Cot - - - - - ----
PARA Par en U$S ley Arg. 680,10 NR 0,79% 0,20 No Cot - - - - - ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 103,00 PP -1,90% 0,02 No Cot - - - - - ----
TVPP V.N. PBI $ 7,00 NR 0,00% 1,40 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
11
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 107 / 2015
INFORME DIARIO
2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic10-d
ic16-d
ic22-d
ic30-d
ic07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-feb
24-feb
02-m
ar
06-m
ar
12-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
01-a
br
09-a
br
15-a
br
21-a
br
27-a
br
04-m
ay
08-m
ay
14-m
ay
20-m
ay
27-m
ay
02-jun
08-junSeri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
04-a
go
08-a
go
14-a
go
21-a
go
27-a
go
02-s
ep
08-s
ep
12-s
ep
18-s
ep
24-s
ep
30-s
ep
06-o
ct
10-o
ct
17-o
ct
23-o
ct
29-o
ct
04-n
ov
11-n
ov
17-n
ov
21-n
ov
28-n
ov
04-d
ic11-d
ic17-d
ic23-d
ic02-e
ne
08-e
ne
14-e
ne
20-e
ne
26-e
ne
30-e
ne
05-feb
11-feb
19-feb
25-feb
03-m
ar
09-m
ar
13-m
ar
19-m
ar
27-m
ar
06-a
br
10-a
br
16-a
br
22-a
br
28-a
br
05-m
ay
11-m
ay
15-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
03-jun
09-junS
eri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
F - LICITACIÓN
INFORME DIARIONº 107 / 2015
Licitación del día martes 09 de junio de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 8.411 0 178 0 0 0 8.589
Llamado a licitación * 2.000 0 0 0 0 0 2.000
Posturas presentadas 13.115 0 188 0 0 0 13.303
Adjudicado 8.423 0 188 0 0 0 8.612
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 656% 0% 0% 0% 0% 0% 665%
Adjudicado / Posturas 64% 0% 100% 0% 0% 0% 65%
* solo tramo predeterminado
0 0 2212 0 10 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
17/0
6/15
01/0
7/15
15/0
7/15
29/0
7/15
12/0
8/15
26/0
8/15
09/0
9/15
23/0
9/15
07/1
0/15
21/1
0/15
04/1
1/15
18/1
1/15
02/1
2/15
16/1
2/15
30/1
2/15
13/0
1/16
27/0
1/16
10/0
2/16
24/0
2/16
09/0
3/16
23/0
3/16
06/0
4/16
20/0
4/16
04/0
5/16
18/0
5/16
01/0
6/16
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
25,80%26,39%
27,44%28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
84 119 140 196 252
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 09-06-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
INFORME DIARIO
III - PASES
Nº 107 / 2015
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Mercado Abierto Electrónico
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un
02-j
un
03-j
un
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un
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un
08-j
un
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un
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un
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un
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un
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un
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un
26-j
un
29-j
un
30-j
un
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-8,99%
Stock de pases al día 11-06-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
12-jun-15 5.924,33 15-jun-15 12,60 Total hoy 6.119,94 16-jun-15 42,14 17-jun-15 42,19 Total Ayer 6.925,34 18-jun-15 98,68
Diferencia -805,40
Var. % -11,63%
en adelante -
TOTAL 6.119,94
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 16,00% 13,00% 18,00% 13,00% 15,64% 6232,50 182
7 DIAS 19,00% 14,00% 19,00% 14,00% 16,91% 119,50 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal Junio Total 2014 DIARIO T o tal Junio Total 2014
209,94 1.758,96 23.762,26 36,07 164,29 4.839,96
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un-1
5
02-j
un-1
5
03-j
un-1
5
04-j
un-1
5
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un-1
5
08-j
un-1
5
09-j
un-1
5
10-j
un-1
5
11-j
un-1
5
12-j
un-1
5
15-j
un-1
5
16-j
un-1
5
17-j
un-1
5
18-j
un-1
5
19-j
un-1
5
22-j
un-1
5
23-j
un-1
5
24-j
un-1
5
25-j
un-1
5
26-j
un-1
5
29-j
un-1
5
30-j
un-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-28,46%
Cierre Forex: 9,0320
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,0295 #N/A
12:00 9,0320 #N/A
13:00 9,0335 9,0340
14:00 9,0320 9,0330
15:00 9,0320 9,0324
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,0270
9,0280
9,0290
9,0300
9,0310
9,0320
9,0330
9,0340
9,0350
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
V - OCT - MAE
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-jun-15 60.000.000 9,1080 16,16% 16,06%31-jul-15 - 9,2323 16,19% 16,15%
31-ago-15 5.000.000 9,3520 15,97% 15,94%30-sep-15 - 9,4715 16,00% 15,98%30-oct-15 - 9,5970 16,19% 16,18%30-nov-15 - 9,7280 16,35% 16,34%30-dic-15 - 9,9763 18,89% 18,88%29-ene-16 - 10,2738 21,63% 21,62%29-feb-16 6.000.000 10,5810 23,80% 23,79%31-mar-16 - 10,8983 25,65% 25,64%29-abr-16 - 11,2075 27,22% 27,21%31-may-16 - 11,4764 27,83% 27,82%
Total 71.000.000
0
50
100
150
200
Pro
m. M
y 1
4
Pro
m. Jn
14
Pro
m. Jl
14
Pro
m. A
go 1
4
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
Pro
m. M
ar.
15
Pro
m. A
br.
15
Pro
m. M
y. 15
Pro
m. Ju
n. 15
01-j
un-1
5
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un-1
5
03-j
un-1
5
04-j
un-1
5
05-j
un-1
5
08-j
un-1
5
09-j
un-1
5
10-j
un-1
5
11-j
un-1
5
12-j
un-1
5
15-j
un-1
5
16-j
un-1
5
17-j
un-1
5
18-j
un-1
5
19-j
un-1
5
22-j
un-1
5
23-j
un-1
5
24-j
un-1
5
25-j
un-1
5
26-j
un-1
5
29-j
un-1
5
30-j
un-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
16,40%
FEBRERO 2015 1.441.100.000
MARZO 2015 1.952.200.000
ABRIL 2015 1.388.300.000
MAYO 2015 1.576.900.000
JUNIO 2015 ACUM. 335.900.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
jun
-15
jul-
15
ag
o-1
5
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
en
e-1
6
feb-
16
mar
-16
ab
r-1
6
may
-16
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
HOY ANTERIOR 29-05-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.181,96 1.186,25 -0,36 % 1190,55 -0,72 % MERVAL 11.363,86 -0,01%
PETROLEO 61,13 59,79 2,24 % 57,33 6,63 % BVPA 53.688,52 -0,35%
CRB SPOT 225,30 228,18 -1,26 % 223,18 0,95 % DJI 18.039,37 0,22%
BT2Y 0,71 0,73 -2,00 bp 0,61 10,00 bp DAX 11.332,78 0,60%
BT5Y 1,73 1,78 -5,00 bp 1,49 24,00 bp FTSE 6.846,74 0,24%
BT10Y 2,38 2,48 -10,00 bp 2,12 26,00 bp IBEX35 11.156,70 0,53%
BT30Y 3,09 3,22 -13,00 bp 2,88 21,00 bp
LIBOR 180 0,44 0,44 0,36 bp 0,42 1,84 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 13,75 13,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 11-06-15 1,1258 3,0900
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
11-06-15 0,25 -75 bp 30-abr-15 8,9047 2,60
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,0001,0201,0401,0601,0801,1001,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,260
28-0
4-1
5
30-0
4-1
5
05-0
5-1
5
07-0
5-1
5
11-0
5-1
5
13-0
5-1
5
15-0
5-1
5
19-0
5-1
5
21-0
5-1
5
26-0
5-1
5
28-0
5-1
5
01-0
6-1
5
03-0
6-1
5
05-0
6-1
5
09-0
6-1
5
11-0
6-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,40028-0
4-15
30-0
4-15
05-0
5-15
07-0
5-15
11-0
5-15
13-0
5-15
15-0
5-15
19-0
5-15
21-0
5-15
26-0
5-15
28-0
5-15
01-0
6-15
03-0
6-15
05-0
6-15
09-0
6-15
11-0
6-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
5
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1181,96 PETROLEO 61,13
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
abr-
15
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
FECHA RENDIMIENTO
14-05-15 2,23
15-05-15 2,15
18-05-15 2,23
19-05-15 2,29
20-05-15 2,26
21-05-15 2,19
22-05-15 2,21
26-05-15 2,14
27-05-15 2,13
28-05-15 2,14
29-05-15 2,12
01-06-15 2,18
02-06-15 2,26
03-06-15 2,36
04-06-15 2,31
05-06-15 2,41
08-06-15 2,38
09-06-15 2,44
10-06-15 2,48
11-06-15 2,38
T. Bond 10Y ( *)
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
14-05-15
15-05-15
18-05-15
19-05-15
20-05-15
21-05-15
22-05-15
26-05-15
27-05-15
28-05-15
29-05-15
01-06-15
02-06-15
03-06-15
04-06-15
05-06-15
08-06-15
09-06-15
10-06-15
11-06-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
2/0
802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
812/1
2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
913/0
7/0
901/0
9/0
921/1
0/0
911/1
2/0
902/0
2/1
023/0
3/1
014/0
5/1
007/0
7/1
027/0
8/1
018/1
0/1
009/1
2/1
031/0
1/1
123/0
3/1
117/0
5/1
107/0
7/1
126/0
8/1
117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
0/1
211/1
2/1
204/0
2/1
303/0
4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
428/1
0/1
419/1
2/1
412/0
2/1
510/0
4/1
502/0
6/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED Spread
18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 2.563.629 9,80% 12,67% 20,56% 22,77%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 2.488.597 10,57% 13,68% 22,66% 24,97%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11%
dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41%
mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64%
jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64%
sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.510.539 11,00% 14,55% 23,00% 24,59%
dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 4.868.775 11,81% 15,42% 23,40% 25,00%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
ene-07
abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
ene-11
abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
abr-1
2
jul-
12
oct-
12
ene-13
abr-1
3
jul-
13
oct-
13
ene-14
abr-1
4
jul-
14
oct-
14
ene-15
abr-1
5
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
680.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
mar-
07
jun-0
7
sep-0
7
dic
-07
feb-0
8
may-0
8
ago-0
8
nov-0
8
ene-0
9
abr-
09
jul-
09
oct-
09
mar-
10
jun-1
0
sep-1
0
dic
-10
feb-1
1
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1
ago-1
1
nov-1
1
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
mar-
13
jun-1
3
sep-1
3
dic
-13
feb-1
4
may-1
4
ago-1
4
nov-1
4
ene-1
5
abr-
15
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
ene-0
6
abr-
06
jul-
06
oct-
06
ene-0
7
abr-
07
jul-
07
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07
ene-0
8
abr-
08
jul-
08
oct-
08
ene-0
9
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09
jul-
09
oct-
09
ene-1
0
abr-
10
jul-
10
oct-
10
ene-1
1
abr-
11
jul-
11
oct-
11
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
ene-1
3
abr-
13
jul-
13
oct-
13
ene-1
4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
ene-1
5
abr-
15
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Resumen del día jueves 11 de junio de 2015
Nº 107 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
mar-15 3,78% 1,98%
dic-14 11,72% 7,05%
abr-14 34,43% 24,25%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
abr-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
18-0
3-1
5
07-0
6-1
5
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,5758
Mediana 20,5625
Moda 20,6250
Desviación estándar 0,4442
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,16%
Cantidad de observaciones 103
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0005
Desvío estándar 0,0155
Volatilidad anualizada 24,58%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 29/05/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 462.103 465.654 432.978 -3.551 -0,76% 29.125 6,73%
Circ. Monetaria 360.764 359.832 350.388 932 0,26% 10.376 2,96%
en el público 322.160 324.480 314.565 -2.320 -0,71% 7.595 2,41%
en Ent. Fin. 38.596 35.351 35.821 3.245 9,18% 2.775 7,75%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 101.339 105.822 82.590 -4.483 -4,24% 18.749 22,70%
Pases Pasivos 33.185 21.030 41.537 12.155 57,80% -8.352 -20,11%
Depósitos en Pesos 958.729 926.683 923.299 32.046 3,46% 35.430 3,84%
Del Sector Privado (*) 750.108 711.567 718.610 38.541 5,42% 31.498 4,38%
A la vista 365.733 327.795 342.172 37.938 11,57% 23.561 6,89%
A plazo 358.449 361.499 352.182 -3.050 -0,84% 6.267 1,78%
Del Sector Público (*) 208.621 215.116 204.689 -6.495 -3,02% 3.932 1,92%
A la vista 121.693 122.252 114.085 -559 -0,46% 7.608 6,67%
A plazo 74.755 80.782 80.732 -6.027 -7,46% -5.977 -7,40%
Depósitos en u$s 9.671 9.479 9.334 9.776 2,03% 337 3,61%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.261 7.211 7.069 50 0,69% 192 2,72%
Efectivo en E.F. en U$S 805 700 465 105 15,00% 340 73,12%
Préstamos al Sector Privado En $ 609.600 600.808 595.396 8.792 1,46% 14.204 2,39%
En U$S 4.315 4.257 4.146 58 1,36% 169 4,08%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
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